博时裕富沪深 300 指数
证券投资基金 2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30 日




基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2011 年 8 月 27 日
 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告



§1 重要提示及目录


1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .........................................................................................................................................1
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................1
1.2 目录 .....................................................................................................................................................2
§2 基金简介 .....................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 .....................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 .....................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................4
2.4 信息披露方式 .....................................................................................................................................5
2.5 其他相关资料 .....................................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................5
3.2 基金净值表现 .....................................................................................................................................5
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................6
4.1 基金管理人及基金经理情况..............................................................................................................6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................................ 11
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................ 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................................... 11
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ...............................................................................................................................................12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表....................................................................................................13
6.4 报表附注 ...........................................................................................................................................14
§7 投资组合报告 ...........................................................................................................................................27
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................................27
7.2 期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................................27
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................28
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ....................................36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........................36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ....................................36
7.9 投资组合报告附注 ...........................................................................................................................36
§8 基金份额持有人信息 ...............................................................................................................................37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................................................37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................................................................37
§9 开放式基金份额变动 ...............................................................................................................................37
§10 重大事件揭示 .........................................................................................................................................37
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10.1 基金份额持有人大会决议 .............................................................................................................37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..............................................37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................38
10.4 基金投资策略的改变 .....................................................................................................................38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................................................................38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..........................................................38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................................38
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................39
§11 备查文件目录 .........................................................................................................................................41
11.1 备查文件目录 .................................................................................................................................41
11.2 存放地点 .........................................................................................................................................41
11.3 查阅方式 .........................................................................................................................................41




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§2 基金简介


2.1 基金基本情况
基金名称 博时裕富沪深300指数证券投资基金
基金简称 博时沪深300指数
基金主代码 050002
交易代码 050002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年8月26日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,532,304,632.52份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投
资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手
投资目标
段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在
95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。
本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照
证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资
投资策略
组合的目标比例为：股票资产为95%以内，现金和短期债券资产
比例不低于5%。
本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加5%的银行同业存
业绩比较基准
款利率。
由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的
指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管
风险收益特征
理程序，最大程度地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪
误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 孙麒清 尹东
信息披露负责人 联系电话 0755-83169999 010-67595003
电子邮箱 service@bosera.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275865
广东省深圳市福田区深南大道
注册地址 北京市西城区金融大街 25 号
7088 号招商银行大厦 29 层

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广东省深圳市福田区深南大道 北京市西城区闹市口大街 1 号
办公地址
7088 号招商银行大厦 29 层 院 1 号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 杨鶤 郭树清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -208,036,330.87
本期利润 -134,648,411.53
加权平均基金份额本期利润 -0.0092
本期加权平均净值利润率 -1.08%
本期基金份额净值增长率 -1.78%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2011 年 6 月 30 日）
期末可供分配利润 -2,306,129,842.58
期末可供分配基金份额利润 -0.1704
期末基金资产净值 11,226,174,789.94
期末基金份额净值 0.830
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2011 年 6 月 30 日）
基金份额累计净值增长率 162.47%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关

费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去一个月 1.97% 1.14% 1.36% 1.13% 0.61% 0.01%

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过去三个月 -4.60% 1.05% -5.26% 1.04% 0.66% 0.01%
过去六个月 -1.78% 1.17% -2.50% 1.17% 0.72% 0.00%
过去一年 18.74% 1.34% 17.93% 1.33% 0.81% 0.01%
过去三年 8.64% 1.91% 9.46% 1.92% -0.82% -0.01%
自基金合同生效
162.47% 1.74% 138.97% 1.77% 23.50% -0.03%
起至今
注：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数×95%＋银行同业存款利率×5%。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合

同要求，基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时

间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较




注：本基金合同于 2003 年 8 月 26 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 3 个 月

内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（五）投资对象、（九）投资限制的有关约定。本基金

建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。



§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准
设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、沈阳和郑州设有分公司；
并设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，
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持有股份 49%；中国长城资产管理公司，持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份
6%；璟安实业有限公司，持有股份 6%；上海盛业资产管理有限公司，持有股份 6%；丰益实业
发展有限公司，持有股份 6%；广厦建设集团有限责任公司，持有股份 2%。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2011 年 6 月 30 日，
博时基金公司共管理二十五只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事
会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，资产管理总规模逾 1,856.66 亿元，累计
分红超过人民币 552.64 亿元，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管
理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，截至 2011 年 6 月 30 日，二季度博时基金参与排名的
15 只公募主动基金中，共有 11 只位列市场前 50%。其中，博时主题行业基金、博时特许价
值基金分列 217 只标准股票基金第 3、第 9；博时平衡配置混合基金位列 14 只股债平衡型基
金第 8；博时价值增长基金、博时价值增长贰号基金分列 29 只混合偏股型基金第 3 和第 4；
博时裕隆封闭基金位列 30 只封闭式基金第 2； 博时信用债券 A/B、博时信用债券 C、博时
宏观回报债券 A/B、博时宏观回报债券 C 分列 64 只普通债券型基金(二级)第 7、第 8、第 9
和第 10。

2、客户服务

2011 年 1 月至 6 月底，博时在北京、山东、南京、唐山、无锡、上海、广州、厦门等地
圆满举办博时基金大学、理财沙龙等各类活动共计 75 场；通过网络会议室举办的博时快 e
财富论坛、博时 e 视界等活动共计 36 场；通过这些活动，博时与投资者充分沟通了当前市
场的热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。

3、品牌获奖

1) 2011 年 1 月 19 日，博时公司获得由《亚洲资产管理》（Asia Asset Management）
杂志颁发的“2010 年度中国最佳投资者教育奖”。

2) 2011 年 4 月，在由上海证券报主办的第八届中国“金基金奖”评选中，博时平衡配
置混合型证券投资基金再度荣膺 2010 年度“金基金三年期产品奖平衡型基金奖”，博时


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稳定价值债券投资基金荣获 2010 年度“金基金三年期产品奖债券基金奖”。

3) 博时平衡配置混合基金在由中国证券报社主办、银河证券等机构协办的第八届（2010
年度）中国基金业金牛奖评选中获评为“三年期混合型金牛基金奖”。这是继 2010 年荣获
“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖之后，因持续稳定的投资管理能力再度蝉联同
一金牛奖项。

4) 2011 年 6 月 28 日，世界品牌实验室发布了 2011 年中国 500 最具价值品牌榜，博时
基金管理公司凭着 2010 年持续的品牌创新和优秀的客户服务，品牌价值首次突破 50 亿元，
以 56.24 亿元的品牌价值，位列品牌榜 227 名，连续 8 年成为国内最具品牌价值的基金公司。

4、其他大事件

1) 2011 年 3 月 19 日，博时公司深圳员工在莲花山公园种下了第七片“博时林”，自 2003
年至今，博时基金已先后在深圳中心公园、笔架山公园、大沙河公园、南山公园、梅林公园
等地开辟了七片“博时林”。

2) 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)基金首募顺利结束并于 2011 年 4 月 25 日成立。

3) 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金及博时深证基本面 200 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金首募顺利结束并于 2011 年 6 月 10 日成立。

4) 博时裕祥分级债券型证券投资基金首募顺利结束并于 2011 年 6 月 10 日成立。

5) 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF）是由博时裕泽封闭基金转型而来，基金合
同于 2011 年 4 月 22 日生效，5 月份进行了集中申购，并于 2011 年 6 月 30 日在深交所上市
交易。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
证券从
姓名 职务 （助理）期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
2006 年毕业于中国科学院
数学与系统科学研究院，获
得博士学位。2006 年 6 月加
入博时基金管理有限公司，
汤义峰 基金经理 2010-3-12 - 4.5
历任金融工程师、股票投资
部数量化研究员、数量化研
究员兼任博时特许价值股票
基金、基金裕泽的基金经理
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助理、投资经理兼数量化研
究员，现任博时沪深 300 指
数基金、博时特许价值基金
基金经理。
1988 年起先后在 Haugen
Financial System, 花旗集
团 TIMCO 资产管理部、摩根
士丹利投资公司、ASTEN
成长组投资总监/基金 INVESTMENT ADVISORS 工
张峰 2010-10-11 - 18
经理 作。2010 年 2 月加入博时基
金管理有限公司，曾任股票
投资部总经理。现任成长组
投资总监、沪深 300 基金基
金经理。
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事

证券行业开始时间计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项
实施细则、《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并
本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持
有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指
标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
博时沪深300为指数型基金。指数型基金管理的核心任务是有效地追踪指数，严格地将跟
踪误差控制在合同规定的范围之内，具体的管理策略就是：尽可能保持基金个股或者个券投
资比例与指数样本股比例一致；降低主动交易频次以减少交易环节损耗；积极应对基金申购
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 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告

赎回等因素给跟踪指数带来的影响。
本基金将一贯奉行博时基金管理有限公司"为国民创造财富"的使命，珍惜每一位基金份
额持有人对我们的信任，谨慎、诚信、勤勉地履行职责，为基金份额持有人谋求最大的合法
权益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2011 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.830 元，份额累计净值为 2.810 元。报告
期内，本基金份额净值增长率为-1.78%，业绩比较基准的涨幅为-2.50%，相对于投资基准的
超额收益为 0.72%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们认为中国经济的转型将会长期推动国民经济的发展，我国经济刺激政策
的逐步退出以及对通胀、房地产市场实施的调控将会降低经济的系统性风险。目前大中盘股
票的估值处于历史较低水平上，企业的盈利能力比较强，因此给未来市场留下较好的发展空
间。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与
估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有
5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委
员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。


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 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人
在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）


6.1 资产负债表
会计主体：博时裕富沪深 300 指数证券投资基金
报告截止日：2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.3.1 575,841,695.12 683,516,647.91
结算备付金 235,966.48 1,601,265.54
存出保证金 1,406,868.38 1,279,453.17
交易性金融资产 6.4.3.2 10,551,858,451.36 12,526,668,462.51
其中：股票投资 10,551,858,451.36 12,526,668,462.51
基金投资 - -

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债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款 111,588,795.87 -
应收利息 6.4.3.5 111,499.27 148,683.29
应收股利 12,582,081.86 -
应收申购款 3,982,265.76 6,919,280.76
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计 11,257,607,624.10 13,220,133,793.18
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 15,029,159.59 -
应付赎回款 3,666,809.53 2,097,110.24
应付管理人报酬 8,828,849.35 11,245,825.21
应付托管费 1,801,805.98 2,295,066.36
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.3.7 883,629.23 2,239,447.52
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.3.8 1,222,580.48 1,142,866.64
负债合计 31,432,834.16 19,020,315.97
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 13,532,304,632.52 15,631,026,003.22
未分配利润 6.4.3.10 -2,306,129,842.58 -2,429,912,526.01
所有者权益合计 11,226,174,789.94 13,201,113,477.21
负债和所有者权益总计 11,257,607,624.10 13,220,133,793.18
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.830 元，基金份额总额 13,532,304,632.52 份。

6.2 利润表
会计主体：博时裕富沪深 300 指数证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号
2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至

12
 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30 日 2010 年 6 月 30 日
一、收入 -56,737,166.52 -3,983,396,001.22
1.利息收入 2,330,857.88 2,612,615.90
其中：存款利息收入 6.4.3.11 2,325,253.07 2,596,309.16
债券利息收入 5,604.81 16,306.74
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“－”填列） -134,708,109.12 -37,548,337.94
其中：股票投资收益 6.4.3.12 -234,388,538.79 -111,995,382.64
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.3.13 3,284,303.19 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.3.14 - -
股利收益 6.4.3.15 96,396,126.48 74,447,044.70
3.公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 6.4.3.16 73,387,919.34 -3,949,592,000.19
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“－”号填列） 6.4.3.17 2,252,165.38 1,131,721.01
减：二、费用 77,911,245.01 80,986,812.27
1.管理人报酬 60,465,227.69 64,485,156.91
2.托管费 12,339,842.42 13,160,236.13
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.3.18 4,869,234.56 3,112,206.47
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 6.4.3.19 236,940.34 229,212.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -134,648,411.53 -4,064,382,813.49
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -134,648,411.53 -4,064,382,813.49
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时裕富沪深 300 指数证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
15,631,026,003.22 -2,429,912,526.01 13,201,113,477.21
净值）
二、本期经营活动产生的基
- -134,648,411.53 -134,648,411.53
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减 -2,098,721,370.70 258,431,094.96 -1,840,290,275.74
少以“－”号填列）
13
 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
其中：1.基金申购款 617,116,339.19 -89,611,823.07 527,504,516.12
2.基金赎回款 -2,715,837,709.89 348,042,918.03 -2,367,794,791.86
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
- - -
变动（净值减少以“－”号
填列）
五、期末所有者权益（基金
13,532,304,632.52 -2,306,129,842.58 11,226,174,789.94
净值）
上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
15,653,254,485.73 -624,953,521.79 15,028,300,963.94
净值）
二、本期经营活动产生的基
- -4,064,382,813.49 -4,064,382,813.49
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减 528,712,362.36 -187,577,030.02 341,135,332.34
少以“－”号填列）
其中：1.基金申购款 1,815,159,444.63 -354,191,692.75 1,460,967,751.88
2.基金赎回款 -1,286,447,082.27 166,614,662.73 -1,119,832,419.54
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
- - -
变动（净值减少以“－”号
填列）
五、期末所有者权益（基金
16,181,966,848.09 -4,876,913,365.30 11,305,053,482.79
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：


————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人：肖风 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法
14
 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告

规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市
公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
活期存款 575,841,695.12
定期存款 -
其他存款 -
合计 575,841,695.12
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2011年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 11,170,841,928.04 10,551,858,451.36 -618,983,476.68
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 11,170,841,928.04 10,551,858,451.36 -618,983,476.68
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。

15
 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告

6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 111,329.77
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 106.20
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 63.30
合计 111,499.27
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 883,629.23
银行间市场应付交易费用 -
合计 883,629.23
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00
应付赎回费 4,373.11
预提费用 218,190.07
其他 17.30
合计 1,222,580.48
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 15,631,026,003.22 15,631,026,003.22
本期申购 617,116,339.19 617,116,339.19

16
 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
本期赎回（以“－”号填列） -2,715,837,709.89 -2,715,837,709.89
本期末 13,532,304,632.52 13,532,304,632.52
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 282,588,232.96 -2,712,500,758.97 -2,429,912,526.01
本期利润 -208,036,330.87 73,387,919.34 -134,648,411.53
本期基金份额交易产生的变动数 -13,908,203.80 272,339,298.76 258,431,094.96
其中：基金申购款 5,288,539.96 -94,900,363.03 -89,611,823.07
基金赎回款 -19,196,743.76 367,239,661.79 348,042,918.03
本期已分配利润 - - -
本期末 60,643,698.29 -2,366,773,540.87 -2,306,129,842.58
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 2,304,973.02
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,672.79
其他 14,607.26
合计 2,325,253.07
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 2,214,978,362.78
减：卖出股票成本总额 2,449,366,901.57
买卖股票差价收入 -234,388,538.79
6.4.3.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 39,093,908.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总
35,804,000.00
额
减：应收利息总额 5,604.81
债券投资收益 3,284,303.19
6.4.3.14 衍生工具收益
无。
17
 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告

6.4.3.15 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
股票投资产生的股利收益 96,396,126.48
基金投资产生的股利收益 -
合计 96,396,126.48
6.4.3.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
1.交易性金融资产 73,387,919.34
——股票投资 73,387,919.34
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 73,387,919.34
6.4.3.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
基金赎回费收入 2,065,185.35
配股手续费返还 -
新股手续费返还 -
印花税返还 -
转换费收入 186,980.03
配债手续费返还 -
其他 -
合计 2,252,165.38
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。

2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购费补差构成，其中赎回费部分的 25%归入基金资

产。

6.4.3.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
交易所市场交易费用 4,869,234.56
银行间市场交易费用 -
18
 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
合计 4,869,234.56
6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
审计费用 69,424.36
信息披露费 148,765.71
银行汇划费 18,750.27
合计 236,940.34
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
占当期股票成 占当期股票成
成交金额 成交金额
交总额的比例 交总额的比例
招商证券 110,296,734.82 4.25% - -
6.4.6.1.2 权证交易
无。
6.4.6.1.3 债券交易

19
 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告

无。
6.4.6.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
占当期佣金 期末应付 占期末应付佣
当期佣金
总量的比例 佣金余额 金总额的比例
招商证券 67,557.60 3.14% 67,557.60 7.65%

上年度可比期间未发生应支付关联方的佣金。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 60,465,227.69 64,485,156.91
其中：支付销售机构的客户维护费 5,316,559.16 5,854,596.00
注：支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.98%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.98% / 当年天数。

6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 12,339,842.42 13,160,236.13
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。

6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
20
 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
575,841,695.12 2,304,973.02 626,938,882.94 2,542,790.09
股份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
招商证券 600005 武钢股份 老股东配股 2,223,270 8,226,099.00
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
招商证券 600036 招商银行 老股东配股 3,680,655 32,573,796.75
6.4.7 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.8 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 备
数量（股） 期末成本总额 期末估值总额
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 注
泰达 2010-11 公告重大 2011-7
000652 7.68 7.68 2,528,640 40,822,131.48 19,419,955.20 -
股份 -22 事项 -8
新 2011-6- 资产 2011-7
000876 19.95 21.95 806,000 12,687,911.46 16,079,700.00 -
希 望 29 重组 -5
首钢 2010-10 资产
000959 4.42 未知 未知 3,066,481 22,851,588.53 13,553,846.02 -
股份 -29 重组
上海 2011-6- 资产 2011-7
600170 15.59 16.25 776,826 12,155,339.25 12,110,717.34 -
建工 29 重组 -4
浙江 2011-6- 公告重大 2011-7
600216 31.39 32.60 638,300 17,968,167.68 20,036,237.00 -
医药 27 事项 -4


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西南 2011-3- 资产 2011-8
600369 11.87 12.49 901,508 15,836,267.66 10,700,899.96 -
证券 1 重组 -16
中信 2011-6- 2011-7
601998 配股 4.75 4.59 4,491,554 31,019,374.65 21,334,881.50 -
银行 29 -7

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金属被动式股票指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准
权重构建投资组合，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临
的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管
理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金
净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上，并保持年跟踪误差在 4%以下的投资
目标。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由执行总裁和风险控制委员会、
督察长、监察法律部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全
面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，
审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责，向风险管理委
员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察法
律部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察
法律部对公司执行总裁负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风

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 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告

险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011 年 6 月 30 日，本基金未
持有信用类债券(2010 年 12 月 31 日：同)。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.8 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金
的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流

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量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结
算备付金等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 6 月 30 日
资产
银行存款 575,841,695.12 - - - 575,841,695.12
结算备付金 235,966.48 - - - 235,966.48
存出保证金 140,741.00 - - 1,266,127.38 1,406,868.38
交易性金融资产 - - - 10,551,858,451.36 10,551,858,451.36
应收证券清算款 - - - 111,588,795.87 111,588,795.87
应收利息 - - - 111,499.27 111,499.27
应收股利 - - - 12,582,081.86 12,582,081.86
应收申购款 - - - 3,982,265.76 3,982,265.76
资产总计 576,218,402.60 - - 10,681,389,221.50 11,257,607,624.10
负债
应付证券清算款 - - - 15,029,159.59 15,029,159.59
应付赎回款 - - - 3,666,809.53 3,666,809.53
应付管理人报酬 - - - 8,828,849.35 8,828,849.35
应付托管费 - - - 1,801,805.98 1,801,805.98
应付交易费用 - - - 883,629.23 883,629.23
其他负债 - - - 1,222,580.48 1,222,580.48
负债总计 - - - 31,432,834.16 31,432,834.16

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利率敏感度缺口 576,218,402.60 - - 10,649,956,387.34 11,226,174,789.94
上年度末
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2010年12月31日
资产
银行存款 683,516,647.91 - - - 683,516,647.91
结算备付金 1,601,265.54 - - - 1,601,265.54
存出保证金 140,741.00 - - 1,138,712.17 1,279,453.17
交易性金融资产 - - - 12,526,668,462.51 12,526,668,462.51
应收利息 - - - 148,683.29 148,683.29
应收申购款 - - - 6,919,280.76 6,919,280.76
资产总计 685,258,654.45 - - 12,534,875,138.73 13,220,133,793.18
负债
应付赎回款 - - - 2,097,110.24 2,097,110.24
应付管理人报酬 - - - 11,245,825.21 11,245,825.21
应付托管费 - - - 2,295,066.36 2,295,066.36
应付交易费用 - - - 2,239,447.52 2,239,447.52
其他负债 - - - 1,142,866.64 1,142,866.64
负债总计 - - - 19,020,315.97 19,020,315.97
利率敏感度缺口 685,258,654.45 - - 12,515,854,822.76 13,201,113,477.21
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予

以分类。

6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2011 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2010 年 12 月 31 日：同)，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2010 年 12 月 31 日：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间
同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况
或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重
构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行


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 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告

相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增
发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度
正相关和跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于股票，股票资产在
基金资产总值的 95%以内。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试
本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
项目
占基金资产 占基金资产
公允价值 公允价值
净值比例（%） 净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 10,551,858,451.36 93.99 12,526,668,462.51 94.89
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 10,551,858,451.36 93.99 12,526,668,462.51 94.89

6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
沪深300指数下降5% 减少约54,164 减少约65,082
沪深300指数上升5% 增加约54,164 增加约65,082
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。本基金持有属于第一层级
的金融工具主要包括存在活跃市场的股票(包括网下申购处于限售期的股票)、交易所市场债

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 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告

券等，于 2011 年 6 月 30 日的余额为 10,551,858,451.36 元(2010 年 12 月 31 日：
12,372,110,943.64 元)。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中
的市场报价以外的资产或负债的输入值。本基金持有属于第二层级的金融工具主要包括参与
非公开发行取得并在锁定期内的股票、因重大事项停牌的股票、银行间市场债券等，于 2011
年 6 月 30 日本基金未持有属于第二层级的金融工具(2010 年 12 月 31 日：154,557,518.87 元)。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。于 2011 年 6 月 30 日，本基金未持有属于第三层级的以公允价值计量的金融工具
(2010 年 12 月 31 日：同)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 10,551,858,451.36 93.73
其中：股票 10,551,858,451.36 93.73
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 576,077,661.60 5.12
6 其他各项资产 129,671,511.14 1.15
7 合计 11,257,607,624.10 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值（元）
例（%）
A 农、林、牧、渔业 37,578,783.98 0.33
B 采掘业 1,254,161,117.67 11.17
C 制造业 3,862,075,494.71 34.40
C0 食品、饮料 628,715,709.49 5.60
C1 纺织、服装、皮毛 44,342,639.43 0.39
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
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C4 石油、化学、塑胶、塑料 259,670,610.35 2.31
C5 电子 85,207,436.19 0.76
C6 金属、非金属 1,024,128,983.62 9.12
C7 机械、设备、仪表 1,374,694,219.11 12.25
C8 医药、生物制品 424,968,429.31 3.79
C99 其他制造业 20,347,467.21 0.18
D 电力、煤气及水的生产和供应业 233,033,339.24 2.08
E 建筑业 344,780,305.52 3.07
F 交通运输、仓储业 389,758,247.43 3.47
G 信息技术业 337,044,341.94 3.00
H 批发和零售贸易 317,816,802.92 2.83
I 金融、保险业 2,891,794,308.80 25.76
J 房地产业 529,327,004.58 4.72
K 社会服务业 100,388,643.13 0.89
L 传播与文化产业 13,428,483.90 0.12
M 综合类 240,671,577.54 2.14
合计 10,551,858,451.36 93.99
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 26,240,000 341,644,800.00 3.04
2 601318 中国平安 6,598,752 318,521,759.04 2.84
3 600016 民生银行 46,170,000 264,554,100.00 2.36
4 601328 交通银行 47,376,517 262,465,904.18 2.34
5 600000 浦发银行 22,300,987 219,441,712.08 1.95
6 601166 兴业银行 15,500,000 208,940,000.00 1.86
7 601088 中国神华 6,556,909 197,625,237.26 1.76
8 600030 中信证券 14,322,004 187,331,812.32 1.67
9 000002 万 科Ａ 20,080,108 169,676,912.60 1.51
10 601398 工商银行 38,036,190 169,641,407.40 1.51
11 600519 贵州茅台 745,715 158,561,380.45 1.41
12 601601 中国太保 6,180,971 138,391,940.69 1.23
13 000858 五 粮 液 3,730,000 133,235,600.00 1.19
14 600031 三一重工 6,706,512 120,985,476.48 1.08
15 600585 海螺水泥 4,192,257 116,377,054.32 1.04
16 002024 苏宁电器 8,392,431 107,507,041.11 0.96
17 600111 包钢稀土 1,485,000 106,073,550.00 0.94
18 000651 格力电器 4,463,542 104,893,237.00 0.93
19 601668 中国建筑 25,194,806 101,535,068.18 0.90
20 000001 深发展Ａ 5,752,770 98,199,783.90 0.87
21 601006 大秦铁路 11,809,128 96,716,758.32 0.86
22 600837 海通证券 10,410,000 93,898,200.00 0.84
23 600050 中国联通 17,000,000 89,250,000.00 0.80

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 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
24 000063 中兴通讯 3,098,618 87,628,917.04 0.78
25 601169 北京银行 8,670,444 86,444,326.68 0.77
26 000157 中联重科 5,392,857 82,942,140.66 0.74
27 600048 保利地产 7,159,628 78,684,311.72 0.70
28 000983 西山煤电 3,195,500 77,331,100.00 0.69
29 601857 中国石油 7,000,000 76,230,000.00 0.68
30 601899 紫金矿业 10,522,174 76,180,539.76 0.68
31 600900 长江电力 10,214,447 73,646,162.87 0.66
32 600104 上海汽车 3,917,425 73,412,544.50 0.65
33 000527 美的电器 3,961,478 72,851,580.42 0.65
34 600015 华夏银行 6,453,119 70,145,403.53 0.62
35 000792 盐湖股份 1,175,036 69,327,124.00 0.62
36 000568 泸州老窖 1,533,589 69,195,535.68 0.62
37 601288 农业银行 24,572,798 68,803,834.40 0.61
38 601989 中国重工 4,949,553 68,254,335.87 0.61
39 600028 中国石化 8,116,277 66,796,959.71 0.60
40 600089 特变电工 5,000,000 64,700,000.00 0.58
41 600547 山东黄金 1,419,221 63,637,869.64 0.57
42 600019 宝钢股份 10,251,290 61,815,278.70 0.55
43 600383 金地集团 9,401,421 60,263,108.61 0.54
44 601766 中国南车 8,460,000 60,235,200.00 0.54
45 600362 江西铜业 1,654,138 58,622,650.72 0.52
46 600739 辽宁成大 2,092,077 58,159,740.60 0.52
47 600348 阳泉煤业 2,335,188 56,371,438.32 0.50
48 601628 中国人寿 2,970,910 55,704,562.50 0.50
49 000338 潍柴动力 1,226,159 55,704,403.37 0.50
50 600256 广汇股份 2,163,442 51,446,650.76 0.46
51 600068 葛洲坝 4,257,019 51,041,657.81 0.45
52 600887 伊利股份 2,993,726 49,845,537.90 0.44
53 601988 中国银行 15,624,767 49,061,768.38 0.44
54 600489 中金黄金 1,795,011 48,985,850.19 0.44
55 000069 华侨城Ａ 6,184,755 48,921,412.05 0.44
56 601168 西部矿业 3,242,537 48,054,398.34 0.43
57 601299 中国北车 7,110,000 47,637,000.00 0.42
58 600309 烟台万华 2,522,260 47,191,484.60 0.42
59 000039 中集集团 2,079,000 45,488,520.00 0.41
60 002202 金风科技 2,969,800 44,339,114.00 0.39
61 600010 包钢股份 5,230,173 43,671,944.55 0.39
62 600690 青岛海尔 1,550,653 43,340,751.35 0.39
63 000423 东阿阿胶 1,045,488 43,136,834.88 0.38
64 601600 中国铝业 3,882,245 42,743,517.45 0.38
65 601390 中国中铁 10,591,121 42,258,572.79 0.38
66 600795 国电电力 14,198,828 42,028,530.88 0.37
67 600188 兖州煤业 1,185,057 41,832,512.10 0.37
29
 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
68 600875 东方电气 1,616,676 41,225,238.00 0.37
69 600518 康美药业 3,064,400 40,327,504.00 0.36
70 000895 双汇发展 610,000 40,302,700.00 0.36
71 000425 徐工机械 1,624,507 40,271,528.53 0.36
72 000012 南 玻Ａ 2,431,579 40,121,053.50 0.36
73 000402 金 融 街 5,315,873 39,709,571.31 0.35
74 601186 中国铁建 6,362,638 38,493,959.90 0.34
75 000709 河北钢铁 8,331,653 37,659,071.56 0.34
76 601898 中煤能源 3,762,700 37,627,000.00 0.34
77 601009 南京银行 4,173,291 37,434,420.27 0.33
78 000060 中金岭南 2,787,179 37,069,480.70 0.33
79 601618 中国中冶 9,378,415 36,950,955.10 0.33
80 601919 中国远洋 4,421,632 36,655,329.28 0.33
81 000623 吉林敖东 1,188,120 36,605,977.20 0.33
82 000009 中国宝安 2,098,464 36,135,550.08 0.32
83 000937 冀中能源 1,421,552 36,036,343.20 0.32
84 601958 金钼股份 1,868,748 35,973,399.00 0.32
85 000630 铜陵有色 1,455,156 35,069,259.60 0.31
86 600415 小商品城 2,794,944 34,349,861.76 0.31
87 600005 武钢股份 8,270,000 34,320,500.00 0.31
88 600029 南方航空 4,294,400 33,668,096.00 0.30
89 600406 国电南瑞 919,848 33,390,482.40 0.30
90 000783 长江证券 3,036,537 32,703,503.49 0.29
91 600881 亚泰集团 3,863,000 32,178,790.00 0.29
92 600132 重庆啤酒 556,371 31,935,695.40 0.28
93 601666 平煤股份 2,259,794 31,659,713.94 0.28
94 000538 云南白药 554,404 31,645,380.32 0.28
95 000933 神火股份 2,075,520 31,568,659.20 0.28
96 601111 中国国航 3,264,900 31,310,391.00 0.28
97 000100 TCL 集团 10,325,660 30,873,723.40 0.28
98 601788 光大证券 2,237,206 30,761,582.50 0.27
99 000528 柳 工 1,356,285 30,692,729.55 0.27
100 600100 同方股份 2,899,344 30,327,138.24 0.27
101 600150 中国船舶 408,600 30,232,314.00 0.27
102 600642 申能股份 5,916,021 29,994,226.47 0.27
103 000024 招商地产 1,624,638 29,730,875.40 0.26
104 000825 太钢不锈 5,767,807 29,704,206.05 0.26
105 002304 洋河股份 235,444 29,703,615.04 0.26
106 000401 冀东水泥 1,187,471 29,674,900.29 0.26
107 601699 潞安环能 883,950 29,002,399.50 0.26
108 600123 兰花科创 692,100 28,915,938.00 0.26
109 600497 驰宏锌锗 1,303,913 28,751,281.65 0.26
110 600143 金发科技 1,740,424 28,647,379.04 0.26
111 600153 建发股份 3,198,825 28,469,542.50 0.25
30
 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
112 600058 五矿发展 814,817 27,931,926.76 0.25
113 000768 西飞国际 2,529,547 27,850,312.47 0.25
114 601607 上海医药 1,655,306 27,809,140.80 0.25
115 600660 福耀玻璃 2,661,850 27,576,766.00 0.25
116 600177 雅戈尔 2,789,530 27,532,661.10 0.25
117 000725 京东方Ａ 10,081,083 27,521,356.59 0.25
118 000878 云南铜业 1,246,634 27,313,750.94 0.24
119 601688 华泰证券 2,209,594 27,288,485.90 0.24
120 600664 哈药股份 1,729,900 27,159,430.00 0.24
121 000758 中色股份 753,837 26,648,137.95 0.24
122 600583 海油工程 4,075,395 26,164,035.90 0.23
123 002142 宁波银行 2,387,300 25,973,824.00 0.23
124 000960 锡业股份 891,381 25,939,187.10 0.23
125 601117 中国化学 2,910,773 25,789,448.78 0.23
126 600832 东方明珠 3,262,830 25,286,932.50 0.23
127 000680 山推股份 1,434,300 25,229,337.00 0.22
128 600271 航天信息 974,339 25,176,919.76 0.22
129 000898 鞍钢股份 3,679,389 25,019,845.20 0.22
130 600655 豫园商城 2,273,103 24,731,360.64 0.22
131 600009 上海机场 1,913,489 24,492,659.20 0.22
132 600196 复星医药 2,229,898 24,261,290.24 0.22
133 601001 大同煤业 1,416,000 24,072,000.00 0.21
134 000778 新兴铸管 2,235,548 23,585,031.40 0.21
135 000422 湖北宜化 1,118,700 23,414,391.00 0.21
136 600320 振华重工 3,496,587 23,252,303.55 0.21
137 002155 辰州矿业 703,417 22,994,701.73 0.20
138 600395 盘江股份 687,917 22,831,965.23 0.20
139 600600 青岛啤酒 667,236 22,779,437.04 0.20
140 000800 一汽轿车 1,608,146 22,771,347.36 0.20
141 601333 广深铁路 5,527,849 22,719,459.39 0.20
142 000562 宏源证券 1,345,856 22,489,253.76 0.20
143 600812 华北制药 1,927,400 22,203,648.00 0.20
144 600741 华域汽车 1,935,295 21,539,833.35 0.19
145 601998 中信银行 4,491,554 21,334,881.50 0.19
146 600549 厦门钨业 514,595 21,319,670.85 0.19
147 000729 燕京啤酒 1,255,661 21,308,567.17 0.19
148 600694 大商股份 551,269 21,075,013.87 0.19
149 600970 中材国际 768,292 20,997,420.36 0.19
150 600598 北大荒 1,497,291 20,962,074.00 0.19
151 000728 国元证券 1,843,770 20,834,601.00 0.19
152 600166 福田汽车 2,399,852 20,830,715.36 0.19
153 002001 新 和 成 697,511 20,541,698.95 0.18
154 000969 安泰科技 1,041,857 20,347,467.21 0.18
155 000839 中信国安 1,940,700 20,202,687.00 0.18
31
 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
156 600066 宇通客车 871,500 20,166,510.00 0.18
157 600062 双鹤药业 811,800 20,124,522.00 0.18
158 600216 浙江医药 638,300 20,036,237.00 0.18
159 601808 中海油服 1,115,441 19,921,776.26 0.18
160 600352 浙江龙盛 2,079,031 19,917,116.98 0.18
161 600125 铁龙物流 1,869,241 19,701,800.14 0.18
162 000059 辽通化工 1,444,973 19,622,733.34 0.17
163 600276 恒瑞医药 649,884 19,477,023.48 0.17
164 000652 泰达股份 2,528,640 19,419,955.20 0.17
165 601106 中国一重 4,000,000 19,400,000.00 0.17
166 600631 百联股份 1,301,859 19,371,661.92 0.17
167 002007 华兰生物 553,657 18,791,118.58 0.17
168 600811 东方集团 2,703,601 18,600,774.88 0.17
169 600997 开滦股份 1,159,969 18,513,105.24 0.16
170 600316 洪都航空 573,364 18,479,521.72 0.16
171 600169 太原重工 1,818,674 18,459,541.10 0.16
172 600085 同仁堂 517,226 18,444,279.16 0.16
173 601727 上海电气 2,568,740 17,775,680.80 0.16
174 002424 贵州百灵 474,000 17,770,260.00 0.16
175 600221 海南航空 2,471,700 17,647,938.00 0.16
176 600208 新湖中宝 2,820,000 17,568,600.00 0.16
177 600018 上港集团 4,502,558 17,559,976.20 0.16
178 600418 江淮汽车 1,580,000 17,553,800.00 0.16
179 600809 山西汾酒 248,474 17,405,603.70 0.16
180 600649 城投控股 2,137,825 17,359,139.00 0.15
181 600219 南山铝业 1,843,839 17,350,524.99 0.15
182 600588 用友软件 836,831 17,288,928.46 0.15
183 002128 露天煤业 785,943 17,094,260.25 0.15
184 600635 大众公用 2,870,900 16,938,310.00 0.15
185 000061 农 产 品 1,055,084 16,839,140.64 0.15
186 600516 方大炭素 1,266,939 16,634,909.07 0.15
187 600108 亚盛集团 2,737,514 16,616,709.98 0.15
188 600808 马钢股份 4,698,799 16,351,820.52 0.15
189 601866 中海集运 4,442,851 16,171,977.64 0.14
190 000876 新 希 望 806,000 16,079,700.00 0.14
191 600839 四川长虹 4,806,494 16,053,689.96 0.14
192 601179 中国西电 2,631,315 16,051,021.50 0.14
193 600779 水井坊 702,533 15,750,789.86 0.14
194 600331 宏达股份 1,172,443 15,605,216.33 0.14
195 600895 张江高科 1,644,023 15,519,577.12 0.14
196 600879 航天电子 1,276,197 15,518,555.52 0.14
197 000625 长安汽车 1,684,200 15,410,430.00 0.14
198 000807 云铝股份 1,410,981 15,182,155.56 0.14
199 600508 上海能源 595,605 14,514,893.85 0.13
32
 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
200 600118 中国卫星 643,286 14,416,039.26 0.13
201 600239 云南城投 1,116,557 14,358,923.02 0.13
202 600717 天津港 1,728,644 14,140,307.92 0.13
203 600675 中华企业 2,062,914 14,027,815.20 0.12
204 600595 中孚实业 1,396,901 14,024,886.04 0.12
205 000780 平庄能源 867,500 13,793,250.00 0.12
206 600500 中化国际 1,374,512 13,731,374.88 0.12
207 000959 首钢股份 3,066,481 13,553,846.02 0.12
208 000999 华润三九 753,574 13,526,653.30 0.12
209 600037 歌华有线 1,317,810 13,428,483.90 0.12
210 600432 吉恩镍业 597,506 13,312,433.68 0.12
211 600456 宝钛股份 460,668 13,294,878.48 0.12
212 600312 平高电气 1,304,937 13,245,110.55 0.12
213 600266 北京城建 876,496 13,191,264.80 0.12
214 000968 煤 气 化 515,359 13,054,043.47 0.12
215 600008 首创股份 2,290,860 12,966,267.60 0.12
216 601918 国投新集 1,064,647 12,946,107.52 0.12
217 600428 中远航运 1,789,460 12,919,901.20 0.12
218 601101 昊华能源 199,992 12,621,495.12 0.11
219 000686 东北证券 625,085 12,564,208.50 0.11
220 601888 中国国旅 531,190 12,552,019.70 0.11
221 002244 滨江集团 989,900 12,175,770.00 0.11
222 600804 鹏博士 1,538,770 12,140,895.30 0.11
223 600170 上海建工 776,826 12,110,717.34 0.11
224 600893 航空动力 700,000 12,103,000.00 0.11
225 600096 云天化 596,414 11,862,674.46 0.11
226 002122 天马股份 926,238 11,855,846.40 0.11
227 600528 中铁二局 1,323,976 11,505,351.44 0.10
228 000690 宝新能源 2,262,715 11,358,829.30 0.10
229 600220 江苏阳光 2,249,197 11,335,952.88 0.10
230 600737 中粮屯河 1,097,815 11,252,603.75 0.10
231 600252 中恒集团 600,000 11,166,000.00 0.10
232 600269 赣粤高速 2,368,401 11,155,168.71 0.10
233 000612 焦作万方 623,007 11,114,444.88 0.10
234 000021 长城开发 1,341,022 11,103,662.16 0.10
235 000718 苏宁环球 1,375,837 11,006,696.00 0.10
236 600550 天威保变 609,307 10,973,619.07 0.10
237 600517 置信电气 899,794 10,860,513.58 0.10
238 000027 深圳能源 1,438,999 10,850,052.46 0.10
239 000031 中粮地产 1,894,813 10,838,330.36 0.10
240 000951 中国重汽 586,447 10,837,540.56 0.10
241 600026 中海发展 1,277,501 10,782,108.44 0.10
242 600183 生益科技 1,171,968 10,758,666.24 0.10
243 600369 西南证券 901,508 10,700,899.96 0.10
33
 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
244 600115 东方航空 1,999,980 10,399,896.00 0.09
245 600109 国金证券 700,642 10,194,341.10 0.09
246 002310 东方园林 111,130 10,001,700.00 0.09
247 600582 天地科技 449,999 9,962,977.86 0.09
248 600674 川投能源 689,031 9,880,704.54 0.09
249 600376 首开股份 741,000 9,788,610.00 0.09
250 600863 内蒙华电 1,075,182 9,526,112.52 0.08
251 002422 科伦药业 159,853 9,431,327.00 0.08
252 600546 山煤国际 299,994 9,356,812.86 0.08
253 601158 重庆水务 1,099,987 9,085,892.62 0.08
254 600380 健康元 974,255 8,972,888.55 0.08
255 600823 世茂股份 599,920 8,776,829.60 0.08
256 002028 思源电气 638,715 8,744,008.35 0.08
257 600151 航天机电 757,774 8,737,134.22 0.08
258 600307 酒钢宏兴 1,558,144 8,538,629.12 0.08
259 600161 天坛生物 499,464 8,465,914.80 0.08
260 600703 三安光电 499,951 8,199,196.40 0.07
261 600718 东软集团 679,754 7,735,600.52 0.07
262 000685 中山公用 460,679 7,665,698.56 0.07
263 600004 白云机场 965,721 7,619,538.69 0.07
264 600300 维维股份 1,406,770 7,244,865.50 0.06
265 000961 中南建设 635,070 6,693,637.80 0.06
266 000776 广发证券 159,935 6,277,448.75 0.06
267 601107 四川成渝 1,084,865 6,096,941.30 0.05
268 000927 一汽夏利 855,576 6,040,366.56 0.05
269 002405 四维图新 189,912 5,915,758.80 0.05
270 000726 鲁 泰Ａ 499,911 5,474,025.45 0.05
271 002092 中泰化学 399,959 5,247,462.08 0.05
272 000698 沈阳化工 499,910 4,724,149.50 0.04
273 600805 悦达投资 312,000 4,680,000.00 0.04
274 600481 双良节能 297,000 4,294,620.00 0.04
275 000869 张 裕Ａ 39,910 3,943,108.00 0.04
276 600535 天士力 80,000 3,290,400.00 0.03
277 002089 新 海 宜 200,000 2,670,000.00 0.02
278 002399 海普瑞 60,000 2,322,600.00 0.02
279 002146 荣盛发展 130,000 1,274,000.00 0.01
280 601268 二重重装 100,000 1,084,000.00 0.01
281 002037 久联发展 40,000 975,200.00 0.01
282 300146 汤臣倍健 3,000 170,970.00 0.00
283 600611 大众交通 23,250 159,495.00 0.00
284 600816 安信信托 2,313 45,542.97 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
34
 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 52,533,670.17 0.40
2 600406 国电南瑞 32,515,520.53 0.25
3 601106 中国一重 27,855,476.79 0.21
4 600276 恒瑞医药 20,348,076.47 0.15
5 002424 贵州百灵 18,139,362.21 0.14
6 000012 南 玻Ａ 14,375,529.90 0.11
7 600115 东方航空 12,776,720.98 0.10
8 000983 西山煤电 12,394,026.85 0.09
9 600893 航空动力 11,592,437.14 0.09
10 000792 盐湖股份 11,007,897.81 0.08
11 600550 天威保变 10,793,577.31 0.08
12 600252 中恒集团 10,583,142.74 0.08
13 002422 科伦药业 10,335,915.08 0.08
14 002310 东方园林 10,045,424.48 0.08
15 600582 天地科技 9,861,461.51 0.07
16 601727 上海电气 9,464,614.02 0.07
17 601158 重庆水务 9,179,392.05 0.07
18 601101 昊华能源 9,118,196.38 0.07
19 600546 山煤国际 8,424,809.89 0.06
20 601989 中国重工 8,252,149.03 0.06
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 73,764,955.50 0.56
2 600036 招商银行 49,014,445.12 0.37
3 601699 潞安环能 43,018,412.53 0.33
4 600030 中信证券 40,850,005.22 0.31
5 601009 南京银行 38,971,327.83 0.30
6 601398 工商银行 38,385,643.15 0.29
7 601088 中国神华 37,457,440.17 0.28
8 000858 五 粮 液 36,135,404.02 0.27
9 600550 天威保变 35,353,893.14 0.27
10 600519 贵州茅台 34,835,146.89 0.26
11 600016 民生银行 33,910,354.03 0.26
12 600000 浦发银行 31,963,188.37 0.24
13 600900 长江电力 30,891,460.10 0.23
14 000983 西山煤电 29,747,065.64 0.23
15 601166 兴业银行 29,408,512.45 0.22
16 000002 万 科Ａ 26,063,443.60 0.20
17 600068 葛 洲 坝 25,717,289.08 0.19

35
 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
18 601601 中国太保 24,607,232.60 0.19
19 002024 苏宁电器 24,197,802.66 0.18
20 000338 潍柴动力 23,767,108.81 0.18
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 401,168,971.08
卖出股票收入（成交）总额 2,214,978,362.78
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，

不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,406,868.38
2 应收证券清算款 111,588,795.87
3 应收股利 12,582,081.86
4 应收利息 111,499.27
5 应收申购款 3,982,265.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 129,671,511.14
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

36
 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
数（户） 基金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
745,482 18,152.42 303,861,185.64 2.25% 13,228,443,446.88 97.75%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 670,682.69 0.005%


§9 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（2003 年 8 月 26 日）基金份额总额 5,126,401,391.87
本报告期期初基金份额总额 15,631,026,003.22
本报告期基金总申购份额 617,116,339.19
减：本报告期基金总赎回份额 2,715,837,709.89
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 13,532,304,632.52


§10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国

37
 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告

建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监
许可〔2011〕115 号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人
2011 年 1 月 31 日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计
服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到
监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单
券商名称 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 佣金
交总额的比例 总量的比例
招商证券 1 110,296,734.82 4.25% 67,557.60 3.14% 新增
东方证券 1 62,675,119.62 2.41% 38,388.61 1.79% -
高华证券 1 421,809,538.73 16.25% 342,721.31 15.95% -
中信建投 1 - - - - -
华泰证券 1 45,053,153.28 1.74% 38,295.63 1.78% -
国泰君安 2 49,852,009.95 1.92% 42,350.07 1.97% -
兴业证券 1 362,408,640.25 13.96% 308,050.73 14.34% -
广发证券 1 37,505,569.40 1.44% 30,473.25 1.42% -
海通证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
新增
中信证券 2 284,303,019.50 10.95% 241,652.93 11.25%
1个
渤海证券 1 1,222,463,041.55 47.08% 1,038,689.62 48.35% 新增
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证

监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水

平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

38
 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能

及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；

能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公

司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称 占当期债券成 占当期回购成 占当期权证成
成交金额 成交金额 成交金额
交总额的比例 交总额的比例 交总额的比例
招商证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国泰君安 2,053,471.50 5.25% - - - -
兴业证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
渤海证券 37,040,436.50 94.75% - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露方 法定披露
序号 公告事项
式 日期
中国证券报、
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金继续参加交通银行股份有
1 上海证券报、 2011-6-30
限公司网上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告
证券时报
中国证券报、
关于博时旗下部分开放式基金增加北京农村商业银行股份有限公司
2 上海证券报、 2011-6-15
为代销机构的公告
证券时报


39
 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
中国证券报、
博时基金管理有限公司关于直销电话交易业务开通电话支付功能的
3 上海证券报、 2011-5-23
公告
证券时报
中国证券报、
4 博时基金管理有限公司关于开通直销网上交易认购计划业务的公告 上海证券报、 2011-5-23
证券时报
中国证券报、
关于博时旗下部分开放式基金增加哈尔滨银行股份有限公司为代销
5 上海证券报、 2011-5-13
机构的公告
证券时报
中国证券报、
6 博时基金管理有限公司关于固有资金投资的公告 上海证券报、 2011-4-27
证券时报
中国证券报、
关于博时旗下开放式基金参加大连银行股份有限公司网上银行申购
7 上海证券报、 2011-4-25
业务及定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告
证券时报
中国证券报、
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的“双汇发展”恢复使用收
8 上海证券报、 2011-4-21
盘价估值的提示性公告
证券时报
中国证券报、
博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加财富证券有限责任
9 上海证券报、 2011-4-12
公司为代销机构的公告
证券时报
中国证券报、
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加中国工商银行股份有
10 上海证券报、 2011-4-8
限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
证券时报
中国证券报、
关于博时旗下开放式基金参加华夏银行股份有限公司网上银行申购
11 上海证券报、 2011-4-1
业务及定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告
证券时报
中国证券报、
博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加东莞银行股份
12 上海证券报、 2011-4-1
有限公司网上银行申购费率和定期定额申购费率优惠活动的公告
证券时报
中国证券报、
博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加华鑫证券有限责任
13 上海证券报、 2011-3-25
公司为代销机构的公告
证券时报
中国证券报、
博时基金管理有限公司增加山西证券股份有限公司为代销机构的公
14 上海证券报、 2011-3-22
告
证券时报
中国证券报、
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的“双汇发展”估值方法调
15 上海证券报、 2011-3-19
整的公告
证券时报
中国证券报、
博时基金管理有限公司增加浙江稠州商业银行股份有限公司为代销
16 上海证券报、 2011-3-15
机构的公告
证券时报
中国证券报、
博时基金管理有限公司增加东北证券股份有限公司为代销机构的公
17 上海证券报、 2011-3-15
告
证券时报
40
 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
中国证券报、
博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加汉口银行股份
18 上海证券报、 2011-3-15
有限公司网上银行申购费率与定期定额申购费率优惠活动的公告
证券时报
中国证券报、
博时基金管理有限公司增加财达证券有限责任公司为代销机构的公
19 上海证券报、 2011-2-22
告
证券时报
中国证券报、
博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加深圳农村商业
20 上海证券报、 2011-1-20
银行股份有限公司定期定额投资业务费率优惠活动的公告
证券时报


§11 备查文件目录


11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深 300 指数证券投资基金设立的文件
11.1.2《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同》
11.1.3《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金托管协议》
11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11.1.5 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金各年度审计报告正本
11.1.6 报告期内博时裕富沪深 300 指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）


博时基金管理有限公司
2011 年 8 月 27 日




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