基金代码:050002 基金简称:博时裕富指数

博时裕富证券投资基金2009年年度报告摘要


2009年12月31日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一〇年三月二十七日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 博时裕富指数

基金主代码 050002

交易代码 050002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003年8月26日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 15,653,254,485.73份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。

投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用被动式投资的方法,按照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为:股票资产为95%以内,现金和短期债券资产比例不低于5%。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。

风险收益特征 由于本基金采用复制的指数化投资方法,基金净值增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序,最大程度地运用数量化风险管理手段,以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 孙麒清 尹东

联系电话 0755-83169999 010-67595003

电子邮箱 service@bosera.com yindong.zh@ccb.com

客户服务电话 95105568 010-67595096

传真 0755-83195140 010-66275865

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2009年 2008年 2007年

本期已实现收益 -2,047,800,585.62 799,379,334.16 2,277,042,357.85

本期利润 7,831,267,434.73 -15,103,519,043.66 8,150,453,367.93

加权平均基金份额本期利润 0.4632 -0.8772 0.6518

本期基金份额净值增长率 88.61% -63.88% 121.58%

3.1.2期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0399 -0.4909 0.1071

期末基金资产净值 15,028,300,963.94 9,510,958,832.52 24,940,362,048.17

期末基金份额净值 0.960 0.509 1.409

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 17.65% 1.67% 18.03% 1.67% -0.38% 0.00%

过去六个月 11.11% 2.02% 12.41% 2.03% -1.30% -0.01%

过去一年 88.61% 1.96% 90.72% 1.95% -2.11% 0.01%

过去三年 50.97% 2.34% 62.56% 2.39% -11.59% -0.05%

过去五年 219.62% 1.98% 217.54% 2.03% 2.08% -0.05%

自基金合同生效起至今 203.57% 1.81% 177.78% 1.85% 25.79% -0.04%

注:本基金的业绩比较基准为沪深300指数×95%+银行同业存款利率×5%。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同于2003年8月26日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条(五)投资对象、(九)投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注

2009年 - - - -

2008年 - - - -

2007年 19.300 1,071,907,156.47 476,950,226.72 1,548,857,383.19

合计 19.300 1,071,907,156.47 476,950,226.72 1,548,857,383.19

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司(以下简称"公司")经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。注册资本为一亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海设有分公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49% 中国长城资产管理公司,持有股份25% 天津港(集团)有限公司,持有股份6% 璟安实业有限公司,持有股份6% 上海盛业资产管理有限公司,持有股份6% 丰益实业发展有限公司,持有股份6% 广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。

截至2009年12月31日,公司共管理博时价值增长混合基金、博时沪深300指数基金、博时现金收益货币基金、博时精选股票基金、博时主题行业股票(LOF)基金、博时稳定价值债券基金、博时平衡配置混合基金、博时价值增长贰号混合基金、博时第三产业成长股票基金、博时新兴成长股票基金、博时特许价值股票基金、博时信用债券基金、博时策略灵活配置混合基金、博时上证超大盘ETF基金、博时上证超大盘ETF联接基金共十五只开放式基金和博时裕阳、裕隆、裕泽三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户、特定资产管理账户,资产管理总规模逾2090亿元,累计分红超过人民币436亿元。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理

(助理)期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

张晓军 基金经理 2008-7-2 - 5 1992年起在新疆水利电力物资总公司财务科工作。2005年加入博时公司,历任数量化投资部金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼裕富基金经理助理。现任博时裕富基金基金经理。

注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时裕富证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

(1)2009年经济回顾

在宽松的宏观政策背景下,投资和消费双轮驱动,中国经济企稳回升。09年GDP同比增长8.7%,全社会固定资产投资同比增30.1%,中西部投资增速明显快于东部。受惠于政府刺激消费的举措,09年社会消费品零售总额同比增长15.5%。受金融危机冲击,09年进出口总额同比下降13.9%。消费价格和生产价格双降。09年CPI同比下降0.7%,PPI下降5.4%。09年货币供应量大幅攀升,其中,广义货币供应量(M2)同比增长27.7%,狭义货币供应量(M1)同比增长32.4%,金融机构各项人民币贷款新增达到9.6万亿元。

09年宏观调控初见成效,中国经济正向复苏之路迈进。

(2)投资组合管理的回顾

本基金是遵循指数投资理念的指数型基金。指数投资注重承担市场风险,获取市场收益,跟踪误差和相关度是重要的衡量指标。因此,在整个管理过程中,基金经理借助系统软件的支持严密控制跟踪误差,在最小化成本的前提下做出适当的调整,减少或者避免过多交易。

指数投资是舶来品,对于中国证券市场来说是个新理念,实践中也遇到了中国市场一些特殊问题,例如问题股的处理。本基金对此类指数样本股做了适当的调整,使得基金资产规避掉了此类资产的风险,同时份额净值增长率基本同指数一致,具体来说就是跟踪误差控制在4%以内。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2009年12月31日,本基金份额净值为0.960元,累计份额净值为2.940元,报告期内净值增长率为88.61%,同期业绩基准涨幅为90.72%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从09年经济的运行状况来看,最坏的时光已经过去,中国经济触底回升。宽松的政策面、充裕的资金、对经济向好的预期带来了A股市场09年的大幅上扬。

随着经济的好转,在调结构、防通胀的背景下,未来政策由松转紧的预期不断加强,但经济前行的步伐并不会因此止步,全球经济的好转,投资的持续性,消费的上升和出口的好转使我们对2010年的经济仍然充满信心,相信资本市场也会有一正面反应。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称"估值委员会"),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理 制订健全、有效的估值政策和程序 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性 定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

收益分配原则:基金投资当期亏损,则不进行收益分配 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 基金当期收益应先弥补以前亏损后,才可进行当期收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配。

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期末本基金未满足收益分配条件,故不进行收益分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:博时裕富证券投资基金

报告截止日:2009年12月31日

单位:人民币元

资产 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

资产:

银行存款 736,763,331.56 694,648,815.54

结算备付金 598,129.19 -

存出保证金 2,377,445.71 1,115,119.88

交易性金融资产 14,227,203,198.36 8,825,333,514.16

其中:股票投资 14,227,203,198.36 8,825,333,514.16

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 73,775,614.49 -

应收利息 163,312.87 147,291.29

应收股利 - -

应收申购款 26,430,723.18 4,612,996.75

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 15,067,311,755.36 9,525,857,737.62

负债和所有者权益 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 22,533,770.32 3,716,152.01

应付管理人报酬 12,388,118.96 8,502,280.02

应付托管费 2,528,187.56 1,735,159.17

应付销售服务费 - -

应付交易费用 423,035.71 607,366.93

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,137,678.87 337,946.97

负债合计 39,010,791.42 14,898,905.10

所有者权益:

实收基金 15,653,254,485.73 18,681,572,214.48

未分配利润 -624,953,521.79 -9,170,613,381.96

所有者权益合计 15,028,300,963.94 9,510,958,832.52

负债和所有者权益总计 15,067,311,755.36 9,525,857,737.62

注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值0.960元,基金份额总额15,653,254,485.73份。

7.2利润表

会计主体:博时裕富证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

一、收入 8,014,974,011.85 -14,846,653,192.79

1.利息收入 5,544,734.57 11,438,579.45

其中:存款利息收入 5,543,216.83 11,356,424.35

债券利息收入 1,517.74 82,155.10

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以"-"填列) -1,879,243,882.43 1,035,464,307.89

其中:股票投资收益 -2,002,789,578.92 876,325,378.02

基金投资收益 - -

债券投资收益 1,482,013.76 3,842,476.43

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - 13,970,662.95

股利收益 122,063,682.73 141,325,790.49

3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 9,879,068,020.35 -15,902,898,377.82

4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -

5.其他收入(损失以"-"号填列) 9,605,139.36 9,342,297.69

减:二、费用 183,706,577.12 256,865,850.87

1.管理人报酬 131,192,111.60 143,579,026.11

2.托管费 26,773,900.33 29,301,842.12

3.销售服务费 - -

4.交易费用 25,289,322.10 83,518,704.08

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 451,243.09 466,278.56

三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 7,831,267,434.73 -15,103,519,043.66

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以"-"号填列) 7,831,267,434.73 -15,103,519,043.66

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:博时裕富证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 18,681,572,214.48 -9,170,613,381.96 9,510,958,832.52

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 7,831,267,434.73 7,831,267,434.73

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -3,028,317,728.75 714,392,425.44 -2,313,925,303.31

其中:1.基金申购款 8,100,204,763.47 -1,472,346,122.42 6,627,858,641.05

2.基金赎回款 -11,128,522,492.22 2,186,738,547.86 -8,941,783,944.36

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 15,653,254,485.73 -624,953,521.79 15,028,300,963.94

项目 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 17,704,760,117.96 7,235,601,930.21 24,940,362,048.17

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -15,103,519,043.66 -15,103,519,043.66

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) 976,812,096.52 -1,302,696,268.51 -325,884,171.99

其中:1.基金申购款 9,019,579,232.02 -1,634,556,720.17 7,385,022,511.85

2.基金赎回款 -8,042,767,135.50 331,860,451.66 -7,710,906,683.84

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 18,681,572,214.48 -9,170,613,381.96 9,510,958,832.52

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

--------- --------- -------

基金管理公司负责人:肖风 主管会计工作的负责人:王德英 会计机构负责人:成江

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

博时基金管理有限公司("博时基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构

招商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

中国长城资产管理公司 基金管理人的股东

广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东

天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东(自2009年11月16日起)

璟安实业有限公司 基金管理人的股东(自2009年11月16日起)

上海盛业资产管理有限公司 基金管理人的股东(自2009年11月16日起)

丰益实业发展有限公司 基金管理人的股东(自2009年11月16日起)

注:根据博时基金于2009年11月18日发布的公告,经公司股东会审议通过,并报经中国证监会证监许可[2009]1114号文批准,公司股东招商证券将其持有的博时基金24%股权转让给天津港(集团)有限公司、璟安实业有限公司、上海盛业资产管理有限公司以及丰益实业发展有限公司。

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.3.2关联方报酬

7.4.3.2.1基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 131,192,111.60 143,579,026.11

其中:支付销售机构的客户维护费 11,527,177.44 12,696,939.68

注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.98%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.98% / 当年天数。

7.4.3.2.2基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 26,773,900.33 29,301,842.12

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.3.4各关联方投资本基金的情况

无。

7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 736,763,331.56 5,235,748.76 694,648,815.54 10,822,343.55

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量

(单位:股) 总金额

招商证券 601668 中国建筑 新股网上申购 141,000 589,380.00

上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量

(单位:股) 总金额

招商证券 002269 美邦服饰 新股网上申购 19,000 375,440.00

7.4.4期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末

估值单价 复牌日期 复牌

开盘单价 数量(股) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

600739 辽宁成大 2009-12-28 公告重大事项 38.09 2010-01-11 41.90 2,303,618 63,147,934.30 87,744,809.62 -

000623 吉林敖东 2009-12-28 公告重大事项 49.19 2010-01-11 54.11 1,464,645 82,921,804.79 72,045,887.55 -

000709 唐钢股份 2009-12-16 吸收合并 7.09 2010-01-25 6.60 4,865,839 44,760,456.32 34,498,798.51 注1

600100 同方股份 2009-12-29 资产重组 18.73 2010-01-04 18.70 1,747,022 37,282,531.51 32,721,722.06 -

600001 邯郸钢铁 2009-12-16 吸收合并 5.29 不适用 不适用 5,037,256 36,181,221.56 26,647,084.24 注1

600022 济南钢铁 2009-11-09 资产重组 5.27 2010-02-24 5.00 3,551,905 23,945,546.23 18,718,539.35 -

000685 中山公用 2009-12-28 公告重大事项 30.47 2010-01-11 33.52 458,739 12,593,566.75 13,977,777.33 -

600357 承德钒钛 2009-12-16 吸收合并 7.40 不适用 不适用 1,503,924 20,390,010.68 11,129,037.60 注1

600102 莱钢股份 2009-11-09 资产重组 13.07 2010-02-24 11.88 744,274 12,803,507.67 9,727,661.18 -

注:1. 根据2010年1月20日《河北钢铁股份有限公司换股吸收合并实施情况报告、股份变动暨新增股份上市公告书》,原唐钢股份换股换股吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛后,新增股份于2010年1月25日上市。上市后原唐钢股份更名为河北钢铁。

2. 本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 14,227,203,198.36 94.42

其中:股票 14,227,203,198.36 94.42

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 737,361,460.75 4.89

6 其他各项资产 102,747,096.25 0.68

7 合计 15,067,311,755.36 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 56,707,757.97 0.38

B 采掘业 1,666,942,918.84 11.09

C 制造业 4,303,732,698.58 28.64

C0 食品、饮料 582,559,451.55 3.88

C1 纺织、服装、皮毛 77,051,331.56 0.51

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 53,775,240.95 0.36

C4 石油、化学、塑胶、塑料 387,247,686.95 2.58

C5 电子 56,248,916.14 0.37

C6 金属、非金属 1,327,662,556.94 8.83

C7 机械、设备、仪表 1,343,237,521.61 8.94

C8 医药、生物制品 400,396,591.72 2.66

C99 其他制造业 75,553,401.16 0.50

D 电力、煤气及水的生产和供应业 462,267,476.91 3.08

E 建筑业 296,964,077.68 1.98

F 交通运输、仓储业 690,823,589.87 4.60

G 信息技术业 446,679,100.03 2.97

H 批发和零售贸易 470,490,076.81 3.13

I 金融、保险业 4,538,019,567.38 30.20

J 房地产业 803,173,438.36 5.34

K 社会服务业 177,399,792.85 1.18

L 传播与文化产业 38,020,745.73 0.25

M 综合类 275,981,957.35 1.84

合计 14,227,203,198.36 94.67

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 600036 招商银行 28,312,731 511,044,794.55 3.40

2 601328 交通银行 48,682,624 455,182,534.40 3.03

3 601318 中国平安 7,335,717 404,124,649.53 2.69

4 600016 民生银行 50,483,515 399,324,603.65 2.66

5 600030 中信证券 12,447,915 395,470,259.55 2.63

6 601166 兴业银行 9,387,127 378,395,089.37 2.52

7 600000 浦发银行 14,209,364 308,201,105.16 2.05

8 601088 中国神华 8,424,582 293,343,945.24 1.95

9 000002 万 科A 25,963,318 280,663,467.58 1.87

10 601169 北京银行 11,692,112 226,125,446.08 1.50

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601328 交通银行 455,639,811.73 4.79

2 600016 民生银行 218,818,854.14 2.30

3 600837 海通证券 198,712,251.85 2.09

4 600030 中信证券 155,211,438.99 1.63

5 601169 北京银行 150,751,687.79 1.59

6 601601 中国太保 139,817,992.81 1.47

7 000002 万 科A 135,191,653.64 1.42

8 601186 中国铁建 125,443,704.86 1.32

9 601166 兴业银行 95,720,082.89 1.01

10 000623 吉林敖东 93,474,054.83 0.98

11 601398 工商银行 91,414,536.95 0.96

12 601857 中国石油 83,092,182.14 0.87

13 600585 海螺水泥 78,101,981.30 0.82

14 601088 中国神华 77,583,442.51 0.82

15 600050 中国联通 73,724,252.15 0.78

16 600739 辽宁成大 72,987,227.02 0.77

17 002202 金风科技 72,887,485.99 0.77

18 002024 苏宁电器 63,722,094.23 0.67

19 000783 长江证券 61,928,444.86 0.65

20 601766 中国南车 60,275,993.17 0.63

注:本项的"买入金额"均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 000002 万 科A 338,145,521.96 3.56

2 600030 中信证券 324,781,422.41 3.41

3 600016 民生银行 277,060,021.65 2.91

4 601328 交通银行 266,036,789.65 2.80

5 600036 招商银行 229,617,507.73 2.41

6 601318 中国平安 224,039,128.68 2.36

7 600000 浦发银行 221,683,770.88 2.33

8 601166 兴业银行 202,121,675.76 2.13

9 601088 中国神华 179,561,735.06 1.89

10 601398 工商银行 167,830,631.12 1.76

11 600050 中国联通 135,333,041.49 1.42

12 601857 中国石油 127,241,511.53 1.34

13 601169 北京银行 123,175,598.95 1.30

14 601006 大秦铁路 114,532,181.52 1.20

15 600739 辽宁成大 113,824,993.86 1.20

16 600519 贵州茅台 112,305,398.09 1.18

17 000001 深发展A 104,770,484.40 1.10

18 600900 长江电力 101,602,007.72 1.07

19 600048 保利地产 95,042,638.88 1.00

20 600585 海螺水泥 89,877,411.05 0.94

注:本项 "卖出金额"均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 6,612,895,934.32

卖出股票的收入(成交)总额 9,087,304,691.55

注:本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,377,445.71

2 应收证券清算款 73,775,614.49

3 应收股利 -

4 应收利息 163,312.87

5 应收申购款 26,430,723.18

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 102,747,096.25

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

852,870 18,353.62 385,485,900.79 2.46% 15,267,768,584.94 97.54%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 520,924.97 0.003%

§10开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2003年8月26日)基金份额总额 5,126,401,391.87

本报告期期初基金份额总额 18,681,572,214.48

本报告期基金总申购份额 8,100,204,763.47

减:本报告期基金总赎回份额 11,128,522,492.22

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 15,653,254,485.73

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。截至2009年12月31日止本基金应付审计费140,000元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例

海通证券 1 1,171,947,570.58 7.48% 996,152.39 7.56%

中信建投 1 - - - -

国泰君安 2 4,780,973,022.42 30.50% 4,057,949.44 30.80%

平安证券 1 235,292,982.33 1.50% 191,176.82 1.45%

广发证券 1 1,039,143,595.74 6.63% 844,311.85 6.41%

长江证券 1 655,948,001.22 4.18% 532,962.91 4.05%

华泰证券 1 3,045,016,790.77 19.42% 2,588,263.19 19.64%

兴业证券 1 1,752,433,698.21 11.18% 1,489,562.17 11.31%

中信证券 1 1,086,991,952.62 6.93% 923,941.46 7.01%

高华证券 1 1,909,150,355.21 12.18% 1,551,196.38 11.77%

注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

§12影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人部分:

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。"为国民创造财富"是博时的使命。博时的投资理念是"做投资价值的发现者"。截至2009年12月31日,博时基金公司共管理十五只开放式基金和三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户和特定资产管理账户,资产管理总规模逾2090亿元,累计分红超过人民币436亿元。博时基金是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、业绩表现

1) 封闭式基金方面,据银河证券基金研究中心统计,截止到2009年12月31日,博时裕隆封闭过去三年的净值增长率为128.01%,在所有封闭式基金中排名第3,并获得了银河证券三年期五星基金的评级。

2) 股票型基金方面,根据中国银河证券基金研究中心数据统计,博时主题行业2009年全年的净值增长率超过70%,获得了银河证券三年期五星基金的评级。

3) 股债平衡型基金方面,据银河证券基金研究中心统计,截止到2009年12月31日,博时平衡配置基金过去一年的净值增长率为51.5%,并获得了银河证券三年期五星基金的评级。

2、客户服务

1) 为进一步方便投资者,丰富电子交易的服务手段,博时于2009年2月份推出"博时基金手机网站",成为业内最早的推出手机基金交易平台的基金公司之一。

2) 2009年3月份起,博时在原来已经提供的季度、年度电子对账单服务的基础上,为所有订阅电子对账单的投资者增加发送月度电子对账单。

3) 2009年,博时开通了工行、交行、民生银行借记卡的网上直销交易功能以及建设银行借记卡网上直销定期投资的功能。截至2009年4季度末,博时网上直销已经开通了11种网上交易渠道,更好的方便了投资者进行网上投资理财。

4) 博时2009年推广电子对账单,此举得到了广大持有人的积极响应,全年新增近17万持有人取消纸质对账单。

5) 2009年3季度,博时基金网上交易平台--"博时快e通"通过了中国信息安全产品测评中心的安全测评与认证。同时推出了"网上交易安全中心",免费为客户提供在线安全检测、漏洞修复、木马查杀等功能,清除客户计算机中的安全隐患。

6) 博时基金旗下高端品牌系列活动之一,"信心o中国o价值" 高端论坛全年在北京、上海、深圳、沈阳、郑州、重庆、哈尔滨、福州等地共举办三十五场活动。

3、公司荣誉

1) 在2009年1月份揭晓的第六届中国基金业金牛奖评选中,博时蝉联"金牛基金管理公司"的称号,基金裕隆、博时主题行业、博时平衡配置分别获得"封闭式持续优胜金牛基金"、"开放式股票型持续优胜金牛基金"和"2008年度同业领先开放式混合型基金"的奖项。另外,博时稳定价值、博时现金收益分别获得"2008年度开放式债券型金牛基金"和"2008年度开放式货币市场金牛基金"奖项。

2) 2009年1月20日,博时独家荣获《亚洲资产管理》(Asia Asset Management)杂志颁发的 "最佳中国基金公司奖"

3) 2009年3月9日,博时在由《21世纪经济报道》主办的"21世纪中国赢基金奖"的评选中,蝉联 "中国基金公司综合实力大奖"。同时,博时荣获"中国基金公司最佳研究团队奖"。

4) 2009年"理柏中国基金奖"于3月20日揭晓, 博时获得三个奖项,其中博时平衡配置分别获得一年期平衡混合型和二年期平衡混合型两项大奖 博时主题行业获得二年期股票型基金奖。

5) 2009年3月20日,在由证券时报社主办的"2008年度中国明星基金及最佳托管银行"评选中,博时获"2008年度十大明星基金公司奖" 博时稳定价值获"2008年度债券型明星基金奖" 基金裕隆获得"三年持续回报封闭式明星基金奖"。

6) 世界品牌实验室6月16日发布2009年《中国500最具价值品牌排行榜》,博时基金以35.52亿元的品牌价值,位居第230位,在基金行业中继续位居榜首,这也是博时第六次上榜。

7) 2009年9月22日,博时在由《理财周报》主办的"2009中国最受尊敬基金公司"评选中,荣获此次评选的最高奖项--"2009中国基金行业卓越贡献大奖",同时,还获得"2009最佳公司治理基金公司"以及"2009最佳品牌塑造基金公司"两项大奖。

8) 2009年12月23日,在由搜狐网主办的2009搜狐金融理财网络盛典中,博时基金荣获"2009年最有影响力基金品牌奖"奖项。

4、其他大事件

1) 博时信用债券基金自2009年5月11日至6月5日首次募集资金24亿元 博时策略灵活配置基金自2009年7月15日至8月7日首次募集资金逾88亿元 博时上证超级大盘ETF及其联接基金自2009年12月7日至12月23/25日期间首次募集,其中超级大盘ETF募集资金14.06亿元 超级大盘ETF联接基金募集资金19.06亿元。

2) 博时于2009年9月24日和25日分别在上海和北京举行"2009 ETF与量化投资论坛"。

基金托管人部分:

1、 2009年1月16日,本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长

2、 2009年5月14日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书

3、 2009年5月26日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书

4、 2009年5月26日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书

5、 2009年8月2日,本托管人公告,自2009年7月24日起陈佐夫先生就任本行执行董事。

6、 2009年9月27日,本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。

7、 2009年10月11日,本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。