华安宏利混合型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华安宏利混合

基金主代码 040005

交易代码 040005(前端) 041005(后端)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年9月6日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 663,452,048.72份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益，以及分红所带来的红利

投资目标

收益，实现基金资产的稳定增值。

本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合，并在投

投资策略 资流程中采用公司开发的数量分析模型进行支持，使其更为科学和客观。

基金整体业绩比较基准＝沪深300指数收益率×90%＋同业存款利率

业绩比较基准

×10%

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市

风险收益特征

场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 钱鲲 田青

信息披露

联系电话 021-38969999 010-67595096

负责人

电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

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客户服务电话 4008850099 010-67595096

传真 021-68863414 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

www.huaan.com.cn

网网址

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -580,214,148.91 2,293,845,858.91 790,008,065.67

本期利润 -852,998,200.35 2,088,614,021.34 519,357,380.37

加权平均基金份额本期利润 -1.2347 2.2338 0.2629

本期基金份额净值增长率 -27.36% 61.71% 12.43%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 2.2775 3.5118 0.9981

期末基金资产净值 2,174,463,053.39 3,159,906,750.87 3,960,607,472.13

期末基金份额净值 3.2775 4.5118 2.7901

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -7.34% 0.82% 1.59% 0.64% -8.93% 0.18%

过去六个月 -8.80% 0.82% 4.49% 0.68% -13.29% 0.14%

过去一年 -27.36% 1.40% -10.08% 1.26% -17.28% 0.14%

过去三年 32.07% 1.87% 37.21% 1.58% -5.14% 0.29%

过去五年 62.24% 1.65% 39.15% 1.44% 23.09% 0.21%

自基金合同生 318.25% 1.68% 141.00% 1.69% 177.25% -0.01%

效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×90%＋金融同业存款利率×10%。

根据本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围为基金资产净值的60-95%，债券的投资比例为基金资产净值的5-40%，现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值的5%以上。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安宏利混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2006年9月6日至2016年12月31日)

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安宏利混合型证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2016年 - - - --

2015年 - - - --

2014年 - - - --

合计 - - - --

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国

内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前

的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至2016年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金

富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华第7页共39页

保本混合、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、华安新希望灵活配置混合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金。管理资产规模达到1632.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

工业工程学硕士，20年证券、基

金行业从业经历，具有中国大陆

基金从业资格。曾在台湾JP证

券任金融产业分析师及投资经理，

台湾摩根富林明投信投资管理部

任基金经理，台湾中信证券投资

总监助理，台湾保德信投信任基

金经理。2008年4月加入华安基

金管理有限公司，任全球投资部

总监。2010年9月起担任华安香

港精选股票型证券投资基金的基

本基金的基金 金经理。2011年5月起同时担任

经理，基金投 华安大中华升级股票型证券投资

资部兼全球投 2014-03- 基金的基金经理。2013年6月起

翁启森 资部高级总监， 18 2016-09-21 20年 担任基金投资部兼全球投资部总

公司总经理助 监。2014年3月至2016年9月

理 同时担任本基金的基金经理。

2014年4月起同时担任华安大国

新经济股票型证券投资基金的基

金经理。2014年6月起担任基金

投资部兼全球投资部高级总监。

2015年2月至2016年9月同时

担任华安安顺灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。

2015年3月起担任公司总经理助

理。2015年3月起同时担任华安

物联网主题股票型证券投资基金

的基金经理。2015年6月至

2016年9月同时担任华安宝利配

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置证券投资基金、华安生态优先

混合型证券投资基金的基金经理。

硕士研究生，15年证券、基金行

业从业经验。曾任德恒证券研究

所研究员、兴业证券研究所市场

研究部主管、平安资产管理有限

本基金的基金 2015-10- 责任公司投资经理兼研究总监、

王春 经理 28 - 15年 汇丰晋信基金基金经理兼策略与

金融工程总监。2015年5月加入

华安基金，2015年10月起担任

本基金的基金经理；2015年

11月起担任华安安益保本混合型

证券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投第9页共39页

资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、

5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

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2016报告期内，A股市场出现较大下跌，沪深300指数跌幅为11.28%，创业板指数跌幅为

27.71%。其中，食品饮料、建筑建材、家电、银行等板块大幅跑赢市场；而传媒、计算机、交通运输、国防军工等板块则大幅落后市场。

本组合在报告期内主要配置在医药、家电、零售、金融、有色等行业，但由于在市场熔断之后的操作总体过于谨慎，未能抓住熔断后市场系统性的反弹机会，导致在报告期内净值表现不甚理想。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为3.2775元，本报告期份额净值增长率为-27.36%，

同期业绩比较基准增长率为-10.08%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，我们判断在供给侧改革持续推进和积极的财政政策推动下，我国宏观经济景气

度将稳步回升，企业盈利也将出现非常明显的改善。虽然通胀有所抬头，但总体仍处于可控范围之内。因此2017年中国经济出现系统性风险的可能性较低，总体上2017年市场将面临更加稳定的宏观经济环境。

从A股市场来看，本基金认为当前整体市场估值仍处于较低水平，虽然2017年市场波动可能

加剧，但市场中枢仍可能上移。从盈利角度来看，伴随着过剩产能的出清，以及总需求的稳步恢复，2017年企业盈利将出现显着的回升。与此同时，十九大的召开将带来更好的宏观政策环境，各项改革措施预计也将加快出台，进一步提振市场信心。因此，在盈利和估值的双重驱动下，2017年A股市场表现将相对乐观。

从行业角度来看，本基金看好受益于供给侧改革的复苏受益行业，如机械、化工、有色等偏周期板块；同时看好内生性增长明显，行业结构优化的食品饮料、医药、零售、通信等消费服务板块。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

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2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历:

翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证

券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。

杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。

2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、

华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。

贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。

许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山

大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研

究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数

（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、

华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理，指数投资部高级总监。

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陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会

员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部

副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理未参与基金的估值。

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地第13页共39页

履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师单峰、 张振波签字出具了普华永道中天审字(2017)第20235号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华安宏利混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 274,064,362.68 462,539,513.03

结算备付金 22,851,961.95 14,049,507.76

存出保证金 2,384,759.01 2,395,758.18

交易性金融资产 1,890,354,634.52 2,708,602,584.63

其中：股票投资 1,760,060,634.52 2,542,660,084.63

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基金投资 - -

债券投资 130,294,000.00 165,942,500.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 3,390,689.66 3,208,266.17

应收股利 - -

应收申购款 70,974.43 1,872,137.37

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 2,193,117,382.25 3,192,667,767.14

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 3,525,594.07 15,996,967.40

应付赎回款 769,964.29 4,607,685.27

应付管理人报酬 2,839,299.01 4,015,024.96

应付托管费 473,216.52 669,170.82

应付销售服务费 - -

应付交易费用 10,395,362.83 6,566,525.40

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

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递延所得税负债 - -

其他负债 650,892.14 905,642.42

负债合计 18,654,328.86 32,761,016.27

所有者权益： - -

实收基金 663,452,048.72 700,364,110.18

未分配利润 1,511,011,004.67 2,459,542,640.69

所有者权益合计 2,174,463,053.39 3,159,906,750.87

负债和所有者权益总计 2,193,117,382.25 3,192,667,767.14

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值3.2775元，基金份额总额

663,452,048.72份。

7.2利润表

会计主体：华安宏利混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -756,270,750.66 2,180,851,082.18

1.利息收入 8,272,229.08 7,992,264.65

其中：存款利息收入 3,317,192.75 1,145,411.88

债券利息收入 4,930,856.30 6,846,852.77

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 24,180.03 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -491,866,789.66 2,377,286,865.90

其中：股票投资收益 -505,819,455.85 2,354,190,846.31

基金投资收益 - -

债券投资收益 25,951.56 859,696.42

资产支持证券投资收益 - -

第16页共39页

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 13,926,714.63 22,236,323.17

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

-272,784,051.44 -205,231,837.57

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 107,861.36 803,789.20

减：二、费用 96,727,449.69 92,237,060.84

1．管理人报酬 37,164,452.76 54,465,575.55

2．托管费 6,194,075.44 9,077,595.80

3．销售服务费 - -

4．交易费用 52,923,206.36 28,261,657.21

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 445,715.13 432,232.28

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

-852,998,200.35 2,088,614,021.34

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -852,998,200.35 2,088,614,021.34

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安宏利混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

700,364,110.18 2,459,542,640.69 3,159,906,750.87

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -852,998,200.35 -852,998,200.35

第17页共39页

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-36,912,061.46 -95,533,435.67 -132,445,497.13

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 47,331,848.59 123,832,574.06 171,164,422.65

2.基金赎回款 -84,243,910.05 -219,366,009.73 -303,609,919.78

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

663,452,048.72 1,511,011,004.67 2,174,463,053.39

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

1,419,530,389.60 2,541,077,082.53 3,960,607,472.13

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 2,088,614,021.34 2,088,614,021.34

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-719,166,279.42 -2,170,148,463.18 -2,889,314,742.60

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 193,557,547.09 559,652,910.34 753,210,457.43

2.基金赎回款 -912,723,826.51 -2,729,801,373.52 -3,642,525,200.03

四、本期向基金份额持

- - -

有人分配利润产生的基

第18页共39页

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

700,364,110.18 2,459,542,640.69 3,159,906,750.87

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华安宏利混合型证券投资基金(原名为华安宏利股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第143号《关于同意华安宏利股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,683,963,683.51元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第112号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》于2006年9月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,684,224,358.17份基金份额，其中认购资金利息折合260,674.66份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华安宏利股票

型证券投资基金于2015年8月6日公告后更名为华安宏利混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安宏利混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围为基金资产净值的60%-95%，债券的投资比例为基金资产净值的5%-40%，现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值的5%以上。根据《华安基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准的公告》的规定，自2015年9月8日起本基金的业绩比较基准由“中信标普300 指数收益率×90%＋金融同业存款利率×10%”变更为“沪深300指数收益率×90%＋金融同业存款利率×10%”。

第19页共39页

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安宏利混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司

第20页共39页

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增

值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》

、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实

务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收

入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解

禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国建设银行股份有限公司 (“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构

上海国际信托有限公司 基金管理人的股东

上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东

上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东

国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第21页共39页

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

无。

7.4.8.1.2权证交易

无。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 37,164,452.76 54,465,575.55

其中：支付销售机构的客户维护费 4,632,999.65 6,825,060.85

注：1.支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 6,194,075.44 9,077,595.80

注：1.支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。

第22页共39页

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

无。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

- - - - - - -

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

中国建设银 10,074,441.58 - - - - -

行

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

第23页共39页

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 274,064,362.68 3,055,994.62 462,539,513.03 1,024,370.50

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股)

总额 总额

型

00283 道恩 2016- 2017- 网下 15.28 15.28 682.00 10,420 10,420-

8 股份 12-28 01-06 中签 .96 .96

00284 华统 2016- 2017- 网下 6.55 6.55 1,814. 11,881 11,881-

0 股份 12-29 01-10 中签 00 .70 .70

30058 赛托 2016- 2017- 网下 40.29 40.29 1,582. 63,738 63,738-

3 生物 12-29 01-06 中签 00 .78 .78

30058 美联 2016- 2017- 网下 9.30 9.30 1,006. 9,355. 9,355.-

6 新材 12-26 01-04 中签 00 80 80

30058 天铁 2016- 2017- 网下 14.11 14.11 1,438. 20,290 20,290-

7 股份 12-28 01-05 中签 00 .18 .18

30058 熙菱 2016- 2017- 网下 4.94 4.94 1,380. 6,817. 6,817.-

8 信息 12-27 01-05 中签 00 20 20

30059 万里 2016- 2017- 网下 3.07 3.07 2,397. 7,358. 7,358.-

1 马 12-30 01-10 中签 00 79 79

60137 中原 2016- 2017- 网下 4.00 4.00 26,695 106,78 106,78-

5 证券 12-20 01-03 中签 .00 0.00 0.00

60303 德新 2016- 2017- 网下 5.81 5.81 1,628. 9,458. 9,458.-

2 交运 12-27 01-05 中签 00 68 68

60303 常熟 2016- 2017- 网下 10.44 10.44 2,316. 24,179 24,179-

5 汽饰 12-27 01-05 中签 00 .04 .04

第24页共39页

60318 华正 2016- 2017- 网下 5.37 5.37 1,874. 10,063 10,063-

6 新材 12-26 01-03 中签 00 .38 .38

60322 景旺 2016- 2017- 网下 23.16 23.16 3,491. 80,851 80,851-

8 电子 12-28 01-06 中签 00 .56 .56

60326 天龙 2016- 2017- 网下 14.63 14.63 1,562. 22,852 22,852-

6 股份 12-30 01-10 中签 00 .06 .06

60368 皖天 2016- 2017- 网下 7.87 7.87 4,818. 37,917 37,917-

9 然气 12-30 01-10 中签 00 .66 .66

60387 太平 2016- 2017- 网下 21.30 21.30 3,180. 67,734 67,734-

7 鸟 12-29 01-09 中签 00 .00 .00

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

00215三特索 2016- 重大事 32.002017- 31.60345,600.0010,953,760.8011,059,200.00-

9 道 12-29 项 01-06

注：本基金截止至2016年12月31日止有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至报告期末2016年12月31日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至报告期末2016年12月31日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

第25页共39页

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为1,748,511,734.73元，属于第二层次的余额为141,842,899.79元，无属于第三

层次的余额(2015年12月31日：第一层次2,393,837,434.10元，第二层次314,765,150.53元，无第

三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

第26页共39页

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 1,760,060,634.52 80.25

其中：股票 1,760,060,634.52 80.25

2 固定收益投资 130,294,000.00 5.94

其中：债券 130,294,000.00 5.94

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 296,916,324.63 13.54

7 其他各项资产 5,846,423.10 0.27

8 合计 2,193,117,382.25 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

第27页共39页

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 53,881,995.43 2.48

B 采矿业 85,383,917.30 3.93

C 制造业 1,025,817,980.91 47.18

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.00

E 建筑业 59,822,388.11 2.75

F 批发和零售业 149,786,341.46 6.89

G 交通运输、仓储和邮政业 81,962,700.68 3.77

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 101,239,528.87 4.66

J 金融业 85,158,534.84 3.92

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 32,077,986.76 1.48

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 60,585,198.45 2.79

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 13,817,440.00 0.64

S 综合 10,488,704.05 0.48

合计 1,760,060,634.52 80.94

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 600056 中国医药 2,076,378 39,513,473.34 1.82

2 600477 杭萧钢构 3,675,245 36,936,212.25 1.70

3 600689 上海三毛 1,790,283 35,769,854.34 1.64

4 000915 山大华特 805,555 33,938,032.15 1.56

第28页共39页

5 002640 跨境通 1,767,741 32,349,660.30 1.49

6 600573 惠泉啤酒 1,547,626 24,065,584.30 1.11

7 601006 大秦铁路 2,943,900 20,842,812.00 0.96

8 601333 广深铁路 3,392,700 17,200,989.00 0.79

9 600063 皖维高新 3,615,100 16,737,913.00 0.77

10 000538 云南白药 218,537 16,641,592.55 0.77

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600489 中金黄金 194,828,139.21 6.17

2 000858 五粮液 186,010,552.04 5.89

3 002335 科华恒盛 175,426,339.01 5.55

4 600028 中国石化 162,617,382.08 5.15

5 600056 中国医药 145,418,928.48 4.60

6 002142 宁波银行 144,247,166.49 4.56

7 000783 长江证券 139,700,537.96 4.42

8 600259 广晟有色 135,982,706.11 4.30

9 600689 上海三毛 134,543,181.87 4.26

10 000915 山大华特 132,342,262.75 4.19

11 601555 东吴证券 129,647,006.41 4.10

12 601688 华泰证券 127,827,102.95 4.05

13 002597 金禾实业 120,926,088.43 3.83

14 600477 杭萧钢构 118,908,932.79 3.76

15 000748 长城信息 118,857,085.64 3.76

16 600549 厦门钨业 117,823,075.26 3.73

17 000807 云铝股份 112,848,585.28 3.57

18 000333 美的集团 112,123,092.14 3.55

19 601009 南京银行 111,070,871.10 3.52

20 300017 网宿科技 109,752,446.54 3.47

21 002383 合众思壮 109,197,868.23 3.46

22 600487 亨通光电 106,142,082.66 3.36

23 600016 民生银行 103,774,572.50 3.28

24 600109 国金证券 103,494,756.60 3.28

25 300078 思创医惠 99,655,467.63 3.15

26 601601 中国太保 96,445,027.39 3.05

27 600887 伊利股份 95,329,107.93 3.02

28 002308 威创股份 93,989,185.39 2.97

第29页共39页

29 002074 国轩高科 93,078,927.53 2.95

30 002051 中工国际 92,197,202.96 2.92

31 600566 济川药业 91,952,632.96 2.91

32 600961 株冶集团 91,867,865.23 2.91

33 000776 广发证券 91,794,460.64 2.90

34 600362 江西铜业 88,097,471.75 2.79

35 002357 富临运业 88,024,418.94 2.79

36 002508 老板电器 87,742,943.45 2.78

37 600015 华夏银行 87,298,590.00 2.76

38 000404 华意压缩 86,880,153.35 2.75

39 601198 东兴证券 84,416,549.21 2.67

40 002500 山西证券 83,601,705.54 2.65

41 002155 湖南黄金 82,907,651.72 2.62

42 601965 中国汽研 81,545,797.84 2.58

43 600019 宝钢股份 81,527,631.48 2.58

44 600050 中国联通 80,572,983.96 2.55

45 600522 中天科技 80,451,759.63 2.55

46 601668 中国建筑 80,443,464.00 2.55

47 300065 海兰信 78,546,523.60 2.49

48 600115 东方航空 76,412,301.51 2.42

49 603128 华贸物流 75,873,947.07 2.40

50 600521 华海药业 75,593,922.04 2.39

51 000970 中科三环 74,220,254.94 2.35

52 000895 双汇发展 73,251,468.50 2.32

53 000825 太钢不锈 73,141,672.39 2.31

54 300070 碧水源 73,049,116.87 2.31

55 600395 盘江股份 72,996,638.98 2.31

56 300198 纳川股份 72,580,488.23 2.30

57 002716 金贵银业 70,533,779.29 2.23

58 600595 中孚实业 70,368,960.68 2.23

59 002410 广联达 69,570,098.99 2.20

60 600219 南山铝业 68,934,761.97 2.18

61 002640 跨境通 68,451,552.68 2.17

62 000501 鄂武商Ａ 68,117,208.75 2.16

63 600172 黄河旋风 67,452,049.77 2.13

64 002736 国信证券 67,194,932.55 2.13

65 600517 置信电气 67,148,803.27 2.13

66 600547 山东黄金 67,086,363.13 2.12

67 000937 冀中能源 66,813,078.81 2.11

68 600816 安信信托 66,628,044.50 2.11

69 601166 兴业银行 66,268,089.42 2.10

70 002035 华帝股份 65,580,841.37 2.08

71 600782 新钢股份 63,849,632.20 2.02

第30页共39页

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000858 五粮液 184,019,517.04 5.82

2 300017 网宿科技 183,596,207.89 5.81

3 002142 宁波银行 178,816,826.08 5.66

4 002335 科华恒盛 177,669,433.96 5.62

5 600489 中金黄金 171,060,752.23 5.41

6 600028 中国石化 149,613,146.56 4.73

7 601009 南京银行 145,232,262.22 4.60

8 000783 长江证券 132,340,269.27 4.19

9 600259 广晟有色 131,257,199.38 4.15

10 002597 金禾实业 125,835,220.20 3.98

11 600487 亨通光电 125,509,520.84 3.97

12 000748 长城信息 124,191,794.51 3.93

13 601555 东吴证券 122,494,413.34 3.88

14 601601 中国太保 120,342,145.08 3.81

15 600549 厦门钨业 118,447,869.92 3.75

16 300078 思创医惠 118,416,776.15 3.75

17 002383 合众思壮 115,269,787.50 3.65

18 600056 中国医药 111,855,108.54 3.54

19 601166 兴业银行 110,432,914.46 3.49

20 300065 海兰信 109,250,872.44 3.46

21 002357 富临运业 106,574,591.45 3.37

22 601688 华泰证券 105,884,225.07 3.35

23 600689 上海三毛 105,803,739.21 3.35

24 600016 民生银行 104,216,009.40 3.30

25 000333 美的集团 102,549,874.26 3.25

26 600172 黄河旋风 99,197,322.82 3.14

27 600566 济川药业 98,619,682.31 3.12

28 002074 国轩高科 98,412,922.68 3.11

29 600109 国金证券 96,681,866.50 3.06

30 000807 云铝股份 96,586,570.92 3.06

31 000915 山大华特 94,721,669.00 3.00

32 600522 中天科技 93,578,779.27 2.96

第31页共39页

33 601021 春秋航空 92,010,063.99 2.91

34 600887 伊利股份 90,366,821.70 2.86

35 002308 威创股份 89,931,100.86 2.85

36 002716 金贵银业 88,583,416.38 2.80

37 002508 老板电器 88,431,822.09 2.80

38 601169 北京银行 87,569,607.25 2.77

39 600562 国睿科技 87,521,229.32 2.77

40 000776 广发证券 86,202,381.39 2.73

41 601198 东兴证券 85,734,149.96 2.71

42 002051 中工国际 85,506,994.84 2.71

43 000651 格力电器 84,351,005.04 2.67

44 002500 山西证券 84,113,563.13 2.66

45 600477 杭萧钢构 83,949,376.93 2.66

46 601668 中国建筑 81,369,455.89 2.58

47 600961 株冶集团 81,154,994.31 2.57

48 600050 中国联通 80,339,248.78 2.54

49 600115 东方航空 78,337,491.84 2.48

50 600521 华海药业 77,761,895.61 2.46

51 300198 纳川股份 77,521,025.04 2.45

52 600547 山东黄金 77,223,079.62 2.44

53 600816 安信信托 76,939,194.52 2.43

54 600362 江西铜业 76,816,671.74 2.43

55 000404 华意压缩 75,745,925.56 2.40

56 601336 新华保险 75,560,849.59 2.39

57 600019 宝钢股份 74,964,107.15 2.37

58 002035 华帝股份 73,759,505.75 2.33

59 600338 西藏珠峰 73,401,920.50 2.32

60 000970 中科三环 73,090,037.75 2.31

61 002444 巨星科技 72,118,566.97 2.28

62 601965 中国汽研 70,865,895.83 2.24

63 600015 华夏银行 70,308,698.95 2.23

64 601628 中国人寿 69,859,441.62 2.21

65 600136 当代明诚 69,781,024.68 2.21

66 600219 南山铝业 69,493,771.59 2.20

67 300070 碧水源 69,257,123.92 2.19

68 000895 双汇发展 67,128,006.82 2.12

69 603128 华贸物流 66,857,557.35 2.12

70 002155 湖南黄金 66,437,324.21 2.10

71 600104 上汽集团 63,726,374.35 2.02

72 600009 上海机场 63,467,717.72 2.01

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第32页共39页

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 17,532,206,810.04

卖出股票的收入（成交）总额 17,536,701,769.53

注：1、本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 130,294,000.00 5.99

其中：政策性金融债 130,294,000.00 5.99

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 130,294,000.00 5.99

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 150408 15农发08 700,000 70,140,000.00 3.23

2 160209 16国开09 400,000 39,960,000.00 1.84

3 140440 14农发40 200,000 20,194,000.00 0.93

第33页共39页

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

无。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

无。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,384,759.01

第34页共39页

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,390,689.66

5 应收申购款 70,974.43

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,846,423.10

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

66,771 9,936.23 20,756,425.56 3.13% 642,695,623.16 96.87%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

第35页共39页

基金管理人所有从业人员持有本基金 63,257.92 0.01%

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2006年9月6日)基金份额总额 1,684,224,358.17

本报告期期初基金份额总额 700,364,110.18

本报告期基金总申购份额 47,331,848.59

减：本报告期基金总赎回份额 84,243,910.05

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 663,452,048.72

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2016年9月21日，基金管理人发布了华安宏利混合型证券投资基金基金经理变更公告，翁启

森先生不再担任本基金的基金经理，王春先生继续管理本基金。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

第36页共39页

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币100,000.00元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

中山证券 1 - - - --

财达证券 1 - - - --

中银国际 1 - - - --

联讯证券 1 - - - --

华安证券 1 - - - --

万联证券 1 - - - --

中金公司 1 - - - --

财富证券 1 - - - --

国泰君安 1 4,058,884,391.07 11.58% 3,698,866.39 11.46%-

长江证券 1 4,054,716,796.40 11.57% 3,776,139.63 11.70%-

广发证券 1 4,027,039,852.95 11.49% 3,750,376.55 11.62%-

方正证券 1 3,645,018,610.90 10.40% 3,321,710.88 10.29%-

光大证券 1 3,538,361,353.71 10.09% 3,224,513.47 9.99%-

上海证券 2 2,228,871,972.80 6.36% 2,031,173.70 6.29%-

西南证券 1 1,574,820,497.76 4.49% 1,435,136.97 4.45%-

中信建投 1 1,533,417,222.28 4.37% 1,428,062.96 4.42%-

瑞银证券 1 1,382,476,073.68 3.94% 1,259,852.34 3.90%-

新时代证券 1 1,265,444,399.94 3.61% 1,178,509.94 3.65%-

兴业证券 1 1,178,139,023.45 3.36% 1,097,200.09 3.40%-

申万宏源 3 1,000,775,471.64 2.85% 912,007.50 2.83%-

东北证券 1 790,135,649.42 2.25% 735,849.97 2.28%-

华泰证券 1 755,178,256.66 2.15% 703,293.04 2.18%-

银河证券 1 736,131,904.56 2.10% 685,558.36 2.12%-

中信证券 1 734,783,775.81 2.10% 684,300.01 2.12%-

天风证券 2 693,357,321.79 1.98% 631,856.48 1.96%-

第37页共39页

海通证券 1 540,167,433.17 1.54% 503,056.38 1.56%-

国盛证券 1 433,325,399.52 1.24% 403,553.47 1.25%-

湘财证券 1 278,173,798.22 0.79% 253,500.32 0.79%-

中泰证券 1 217,995,345.68 0.62% 198,660.23 0.62%-

广州证券 2 161,235,617.44 0.46% 146,935.20 0.46%-

国信证券 1 117,736,982.24 0.34% 109,648.76 0.34%-

招商证券 3 112,611,989.99 0.32% 104,873.73 0.32%-

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

2016年2月完成退租托管在建设银行的德邦证券上海33187交易单元

2016年3月完成退租托管在建设银行的长城证券上海27450交易单元

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2016年5月完成租用托管在建设银行的申万宏源证券深圳000793交易单元

2016年9月完成租用托管在建设银行的天风证券深圳001624交易单元

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

方正证券 3,766,517.13 100.00% - - - -

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

华安基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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