华安宏利股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
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华安宏利股票型证券投资基金
2009 年年度报告摘要
2009 年12 月31 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2010 年3 月29 日
华安宏利股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年3 月23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正
文。
本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年12 月31 日止。
华安宏利股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安宏利股票
基金主代码 040005
交易代码 040005(前端) 041005(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年9 月6 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,507,885,070.97 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过持续获取价格回归价值所带来的
资本收益,以及分红所带来的红利收
益,实现基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金将采用自上而下和自下而上相
结合的方法构建投资组合,并在投资流
程中采用公司开发的数量分析模型进
行支持,使其更为科学和客观。
业绩比较基准 基金整体业绩比较基准=中信标普300
指数收益率×90%+同业存款利率×
10%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金,
基金的风险与预期收益都要高于混合
型基金,属于证券投资基金中的中高风
险品种。本基金力争在科学的风险管理
的前提下,谋求实现基金财产的稳定增
值。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司
(简称“华安基金”)
中国建设银行股份有限
公司(简称“中国建设银
行”)
姓名 冯颖 尹东
信息披露负责人 联系电话 021-38969999 010-67595003
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn yindong@ccb.cn
客户服务电话 40088-50099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275833
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东南路360 号新上海国际
大厦38 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 1,496,935,997.67 -3,715,666,282.19 5,326,140,112.38
本期利润 6,205,469,629.63 -9,395,389,976.74 8,206,673,812.37
加权平均基金份额本期利润 1.2273 -1.6151 1.9197
本期基金份额净值增长率 75.46% -48.39% 166.25%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配基金份额利润 0.3420 0.2780 0.9267
期末基金资产净值 14,544,303,777.30 8,048,764,980.44 16,640,603,735.18
期末基金份额净值 2.6406 1.6399 3.1774
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交
易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 14.55% 1.45% 17.50% 1.58% -2.95% -0.13%
过去六个月 14.60% 1.71% 12.36% 1.90% 2.24% -0.19%
过去一年 75.46% 1.67% 85.57% 1.83% -10.11% -0.16%
过去三年 141.11% 1.97% 72.26% 2.25% 68.85% -0.28%
自基金合同
生效起至今
236.97% 1.91% 153.63% 2.17% 83.34% -0.26%
注:本基金的业绩比较基准为:中信标普300 指数收益率×90%+金融同业存款利率×10%。
根据本基金合同的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及
中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围为基金资产净值的
60-95%,债券的投资比例为基金资产净值的5-40%,现金和到期日在一年以内的政府债券为基金
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资产净值的5%以上。
截至 2009 年12 月31 日, 本基金股票投资比例为基金资产净值的 93.76%,债券的投资比例
为基金资产净值的5.17%,现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值的7.22%。上述
各项投资比例均符合基金合同的规定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
华安宏利股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006 年9 月6 日至2009 年12 月31 日)
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
华安宏利股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
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华安宏利净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
-100.00%
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
2 0 0 6 年9月6 日(基金合同生效日)
至2 0 0 6 年1 2月3 1 日
2 0 0 7年2 0 0 8年2 0 0 9年
华安宏利业绩基准
注:合同生效日当年的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算,不按整个
自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配
合计
备注
2009年 2.300 525,292,822.53 686,942,275.44 1,212,235,097.97 -
2008年 - - - - -
2007年 3.900 664,248,544.64 1,013,706,377.25 1,677,954,921.89 -
合计 6.200 1,189,541,367.17 1,700,648,652.69 2,890,190,019.86 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于1998 年6
月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5 亿元人民币,公司总部设在上
海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公
司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投
资管理股份有限公司。
截至2009 年12 月31 日,公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭2 只
封闭式证券投资基金,华安创新混合、华安中国A 股增强指数、华安宝利配置混合、
华安现金富利货币、华安上证180ETF、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策
略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债券、华安动态灵活
配置混合、华安上证180ETF 联接、华安国际配置(QDII)等14 只开放式基金,管理资
产规模达到930.18 亿人民币。
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4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)
姓名 职务 期限
任职日期 离任日期
证券从业年限说明
尚志民 本基金的
基金经
理,基金
投资部总
经理
2006 年9 月
6 日
- 13 年工商管理硕士,13 年证
券、基金从业经验,曾
在上海证券报研究所、
上海证大投资管理有限
公司工作,进入华安基
金管理有限公司后曾先
后担任公司研究发展部
高级研究员,1999 年6
月至2001 年9 月担任安
顺证券投资基金的基金
经理,2000 年7 月至
2001 年9 月同时担任安
瑞证券投资基金的基金
经理,2001 年9 月至
2003 年9 月担任华安创
新证券投资基金的基金
经理,2003 年9 月至今
担任安顺证券投资基金
的基金经理,2006 年9
月起同时担任本基金的
基金经理。
汪光成 本基金的
基金经理
2008 年2
月13 日
2009 年3 月27
日
8 年管理学博士,持有基金
从业资格证书,8 年证
券、基金行业从业经历,
2002 年1 月加入华安基
金管理有限公司后,曾
先后在战略策划部、研
究发展部从事数量分析
和行业研究工作。2008
年2 月至2009 年3 月担
任本基金和安顺证券投
资基金的基金经理,
2009 年3 月27 日起担任
华安创新证券投资基金
的基金经理。
陆从珍 本基金的
基金经理
助理
2009 年5 月
16 日
- 10 年经济学硕士,10 年证券、
基金行业从业经历。历
任上海市工商局职员;
京华山一证券上海公司
高级研究员;中企东方
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资产管理公司高级研究
员;东方证券研究部资
深研究员等职。2008 年
3 月加入华安基金管理
公司,任研究发展部高
级研究员,2009 年5 月
16 日起担任本基金和安
顺证券投资基金的基金
经理助理。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宏利股票型证券投资
基金基金合同》、《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的
规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,
为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交
易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、
账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平
衡”,并按此原则开发上线了基金(账户)间公平交易系统模块,不同基金、账户同
向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。本报告期内,场内业务
的公平交易运作良好,未出现异常情况。
对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金
(账户)参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,执行情况良好,未出现
异常情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
按照华安宏利股票与华安核心股票的基金合同,华安宏利股票和华安核心股票都
属于价值型基金, 09 年度,华安宏利股票与华安核心股票的净值增长率分别为75.46%
与64.43%,华安宏利股票的增长率高于华安核心股票11.03 个百分点。造成差异的主
要原因是华安核心股票成立于2008 年10 月22 日,第一季度处于建仓期内,期间华
安核心股票保持了较低股票仓位,导致基金业绩在上半年大幅落后于华安宏利股票
16.19 个百分点。下半年,华安核心股票的增长率为20.10%,高于华安宏利股票5.5
个百分点,业绩差距有所缩小。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期没有出现异常交易。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年,A股市场走出了波澜壮阔的行情。年初,在政府4万亿政策刺激下,A股
市场一改08年的疲弱走势,强劲反弹。随着刺激政策的进展,相关板块轮番表现,前
期政策扶持板块表现优异,新能源、4万亿投资相关行业超越市场,之后随着各国央
行向市场注入大量流动性、国内经济复苏预期强烈,资产类股一度成为主流,地产、
煤炭、有色、金融行情可观。下半年,政策重点从保增长转向调结构,防御性行业表
现出色,医药、商业等远远跑赢市场,同时,作为未来经济结构调整方向的新兴产业
表现持续突出。在全年的行情中,市场热点纷呈,投资人也获得良好回报。
宏利在2009 年一直保持相对高的仓位运作。年初,我们判断经济最差的时候正
在过去,政府也有拉动经济的能力,因此提高了股票配置比例。在操作中,我们根据
政策调整方向,及经济复苏对产业拉动的变化路径,对投资组合进行适时调整。一季
度的重点在新能源,二季度提高对资产资源类股票的配置,而且逐步提高对稳定性行
业的配置,使得基金在三季度的市场调整中保持相对平稳的表现。四季度增加对新兴
产业的配置,但考虑基金规模,宏利主要配置在大中盘股,而政府调控的速度超过预
期,在四季度后半期,地产和大盘股组合拖累了组合的表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009 年12 月31 日,本基金份额净值为2.6406 元,本报告期份额净值增长
率为75.46%,同期业绩比较基准增长率为85.57%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010 年,经济增长速度可能呈现同比前高后低的走势,从而对政府决策产
生影响。2009 年四季度,中国GDP 增长10.7%,全年GDP 增速达到8.7%,完成09
年初制定的规划。目前市场普遍预期2010 年一季度的GDP 增速在10%以上,二季度
的经济增长势头也依然强劲,从而引起调控的担忧。确实,调控已经开始,标志性的
事件是1 月25 日提高银行存款准备金率,此外还有严格的窗口指导来抑制商业银行
的贷款发放速度。退出政策对A 股市场产生了一定的负面影响,但纵观全年,我们认
为不必过分悲观。调控的目标是经济可持续地较高速增长,而非抑制经济的发展。因
此,2010 年的政策将会根据各项经济指标相机抉择,不排除适时放松的可能。而围绕
可持续增长这一目标,调结构将成为未来的重点。在经济调结构的过程中,A 股市场
将展现出许多结构性机会,我们将依托公司的研究能力,努力挖掘行业与个股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的
描述
(1)公司方面
公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总经理、研
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究发展部总经理、固定收益部总经理、风险管理和金融工程部总经理、基金运营部总
经理及相关负责人员。
主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责评估
重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值
方法、确定该证券的公允价值;同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估
值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
王国卫, 首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、
投资银行部工作,1998年加入华安基金管理有限公司,曾任华安安信封闭的基金经理、
华安180指数增强型基金、基金安久的基金经理,投资总监。现任华安基金管理有限
公司首席投资官。
尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海证大
投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高
级研究员,华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理,现任华安安顺封闭、
华安宏利股票的基金经理,基金投资部总经理。
宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士,曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所
从事证券研究工作,2000年2月加入华安基金管理有限公司,在基金研究发展部从事
化工行业研究,现任华安动态灵活配置混合基金经理、研究发展部总经理。
黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士,13年银行、基金从业经历。曾在上海银
行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理有限公司,曾任固
定收益部债券投资经理,现任华安现金富利货币、华安强化收益债券的基金经理、固
定收益部总经理。
许之彦, 风险管理和金融工程部总经理, 理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。
曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入
华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华安中国A股增强指
数、华安上证180ETF及华安上证180ETF联接的基金经理,风险管理和金融工程部总经
理。
朱永红, 基金运营部总经理, 经济学学士,ACCA英国特许公认会计师公会会员,
CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。2000年
10月加入华安基金管理有限公司,现任基金运营部总经理。
(2)托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等的复核和核查责任。
(3)会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理尚志民作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与
确认。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
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6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
2009 年度向基金持有人按每10 份基金份额派发现金红利2.30 元。红利发放的公
告日:2009 年10 月27 日;权益登记日、除息日:2009 年11 月3 日;红利划出日:
2009 年11 月4 日。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证
券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人
利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的
投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金实施利润分配的金额为1,212,235,097.97 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
§6 审计报告
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师
马颖旎、金毅签字出具了普华永道中天审字(2010)第20112 号标准无保留意见的审计
报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:华安宏利股票型证券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31 日
单位:人民币元
资 产
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
资 产:
银行存款 288,992,379.59 588,516,531.02
结算备付金 29,855,140.47 8,096,042.80
存出保证金 204,269.22 249,669.89
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12
交易性金融资产 14,389,600,296.28 7,665,639,744.09
其中:股票投资 13,637,362,296.28 6,395,659,744.09
基金投资 - -
债券投资 752,238,000.00 1,269,980,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 4,134,785.42 23,059,538.15
应收股利 - -
应收申购款 103,237,462.56 45,985,438.84
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 14,816,024,333.54 8,331,546,964.79
负债和所有者权益
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 220,416,624.13 250,376,240.52
应付赎回款 19,069,796.95 13,011,933.30
应付管理人报酬 18,352,583.74 10,623,427.49
应付托管费 3,058,763.98 1,770,571.25
应付销售服务费 - -
应付交易费用 9,766,944.34 6,314,319.91
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,055,843.10 685,491.88
负债合计 271,720,556.24 282,781,984.35
所有者权益:
实收基金 5,507,885,070.97 4,908,200,581.65
未分配利润 9,036,418,706.33 3,140,564,398.79
所有者权益合计 14,544,303,777.30 8,048,764,980.44
负债和所有者权益总计 14,816,024,333.54 8,331,546,964.79
注:1、报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值2.6406 元,基金份额总额5,507,885,070.97
份。
7.2 利润表
华安宏利股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
13
会计主体:华安宏利股票型证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目
本期
2009 年1 月1 日至2009
年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
一、收入 6,480,452,163.69 -9,043,917,577.40
1.利息收入 28,709,552.43 75,379,505.72
其中:存款利息收入 7,539,637.86 21,257,790.35
债券利息收入 21,169,914.57 52,080,906.02
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 2,040,809.35
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 1,736,370,056.01 -3,448,024,999.64
其中:股票投资收益 1,653,712,968.54 -3,539,350,898.49
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,160,063.59 5,915,572.14
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 1,942,480.59
股利收益 81,497,023.88 83,467,846.12
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
4,708,533,631.96 -5,679,723,694.55
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6,838,923.29 8,451,611.07
减:二、费用 274,982,534.06 351,472,399.34
1.管理人报酬 180,217,871.52 200,114,966.70
2.托管费 30,036,311.91 33,352,494.52
3.销售服务费 - -
4.交易费用 63,669,853.70 114,308,348.11
5.利息支出 543,717.17 3,158,361.17
其中:卖出回购金融资产支出 543,717.17 3,158,361.17
6.其他费用 514,779.76 538,228.84
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
6,205,469,629.63 -9,395,389,976.74
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
6,205,469,629.63 -9,395,389,976.74
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华安宏利股票型证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
华安宏利股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
14
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
4,908,200,581.65 3,140,564,398.79 8,048,764,980.44
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 6,205,469,629.63 6,205,469,629.63
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)
599,684,489.32 902,619,775.88 1,502,304,265.20
其中:1.基金申购款 3,959,298,237.82 5,443,930,318.27 9,403,228,556.09
2.基金赎回款 -3,359,613,748.50 -4,541,310,542.39 -7,900,924,290.89
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动(净值减少以“-”号
填列)
- -1,212,235,097.97 -1,212,235,097.97
五、期末所有者权益(基金
净值)
5,507,885,070.97 9,036,418,706.33 14,544,303,777.30
上年度可比期间
项目 2008 年1 月1 日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
5,237,124,136.00 11,403,479,599.18 16,640,603,735.18
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- -9,395,389,976.74 -9,395,389,976.74
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)
-328,923,554.35 1,132,474,776.35 803,551,222.00
其中:1.基金申购款 3,265,039,694.28 5,554,050,039.82 8,819,089,734.10
2.基金赎回款 -3,593,963,248.63 -4,421,575,263.47 -8,015,538,512.10
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动(净值减少以“-”号
填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金
净值)
4,908,200,581.65 3,140,564,398.79 8,048,764,980.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署:
俞妙根 李炳旺 朱永红
基金管理公司负责人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人
华安宏利股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
15
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安宏利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第143 号《关于同意华安宏利股票型证
券投资基金募集的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为
契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,683,963,683.51 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2006)第112 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华安宏利股票型证券投
资基金基金合同》于2006 年9 月6 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
1,684,224,358.17 份基金份额,其中认购资金利息折合260,674.66 份基金份额。本
基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公
司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安宏利股票型证券投资基金基金
合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中
国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围为基金资产
净值的60-95%,债券的投资比例为基金资产净值的5-40%,现金和到期日在一年以
内的政府债券为基金资产净值的5%以上。本基金的业绩比较基准为:中信标普300
指数收益率×90%+金融同业存款利率×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2010 年3 月26 日
批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基
本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证
券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会
于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安宏利股票型
证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4 所列示的基金行
业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基
金2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本会计期间不存在会计政策变更。
华安宏利股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
16
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本会计期间不存在会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本会计期间不存在差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2005]107号《关于股息红利有关个人
所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及
其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,
依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花
税。
(5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司
基金管理人
基金注册登记机构
基金销售机构
中国建设银行股份有限公司
(“中国建设银行”)
基金托管人
基金代销机构
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海沸点投资发展有限公司 基金管理人的原股东(2009 年11 月4
日以前)
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东(自2009 年11 月
4 日起)
注:根据华安基金管理有限公司于2009 年11 月4 日发布的公告,经公司股东会审议
通过,并报经中国证监会证监许可[2009]1087 号文批准,公司原股东上海沸点投资发
华安宏利股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
17
展有限公司将其持有的华安基金管理有限公司20%股权全部转让给国泰君安投资管
理股份有限公司。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期(2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日)和上年度可比期间(2008
年1 月1 日至2008 年12 月31 日)均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期(2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日)和上年度可比期间(2008
年1 月1 日至2008 年12 月31 日)均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期(2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日)和上年度可比期间(2008
年1 月1 日至2008 年12 月31 日)均无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的
管理费
180,217,871.52 200,114,966.70
其中:支付销售机构的客户
维护费
14,297,209.64 15,693,415.80
注:1. 支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的
托管费
30,036,311.91 33,352,494.52
注: 1. 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。
华安宏利股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
18
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出交易金额利息收入交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - - -
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出交易金额利息收入交易金额 利息支出
中国建设银行 176,042,589.52 - - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009
年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
期初持有的基金份额 22,915,897.81 9,114,850.11
期间申购/买入总份额 15,521,245.76 13,801,047.70
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 38,437,143.57 22,915,897.81
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.70% 0.47%
注:基金管理人华安基金管理有限公司在本年度运用固有资金29,600,000.00 元经代销机构申银
万国证券股份有限公司购入本基金12,393,842.68 份基金份额,申购费合计35,399.60 元。其中
每笔大于等于500 万的申购,其申购费率为1000 元;每笔小于100 万的申购,其申购费率为0.6%。
另通过红利再投获得本基金3,127,403.08 份基金份额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末和上年度末均无投资本基金
的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
华安宏利股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
19
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 288,992,379.59 7,163,785.23 588,516,531.02 20,764,680.23
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内(2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日)和上年度可比期间
(2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日)不存在在承销期内参与关联方承销证券的
情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别: 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
601117 中国
化学
2009 年12
月29 日
2010 年1
月7 日
网上
新股
认购
5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 -
601888 中国
国旅
2009 年9
月25 日
2010 年1
月15 日
网下
新股
认购
11.78 20.94 89,359 1,052,649.02 1,871,177.46 -
002299 圣农
发展
2009 年10
月13 日
2010 年1
月21 日
网下
新股
认购
19.75 25.03 64,239 1,268,720.25 1,607,902.17 -
002301 齐心
文具
2009 年10
月14 日
2010 年1
月21 日
网下
新股
认购
20.00 35.20 35,656 713,120.00 1,255,091.20 -
002333 罗普
斯金
2009 年12
月30 日
2010 年1
月12 日
网上
新股
认购
22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00 -
300017 网宿
科技
2009 年10
月15 日
2010 年2
月1 日
网下
新股
认购
24.00 42.71 37,544 901,056.00 1,603,504.24 -
注: 基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申
购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申
购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与
网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
华安宏利股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
20
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末2009 年12 月31 日止,本基金无银行间市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末2009 年12 月31 日止,本基金无交易所市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 13,637,362,296.28 92.04
其中:股票 13,637,362,296.28 92.04
2 固定收益投资 752,238,000.00 5.08
其中:债券 752,238,000.00 5.08
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 318,847,520.06 2.15
6 其他各项资产 107,576,517.20 0.73
7 合计 14,816,024,333.54 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 52,673,577.45 0.36
B 采掘业 1,042,303,281.39 7.17
C 制造业 4,551,033,799.07 31.29
C0 食品、饮料 962,183,223.70 6.62
华安宏利股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
21
C1 纺织、服装、皮毛 936,000.00 0.01
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 383,054,981.83 2.63
C4 石油、化学、塑胶、塑料 282,616,638.00 1.94
C5 电子 1,907,855.50 0.01
C6 金属、非金属 597,245,329.20 4.11
C7 机械、设备、仪表 1,535,649,962.50 10.56
C8 医药、生物制品 721,374,133.12 4.96
C99 其他制造业 66,065,675.22 0.45
D 电力、煤气及水的生产和供应业 121,300.00 0.00
E 建筑业 878,478,064.88 6.04
F 交通运输、仓储业 2,794,795.00 0.02
G 信息技术业 1,121,123,027.75 7.71
H 批发和零售贸易 820,488,852.36 5.64
I 金融、保险业 3,411,695,285.02 23.46
J 房地产业 721,357,342.32 4.96
K 社会服务业 379,870,362.79 2.61
L 传播与文化产业 107,718,922.80 0.74
M 综合类 547,703,685.45 3.77
合计 13,637,362,296.28 93.76
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 14,199,000 782,222,910.00 5.38
2 600196 复星医药 36,699,906 718,217,160.42 4.94
3 601166 兴业银行 17,499,000 705,384,690.00 4.85
4 600519 贵州茅台 3,990,000 677,581,800.00 4.66
5 601398 工商银行 119,999,910 652,799,510.40 4.49
6 601088 中国神华 18,199,900 633,720,518.00 4.36
7 601668 中国建筑 132,999,929 627,759,664.88 4.32
8 002024 苏宁电器 30,000,000 623,400,000.00 4.29
9 600588 用友软件 20,475,321 566,347,378.86 3.89
10 600036 招商银行 30,999,998 559,549,963.90 3.85
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.huaan.com.cn
网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
华安宏利股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
22
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资
产净值比例
(%)
1 601398 工商银行 932,158,375.04 11.58
2 601318 中国平安 845,119,825.87 10.50
3 601088 中国神华 841,287,205.00 10.45
4 600016 民生银行 752,301,523.75 9.35
5 600036 招商银行 676,514,797.98 8.41
6 601668 中国建筑 634,105,926.91 7.88
7 600585 海螺水泥 554,214,807.89 6.89
8 002024 苏宁电器 537,485,174.04 6.68
9 600050 中国联通 512,536,855.23 6.37
10 000069 华侨城A 506,025,124.45 6.29
11 600588 用友软件 474,095,687.99 5.89
12 600030 中信证券 460,219,828.32 5.72
13 601169 北京银行 449,488,666.77 5.58
14 601166 兴业银行 434,597,380.32 5.40
15 600675 中华企业 428,553,891.99 5.32
16 000718 苏宁环球 407,189,872.23 5.06
17 601328 交通银行 402,906,546.59 5.01
18 600196 复星医药 383,100,386.47 4.76
19 600519 贵州茅台 360,080,933.38 4.47
20 600395 盘江股份 354,111,776.55 4.40
21 600586 金晶科技 338,650,626.60 4.21
22 600635 大众公用 337,548,864.61 4.19
23 000001 深发展A 320,050,474.77 3.98
24 002202 金风科技 318,044,907.05 3.95
25 601988 中国银行 314,154,230.62 3.90
26 600875 东方电气 304,744,801.36 3.79
27 601899 紫金矿业 292,979,470.46 3.64
28 600028 中国石化 292,801,032.65 3.64
29 600153 建发股份 289,442,393.63 3.60
30 600166 福田汽车 284,721,047.08 3.54
31 600256 广汇股份 265,043,733.21 3.29
32 600820 隧道股份 252,930,803.94 3.14
33 000792 盐湖钾肥 240,972,565.45 2.99
34 600000 浦发银行 231,193,104.50 2.87
35 600195 中牧股份 221,935,798.26 2.76
36 600123 兰花科创 217,371,429.96 2.70
37 600162 香江控股 208,713,614.53 2.59
38 600266 北京城建 206,474,606.12 2.57
39 000651 格力电器 193,514,649.54 2.40
华安宏利股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
23
40 600298 安琪酵母 191,584,376.79 2.38
41 601857 中国石油 185,597,432.98 2.31
42 600415 小商品城 183,074,972.16 2.27
43 601918 国投新集 177,539,689.16 2.21
44 000024 招商地产 167,692,357.64 2.08
45 600718 东软集团 160,826,451.30 2.00
注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相
关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资
产净值比例
(%)
1 601088 中国神华 897,684,346.58 11.15
2 601328 交通银行 615,654,497.75 7.65
3 601398 工商银行 574,868,768.56 7.14
4 600016 民生银行 541,860,721.90 6.73
5 600309 烟台万华 530,678,388.47 6.59
6 600030 中信证券 502,613,184.02 6.24
7 000001 深发展A 495,657,964.79 6.16
8 600036 招商银行 459,862,485.62 5.71
9 601169 北京银行 450,056,483.24 5.59
10 002024 苏宁电器 425,362,424.44 5.28
11 600000 浦发银行 380,191,814.60 4.72
12 600635 大众公用 356,875,781.79 4.43
13 000983 西山煤电 347,393,830.74 4.32
14 601899 紫金矿业 347,319,060.63 4.32
15 600875 东方电气 336,629,502.49 4.18
16 600649 城投控股 328,733,279.86 4.08
17 600266 北京城建 318,388,948.78 3.96
18 601166 兴业银行 315,626,612.24 3.92
19 601988 中国银行 315,619,559.58 3.92
20 000792 盐湖钾肥 315,511,522.79 3.92
21 601318 中国平安 304,656,104.70 3.79
22 000698 沈阳化工 291,129,583.70 3.62
23 600586 金晶科技 284,871,689.47 3.54
24 600315 上海家化 282,228,753.31 3.51
25 600028 中国石化 278,877,260.97 3.46
26 600585 海螺水泥 259,358,621.50 3.22
27 600900 长江电力 249,039,225.54 3.09
28 600195 中牧股份 247,203,179.09 3.07
29 600428 中远航运 233,075,093.89 2.90
华安宏利股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
24
30 600895 张江高科 230,013,945.07 2.86
31 600153 建发股份 228,082,821.18 2.83
32 600426 华鲁恒升 218,751,848.83 2.72
33 600737 中粮屯河 209,317,785.36 2.60
34 601918 国投新集 206,017,186.00 2.56
35 002202 金风科技 203,948,651.66 2.53
36 600395 盘江股份 202,997,063.43 2.52
37 600820 隧道股份 197,450,903.65 2.45
38 600256 广汇股份 195,134,546.19 2.42
39 600271 航天信息 187,917,322.51 2.33
40 601857 中国石油 186,518,763.99 2.32
41 600887 *ST 伊利 184,728,468.87 2.30
42 600202 哈空调 184,102,102.19 2.29
43 600479 千金药业 183,593,229.03 2.28
44 600026 中海发展 179,237,775.81 2.23
45 601601 中国太保 176,881,851.04 2.20
46 600169 太原重工 167,667,114.28 2.08
47 600308 华泰股份 167,626,608.89 2.08
注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相
关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 21,368,741,121.53
卖出股票收入(成交)总额 20,502,482,310.81
注:1、本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”
均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
2、本期买入股票成本总额中扣减了002257 立立电子首发失败退款部分,共计人民币
1,537,037.94 元。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 20,458,000.00 0.14
2 央行票据 731,780,000.00 5.03
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
华安宏利股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
25
8 合计 752,238,000.00 5.17
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 0901044 09央票44 4,500,000 442,125,000.00 3.04
2 0901049 09央票49 1,300,000 129,571,000.00 0.89
3 0701095 07央票95 700,000 70,945,000.00 0.49
4 0901055 09央票55 500,000 49,835,000.00 0.34
5 0901042 09央票42 400,000 39,304,000.00 0.27
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查
的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 204,269.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,134,785.42
5 应收申购款 103,237,462.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 107,576,517.20
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
华安宏利股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
26
8.9.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户机构投资者 个人投资者
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
233,537 23,584.64 2,541,201,406.67 46.14% 2,966,683,664.30 53.86%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
1,492,108.98 0.027%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2006 年9 月6 日)基金份额总额 1,684,224,358.17
本报告期期初基金份额总额 4,908,200,581.65
本报告期基金总申购份额 3,959,298,237.82
减:本报告期基金总赎回份额 3,359,613,748.50
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,507,885,070.97
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下:
(1) 2009 年1 月12 日,本基金管理人发布关于董事变更的公告,经本公司股东
会审议,选举陈兵先生担任本公司董事,万才华先生不再担任本公司董事。
(2) 2009 年2 月19 日,本基金管理人发布关于董事变更的公告,经本公司股东
会审议,选举冯祖新先生担任本公司董事,辜昌基先生不再担任本公司董事。
(3) 2009 年3 月27 日,本基金管理人发布关于基金经理调整的公告,汪光成先生
不再担任安顺证券投资基金的基金经理。
(4) 2009 年5 月16 日,本基金管理人发布关于增聘基金经理助理的公告,增聘
陆从珍女士为安顺证券投资基金的基金经理助理。
(5) 2009 年11 月17 日,本基金管理人发布关于董事长变更的公告,经本公司董
华安宏利股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
27
事会会议审议通过,同意徐建国同志辞去本公司董事长职务,并选举俞妙根同志任本
公司董事长。俞妙根同志的董事长任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可
[2009]1144 号文核准。在公司总经理招聘工作尚未完成之前,俞妙根同志将兼任公司
总经理职务。
(6) 2010 年1 月16 日,本基金管理人发布关于董事变更的公告,经本公司股东
会审议通过,选举董鑑华先生、王松先生担任本公司董事,徐建国先生不再担任本公
司董事。
2、本基金托管人重大人事变动如下:无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及
本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币160,000 元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
备注
广发证券股份有限公司 1 - - - - -
中银国际证券有限责任公司 1 369,479,594.90 0.88% 314,054.79 0.89% -
国泰君安证券股份有限公司 1 845,949,929.69 2.02% 687,339.59 1.95% -
国信证券股份有限公司 1 1,998,711,555.30 4.78% 1,698,895.69 4.82% -
海通证券股份有限公司 1 2,175,391,712.29 5.20% 1,849,075.85 5.25% -
中信建投证券有限责任公司 1 3,887,108,710.93 9.29% 3,304,028.25 9.37% -
上海证券有限责任公司 1 1,975,058,256.19 4.72% 1,678,788.30 4.76% -
华安宏利股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
28
申银万国证券股份有限公司 1 1,326,396,849.08 3.17% 1,077,712.22 3.06% -
兴业证券股份有限公司 1 2,931,611,552.64 7.01% 2,491,848.23 7.07% -
中国银河证券股份有限公司 1 603,951,505.86 1.44% 513,356.85 1.46% -
招商证券股份有限公司 1 2,423,933,079.15 5.79% 2,060,333.32 5.85% -
中国国际金融有限公司 1 308,119,289.50 0.74% 261,901.26 0.74% -
中信证券股份有限公司 1 3,390,018,399.84 8.10% 2,881,495.73 8.18% -
长江证券股份有限公司 1 7,215,055,461.41 17.24% 6,132,792.58 17.40% -
齐鲁证券有限公司 1 3,839,703,704.71 9.18% 3,119,786.66 8.85% -
华泰证券股份有限公司 1 4,298,702,915.60 10.27% 3,653,893.95 10.37% -
德邦证券有限责任公司 1 237,096,647.99 0.57% 201,530.28 0.57% -
中山证券有限责任公司 1 1,814,061,774.01 4.34% 1,473,942.72 4.18% -
宏源证券股份有限公司 1 117,216,681.15 0.28% 95,240.30 0.27% -
财富证券有限责任公司 1 1,506,668,471.96 3.60% 1,280,661.90 3.63% -
湘财证券有限责任公司 1 575,453,907.77 1.38% 467,561.60 1.33% -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例
备注
广发证券股份有
限公司
1
- - - - -
中银国际证券有
限责任公司
1
- - - - -
国泰君安证券股
份有限公司
1
- - - - -
国信证券股份有
限公司
1
- - - - -
海通证券股份有
限公司
1
26,421,054.00 78.67% - - -
中信建投证券有
限责任公司
1
- - - - -
上海证券有限责
任公司
1
- - - - -
申银万国证券股
份有限公司
1
- - - - -
兴业证券股份有
限公司
1
5,819,908.50 17.33% 19,600,000.00 100.00% -
华安宏利股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
29
中国银河证券股
份有限公司
1
- - - - -
招商证券股份有
限公司
1
- - - - -
中国国际金融有
限公司
1
- - - - -
中信证券股份有
限公司
1
- - - - -
长江证券股份有
限公司
1
1,345,513.00 4.01% - - -
齐鲁证券有限公
司
1
- - - - -
华泰证券股份有
限公司
1
- - - - -
德邦证券有限责
任公司
1
- - - - -
中山证券有限责
任公司
1
- - - - -
宏源证券股份有
限公司
1
- - - - -
财富证券有限责
任公司
1
- - - - -
湘财证券有限责
任公司
1
- - - - -
注: 1. 本基金与华安核心优选股票型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投资
基金共用交易单元。
2. 券商专用交易单元选择标准:
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选
择标准为:
(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的
要求;
(2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需
要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;
(3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资
源,为基金投资赢取机会;
(4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
3. 券商专用交易单元选择程序:
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和《券
商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
华安宏利股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
30
研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择
优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性
和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元申请
审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》,并通知基金托管人。
4.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:
(1) 新增宏源证券股份有限公司深圳交易单元1 个;
(2) 新增中山证券有限责任公司深圳交易单元1 个;
(3) 新增上海证券有限责任公司上海交易单元1 个;
(4) 新增国信证券股份有限公司上海交易单元1 个;
(5) 新增中国银河证券股份有限公司上海交易单元1 个;
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下:
1、2009 年1 月16 日,本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长;
2、2009 年5 月14 日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告
书;
3、2009 年5 月26 日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限
公司股权变动报告书;
4、2009 年5 月26 日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限
公司股权变动报告书;
5、2009 年8 月2 日,本托管人公告,自2009 年7 月24 日起陈佐夫先生就任本行
执行董事;
6、2009 年9 月27 日,本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告;
2009 年10 月11 日,本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。
华安基金管理有限公司
2010 年3 月29 日
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