华安宏利股票型证券投资基金2007年年度报告
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
签发日期：2008年三月二十七日
一、重要提示............................................................ 3
二、基金产品概况........................................................ 3
1、基金概况.............................................................................................3
2、基金的投资.........................................................................................3
3、基金管理人.........................................................................................4
4、基金托管人.........................................................................................4
5、信息披露.............................................................................................4
6、其他有关资料.....................................................................................4
三、主要财务指标和基金净值表现.......................................... 5
1、新会计准则下基金近三年主要财务指标..............................................5
2、净值表现.............................................................................................5
3、过往三年基金收益分配情况................................................................7
四、管理人报告.......................................................... 7
1、基金管理人和基金经理简介................................................................7
2、基金运作合规性声明...........................................................................7
3、基金经理工作报告..............................................................................8
4、内部监察报告.....................................................................................8
五、 托管人报告.......................................................... 9
六、 审计报告............................................................ 9
七、 财务会计报告....................................................... 10
(一)、资产负债表...................................................................................11
(二)、利润表..........................................................................................12
(三)、所有者权益（基金净值）变动表...................................................12
(四)、会计报表附注...............................................................................13
八、投资组合报告....................................................... 30
(一)、报告期末基金资产组合................................................................30
(二)、报告期末股票投资组合................................................................30
(三)、报告期末股票明细.......................................................................31
(四)、报告期内股票投资组合的重大变动..............................................33
(五)、报告期末债券投资组合................................................................38
(六)、报告期末前五名债券明细.............................................................38
(七)、报告期末权证投资组合................................................................38
(八)、资产支持证券投资组合................................................................39
(九)、投资组合报告附注.......................................................................39
九、基金份额持有人户数和持有人结构..................................... 40
十、开放式基金份额变动................................................. 40
十一、重大事件....................................................... 40
十二、备查文件目录................................................... 47
一、 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年3月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告的财务报表部分已经审计。
二、 基金产品概况
1、基金概况
基金名称: 华安宏利股票型证券投资基金
基金简称: 华安宏利
交易代码： 040005
深交所行情代码： 160406
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日： 200 6年9月6日
期末基金份额总额： 5,237,124,136.00 份
基金存续期： 不定期
2、基金的投资
投资目标： 通过持续获取价格回归价值所带来的资本收
益，以及分红所带来的红利收益，实现基金资产
的稳定增值。
投资策略： 本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合，并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型进行支持，使其更为科学和客观。
业绩比较基准： 基金整体业绩比较基准＝中信标普300 指数收益率×90%＋同业存款利率×10%
3
风险收益特征： 本基金是一只主动投资的股票型基金，基金
的风险与预期收益都要高于混合型基金，属于证
券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在科
学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的稳
定增值。
3、基金管理人
基金管理人： 华安基金管理有限公司
注册地址： 上海市浦东南路360 号新上海国际大厦38 楼
（邮政编码：200120）
办公地址： 上海市浦东南路360 号
新上海国际大厦2 楼、37楼、38楼
（邮政编码：200120）
法定代表人： 俞妙根
总经理： 俞妙根
信息披露负责人： 冯颖
联系电话： 021-38969999
传真： 021-68863414
电子邮箱： fengying@huaan.com.cn
客户服务热线： 021-68604666,40088-50099
4、基金托管人
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司（简称“建设银行”）
注册地址： 北京市西城区金融大街25 号
办公地址： 北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
（邮政编码：100032）
法定代表人： 郭树清
信息披露负责人： 尹东
联系电话： 010-67595003
传真： 010-66275833
电子邮箱： yindong@ccb.cn
5、信息披露
信息披露报纸： 中国证券报、上海证券报、证券时报
管理人互联网地址： http://www.huaan.com.cn
报告置备地点： 上海市浦东南路360 号新上海国际大厦38 楼
6、其他有关资料
会计师事务所： 普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地址： 上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
登记注册机构： 华安基金管理有限公司
办公地点： 上海市浦东南路360 号新上海国际大厦38 楼
三、 主要财务指标和基金净值表现（除特殊注明外，单位：人民币元）
1、新会计准则下基金近三年主要财务指标
2006年9月6日至2006
序号主要财务指标2007年年12月31日
1 本期利润 8,206,673,812.37 659,838,721.04 2 本期利润扣减本期公允价
值变动损益后的净额 5,326,140,112.38 198,999,915.59 3 加权平均份额本期利润1.9197 0.3929 4 期末可供分配利润 4,853,453,148.26 193,620,677.62 5 期末可供分配份额利润 0.9267 0.1182 6 期末基金资产净值：16,640,603,735.18 2,289,236,064.30 7 期末基金份额净值： 3.1774 1.3976 8 加权平均净值利润率 72.56% 34.89% 9 本期份额净值增长率 166.25% 39.76%
10 份额累计净值增长率 272.11% 39.76%
提示：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"=第2 项/(第1 项/第3 项)。
2、净值表现
A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较业绩比较
净值增长
净值 业绩比较基 基准收益
阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -0.88% 1.64% -3.14% 1.76% 2.26% -0.12%
过去六个月 34.11% 1.74% 36.94% 1.85% -2.83% -0.11%
过去一年 166.25% 2.10% 145.35% 2.06% 20.90% 0.04%
自基金合同
生效起至今 272.11% 1.91% 263.53% 1.88% 8.58% 0.03%
B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
华安宏利股票型证券投资基金2007 年年度报告
华安宏利份额累计净值增长率和业绩比较基准收益率历史走势对比图2006/9/6--2007/12/31
300%
260%
220%
180%
140%
100%
60%
20%
-20%
2006年9月6日2006年11月25日2007年2月13日2007年5月4日2007年7月23日2007年10月11日2007年12月30日
华安宏利业绩基准
C、图示基金过往三年每年的净值增长率基金过往三年每年的净值增长率与同期业绩比较基准的收益率对比图
6
3、过往三年基金收益分配情况
年度 每10 份基金份额分红数 备注
2006 年9 月6 日（基金合同生
效日）至2006 年12 月31 日 无
2007 年 3.90 元
合计 3.90 元
四、 管理人报告
1、基金管理人和基金经理简介
（1）基金管理人
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6 月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和上海沸点投资发展有限公司。
截至2007 年12 月31 日，公司旗下共管理了基金安信、基金安顺2 只封闭式证券投资基金，华安创新、华安中国A 股、华安富利、华安宝利、上证180ETF、华安宏利、华安中小盘成长、华安策略优选、华安国际配置(QDII)等9 只开放式基金，管理资产规模达到1074 亿人民币、1.31亿美元。
（2）基金经理
尚志民先生：工商管理硕士，11年证券、基金从业经验，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，1999年6月至2001 年9 月担任基金安顺的基金经理，2000年7月至2001 年9 月担任基金安瑞的基金经理，2001年9月至2003 年9 月担任华安创新的基金经理，2003年9月至今担任基金安顺的基金经理，2006 年9 月至今担任华安宏利的基金经理，现任基金投资部总经理。
汪光成先生，管理学博士，持有基金从业资格证书，6 年证券、基金行业从业经历，曾在深圳华为公司工作，2002年1 月加入华安基金管理有限公司后，曾先后在战略策划部、研究发展部工作，从事数量分析和行业研究工作。2008年2 月至今担任基金安顺和华安宏利的基金经理。
2、基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》、《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
3、基金经理工作报告
2007 年，在国内经济持续向好和流动性过剩背景下，投资者表现出了极大的热情，投资热点纷呈，市场出现了普遍性的大幅度上涨，虽然四季度市场出现了调整，但沪深两市指数年涨幅仍然巨大。
在报告期内，本基金基于对市场的良好预期，全年在股票类资产上保持高比例配置，并在大部分期间采取行业集中的策略，较好的把握了股市持续上涨和行业趋势良好带来的投资机会。在组合策略方面，采取自上而下的选股策略，重点投资于拥有资源尤其是不可再生资源的企业，拥有品牌、渠道和技术优势的消费和制造企业，以及具备良好成长潜力或行业趋势向好的企业，并在四季度根据市场环境的变化，适时降低了有色金属、房地产行业的配置，有效控制了组合的波动风险。
展望2008 年，市场面临的不确定性比较多。首先，国内通货膨胀问题明显，物价上涨存在从结构性到全面性转变的担忧，预计国内货币政策从紧的基调不会变化，宏观调控的压力仍然比较大；其次，美国次级债问题引致的全球经济减速，使得国内经济增长的外部环境发生不利变化；第三，“大小非”解禁的高峰期来临，股票供需格局发生一定的变化。我们认为，与海外市场相比，A 股市场估值水平相对较高，随着经济不确定性的增加，行业趋势和企业盈利增长预期都可能发生变化，各类股东间的利益博弈和估值方面的分歧都可能导致市场的波动比较大。尽管存在诸多困难，但我们认为，中国经济增长结构转变过程中，消费升级、节能减排、企业技术进步，以及国家财政政策的变化等，都将出现很多良好的投资标的。
操作策略上，我们认为今年组合操作的难度非常大，本基金将继续强调估值管理和组合的流动性，在行业和个股配置方面保持相对分散，重点关注通货膨胀受益类、节能减排、医改以及经济结构性调整受益的公司，构建部分主题投资组合。同时，在大类资产配置比例方面将采取相对灵活的策略，不断优化组合结构，控制组合整体风险，力求基金净值的稳定可持续增长。
4、内部监察报告
本报告期内，监察工作以保障公司合规运作、维护基金份额持有人利益出发，由独立的监察稽核部对公司后台运行、基金运作、基金销售及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，强化员工的合规意识，同时推动公司风险控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实。
在本报告期内，本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面：
1 （1）积极配合公司管理层推行“主动合规”的管理理念，在制定了“合规政策”的同时，监察稽核部门经常性地组织员工进行法律法规的学习、培训，来强化员工的合规意识；
2 （2）根据中国证监会颁布的《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》的精神，组织投资公司投资、研究、交易人员签署了遵守投资管理人员职业道德、坚持基金份额持有人利益优先的“承诺书”；
3 （3）按照证监会基金部《关于加强基金结算风险控制有关问题的通知》的要求，组织公司相关部门进行结算风险自查；
4 （4）进一步完善投资交易系统控制功能，防范合规风险，提高合规监察效率；
5 （5）除保持投资、交易、核算、销售等相关业务活动进行日常合规性监察外，还有计划地对公司相关业务部门进行了多次全面或专项稽核，进一步强化了对公司制度执行和风控措施的落实。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
五、 托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》和《华安宏利股票型证券投资基金托管协议》，托管华安宏利股票型证券投资基金（以下简称华安宏利基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在华安宏利基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－华安基金管理有限公司在华安宏利基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现少数监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
由华安宏利基金管理人－华安基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
六、 审计报告普华永道中天审字(2008)第20241 号
华安宏利股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的华安宏利股票型证券投资基金(以下简称“华安宏利基金”) 的财务报表，包括2007 年12 月31 日的资产负债表、2007 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则、《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是华安宏利基金的基金管理人华安基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
1 (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
2 (2) 选择和运用恰当的会计政策；
3 (3) 作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则、《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了华安宏利基金2007年12 月31 日的财务状况以及2007 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 薛 竞
注册会计师
中国· 上海市 金 毅
2008 年3 月27 日
七、 财务会计报告（除特殊注明外，单位：人民币元）
10
(一)、资产负债表
项 目 附注 2 007年12月31日 2006年12月31日
资产：
银行存款 1,616,860,530.71 16,281,701.93
结算备付金 15,642,066.11 6,931,569.23
存出保证金 4,983,574.06 464,076.34
交易性金融资产 9(1) 15,255,320,879.00 2,200,146,335.33
其中：股票投资 14,384,462,879.00 2,073,872,155.33
债券投资 870,858,000.00 126,274,180.00
资产支持证券投资 0.00 0.00
衍生金融资产 9(2) 0.00 61,695,937.50
买入返售金融资产 0.00 0.00
应收证券清算款 7,504,572.29 18,494,198.12
应收利息 9(3) 12,699,620.13 151,504.29
应收股利 0.00 0.00
应收申购款 91,788,017.10 15,916,124.77
其他资产 0.00 0.00
资产合计 17,004,799,259.40 2,320,081,447.51
负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付证券清算款 283,308,023.85 0.00
应付赎回款 48,799,224.43 23,796,341.28
应付管理人报酬 19,378,560.78 2,841,115.32
应付托管费 3,229,760.12 473,519.22
应付销售服务费 0.00 0.00
应付交易费用 9(4) 8,504,225.87 3,064,722.55
应交税费 0.00 0.00
应付利息 9(5) 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00
其他负债 9(6) 975,729.17 669,684.84
负债合计 364,195,524.22 30,845,383.21
所有者权益：
实收基金 9(7) 5,237,124,136.00 1,637,980,896.86
未分配利润 11,403,479,599.18 651,255,167.44
所有者权益合计 16,640,603,735.18 2,289,236,064.30
负债和所有者权益合计 17,004,799,259.40 2,320,081,447.51
基金份额总额(份) 5,237,124,136.00 1,637,980,896.86
基金份额净值 3.1774 1.3976
(二)、利润表
2006年9月6日
项 目 附注 2 007年 (基金合同生效日)
至2006年12月31日
一、收入：
1.利息收入 23,317,407.96 1,636,582.70
其中：存款利息收入 8,256,497.17 1,445,012.39
债券利息收入 15,060,910.79 191,570.31
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
2.投资收益（损失以“-” 填列） 5,637,184,599.26 216,337,063.81
其中：股票投资收益 9(8) 5,553,764,149.39 215,453,626.80
债券投资收益 9(9) 4,732,581.71 4,535.34
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 9(10) 21,975,421.86 14,022.05
股利收益 56,712,446.30 864,879.62
3 .公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 9(11) 2,880,533,699.99 460,838,805.45
4 .其他收入（损失以“-”号填列） 9(12) 18,125,070.83 1,099,392.56
收入合计 8,559,160,778.04 679,911,844.52
二、费用：
1、管理人报酬 8(3) 167,216,034.28 8,977,350.73
2、托管费 8(3) 27,869,339.04 1,496,225.16
3、销售服务费 0.00 0.00
4、交易费用 9(13) 150,198,408.72 9,408,041.90
5、利息支出 6,720,928.37 11,878.97
其中：卖出回购金融资产支出 6,720,928.37 11,878.97
6、其他费用 9(14) 482,255.26 179,626.72
费用合计 352,486,965.67 20,073,123.48
三、利润总额 8,206,673,812.37 659,838,721.04
(三)、所有者权益（基金净值）变动表
2007 年度
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
年初所有者权益(基金净值) 1,637,980,896.86 651,255,167.44 2,289,236,064.30
本年经营活动产生的
基金净值变动数(本 0.00 8,206,673,812.37 8,206,673,812.37
年净利润)
本年基金份额交易产生的基金净值变动数 3,599,143,239.14 4,223,505,541.26 7,822,648,780.40
其中：基金申购款 9,626,863,694.96 12,789,153,072.57 22,416,016,767.53
基金赎回款 6,027,720,455.82 8,565,647,531.31 14,593,367,987.13
本年向基金份额持有
人分配利润产生的基 0.00 1,677,954,921.89 1,677,954,921.89
金净值变动数
年末所有者权益(基金净值) 5,237,124,136.00 11,403,479,599.18 16,640,603,735.18
200 6年9月6日(基金合同生效日)
至2006 年12 月31 日止期间
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
年初所有者权益(基金净值) 1,684,224,358.17 0.00 1,684,224,358.17
本年经营活动产生的
基金净值变动数(本 0.00 659,838,721.04 659,838,721.04
期净利润)
本年基金份额交易产生的基金净值变动数 －46,243,461.31 －8,583,553.60 －54,827,014.91
其中：基金申购款 628,163,229.79 122,015,897.66 750,179,127.45
基金赎回款 674,406,691.10 130,599,451.26 805,006,142.36
本年向基金份额持有
人分配利润产生的基 0.00 0.00 0.00
金净值变动数
年末所有者权益(基金净值) 1,637,980,896.86 651,255,167.44 2,289,236,064.30
(四)、会计报表附注
1. 基金的基本情况华安宏利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字 [2006]第143 号《关于同意华安宏利股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,683,963,683.51 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2006)第112 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》于2006 年9月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,684,224,358.17 份基金份额，其中认购资金利息折合260,674.66 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中，股票投资比例占基金资产净值的目标比例为90%，最低比例为60%，最高比例为95%。本基金的业绩比较基准为：中信标普300 指数收益率×90%＋金融同业存款利率×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2008年3月27日批准报出。
2.财务报表的编制基础本基金原以2006 年2 月15 日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007 年7 月1 日起，本基金执行财政部于2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”) 和中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007 年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的规定编制的年度财务报表。在编制2007 年度财务报表时，2006 年9 月6 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日止期间以及2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的2006 年12 月31 日和2007 年6 月30 日的所有者权益，以及2006 年9 月6 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日止期间和2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的净损益调整为
按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注12。
3.遵循企业会计准则的声明：本基金2007 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金2007 年12 月31 日的财务状况以及2007 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
2 4. 重要会计政策和会计估计1) 会计年度。
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。比较财务报表的实际编制期间为2006 年9 月6 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日。
2) 记账本位币。
本基金的记帐本位币为人民币。
3) 金融资产和金融负债的分类及抵销
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
4) 基金资产的估值原则。
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
(i) 股票投资上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值
日无交易的按最近交易日的市场交易收盘价估值。
首次公开发行但未上市的股票按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按
估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
2006 年11 月13 日之前取得的非公开发行股票，在锁定期内按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
(ii) 债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的按最近交易日的市场交易收盘价估值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。
银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
(iii) 权证投资
从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从权证确认日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易的按最近交易日的市场交易收盘价估值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证，以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
(iv) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。
5) 证券投资基金成本计价方法。
(i) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1) 股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。2007 年7 月1 日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007 年7 月1 日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(2) 债券投资
2007 年7 月1 日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。
自2007 年7 月1 日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，同时按附注4/5)(i)(3) 所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。2007 年7 月1 日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失)；自2007 年7 月1 日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(3) 权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。2007 年7 月1 日之前，权证投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007 年7 月1 日起，权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在债券取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(ii) 贷款和应收款项
2007 年7 月1 日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入；自2007 年7 月1 日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。
(iii) 其他金融负债
2007 年7 月1 日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007 年7 月1 日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
6）收入/(损失)的确认和计量。
股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007 年7月1日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。
7）费用的确认和计量。
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
2007年7月1日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007 年7月1日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
8) 实收基金。
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
9) 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
10) 基金的收益分配政策。 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金收益每年最多分配四次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期收益先弥补以前年度亏损后方可进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收益分配。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
11)为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计：无。
5. 主要税项根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分
置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金买卖股票于2007 年5 月30 日前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税，自2007 年5 月30 日起按0.3%的税率缴纳。
(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
1 6. 资产负债表日后事项：无。
2 7. 重大会计差错的内容和更正金额：无。
3 8. 关联方关系和关联方交易：
(1). 关联人、关系、交易性质及法律依据列示 关 联 人 关 系 交易性质 法律依据 上海广电(集团)有限公司 基金管理人的股东(2007
华安基金管理有限公司 基金管理人 提取管理费 基金合同
(“华安基金”) 基金注册登记机构 持有本基金
基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人 提取托管费 基金合同
(“建设银行”) 基金代销机构
上海国际信托有限公司(原名
为上海国际信托投资有限公基金管理人的股东
司)
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
年11 月20 日之前) 上海锦江国际投资管理有限公基金管理人的股东(2007司 年11月20日起) 上海沸点投资发展有限公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司基金管理人的股东
根据华安基金管理有限公司于2007 年11 月20 日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字(2007)282 号文批准，上海广电(集团)有限公司将其持有的华安基金管理有限公司20%股权转让给上海锦江国际投资管理有限公司。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2). 与关联方进行的交易
① 本报告期通过关联人交易单元的股票成交量：无。 上年度通过关联人交易单元的股票成交量：无。
② 本报告期通过关联人交易单元的债券、回购和权证成交量：无。 上年度通过关联人交易单元的债券、回购和权证成交量：无。
③ 本报告期与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：
关 联 人 买入债券卖出债券结算买入返售利息收卖出回购证券 利息支出 结算金额 金额 证券 入
建设银行 0.00 0.00 0.00 0.00 126,400,000.00 65,705.00 上年度本基金与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易：无。
(3). 关联方报酬
① 基金管理人报酬 本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H = E×1.5% ÷ 当年天数
H 为每日应支付的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托
管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
本基金在本报告期间需支付基金管理费167,216,034.28 元。（2006 期间：8,977,350.73 元）
② 基金托管费 本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率
计提，计算方法如下：
H = E×0.25% ÷ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托
管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
本基金在本报告期间需支付基金托管费27,869,339.04 元。（2006 期间：1,496,225.16 元）
(4). 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行同业利率计息。基金托管人于2007 年12 月31 日保管的银行存款余额为1,616,860,530.71元（2006年末：16,281,701.93元）。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为7,269,211.23 元（2006期间：1,414,010.38元）。
(5). 基金各关联方投资本基金的情况
①基金管理公司投资本基金的情况： 本报告期基金管理公司投资本基金的情况：
期初数 期末数
关联人 买入 卖出 适用费率
持有份额 持有比例 持有份额 持有比例
华安基金管理有限公司 0.00 0.00% 9,114,850.11 0.00 9,114,850.11 0.17% 0.24%
基金管理人华安基金管理有限公司在本年度运用固有资金26,000,000.00 元经代销机构购入本基金9,114,850.11 份基金份额，申购费62,250.60 元。2007年12 月31 日，华安基金管理有限公司持有本基金总份额的0.17%。
②基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况： 本报告期末无。
9. 基金会计报表重要项目的说明：
（1）交易性金融资产项目说明
2007-12-31 2006-12-31
项目
成本 市值 估值增值 成本 市值 估值增值
股票投资 11,043,340,189.46 14,384,462,879.00 3,341,122,689.54 1,638,124,588.37 2,073,872,155.33 435,747,566.96
交易所市场 99,618,850.00 99,680,000.00 61,150.00 17,124,668.84 17,086,700.00 -37,968.84
银行间市场债券投资 770,989,334.10 771,178,000.00 188,665.90 109,187,480.00 109,187,480.00 0.00
合计 870,608,184.10 870,858,000.00 249,815.90 126,312,148.84 126,274,180.00 -37,968.84
资产支持证
券投资
基金投资
（适用于
（2）衍生金融资产项目说明 2007-12-31 2006-12-31
项目
成本市值估值增值成本市值估值增值权证投资0.00 0.00 0.00 36,566,730.17 61,695,937.50 25,129,207.33 其他衍生金融资产
（适用于QDII基金）
1 应收利息项目说明： 明细项目2007年12月31日2006年12月31日应收银行存款利息 417,904.35 18,607.00 应收结算备付金利息 7,038.90 3,119.20 应收债券利息 12,264,128.76 129,778.09 应收基金申购款利息 10,548.12 0.00 合计 12,699,620.13 151,504.29
2 2007年12月31日2006年12月31日明细项目 应付银行间交易费用 9,441.85 0.00
应付交易所交易佣金合计 8,494,784.02 3,064,722.55
其中：兴业证券股份有限公司 1,263,250.25 587,832.72 国泰君安证券股份有限公司 1,004,627.48 195,919.86 申银万国证券股份有限公司 1,116,054.40 611,177.89 招商证券股份有限公司 1,808,657.62 820,388.57 长江证券股份有限公司 0.00 620,376.66 中信建投证券有限责任公司 1,011,867.83 229,026.85 中信证券股份有限公司 2,290,326.44 0.00
合计 8,504,225.87 3,064,722.55
1 应付利息项目说明： 明细项目2007年12月31日2006年12月31日合计 0.00
2 2007年12月31日2006年12月31日明细项目
0.00
应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00 预提审计费用 120,000.00 80,000.00 预提信息披露费 180,000.00 0.00 应付基金赎回费 175,729.17 89,684.84
合计 975,729.17 669,684.84
（7）实收基金变动明细： 2006年9月6日
（基金合同生效日）明细项目 2007年至2006年12月31日期初数 1,637,980,896.86 1,684,224,358.17 加：本期因申购增加数 9,626,863,694.96 628,163,229.79 其中：红利再投资 380,131,583.34 0.00 减：本期因赎回减少数 6,027,720,455.82 674,406,691.10 期末数 5,237,124,136.00 1,637,980,896.86
（8）股票投资收益项目说明： 2006年9月6日
（基金合同生效日）明细项目 2007年至2006年12月31日卖出股票成交总额20,118,666,268.12 1,602,869,350.35 减：卖出股票成本总额14,564,902,118.73 1,387,415,723.55 股票投资收益5,553,764,149.39 215,453,626.80
2 债券投资收益项目说明： 2006年9月6日
（基金合同生效日）
明细项目 2007年至2006年12月31日
卖出及到期兑付债券结算金1,186,222,506.01 8,598,307.57
额减：应收利息总额20,044,962.12 30,197.17 减：卖出及到期兑付债券成本1,161,444,962.18 8,563,575.06
总额债券投资收益4,732,581.71 4,535.34
（10）衍生工具投资收益项目说明：2006年9月6日
（基金合同生效日）明细项目 2007年至2006年12月31日卖出权证成交金额 355,407,887.42 83,921.15 减：卖出权证成本总额 333,432,465.56 69,899.10 衍生工具投资收益项目21,975,421.86 14,022.05
（11）公允价值变动收益/损失项目说明
项目名称 2007 年度 2006 年度
交易性金融资产
——股票投资2,905,375,122.58 435,747,566.96 ——债券投资（银行间市场）188,665.90 0.00 ——债券投资（交易所市场）99,118.84 －37,968.84 ——资产支持证券投资0.00 0.00 ——基金投资（适用于QDII 基金）0.00 0.00 衍生工具——权证投资－25,129,207.33 25,129,207.33 ——其他衍生工具（适用于QDII 基0.00 0.00
金）交易性金融负债0.00 0.00 合计2,880,533,699.99 460,838,805.45
（12）其他收入： 2006年9月6日（基金合同生效日）
明细项目 2007年至2006年12月31日开放式基金赎回费收入(a) 18,123,726.82 1,006,257.99 基金合同生效前认购资金利息收入 0.00 93,134.57 利息补偿收入(b) 1,344.01 0.00 合计 18,125,070.83 1,099,392.56
(a)本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
(b) 本基金参与新股网下申购，未中签的退款资金未及时到账，相关责任机构给予本基金利息补偿。
（13）交易费用：
200 6年9月6日
（基金合同生效日）
明细项目 2007 年 至200 6年12 月31日
交易所市场 150,183,149.42 9,407,466.90
银行间市场 15,259.30 575.00
合计 150,198,408.72 9,408,041.90
（14）其他费用：
200 6年9月6日
（基金合同生效日）
明细项目 2007 年 至200 6年12 月31日
信息披露费 280,000.00 90,000.00
审计费用 120,000.00 80,000.00
银行托管帐户维护费 18,000.00 0.00
银行费用 64,255.26 9,626.72
合计 482,255.26 179,626.72
（15）收益分配 ：
现金 再投资 发放红利
登记日 分红率 形式发放 形式发放 合计
第一次中每10份基07/01/15 金份额81,659,060.64 53,734,500.66 135,393,561.30期分红 0.80 元
第二次中每10份基期分红 07/08/07 金份额582,589,484.00 959,971,876.59 1,542,561,360.59
3.10 元664,248,544.64 1,013,706,377.25 1,677,954,921.89
10. 本基金流通受限、不能自由转让的基金资产
(1)、本基金截止本报告期末因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券列示如下：
基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
证券代码 证券名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 （股) 期末 成本总额 期末 估值总额
601088 中国神华 2007-9-27 2008-1-9 网下 36.99 65.61 279,800 10,349,802.00 18,357,678.00
601601 中国太保 2007-12-18 2008-3-26 网下 30.00 49.45 638,742 19,162,260.00 31,585,791.90
601857 中国石油 2007-10-30 2008-2-5 网下 16.70 30.96 2,090,000 34,903,000.00 64,706,400.00
601999 出版传媒 2007-12-18 2008-3-21 网下 4.64 20.24 203,277 943,205.28 4,114,326.48
600125 铁龙物流 2007-12-27 2008-2-19 增发 11.67 13.14 1,200,000 14,004,000.00 15,768,000.00
002177 御银股份 2007-10-24 2008-2-1 网下 13.79 68.00 10,305 142,105.95 700,740.00
002178 延华智能 2007-10-24 2008-2-1 网下 7.89 23.20 10,994 86,742.66 255,060.80
002181 粤传媒 2007-11-7 2008-2-18 网下 7.49 26.68 12,421 93,033.29 331,392.28
002182 云海金属 2007-11-2 2008-2-13 网下 10.79 27.93 32,956 355,595.24 920,461.08
002183 怡亚通 2007-11-2 2008-2-13 网下 24.89 77.95 20,376 507,158.64 1,588,309.20
002184 海得控制 2007-11-7 2008-2-18 网下 12.90 23.01 16,852 217,390.80 387,764.52
002185 华天科技 2007-11-8 2008-2-20 网下 10.55 21.44 33,697 355,503.35 722,463.68
002186 全聚德 2007-11-7 2008-2-20 网下 11.39 59.03 18,259 207,970.01 1,077,828.77
002187 广百股份 2007-11-12 2008-2-22 网下 11.68 42.99 19,759 230,785.12 849,439.41
002188 新嘉联 2007-11-12 2008-2-22 网下 10.07 21.46 11,180 112,582.60 239,922.80
002194 武汉凡谷 2007-11-28 2008-3-7 网下 21.10 51.91 33,001 696,321.10 1,713,081.91
002195 海隆软件 2007-12-4 2008-3-12 网下 10.49 32.86 6,796 71,290.04 223,316.56
002196 方正电机 2007-12-4 2008-3-12 网下 7.48 24.38 9,880 73,902.40 240,874.40
002199 东晶电子 2007-12-12 2008-3-21 网下 8.80 25.50 9,645 84,876.00 245,947.50
002201 九鼎新材 2007-12-13 2008-3-26 网下 10.19 31.87 10,176 103,693.44 324,309.12
002202 金风科技 2007-12-18 2008-3-26 网下 36.00 140.45 40,866 1,471,176.00 5,739,629.70
合 计 84,172,393.92 150,092,738.11
说明：“网下”是指新股网下申购流通受限，“增发”是指公开增发流通受限。
(2)、本基金截止本报告期末持有的暂时停牌股票列示如下：
无。
2 (3) 、期末债券正回购交易中作为质押的债券：
截至2007 年12 月31 日止，基金从事银行间同业市场的债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00 元(2006 年：0.00 元)，质押债券：无。截至2007 年12 月31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00 元(2006 年：0.00 元)。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
（4）期末买断式逆回购交易中取得的债券
截至2007 年12 月31 日止，基金在买断式逆回购交易时收到的、在债券所有人没有违约时就可以出售或在用于质押的债券的公允价值及基金实际再出售或质押情况如下：2007 年末和2006 年末均无。
11. 风险管理
(a) 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部和合规监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部和合规监察稽核部对公司总经理负责，并由副总经理和督察长分管。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心、由督察长、合规与风险管理委员会、风险管理部、合规监察稽核部和相关业务部门共同构成的风险管理架构体系。
(b) 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
(c) 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注10 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
(d) 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(i) 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的60%－95%。于2007 年
12 月31 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日
公允价值占基金资产公允价值占基金资产
净值的比例净值的比例
交易性金融资产
-股票投资14,384,462,879.00 86.44% 2,073,872,155.33 90.59%
-债券投资870,858,000.00 5.23% 126,274,180.00 5.52% 衍生金融资产--61,695,937.50 2.70%
15,255,320,879.00 91.68% 2,261,842,272.83 98.80%
于2007 年12 月31 日，若本基金业绩比较基准上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约7.64 亿元(2006 年：1.13 亿元)；反之，若本基金业绩比较基准下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约7.64 亿元(2006 年：1.13 亿元)。
(ii) 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
2007 年12 月31 日6 个月以内 6 个月至1 年1 年至5 年不计息合计
资产银行存款1,616,860,530.71 ---1,616,860,530.71 结算备付金15,642,066.11 ---15,642,066.11 存出保证金---4,983,574.06 4,983,574.06 交易性金融资产355,583,000.00 515,275,000.00 14,384,462,879.00 15,255,320,879.00
应收证券清算款---7,504,572.29 7,504,572.29 应收利息---12,699,620.13 12,699,620.13 应收申购款 ---91,788,017.10 91,788,017.10
资产总计1,988,085,596.82 515,275,000.00 -14,501,438,662.58 17,004,799,259.40
负债应付证券清算款---283,308,023.85 283,308,023.85 应付赎回款 ---48,799,224.43 48,799,224.43 应付管理人报酬---19,378,560.78 19,378,560.78 应付托管费 ---3,229,760.12 3,229,760.12 应付交易费用 ---8,504,225.87 8,504,225.87 其他负债---975,729.17 975,729.17
负债总计---364,195,524.22 364,195,524.22 利率敏感度缺口1,988,085,596.82 515,275,000.00 -14,137,243,138.36 16,640,603,735.18
2006 年12 月31 日 6 个月以内 6 个月至1 年 1 年至5 年 不计息 合计
资产
银行存款 16,281,701.93 - - - 16,281,701.93
结算备付金 6,931,569.23 - - - 6,931,569.23
存出保证金 - - - 464,076.34 464,076.34
交易性金融资产 109,187,480.00 17,086,700.00 2,073,872,155.33 2,200,146,335.33
衍生金融资产 - - - 61,695,937.50 61,695,937.50
应收证券清算款 - - - 18,494,198.12 18,494,198.12
应收利息 - - - 151,504.29 151,504.29
应收申购款 - - - 15,916,124.77 15,916,124.77
资产总计23,213,271.16 109,187,480.00 17,086,700.00 2,170,593,996.35 2,320,081,447.51
负债应付证券清算款---应付赎回款 ---23,796,341.28 23,796,341.28 应付管理人报酬---2,841,115.32 2,841,115.32 应付托管费 ---473,519.22 473,519.22 应付交易费用 ---3,064,722.55 3,064,722.55
其他负债---669,684.84 669,684.84
负债总计---30,845,383.21 30,845,383.21 利率敏感度缺口23,213,271.16 109,187,480.00 17,086,700.00 2,139,748,613.14 2,289,236,064.30
于2007 年12 月31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的比例低于10%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2006 年：同)。
(iii) 外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
12. 首次执行企业会计准则如附注所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2006 年9 月6 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日止期间和2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，并已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的2006 年9 月6 日(基金合同生效日)、2006 年12 月31 日和2007 年6 月30 日的所有者权益，以及2006 年9 月6 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日止期间和2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：
2006年9月6日(基2006年9月6日金合同生效日)至2006 年项目 （基金合同生效2006 年12 月31 日年末所有者权益
日）所有者权益止期间净损益
按原会计准则列报的金额 1,684,224,358.17 198,999,915.59 2,289,236,064.30 金融资产公允价值变动的调整数 0.00 460,838,805.45 0.00 按新会计准则列报的金额 1,684,224,358.17 659,838,721.04 2,289,236,064.30
项目 2007 年 年初所有者权益 2007 年 上半年净损益 （未经审计） 2007 年 上半年末所有者权益（未经审计）
按原会计准则列报的金额 2,289,236,064.30 1,648,622,702.99 11,944,190,522.03
金融资产公允价值变动的调整数 0.00 2,179,442,707.50 0.00
按新会计准则列报的金额 2,289,236,064.30 3,828,065,410.49 11,944,190,522.03
根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
八、 投资组合报告
(一)、报告期末基金资产组合
序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例 1 股票14,384,462,879.00 84.59% 2 债券 870,858,000.00 5.12% 3 权证0.00 0.00% 4 银行存款和结算备付金 1,632,502,596.82 9.60% 5 其它资产 116,975,783.58 0.69%
合计17,004,799,259.40 100.00%
(二)、报告期末股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 216,366,627.50 1.30% B 采掘业1,048,326,312.33 6.30% C 制造业6,472,574,049.06 38.90%
C0 食品、饮料599,279,107.66 3.60% C1 纺织、服装、皮毛229,680,272.04 1.38% C4 石油、化学、塑胶、塑料1,691,157,870.08 10.16% C5 电子310,262,903.98 1.86% C6 金属、非金属979,950,879.66 5.89% C7 机械、设备、仪表1,566,595,253.10 9.41% C8 医药、生物制品887,083,892.76 5.33% C99 其他制造业208,563,869.78 1.25% D 电力、煤气及水的生产和供应业1,088,094,575.54 6.54% F 交通运输、仓储业1,502,783,657.76 9.03% G 信息技术业 549,660,548.69 3.30% H 批发和零售贸易 424,493,501.01 2.55% I 金融、保险业1,688,609,203.00 10.15% J 房地产业 848,531,345.44 5.10% K 社会服务业 299,000,892.50 1.80% L 传播与文化产业 4,445,718.76 0.03% M 综合类 241,576,447.41 1.45% 合计14,384,462,879.00 86.44%
(三)、报告期末股票明细(四)、报告期内股票投资组合的重大变动
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例
1 600309 烟台万华 22,220,000 845,471,000.00 5.08%
2 601088 中国神华 11,999,953 787,316,916.33 4.73%
3 600036 招商银行 16,999,970 673,708,811.10 4.05%
4 600900 长江电力 30,777,777 599,858,873.73 3.60%
5 601919 中国远洋 14,030,389 598,536,394.74 3.60%
6 600030 中信证券 6,180,000 551,688,600.00 3.32%
7 600026 中海发展 12,190,000 451,273,800.00 2.71%
8 600786 东方锅炉 5,280,000 445,896,000.00 2.68%
9 000060 中金岭南 9,000,000 399,960,000.00 2.40%
10 600649 原水股份 18,199,911 366,000,210.21 2.20%
11 000651 格力电器 6,660,000 328,671,000.00 1.98%
12 600519 贵州茅台 1,259,868 289,769,640.00 1.74%
13 600269 赣粤高速 15,249,946 280,141,508.02 1.68%
14 600737 中粮屯河 14,379,755 275,228,510.70 1.65%
15 600325 华发股份 7,000,000 255,570,000.00 1.54%
16 601318 中国平安 2,390,000 253,579,000.00 1.52%
17 600315 上海家化 5,080,000 245,719,600.00 1.48%
18 600770 综艺股份 8,191,809 241,576,447.41 1.45%
19 600830 大红鹰 10,500,000 236,775,000.00 1.42%
20 600426 华鲁恒升 8,340,000 221,010,000.00 1.33%
21 600048 保利地产 3,390,000 219,739,800.00 1.32%
22 600271 航天信息 3,337,210 217,352,487.30 1.31%
23 600219 南山铝业 8,000,000 213,520,000.00 1.28%
24 000667 名流置业 14,135,460 205,529,588.40 1.24%
25 600535 天士力 8,888,800 195,642,488.00 1.18%
26 601699 潞安环能 2,690,000 193,061,300.00 1.16%
27 601398 工商银行 21,900,000 178,047,000.00 1.07%
28 600875 东方电气 2,000,000 178,000,000.00 1.07%
29 002022 科华生物 5,000,000 177,500,000.00 1.07%
30 600525 长园新材 3,763,900 175,811,769.00 1.06%
31 000565 渝三峡Ａ 5,388,388 170,542,480.20 1.02%
32 000829 天音控股 6,362,125 167,705,615.00 1.01%
33 600549 厦门钨业 5,735,720 161,575,232.40 0.97%
34 002009 天奇股份 3,637,145 160,034,380.00 0.96%
35 002008 大族激光 5,185,100 159,182,570.00 0.96%
36 600588 用友软件 3,000,000 153,210,000.00 0.92%
37 600563 法拉电子 6,800,000 149,872,000.00 0.90%
38 600009 上海机场 3,880,000 145,577,600.00 0.87%
39 000963 华东医药 8,000,000 132,000,000.00 0.79%
40 002029 七 匹 狼 4,800,000 129,888,000.00 0.78%
41 600138 中青旅 3,890,000 129,692,600.00 0.78%
42 600828 *ST 成商 6,000,000 127,800,000.00 0.77%
43 600410 华胜天成 4,580,000 120,591,400.00 0.72%
44 600750 江中药业 5,999,970 110,399,448.00 0.66%
45 600323 南海发展 6,981,588 109,610,931.60 0.66%
46 600389 江山股份 3,699,998 107,521,941.88 0.65%
47 000608 阳光股份 7,089,838 106,914,757.04 0.64%
48 600054 黄山旅游 3,188,858 100,895,467.12 0.61%
49 600725 云维股份 2,905,900 100,892,848.00 0.61%
50 002122 天马股份 632,995 94,879,620.55 0.57%
51 600967 北方创业 5,222,998 89,208,805.84 0.54%
52 600555 九龙山 5,558,537 82,933,372.04 0.50%
53 600282 南钢股份 3,821,588 79,259,735.12 0.48%
54 000617 石油济柴 2,058,399 78,960,185.64 0.47%
55 600713 南京医药 4,880,000 77,689,600.00 0.47%
56 000157 中联重科 1,316,565 75,636,659.25 0.45%
57 600479 千金药业 1,597,083 69,824,468.76 0.42%
58 000028 一致药业 3,005,032 67,613,220.00 0.41%
59 002102 冠福家用 2,316,794 66,723,667.20 0.40%
60 601857 中国石油 2,090,000 64,706,400.00 0.39%
61 000978 桂林旅游 2,729,999 63,854,676.61 0.38%
62 600052 *ST 广厦 4,180,000 60,777,200.00 0.37%
63 002050 三花股份 1,899,999 57,284,969.85 0.34%
64 000997 新 大 陆 3,696,217 56,182,498.40 0.34%
65 002007 华兰生物 1,000,000 53,290,000.00 0.32%
66 600738 兰州民百 5,099,908 52,019,061.60 0.31%
67 600499 科达机电 1,994,082 50,968,735.92 0.31%
68 600075 新疆天业 2,578,750 48,661,012.50 0.29%
69 600001 邯郸钢铁 5,000,000 40,550,000.00 0.24%
70 600132 重庆啤酒 1,132,132 34,280,956.96 0.21%
71 002003 伟星股份 1,078,081 32,752,100.78 0.20%
72 601601 中国太保 638,742 31,585,791.90 0.19%
73 002036 宜科科技 799,000 16,858,900.00 0.10%
74 600125 铁龙物流 1,200,000 15,768,000.00 0.09%
75 601918 国投新集 793,000 12,624,560.00 0.08%
76 600456 宝钛股份 185,331 12,532,082.22 0.08%
77 600428 中远航运 294,900 11,486,355.00 0.07%
78 600327 大厦股份 500,000 7,050,000.00 0.04%
79 002202 金风科技 40,866 5,739,629.70 0.03%
80 000039 中集集团 177,179 4,585,392.52 0.03%
81 601999 出版传媒 203,277 4,114,326.48 0.02%
82 601808 中海油服 94,400 3,241,696.00 0.02%
83 002183 怡 亚 通 41,376 3,225,259.20 0.02%
84 000538 云南白药 90,100 3,124,668.00 0.02%
85 002194 武汉凡谷 33,001 1,713,081.91 0.01%
86 002186 全 聚 德 18,259 1,077,828.77 0.01%
87 002182 云海金属 32,956 920,461.08 0.01%
88 002187 广百股份 19,759 849,439.41 0.01%
89 002185 华天科技 33,697 722,463.68 0.00%
90 002177 御银股份 10,305 700,740.00 0.00%
91 002184 海得控制 16,852 387,764.52 0.00%
92 002169 智光电气 12,271 373,651.95 0.00%
93 002181 粤 传 媒 12,421 331,392.28 0.00%
94 002201 九鼎新材 10,176 324,309.12 0.00%
95 002178 延华智能 10,994 255,060.80 0.00%
96 002199 东晶电子 9,645 245,947.50 0.00%
97 002196 方正电机 9,880 240,874.40 0.00%
98 002188 新 嘉 联 11,180 239,922.80 0.00%
99 002195 海隆软件 6,796 223,316.56 0.00%
1、本期累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2％(报告期内基金合同生效的采用期末基金资产净值的2％)或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称本期累计买入金额(元) 占期初基金资产
净值的比例 1 601398 工商银行915,045,193.93 39.97% 2 600900 长江电力891,495,188.93 38.94% 3 601088 中国神华819,517,065.01 35.80% 4 600030 中信证券739,672,162.03 32.31% 5 600309 烟台万华718,091,623.76 31.37% 6 000060 中金岭南704,882,825.24 30.79% 7 600219 南山铝业694,559,363.59 30.34%
8 600028 中国石化 644,106,811.04 28.14%
9 601919 中国远洋 641,267,545.40 28.01%
600048 保利地产 599,214,658.25 26.18%
11 600036 招商银行 553,074,770.76 24.16%
12 600019 宝钢股份 516,839,340.17 22.58%
13 601628 中国人寿 498,971,659.89 21.80%
14 600269 赣粤高速 458,916,810.84 20.05%
15 601318 中国平安 434,922,220.48 19.00%
16 000039 中集集团 419,883,076.88 18.34%
17 600015 华夏银行 344,753,963.54 15.06%
18 600009 上海机场 335,794,821.07 14.67%
19 000088 盐 田 港 332,835,379.95 14.54%
600649 原水股份 324,563,995.21 14.18%
21 000651 格力电器 316,071,293.03 13.81%
22 600325 华发股份 284,309,811.83 12.42%
23 600026 中海发展 281,201,074.36 12.28%
24 600737 中粮屯河 269,784,273.78 11.78%
25 000538 云南白药 268,634,928.87 11.73%
26 600535 天士力 259,315,306.61 11.33%
27 600001 邯郸钢铁 254,618,550.46 11.12%
28 600271 航天信息 252,711,719.28 11.04%
29 600150 中国船舶 245,413,466.49 10.72%
000667 名流置业 219,667,477.34 9.60%
31 600456 宝钛股份 217,496,563.36 9.50%
32 600997 开滦股份 212,362,078.47 9.28%
33 000983 西山煤电 212,236,277.48 9.27%
34 600315 上海家化 207,967,900.82 9.08%
35 600770 综艺股份 206,839,127.61 9.04%
36 600786 东方锅炉 195,220,722.25 8.53%
37 600519 贵州茅台 187,180,043.97 8.18%
38 601166 兴业银行 179,507,052.98 7.84%
39 600050 中国联通 179,249,779.79 7.83%
600549 厦门钨业 174,831,940.32 7.64%
41 600508 上海能源 173,965,700.83 7.60%
42 600428 中远航运 167,732,671.38 7.33%
43 600830 大红鹰 164,145,416.50 7.17%
44 601001 大同煤业 161,591,623.09 7.06%
45 000829 天音控股 159,296,698.26 6.96%
46 600529 山东药玻 152,567,948.68 6.66%
47 600475 华光股份 148,244,729.49 6.48%
48 601699 潞安环能 144,940,676.66 6.33%
49 600787 中储股份 141,429,813.94 6.18%
000619 海螺型材 138,563,104.62 6.05%
51 000963 华东医药 136,783,918.03 5.98%
52 600750 江中药业 136,463,461.01 5.96%
53 000090 深 天 健 135,080,526.92 5.90%
54 600588 用友软件 134,910,789.59 5.89%
55 600563 法拉电子 131,871,607.90 5.76%
56 002029 七 匹 狼 126,824,932.09 5.54%
57 002022 科华生物 124,278,175.61 5.43%
58 600875 东方电气 118,572,660.00 5.18%
59 600426 华鲁恒升 115,974,093.16 5.07%
60 600132 重庆啤酒 114,358,091.96 5.00%
61 000157 中联重科 110,703,858.61 4.84%
62 600662 强生控股 109,351,202.31 4.78%
63 601988 中国银行 108,821,071.40 4.75%
64 600725 云维股份 108,717,899.73 4.75%
65 000548 湖南投资 107,988,944.25 4.72%
66 000565 渝三峡Ａ 107,906,987.33 4.71%
67 002008 大族激光 107,327,529.82 4.69%
68 600383 金地集团 104,501,170.92 4.56%
69 600138 中青旅 103,770,962.11 4.53%
70 000002 万 科Ａ 101,845,968.87 4.45%
71 600323 南海发展 101,000,322.37 4.41%
72 000978 桂林旅游 99,749,191.75 4.36%
73 002050 三花股份 97,126,099.36 4.24%
74 000617 石油济柴 96,685,331.73 4.22%
75 600738 兰州民百 96,187,418.78 4.20%
76 600125 铁龙物流 95,488,982.08 4.17%
77 600525 长园新材 93,440,853.37 4.08%
78 600389 江山股份 91,997,039.14 4.02%
79 600828 *ST 成商 91,870,548.01 4.01%
80 000608 阳光股份 89,662,747.01 3.92%
81 000422 湖北宜化 89,571,728.70 3.91%
82 600052 *ST 广厦 88,167,533.05 3.85%
83 000922 *ST 阿继 84,573,339.10 3.69%
84 600555 九龙山 84,392,277.38 3.69%
85 600000 浦发银行 82,751,841.47 3.61%
86 600100 同方股份 81,103,377.43 3.54%
87 600327 大厦股份 80,522,282.02 3.52%
88 600967 北方创业 77,224,583.60 3.37%
89 600054 黄山旅游 75,389,156.38 3.29%
90 002009 天奇股份 72,470,871.28 3.17%
91 600713 南京医药 72,058,703.47 3.15%
92 600131 岷江水电 70,396,583.21 3.08%
93 600849 上海医药 66,591,495.64 2.91%
94 600282 南钢股份 64,800,715.65 2.83%
95 000807 云铝股份 64,501,267.85 2.82%
96 600805 悦达投资 63,864,944.20 2.79%
97 002106 莱宝高科 63,334,776.55 2.77%
98 000960 锡业股份 61,898,615.56 2.70%
99 002122 天马股份 61,522,367.63 2.69%
100 002007 华兰生物 56,494,410.58 2.47%
101 600479 千金药业 55,415,725.72 2.42%
102 000581 威孚高科 54,802,474.77 2.39%
103 002102 冠福家用 54,195,312.70 2.37%
104 600497 驰宏锌锗 51,925,182.17 2.27%
105 600305 恒顺醋业 51,834,361.13 2.26%
106 000933 神火股份 51,361,060.93 2.24%
107 600058 五矿发展 50,553,779.25 2.21%
108 600075 新疆天业 48,847,710.05 2.13%
109 000690 宝新能源 48,282,196.30 2.11%
110 601006 大秦铁路 47,213,023.36 2.06%
111 600536 中国软件 46,961,272.31 2.05%
112 000028 一致药业 46,763,326.40 2.04%
113 000997 新 大 陆 46,712,131.68 2.04%
114 600280 南京中商 46,007,436.43 2.01%
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 000039 中集集团 854,621,041.02 37.33%
2 600219 南山铝业 833,670,669.57 36.42%
3 601398 工商银行 816,050,304.66 35.65%
4 600028 中国石化 788,842,871.46 34.46%
5 000060 中金岭南 699,335,154.58 30.55%
6 600019 宝钢股份 688,305,823.54 30.07%
7 600428 中远航运 651,080,778.27 28.44%
8 601628 中国人寿 602,651,719.51 26.33%
9 600048 保利地产 577,749,038.03 25.24%
10 600009 上海机场 569,696,814.00 24.89%
11 600900 长江电力 562,692,797.93 24.58%
12 600015 华夏银行 416,708,219.50 18.20%
13 000088 盐 田 港 373,559,527.13 16.32%
14 000983 西山煤电 367,415,555.85 16.05%
15 601318 中国平安 347,553,320.46 15.18%
16 601699 潞安环能 338,593,226.25 14.79%
17 600456 宝钛股份 313,266,139.31 13.68%
18 600150 中国船舶 309,146,555.56 13.50%
19 601166 兴业银行 306,726,378.07 13.40%
20 000538 云南白药 304,661,893.97 13.31%
21 600997 开滦股份 292,052,035.54 12.76%
22 000619 海螺型材 273,535,005.62 11.95%
23 600508 上海能源 272,768,360.94 11.92%
24 600497 驰宏锌锗 272,073,559.94 11.88%
25 000548 湖南投资 270,827,946.95 11.83%
26 600269 赣粤高速 270,064,968.09 11.80%
27 600787 中储股份 265,411,761.18 11.59%
28 600475 华光股份 249,487,726.63 10.90%
29 600271 航天信息 242,958,767.12 10.61%
30 600050 中国联通 242,232,046.94 10.58%
31 600030 中信证券 221,073,434.64 9.66%
32 600875 东方电气 209,099,475.96 9.13%
33 000829 天音控股 208,459,162.27 9.11%
34 600309 烟台万华 188,878,103.93 8.25%
35 600001 邯郸钢铁 181,647,174.89 7.93%
36 600125 铁龙物流 177,300,622.27 7.74%
37 601001 大同煤业 159,901,419.21 6.98%
38 600662 强生控股 153,648,731.39 6.71%
39 600529 山东药玻 149,152,074.98 6.52%
40 000157 中联重科 149,033,331.30 6.51%
41 000090 深 天 健 138,432,992.13 6.05%
42 000002 万 科Ａ 137,421,206.09 6.00%
43 600786 东方锅炉 134,599,445.48 5.88%
44 600026 中海发展 133,272,595.50 5.82%
45 000651 格力电器 133,100,913.65 5.81%
46 600383 金地集团 123,639,158.47 5.40%
47 600426 华鲁恒升 117,670,184.99 5.14%
48 601988 中国银行 117,247,261.23 5.12%
49 600100 同方股份 105,966,231.09 4.63%
50 600131 岷江水电 105,175,021.52 4.59%
51 600737 中粮屯河 102,413,777.03 4.47%
52 000422 湖北宜化 100,452,902.55 4.39%
53 600725 云维股份 96,499,809.33 4.22%
54 600535 天士力 93,981,488.48 4.11%
55 600132 重庆啤酒 89,068,125.63 3.89%
56 000922 *ST 阿继 87,882,413.59 3.84%
57 600000 浦发银行 87,565,911.54 3.83%
58 000022 深赤湾Ａ 85,721,073.79 3.74%
59 600325 华发股份 79,913,420.65 3.49%
60 000807 云铝股份 77,850,264.46 3.40%
61 000778 新兴铸管 77,060,310.50 3.37%
62 000960 锡业股份 75,717,488.97 3.31%
63 000963 华东医药 69,632,353.70 3.04%
64 002009 天奇股份 69,396,362.31 3.03%
65 002050 三花股份 66,171,909.69 2.89%
66 600059 古越龙山 66,124,984.67 2.89%
67 600327 大厦股份 64,921,648.21 2.84%
68 002007 华兰生物 64,819,531.24 2.83%
69 002018 华星化工 64,418,711.66 2.81%
70 600849 上海医药 63,813,638.09 2.79%
71 600410 华胜天成 61,867,383.12 2.70%
72 600058 五矿发展 60,687,020.06 2.65% 73 002106 莱宝高科 60,416,738.72 2.64% 74 600805 悦达投资 57,645,125.25 2.52% 75 600305 恒顺醋业 56,393,334.60 2.46% 76 600887 伊利股份 56,359,426.16 2.46% 77 600268 国电南自 56,212,467.20 2.46% 78 000978 桂林旅游 53,636,670.06 2.34% 79 002056 横店东磁 53,574,112.54 2.34% 80 000690 宝新能源 53,316,509.86 2.33% 81 601006 大秦铁路 53,187,557.21 2.32% 82 000402 金 融 街 52,574,364.14 2.30% 83 600280 南京中商 52,549,970.51 2.30% 84 000581 威孚高科 51,275,258.05 2.24% 85 600379 宝光股份 49,671,253.82 2.17% 86 000530 大冷股份 47,897,825.57 2.09% 87 000933 神火股份 47,161,489.64 2.06%
2、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额。 买入股票的成本总额：23,953,706,294.08 元卖出股票的收入总额： 20,065,120,130.01 元
(五)、报告期末债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例
1 国家债券 279,070,000.00 1.68%
2 金融债券 79,968,000.00 0.48%
3 企业债券 0.00 0.00%
4 央行票据 511,820,000.00 3.08%
5 可转换债券 0.00 0.00% 合计 870,858,000.00 5.23%
(六)、报告期末前五名债券明细占资产净值
序号 债券代码债券名称 债券数量(张)市值(元) 比例
1 0701139 07 央票139 1,500,000 144,180,000.00 0.87% 2 070009 07 国债09 1,000,000 99,590,000.00 0.60% 3 0701006 07 央票06 1,000,000 97,280,000.00 0.58% 4 0701087 07 央票87 1,000,000 96,530,000.00 0.58% 5 070402 07 农发02 800,000 79,968,000.00 0.48%
(七)、报告期末权证投资组合
1、基金投资前五名权证明细
序号 权证代码权证名称 数量(份) 市值(元) 占资产净值
比例
(八)、资产支持证券投资组合
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
(九)、投资组合报告附注
1、本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价值估值。
2、本报告期内需说明的证券投资决策程序本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成序号 其他资产 金额(元) 1 深交所交易结算保证金 4,983,574.062 上海权证担保金 -3 深圳权证担保金 -4 应收证券清算款 7,504,572.295 应收股利 -6 应收利息 12,699,620.13 7 应收基金申购款 91,788,017.10合计 116,975,783.58
4、处于转股期的可转换债券明细占资产净
序号 转债代码转债名称 转债数量(张)市值(元) 值比例
5、整个报告期内获得的权证明细
序号 权证代码权证名称 数量(份) 成本总额(元)获得途径 1 580003 邯钢JTB1 9,990,000.00 31,618,042.95 主动投资2 580005 万华HXB1 500,000.00 16,244,095.23 主动投资3 030002 五粮YGC1 9,899,647.00 249,976,358.10 主动投资
4 580010 马钢CWB1 2,800,000.00 15,585,898.37 主动投资
5 038010 赤湾NSP1 1,454,545 0.00 股权分置改革被动持有
6 580009 伊利CWB1 611,936.00 15,131,639.74 主动投资
九、 基金份额持有人户数和持有人结构
1、基金份额持有人户数和持有人结构项目 份额(份) 占总份额的比例（％）基金份额持有人户数221,561 平均每户持有基金份额23,637.39 机构投资者持有的基金份额1,727,773,442.30 32.99% 个人投资者持有的基金份额3,509,350,693.70 67.01%
2、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
期末持有本开放式基金份占本基金总份额的比
项 目 额的总量（份） 例（％） 基金管理公司持有本基金的所有从业人员2,387,248.13 0.05%
十、 开放式基金份额变动
项目 份额(份) 基金合同生效日的基金份额总额 1,684,224,358.17
期初基金份额总额 1,637,980,896.86 加：本期申购基金份额总额 9,626,863,694.96 其中：红利再投资份额总额 380,131,583.34 减：本期赎回基金份额总额 6,027,720,455.82 期末基金份额总额 5,237,124,136.00
十一、 重大事件
(一)、基金份额持有人大会决议：无。
(二)、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
1、本基金管理人重大人事变动如下：
(1).2007年3月22日，本基金管理人发布关于董事变更的公告，经华安基金管理有限公司股东会议决议，同意张军先生因个人原因辞去本公司董事职务。
(2).2007年5月11日，本基金管理人发布关于高管人员变动的公告，经华安基金管理有限公司董事会审议通过，同意姚毓林先生由于个人原因辞去华安基金管理有限公司副总经理职务。
(3).2007年7月26日，本基金管理人发布关于聘任总经理、副总经理的公告，经华安基金管理有限公司第三届董事会审议通过，决定聘请俞妙根先生担任公司总经理职务，聘请韩勇先生担任副总经理职务。
(4).2007年3月14日，本基金管理人发布关于基金经理调整的公告，增聘
陈俏宇女士为华安宏利股票型证券投资基金的基金经理,尚志民先生仍继续担任
华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。
(5).2008年2月13日，本基金管理人发布关于基金经理调整的公告，陈俏宇女士不再担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理，聘任汪光成先生为华安宏利股票型证券投资基金的基金经理，尚志民先生仍任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：无。 (三)、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四)、基金投资策略的改变：无。
(五)、基金收益分配事项：公告日期 权益登记日、除息日红利划出日、红利每10份基金份额收再投资日 益分配金额 本年内第1次分红 2007-1-8 2007-1-15 2007-1-16 0.80 元 本年内第2次分红 2007-7-30 2007-8-7 2007-8-8 3.10 元
(六)、基金改聘为其审计的会计师事务所情况：本报告期内本基金未改聘为其审
计的会计师事务所。报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况如下：120,000.00元。目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
(七)、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：无。
(八)、本报告期间租用证券公司交易单元情况如下：
1. 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：新增交易单元：
券商名称 交易单元所在地 1 中信证券股份有限公司 上交所交易单元
2. 交易成交量及佣金情况：(1). 股票交易情况：
租用交券商名称 易单元成交量（元） 占总成交佣金（元）占总佣金
数量 总量比例总量比例
兴业证券股份有限公司 1 2,750,687,923.77 6.28% 2,255,512.23 6.35% 国泰君安证券股份有限公司 1 2,333,411,639.33 5.32% 1,825,911.09 5.14% 申银万国股份有限公司 1 8,568,218,721.58 19.55% 6,704,683.96 18.87% 招商证券股份有限公司 1 8,867,796,485.09 20.23% 7,270,195.26 20.47% 长江证券股份有限公司 1 3,511,330,192.13 8.01% 2,878,921.96 8.10% 中信建投证券有限责任公司 1 7,037,732,855.27 16.06% 5,768,855.17 16.24%
中信证券股份有限公司 1 10,757,600,404.32 24.55% 8,820,442.85 24.83% 合 计7 43,826,778,221.49 100.00% 35,524,522.52 100.00%
(2). 债券、回购及权证交易情况：
券商名称 债券成交量（元） 占总成交总量比例 回购成交量（元）占总成交总量比例权证成交量（元）占总成交总量比例
兴业证券股份有限公司 0.00 0.00% 9,600,000.00 1.30% 31,615,592.65 4.62%
国泰君安证券股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 48,078,505.12 7.03%
申银万国股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 494,925,755.23 72.36%
招商证券股份有限公司 75,939,015.70 28.17% 300,000,000.00 40.69% 2,617,980.56 0.38%
长江证券股份有限公司 0.00 0.00% 73,000,000.00 9.90% 43,287,387.33 6.33%
中信建投证券有限责任公司 109,706,344.00 40.70% 189,600,000.00 25.72% 32,198,548.40 4.71%
中信证券股份有限公司 83,914,724.70 31.13% 165,000,000.00 22.38% 31,211,763.79 4.56%
合 计 269,560,084.40 100.00% 737,200,000.00 100.00% 683,935,533.08 100.00%
3. 券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
1 资历雄厚，信誉良好；
2 财务状况良好，经营行为规范；
1 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
2 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
3 证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、个股分析、基金市场分析等各方面研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。
4. 券商专用交易单元选择程序：
(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部等部门组织相关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2)填写《新增交易单元申请审核表》
研究发展部等部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增交易单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3)候选交易单元名单提交分管副总审批
公司分管副总对研究发展部等部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易交易单元使用协议》，并通知基金托管人。 （九）、其他事项：
1.基金分红事项：公告事项 1 关于华安宏利股票型证券投资基金第一次分红公告，按每10 份基金份额派发现金红利0.80 元。
2 关于华安宏利股票型证券投资基金第二次分红公告，按每10 份基金份额派发现金红利3.10 元。
2.变更基金份额发售机构：公告事项 1 关于华安创新证券投资基金、华安MSCI 中国A 股指数增强型证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金在中信建投证券有限责任公司开展网上申购费率优惠活动的公告 2 关于新增渤海证券有限责任公司为华安宏利股票型证券投资基金代销机构的公告 3 关于新增中信金通证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告 4 关于新增中信证券股份有限公司为开放式基金代销机构的公告 5 关于增加中国农业银行金穗卡持有人办理基金网上交易业务的公告 6 关于新增德邦证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告 7 关于新增上海银行为华安宏利股票型证券投资基金代销机构以及开通定期定额申购业务的公告 8 关于新增东方证券股份有限公司为开放式基金代销机构的公告 9 关于开通中国建设银行股份有限公司代销旗下六只开放式基金定期定额申购业务的公告 10 关于新增招商银行股份有限公司代销华安创新证券投资基金、华安MSCI 中国A 股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金的公告 11 关于增加中国光大银行为开放式基金代销机构的公告 12 关于新增深圳发展银行股份有限公司为代销机构的公告 13 关于华安基金管理有限公司在深圳发展银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告 14 关于参加交通银行基金定期定额申购优惠活动的公告 15 关于新增财富证券有限责任公司为华安宏利股票型证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金和华安策略优选股票型证券投资基金代销机构的公告
16 关于新增长江证券有限责任公司为华安创新证券投资基金、华安MSCI 中国A 股指数增强型证券投资基金、华安现
披露日期 [2007-01-08] [2007-07-30]
披露日期
[2007-01-19]
[2007-03-16]
[2007-04-06] [2007-04-12]
[2007-06-08] [2007-08-01] [2007-08-07] [2007-08-10] [2007-08-10]
[2007-08-24]
[2007-08-28] [2007-09-19]
[2007-09-19] [2007-09-28]
[2007-10-17]
[2007-10-19] 金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金代销机构的公告
17 关于新增上海证券有限责任公司为华安创新证券投资基金、华安MSCI 中国A 股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金代销机构的公告
18 关于新增北京银行股份有限公司为开放式基金代销机构的公告
19 关于新增中信银行股份有限公司为开放式基金代销机构的公告
20 关于新增国都证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告
21 关于新增宏源证券股份有限公司为开放式基金代销机构的公告
22 关于在中国工商银行股份有限公司开通华安宏利股票型证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金定期定额投资计划的公告
23 关于增加旗下三只基金参加中国工商银行基金定投优惠活动的公告
24 关于新增中国民生银行股份有限公司为开放式基金代销机构的公告
25 关于参加中国光大银行基金定投优惠推广活动的公告
26 关于参加建设银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告
27 关于参加建设银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告
28 关于新增安信证券股份有限公司为开放式基金代销机构的公告
29 关于在建设银行开通旗下基金转换业务的公告
30 华安基金管理有限公司关于新增华泰证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告
31 华安基金管理有限公司关于新增华安证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告
32 华安基金管理有限公司关于网上交易系统开通中信银行等银行网上支付的公告
33 华安基金管理有限公司关于新增深圳平安银行为开放式基金代销机构的公告
34 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海银行基金定期定额申购业务优惠推广活动的公告
3.股权变动：
1 经华安基金管理有限公司股东会会议审议通过，并经中国证监会审核批准（证监基金字[2007]282号），本公司原股东上海广电（集团）有限公司将其持有的本公司20％股权全部转让给上海锦江国际投资管理有限公司。上述股权转[2007-10-19]
[2007-10-25] [2007-11-06] [2007-11-08] [2007-11-08]
[2008-01-14]
[2008-01-14]
[2008-01-15] [2008-01-18]
[2008-01-25] [2008-01-28] [2008-01-31] [2008-02-25] [2008-03-12]
[2008-03-21]
[2008-03-24]
[2008-03-24]
[2008-03-24]
[2007-11-20]
让事宜的工商变更登记手续已办理完毕。
2 接我司股东单位上海国际信托投资有限公司通知，经中国银行业监督管理委员会批准，“上海国际信托投资有限公司”已更名为“上海国际信托有限公司”。目前，我司股东更名事项已经完成工商变更登记。
4. 基金合同修改：
1 关于修改旗下基金基金合同的公告，本基金的申购费用及申购份额的计算条款修改为：“本基金采用“外扣法”计算申购费用及申购份额，具体计算公式如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值”
2 关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告，自2007 年5 月15 日起，本基金的申购费用及申购份额统一调整为“外扣法”计算。
3 关于调整华安基金管理有限公司旗下基金基金转换计算方法的公告，自2007 年6月1日起，，我公司旗下华安创新证券投资基金（简称“华安创新”，基金代码 040001），华安MSCI 中国A 股指数增强型证券投资基金（简称“华安中国A股”，基金代码040002）、华安宝利配置证券投资基金（简称“华安宝利”，基金代码040004）和华安宏利股票型证券投资基金（简称“华安宏利”，基金代码040005）之间及其与我公司旗下华安现金富利投资基金（简称“华安富利”，基金代码040003）之间的基金转换费用中涉及的申购补差费计算将根据各基金不同的申购费率或固定费用统一调整为“外扣法”计算。
4 关于证券投资基金实施新的会计准则的公告，根据中国证监会的相关规定，我公司管理的所有基金于2007年7月1日起实施新会计准则。实施新会计准则后，基金将全面采用公允价值进行会计计量，请投资者关注相关法规的规定。实施新会计准则后，基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对投资者利益造成实质性影响。
5 关于修改华安宏利股票型证券投资基金的基金合同和托管协议的公告，根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则〉的通知》（证监会计字[2006]23 号），证券投资基金自2007年7月1日起执行新会计准则。为了维护投资者利益，经与华安宏利股票型证券投资基金的托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并经向中国证监会备案，根据相关法律法规的规定及基金合同的约定，对华安宏利基金的基金合同中的基金资产估值的条款和基金收益构成的条款进行修改。
5. 公司固有资金申购基金：
[2007-11-20]
[2007-05-11]
[2007-05-11]
[2007-05-29]
[2007-07-02]
[2007-09-29]
1 关于运用固有资金进行开放式基金投资的公告，于2007 年
11 月22 日通过申银万国证券股份有限公司申购华安宏利 [2007-11-20]
股票型证券投资基金(基金代码040005）1400 万元。
2 关于运用固有资金进行开放式基金投资的公告，从2007 年
12 月13 日开始，通过申银万国证券股份有限公司申购华安 [2007-12-11]
宏利股票型证券投资基金(基金代码040005）3400 万元。
6. 其他公告：关于总机变更的公告，华安基金管理有限公司的电话总机自2007年5月28 日起由（021）58881111变更为（021）[2007-05-25] 38969999。
前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》或公司网站www.huaan.com.cn 上披露。
6、本基金托管人于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易，股票代码为601939。
十二、 备查文件目录
1、《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》 2、《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》 3、《华安宏利股票型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安宏利股票型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 9、上述文件的存放地点和查阅方式如下： 存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
2008年3月27日
点击查看>>
附件
