基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一一年七月
重要提示
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2010年9月1日《关于核准上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》(证监许可【2010】1203 号)核准。本基金基金合同自2010年11月18日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金为上证龙头ETF 的联接基金,二者既有联系也有区别:(1)在基金的投资方法方面,上证龙头ETF 采取完全复制法,直接投资于标的指数的成份股 而本基金则采取间接的方法,通过将绝大部分基金财产投资于上证龙头ETF,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。(2)在交易方式方面,投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖上证龙头ETF,也可以按照最小申购、赎回单位和申购、赎回清单的要求,实物申赎上证龙头ETF 而本基金则像普通的开放式基金一样,通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。
本基金并不保证和上证龙头ETF业绩表现完全一致,与上证龙头ETF 业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括:(1)投资比例要求。上证龙头ETF作为一种特殊的基金品种,可将全部或接近全部的基金资产,用于跟踪标的指数的表现 而本基金作为普通的开放式基金,仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。(2)申购赎回的影响。上证龙头ETF采取实物申赎的方式,申购赎回对基金净值影响较小 而本基金申赎采取现金方式,大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。
本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2011年5月18日,有关财务数据截止日为2011年3月31日,净值表现截止日为2010年12月31日。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:华安基金管理有限公司
2、住所:上海浦东新区浦东南路360号,新上海国际大厦38楼
3、法定代表人:李勍
4、设立日期:1998年6月4日
5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1998】20号
6、联系电话:(021)38969999
7、联系人:冯颖
8、客户服务中心电话:40088-50099
9、网址:www.huaan.com.cn
(二)注册资本和股权结构
1、注册资本:1.5亿元人民币
2、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
上海国际信托有限公司 20%
上海电气(集团)总公司 20%
上海锦江国际投资管理有限公司 20%
上海工业投资(集团)有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
(三)主要人员情况1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。(1)董事会俞妙根先生,大学学历,高级经济师。历任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、AIT公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理,上海国际信托投资有限公司副总经理。2006年11月加入华安基金管理有限公司,并主持公司日常经营工作,历任公司代理董事长、副董事长兼总裁、董事长兼总裁,现任华安基金管理有限公司董事长。冯祖新先生,研究生学历。历任上海市经济委员会办公室副主任科员、主任科员,上海市经济委员会信息中心副主任、主任,上海市工业投资公司副总经理、总经理,上海工业投资(集团)有限公司副总裁,现任上海工业投资(集团)有限公司总裁、法定代表人、党委副书记。陈兵先生,研究生学历,高级经济师。历任安徽岳西监察局监察干事,上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理、总行资金财务部总经理助理、个人银行总部管理会计部总经理、财富管理部总经理,现任上海国际信托有限公司副总经理、董事会秘书。马名驹先生,大学学历,高级会计师。历任上海凤凰自行车股份有限公司副董事长兼总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理,上海锦江国际投资管理有限公司董事兼总经理,锦江国际(集团)有限公司副总裁及计划财务部经理、金融事业部总经理、上海锦沧文华大酒店董事长、锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、北京昆仑饭店董事、上海锦江国际旅馆投资有限公司董事、锦江之星旅馆有限公司董事、锦江国际集团财务有限责任公司董事兼财务总监。董鑑华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、处长,上海市审计局财政审计处处长,现任上海电气(集团)总公司财务总监。王松先生,研究生学历,高级经济师。历任建设银行总行投资部职员,国泰证券有限公司北京办事处副主任、发行二部副总经理、债券部总经理,国泰君安证券股份有限公司债券业务一部总经理、固定收益证券总部总经理、固定收益证券总部总监、总裁助理,现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。独立董事:萧灼基先生,研究生学历,教授。历任全国政协委员,政协经济委员会委员,北京大学经济学院教授,博士生导师,北京市、云南省、吉林省、成都市,武汉市等省市专家顾问,北京市场经济研究所所长,《经济界》杂志社社长、主编。吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。夏大慰先生,研究生学历,教授。历任上海财经大学科研处处长,上海财经大学南德管理学院院长,上海财经大学常务副校长,现任上海国家会计学院院长、党委书记,APEC金融与发展项目执行秘书处秘书长,兼任香港中文大学荣誉教授、中国工业经济研究与开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海证交所上市公司专家委员会委员、上海工业经济专业研究会主任委员等职务。(2)监事会谢伟民先生,研究生学历,副教授。历任上海市城建沪南工务所干部,空军政治学院训练部中共党史研究室正营级教员、讲师,上海市计委直属机关党委干事,中共上海市综合经济工作委员会组织处干部、宣传员(副处级)、副处长,中共上海市金融工作党委组织处(宣传处)副处长兼机关党委副书记、机关纪委书记(正处级),现任华安基金管理有限公司监事会主席。陈涵女士,研究生学历,经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部投资业务部副科长,现任上海国际信托投资有限公司资产管理总部投资业务部科长。柳振铎先生,研究生学历,高级经济师。历任上海良工阀门厂团委书记、车间主任、副厂长,上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长,上海电气(集团)总公司副总裁兼上海机电股份公司党委书记、总经理。章卫进先生,大专学历,会计师。历任上海市有色金属总公司财务处科员、外经处会计主管,英国SONOFEC公司(长驻伦敦)业务经理,上海有色金属总公司房产公司财务部经理、办公室主任,上海工业投资(集团)有限公司财务部业务主管、副经理,现任上海工业投资(集团)有限公司财务部经理。李梅清女士,大专学历,会计师。历任上海新亚(集团)股份有限公司财务部副经理、上海新亚(集团)有限公司财务部副经理,锦江国际(集团)有限公司计划财务部副经理及上市公司部副经理,上海锦江国际投资管理有限公司财务总监、金融事业部财务总监。汪宝山先生,大学学历,经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党委书记,建行宝山宝钢支行副行长,建行上海市分行办公室副主任,国泰证券公司综合管理部总经理,公司专职党委副书记兼行政管理部总经理,公司专职党委副书记兼上海营业总部总经理,国泰君安证券专职董事、党委办公室主任、机关党委书记,公司党委委员、工会主席,国泰君安投资管理股份有限公司董事长、党委书记、国泰君安证券股份有限公司党委委员。赵敏先生,研究生学历,助理研究员。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作,历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总经理,现任华安基金管理有限公司客户服务与电子商务部总经理。诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,集中交易部总监助理,现任华安基金管理有限公司集中交易部总经理。(3)高级管理人员俞妙根先生,大学学历,高级经济师。历任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、AIT公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理,上海国际信托投资有限公司副总经理。2006年11月加入华安基金管理有限公司,并主持公司日常经营工作,历任公司代理董事长、副董事长兼总裁、董事长兼总裁,现任华安基金管理有限公司董事长。李勍先生,大学学历,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。历任中国兴南(集团)公司证券投资部副总经理,北京汇正财经顾问有限公司董事总经理,上海证券交易所深圳办事处主任,中国投资信息有限公司董事总经理,现任华安基金管理有限公司总裁。邵杰军先生,研究生学历,15年证券、基金从业经验。曾任申银万国证券股份有限公司基金管理总部总经理助理,现任华安基金管理有限公司常务副总裁。韩勇先生,研究生学历,经济学博士。16年证券、期货、基金从业经验。曾在君安证券有限公司、华夏证券有限公司从事投资银行工作,在中国证券监督管理委员会从事监管工作,现任华安基金管理有限公司副总裁。李炳旺先生,研究生学历,23年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理,现任华安基金管理有限公司副总裁。章国富先生,研究生学历,22年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师,上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、上海华虹(集团)有限公司财务部副部长(主持工作)、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监,现任华安基金管理有限公司督察长。2、本基金基金经理许之彦先生,理学博士,CQF(国际数量金融工程师),7年证券、基金从业经历,曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作。2005年加入华安基金管理有限公司,现任被动投资部总经理。2008年4月25日起至今担任华安中国A股增强指数基金的基金经理。2009年9月5日起至今担任华安上证180ETF的基金经理。2009年9月29日起至今担任华安上证180ETF联接基金的基金经理。2010年11月起担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和本基金的基金经理。牛勇先生,复旦大学经济学硕士,FRM(金融风险管理师),6年证券、金融从业经历,曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司后任金融工程部高级金融工程师。2009年7月3日至2010年9月2日担任华安中国A股增强指数基金的基金经理助理。2010年6月18日起至今担任华安上证180ETF的基金经理。2010年9月2日起至今担任华安中国A股增强指数基金的基金经理。2010年11月起担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和本基金的基金经理。徐宜宜先生,管理学硕士,CFA(国际金融分析师),FRM(金融风险管理师),6年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。曾在美国道富全球投资管理公司担任对冲基金助理、量化分析师和风险管理师等职。2011年1月加入华安基金管理有限公司被动投资部,从事海外被动投资的研究工作。2011年5月26日起担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和本基金的基金经理。3、本公司采取集体投资决策制度,投资决策委员会成员的姓名和职务如下:李勍先生,总裁尚志民先生,首席投资官顾建国先生,财富管理中心总经理翁启森先生,全球投资部总经理、基金经理陈俏宇女士,基金经理汪光成先生,基金经理杨明先生,首席宏观策略师上述人员之间不存在亲属关系。4、业务人员的准备情况:截至2011年3月末,公司共有员工253人,主要来自国内外证券公司等金融机构,其中75.6%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历,具有丰富的实际操作经验,部分曾任职于国际著名金融公司。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。二、基金托管人(一)基金托管人基本情况名称:中国工商银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号成立时间:1984年1月1日法定代表人:姜建清注册资本:人民币334,018,850,026元联系电话:010-66105799联系人:赵会军(二)主要人员情况截至2011年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工130人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。(三)基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2011年3月,中国工商银行共托管证券投资基金205只,其中封闭式8只,开放式197只。自2003年以来,本行连续七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的25项最佳托管银行大奖 2010年,本行资产托管部总经理获得《财资》设立的年度中国最佳托管银行家个人大奖。本行是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。三、相关服务机构(一)基金份额发售机构及其联系人1、直销机构(1)华安基金管理有限公司上海业务总部地址:上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦37楼电话:(021)38969960传真:(021)68863223联系人:张剑云(2)华安基金管理有限公司北京分公司地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室电话:(010)57635999传真:(010)66214061联系人:刘彦竹(3)华安基金管理有限公司广州分公司地址:广州市天河区华夏路10号富力中心1203室电话:(020)38199200传真:(020)38927962联系人:李奕(4)华安基金管理有限公司西安分公司地址:西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室电话:(029)87651811传真:(029)87651820联系人:满黎(5)华安基金管理有限公司成都分公司地址:成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L电话:(028)85268583传真:(028)85268827联系人:强智勇(6)华安基金管理有限公司沈阳分公司地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室电话:(024)22522733传真:(024)22521633联系人:曹瀚(7)华安基金管理有限公司电子交易平台华安电子交易网站:www.huaan.com.cn华安电子交易手机网站:wap.huaan.com.cn华安电子交易热线:40088-50099传真电话:(021)33626962联系人:赵敏2、代销机构(1)交通银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区银城中路188号办公地址:上海市浦东新区银城中路188号法定代表人:胡怀邦电话:(021)58781234传真:(021)58408842客户服务电话:95559网址:www.bankcomm.com(2)中国银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人:肖钢电话:(010)66596688传真:(010)66593157客户服务电话:95566网址:www.boc.cn(3)中国工商银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人:姜建清客户服务电话:95588传真:(010)66107914网址:www.icbc.com.cn(4)中国农业银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:项俊波客户服务电话:95599网址:www.95599.cn(5)中国建设银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)法定代表人:郭树清客户服务电话:95533网址:www.ccb.com(6)招商银行股份有限公司注册地址:深圳市福田区深南大道7088号办公地址:深圳市福田区深南大道7088号法定代表人:傅育宁电话:(0755)83198888传真:(0755)83195049客户服务电话:95555网址:www.cmbchina.com(7)中信银行股份有限公司注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人:孔丹电话:(010)65550827传真:(010)65550827客户服务电话:95558网址:bank.ecitic.com(8)深圳发展银行股份有限公司注册地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦法定代表人:肖遂宁电话:(0755)82088888传真:(0755)82080714客户服务电话:95501网址:www.sdb.com.cn(9)兴业银行股份有限公司注册地址:福建省福州市湖东路154号中山大厦法定代表人:高建平电话:(0591)87839338传真:(0591)87841932客户服务电话:95561网址:www.cib.com.cn(10)中国邮政储蓄银行有限责任公司注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号办公地址:北京市西城区金融大街3号法定代表人:刘安东客户服务电话:95580传真:(010)68858117网址:www.psbc.com(11)北京银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址:北京市西城区金融大街丙17号法定代表人:闫冰竹电话:(010)66223584传真:(010)66226045客户服务电话:(010)95526网址:www.bankofbeijing.com.cn(12)华夏银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街22号办公地址:北京市东城区建国门内大街22号法定代表人:翟鸿祥电话:(010)85238425传真:(010)85238680客户服务电话:95577网址:www.hxb.com.cn(13)上海银行股份有限公司注册地址:上海市中山东二路585号办公地址:上海市中山东二路585号法定代表人:陈辛电话:(021)962888传真:(021)63370777客户服务电话:(021)63370888网址:www.bankofshanghai.com(14)平安银行股份有限公司注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦法定代表人:孙建一联系电话:(0755)25859591传真号码:(0755)25878304客户服务电话:40066-99999网址:www.18ebank.com(15)上海农村商业银行股份有限公司注册地址:上海市延安西路728号华敏大厦26楼法定代表人:李秀仑电话:(021)62126969传真:(021)62521689客户服务电话:(021)962999网址:www.shrcb.com(16)浙商银行股份有限公司注册地址:杭州市庆春路288号办公地址:杭州市庆春路288号法定代表人:张达洋电话:(0571)87659084传真:(0571)87659188客户服务电话:95105665网址:www.czbank.com(17)东莞银行股份有限公司注册地址:东莞市运河东一路193号法定代表人:廖玉林电话:(0769)22118118传真:(0769)22118020客户服务电话:0769-96228网址:www.dongguanbank.cn(18)临商银行股份有限公司注册地址:山东省临沂市沂蒙路336号法定代表人:王傢玉电话:(0539)8311353客户服务电话:40069-96588网址:www.lsbchina.com(19)温州银行股份有限公司注册地址:温州市车站大道华海广场1号楼办公地址:温州市车站大道196号法定代表人:邢增福电话:(0577)88990089客户服务电话:(0577)96699网址:www.wzbank.cn(20)乌鲁木齐市商业银行股份有限公司注册地址:新疆乌鲁木齐市新华北路8号法定代表人:农惠臣电话:(0991)8824667传真:(0991)8824667客户服务电话:96518网址:www.uccb.com.cn(21)烟台银行股份有限责任公司注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号法定代表人:庄永辉电话:(0535)6699663传真:(0535)6699884客户服务电话:4008-311-777网址:www.yantaibank.net(22)哈尔滨银行股份有限公司注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号法定代表人:高淑珍电话:(0451)86779999传真:(0451)86779000客户服务电话:4006096358/95537网址:www.hrbcb.com.cn(23)浙江稠州商业银行股份有限公司注册地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧法定代表人:金子军电话:(0579)85337702传真:(0579)85337706客户服务电话:(0571)96527400-8096-527网址:www.czcb.com.cn(24)国泰君安证券股份有限公司注册地址:上海市浦东新区商城路618号法定代表人:万建华电话:(021)38676161传真:(021)38670161客户服务电话:95521,400-8888-666网址:www.gtja.com(25)中信建投证券有限责任公司注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址:北京市朝阳门内大街188号法定代表人:黎晓宏电话:(010)65183888传真:(010)65182261客户服务电话:400-8888-108网址:www.csc108.com(26)国信证券股份有限公司注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层法定代表人:何如电话:(0755)82130833转2181传真:(0755)82133952客户服务电话:95536网址:www.guosen.com.cn(27)招商证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层法定代表人:宫少林电话:(0755)82943511传真:(0755)82943237客户服务热线:400-8888-111、(0755)26951111网站:www.newone.com.cn(28)广发证券股份有限公司注册地址:广州市天河北路183号大都会广场36楼法定代表人:王志伟电话:(020)87555888传真:(020)87555305网址:www.gf.com.cn(29)中信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层法定代表人:王东明电话:(010)84864818传真:(010)84865560网址:www.ecitic.com(30)中国银河证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人:陈有安电话:(010)66568047传真:(010)66568536客户服务电话:800-820-1868网址:www.chinastock.com.cn(31)海通证券股份有限公司注册地址:上海市淮海中路98号法定代表人:王开国电话:(021)23219000传真:(021)63410456客户服务电话:400-8888-001、(021)962503网址:www.htsec.com(32)华泰联合证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层法定代表人:马昭明电话:(0755)82492000传真:(0755)82492962客户服务电话:95513网址:www.lhzq.com(33)申银万国证券股份有限公司注册地址:上海市常熟路171号法定代表人:丁国荣电话:(021)54033888传真:(021)54035333客户服务电话:(021)962505网址:www.sw2000.com.cn(34)兴业证券股份有限公司注册地址:福州市湖东路99号标力大厦法定代表人:兰荣电话:(021)68419974传真:(021)68419867客户服务电话:(021)68419974网址:www.xyzq.com.cn(35)长江证券股份有限公司注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人:胡运钊电话:400-8888-999网址:www.95579.com.cn(36)安信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人:牛冠兴电话:(0755)82825551传真:(0755)82558355网址:www.essences.com.cn(37)西南证券股份有限公司注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢办公地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢法定代表人:王珠林电话:(023)63786488传真:(023)63786001客户服务电话:40080-96096网址:www.swsc.com.cn(38)万联证券有限责任公司注册地址:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层法定代表人:张建军电话:(020)37865070传真:(020)37865030客户服务电话:400-8888-133网址:www.wlzq.com.cn(39)国元证券股份有限公司注册地址:安徽省合肥市寿春路179号法定代表人:凤良志电话:(0551)2207114客户服务电话:4008-888-777网址:www.gyzq.com.cn(40)渤海证券股份有限公司注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号法定代表人:张志军电话:(022)28455588客户服务电话:400-651-5988公司网站:www.ewww.com.cn(41)华泰证券股份有限公司注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人:吴万善电话:(025)84457777客户服务电话:(025)95597网址:www.htsc.com.cn(42)山西证券股份有限公司注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼法定代表人:侯巍电话:(0351)8686703传真:(0351)8686619客户服务电话:400-666-1618网址:www.i618.com.cn(43)中信万通证券有限责任公司注册地址:青岛市崂山区香港东路316号办公地址:青岛市东海西路28号法定代表人:史洁民电话:(0532)85022026传真:(0532)85022026客户服务电话:(0532)96577网址:www.zxwt.com.cn(44)东兴证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层法定代表人:崔海涛电话:(010)66555835、(010)66555637传真:(010)66555246(北京)、(0591)87807312(福州)客户服务电话:(010)66555795或(010)66555815网址:www.dxzy.net(45)东吴证券股份有限公司注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层办公地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层法定代表人:吴永敏电话:(0512)65581136传真:(0512)65588021客户服务电话:(0512)33396288网址:www.dwzq.com.cn(46)信达证券股份有限公司注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层办公地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层法定代表人:张志刚电话:(010)88626476传真:(010)88656290客户服务电话:400-800-8899网址:www.cindasc.com(47)方正证券股份有限公司注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层法定代表人:雷杰电话:(0731)85832343传真:(0731)85832342客户服务电话:95571网址:www.foundersc.com(48)长城证券有限责任公司注册地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层办公地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层法定代表人:魏云鹏电话:(0755)83516094传真:(0755)83516199客户服务电话:(0755)82288968公司网站:www.cc168.com.cn(49)光大证券股份有限公司注册地址:上海市静安区新闸路1508号办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:徐浩明电话:(021)68816000-1876传真:(021)68815009客户服务电话:10108998网站:www.ebscn.com(50)广州证券有限责任公司注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼法定代表人:吴志明电话:(020)87322668传真:(020)87325036客户服务电话:961303网址:www.gzs.com.cn(51)东北证券股份有限公司注册地址:长春市自由大路1138号法定代表人:矫正中电话:(0431)85096709传真:(0431)85096795客户服务电话:(0431)96688网址:www.nesc.cn(52)新时代证券有限责任公司注册地址:北京市西城区金融大街2号A座8层法定代表人:马金声电话:(010)83561186、83561189传真:(010)83561195客户服务电话:400-698-9898?网址:www.xsdzq.cn(53)国联证券股份有限公司注册地址:无锡市县前东街168号国联大厦法定代表人:范炎电话:(0510)82831662传真:(0510)82830162客户服务电话:400-888-5288网址:www.glsc.com.cn(54)平安证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼法定代表人:杨宇翔电话:4008866338传真:(0755)82400862客户服务电话:4008816168网址:www.pingan.com(55)国海证券有限责任公司注册地址:广西南宁市滨湖路46号法定代表人:张雅锋电话:(0771)5539262传真:(0771)5539033客户服务电话:全国:400-8888-100广西:96100网址:www.ghzq.com.cn(56)财富证券有限责任公司注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-27层法定代表人:蒋永明电话:(0731)4403343传真:(0731)4403439客户服务电话:(0731)4403343网址:www.cfzq.com(57)东莞证券有限责任公司注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼法定代表人:游锦辉电话:(0769)22119351传真:(0769)22119423客户服务电话:961130网址:www.dgzq.com.cn(58)中原证券股份有限公司注册地址:许昌市南关大街38号办公地址:郑州市经三路15号广汇国贸11楼法定代表人:石保上电话:(0371)65585670传真:(0371)65585670客户服务电话:(0371)967218网址:www.ccnew.com(59)国都证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场45层办公地址:北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层法定代表人:王少华电话:(010)84183389传真:(010)64482090客户服务电话:800-810-8809网址:www.guodu.com(60)东海证券有限责任公司注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼法定代表人:朱科敏电话:(021)50586660-8636传真:(021)50586660-8611客户服务电话:(021)52574550网址:www.longone.com.cn(61)中银国际证券有限责任公司地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F电话:(021)68604866传真:(021)58883554客户服务电话:4006208888网址:www.bocichina.com(62)恒泰证券股份有限公司注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号法定代表人:鞠瑾电话:(0471)4913998传真:(0471)4930707客户服务电话:(0471)4961259网址:www.cnht.com.cn(63)国盛证券有限责任公司注册地址:江西省南昌市永叔路15号办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼法定代表人:管荣升电话:(0791)6289771传真:(0791)6289395网址:www.gsstock.com(64)宏源证券股份有限公司注册地址:新疆乌鲁木齐建设路2号办公地址:北京市西城区太平桥大街19号法定代表人:冯戎联系电话:(010)88085338传真号码:(010)62294470客户服务电话:(0991)96562、(010)62294600公司网址:www.ehongyuan.com(65)齐鲁证券有限公司注册地址:山东省济南市经十路128号法定代表人:李玮传真:(0531)81283735客户服务电话:95538网址:www.qlzq.com.cn(66)第一创业证券有限责任公司注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路中民时代广场B座25、26号办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路中民时代广场B座25、26号法定代表人:刘学民电话:(0755)25832583传真:(0755)25831718客户服务电话:(0755)25832583网址:www.firstcapital.com.cn(67)中航证券有限公司注册地址:江西省南昌市抚河北路291号办公地址:江西省南昌市抚河北路291号法定代表人:杜航电话:(0791)6768763传真:(0791)6789414客户服务电话:(0791)6768763网址:www.scstock.com(68)德邦证券有限责任公司注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼法定代表人:王军电话:(021)68761616传真:(021)68767981客户服务电话:(021)68761616-8125网址:www.tebon.com.cn(69)西部证券股份有限公司注册地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16—17层法定代表人:刘建武电话:(029)87406172客户服务电话:96708网址:www.westsecu.com.cn(70)广发华福证券有限责任公司注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层法定代表人:黄金琳电话:(0591)87278701传真:(0591)87383610客户服务电话:(0591)96326网址:www.gfhfzq.com.cn(71)华龙证券有限责任公司注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号法定代表人:李晓安电话:(0931)4890100传真:(0931)4890118客户服务电话:(0931)4890100网址:www.hlzqgs.com(72)中国国际金融有限公司注册地址:中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层办公地址:中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层法定代表人:李剑阁电话:(010)65051166传真:(010)65051156客户服务电话:(010)65051166网址:www.cicc.com.cn(73)瑞银证券有限责任公司注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层法定代表人:刘弘电话:(010)59226788传真:(010)59226799客户服务电话:400-887-8827网址:www.ubssecurities.com(74)中山证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层法定代表人:吴泳良电话:(0755)82943755传真:(0755)82940511客户服务电话:(0755)82943750网址:www.zszq.com.cn(75)日信证券有限责任公司注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号法定代表人:孔佑杰电话:(0471)6292587传真:(0471)6292477?客户服务电话:(010)88086830网址:www.rxzq.com.cn(76)江海证券有限公司注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号法定代表人:孙名扬电话:(0451)82336863传真:(0451)82287211客户服务电话:40066-6228网址:www.jhzq.com.cn(77)厦门证券有限公司注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼法定代表人:傅毅辉电话:(0592)5161642传真:(0592)5161140客户服务电话:(0592)5163588网址:www.xmzq.cn(78)英大证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十层办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层法定代表人:赵文安电话:(0755)8300704183007166传真:(0755)83007034客户服务电话:4008-698-698网址:www.ydsc.com.cn(79)华融证券股份有限公司注册地址:北京市西城区月坛北街26号办公地址:北京市西城区月坛北街26号法定代表人:丁之锁电话:(010)58568007传真:(010)58568062客户服务电话:(010)58568118网址:www.hrsec.com.cn(80)天风证券有限责任公司注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼法定代表人:余磊电话:(027)87618889传真:(027)87618863客户服务电话:(027)87618882,(027)86711410网址:www.tfzq.com(81)中天证券有限责任公司注册地址:沈阳市和平区光荣街23号甲办公地址:沈阳市和平区光荣街23号甲法定代表人:李学琦电话:(024)23266917传真:(024)23255606客户服务电话:4006180315网址:www.stockren.com(82)天相投资顾问有限公司注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层法定代表人:林义相电话:(010)66045608传真:(010)66045500联系人:林爽客户服务电话:(010)66045678网址:www.txsec.com或jijin.txsec.com(二)注册登记机构名称:华安基金管理有限公司住所:上海市浦东新区浦东南路360号,新上海国际大厦38楼法定代表人:李勍电话:(021)38969780传真:(021)33627990联系人:赵良客户服务中心电话:40088-50099(三)律师事务所和经办律师名称:通力律师事务所住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人:韩炯电话:(021)31358666传真:(021)31358716联系人:秦悦民经办律师:秦悦民、王利民(四)会计师事务所和经办注册会计师名称:普华永道中天会计师事务所有限公司住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼法定代表人:杨绍信电话:(021)23238888传真:(021)23238800联系人:金毅经办注册会计师:汪棣、金毅四、基金的名称本基金名称:华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金五、基金的类型本基金类型:ETF联接基金,指数基金。运作方式:契约型开放式。六、基金的投资目标通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。七、基金的投资方向本基金以目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象,把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。八、基金的投资策略(一)投资策略本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。基于流动性管理的需要,本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政策性金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。(二)投资管理1、投资决策依据(1)法律法规和本《基金合同》的有关规定 (2)标的指数编制、调整等相关规定 (3)对证券市场发展趋势的研究与判断。2、投资决策体系本基金管理人实行三级决策体系下的基金经理负责制。三级决策体系的责任主体是投资决策委员会、投资协调小组和基金经理。决策管理的原则是集体决策、分层授权、职责明确和运作规范。投资决策委员会是基金投资的最高决策机构,投资协调小组是基金投资的协调机构和中间桥梁,投资协调小组由基金投资部、研究发展部、固定收益部的负责人及业务骨干组成。基金经理是基金运作的直接管理人。3、投资管理程序研究支持、投资决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。(1)研究支持:金融工程部依托公司整体研究平台,整合外部研究机构的研究成果开展标的指数跟踪,通过对目标ETF、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析,进行基金资产流动性分析、跟踪误差及其归因分析等工作,作为基金投资决策的重要依据。(2)投资决策:投资决策委员会依据金融工程部提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。(3)组合构建:根据标的指数情况,结合研究支持,基金经理对目标ETF采取实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式来构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。(4)交易执行:集中交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。(5)绩效评估:金融工程部定期和不定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估,并对风险隐患提出预警。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。(6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。(7)合规监察:合规与监察稽核部对整个投资管理流程进行实时监控。基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整,并在基金招募说明书更新中公告。九、基金的业绩比较基准本基金的业绩比较基准:95%×上证龙头企业指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率本基金的标的指数为上证龙头企业指数,同时考虑到投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,因此本基金设定上述业绩比较基准。如果中证指数有限公司变更或停止上证龙头企业指数的编制及发布、或上证龙头企业指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致上证龙头企业指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后,有权变更本基金的标的指数,并相应地变更业绩比较基准。十、基金的风险收益特征本基金属于ETF联接基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。十一、基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2011年3月31日。1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,198,836.55 0.19
其中:股票 2,198,836.55 0.19
2 基金投资 1,076,596,556.22 93.96
3 固定收益投资 39,097,233.20 3.41
其中:债券 39,097,233.20 3.41
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 893,488.19 0.08
7 其他各项资产 26,987,906.50 2.36
8 合计 1,145,774,020.66 100.00
2期末投资目标基金明细 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 232,720.00 0.02
C 制造业 1,702,100.55 0.15
C0 食品、饮料 69,100.00 0.01
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,611,442.00 0.14
C5 电子 8,044.00 0.00
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 13,514.55 0.00
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 264,016.00 0.02
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,198,836.55 0.19
3报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 股票型 交易型开放式(ETF) 华安基金管理有限公司 1,076,596,556.22 94.75
4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600315 上海家化 43,400 1,611,442.00 0.14
2 600050 中国联通 46,400 264,016.00 0.02
3 601088 中国神华 8,000 232,720.00 0.02
4 600887 伊利股份 2,000 69,100.00 0.01
5 600741 华域汽车 1,055 13,514.55 0.00
6 600460 士兰微 400 8,044.00 0.00
5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 39,020,000.00 3.43
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 77,233.20 0.01
7 其他 - -
8 合计 39,097,233.20 3.44
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1001077 10央票77 400,000 39,020,000.00 3.43
2 110011 歌华转债 660 77,233.20 0.01
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。9投资组合报告附注9.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。9.2本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 50,000.00
2 应收证券清算款 25,998,521.26
3 应收股利 -
4 应收利息 462,171.02
5 应收申购款 477,214.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,987,906.50
9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600741 华域汽车 13,514.55 0.00 公告重大事项
2 600315 上海家化 1,611,442.00 0.14 公告重大事项
十二、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。(一)基金净值表现历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较(截至时间2010年12月31日) 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金成立(2010年11月18日)至2010年12月31日 -2.10% 0.75% -2.38% 1.17% 0.28% -0.42%
十三、费用概览(一)基金费用的种类1、基金管理人的管理费 2、基金托管人的托管费 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费 5、基金份额持有人大会费用 6、基金的证券交易费用 7、基金的银行汇划费用 8、基金收益分配中发生的费用 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、与基金运作有关的费用(1)基金管理人的管理费在通常情况下,本基金投资于目标ETF的部分豁免管理费,其他部分基金资产的基金管理费按前一日该部分基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下:H=MAX(E×年管理费率÷当年天数,0)H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产中非投资目标ETF的部分基金资产净值基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。(2)基金托管人的托管费在通常情况下,本基金投资于目标ETF的部分豁免托管费,其他部分基金资产的基金托管费按前一日该部分基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:H=MAX(E×年托管费率÷当年天数,0)H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产中非投资目标ETF的部分基金资产净值基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。2、与基金销售有关的费用(1)申购费本基金申购费率最高不超过1.2%,且随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。申购费率如下表所示: 章节 主要更新内容
三、基金管理人 更新了基金管理人相关信息。
四、基金托管人 更新了基金托管人的相关信息。
五、相关服务机构 更新了部分直销机构和代销机构的信息 更新了会计师事务所和经办注册会计师部分信息。
六、基金的募集 更新了基金首次募集的相关信息。
七、基金合同的生效 更新了基金合同生效的相关内容。
八、基金份额的申购、赎回与转换 更新了“(五)申购、赎回与转换的数额限制”部分内容 更新了“(八)申购、赎回与转换的注册登记”相关内容。
九、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十、基金的业绩 增加了本节内容,以后章节序号顺延。
二十一、对基金份额持有人的服务 对“(六)基金电子交易服务”部分信息进行了更新 对“(八)预约交易”部分信息进行了更新。
二十二、其他应披露事项 披露了自2010年11月19日至2011年5月18日期间本基金的公告信息。
本基金的申购费用由本基金的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。(2)赎回费本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的0.5%,按持有期递减。赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担,赎回费总额的25%归基金财产。具体费率如下: 申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.5%
M≥500万 每笔1000元
注:一年指365天,两年为730天,依此类推。(3)转换费基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。转出基金赎回费=转出份额×转出基金T日基金份额净值×转出基金赎回费率转出金额=转出份额×转出基金T日基金份额净值-转出基金赎回费基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取,具体计算公式如下:基金转换申购补差费=max[(转入基金的申购费-转出基金的申购费),0],即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取0转入金额=转出金额—基金转换申购补差费转入份额=转入金额÷转入基金T日基金份额净值转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。其中:转入基金的申购费=[转出金额-转出金额÷(1+转入基金的申购费率)]或转入基金固定收费金额转出基金的申购费=[转出金额-转出金额÷(1+转出基金的申购费率)]或转出基金固定收费金额注1:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。注2:本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。(三)不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用:1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。(四)费用调整基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体公告。(五)基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。十四、对招募说明书更新部分的说明本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 持有年限(Y) 赎回费率
Y<1年 0.5%
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年 0
华安基金管理有限公司
二○一一年七月一日
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