华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011 年半年度报告




华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30 日




基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年八月二十九日




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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8
月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录.................................................................................................................1
1.1 重要提示.............................................................................................................................1
2 基金简介.............................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4
2.1.1 目标基金基本情况.............................................................................................................4
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4
2.2.1 目标基金产品说明.............................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7
4 管理人报告.........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................13
5 托管人报告.......................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............14
6 半年度财务会计报告（未经审计） ...............................................................................14
6.1 资产负债表.......................................................................................................................14
6.2 利润表...............................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...................................................................................17
6.4 报表附注...........................................................................................................................18
7 投资组合报告...................................................................................................................33
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................33
7.2 期末投资目标基金明细...................................................................................................33
7.3 期末按行业分类的股票投资组合 ...................................................................................33
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................34
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ...............................................................................34
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...........................................................................36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......36
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................37
7.10 投资组合报告附注...........................................................................................................37
8 基金份额持有人信息.......................................................................................................37

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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...............................................38
9 开放式基金份额变动.......................................................................................................38
10 重大事件揭示...................................................................................................................38
10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................39
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................39
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ...................................................................................39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................39
10.8 其他重大事件...................................................................................................................41
11 备查文件目录...................................................................................................................42
11.1 备查文件目录...................................................................................................................42
11.2 存放地点...........................................................................................................................42
11.3 查阅方式...........................................................................................................................42




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2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金名称 华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 华安上证180ETF联接
基金主代码 040180
交易代码 040180
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年9月29日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 875,800,415.98份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510180
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2006-04-13
基金份额上市的证券交易 上海证券交易所
所
上市日期 2006-05-18
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.2 基金产品说明


通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现
投资目标 对标的指数的有效跟踪，并在谋求基金资产长期增值的
基础上择机实现一定的收益和分配。
本基金主要通过投资于华安上证180ETF以求达到投资
目标。当本基金申购赎回和买卖华安上证180ETF或本基
投资策略 金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配
股、增发、分红等行为时，基金经理会对投资组合进行


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适当调整，降低跟踪误差。本基金对标的指数的跟踪目
标是：在正常情况下，本基金相对于业绩比较基准的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超
过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离
度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措
施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
95%×上证180指数收益率+5%×商业银行税后活期存款
业绩比较基准
利率。
基金为华安上证180ETF的联接基金，具有较高风险、较
风险收益特征 高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合基
金、债券型基金和货币市场基金。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情
况（例如因受相关法规限制而无法买入标的指数成份股
等情况）导致无法获得或无法获得足够数量的股票时，
基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的
实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准 上证 180 指数
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复
制策略，跟踪上证 180 指数，是股票基金中风险中等、
收益中等的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人
华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限
名称
公司
姓名 冯颖 尹东
信息披露负责人 联系电话 021-38969999 010-67595003

电子邮箱 fengying@huaan.com.cn yindong@ccb.cn
客户服务电话 40088-50099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275833
上海市浦东南路 360 号 北京市西城区金融大街
注册地址
新上海国际大厦 38 楼 25 号

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上海市浦东南路 360 号 北京市西城区闹市口大
办公地址 新上海国际大厦 2 楼、37 街 1 号院 1 号楼
楼、38 楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 李勍 郭树清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名 中国证券报、上海证券报、证券时报
称
登载基金半年度报告正文的管 www.huaan.com.cn
理人互联网网址
基金半年度报告备置地点 上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 38 楼


2.5 其他相关资料


项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市浦东南路 360 号新上海
国际大厦 2 楼、37 楼、38 楼


3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -10,816,640.41
本期利润 -10,071,326.56
加权平均基金份额本期利润 -0.0111
本期加权平均净值利润率 -1.15%
本期基金份额净值增长率 -1.46%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -46,080,799.75
期末可供分配基金份额利润 -0.0526
期末基金资产净值 829,719,616.23
期末基金份额净值 0.947
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -5.30%
注：1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本


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期公允价值变动收益
2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字
3) 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已
实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）



3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去 1 个月 1.39% 1.12% 0.45% 0.94%
1.11% 0.01%
过去 3 个月 -4.54% 1.03% -5.35% 0.81%
1.04% -0.01%
过去 6 个月 -1.46% 1.14% -1.59% 0.13%
1.15% -0.01%
过去 1 年 14.79% 1.29% 14.23% 0.56%
1.31% -0.02%
自基金合同
-5.30% 1.40% -1.69% 1.44% -3.61% -0.04%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准为：上证 180 指数收益率*95%+商业银行活期存款
利率(税后)*5%,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
根据基金合同的规定：本基金将主要投资于华安上证 180ETF、上证 180 指
数成份股和备选成份股，其中华安上证 180ETF 投资比例不低于 90%，现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；同时为更好地实现投
资目标，本基金也可少量投资于新股（首次发行或增发等）及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。
截至 2011 年 6 月 30 日, 本基金投资于华安上证 180ETF 占基金净资产的比
例为 92.54% ；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的 5.20%；
投资于新股（首次发行或增发等）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占
基金资产净值的 4.57%。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009 年 9 月 29 日至 2011 年 6 月 30 日）




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4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998
年 6 月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国
际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限
公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2011 年 6 月 30 日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭 2
只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金富利
货币、华安宝利配置混合、华安上证 180ETF、上证 180ETF 联接基金、华安宏利
股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定
收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上
证龙头 ETF、上证龙头 ETF 联接基金、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、
华安可转换债基金、华安国际配置、华安香港精选股票、华安大中华升级股票等
22 只开放式基金，管理资产规模达到 755.14 亿人民币。




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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
许之彦 本 基 金 的 2009-09-30 - 理学博士，8 年证券、
8年
基金经理， 基金从业经验，CQF(国
被动投资 际数量金融工程师)。曾
部总监 在广发证券和中山大学
经济管理学院博士后流
动站从事金融工程工
作，2005 年加入华安基
金管理有限公司，曾任
研究发展部数量策略分
析师，2008 年 4 月起担
任华安 MSCI 中国 A 股指
数增强型证券投资基金
的基金经理，2009 年 9
月起同时担任华安上证
180ETF 及本基金的基
金经理。2010 年 11 月
起担任华安上证龙头企
业交易型开放式指数证
券投资基金和华安上证
龙头企业交易型开放式
指数证券投资基金联接
基金的基金经理。
章海默 本 基 金 的 2009-12-26 - 7年 复旦大学管理学院工商
基金经理 管理硕士, 复旦大学经
助理 济学学士, 7 年基金从
业经历。曾在安永华明
会计师事务所工作，
2003 年 9 月加入华安基
金管理有限公司，任基
金运营部基金核算主
管，2009 年 12 月起担
任本基金的基金经理助
理。
注：1）此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为
准。
2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。




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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安上证 180 交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华安上证 180 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持
有人谋求最大利益，除因大额赎回款导致该基金 3 月 31 日持有的现金与一年期
国债比例低于基金净值的 5%外，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入
《交易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基
金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配，
实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基
金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范，执行情况
良好，未出现异常情况。
公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察，分别于每季度和每
年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以
及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。


4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为上证 180ETF 基金的联接，其投资方向及投资风格与其它基金有较
大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
无。


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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金报告期内日均跟踪误差为 8BP，年化跟踪误差为 1.24%，符合基金合
同的约定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期，180ETF 联接基金下跌 1.46%，上证 180 指数下跌 1.68%，业绩比
较基准下跌 1.59%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


我们认为，由于产出总量的调整一般先于价格，所以在整体经济已于上半年
出现明显回落的背景下，CPI 和 PPI 一般将滞后 3-4 个月出现相应的调整。而在
今年二季度末至三季度初，整体经济的走势和通胀是一个偏差的组合，呈现较弱
的经济增长和高通胀的状态。但同时我们也观察到，即使是在三季度初，一方面
PMI 指数不断回落，但另一方面，民间借贷利率在经济偏弱情况下仍居高不下,
电荒情况屡屡发生，这也在一定程度上表明经济内在增长动力仍在发挥一定的作
用，硬着陆发生的概率较小。据此，我们对三季度乃至下半年的市场走势并不悲
观。目前，A 股市场目前处在一个历史低估值的区域，尽管短期可能维持弱势震
荡，但已经具备了中长期的投资价值。
作为上证 180ETF 联接基金的管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数
相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的
回报。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经


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历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、
研究发展部总经理、固定收益部总经理、金融工程部总经理、基金运营部总经理
及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采
用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历：
尚志民,工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公
司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，
华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏
利股票的基金经理，华安基金管理有限公司首席投资官。
李炳旺先生，研究生学历，24 年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资
信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托
股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部
副总经理，现任华安基金管理有限公司副总裁。
宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研
究所从事证券研究工作，2000 年 2 月加入华安基金管理有限公司，在基金研究
发展部从事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理、研究发展部总
经理。
黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投
资、交易工作。2004 年 8 月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券
投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券的基金经理、固定收益部
总经理。
许之彦,金融工程部总经理, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广
发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加入
华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国 A 股增


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强指数、华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头 ETF 和华安上
证龙头 ETF 联接的基金经理，金融工程部总经理。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA 中国注册会计
师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华安基
金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部
总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨
论与确认。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本报告期不进行收益分配。


5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。




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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明


本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规
定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对
本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及
时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人
利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。


6 半年度财务会计报告（未经审计）


6.1 资产负债表


会计主体：华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 23,782,155.46 64,592,071.63
结算备付金 246,858.62 599,131.11
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 805,750,563.80 919,068,827.63
其中：股票投资 18,612,467.04 5,290,640.00
基金投资 767,820,096.76 913,778,187.63
债券投资 19,318,000.00 -
资产支持证券投资 - -

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 华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011 年半年度报告

衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 5,460,587.93
应收利息 6.4.7.5 165,248.40 12,821.56
应收股利 - -
应收申购款 494,782.65 389,309.04
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 830,439,608.93 990,122,748.90
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 520,526.49 536,582.73
应付管理人报酬 26,269.44 30,940.43
应付托管费 5,253.88 6,188.08
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 24,260.86 48,307.39
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 143,682.03 288,849.85
负债合计 719,992.70 910,868.48
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 875,800,415.98 1,029,247,696.92
未分配利润 6.4.7.10 -46,080,799.75 -40,035,816.50
所有者权益合计 829,719,616.23 989,211,880.42
负债和所有者权益总计 830,439,608.93 990,122,748.90
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.947 元，基金份额总额
875,800,415.98 份。

6.2 利润表


会计主体：华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日


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 华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011 年半年度报告

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日 2010 年 6 月 30 日
一、收入 -9,492,032.16 -334,310,248.55
1.利息收入 219,459.89 354,078.94
其中：存款利息收入 6.4.7.11 174,270.01 181,552.92
债券利息收入 45,189.88 172,526.02
资产支持证券利息 - -
收入
买入返售金融资产 - -
收入
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-” -10,755,500.47 -28,177,038.24
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,732,627.02 -24,339,162.90
基金投资收益 6.4.7.13 -7,363,369.08 -3,911,906.81
债券投资收益 6.4.7.14 23,020.00 -7,760.00
资产支持证券投资 - -
收益
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 317,475.63 81,791.47
3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 745,313.85 -306,861,223.55
失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－” - -
号填列）
5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 298,694.57 373,934.30
号填列）
减：二、费用 579,294.40 2,636,659.94
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 163,294.31 1,349,178.48
2．托管费 6.4.10.2.2 32,658.82 269,835.68
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 231,509.97 868,006.42
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产 - -
支出
6．其他费用 6.4.7.20 151,831.30 149,639.36
三、利润总额（亏损总额 -10,071,326.56 -336,946,908.49
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” -10,071,326.56 -336,946,908.49
号填列）

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 华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011 年半年度报告

6.3 所有者权益（基金净值）变动表


会计主体：华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
1,029,247,696.92 -40,035,816.50 989,211,880.42
（基金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - -10,071,326.56 -10,071,326.56
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
-153,447,280.94 4,026,343.31 -149,420,937.63
数（净值减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 142,262,389.58 -2,489,995.58 139,772,394.00
2.基金赎回款 -295,709,670.52 6,516,338.89 -289,193,331.63
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- - -
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
875,800,415.98 -46,080,799.75 829,719,616.23
（基金净值）
上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
949,473,437.49 116,948,381.13 1,066,421,818.62
（基金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - -336,946,908.49 -336,946,908.49
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
255,861,911.56 8,576,883.81 264,438,795.37
数（净值减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 549,154,317.28 14,432,513.73 563,586,831.01
2.基金赎回款 -293,292,405.72 -5,855,629.92 -299,148,035.64
四、本期向基金份额持
- - -
有人分配利润产生的


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 华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011 年半年度报告

基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
1,205,335,349.05 -211,421,643.55 993,913,705.50
（基金净值）
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：李炳旺，会计机构负责
人：陈林


6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基
金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可　 2009
　第 794 号《关于核准华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募
集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责
公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集 1,124,421,641.61 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司
普华永道中天验字(2009)第 189 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 华
安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2009 年 9 月
29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,124,533,978.56 份基金份
额，其中认购资金利息折合 112,336.95 份基金份额。本基金的基金管理人为华
安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安上证 180 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金以上证 180 交易型开放
式指数证券投资基金 (以下简称“目标 ETF”)、上证 180 指数成份股、备选成
份股为主要投资对象，其中投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的
90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；本基金
也可少量投资于新股(首次发行或增发等)及中国证监会允许基金投资的其他金
融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：


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 华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011 年半年度报告

95%×上证 180 指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2011 年 8 月 26
日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告
[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、
中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和中国证监
会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计
准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011
年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的
说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107
号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企
业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。


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 华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011 年半年度报告

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息
时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、
红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所
得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。


6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
活期存款 23,782,155.46
定期存款 -
其他存款 -
合计 23,782,155.46
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2011年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 18,693,686.93 18,612,467.04 -81,219.89
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 19,316,440.00 19,318,000.00 1,560.00
合计 19,316,440.00 19,318,000.00 1,560.00
资产支持证券 - - -
基金 823,749,324.35 767,820,096.76 -55,929,227.59
其他 - - -
合计 861,759,451.28 805,750,563.80 -56,008,887.48
注：基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额，按目标 ETF 于估值日的份
额净值确定公允价值。


6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
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 华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011 年半年度报告

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 7,591.35
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 99.99
应收债券利息 157,540.98
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 16.08
其他 -
合计 165,248.40
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 24,060.86
银行间市场应付交易费用 200.00
合计 24,260.86
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,361.73
应付后端申购费 -
债券利息税 -
预提费用 142,320.30
银行手续费 -


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合计 143,682.03
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,029,247,696.92 1,029,247,696.92
本期申购 142,262,389.58 142,262,389.58
本期赎回（以“-”号填
列） -295,709,670.52 -295,709,670.52
本期末 875,800,415.98 875,800,415.98
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 25,851,424.52 -65,887,241.02 -40,035,816.50
本期利润 -10,816,640.41 745,313.85 -10,071,326.56
本期基金份额交易产生
-3,155,905.55 7,182,248.86 4,026,343.31
的变动数
其中：基金申购款 2,278,139.93 -4,768,135.51 -2,489,995.58
基金赎回款 -5,434,045.48 11,950,384.37 6,516,338.89
本期已分配利润 - - -
本期末 11,878,878.56 -57,959,678.31 -46,080,799.75
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 172,202.30
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,929.22
其他 138.49
合计 174,270.01
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -3,807,341.19

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股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 74,714.17
合计 -3,732,627.02
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 107,279,261.12
减：卖出股票成本总额 111,086,602.31
买卖股票差价收入 -3,807,341.19
6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
申购基金份额总额 16,776,000.00
减：现金支付申购款总额 991,217.20
减：申购股票成本总额 15,710,068.63
申购差价收入 74,714.17
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额 169,576,568.19
减：卖出/赎回基金成本总额 176,939,937.27
基金投资收益 -7,363,369.08
6.4.7.14 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 20,000,000.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总
19,598,980.00
额
减：应收利息总额 378,000.00
债券投资收益 23,020.00
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.16 股利收益


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单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
股票投资产生的股利收益 317,475.63
基金投资产生的股利收益 -
合计 317,475.63
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
1.交易性金融资产 745,313.85
——股票投资 371,577.39
——债券投资 1,560.00
——资产支持证券投资 -
——基金投资 372,176.46
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 745,313.85
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
基金赎回费收入 298,694.57
合计 298,694.57
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
交易所市场交易费用 230,406.09
银行间市场交易费用 400.00
基金交易费用 703.88
合计 231,509.97
注：基金交易费用指一级市场申购赎回 ETF 份额所产生的交易费用，二级市
场买卖 ETF 发生的交易费用归入交易所市场交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期

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 华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011 年半年度报告

2011年1月1日至2011年6月30日
审计费用 23,307.37
信息披露费 119,012.93
银行汇划费用 511.00
帐户维护费 9,000.00
合计 151,831.30
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况
本报告期内未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司（以下简称“华安 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
基金公司”） 构
中国建设银行股份有限公司（以下简称
“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构
上证180交易型开放式指数证券投资基金
(“目标ETF”) 本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
无。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元

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本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年6 2010年1月1日至2010年6月30日
月30日
当期发生的基金应支付
163,294.31 1,349,178.48
的管理费
其中：支付销售机构的客
706,413.76 806,500.20
户维护费
注：本基金投资于目标 ETF 的部分豁免管理费。支付基金管理人华安基金管
理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额
所对应资产净值后剩余部分 0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支
付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值－基金财产中目标 ETF 份额所对应的
资产净值)X 0.5% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年6 2010年1月1日至2010年6月30日
月30日
当期发生的基金应支付
32,658.82 269,835.68
的托管费
注：本基金投资于目标 ETF 的部分豁免托管费。支付基金托管人中国建设银
行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净
值后剩余部分 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公
式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值－基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产
净值) X 0.1% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关 利息收 利息支
基金买入 基金卖出 交易金额 交易金额
联方名称 入 出
中国建设银
行股份有限 19,933,484.11 - - - - -
公司
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 交易金额 利息支

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联方名称 入 出
- - - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年6 2010年1月1日至2010年6月30日
月30日
期初持有的基金份额 9,999,100.00 9,999,100.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份
- -
额
期末持有的基金份额 9,999,100.00 9,999,100.00
期末持有的基金份额占
1.14% 0.83%
基金总份额比例
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 23,782,155.46 172,202.30 30,995,715.46 170,438.40
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计
息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有 1,192,267,231.00 份目标 ETF 基金份额，占其
总份额的比例为 11.30%。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。


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6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末 2011 年 6 月 30 日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2011 年 6 月 30 日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于 ETF 联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本
基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在
限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收
益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员
会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务
部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委
员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理
层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措
施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并
与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公
司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据
本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、
模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地
对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。

6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投

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资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益
变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本
基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的
信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公
司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同
业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011
年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2010 年 12 月 31 日，同）。

6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非
常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有
效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓
集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资
品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票
市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除列示的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人
的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允
价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险


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 华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011 年半年度报告

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资
产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 6 月 30 日
资产

银行存款 23,782,155.46 - - - 23,782,155.46

结算备付金 246,858.62 - - - 246,858.62

交易性金融资产 19,318,000.00 - - 786,432,563.80 805,750,563.80

应收利息 - - - 165,248.40 165,248.40

应收申购款 11,525.65 - - 483,257.00 494,782.65

应收证券清算款 - - - - -

资产总计 43,358,539.73 - - 787,081,069.20 830,439,608.93

负债

应付赎回款 - - - 520,526.49 520,526.49

应付管理人报酬 - - - 26,269.44 26,269.44

应付托管费 - - - 5,253.88 5,253.88

应付交易费用 - - - 24,260.86 24,260.86

其他负债 - - - 143,682.03 143,682.03

负债总计 - - - 719,992.70 719,992.70

利率敏感度缺口 43,358,539.73 - - 786,361,076.50 829,719,616.23

上年度末2010年
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
12月31日

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资产

银行存款 64,592,071.63 - - - 64,592,071.63

结算备付金 599,131.11 - - - 599,131.11

交易性金融资产 - - - 919,068,827.63 919,068,827.63

应收利息 - - - 12,821.56 12,821.56

应收申购款 12,323.19 - - 376,985.85 389,309.04

应收证券清算款 - - - 5,460,587.93 5,460,587.93

资产总计 65,203,525.93 - - 924,919,222.97 990,122,748.90

负债

应付赎回款 - - - 536,582.73 536,582.73

应付管理人报酬 - - - 30,940.43 30,940.43

应付托管费 - - - 6,188.08 6,188.08

应付交易费用 - - - 48,307.39 48,307.39

其他负债 - - - 288,849.85 288,849.85

负债总计 - - - 910,868.48 910,868.48

利率敏感度缺口 65,203,525.93 - - 924,008,354.49 989,211,880.42
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新
定价日或到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2011 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净
值的比例为 2.33%（2010 年 12 月 31 日：本基金未持有交易性债券投资），因此
市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于
证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。



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 华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011 年半年度报告

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金以目标 ETF、上证
180 指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于目标 ETF 的资产比例
不低于基金资产净值的 90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%；本基金也可少量投资于新股(首次发行或增发等)及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。此
外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基
金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例（%） 例（%）
交易性金融资产- 18,612,467.04 2.24 5,290,640.00 0.54
股票投资
交易性金融资产- 767,820,096.76 92.54 913,778,187.63 92.37
基金投资
衍生金融资产-权 - - - -
证投资
其他 - - - -

合计 786,432,563.80 94.78 919,068,827.63 92.91

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
业绩比较基准下降5% 减少约4,201.00万元 减少约4,855.00万元
业绩比较基准上升5% 增加约4,201.00万元 增加约4,855.00万元




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7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例（%）
1 权益投资 18,612,467.04 2.24
其中：股票 18,612,467.04 2.24
2 基金投资 767,820,096.76 92.46
3 固定收益投资 19,318,000.00 2.33
其中：债券 19,318,000.00 2.33
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 24,029,014.08 2.89
7 其他各项资产 660,031.05 0.08
8 合计 830,439,608.93 100.00


7.2 期末投资目标基金明细


金额单位：人民币元
占基金资
基金类
序号 基金名称 运作方式 管理人 公允价值 产净值比
型
例（%）
1 华安上证 股票型 交易型开 华 安 基
180 交易 放 式 金 管 理
型开放式 （ETF） 有 限 公 767,820,096.76 92.54
指数证券 司
投资基金

7.3 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -

33
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C 制造业 18,612,467.04 2.24
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑 - -
料
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 9,420,467.04 1.14
C7 机械、设备、仪表 9,192,000.00 1.11
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应 - -
业
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 18,612,467.04 2.24


7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


金额单位：人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 净值比例
（％）
1 600585 海螺水泥 339,354 9,420,467.04 1.14
2 600104 上海汽车 300,000 5,622,000.00 0.68
3 600875 东方电气 140,000 3,570,000.00 0.43


7.5 报告期内股票投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
资产净值比

34
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例（％）
1 600585 海螺水泥 41,113,819.66 4.16
2 601766 中国南车 18,631,500.00 1.88
3 600019 宝钢股份 12,663,472.80 1.28
4 600362 江西铜业 9,596,855.30 0.97
5 601166 兴业银行 6,121,131.08 0.62
6 601318 中国平安 5,939,234.00 0.60
7 600104 上海汽车 5,800,074.00 0.59
8 600519 贵州茅台 5,761,340.00 0.58
9 601106 中国一重 5,620,753.58 0.57
10 600875 东方电气 4,014,000.24 0.41
11 600016 民生银行 3,448,088.00 0.35
12 601607 上海医药 3,373,089.00 0.34
13 600309 烟台万华 2,329,584.00 0.24
14 600320 振华重工 1,586,340.00 0.16
15 600050 中国联通 1,370,744.00 0.14
16 600036 招商银行 738,864.00 0.07
17 601328 交通银行 513,600.00 0.05
18 600000 浦发银行 513,556.00 0.05
19 600030 中信证券 408,960.00 0.04
20 601088 中国神华 404,780.00 0.04
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）
1 600585 海螺水泥 33,767,749.52 3.41
2 601766 中国南车 17,568,571.00 1.78
3 600019 宝钢股份 11,399,972.00 1.15
4 600362 江西铜业 8,153,736.00 0.82
5 601607 上海医药 7,681,033.60 0.78
6 601166 兴业银行 5,468,900.00 0.55
7 600519 贵州茅台 5,278,738.00 0.53
8 601106 中国一重 5,085,675.00 0.51
9 601318 中国平安 5,003,506.00 0.51
10 600016 民生银行 2,986,000.00 0.30
11 600309 烟台万华 2,423,100.00 0.24
12 600320 振华重工 1,362,000.00 0.14
13 600050 中国联通 1,058,000.00 0.11
14 600816 安信信托 42,280.00 0.00

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注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 139,746,920.59
卖出股票的收入（成交）总额 107,279,261.12
注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖
出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。

7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 19,318,000.00 2.33
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 19,318,000.00 2.33


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


金额单位：人民币元
占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净值比
例（％）
1 1101018 11 央票 18 200,000 19,318,000.00 2.33


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投
资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。




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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部
门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.10.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股
票库之外的股票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 165,248.40
5 应收申购款 494,782.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 660,031.05
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
户均持有的
户数
基金份额 占总份额 占总份额
(户) 持有份额 持有份额
比例 比例
39,491 22,177.22 13,843,721.84 1.58% 861,956,694.14 98.42%


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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况


项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
146,248.11 0.02%
有本开放式基金


9 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（2009 年 9 月 29 日）基
1,124,533,978.56
金份额总额
本报告期期初基金份额总额 1,029,247,696.92
本报告期基金总申购份额 142,262,389.58
减：本报告期基金总赎回份额 295,709,670.52
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 875,800,415.98


10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1、本基金管理人重大人事变动如下：无。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：
1） 本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告，经中国建设银行研究决定，
聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格
已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115 号）。解聘罗中涛中国建设银
行投资托管服务部总经理职务。
2） 本基金托管人 2011 年 1 月 31 日发布任免通知，解聘李春信中国建设银
行投资托管服务部副总经理职务。




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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无
涉及本基金财产的诉讼。


10.4 基金投资策略的改变


报告期内无基金投资策略的改变。


10.5 报告期内改聘会计师事务所情况


本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 票成交总 佣金 备注
总量的比例
额的比例
中国银河证券
2 247,026,181.71 100.00% 61,755.73 100.00% -
股份有限公司
国泰君安证券
1 - - - - -
股份有限公司

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
占当期
占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 成交 债券成 成交 成交 成交
券成交总 证成交总 金成交总
金额 交总额 金额 金额 金额
额的比例 额的比例 额的比例
的比例
中国银河证券股
- - - - - - 183,435,487.35 100.00%
份有限公司


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国泰君安证券股
- - - - - - - -
份有限公司

注：1.本报告期内，本基金交易单元无变更情况。
2. 券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专
用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度
保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金
业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。


3. 券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部或基金投资部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易
单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合
实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结
果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单
元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单
元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托
管人。




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10.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《上海证券报》、
关于参加深圳发展银行股份有限公司
《证券时报》、
基金定期定额投资、网上银行及电话银 2011-01-04
《中国证券报》
行申购费率优惠活动的公告
或公司网站
2 《上海证券报》、
关于参加中国邮政储蓄银行有限责任
《证券时报》、
公司网上申购基金费率优惠活动的公 2011-01-04
《中国证券报》
告
或公司网站
3 《上海证券报》、
关于参加温州银行股份有限公司个人
《证券时报》、
网上银行基金申购费率优惠活动的公 2011-01-31
《中国证券报》
告
或公司网站
4 《上海证券报》、
关于新增哈尔滨银行股份有限公司为 《证券时报》、
2011-03-21
开放式基金代销机构的公告 《中国证券报》
或公司网站
5 《上海证券报》、
关于参加中国工商银行个人电子银行 《证券时报》、
2011-03-31
基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》
或公司网站
6 《上海证券报》、
关于参加华夏银行-盈基金2011网上银 《证券时报》、
2011-04-18
行基金申购4折优惠活动的公告 《中国证券报》
或公司网站
7 《上海证券报》、
关于新增浙江稠州商业银行股份有限 《证券时报》、
2011-04-18
公司为基金代销机构的公告 《中国证券报》
或公司网站
8 《上海证券报》、
关于新增烟台银行股份有限公司为开 《证券时报》、
2011-04-23
放式基金代销机构的公告 《中国证券报》
或公司网站
9 《上海证券报》、
关于华安基金管理有限公司旗下部分
《证券时报》、
基金参加交通银行网上银行、手机银行 2011-06-30
《中国证券报》
基金申购费率优惠活动的公告
或公司网站
10 《上海证券报》、
关于新增大连银行股份有限公司为开 《证券时报》、
2011-06-30
放式基金代销机构的公告 《中国证券报》
或公司网站

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 华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011 年半年度报告

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中
国证券报》和公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。




11 备查文件目录


11.1 备查文件目录

1、《华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
2、《华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》；
3、《华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
4、《关于核准华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集申
请的批复》；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；



11.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。

11.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基
金托管人的办公场所免费查阅。




华安基金管理有限公司
二〇一一年八月二十九日




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