华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金

2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

§2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......19

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......19

§5 托管人报告......19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......20

§6 审计报告......20

6.1管理层对财务报表的责任......20

6.2注册会计师的责任......20

6.3审计意见......20

§7 年度财务报表......21

7.1资产负债表......21

7.2利润表......22

7.3所有者权益（基金净值）变动表......24

7.4报表附注......25

§8 投资组合报告......45

8.1期末基金资产组合情况......45

8.2债券回购融资情况......45

8.3基金投资组合平均剩余期限......45

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......46

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......46

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......46

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8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......46

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......46

8.9投资组合报告附注......46

§9 基金份额持有人信息......47

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......47

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48

§10 开放式基金份额变动......48

§11 重大事件揭示......48

11.1基金份额持有人大会决议......48

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49

11.4 基金投资策略的改变......49

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......49

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......49

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......52

11.9其他重大事件......52

§12 备查文件目录......56

12.1备查文件目录......56

12.2存放地点......56

12.3查阅方式......56

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金

基金简称 华安季季鑫短期理财债券

基金主代码 040030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年5月23日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 19,355,782.34份

基金合同存续期 不定期

华安季季鑫短期理财债券 华安季季鑫短期理财债券

下属分级基金的基金简称

A B

下属分级基金的交易代码 040030 040031

报告期末下属分级基金的份额总

额 19,355,782.34份 -份

2.2基金产品说明

投资目标 在力求本金安全的基础上，追求稳健的当期收益。

本基金采用“运作期滚动”的方式运作，在运作期内，本基金将在坚持组合

久期与运作期基本匹配的原则下，采用持有到期策略构建投资组合，基本

投资策略

保持大类品种配置的比例恒定。集中申购期内，本基金将采用流动性管理

与组合调整相结合的策略。

业绩比较基准 无。

本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中

风险收益特征 较低风险、预期收益较为稳定的品种，其预期的风险水平低于股票基金、

混合基金和普通债券基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

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名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 钱鲲 郭明

信息披露

联系电话 021-38969999 010-66105799

负责人

电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008850099 95588

传真 021-68863414 010-66105798

上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区复兴门内大街55

注册地址

中心二期31层、32层 号

上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区复兴门内大街55

办公地址

中心二期31层、32层 号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 朱学华 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31

层、32层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

安永华明会计师事务所(特殊普通

会计师事务所 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

合伙)

上海市世纪大道8号上海国金中心二期31

注册登记机构 华安基金管理有限公司

层、32层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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2016年 2015年 2014年

3.1.1期间数据和指 华安季季 华安季季 华安季季 华安季季 华安季季 华安季季

标 鑫短期理 鑫短期理 鑫短期理 鑫短期理 鑫短期理 鑫短期理

财债券A 财债券B 财债券A 财债券B 财债券A 财债券B

3,184,017.9

本期已实现收益

304,395.11 81,509.77 966,214.55 144,482.26 5 214,985.60

3,184,017.9

本期利润

304,395.11 81,509.77 966,214.55 144,482.26 5 214,985.60

本期净值收益率 1.4076% 1.6401% 2.6435% 2.9196% 4.0897% 4.3690%

2016年末 2015年末 2014年末

3.1.2期末数据和指华安季季鑫 华安季季鑫 华安季季鑫 华安季季鑫 华安季季鑫 华安季季鑫

标 短期理财债 短期理财债 短期理财债 短期理财债 短期理财债 短期理财债

券A 券B 券A 券B 券A 券B

期末基金资产净 19,355,782. 24,047,844. 5,000,000.0 43,613,943. 5,000,000.0

值 34 - 93 0 28 0

期末基金份额净

值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2016年末 2015年末 2014年末

华安季季 华安季季 华安季季 华安季季 华安季季 华安季季

3.1.3累计期末指标

鑫短期理 鑫短期理 鑫短期理 鑫短期理 鑫短期理 鑫短期理

财债券A 财债券B 财债券A 财债券B 财债券A 财债券B

累计净值收益率 15.6632% 17.0525% 14.0578% 15.1637% 11.1206% 11.8971%

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于短期理财债券基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．华安季季鑫短期理财债券A：

阶段 份额净值收 份额净值收益 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

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益率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.4636% 0.0027% - - - -

过去六个月 0.7464% 0.0024% - - - -

过去一年 1.4076% 0.0020% - - - -

过去三年 8.3449% 0.0051% - - - -

自基金合同生效 15.6632% 0.0084% - - - -

起至今

2．华安季季鑫短期理财债券B：

份额净值收 份额净值收益 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

益率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5030% 0.0027% - - - -

过去六个月 0.8424% 0.0022% - - - -

过去一年 1.6401% 0.0018% - - - -

过去三年 9.1776% 0.0051% - - - -

自基金合同生效 17.0525% 0.0084% - - - -

起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金

自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年5月23日至2016年12月31日)

1、华安季季鑫短期理财债券A

2、华安季季鑫短期理财债券B

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注：根据《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金已自基金合同生效之日起每个运作期的10个工作日内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分投资范围的有关规定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、华安季季鑫短期理财债券A

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2、华安季季鑫短期理财债券B

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

华安季季鑫短期理财债券A：

单位：人民币元

已按再投资形 直接通过应付赎 应付利润本年变 年度利润分配合

年度 备注

式转实收基金 回款转出金额 动 计

2016年 141,386.89 156,792.56 6,215.66 304,395.11-

2014年 1,149,451.43 2,046,335.00 -11,768.48 3,184,017.95-

2015年 406,269.93 569,954.11 -10,009.49 966,214.55-

合计 1,697,108.25 2,773,081.67 -15,562.31 4,454,627.61 -

华安季季鑫短期理财债券B：

单位：人民币元

已按再投资形 直接通过应付赎 应付利润本年变 年度利润分配合

年度 备注

式转实收基金 回款转出金额 动 计

2014年 - 215,034.72 -49.12 214,985.60-

2015年 - 145,532.71 -1,050.45 144,482.26-

2016年 - 81,820.64 -310.87 81,509.77-

合计 - 442,388.07 -1,410.44 440,977.63 -

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内

首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的

股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至2016年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金

富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、华安新希望灵活配置混合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金。管理资产规 第11页共56页

模达到1632.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

金融学硕士（金融工程方向），19年证券、

基金从业经历。曾任长城证券有限责任公

司债券研究员，华安基金管理有限公司债

券研究员、债券投资风险管理员、固定收

益投资经理。2008年4月起担任华安稳定

收益债券型证券投资基金的基金经理。

2011年6月起同时担任华安可转换债券债

券型证券投资基金的基金经理。2012年12

月起同时担任华安信用增强债券型证券投

资基金的基金经理。2013年6月起同时担

任华安双债添利债券型证券投资基金的基

金经理、固定收益部助理总监。2013年8

月起担任固定收益部副总监。2013年10

月起同时担任本基金、华安现金富利投资

本基金 基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投

的基金 资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券

贺涛 经理、固 2013-10-08 - 19年 投资基金的基金经理。2014年7月起同时

定收益 担任华安汇财通货币市场基金的基金经

部总监 理。2015年2月起担任华安年年盈定期开

放债券型证券投资基金的基金经理。2015

年5月起担任固定收益部总监。2015年5

月起担任华安新回报灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理。2015年9月起担任

华安新乐享保本混合型证券投资基金的基

金经理。2015年12月起，同时担任华安

乐惠保本混合型证券投资基金的基金经

理。2016年2月起，同时担任华安安华保

本混合型证券投资基金的基金经理。2016

年7月起同时担任华安安进保本混合型发

起式证券投资基金的基金经理。2016年11

月起，同时担任华安睿享定期开放混合型

发起式证券投资基金、华安新希望灵活配

置混合型证券投资基金的基金经理。

本基金 金融工程硕士，具有基金从业资格证书，9

朱才敏 的基金 2014-11-20 - 9年 年基金行业从业经历。2007年7月应届生

经理 毕业进入华安基金，历任金融工程部风险

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管理员、产品经理、固定收益部研究员、

基金经理助理等职务。2014年11月起同

时担任本基金、华安汇财通货币市场基金、

华安月月鑫短期理财债券型证券投资基

金、华安双债添利债券型证券投资基金、

华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金

的基金经理。2015年5月起同时担任华安

新回报灵活配置混合型证券投资基金的基

金经理。2016年4月起，同时担任华安安

禧保本混合型证券投资基金的基金经理。

2016年9月起，同时担任华安新财富灵活

配置混合型证券投资基金的基金经理。

2016年11月起，同时担任华安新希望灵

活配置混合型证券投资基金的基金经理；

2016年12月起，同时担任华安新泰利灵

活配置混合型证券投资基金的基金经理。

硕士研究生，具有基金从业资格证书.曾任

安永华明会计师事务所审计师，2010年3

月加入华安基金管理有限公司，先后从事

基金运营、债券交易和债券研究等工作，

本基金 2014年9 月起担任基金经理助理，2016

李邦长 的基金 2016-03-02 - 6年 年3月起担任华安月月鑫短期理财债券型

经理 证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券

型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债

券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场

基金的基金经理.2016年11月起，同时担

任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的

基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合 第13页共56页

资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5

日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间 第14页共56页

的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，全球主要发达经济体通胀预期抬升，货币政策出现边际收紧迹象。美联储如期加息，

特朗普新政预计将加大基建支出、大规模减税等刺激政策，美国经济增长趋于加速，通胀水平趋于抬升，消费者信心指数提升；欧元区经济出现回暖态势，包括GDP、通胀、PMI和投资者信心指数等数据都有所改善，欧央行议息决议延长QE期限，但单月购债规模缩减，且银行业潜在风险不容小觑；日本持续面临低增长和通缩困境，日央行将控制利率曲线列为新政策目标，宽松政策已接近极限。国内经济方面，下半年以来各项指标显示经济基本面有所改善，经济短期有企稳迹象，制造业PMI持续创出新高，工业企业利润逐步改善，工业增加值增速稳定，固定资产投资回升，民间投资改善，货币与信贷稳定，社会融资规模超预期；价格方面，工业领域结束多年通缩，CPI也在8月见底之后也出现持续的回升，通胀压力抬头。流动性管理方面，央行除了一季度进行一次降准操作以外，其余操作主要通过公开市场投放和MLF等组合方式进行，上半年流动性总体较为宽松，但随着8月份央行重启14天逆回购开始，货币政策趋紧信号逐步升级，四季度受同业去杠杆及临近年末等因素叠加影响，银行间资金面扰动较大。2016年债市表现波动较大，前三季度收益率总体下行，超长久期利率债价值洼地被市场挖掘，30Y期国债收益率大幅下行；中低等级、中长久期信用债受资产荒背景下的配置压力推动，收益率亦大幅下行，信用利差收窄；但是四季度随着金融去杠杆的深入以及国内外各项经济金融数据对债市构成利空，债市出现大幅调整，收益率大幅上行，信用利差明显走扩。

本报告期内，合理安排组合久期，主要滚动投资于利率较高的同业存款和银行间逆回购，同时把握机会，配置优质中高等级短期融资券以获得可观的持有收益。组合整体在有效控制流动性风险的前提下，保证了适中的整体收益率。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

第15页共56页

华安季季鑫短期理财债券收益率及规模变化:

1、华安季季鑫短期理财A

投资回报：1.4076%

期初规模：0.24亿期末规模：0.19亿

2、华安季季鑫短期理财B

投资回报：1.6401%

期初规模：0.05亿期末规模：0.00亿

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017 年，发达经济体反思负利率政策实施的弊端和不足，随着特朗普新政实施带来的联

动效应，全球利率将面临上行压力，主要货币兑美元走势依然承压；国内经济方面，随着楼市调控政策的继续实施，楼市小周期见顶，地产相关消费增速将逐步回落，房地产去杠杆叠加金融去杠杆的环境下，预计下半年开始经济下行压力可能逐步呈现；而随着农业供给侧改革的推进，以及原油限产决议的签署，生活资料价格的上涨，未来通胀中枢存上行压力；央行货币政策定调稳健中性，未来基础货币投放机制发生变迁，货币闸门调节模式下未来流动性波动将加大，债市风险不可低估。

各方因素不明朗前提下，需要做好资产配置的久期控制，降低利率敏感度风险，适时采取波段操作，赚取价差收益。

操作方面，我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，优化组合资产配置计划，把握市结构性机会，通过月末时点锁定高收益同业存款和甄选优质中高等级短期融资券博取较高的持有收益，提高组合整体收益，为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。

监察稽核工作重点集中于以下几个方面：

（1）积极配合监管部门新法规的实施，不断完善公司的内部控制制度和业务操作流程；

（2）继续深化“主动合规”的管理理念，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，通过定期

组织员工进行职业道德规范、反洗钱、防范利益冲突、客户信息保密、销售适用性等方面的合规培 第16页共56页

训和内部审计，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。

（3） 完善公司内控建设，强化基金的公平交易和异常交易的检查与监控，防范内幕交易与操

纵市场行为的出现，同时进行投资管理人员合规培训、及定期进行基金经理的合规谈话，建立健全坚守“三条底线”的长效机制；

（4） 做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风险控制方面的

支持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日常合规性检查。

（5） 推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务环节的操作流

程及工作职责，降低操作风险发生的概率。

（6） 按照法规的要求，做好旗下各只基金的信息披露工作，做到信息披露的真实、完整、准

确、及时。

（7） 有计划地对公司投资研究、基金销售、后台运营等相关业务部门进行了多次全面或专项

稽核，强化对公司制度执行和风控措施的落实。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

第17页共56页

相关人员专业胜任能力及工作经历:

翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券

任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。

杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。

贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。

许之彦，指数投资部高级总监,理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大

学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发

展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数（LOF）、

华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板

50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理，指数投资部高级总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。

曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总

监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

第18页共56页

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理未参与基金的估值。

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每季集中支付收益。本报告期华安季季鑫短期理财A累计收益分配金额304,395.11元，华安季季鑫短期理财B累计收益分配金额81,509.77元。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内基金持有人数不低于200人；基金资产净值连续超过20个工作日低于5000万

元。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和基金利润分配、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

第19页共56页

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

安永华明（2017）审字第60971571_B02号

华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金财务报表，包括2016年12月31日的资

产负债表和2016年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是基金管理人华安基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

第20页共56页

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师

蒋燕华 丁鹏飞

上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

2017-03-24

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 7.4.7.1 2,581,793.97 1,567,508.21

结算备付金 18,181.82 21,428.57

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 - -

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 17,000,265.50 27,800,156.45

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 10,268.90 4,427.15

应收股利 - -

应收申购款 3.45 2,300.00

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

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资产总计 19,610,513.64 29,395,820.38

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 16,972.04 21,768.81

应付托管费 5,029.00 6,450.38

应付销售服务费 14,279.56 19,172.66

应付交易费用 7.4.7.7 2,118.76 156.45

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 7,331.94 1,427.15

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 209,000.00 299,000.00

负债合计 254,731.30 347,975.45

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 19,355,782.34 29,047,844.93

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 19,355,782.34 29,047,844.93

负债和所有者权益总计 19,610,513.64 29,395,820.38

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额19,355,782.34份，

其中A类基金份额总额19,355,782.34份；B类基金份额总额0.00份。

7.2利润表

会计主体：华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金

第22页共56页

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 783,582.93 1,672,686.23

1.利息收入 783,582.93 1,672,686.23

其中：存款利息收入 7.4.7.11 13,842.62 1,341,683.69

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 769,740.31 331,002.54

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） - -

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.17

填列） - -

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - -

减：二、费用 397,678.05 561,989.42

1．管理人报酬 72,658.17 105,592.08

2．托管费 21,528.45 31,286.96

3．销售服务费 61,922.23 96,003.38

4．交易费用 7.4.7.19 - -

5．利息支出 - -

第23页共56页

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 241,569.20 329,107.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

列） 385,904.88 1,110,696.81

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 385,904.88 1,110,696.81

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 29,047,844.93 - 29,047,844.93

二、本期经营活动产生的基金净值变动数

（本期利润） - 385,904.88 385,904.88

三、本期基金份额交易产生的基金净值变

动数（净值减少以“-”号填列） -9,692,062.59 - -9,692,062.59

其中：1.基金申购款 398,478.34 - 398,478.34

2.基金赎回款 -10,090,540.93 - -10,090,540.93

四、本期向基金份额持有人分配利润产生

的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -385,904.88 -385,904.88

五、期末所有者权益（基金净值） 19,355,782.34 - 19,355,782.34

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 48,613,943.28 - 48,613,943.28

二、本期经营活动产生的基金净值变动数

（本期利润） - 1,110,696.81 1,110,696.81

第24页共56页

三、本期基金份额交易产生的基金净值变

动数（净值减少以“-”号填列） -19,566,098.35 - -19,566,098.35

其中：1.基金申购款 1,799,189.76 - 1,799,189.76

2.基金赎回款 -21,365,288.11 - -21,365,288.11

四、本期向基金份额持有人分配利润产生

的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -1,110,696.81 -1,110,696.81

五、期末所有者权益（基金净值） 29,047,844.93 - 29,047,844.93

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]539号《关于核准华安季季鑫短期理财债券型证券投资基

金募集的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2012

年5月23日正式生效，首次设立募集规模为5,526,551,295.11份基金份额。本基金为契约型开放式，

存续期限不定。本基金以“运作期滚动”方式运作。自基金合同生效日起，本基金在运作期内不开放日常申购与赎回，仅在运作期最后1日开放当期赎回。每个运作期结束后，本基金将安排一个集中申购期，开放下一运作期的集中申购。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金根据基金份额持有人持有本基金份额的数量，对基金份额持有人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别：A类基金份额和B类基金份额。若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的A类基金份额达到或超过500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金交易账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额。若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的B类基金份额低于500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金交易账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额。

本基金投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、银行定期存款、大额存单、债券回购、短期融资券、国债、中央银行票据、金融债、中期票据、企业债及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金 第25页共56页

管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务

状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项，在初始确认时以公允价值计量。

本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。

本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债，以公允价值计量，并以摊余成本进行后 第26页共56页

续计量。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(1)债券投资

买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资；

债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本；

卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(2)回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。

本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；

本基金金融工具的估值方法具体如下：

1)银行存款

基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；

2)债券投资

基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

3)回购协议

(1)基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提

利息；

第27页共56页

(2)基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期

间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；

4)其他

(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具

体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；

(2)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购、赎回引起的实

收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。

7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，

按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含

交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利

率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(4)债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费

用的差额入账；

(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时

候确认。

第28页共56页

7.4.4.9费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.27%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率逐日计提；

(3)A类基金份额销售服务费按前一日A类基金资产净值0.28%的年费率逐日计提；B类基金份

额销售服务费按前一日B类基金资产净值0.01%的年费率逐日计提；

(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利

率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响

基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.10基金的收益分配政策

本基金A类基金份额和B类基金份额对应的可分配收益将有所不同，同类每份基金份额享有同

等分配权；

(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于

一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按人民币1.00元的基金份额净值自动转为基金份额；

(3)本基金根据每个运作期的基金收益情况，在每个运作期末将当期收益全部分配；

(4)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红

利按人民币1.00元的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的

收益分配方式是现金分红；

(5)投资人在每个运作期末收益支付时，若期末收益为正值，则根据投资人选择的收益分配方式

进行现金分红或为投资人增加相应的基金份额；若其期末收益为负值，则缩减投资人相应的基金份额或赎回金额；

(6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

第29页共56页

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业

纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等

增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》

的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管

理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生

的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.2企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

第30页共56页

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人

所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 2,581,793.97 1,567,508.21

定期存款 - -

其他存款 - -

合计 2,581,793.97 1,567,508.21

7.4.7.2交易性金融资产

本基金本报告期末及上年度末均无交易性金融资产余额。

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

第31页共56页

交易所市场 - -

银行间市场 17,000,265.50 -

合计 17,000,265.50 -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所买入返售证券 3,500,000.00 -

银行间买入返售证券 24,300,156.45 -

合计 27,800,156.45 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 535.95 164.14

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 9.02 10.56

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 9,723.93 4,252.40

应收申购款利息 - 0.05

其他 - -

合计 10,268.90 4,427.15

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

第32页共56页

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 2,118.76 156.45

合计 2,118.76 156.45

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

预提账户维护费 9,000.00 9,000.00

预提审计费用 40,000.00 50,000.00

预提信息披露费 160,000.00 240,000.00

合计 209,000.00 299,000.00

7.4.7.9实收基金

华安季季鑫短期理财债券A

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 24,047,844.93 24,047,844.93

本期申购 398,478.34 398,478.34

本期赎回（以“-”号填列） -5,090,540.93 -5,090,540.93

本期末 19,355,782.34 19,355,782.34

华安季季鑫短期理财债券B

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

第33页共56页

上年度末 5,000,000.00 5,000,000.00

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -5,000,000.00 -5,000,000.00

本期末 - -

注：申购含红利再投和A类基金份额与B类基金份额之间自动升降级而增加的基金份额，赎回

含A类基金份额与B类基金份额之间自动升降级而减少的基金份额。

7.4.7.10未分配利润

华安季季鑫短期理财债券A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 304,395.11 - 304,395.11

本期基金份额交易产生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -304,395.11 - -304,395.11

本期末 - - -

华安季季鑫短期理财债券B

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 81,509.77 - 81,509.77

本期基金份额交易产生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -81,509.77 - -81,509.77

本期末 - - -

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第34页共56页

2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12

31日 月31日

活期存款利息收入 12,750.94 6,076.61

定期存款利息收入 - 1,335,006.84

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 1,091.68 596.47

其他 - 3.77

合计 13,842.62 1,341,683.69

7.4.7.12股票投资收益

本基金本报告期及上年度均无股票投资收益。

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。

7.4.7.14资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。

7.4.7.16股利收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。

7.4.7.17公允价值变动收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。

7.4.7.18其他收入

第35页共56页

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。

7.4.7.19交易费用

本基金本报告期及上年度可比期间均无交易费用。

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

31日

审计费用 40,000.00 50,000.00

信息披露费 160,000.00 240,000.00

银行汇划费用 4,169.20 2,707.00

账户维护费 36,000.00 36,000.00

其他 1,400.00 400.00

合计 241,569.20 329,107.00

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，除7.4.6.1营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资

产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

上海国际信托有限公司 基金管理人的股东

上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东

上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东

国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第36页共56页

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月31

12月31日 日

当期发生的基金应支付的管理费 72,658.17 105,592.08

其中：支付销售机构的客户维护费 32,742.17 46,999.43

注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.27%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.27%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个运作期结束月末。

7.4.10.2.2基金托管费

第37页共56页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月31

12月31日 日

当期发生的基金应支付的托管费 21,528.45 31,286.96

注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.08%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个运作期结束月末。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2016年1月1日至2016年12月31日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华安季季鑫短期理财债券A 华安季季鑫短期理财债券B 合计

华安基金管理有限公司 1,770.18 - 1,770.18

工商银行 43,504.96 - 43,504.96

合计 45,275.14 - 45,275.14

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2015年1月1日至2015年12月31日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华安季季鑫短期理财债券A 华安季季鑫短期理财债券B 合计

华安基金管理有限公司 4,324.06 - 4,324.06

工商银行 65,796.43 - 65,796.43

合计 70,120.49 - 70,120.49

注：本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.28%，对于由B类降级为A类的基金份额持

有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类

基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年基金销售服

务费率应自其升级后的下一个工作日起适用B类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务

费计提的计算公式如下：

第38页共56页

H＝E×各类基金份额的销售服务费年费率/当年天数

H为每日各类基金份额应计提的销售服务费

E为前一日的各类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每个运作期结束月末。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 2,581,793.97 12,750.94 1,567,508.21 6,076.61

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.11利润分配情况

1、华安季季鑫短期理财债券A

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分

备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

141,386.89 156,792.56 6,215.66 304,395.11-

2、华安季季鑫短期理财债券B

第39页共56页

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分

备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

- 81,820.64 -310.87 81,509.77-

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额。

7.4.13金融工具风险及管理

本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种，其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和 第40页共56页

控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

由于本基金运作期内封闭，在每个运作期结束前公布下一运作期的具体时间安排，滚动运作，针对定期开放时兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人会在运作期内保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。

在运作期内，本基金投资的各类金融工具的到期日不得晚于该运作期的最后一日；本基金债券 第41页共56页

正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的40%；本基金存放在具有基金托管资格

的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银

行的存款，不得超过基金资产净值的5%；本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券

的比例，合计不得超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证

券，不超过该证券的10%.

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人在运作期内对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金的定期存款由于事先协定利率，对市场利率波动不敏感，但存在定期存款存期超过运作期的情况，如提前支取会存在一定利息损失，但由于比例控制均在基金可控范围之内，故相关风险较小。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 2,581,793.97 - - - 2,581,793.97

交易性金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 17,000,265.50 - - - 17,000,265.50

应收利息 - - - 10,268.90 10,268.90

应收申购款 3.45 - - - 3.45

结算备付金 18,181.82 - - - 18,181.82

其他资产 - - - - -

资产总计 19,600,244.74 - - 10,268.90 19,610,513.64

负债

第42页共56页

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 16,972.04 16,972.04

应付托管费 - - - 5,029.00 5,029.00

应付销售服务费 - - - 14,279.56 14,279.56

应付交易费用 - - - 2,118.76 2,118.76

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - 7,331.94 7,331.94

其他负债 - - - 209,000.00 209,000.00

负债总计 - - - 254,731.30 254,731.30

利率敏感度缺口 19,600,244.74 - - -244,462.40 19,355,782.34

上年度末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 1,567,508.21 - - - 1,567,508.21

结算备付金 21,428.57 - - - 21,428.57

买入返售金融资产 27,800,156.45 - - - 27,800,156.45

应收利息 - - - 4,427.15 4,427.15

应收申购款 2,300.00 - - - 2,300.00

资产总计 29,391,393.23 - - 4,427.15 29,395,820.38

负债

应付管理人报酬 - - - 21,768.81 21,768.81

应付托管费 - - - 6,450.38 6,450.38

应付销售服务费 - - - 19,172.66 19,172.66

应付交易费用 - - - 156.45 156.45

应付利润 - - - 1,427.15 1,427.15

其他负债 - - - 299,000.00 299,000.00

负债总计 - - - 347,975.45 347,975.45

利率敏感度缺口 29,391,393.23 - - -343,548.30 29,047,844.93

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了归类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金于2016年12月31日未持有债券资产(2015年12月31日：同)，因此市场利率的变动对

于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 第43页共56页

的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

本基金于2016年12月31日及2015年12月31日末均未持有以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产。

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。

第44页共56页

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例（%）

1 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 17,000,265.50 86.69

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 2,599,975.79 13.26

4 其他各项资产 10,272.35 0.05

5 合计 19,610,513.64 100.00

8.2债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 -

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％）

报告期末债券回购融资余额 - -

2

其中：买断式回购融资 - -

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40%的说明

在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的40%。

8.3基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

不适用。

第45页共56页

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

不适用。

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

不适用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 -

报告期内偏离度的最低值 -

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 -

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9投资组合报告附注

8.9.1基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。

8.9.2本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

第46页共56页

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 10,268.90

4 应收申购款 3.45

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 10,272.35

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

华安季季鑫短期

568 34,077.08 994.32 0.01% 19,354,788.02 99.99%

理财债券A

华安季季鑫短期

- - - - - -

理财债券B

合计 568 34,077.08 994.32 0.01% 19,354,788.02 99.99%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

第47页共56页

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数

项目 份额级别 占基金总份额比例

（份）

华安季季鑫短期理财债券A 13.45 0.00%

基金管理人所有从业人员持

华安季季鑫短期理财债券B - -

有本基金

合计 13.45 0.00%

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安季季鑫短期理财债券A 华安季季鑫短期理财债券B

基金合同生效日（2012年5月23日）

4,689,974,322.86 836,576,972.25

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 24,047,844.93 5,000,000.00

本报告期基金总申购份额 398,478.34 -

减：本报告期基金总赎回份额 5,090,540.93 5,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 19,355,782.34 -

注：申购含红利再投及分级份额调增份额；赎回含分级份额调减份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2016年3月2日，基金管理人发布了华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理变更公

告，新增李邦长先生担任本基金的基金经理，贺涛先生、朱才敏女士继续担任本基金的基金经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

第48页共56页

无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况：40,000.00元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

恒泰证券 1 - - - --

国金证券 2 - - - --

招商证券 1 - - - --

中投证券 2 - - - --

中泰证券 2 - - - --

宏源证券 1 - - - --

华融证券 1 - - - --

中金公司 1 - - - --

华泰证券 1 - - - --

国泰君安 1 - - - --

上海证券 1 - - - --

东北证券 1 - - - --

高华证券 1 - - - --

西藏东方财富 1 - - - --

银河证券 1 - - - --

东兴证券 1 - - - --

第49页共56页

兴业证券 1 - - - --

广发证券 1 - - - --

世纪证券 1 - - - --

华创证券 1 - - - --

中银国际 1 - - - --

中天证券 1 - - - --

中信证券 1 - - - --

国都证券 1 - - - --

广发华福 1 - - - --

财富里昂 1 - - - --

长城证券 1 - - - --

民族证券 1 - - - --

信达证券 1 - - - --

民生证券 1 - - - --

安信证券 1 - - - --

国信证券 1 - - - --

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

第50页共56页

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

2016年4月完成租用托管在工商银行的西藏东方财富证券深圳395395交易单元

2016年8月完成租用托管在工商银行的天风证券深圳398013交易单元

2016年11月完成租用托管在工商银行的宏信证券深圳002331深圳交易单元

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权证

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 额的比例 比例

恒泰证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

招商证券 - - 5,000,000 3.74% - -

.00

中投证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

西藏东方财富 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

世纪证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

中天证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

第51页共56页

国都证券 - - - - - -

广发华福 - - - - - -

财富里昂 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

国信证券 - - 128,700,0 96.26% - -

00.00

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

无。

11.9其他重大事件

法定披露

序号 公告事项 法定披露方式

日期

1 华安基金关于2016年1月4日指数熔断期 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-01-04

间调整旗下基金相关业务办理时间的公告 《中国证券报》和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下场内基金 《上海证券报》、《证券时报》、

2 在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示 《中国证券报》和公司网站 2016-01-06

性公告

3 华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-01-19

费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

4 关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-01-25

构的公告 《中国证券报》和公司网站

关于华安季季鑫短期理财债券型证券投资 《上海证券报》、《证券时报》、

5 基金投资组合构建情况说明的公告（2016 《中国证券报》和公司网站 2016-01-26

年第1期）

华安基金管理有限公司关于基金电子交易 《上海证券报》、《证券时报》、

6 平台延长工行直联结算方式费率优惠活动 《中国证券报》和公司网站 2016-02-03

的公告

7 华安基金管理有限公司华安季季鑫短期理 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-03-02

财债券型证券投资基金基金经理变更公告 《中国证券报》和公司网站

8 华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-03-24

德费率优惠的公告 《中国证券报》和公司网站

华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 《上海证券报》、《证券时报》、

9 2016年第1期赎回开放日及2016年第2期 《中国证券报》和公司网站 2016-03-24

集中申购开放期相关安排的公告

华安基金管理有限公司关于电子直销平台 《上海证券报》、《证券时报》、

10 延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间 《中国证券报》和公司网站 2016-03-28

的公告

第52页共56页

11 关于华安旗下基金参加工商银行申购费率 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-03-30

优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

关于旗下部分基金参加东亚银行（中国） 《上海证券报》、《证券时报》、

12 有限公司定期定额申购费率优惠活动的公 《中国证券报》和公司网站 2016-03-30

告

13 华安基金管理有限公司关于以固有资金购 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-03-30

买基金所涉风险资产的公告 《中国证券报》和公司网站

华安基金管理有限公司关于华安季季鑫短 《上海证券报》、《证券时报》、

14 期理财债券型证券投资基金2016年第1期 《中国证券报》和公司网站 2016-03-31

收益支付公告

15 华安基金管理有限公司关于参加好买基金 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-04-11

网费率优惠的公告 《中国证券报》和公司网站

16 关于旗下部分基金增加钱景财富为销售机 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-04-19

构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

关于华安季季鑫短期理财债券型证券投资 《上海证券报》、《证券时报》、

17 基金投资组合构建情况说明的公告（2016 《中国证券报》和公司网站 2016-04-26

年第2期）

18 华安基金管理有限公司关于华安基金公司 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-05-05

淘宝店关闭申购服务的公告 《中国证券报》和公司网站

19 华安基金管理有限公司关于基金电子交易 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-05-05

平台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告 《中国证券报》和公司网站

华安基金管理有限公司关于基金电子交易 《上海证券报》、《证券时报》、

20 平台延长工行直联结算方式费率优惠活动 《中国证券报》和公司网站 2016-05-10

的公告

21 关于华安基金管理有限公司旗下部分基金 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-05-13

增加平安证券为销售机构的公告 《中国证券报》和公司网站

22 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-05-25

泉州银行优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

23 关于旗下部分基金增加大连银行为销售机 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-05-28

构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

24 关于旗下部分基金增加东莞农商行为销售 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-06-02

机构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

25 关于旗下部分基金增加晟视天下为销售机 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-06-03

构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

华安基金管理有限公司关于电子直销平台 《上海证券报》、《证券时报》、

26 延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间 《中国证券报》和公司网站 2016-06-08

的公告

27 关于旗下部分基金增加广源达信为销售机 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-06-21

构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 《上海证券报》、《证券时报》、

28 2016年第2期赎回开放日及2016年第3期 《中国证券报》和公司网站 2016-06-23

集中申购开放期相关安排的公告

29 关于旗下部分基金增加陆金所为销售机构 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-06-24

的公告 《中国证券报》和公司网站

第53页共56页

30 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-06-28

参加京东费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

华安基金管理有限公司关于华安季季鑫短 《上海证券报》、《证券时报》、

31 期理财债券型证券投资基金2016年第2期 《中国证券报》和公司网站 2016-06-30

收益支付公告

32 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-07-15

和讯费率优惠的公告 《中国证券报》和公司网站

33 华安基金新增蛋卷基金代销并参加费率优 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-07-22

惠的公告 《中国证券报》和公司网站

关于华安季季鑫短期理财债券型证券投资 《上海证券报》、《证券时报》、

34 基金投资组合构建情况说明的公告（2016 《中国证券报》和公司网站 2016-07-25

年第3期）

35 华安基金关于旗下部分基金增加大智慧为 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-08-06

销售机构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

36 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-08-09

中信证券优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

37 关于华安基金管理有限公司旗下基金增加 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-08-09

华安证券股份有限公司为销售机构的公告 《中国证券报》和公司网站

38 关于旗下部分基金增加创金启富为销售机 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-08-13

构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

39 关于基金电子交易平台延长工行直联结算 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-08-15

方式费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

40 关于华安旗下部分基金增加盈米为销售机 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-09-03

构的公告 《中国证券报》和公司网站

41 关于旗下部分基金增加昆山农商行为销售 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-09-06

机构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

42 关于旗下部分基金增加新浪仓石为销售机 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-09-12

构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

43 关于旗下部分基金增加宁波银行为销售机 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-09-21

构的公告 《中国证券报》和公司网站

华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 《上海证券报》、《证券时报》、

44 2016年第3期赎回开放日及2016年第4期 《中国证券报》和公司网站 2016-09-23

集中申购开放期相关安排的公告

45 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-09-23

费率优惠活动时间的公告 《中国证券报》和公司网站

华安基金管理有限公司关于华安季季鑫短 《上海证券报》、《证券时报》、

46 期理财债券型证券投资基金2016年第3期 《中国证券报》和公司网站 2016-09-30

收益支付公告

47 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-10-13

钱景财富费率优惠的公告 《中国证券报》和公司网站

关于华安季季鑫短期理财债券型证券投资 《上海证券报》、《证券时报》、

48 基金投资组合构建情况说明的公告（2016 《中国证券报》和公司网站 2016-11-01

年第4期）

49 关于旗下部分基金增加和耕为销售机构并 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-11-01

第54页共56页

参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

50 关于旗下部分基金增加云湾投资为销售机 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-11-10

构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

51 关于基金电子交易平台延长工行直联结算 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-11-10

方式费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

52 关于旗下部分基金增加乾道金融为销售机 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-11-16

构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

53 华安基金管理有限公司关于统一客户服务 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-11-16

热线号的公告 《中国证券报》和公司网站

54 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-11-29

交通银行费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

55 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-11-29

费率优惠活动时间的公告 《中国证券报》和公司网站

56 关于旗下部分基金增加懒猫为销售机构并 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-11-30

参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

57 关于旗下部分基金增加华鑫证券为销售机 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-12-06

构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

58 -2017年度季季鑫运作期安排的预告 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-12-07

《中国证券报》和公司网站

59 关于旗下部分基金增加汇付金融为销售机 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-12-13

构并参加费率优惠的公告 《中国证券报》和公司网站

60 关于旗下部分基金增加东海期货为销售机 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-12-20

构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

61 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-12-22

交通银行费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 《上海证券报》、《证券时报》、

62 2016年第4期赎回开放日及2017年第1期 《中国证券报》和公司网站 2016-12-23

集中申购开放期相关安排的公告

63 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-12-28

中国农业银行费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

关于旗下部分基金开通并参加中国工商银 《上海证券报》、《证券时报》、

64 行股份有限公司基金定期定额投资优惠活 《中国证券报》和公司网站 2016-12-28

动的公告

65 华安基金管理有限公司关于参加烟台银行 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-12-30

费率优惠的公告 《中国证券报》和公司网站

华安基金管理有限公司关于华安季季鑫短 《上海证券报》、《证券时报》、

66 期理财债券型证券投资基金2016年第4期 《中国证券报》和公司网站 2016-12-30

收益支付公告

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》

2、《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》

3、《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金设立的文件；

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

7、基金托管人业务资格批件和营业执照；

8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；

12.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

12.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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