华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金

2016年第4季度报告

2016年12月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年一月二十日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安季季鑫短期理财债券

基金主代码 040030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年5月23日

报告期末基金份额总额 19,355,782.34份

投资目标 在力求本金安全的基础上，追求稳健的当期收益。

本基金采用“运作期滚动”的方式运作，在运作期内，本基

金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下，采用持有

投资策略 到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例恒定。

集中申购期内，本基金将采用流动性管理与组合调整相结合

的策略。

业绩比较基准 无

本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证

风险收益特征 券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种，其预期

的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

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基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安季季鑫短期理财债券A 华安季季鑫短期理财债券B

下属分级基金的交易代码 040030 040031

报告期末下属分级基金的 19,355,782.34份 -份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)

主要财务指标

华安季季鑫短期理财债券A 华安季季鑫短期理财债券B

1.本期已实现收益 95,374.49 25,148.02

2.本期利润 95,374.49 25,148.02

3.期末基金资产净值 19,355,782.34 -

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于短期理财债券基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华安季季鑫短期理财债券A:

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.4636% 0.0027% - - - -

2、华安季季鑫短期理财债券B：

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5030% 0.0027% - - - -

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

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华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年5月23日至2016年12月31日)

1、华安季季鑫短期理财债券A

2、华安季季鑫短期理财债券B

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

金融学硕士（金融工程方向），19

年证券、基金从业经历。曾任长城

证券有限责任公司债券研究员，华

安基金管理有限公司债券研究员、

债券投资风险管理员、固定收益投

资经理。2008年4月起担任华安

稳定收益债券型证券投资基金的

基金经理。2011年6月起同时担

任华安可转换债券债券型证券投

资基金的基金经理。2012年12月

起同时担任华安信用增强债券型

证券投资基金的基金经理。2013

年6月起同时担任华安双债添利

债券型证券投资基金的基金经理、

固定收益部助理总监。2013年8

月起担任固定收益部副总监。2013

年10月起同时担任本基金、华安

本基金的 现金富利投资基金、华安月月鑫短

贺涛 基金经理、 2013-10-08 - 19年 期理财债券型证券投资基金、华安

固定收益 月安鑫短期理财债券型证券投资

部总监 基金的基金经理。2014年7月起

同时担任华安汇财通货币市场基

金的基金经理。2015年2月起担

任华安年年盈定期开放债券型证

券投资基金的基金经理。2015年5

月起担任固定收益部总监。2015

年5月起担任华安新回报灵活配

置混合型证券投资基金的基金经

理。2015年9月起担任华安新乐

享保本混合型证券投资基金的基

金经理。2015年12月起，同时担

任华安乐惠保本混合型证券投资

基金的基金经理。2016年2月起，

同时担任华安安华保本混合型证

券投资基金的基金经理。2016年7

月起同时担任华安安进保本混合

型发起式证券投资基金的基金经

理。2016年11月起，同时担任华

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安睿享定期开放混合型发起式证

券投资基金、华安新希望灵活配置

混合型证券投资基金的基金经理。

金融工程硕士，具有基金从业资格

证书，9 年基金行业从业经历。

2007年7月应届生毕业进入华安

基金，历任金融工程部风险管理

员、产品经理、固定收益部研究员、

基金经理助理等职务。2014年11

月起同时担任本基金、华安汇财通

货币市场基金、华安月月鑫短期理

财债券型证券投资基金、华安双债

添利债券型证券投资基金、华安月

安鑫短期理财债券型证券投资基

朱才敏 本基金的 2014-11-20 - 9年 金的基金经理。2015年5月起同

基金经理 时担任华安新回报灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理。2016

年4月起，同时担任华安安禧保本

混合型证券投资基金的基金经理。

2016年9月起，同时担任华安新

财富灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理。2016年11月起，

同时担任华安新希望灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理；

2016年12月起，同时担任华安新

泰利灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理。

硕士研究生，具有基金从业资格证

书.曾任安永华明会计师事务所审

计师，2010年3月加入华安基金

管理有限公司，先后从事基金运

营、债券交易和债券研究等工作，

2014年9月起担任基金经理助理，

李邦长 本基金的 2016-03-02 - 6年 2016年3月起担任华安月月鑫短

基金经理 期理财债券型证券投资基金、华安

季季鑫短期理财债券型证券投资

基金、华安月安鑫短期理财债券型

证券投资基金、华安日日鑫货币市

场基金的基金经理.2016年11月

起，同时担任华安鼎丰债券型发起

式证券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基 第7页共12页

金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为4次，未出现异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

四季度，海外主要发达经济体经济复苏缓慢，各国货币政策出现分化，开始反思负利率的刺激效果和负面影响。美联储如期加息，特朗普当选美国总统超市场预期，新政预计将加大基建支出、企业减税力度等刺激政策，美股指数大涨，十年期国债收益率大幅上行，美元指数及美元兑主要货币走强，消费者信心指数提升；欧元区经济出现回暖态势，包括GDP、通胀、PMI和投资者信心指数等数据都有所改善，欧央行会议决议将延长QE期限，但银行业潜在风险不容小觑；日本持续面临低增长和通缩困境，日央行货币政策继续宽松。国内经济方面，四季度各项指标显示经济基本面有所改善，经济短期有企稳迹象，工业增加值增速稳定，固定资产投资回升，民间投资改善，货币与信贷稳定，社融超预期；央行在四季度的流动性管理主要通过公开市场操作+MLF 等组合方式进行，维稳资金面波动，11月下旬以来，受同业去杠杆及邻近年末等因素叠加影响，银行间资金面扰动较大；央行维稳资金面之余继续加大长端资金投放比重，拉长操作久期，去金融杠杆意图明显。四季度外围及国内各项经济金融数据对债市构成利空，债市调整幅度较大，收益率大幅上行，10Y期国债收益率上行幅度接近30bp，3Y期AAA中短期票据上行幅度接近100bp，信用利差明显走扩，调整幅度之深超市场预期。

本报告期内，合理安排组合久期，主要滚动投资于利率较高的同业存款和银行间逆回购，同时把握机会，配置优质中高等级短期融资券以获得可观的持有收益。组合整体在有效控制流动性风险的前提下，保证了适中的整体收益率。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

华安季季鑫短期理财债券A：

投资回报：0.4636%

华安季季鑫短期理财债券B：

投资回报：0.5030%

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，发达经济体反思负利率政策实施的弊端和不足，随着特朗普新政实施带来的联动

效应，全球利率将面临上行压力，主要货币兑美元走势依然承压；国内经济方面，随着楼市调控政策的继续实施，楼市小周期见顶，地产相关消费增速将逐步回落，房地产去杠杆叠加金融去杠杆的环境下，经济下行压力较大；而随着农业供给侧改革的推进，以及原油限产决议的签署，未来通胀存上行压力；央行货币政策定调稳健中性，未来基础货币投放机制发生变迁，货币闸门调节模式下未来流动性波动将加大；明年债市风险不可低估，各方因素不明朗前提下，需要做好资产配置的久期控制，降低利率敏感度风险，适时采取波段操作，赚取价差收益。

操作方面，我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，优化组合资产配置计划，把握市结构性机会，通过月末时点锁定高收益同业存款和甄选优质中高等级短期融资券博取较高的持有收益，提高组合整体收益，为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内基金持有人数不低于200人；基金资产净值连续超过20个工作日低于5000万元。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 17,000,265.50 86.69

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 2,599,975.79 13.26

4 其他资产 10,272.35 0.05

5 合计 19,610,513.64 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

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1 报告期内债券回购融资余额 -

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％）

报告期末债券回购融资余额 - -

2

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40％的说明

在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的40％。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

不适用。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

不适用。

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

不适用。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 -

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报告期内偏离度的最低值 -

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 -

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。

5.9.2本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 10,268.90

4 应收申购款 3.45

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 10,272.35

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安季季鑫短期理财债券A 华安季季鑫短期理财债券B

本报告期期初基金份额总额 20,128,117.93 5,000,000.00

报告期基金总申购份额 48,817.99 -

报告期基金总赎回份额 821,153.58 5,000,000.00

报告期基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 19,355,782.34 -

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》

2、《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》

3、《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金托管协议》

8.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

8.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一七年一月二十日

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