华安稳固收益债券型证券投资基金2012年年度报告摘要

华安稳固收益债券型证券投资基金

2012年年度报告摘要

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金业绩比较基准为:3年期银行定期存款收益率+1.68%

根据基金合同的有关规定,本基金为债券型基金,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种 本基金还可投资于股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。

投资组合比例范围为:固定收益品种的投资比例不低于基金资产的80%,权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%,现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安稳固收益债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010年12月21日至2012年12月31日)

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安稳固收益债券型证券投资基金

合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位:人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至2012年12月31日,公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭2只封闭式证券投资基金,华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、龙头ETF联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证300指数基金(LOF)、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金(QDII-LOF)、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安双月鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券等34只开放式基金。管理资产规模达到 955.90亿元人民币。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安稳固收益债券型证券投资基金基金合同》、《华安稳固收益债券型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,除因6月28日出现大额申购导致6月29日基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券低于5%以外,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控 风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查 风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了2次。原因:各投资组合分别按照其交易策略交易时,虽相关投资组合买卖数量极少,但由于个股流动性较差,交易量稀少,致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看,也未发现有异常。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2012年初,我国宏观经济增速开始回落,物价指数进入下行通道。国外欧债危机持续发酵,对市场形成不定期冲击。与此同时,人民币汇率在全年出现较大幅度波动,我国外汇占款增速快速下降,基础货币投放能力明显减弱,银行的表内信贷扩张受到供需双方的制约,M2增长低于央行的目标。为稳定经济形势,我国宏观经济政策开始微调,稳增长被放在政策目标的首位。央行主动放松银根,下调了两次存款准备金,并在时隔三年半后两次降息,公开市场操作也以净投放为主。与此同时,直接融资对信贷起到了替代的作用,社会融资总量的增长在下半年每月都达到1万亿左右的水平。经过前三季度的低迷,4 季度我国宏观经济增速企稳,各项经济指标出现转好迹象,物价指数低位徘徊。宏观经济政策的微调开始逐渐体现出效果。央行继续主动放松银根,公开市场操作仍保持净投放。

在此背景下,除了3季度之外,债券市场资金面保持了较宽松的局面,资金利率较去年回落,无论是利率产品还是信用产品都在资金面的支持下表现良好。在年初海龙短融风险事件平安渡过后,信用产品市场呈现出供需两旺的局面,收益率水平较2011年底有大幅下降。即使在资金面紧张的3季度,也未出现市场收益率的非理性上行。股市出现较大幅度波动,全年整体上为N型走势。可转债一季度在正股推动下表现较好。即使在股市调整时,质押融资条款的通过,也提升了转债市场的整体估值水平,在股市偏弱的背景下基本维持了震荡格局,并在四季度随着正股的反弹估值迅速提升。

华安稳固收益债券基金在全年都采用了杠杆操作的策略。在预期到3季度资金面的紧张后,2季度末采用了降杠杆的操作,在3季度末重新提升杠杆率。总体信用债配置上向中低评级信用产品倾斜。对利率产品采用波段操作策略,取得了较好的回报。在新股申购方面较为谨慎,并未取得预期回报。在可转债投资上采用自下而上的波段操作策略,取得了正回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2012 年12 月31 日,本基金份额净值为1.029元,本报告期份额净值增长率为7.26%,同期业绩比较基准增长率为5.53%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年,预期我国宏观经济增速温和回升,全球主要经济体扩张的经济政策将对金融市场持续提供流动性,通胀水平维持在合理范围内。预期央行将继续保持稳健的货币政策,保持资金面稳定有序。金融体系的改革将进一步发展,金融自由化程度进一步提高。在此背景下,我们对债券市场仍然持乐观态度。预期外汇占汇较2012年有所恢复 人民币汇率基本保持稳定,较2012年波动幅度减小 预期基础收益率曲线将呈现陡峭化变化。信用品种仍然会保持供需两旺的局面,但收益率进一步大幅下行概率较小,信用利差保持稳定。利率产品存在波段性机会。股票市场的反弹仍有持续性,上市公司促进转股的动力,将进一步推动转债市场估值回归。我们仍将坚持票息为主的信用债券配置策略,保持较低的组合久期,保持一定程度的杠杆操作,并根据资金面状况调整杠杆率。同时关注可转债和利率产品的波段性机会。本基金将秉承稳健、专业的投资理念,勤勉尽责地维护持有人的利益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

(1)公司方面

公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值 同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历:

尚志民, 首席投资官,工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员,华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理,现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理,华安基金管理有限公司首席投资官。

杨明,投资研究部总监,研究生学历,12年金融、证券、基金从业经验,曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司,担任研究发展部宏观研究员,现任投资研究部总监。

黄勤, 固定收益部总监, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理有限公司,曾任固定收益部债券投资经理,现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监。

许之彦, 指数投资部总监, 理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华安中国A股增强指数、华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF和华安上证龙头ETF联接,华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理,指数投资部总监。

陈林,基金运营部总经理,工商管理硕士,高级会计师,CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作,2004年11月加入华安基金管理有限公司,曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理,现任基金运营部总经理。

(2)托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

(3)会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理未参与基金的估值。

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内实施二次分红

第一次分红,分红方案为:每10份基金份额派发红利0.30元。权益登记日及除息日:2012年3月29日 现金红利发放日:2012年3月30日。

第二次分红,分红方案为:每10份基金份额派发红利0.60元。权益登记日及除息日:2012年12月24日 现金红利发放日:2012年12月25日。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年,本基金托管人在对华安稳固收益债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年,华安稳固收益债券型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安稳固收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华安稳固收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了2次利润分配,分配金额为101381238.86元。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安稳固收益债券型证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师汪棣、庄贤签字出具了普华永道中天审字(2013)第21427号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:华安稳固收益债券型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.029元,基金份额总额1,210,454,403.43份。

7.2利润表

会计主体:华安稳固收益债券型证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

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7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华安稳固收益债券型证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:李勍,主管会计工作负责人:章国富,会计机构负责人:陈林

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华安稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1362号《关于核准华安稳固收益债券型证券投资基金募集的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安稳固收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,733,434,332.77元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第327号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华安稳固收益债券型证券投资基金基金合同》于2010年12月21日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,733,751,055.10份基金份额,其中认购资金利息折合316,722.33份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金每三年为一个运作期,前后两个运作期期间安排不少于5个工作日的间隔期,便于本基金在前后两个运作期期间调整组合配置,并且投资者在过渡期内办理本基金的申购和赎回业务时不收取申购、赎回费用。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安稳固收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种 本基金还可投资于股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金债券等固定收益品种的投资比例不低于基金资产的80%,权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%,现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金权益类资产投资主要进行首次发行以及增发新股投资,并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票,不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金还可以持有股票所派发的权证和可分离债券产生的权证。本基金的业绩比较基准为:3年期银行定期存款收益率+1.68%。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2013年3月26日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安稳固收益债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

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注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

无。

7.4.8.1.2权证交易

无。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

■

注:支付基金管理人 华安基金公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.65% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人 中国工商银行 的托管费按前一日基金资产净值0.18%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 × 0.18% / 当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位:人民币元

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注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给 华安基金公司 ,再由 华安基金公司 计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:

日销售服务费=前一日基金资产净值× 0.35%/ 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

■

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人 中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

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7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额279,999,060.00元,是以如下债券作为抵押:

金额单位:人民币元

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7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额268,599,990.30元,于2013年1月4日、2013年1月7日前先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为601,051,145.20元,属于第二层级的余额为1,021,245,000.00元,无属于第三层级的余额(2011年12月31日:第一层级421,508,441.98元,第二层级1,210,055,000.00元,无属于第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下:

(1)2012年2月3日,本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告,尚志民先生任华安基金管理有限公司副总经理。尚志民先生经中国证监会核准取得高管任职资格。

(2)2012年9月24日,本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告,秦军先生任华安基金管理有限公司副总经理。秦军先生经中国证监会核准取得高管任职资格。

(3)2012年9月24日,本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告,章国富先生不再担任华安基金管理有限公司督察长,转任华安基金管理有限公司副总经理。章国富先生经中国证监会核准取得高管任职资格。

(4)2012年9月24日,本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告,薛珍女士任华安基金管理有限公司督察长。薛珍女士经中国证监会核准取得高管任职资格。

2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下:

无。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况:92,000.00元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自2010年12月21日起至今。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1. 券商专用交易单元选择标准:

基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:

(1)内部管理规范、严谨 具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求

(2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务

(3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会

(4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2.券商专用交易单元选择程序:

(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2) 填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性进行阐述。

(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。

(4)协议签署

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》。

(5)通知托管人

通知基金托管人。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■





华安基金管理有限公司

二〇一三年三月二十七日

基金简称 华安稳固收益债券
基金主代码 040019
交易代码 040019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年12月21日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,210,454,403.43份
基金合同存续期 不定期





投资目标 在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造高于比较基准收益的当期收益。
投资策略 本基金建立逐期追求投资本金安全的风险控制目标和收益稳定递增的产品运作风格,以“3年运作周期滚动”的方式,实施开放式运作。在3年运作期内,本基金通过适当的投资策略和产品机制,增强对组合流动性的保护,以便于本基金达到避险目标,并力争超越业绩比较基准,优化基金组合的风险收益和流动性,从而力求满足投资人持续稳定地获得高于存款利率收益的需求。
业绩比较基准 3年期银行定期存款收益率+1.68%
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险水平和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。





项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 冯颖 赵会军
联系电话 021-38969999 010-66105799
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798





登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层





3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年12月21日(基金合同生效日)至2010年12月31日
本期已实现收益 69,105,038.05 69,904,477.09 2,784,117.86
本期利润 85,265,488.79 67,962,550.78 2,856,869.10
加权平均基金份额本期利润 0.0730 0.0442 0.0010
本期基金份额净值增长率 7.26% 4.40% 0.10%
3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 0.0160 0.0450 0.0010
期末基金资产净值 1,245,623,591.06 1,113,606,634.27 2,736,607,924.20
期末基金份额净值 1.029 1.045 1.001





阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.71% 0.07% 1.39% 0.02% 0.32% 0.05%
过去六个月 1.52% 0.07% 2.78% 0.01% -1.26% 0.06%
过去一年 7.26% 0.09% 5.53% 0.02% 1.73% 0.07%
自基金合同生效起至今 12.09% 0.14% 11.23% 0.02% 0.86% 0.12%





年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2012年 0.900 77,128,676.64 24,252,562.22 101,381,238.86 -
2011年 - - - - -
2010年12月21日(基金合同生效日)至2010年12月31日 - - - - -
合计 0.900 77,128,676.64 24,252,562.22 101,381,238.86 -





姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
郑可成 本基金的基金经理 2010-12-21 - 11年 硕士研究生,11年证券基金从业经历。2001年7月至2004年12月在闽发证券有限责任公司担任研究员,从事债券研究及投资,2005年1月至2005年9月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员,2005年10月至2009年7月在益民基金管理有限公司任基金经理,2009年8月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月起担任本基金的基金经理。2012年9月起同时担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月起同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月起同时担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。





资产 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
资产:
银行存款 20,486,181.10 1,554,313.81
结算备付金 18,665,933.11 9,671,589.51
存出保证金 213,413.77 125,278.65
交易性金融资产 1,622,296,145.20 1,631,563,441.98
其中:股票投资 - 8,319,025.98
基金投资 - -
债券投资 1,602,296,145.20 1,623,244,416.00
资产支持证券投资 20,000,000.00 -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 80,792,611.09
应收利息 40,542,789.31 43,773,775.27
应收股利 - -
应收申购款 100,156,609.80 20,347,575.19
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,802,361,072.29 1,787,828,585.50
负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 548,599,050.30 665,998,854.00
应付证券清算款 2,945,727.34 -
应付赎回款 2,872,669.55 5,948,435.44
应付管理人报酬 700,415.17 634,676.97
应付托管费 193,961.11 175,756.69
应付销售服务费 377,146.59 341,749.11
应付交易费用 11,915.99 67,996.94
应交税费 372,085.28 372,000.00
应付利息 329,086.82 350,473.43
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 335,423.08 332,008.65
负债合计 556,737,481.23 674,221,951.23
所有者权益:
实收基金 1,210,454,403.43 1,065,626,990.66
未分配利润 35,169,187.63 47,979,643.61
所有者权益合计 1,245,623,591.06 1,113,606,634.27
负债和所有者权益总计 1,802,361,072.29 1,787,828,585.50





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 118,974,890.96 98,732,157.21
1.利息收入 86,666,497.45 73,100,783.09
其中:存款利息收入 662,134.53 1,147,583.65
债券利息收入 85,931,454.48 58,992,535.31
资产支持证券利息收入 72,416.44 -
买入返售金融资产收入 492.00 12,960,664.13
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 10,545,183.07 10,796,743.12
其中:股票投资收益 1,356,430.37 2,037,527.82
基金投资收益 - -
债券投资收益 9,188,752.70 8,759,215.30
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 16,160,450.74 -1,941,926.31
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 5,602,759.70 16,776,557.31
减:二、费用 33,709,402.17 30,769,606.43
1.管理人报酬 8,047,402.28 10,316,847.44
2.托管费 2,228,511.36 2,856,973.13
3.销售服务费 4,333,216.61 5,555,225.56
4.交易费用 71,696.54 204,562.18
5.利息支出 18,628,641.60 11,454,509.22
其中:卖出回购金融资产支出 18,628,641.60 11,454,509.22
6.其他费用 399,933.78 381,488.90
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 85,265,488.79 67,962,550.78
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列 85,265,488.79 67,962,550.78





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,065,626,990.66 47,979,643.61 1,113,606,634.27
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 85,265,488.79 85,265,488.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 144,827,412.77 3,305,294.09 148,132,706.86
其中:1.基金申购款 1,034,204,091.34 61,837,288.82 1,096,041,380.16
2.基金赎回款 -889,376,678.57 -58,531,994.73 -947,908,673.30
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -101,381,238.86 -101,381,238.86
五、期末所有者权益(基金净值) 1,210,454,403.43 35,169,187.63 1,245,623,591.06
项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,733,751,055.10 2,856,869.10 2,736,607,924.20
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 67,962,550.78 67,962,550.78
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,668,124,064.44 -22,839,776.27 -1,690,963,840.71
其中:1.基金申购款 842,686,499.91 18,624,181.68 861,310,681.59
2.基金赎回款 -2,510,810,564.35 -41,463,957.95 -2,552,274,522.30
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,065,626,990.66 47,979,643.61 1,113,606,634.27





关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 8,047,402.28 10,316,847.44
其中:支付销售机构的客户维护费 964,049.26 2,628,853.61





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,228,511.36 2,856,973.13





获得销售服务费的各关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安基金公司 3,163,615.19
中国工商银行 572,920.71
合计 3,736,535.90
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安基金公司 2,317,761.22
中国工商银行 1,441,026.66
合计 3,758,787.88





本期2012年1月1日至2012年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - 319,891,410.55 - - 50,000,000.00 28,850.34
上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - 152,832,514.25 - - - -





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 20,486,181.10 405,129.76 1,554,313.81 949,574.51





7.4.12.1.1受限证券类别:债券
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
112142 12格林债 2012-12-24 2013-01-24 买入分销债券 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -





债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
098010 09淮南矿业债 2013-01-07 101.36 500,000 50,680,000.00
1182332 11沪打捞MTN1 2013-01-07 101.41 200,000 20,282,000.00
1182343 11柳控MTN1 2013-01-07 103.13 300,000 30,939,000.00
1182357 11蒙羊绒MTN1 2013-01-07 102.92 500,000 51,460,000.00
041259018 12南高轮CP001 2013-01-08 101.31 400,000 40,524,000.00
041262014 12心连心CP001 2013-01-08 100.87 200,000 20,174,000.00
041265005 12沁和集CP001 2013-01-08 101.49 200,000 20,298,000.00
120228 12国开28 2013-01-11 99.77 500,000 49,885,000.00





序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 1,622,296,145.20 90.01
其中:债券 1,602,296,145.20 88.90
资产支持证券 20,000,000.00 1.11
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 39,152,114.21 2.17
6 其他各项资产 140,912,812.88 7.82
7 合计 1,802,361,072.29 100.00





序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601339 百隆东方 7,896,772.00 0.71
2 603128 华贸物流 621,790.92 0.06
3 603001 奥康国际 255,000.00 0.02
4 300316 晶盛机电 99,000.00 0.01
5 603000 人民网 40,000.00 0.00
6 300307 慈星股份 35,000.00 0.00
7 601929 吉视传媒 35,000.00 0.00
8 601800 中国交建 32,400.00 0.00
9 601388 怡球资源 26,000.00 0.00
10 002673 西部证券 21,750.00 0.00
11 603366 日出东方 21,500.00 0.00
12 601012 隆基股份 21,000.00 0.00
13 002663 普邦园林 15,000.00 0.00
14 002695 煌上煌 15,000.00 0.00
15 300298 三诺生物 14,500.00 0.00
16 601515 东风股份 13,200.00 0.00
17 300304 云意电气 11,000.00 0.00
18 603167 渤海轮渡 11,000.00 0.00
19 002655 共达电声 11,000.00 0.00
20 002661 克明面业 10,500.00 0.00





序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601555 东吴证券 10,198,252.00 0.92
2 601339 百隆东方 7,063,736.97 0.63
3 603128 华贸物流 729,197.77 0.07
4 603001 奥康国际 245,000.00 0.02
5 300316 晶盛机电 103,200.00 0.01
6 603000 人民网 65,100.00 0.01
7 601929 吉视传媒 58,500.00 0.01
8 601800 中国交建 41,100.00 0.00
9 002673 西部证券 37,375.00 0.00
10 300307 慈星股份 30,698.82 0.00
11 601388 怡球资源 30,000.00 0.00
12 002663 普邦园林 21,850.00 0.00
13 603366 日出东方 21,575.00 0.00
14 601012 隆基股份 19,817.00 0.00
15 300298 三诺生物 17,950.00 0.00
16 601515 东风股份 15,510.00 0.00
17 002655 共达电声 15,500.00 0.00
18 300297 蓝盾股份 14,750.00 0.00
19 300314 戴维医疗 14,410.00 0.00
20 002695 煌上煌 13,775.00 0.00





买入股票的成本(成交)总额 9,312,592.92
卖出股票的收入(成交)总额 18,899,414.29





序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 12,363,305.60 0.99
2 央行票据 - -
3 金融债券 140,212,000.00 11.26
其中:政策性金融债 140,212,000.00 11.26
4 企业债券 677,583,724.20 54.40
5 企业短期融资券 514,157,000.00 41.28
6 中期票据 225,773,000.00 18.13
7 可转债 32,207,115.40 2.59
8 其他 - -
9 合计 1,602,296,145.20 128.63





序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 122033 09富力债 900,000 93,195,000.00 7.48
2 122821 11吉城建 800,000 85,600,000.00 6.87
3 098010 09淮南矿业债 800,000 81,088,000.00 6.51
4 122918 10阜阳债 600,110 60,809,146.30 4.88
5 1182357 11蒙羊绒MTN1 500,000 51,460,000.00 4.13





序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 119025 侨城03 100,000 10,000,000.00 0.80
2 119024 侨城02 100,000 10,000,000.00 0.80





序号 名称 金额
1 存出保证金 213,413.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 40,542,789.31
5 应收申购款 100,156,609.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 140,912,812.88





序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113003 重工转债 27,389,615.40 2.20
2 113001 中行转债 4,817,500.00 0.39





持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10,094 119,918.21 909,157,644.62 75.11% 301,296,758.81 24.89%





项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 334,095.38 0.0276%





基金合同生效日(2010年12月21日)基金份额总额 2,733,751,055.10
本报告期期初基金份额总额 1,065,626,990.66
本报告期基金总申购份额 1,034,204,091.34
减:本报告期基金总赎回份额 889,376,678.57
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,210,454,403.43





券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
安信证券股份有限公司 1 - - - - -
长城证券有限责任公司 1 19,817.00 0.10% 16.85 0.10% -
东北证券股份有限公司 1 19,500.00 0.10% 17.45 0.11% -
东兴证券有限责任公司 1 - - - - -
北京高华证券有限责任公司 1 91,523.82 0.48% 74.35 0.46% -
广发华福有限责任公司 1 602,772.77 3.19% 512.35 3.16% -
国都证券有限责任公司 1 - - - - -
国金证券有限责任公司 1 - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - -
国信证券有限责任公司 1 - - - - -
恒泰证券有限责任公司 1 - - - - -
宏源证券股份有限公司 1 2,390,750.00 12.65% 2,087.10 12.87% 新增
华创证券有限责任公司 1 4,820,986.97 25.51% 4,208.80 25.95% -
华融证券股份有限公司 1 - - - - -
华泰联合证券有限责任公司 1 - - - - -
中国中投证券有限责任公司 2 268,390.00 1.42% 221.64 1.37% -
开源证券有限责任公司 1 27,411.73 0.15% 23.31 0.14% -
民生证券有限责任公司 1 10,239,352.00 54.18% 8,703.72 53.66% -
齐鲁证券有限责任公司 2 57,240.00 0.30% 46.65 0.29% -
上海证券有限责任公司 1 255,770.00 1.35% 217.41 1.34% -
世纪证券有限责任公司 1 - - - - -
信达证券有限责任公司 1 58,500.00 0.31% 49.72 0.31% -
兴业证券股份有限公司 1 - - - - -
中国银河证券股份有限公司 1 - - - - -
招商证券股份有限公司 1 23,475.00 0.12% 19.07 0.12% -
中国国际金融有限公司 1 - - - - -
中天证券有限责任公司 1 - - - - -
中信证券有限责任公司 1 - - - - -
中银国际证券有限责任公司 1 23,925.00 0.13% 21.17 0.13% -





券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
安信证券股份有限公司 - - - - - -
长城证券有限责任公司 51,367,101.72 6.96% 2,743,000,000.00 7.63% - -
东北证券股份有限公司 210,958,754.80 28.58% 9,215,500,000.00 25.65% - -
东兴证券有限责任公司 20,163,874.34 2.73% 496,500,000.00 1.38% - -
北京高华证券有限责任公司 3,213,905.71 0.44% 58,500,000.00 0.16% - -
广发华福有限责任公司 52,997,640.06 7.18% 1,175,600,000.00 3.27% - -
国都证券有限责任公司 - - - - - -
国金证券有限责任公司 5,002,500.00 0.68% 573,000,000.00 1.59% - -
国泰君安证券股份有限公司 - - - - - -
国信证券有限责任公司 35,824,091.62 4.85% 210,000,000.00 0.58% - -
恒泰证券有限责任公司 - - 290,000,000.00 0.81% - -
宏源证券股份有限公司 120,268,846.39 16.30% 13,415,800,000.00 37.34% - -
华创证券有限责任公司 147,456,118.41 19.98% 2,184,100,000.00 6.08% - -
华融证券股份有限公司 8,770,640.00 1.19% 1,985,900,000.00 5.53% - -
华泰联合证券有限责任公司 97,012.05 0.01% - - - -
中国中投证券有限责任公司 15,433,411.48 2.09% 627,606,000.00 1.75% - -
开源证券有限责任公司 14,877,940.11 2.02% 144,000,000.00 0.40% - -
民生证券有限责任公司 5,317,506.85 0.72% 268,000,000.00 0.75% - -
齐鲁证券有限责任公司 - - 255,000,000.00 0.71% - -
上海证券有限责任公司 3,069,511.78 0.42% 305,000,000.00 0.85% - -
世纪证券有限责任公司 - - - - - -
信达证券有限责任公司 4,900,868.70 0.66% 1,835,000,000.00 5.11% - -
兴业证券股份有限公司 - - - - - -
中国银河证券股份有限公司 - - - - - -
招商证券股份有限公司 17,186,249.01 2.33% - - - -
中国国际金融有限公司 - - - - - -
中天证券有限责任公司 - - - - - -
中信证券有限责任公司 - - 100,100,000.00 0.28% - -
中银国际证券有限责任公司 21,127,676.33 2.86% 50,412,000.00 0.14% - -





2012年12月31日

基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年三月二十七日