鹏扬淳享债券型证券投资基金

2024 年中期报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏扬基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 8 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2


1.1 重要提示 ...... 2


1.2 目录 ...... 3


§2 基金简介 ...... 5


2.1 基金基本情况 ...... 5


2.2 基金产品说明 ...... 5


2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5


2.4 信息披露方式 ...... 6


2.5 其他相关资料 ...... 6


§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6


3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6


3.2 基金净值表现 ...... 7


§4 管理人报告...... 9


4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14


§5 托管人报告......14


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明14


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15


§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......15


6.1 资产负债表 ...... 15


6.2 利润表 ...... 16


6.3 净资产变动表 ...... 17


6.4 报表附注 ...... 19


§7 投资组合报告......38


7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 38



7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 39


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 39


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 39


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 39

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 40

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 40


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 40


7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 40


7.11 投资组合报告附注 ...... 40


§8 基金份额持有人信息......41


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 41


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 41


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...... 41


§9 开放式基金份额变动......42

§10 重大事件揭示......42


10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 42


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 42


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 42


10.4 基金投资策略的改变 ...... 43


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 43


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 43


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 43


10.8 其他重大事件 ...... 45


§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......46


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 46


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 46


§12 备查文件目录......46


12.1 备查文件目录 ...... 46


12.2 存放地点 ...... 47


12.3 查阅方式 ...... 47


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 鹏扬淳享债券型证券投资基金

基金简称 鹏扬淳享债券

基金主代码 006513

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 12 日

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 989,005,126.16 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 鹏扬淳享债券 A 鹏扬淳享债券 C 鹏扬淳享债券 D

下属分级基金的交易代码 006513 006514 021743

报告期末下属分级基金的份额总额 983,589,530.92 5,415,595.24 份 -

份

注：本基金自 2024 年 6 月 26 日起增设 D 类份额，鹏扬淳享债券 D 增设日至本报告期末无份额。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健
增值。

本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲
线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的
投资策略 个券选择策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略等。
本基金投资中将根据对宏观经济周期和市场环境的持续跟踪以及
对经济政策的深入分析，灵活运用上述策略，构建债券组合并进
行动态调整，以达成投资目标。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏扬基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 宋震 张姗

信息披露负责人 联系电话 400-968-6688 400-61-95555

电子邮箱 service@pyamc.com zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 400-968-6688 400-61-95555

传真 010-68105915 0755-83195201

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区栖 深圳市深南大道7088号招商银行


霞路 120 号 3 层 302 室 大厦

办公地址 北京市西城区复兴门外大街A2号 深圳市深南大道7088号招商银行
西城金茂中心 16 层 大厦

邮政编码 100045 518040

法定代表人 杨爱斌 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.pyamc.com

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 鹏扬基金管理有限公司 北京市西城区复兴门外大街 A2 号西城
金茂中心 16 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金类别 鹏扬淳享债券 A 鹏扬淳享债券 C 鹏扬淳享债券 D

报告期（2024 年 1 月 报告期（2024 年 1 月 报告期（2024 年 1 月
3.1.1 期间数据和指标 1 日-2024 年 6 月 30 1 日-2024 年 6 月 30 1 日-2024 年 6 月 30
日） 日） 日）

本期已实现收益 25,621,354.62 125,618.27 -

本期利润 32,909,490.66 164,756.93 -

加权平均基金份额本期利润 0.0336 0.0314 -

本期加权平均净值利润率 3.16% 2.96% -

本期基金份额净值增长率 3.22% 3.02% -

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2024 年 6 月 30 日）

期末可供分配利润 25,602,668.83 120,834.74 -

期末可供分配基金份额利润 0.0260 0.0223 -

期末基金资产净值 1,023,777,314.22 5,616,418.65 -

期末基金份额净值 1.0409 1.0371 -

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2024 年 6 月 30 日）

基金份额累计净值增长率 23.19% 20.46% -

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。（3）本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（4）本基金自 2024 年 6 月 26 日起增设 D 类份额，鹏扬淳享债券 D 增设日至本报告期末无份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏扬淳享债券 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.56% 0.02% 0.87% 0.03% -0.31% -0.01%

过去三个月 1.37% 0.06% 1.74% 0.07% -0.37% -0.01%

过去六个月 3.22% 0.05% 3.76% 0.07% -0.54% -0.02%

过去一年 5.00% 0.05% 5.93% 0.06% -0.93% -0.01%

过去三年 13.29% 0.05% 15.56% 0.05% -2.27% 0.00%

自基金合同 23.19% 0.06% 27.55% 0.06% -4.36% 0.00%
生效起至今

鹏扬淳享债券 C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.52% 0.02% 0.87% 0.03% -0.35% -0.01%

过去三个月 1.26% 0.06% 1.74% 0.07% -0.48% -0.01%

过去六个月 3.02% 0.05% 3.76% 0.07% -0.74% -0.02%

过去一年 4.57% 0.05% 5.93% 0.06% -1.36% -0.01%

过去三年 11.93% 0.05% 15.56% 0.05% -3.63% 0.00%

自基金合同 20.46% 0.06% 27.55% 0.06% -7.09% 0.00%
生效起至今

鹏扬淳享债券 D

本基金自 2024 年 6 月 26 日起增设 D 类份额，鹏扬淳享债券 D 增设日至本报告期末无份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金自 2024 年 6 月 26 日起增设 D 类份额，鹏扬淳享债券 D 增设日至本报告期末无份额。
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏扬基金管理有限公司(以下简称“鹏扬基金”)成立于 2016 年 7 月 6 日，是经中国证监会批准
成立的全国性公募基金公司，总部位于北京。截至 2024 年 6 月末，公司管理资产总规模 1588 亿元，
非货公募资产总规模 1055 亿元，累计创造投资收益超 202 亿元，分红超 86 亿元。

公司践行高质量发展。在业务布局和人才战略方面，公司形成了固定收益、主动股票、指数量化、多资产四大业务板块，汇聚海内外优秀人才，致力于打造一支将服务投资者作为长期事业的人才队伍。公司核心投资人员均具有 10 年以上知名金融机构工作经历。公司致力于打造平台化、团队化、一体化的投研体系，实现“宏观、策略、行业、公司”的全维度研究覆盖，为客户提供“全天候”的资产管理解决方案。其中，固收团队持续提升宏观研究与资产配置、利率交易、信用研究、转债增强、国债期货等核心投资能力，力求为投资人获取长期、稳健的收益；股票团队致力于做深
度的个股研究和产业研究，遵循基本面理念严选个股，同时充分保留基金经理自身风格特点，在不同风格策略领域布局权益产品以适应客户的多元化需求；指数量化团队聚焦高质量核心资产，以科学方法深挖面向未来的行业主题和选股因子，努力为投资者提供具有长期良好持有体验的指数产品；多资产团队将基于大数据的定量研究和基于调研访谈的定性研究有机结合，为投资者提供便捷的多策略组合配置方案，有效分散投资风险，助力资产稳健增值。

公司坚持守法合规经营，高度注重风险管理，以金融科技赋能业务。公司严守法律合规的风险底线，在管理上树立全员风险防范意识；在业务流程上实现风险管理对投前、投中、投后的全流程覆盖；在评价方式上以结果为导向检验风险管理成效，杜绝风险事件的发生。公司成立以来对债券信用风险施行严格管控，投资的债券保持零违约。公司自主研发的金融科技成果“神灯智投”顺利通过了证监会资本市场金融科技创新（首批）试点项目评审，并转常态化投产运营，实现研究、投资、交易、风控的一体化，大幅提升资管全流程的运作效率，提升风险管理的有效性。

鹏扬基金作为一家有理想、有担当的公募基金公司，积极履行社会责任，书写“五篇金融大文章”。2024 年上半年，公司在云南省泸水市、陕西省延长县、北京市西城区等多地开展公益行动，覆盖乡村教育、消费助农、居民养老等领域。作为中国基金业协会投教专委会委员单位，公司积极联合各类媒体平台和行业机构力量，开展投资者教育和保护工作，为行业高质量发展建言献策。

鹏扬基金以“为客户创造价值，为美好生活助力”为使命，秉持“客户至上、勇于担当、拥抱变化、合作共赢”的价值观，以“专业稳健，回报信任”作为经营宗旨，专注于长期目标，寻求服务投资者的最佳方案，全力以赴争创一流投资机构，在大资管行业迈向高阶发展的进程中行稳致远。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

莫纳什大学会计学硕士。曾
任海航集团财务有限公司投
资管理部交易经理。现任鹏
扬基金管理有限公司现金管
本基金 理部基金经理助理。2022 年
王黎骁 基金经 2023 年 6 月 16 日 - 5 9 月 13 日至今任鹏扬中债
理 3-5 年国开行债券指数证券
投资基金基金经理；2022 年
12 月 1 日至今任鹏扬淳开债
券型证券投资基金基金经

理；2022 年 12 月 9 日至今
任鹏扬淳明债券型证券投资


基金基金经理；2023 年 6 月
16日至今任鹏扬淳享债券型
证券投资基金基金经理；
2023 年 8 月 15 日至今任鹏
扬淳兴三个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理；
2023 年 9 月 26 日至今任鹏
扬利沣短债债券型证券投资
基金基金经理。

中国人民大学金融学硕士。
现任鹏扬基金管理有限公司
固定收益投资研究部基金经
理。2023 年 1 月 12 日至今
任鹏扬淳盈 6 个月定期开放
本基金 债券型证券投资基金基金经
管悦 基金经 2023 年 7 月 28 日 - 6 理；2023 年 7 月 28 日至今
理 任鹏扬淳享债券型证券投资
基金基金经理；2023 年 12
月 19 日至今任鹏扬淳旭债
券型证券投资基金基金经
理；2024 年 5 月 31 日至今
任鹏扬淳明债券型证券投资
基金基金经理。

注：（1）此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》，公平对待旗下管理的所有基金及其它组合。

本基金管理人通过统计检验的方法对本公司旗下管理的所有投资组合，在本报告期内不同时间
窗口下(1 日内、3 日内、5 日内)同向交易的价差进行了专项分析，包括旗下各大类资产组合之间的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为 0 的 T 检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下组合存在违反公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现涉及本基金的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年上半年，美国财政政策继续保持扩张状态，大型科技公司对 AI 的大规模投资维持了美
国经济的韧性。但美国政府债台高筑和利率高企意味着美国宽松财政政策的可持续性面临巨大挑战；AI 的巨额资本投入在应用端暂时没有看到杀手级应用，意味着该资本投入短期可能收效甚微。美联储维持偏高利率水平的时间可能太长，需要通过快速降低利率来避免经济陷入衰退的自我循环。

2024 年上半年，国内经济动能先回升后放缓。政策方面，总量政策强调“固本培元”；房地产政策从“三大工程”转为“放开限购+贷款收储”；货币政策受制于汇率稳定，宽松力度低于预期；财政政策在落实过紧日子要求、推进地方化债等因素影响下，强度低于预期。经济增长方面，出口与制造业投资在外需和产业政策的带动下保持较高增速，消费和基建投资的动能走弱，房地产销售与投资依然较弱。通货膨胀方面，上游资源品价格维持强势，中游制造和下游消费品价格延续低迷，核心原因是内需偏弱、外需偏强、上游产能受限以及中下游资本开支较大。流动性方面，受到汇率贬值压力的影响，降息预期落空，但资金利率基本保持平稳。信用扩张方面，央行在高质量信贷的目标下挤掉信贷水分，信贷和存款增速下滑；结构上，私人部门融资偏弱，政府部门融资回升。

2024 年上半年，债券收益率曲线整体下移，核心驱动是经济动能放缓、资金利率平稳以及银行理财规模明显增加。信用债方面，信用利差普遍收窄，AA-评级债券的信用利差压缩最为突出。。

操作方面，组合开年以来逐步提升久期至中性偏高水平，3 月适当降低久期至中性，2 季度组合久期整体在中性附近灵活调整。结构方面，组合在报告期内逐步减持了一些利差压缩至低位、性价比下降的信用债券；在 1 季度增持了一些仍有一定利差保护的地方政府债券，2 季度将这部分地方政府债适度止盈，置换成了中短端活跃利率债，提升了组合的流动性。同时，组合在报告期内参与
了利率债波段交易。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末鹏扬淳享债券 A 的基金份额净值为 1.0409 元，本报告期基金份额净值增长率为
3.22%；截至本报告期末鹏扬淳享债券 C 的基金份额净值为 1.0371 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.02%；同期业绩比较基准收益率为 3.76%。鹏扬淳享债券 D 增设日至报告期末无份额。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年下半年，我们预计美国消费支出放缓、就业市场降温，美债利率中枢进一步回落。美国经济动能将放缓，但经济硬着陆的条件暂不具备，核心原因是居民部门资产负债表健康、利率操作空间较大以及美股泡沫化程度不够极致。

展望 2024 年下半年，国内政策方面，三中全会明确了政策主线是安全发展和培育经济新动能，财政和信贷资源向制造业和新质生产力倾斜，需求侧政策保持“固本培元”的思路。若下半年出现风险事件，货币、财政和房地产政策均有调整空间。中期最重要的是观察政策范式的转变何时到来，包括大幅度降息、财政资金参与收储商品房以及控制部分行业的产能扩张。经济增长方面，在政策范式转变前，国内经济动能总体承压，但也有局部亮点。2024 年以来工业生产与出口旺盛，预计出口将保持较高水平，但贸易摩擦风险将加大。居民部门资产负债表受损，低迷的新房需求对房企流动性形成压力，商品房收储在实践中仍有阻力，居民消费下滑压力有所加大。企业部门实际投资回报率较低，叠加地缘政治的不确定性，企业逆周期增加资本开支的意愿将减弱。政策部门的税收和土地收入下滑，政府隐性债务扩张受到严格监管，因此政府支出压力较大，但政府发行专项债和国债的空间较大。在高质量信贷政策倾向之下，金融部门总体处于紧信用状态。通货膨胀方面，考虑到制造业产能和劳动力供给充足、私人部门需求承压以及需求侧政策力度有限，通胀中枢大概率将保持偏低位置。

展望 2024 年下半年债券市场，预计利率仍有一定下行空间，但随着利率逐步降低以及政策和外部环境变化，利率的波动性将逐步加大。首先，消费和房地产需求承压、物价低迷、出口面临贸易摩擦风险、需求侧政策加力幅度有限，因此增长和通胀因子利好债市。其次，海外高利率是国内利率下行的重要阻碍，若美联储选择预防式降息，债券市场的外部约束将减弱。债市面临的主要风险是政策范式发生转变。因为货币政策调整将滞后于基本面，当基本面出现重大拐点后，我们预计债券市场将留有充足的时间来进行策略调整。信用债方面，期限利差和等级利差均偏低，相对价值较低。需警惕信用风险和流动性风险叠加带来的冲击。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、《资产管理产品相关会计处理规定》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（成员包括公司分管领导以及投资研究部、风险管理部、监察稽核部、交易管理部、基金运营部等部门负责人及相关业务骨干，估值委员会成员中不包括基金经理）。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。定价服务机构按照协议约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

鹏扬淳享债券 A:本报告期内每 10 份派发红利 0.4000 元，共计派发红利 39,343,024.50 元。
鹏扬淳享债券 C:本报告期内每 10 份派发红利 0.3800 元，共计派发红利 198,854.90 元。

本基金自 2024 年 6 月 26 日起增设 D 类份额，鹏扬淳享债券 D 增设日至本报告期末无份额。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：鹏扬淳享债券型证券投资基金

报告截止日：2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

资产：

货币资金 6.4.7.1 577,709.36 21,182,753.01

结算备付金 5,236,655.40 186,247.37

存出保证金 15,882.16 55,428.55

交易性金融资产 6.4.7.2 1,014,341,121.13 1,043,460,942.84

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,014,341,121.13 1,043,460,942.84

资产支持证券投 - -
资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 11,285,674.75 32,017,418.87

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 1,031,457,042.80 1,096,902,790.64

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -


交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 1,500,264.06 70,054,305.05

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 258,016.57 260,284.09

应付托管费 86,005.53 86,761.36

应付销售服务费 1,836.48 1,853.55

应付投资顾问费 - -

应交税费 8,625.05 59,757.34

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 208,562.24 229,207.13

负债合计 2,063,309.93 70,692,168.52

净资产：

实收基金 6.4.7.7 989,005,126.16 979,921,874.29

未分配利润 6.4.7.8 40,388,606.71 46,288,747.83

净资产合计 1,029,393,732.87 1,026,210,622.12

负债和净资产总计 1,031,457,042.80 1,096,902,790.64

注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额总额 989,005,126.16 份，其中鹏扬淳享债券 A 基金份
额净值 1.0409 元，基金份额总额 983,589,530.92 份；鹏扬淳享债券 C 基金份额净值 1.0371 元，基
金份额总额 5,415,595.24 份；本基金自 2024 年 6 月 26 日起增设 D 类份额，鹏扬淳享债券 D 增设日
至本报告期末无份额。
6.2 利润表
会计主体：鹏扬淳享债券型证券投资基金

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 35,772,130.35 12,696,722.31

1.利息收入 234,131.99 1,237,224.27

其中：存款利息收入 6.4.7.9 11,640.61 17,119.25

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 222,491.38 1,220,105.02
产收入

其他利息收入 - -


2.投资收益（损失以“-” 28,210,723.60 11,528,778.33
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 28,210,723.60 11,528,778.33

资产支持证券投 6.4.7.12 - -
资收益

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益 6.4.7.16 7,327,274.70 -87,637.00
（损失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 0.06 18,356.71
号填列）

减：二、营业总支出 2,697,882.76 2,531,796.42

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,562,572.80 1,250,798.69

2．托管费 6.4.10.2.2 520,857.58 416,932.93

3．销售服务费 6.4.10.2.3 11,056.40 20,544.99

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 437,972.73 729,575.50

其中：卖出回购金融资 437,972.73 729,575.50
产支出

6．信用减值损失 6.4.7.18 - -

7．税金及附加 27,040.38 377.28

8．其他费用 6.4.7.19 138,382.87 113,567.03

三、利润总额（亏损总 33,074,247.59 10,164,925.89
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 33,074,247.59 10,164,925.89
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 33,074,247.59 10,164,925.89

6.3 净资产变动表
会计主体：鹏扬淳享债券型证券投资基金

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日


单位：人民币元

本期

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 979,921,874.29 - 46,288,747.83 1,026,210,622.12
产

二、本期期初净资 979,921,874.29 - 46,288,747.83 1,026,210,622.12
产
三、本期增减变动

额（减少以“-”号填 9,083,251.87 - -5,900,141.12 3,183,110.75
列）

（一）、综合收益 - - 33,074,247.59 33,074,247.59
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数（净 9,083,251.87 - 567,490.69 9,650,742.56
资产减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购 14,707,118.38 - 969,850.13 15,676,968.51
款

2.基金赎 -5,623,866.51 - -402,359.44 -6,026,225.95
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - -39,541,879.40 -39,541,879.40
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 989,005,126.16 - 40,388,606.71 1,029,393,732.87
产

上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 498,882,427.71 - 32,087,433.79 530,969,861.50
产

二、本期期初净资 498,882,427.71 - 32,087,433.79 530,969,861.50
产
三、本期增减变动

额（减少以“-”号填 1,143,806,471.43 - 16,446,745.93 1,160,253,217.36
列）

（一）、综合收益 - - 10,164,925.89 10,164,925.89
总额

（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数（净 1,143,806,471.43 - 116,986,204.65 1,260,792,676.08
资产减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购 1,964,141,130.92 - 148,864,172.95 2,113,005,303.87
款

2.基金赎 -820,334,659.49 - -31,877,968.30 -852,212,627.79
回款
（三）、本期向基

金份额持有人分 -110,704,384.6

配利润产生的净 - - 1 -110,704,384.61
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 1,642,688,899.14 - 48,534,179.72 1,691,223,078.86
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

杨爱斌 崔雁巍 韩欢

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

鹏扬淳享债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1502 号《关于准予鹏扬淳享债券型证券投资基金注册的批复》注
册，由鹏扬基金管理有限公司于 2018 年 11 月 23 日至 2018 年 12 月 10 日向社会公开募集，首次募
集的有效净认购金额为人民币 260,299,689.68 元，有效净认购资金在募集期间产生的利息为人民币307.63 元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2018)验字第 61290365_A12 号验
资报告予以验证。经向中国证监会备案，基金合同于 2018 年 12 月 12 日生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 260,299,997.31 份基金份额，其中认购资金利息折合 307.63 份基金份额，本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为鹏扬基金管理有限公司，基金托管人为招商
银行股份有限公司。根据基金管理人 2024 年 6 月 25 日发布的《关于鹏扬淳享债券型证券投资基金
增设 D 类基金份额并修改相关法律文件的公告》，本基金自 2024 年 6 月 26 日起增加 D 类基金份额类
别。


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(包含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。本基金持有现金以及到期日在 1 年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编
报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

6.4.6.1 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资
管产品运营业务”)，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息

及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

6.4.6.2 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基
金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末

2024 年 6 月 30 日

活期存款 577,709.36

等于：本金 577,546.10

加：应计利息 163.26

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -


存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 577,709.36

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2024 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交所黄金 - - - -
合约

交易所市场 20,361,327.40 92,430.13 21,395,430.13 941,672.60

债券 银行间市场 971,838,492.57 10,325,741.00 992,945,691.00 10,781,457.43
合计 992,199,819.97 10,418,171.13 1,014,341,121. 11,723,130.03
13

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 992,199,819.97 10,418,171.13 1,014,341,121. 11,723,130.03
13

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产

无。
6.4.7.5 其他资产

无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2024 年 6 月 30 日


应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 16,649.98

其中：交易所市场 -

银行间市场 16,649.98

应付利息 -

预提费用 191,912.26

合计 208,562.24

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

鹏扬淳享债券 A

本期

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 974,671,778.06 974,671,778.06

本期申购 14,524,545.77 14,524,545.77

本期赎回(以"-"号填列) -5,606,792.91 -5,606,792.91

本期末 983,589,530.92 983,589,530.92

金额单位：人民币元

鹏扬淳享债券 C

本期

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,250,096.23 5,250,096.23

本期申购 182,572.61 182,572.61

本期赎回(以"-"号填列) -17,073.60 -17,073.60

本期末 5,415,595.24 5,415,595.24

注：（1）总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。

（2）本基金自 2024 年 6 月 26 日起增设 D 类份额，鹏扬淳享债券 D 增设日至本报告期末无份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

鹏扬淳享债券 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 38,846,176.86 7,213,013.43 46,059,190.29

本期期初 38,846,176.86 7,213,013.43 46,059,190.29

本期利润 25,621,354.62 7,288,136.04 32,909,490.66


本期基金份额交易产生的变动数 478,161.85 83,965.00 562,126.85

其中：基金申购款 795,751.02 167,745.61 963,496.63

基金赎回款 -317,589.17 -83,780.61 -401,369.78

本期已分配利润 -39,343,024.50 - -39,343,024.50

本期末 25,602,668.83 14,585,114.47 40,187,783.30

单位：人民币元

鹏扬淳享债券 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 190,880.10 38,677.44 229,557.54

本期期初 190,880.10 38,677.44 229,557.54

本期利润 125,618.27 39,138.66 164,756.93

本期基金份额交易产生的变动数 3,191.27 2,172.57 5,363.84

其中：基金申购款 3,952.40 2,401.10 6,353.50

基金赎回款 -761.13 -228.53 -989.66

本期已分配利润 -198,854.90 - -198,854.90

本期末 120,834.74 79,988.67 200,823.41

注：本基金自 2024 年 6 月 26 日起增设 D 类份额，鹏扬淳享债券 D 增设日至本报告期末无份额。
6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2024 年 1 月 1 日

至 2024 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 4,695.13

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 6,779.03

其他 166.45

合计 11,640.61

6.4.7.10 股票投资收益

无。
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2024 年 1 月 1 日


至 2024 年 6 月 30 日

债券投资收益——利息收入 16,617,012.07

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付） 11,593,711.53
差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 28,210,723.60

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2024 年 1 月 1 日

至 2024 年 6 月 30 日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 1,494,241,550.32

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 1,462,980,288.52

减：应计利息总额 19,641,741.52

减：交易费用 25,808.75

买卖债券差价收入 11,593,711.53

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.13 贵金属投资收益

无。
6.4.7.14 衍生工具收益

无。
6.4.7.15 股利收益

无。
6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2024 年 1 月 1 日

至 2024 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 7,327,274.70

——股票投资 -


——债券投资 7,327,274.70

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 7,327,274.70

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2024 年 1 月 1 日

至 2024 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 0.06

合计 0.06

6.4.7.18 信用减值损失

无。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2024 年 1 月 1 日

至 2024 年 6 月 30 日

审计费用 47,239.92

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

账户维护费 18,600.00

银行费用 12,870.61

合计 138,382.87

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

鹏扬基金管理有限公司（“鹏扬基金”） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人

杨爱斌 基金管理人股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024 年 1 月 1 日 2023 年 1 月 1 日

至 2024 年 6 月 30 日 至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,562,572.80 1,250,798.69

其中：应支付销售机构的客户维护费 1,367.67 75,306.07

应支付基金管理人的净管理费 1,561,205.13 1,175,492.62

注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2024 年 1 月 1 日 2023 年 1 月 1 日

至 2024 年 6 月 30 日 至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 520,857.58 416,932.93

注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

鹏扬淳享债券 A 鹏扬淳享债券 C 鹏扬淳享债券 D 合计

鹏扬基金 - 10,426.36 - 10,426.36

合计 - 10,426.36 - 10,426.36

获得销售服务费 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

鹏扬淳享债券 A 鹏扬淳享债券 C 鹏扬淳享债券 D 合计

鹏扬基金 - 19,722.91 - 19,722.91

合计 - 19,722.91 - 19,722.91

注：（1）基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类、D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H=E×0.40%/当年天数
H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费
E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

（2）本基金自 2024 年 6 月 26 日起增设 D 类份额，鹏扬淳享债券 D 增设日至本报告期末无份额。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

- - - - - - -

上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购


的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

招商银行 - - - - 391,590,0 30,883.94
00.00

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

鹏扬淳享债券 A

本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比
例 例

杨爱斌 - - 11.40 0.00%

注：（1）以上关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书及相关临时公告、交易所、登记结算机构的有关规定。
（2）对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用基金总份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 577,709.36 4,695.13 105,705,381.20 16,996.46

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

鹏扬淳享债券 A

金额单位：人民币元

权益 除息日 每 10份

序 登记 基金 现金形式 再投资形式 本期利润 备
号 日 场内 场外 份额分 发放总额 发放总额 分配合计 注
红数

2024 2024

1 年 6 - 年 6 0.4000 39,328,450.46 14,574.04 39,343,024.50 -
月 18 月 18

日 日

合 - - 0.4000 39,328,450.46 14,574.04 39,343,024.50 -
计

鹏扬淳享债券 C

金额单位：人民币元

权益 除息日 每 10 份

序 登记 基金 现金形式 再投资形式 本期利润 备
号 日 场内 场外 份额分 发放总额 发放总额 分配合计 注
红数

2024 2024

1 年 6 - 年 6 0.3800 9,928.79 188,926.11 198,854.90 -
月 18 月 18

日 日

合 - - 0.3800 9,928.79 188,926.11 198,854.90 -
计

注：本基金自 2024 年 6 月 26 日起增设 D 类份额，鹏扬淳享债券 D 增设日至本报告期末无份额。
6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 1,500,264.06 元，于 2024 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证
券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人通过制定政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程持续监控上述各类风险。

本基金管理人将风险管理思想融入公司整体组织架构的设计中，从而实现全方位、多角度风险管理，确保产品风险暴露不超越投资者的风险承受能力。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。基金经理、风险管理部、交易管理部、基金运营部以及监察稽核部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理。从投资决策制定层面，投资决策委员会、投资总监、投资部门负责人和基金经理对投资行为及相关风险进行管理。从投资决策执行层面，风险管理部、交易管理部与基金运营部对投资交易与交收的合规风险、操作风险等风险进行管理。从风险监控层面，公司督察长、风险管理人员及监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、风险管理委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告。
同时，本基金管理人采用科学的风险管理分析方法对组合面对的投资风险进行分析，主要通过定性分析和定量分析的方法，评估各种金融工具的风险及可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据基金资产所投资的不同金融工具的特征，制定相关风险量化指标及模型，并通过日常量化分析报告确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 161,995,489.29 60,776,360.66

合计 161,995,489.29 60,776,360.66

注：（1）债券评级取自第三方评级机构（不含中债资信评估有限责任公司）的债项评级。
（2）未评级债券包括国债、政策性金融债、央票、地方政府债、短期融资券、公司债等。
（3）债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

AAA 465,059,432.64 510,880,792.46

AAA 以下 10,486,939.89 102,295,927.14

未评级 376,799,259.31 369,507,862.58

合计 852,345,631.84 982,684,582.18

注：（1）债券评级取自第三方评级机构（不含中债资信评估有限责任公司）的债项评级。

（2）未评级债券包括国债、政策性金融债、央票、地方政府债、中期票据、公司债等。
（3）债券投资以全价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金管理人通过限制投资集中度、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限的情况外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。

在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。


本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方 法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2024 年 6 月 30 日

资产

货币资金 577,709.36 - - - 577,709.36

结算备付金 5,236,655.40 - - - 5,236,655.40

存出保证金 15,882.16 - - - 15,882.16

交易性金融资产 192,795,816.71 544,265,683.46 277,279,620.96 -1,014,341,121.13

应收清算款 - - - 11,285,674.75 11,285,674.75

资产总计 198,626,063.63 544,265,683.46 277,279,620.96 11,285,674.751,031,457,042.80

负债

卖出回购金融资产款 1,500,264.06 - - - 1,500,264.06

应付管理人报酬 - - - 258,016.57 258,016.57

应付托管费 - - - 86,005.53 86,005.53

应付销售服务费 - - - 1,836.48 1,836.48

应交税费 - - - 8,625.05 8,625.05

其他负债 - - - 208,562.24 208,562.24

负债总计 1,500,264.06 - - 563,045.87 2,063,309.93

利率敏感度缺口 197,125,799.57 544,265,683.46 277,279,620.96 10,722,628.881,029,393,732.87

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 21,182,753.01 - - - 21,182,753.01

结算备付金 186,247.37 - - - 186,247.37

存出保证金 55,428.55 - - - 55,428.55


交易性金融资产 122,053,284.16 808,545,583.89 112,862,074.79 -1,043,460,942.84

应收清算款 - - - 32,017,418.87 32,017,418.87

资产总计 143,477,713.09 808,545,583.89 112,862,074.79 32,017,418.871,096,902,790.64

负债

卖出回购金融资产款 70,054,305.05 - - - 70,054,305.05

应付管理人报酬 - - - 260,284.09 260,284.09

应付托管费 - - - 86,761.36 86,761.36

应付销售服务费 - - - 1,853.55 1,853.55

应交税费 - - - 59,757.34 59,757.34

其他负债 - - - 229,207.13 229,207.13

负债总计 70,054,305.05 - - 637,863.47 70,692,168.52

利率敏感度缺口 73,423,408.04 808,545,583.89 112,862,074.79 31,379,555.401,026,210,622.12

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风险状
假设 况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。

假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变。

此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

变动 本期末（2024 年 6 月 30 日） 上年度末（2023 年 12 月 31 日）

分析 市场利率上升 25 -9,316,340.10 -7,159,509.93
个基点

市场利率下降 25 9,475,721.37 7,258,345.79
个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金本报告期末未持有外币计价的资产和负债，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他 价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波 动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散 化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种 定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

无。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金主要投资于固定收益类品种，因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 1,014,341,121.13 1,043,460,942.84

第三层次 - -

合计 1,014,341,121.13 1,043,460,942.84

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券，若不存在活跃市场未经调整的报价(包括重大事项、新发未上市等原因所致)，本基金不会将此类证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,014,341,121.13 98.34

其中：债券 1,014,341,121.13 98.34

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 5,814,364.76 0.56

8 其他各项资产 11,301,556.91 1.10

9 合计 1,031,457,042.80 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通标的股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内无股票交易。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内无股票交易。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内无股票交易。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 117,257,247.74 11.39

2 央行票据 - -

3 金融债券 411,319,665.24 39.96

其中：政策性金融债 411,319,665.24 39.96

4 企业债券 10,833,068.49 1.05

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 92,520,281.01 8.99

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 地方政府债 382,410,858.65 37.15

10 其他 - -

11 合计 1,014,341,121.13 98.54

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 210203 21 国开 03 1,200,000 124,217,917.81 12.07

2 198870 23 天津 85 750,000 78,618,688.52 7.64

3 220208 22 国开 08 665,000 68,043,164.38 6.61

4 2371392 23 贵州债 41 600,000 62,752,737.70 6.10

5 200203 20 国开 03 600,000 61,420,049.18 5.97

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未参与国债期货投资。
7.10.2 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未参与国债期货投资。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期内未持有股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 15,882.16

2 应收清算款 11,285,674.75

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,301,556.91

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人 持有人结构

份额级 户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

别 （户） 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

鹏扬淳 193 5,096,318.81 982,728,118.19 99.91% 861,412.73 0.09%
享债券 A

鹏扬淳 83 65,248.14 5,353,416.15 98.85% 62,179.09 1.15%
享债券 C

鹏扬淳 - - - - - -
享债券 D

合计 276 3,583,351.91 988,081,534.34 99.91% 923,591.82 0.09%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

鹏扬淳享债券 A 1,368.46 0.0001%

基金管理人所有从 鹏扬淳享债券 C 173.89 0.0032%

业人员持有本基金 鹏扬淳享债券 D - -

合计 1,542.35 0.0002%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 鹏扬淳享债券 A 0~10
基金投资和研究部门负 鹏扬淳享债券 C 0~10
责人持有本开放式基金 鹏扬淳享债券 D 0
合计 0~10


鹏扬淳享债券 A 0~10

本基金基金经理持有本 鹏扬淳享债券 C 0

开放式基金 鹏扬淳享债券 D 0

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏扬淳享债券 A 鹏扬淳享债券 C 鹏扬淳享债券 D

基金合同生效日（2018 年 12 月 12 260,260,130.03 39,867.28 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 974,671,778.06 5,250,096.23 -

本报告期基金总申购份额 14,524,545.77 182,572.61 -

减：本报告期基金总赎回份额 5,606,792.91 17,073.60 -

本报告期基金拆分变动份额（份额 - - -
减少以"-" 填列）

本报告期期末基金份额总额 983,589,530.92 5,415,595.24 -

注：（1）总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。

（2）本基金自 2024 年 6 月 26 日起增设 D 类份额，鹏扬淳享债券 D 增设日至本报告期末无份额。
§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人：

本基金管理人于 2024 年 3 月 22 日发布《鹏扬基金管理有限公司高级管理人员变动公告》，李净女
士自 2024 年 3 月 21 日起担任鹏扬基金管理有限公司副总经理。

2、基金托管人托管部门：

本报告期内基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

中金公司 3 - - - - -

长城证券 2 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

瑞银证券 2 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

中银国际 2 - - - - -
证券

第一创业 2 - - - - -
证券

长江证券 2 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

湘财证券 2 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

东北证券 2 - - - - -


广发证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

注：(1)基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个 股分析报告、市场服务报告等。
(2)基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后 与被选择的证券经营机构签订协议。
(3)本基金本报告期内无新增或剔除的交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期 占当期债 占当期 占当期
称 成交金额 债券成 成交金额 券回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成
交总额 交总额的 交总额 交总额
的比例 比例 的比例 的比例

中金公 - - 35,550,000. 2.39% - - - -
司 00

长城证 - - - - - - - -
券

中信证 - - 136,900,000 9.20% - - - -
券 .00

瑞银证 - - - - - - - -
券

天风证 - - 21,900,000. 1.47% - - - -
券 00

中银国 - - 23,600,000. 1.59% - - - -
际证券 00

第一创 - - - - - - - -
业证券

长江证 20,098,997. 6.54% 193,700,000 13.02% - - - -
券 26 .00

华泰证 20,228,690. 6.58% 433,970,000 29.18% - - - -
券 41 .00

中泰证 - - - - - - - -
券

湘财证 - - - - - - - -
券

光大证 - - 61,000,000. 4.10% - - - -
券 00


东北证 50,623,484. 16.46% 79,710,000. 5.36% - - - -
券 93 00

广发证 216,598,763 70.43% 440,510,000 29.62% - - - -
券 .01 .00

中信建 - - 60,450,000. 4.06% - - - -
投 00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 鹏扬基金管理有限公司高级管理人员 证监会指定报刊及网 2024 年 3 月 22 日

变更公告 站、公司官网

鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分 证监会指定报刊及网

2 基金参与深圳前海微众银行股份有限 站、公司官网 2024 年 2 月 26 日

公司费率优惠活动的公告

鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分 证监会指定报刊及网

3 基金参与深圳市前海排排网基金销售 站、公司官网 2024 年 6 月 7 日

有限责任公司费率优惠活动的公告

4 鹏扬基金管理有限公司关于深圳分公 证监会指定报刊及网 2024 年 5 月 9 日

司办公地址变更的公告 站、公司官网

鹏扬基金管理有限公司关于增加基金 证监会指定报刊及网

5 合作销售机构并参加费率优惠活动的 站、公司官网 2024 年 4 月 16 日

公告

鹏扬基金管理有限公司关于增加基金 证监会指定报刊及网

6 合作销售机构并参加费率优惠活动的 站、公司官网 2024 年 5 月 23 日

公告

7 鹏扬淳享债券型证券投资基金 2023 年 证监会指定报刊及网 2024 年 1 月 19 日

第 4 季度报告 站、公司官网

8 鹏扬淳享债券型证券投资基金 2023 年 证监会指定报刊及网 2024 年 3 月 29 日

年度报告 站、公司官网

9 鹏扬淳享债券型证券投资基金 2024 年 证监会指定报刊及网 2024 年 4 月 19 日

第 1 季度报告 站、公司官网

10 鹏扬淳享债券型证券投资基金（A份额） 证监会指定报刊及网 2024 年 6 月 25 日

基金产品资料概要（更新） 站、公司官网

11 鹏扬淳享债券型证券投资基金分红公 证监会指定报刊及网 2024 年 6 月 14 日

告 站、公司官网

12 鹏扬淳享债券型证券投资基金更新的 证监会指定报刊及网 2024 年 6 月 25 日

招募说明书（2024 年第 1 号） 站、公司官网

13 鹏扬淳享债券型证券投资基金基金合 证监会指定报刊及网 2024 年 6 月 25 日

同 站、公司官网

14 鹏扬淳享债券型证券投资基金托管协 证监会指定报刊及网 2024 年 6 月 25 日

议 站、公司官网

15 鹏扬淳享债券型证券投资基金（C份额） 证监会指定报刊及网 2024 年 6 月 25 日


基金产品资料概要（更新） 站、公司官网

关于鹏扬淳享债券型证券投资基金增 证监会指定报刊及网

16 设 D 类基金份额并修改相关法律文件 站、公司官网 2024 年 6 月 25 日

的公告

17 鹏扬淳享债券型证券投资基金（D份额） 证监会指定报刊及网 2024 年 6 月 25 日

基金产品资料概要 站、公司官网

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金
资 份额比例

者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
类 号 超过 20% 比
别 的时间区

间

机 2024 年 1 月

构 1 1日-2024年 973,092,044.24 - - 973,092,044.24 98.39%
6 月 30 日

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会核准鹏扬淳享债券型证券投资基金募集的文件；

2.《鹏扬淳享债券型证券投资基金基金合同》；

3.《鹏扬淳享债券型证券投资基金托管协议》；


4.基金管理人业务资格批件和营业执照；

5.基金托管人业务资格批件和营业执照；

6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

鹏扬基金管理有限公司
2024 年 8 月 29 日
点击查看>>  附件