创金合信尊丰纯债债券型证券投资基
金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 18 日


目录


§1 重要提示......2
§2 基金产品概况 ...... 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3

3.1 主要财务指标 ...... 3

3.2 基金净值表现 ...... 3
§4 管理人报告......5

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 5

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 5

4.3 公平交易专项说明 ...... 6

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 6

4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 7

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 7
§5 投资组合报告 ...... 7

5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 7

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 7

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 8

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 8

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 8
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细 ...... 8

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 8

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 9

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 9

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 9

5.11 投资组合报告附注...... 9
§6 开放式基金份额变动 ...... 10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...... 10

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况...... 10

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 10
§8 影响投资者决策的其他重要信息...... 10

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 10

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......11
§9 备查文件目录 ......11

9.1 备查文件目录 ......11

9.2 存放地点 ...... 12

9.3 查阅方式 ...... 12

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 创金合信尊丰纯债

基金主代码 003192

交易代码 003192

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 2 日

报告期末基金份额 45,789,762.57 份
总额

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求当期收入和投资总回报最大化。

本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场
投资策略 的分析和预测，综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等
策略，力争实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基 创金合信尊丰纯债 创金合信尊丰纯债 创金合信尊丰纯债
金简称 A C D

下属分级基金的交 003192 021395 021396

易代码

报告期末下属分级 45,611,743.86 份 178,018.71 份 -
基金的份额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）

主要财务指标 创金合信尊丰纯债 创金合信尊丰纯债 创金合信尊丰纯债
A C D

1.本期已实现收益 10,590,042.54 8,925.15 -

2.本期利润 6,985,665.45 9,469.59 -

3.加权平均基金份额 0.0109 0.0017 0.0000
本期利润

4.期末基金资产净值 51,418,341.26 200,596.28 -

5.期末基金份额净值 1.1273 1.1268 1.1273

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信尊丰纯债 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 0.74% 0.04% 1.06% 0.07% -0.32% -0.03%

过去六个月 1.85% 0.04% 2.42% 0.07% -0.57% -0.03%

过去一年 3.29% 0.05% 3.27% 0.06% 0.02% -0.01%

过去三年 11.15% 0.05% 6.58% 0.05% 4.57% 0.00%

过去五年 18.90% 0.06% 8.35% 0.06% 10.55% 0.00%

自基金合同 33.83% 0.05% 7.53% 0.07% 26.30% -0.02%
生效起至今

创金合信尊丰纯债 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

自基金合同 0.42% 0.03% 1.01% 0.04% -0.59% -0.01%
生效起至今

创金合信尊丰纯债 D

阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④


长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标

② 准差④

自基金合同 0.55% 0.03% 1.01% 0.04% -0.46% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金从 2024 年 4 月 30 日(公告可申购的第一天)起新增 C 类份额，C 类份额自 2024
年 5 月 8 日(第一天有份额的日期)起存续。

本基金从 2024 年 4 月 30 日(公告可申购的第一天)起新增 D 类份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金 郑振源先生，中国国籍，中国人民银行研
基金经 究生部硕士。2009 年 7 月加入第一创业
理、固 2016 年 9 证券股份有限公司，历任研究所宏观债
郑振源 定收益 月 2 日 - 14 券研究员、资产管理部宏观债券研究员、
总部投 投资主办等职务，2014 年 8 月加入创金
资主管 合信基金管理有限公司，现任固定收益
总部投资主管、基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年二季度债券市场收益率整体呈现趋势下行表现，利率债的期限利差有所陡峭化，信用债期限利差则相对平坦化，而信用利差呈现进一步压缩状态。一季度经济表现总体有所回暖，一季度 GDP 同比增速达到 5.3%，为全年目标奠定较好基础；不过，进入二季度，
经济形势总体有所转弱。5-6 月 PMI 维持在 49.5，且持续低于 50 的分界线；同时，从消费、
投资等数据来看，除了生产端走弱，需求端也同样表现弱势。不过，经济仍体现出韧性，尤其是对经济贡献较大的消费，居民消费意愿继续提升，支出水平保持了总体企稳的状态。经过首付比例降低、房贷利率下调的各项政策支持，房地产市场价格表现一般，但量有所回暖，尤其是一线和强二线城市。政策方面，财政政策基于高质量发展要求没有大规模刺激，同时受制于项目缺乏和地方债务管控的约束，广义财政扩张整体有限和克制；货币政策则延续支持经济复苏的基调，流动性整体保持充裕状态，同时为了降低社会融资成本，同步推动银行降低贷款利率、打击手工贴息行为等措施。此外，基于防范利率风险的角度出发，二季度央行多次在公开场合对中长期利率进行风险提示，以降低市场过度参与长债交易的热情，降低金融体系的风险。最后，由于整体银行理财持续扩张和银行欠缺信贷资产，债券市场出现一定的“资产荒”现象，也推动了信用利差持续压缩。


本报告期内，本基金以信用持有策略为主，注重票息收入和防范信用风险。同时，根据市场形势变化，适当进行波段操作，以提升资本利得贡献。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信尊丰纯债 A 基金份额净值为 1.1273 元，本报告期内，该类基金
份额净值增长率为 0.74%，同期业绩比较基准收益率为 1.06%；截至本报告期末创金合信尊
丰纯债 C 基金份额净值为 1.1268 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.42%，同
期业绩比较基准收益率为 1.01%；截至本报告期末创金合信尊丰纯债 D 基金份额净值为1.1273 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.55%，同期业绩比较基准收益率为1.01%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 50,309,707.82 96.98

其中：债券 50,309,707.82 96.98

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,567,221.88 3.02

8 其他资产 24.98 0.00

9 合计 51,876,954.68 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

1 国家债券 8,349,161.37 16.17

2 央行票据 - -

3 金融债券 41,960,546.45 81.29

其中：政策性金融债 41,960,546.45 81.29

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 50,309,707.82 97.46

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值
（张） 比例（％）

1 200212 20 国开 12 400,000 41,960,546.45 81.29

2 019727 23 国债 24 82,000 8,349,161.37 16.17

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
5.11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -


5 应收申购款 24.98

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 24.98

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 创金合信尊丰纯债 A 创金合信尊丰纯债 C 创金合信尊丰纯债 D

报告期期初基金份额 797,921,754.81 - -
总额

报告期期间基金总申 45,697,793.92 44,571,164.41 -
购份额

减：报告期期间基金 798,007,804.87 44,393,145.70 -
总赎回份额
报告期期间基金拆分

变动份额（份额减少 - - -
以"-"填列）

报告期期末基金份额 45,611,743.86 178,018.71 -
总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例

类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比

的时间区

间

机构 1 20240401 - 797,845,751.69 0.00 797,845,751.69 0.00 0.00%
20240616

机构 2 20240621 - 0.00 44,393,145.70 44,393,145.70 0.00 0.00%
20240627

机构 3 20240621 - 0.00 44,376,497.74 0.00 44,376,497.74 96.91%
20240630

个人 1 20240617 - 0.00 577,167.21 0.00 577,167.21 1.26%
20240620

个人 2 20240617 - 0.00 577,167.21 0.00 577,167.21 1.26%
20240620

产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司，由第

一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家合伙企业出资设立。创

金合信基金成立以来坚持以客户为中心，倡导合伙文化，致力于为客户提供优质的产品和

服务。截至2024年6月30日，创金合信基金共管理99只公募基金，公募管理规模1615.63

亿元。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金基金合同》；


2、《创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金托管协议》；

3、创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金 2024 年 2 季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼

9.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司
2024 年 7 月 18 日
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