投资目标: 在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资方向: 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略: 资产配置策略
本基金采用多层次资产配置策略,在正常市场环境中,通过对各类宏观经济变量的分析判断周期所处的阶段,并结合各大类资产的市场表现和波动率水平在基金合同约定的比例范围内确定并动态调整固定收益类资产、权益类资产和现金等大类资产的配置比例,力争通过资产配置降低组合波动性,提高基金资产风险调整后收益。此外,本基金通过跟踪各大类资产之间风险收益比的变化,构建防御因子衡量市场的避险情绪,当防御因子预警可能出现尾部异常风险时降低风险资产的配置以防范净值出现大幅波动的风险。
股票投资策略
(1)多因子量化选股策略
本基金遵循多因子选股思路,综合考虑基本面因子、动量因子、行为金融因子等多类别因子,并根据市场运行情况动态调整不同因子的配置权重,对个股的潜在投资价值进行综合评价,挑选评分较高的个股构建组合。
(2)港股通标的股票投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票投资策略,选择潜在投资价值较高的港股进行投资。
存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。
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