农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资
基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 26 日（基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银金泽 60 天持有债券

基金主代码 021239

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总额 1,079,286,728.63 份

投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基
金资产的稳健增值。

投资策略 本基金投资于流动性良好的金融工具，包括债券（国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、
政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债
的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产
支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议
存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债
期货，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资
于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转
债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比
例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％。本基金
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资
比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括


结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法
规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管
理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资
比例。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税
后)*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于
货币型基金，低于股票型、混合型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 农银金泽 60 天持有债券 A 农银金泽 60 天持有债券 C

下属分级基金的交易代码 021239 021240

报告期末下属分级基金的份额总额 453,398,132.47 份 625,888,596.16 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 26 日-2024 年 6 月 30 日）

农银金泽 60 天持有债券 A 农银金泽 60 天持有债券 C

1.本期已实现收益 2,783,416.55 5,059,911.61

2.本期利润 2,976,184.61 5,442,413.70

3.加权平均基金份额本期利润 0.0036 0.0034

4.期末基金资产净值 455,077,020.52 628,111,161.09

5.期末基金份额净值 1.0037 1.0036

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

农银金泽 60 天持有债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

自基金合同 0.37% 0.01% 0.48% 0.06% -0.11% -0.05%

生效起至今

农银金泽 60 天持有债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

自基金合同

0.36% 0.01% 0.48% 0.06% -0.12% -0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80%。本基金每个交易日日终
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比
例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以
调整上述投资品种的投资比例。本基金建仓期为基金合同生效日（2024 年 4 月 26 日）起 6 个月，
截至报告期末，建仓期未满。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

金融学硕士，历任农银汇理基金管理有限
黄晓鹏 本基金的 2024年 4月 26 - 12 年 公司集中交易室交易员、固定收益部研究
基金经理 日 员，现任农银汇理基金管理有限公司基金
经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的
相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额
持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度以来，资金面持续宽松。银行自营类机构融出量有所收缩，但非银机构资金供给充沛，隔夜加权利率维持在 1.75%-1.85%附近震荡，7 天与隔夜利率价差缩窄。央行年初以来多次提醒长久期利率风险，利率长端风险收益比略有下行，但由于资产荒仍然存在，理财规模增长较多，机构欠配较严重，配置力量带动短端利率持续下行，期限利差进一步缩窄。本基金 4 月份成立以来，考虑到负债端特征以及市场情况，建仓期采用了低久期运行，总体债券仓位控制在 60%-80%附近，其余 20%-40%左右配置存款存单以及逆回购资产。从品种上看，综合考虑基金流动性需求及资产收益性，信用债品种选择上以流动性较好的商金债为主，期限以 1 年附近为主，少量配置 2-3 年商金债，以增厚基金收益。目前基金总体久期在 0.6-0.7 年左右，杠杆基本为零。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末农银金泽 60 天持有债券 A 基金份额净值为 1.0037 元，自基金合同生效起至
今基金份额净值增长率为 0.37%；截至本报告期末农银金泽 60 天持有债券 C 基金份额净值为
1.0036 元，自基金合同生效起至今基金份额净值增长率为 0.36%；同期业绩比较基准收益率为0.48%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,098,526,241.00 97.84

其中：债券 1,098,526,241.00 97.84

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 23,228,807.09 2.07

8 其他资产 1,059,980.04 0.09

9 合计 1,122,815,028.13 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 760,053,540.03 70.17

其中：政策性金融债 75,677,524.60 6.99

4 企业债券 20,676,153.01 1.91

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 317,796,547.96 29.34

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -


10 合计 1,098,526,241.00 101.42

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 2220019 22 南京银行 01 1,000,000 101,603,956.16 9.38

2 212480005 24 光大银行债 700,000 71,164,734.79 6.57
01

3 102281295 22 申迪 MTN001 700,000 70,752,156.71 6.53

4 212380010 23 华夏银行债 500,000 51,776,912.57 4.78
03

5 2220061 22厦门银行小微 500,000 51,511,256.83 4.76
债 01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2023 年 8 月 25 日，南京银行股份有限公司因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实
性及其与外汇收支的一致性进行合理性审查；未按规定报送财务会计报告、统计报表等资料；违
反外汇登记管理规定，被国家外汇管理局江苏分局给予警告并罚款人民币 60 万元。

2024 年 5 月 14 日，中国光大银行股份有限公司因投诉处理内部控制不严行为，被国家金融
监督管理总局罚款 20 万元。

2024 年 2 月 4 日，厦门银行股份有限公司因：1.违规办理货物贸易付汇业务； 2.未按规定
报送统计报表，被国家外汇管理局厦门市分局予以警告，合计处罚款 50 万元人民币，没收违法所得 1.86 万元人民币。

本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,059,980.04

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,059,980.04

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 农银金泽 60 天持有债券 A 农银金泽 60 天持有债券 C

基金合同生效日(2024年4月26日)基金 850,209,107.02 1,675,292,933.15
份额总额


基金合同生效日起至报告期期末基金总 109,906.76 1,060,513.92
申购份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基 396,920,881.31 1,050,464,850.91
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - -
分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 453,398,132.47 625,888,596.16

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予注册本基金募集的文件；

2、《农银汇理金泽 60 天持有期债券型证券投资基金基金合同》；

3、《农银汇理金泽 60 天持有期债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；

6、本报告期内公开披露的临时公告。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司
2024 年 7 月 18 日
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