人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）

2024 年中期报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:中国人保资产管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期:2024 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月2 3日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月26日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现...... 8

§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表......14

6.2 利润表...... 16

6.3 净资产变动表......17

6.4 报表附注......18

§7 投资组合报告......45

7.1 期末基金资产组合情况......45

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......45

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 45

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......46

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......46

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 46

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 46

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......47

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47

7.12 本报告期投资基金情况......47

7.13 投资组合报告附注......49

§8 基金份额持有人信息......49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......51

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 51

§9 开放式基金份额变动......52
§10 重大事件揭示......52

10.1 基金份额持有人大会决议......52

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 52

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53

10.4 基金投资策略的改变...... 53

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......53

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......53

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......53

10.9 其他重大事件......55

§11 影响投资者决策的其他重要信息......56

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 56

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......56

§12 备查文件目录......57

12.1 备查文件目录......57

12.2 存放地点......57

12.3 查阅方式......57

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）

基金简称 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FO
F）

基金主代码 020846

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年04月26日

基金管理人 中国人保资产管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 12,000,000.00份

基金合同存续期 不定期

人保泰睿积极配置三 人保泰睿积极配置三
下属分级基金的基金简称 个月持有混合发起式 个月持有混合发起式
（FOF）A （FOF）C

下属分级基金的交易代码 020846 020847

报告期末下属分级基金的份额总额 10,000,000.00份 2,000,000.00份

2.2 基金产品说明

在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的
投资目标 投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，
为基金份额持有人创造持续稳定的投资回报。

1、资产配置策略；2、证券投资基金投资策略；3、
投资策略 流动性管理策略；4、资产支持证券投资策略；5、债
券投资策略；6、股票投资策略；7、存托凭证投资策
略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债指数收益
率×20%

本基金为混合型基金中基金，由于本基金主要投
风险收益特征 资于证券投资基金，持有基金的预期风险和预期收益
间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预


期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基
金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型
基金和股票型基金中基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中国人保资产管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限
公司

信息披 姓名 郭乐琦 朱萍

露负责 联系电话 021-38572076 021-31888888

人 电子邮箱 guolq@piccamc.com zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 400-820-7999 95528

传真 021-50765598 021-63602540

中国（上海）自由贸易试验区

注册地址 世纪大道1198号20层、21层、 上海市中山东一路12号

22层、25层03、04单元

中国（上海）自由贸易试验区

办公地址 世纪大道1198号20层、21层、 上海市博成路1388号浦银中
22层、25层03、04单元、26 心A栋

层01、02、07、08单元

邮政编码 100031 200126

法定代表人 黄本尧 张为忠

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券日报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 fund.piccamc.com
址
基金中期报告备置地 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号20层、21层、2
点 2层、25层03、04单元、26层01、02、07、08单元

2.5 其他相关资料


项目 名称 办公地址

中国（上海）自由贸易试验区世纪大
注册登记机构 中国人保资产管理有限公司 道1198号20层、21层、22层、25层0
3、04单元、26层01、02、07、08单
元

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

(2024年04月26日（基金合同生效日）-202
3.1.1 期间数据和指标 4年06月30日)

人保泰睿积极配置 人保泰睿积极配置
三个月持有混合发 三个月持有混合发
起式（FOF）A 起式（FOF）C

本期已实现收益 26,078.87 3,790.84

本期利润 22,095.41 2,995.59

加权平均基金份额本期利润 0.0022 0.0015

本期加权平均净值利润率 0.22% 0.15%

本期基金份额净值增长率 0.22% 0.15%

报告期末

3.1.2 期末数据和指标 (2024年06月30日)

期末可供分配利润 22,095.41 2,995.59

期末可供分配基金份额利润 0.0022 0.0015

期末基金资产净值 10,022,095.41 2,002,995.59

期末基金份额净值 1.0022 1.0015

报告期末

3.1.3 累计期末指标 (2024年06月30日)

基金份额累计净值增长率 0.22% 0.15%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去一个月 0.14% 0.01% -2.48% 0.38% 2.62% -0.37%

自基金合同

生效起至今 0.22% 0.01% -1.35% 0.53% 1.57% -0.52%

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去一个月 0.10% 0.01% -2.48% 0.38% 2.58% -0.37%

自基金合同

生效起至今 0.15% 0.01% -1.35% 0.53% 1.50% -0.52%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2024年4月26日生效。根据基金合同约定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末，本基金仍在建仓期内。建仓期满后，本基金的各项投资比例应符合基金合同的有关约定。
2、本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%。
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中国人保资产管理有限公司（以下简称人保资产）成立于2003年7月16日，是经国务院同意、原保监会批准设立的境内第一家保险资产管理公司，由中国人民保险集团股份有限公司（股票代码：601319.SH，1339.HK）发起。目前管理资产1.7万亿元人民币，具备原银保监会核准的股票投资能力、无担保债券投资能力、股权投资能力、基础设施投资计划产品创新能力、不动产投资计划产品创新能力、衍生品运用能力和信托产品投资能力，具有国家外汇管理局批准的经营外汇业务资格，获选基本养老保险基金证券投资管理机构，获准发行投资理财产品和受托管理合格投资者资金，获批开展公募基金业务，是中国资本市场秉持价值投资理念、为客户创造绝对收益的重要机构投资者之一。
成立二十年来，人保资产以保险资金运用为主业，基于资产负债匹配管理理念，探索建立了从资产战略配置、资产战术配置、资产交易配置到集中交易和全流程风险管控的资产管理价值链，并着眼于构建能够获得持续稳定收益的资产组合，坚持以绝对收益为核心的收益缺口管理原则，为委托人贡献了长期稳定的投资收益。

二十年来，中国金融市场日趋成熟，财富管理行业日渐交融。人保资产科学筹划发展战略，积极把握第三方业务的发展机遇和另类资产的投资机会，在国内保险资产管理机构中较早开展了第三方保险机构的专户管理业务，并积极创新和开展股权投资、基础设施债权投资、资产管理产品等业务，积极开展公募基金业务，形成了专户管理、资产管理产品、债权投资计划、股权投资计划、不动产投资计划和外汇投资等业务多元化发展的格局，与国内各主要金融机构和大中型龙头企业建立了良好的合作关系。

自成立以来，人保资产始终坚持专业化发展、市场化经营、规范化运作，是第一家建立“委托-受托-托管”资金三方存管机制的保险资产管理机构，并探索建立了覆盖投资全流程的风险防控体系；二十年来，人保资产还培养了具备国际投资视野、历经市场多周期磨练的投研管理和业务执行团队，忠实履行了对各委托人的价值创造承诺。

人保资产于2017年1月11日获得中国证监会《关于核准中国人保资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可[2017]107号），于2017年3月29日获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。截至2024年6月30日，本公司旗下基金产品线逐渐丰富，涵盖了股票指数型、债券型、混合型、货币型产品，管理的基金产品分别为人保货币市场基金、人保双利优选混合型证券投资基金、人保研究精选混合型证券投资基金、人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金、人保鑫利回报债券型证券投资基金、人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金、人保鑫裕增强债券型证券投资基金、人保中证500指数型证券投资基金、人保鑫盛纯债债券型证券投资基金、人保沪深300指数型证券投资基金、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、人保行业轮动混合型证券投资基金、人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金、人保利丰纯债债券型证券投资基金、人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金、人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基
金、人保民富债券型证券投资基金、人保中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、人保民享利率债债券型证券投资基金、人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）等。

心有所向，路必不远。面向未来，人保资产将深刻理解和把握服务中国式现代化的“人保坐标”，深入贯彻落实人保集团卓越战略，踔厉奋发，奋力开创人保资产高质量发展的新局面，谱写新时代卓越保险资产管理公司的新篇章！
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

北京大学硕士。曾任泰信基
金产品经理，农银汇理基金
产品经理、产品主管、基金
经理。2022年12月加入人保
资产公募基金事业部，自20
叶忻 基金经理 2024- - 14.5 23年7月13日起任人保稳进
04-26 年 配置三个月持有期混合型
基金中基金(FOF)基金经

理，2024年4月26日起任人
保泰睿积极配置三个月持
有期混合型发起式基金中
基金（FOF）基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为本基金合同生效日。
2、非首任基金经理，其“任职日期”为公告确定的聘任日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合，建立了公平交易制度和流程。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有公募基金投资组合，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2024年上半年，宏观经济在波折中前行：多部门政策组合拳的出台，意味着房地产行业政策底已现，需求端能否改善成为未来一段时间经济和股市的关键；微盘股流动性危机和国九条政策可能从根本上改变了市场参与者的审美；外部地缘扰动增多，海外去库进程暂缓，出海逻辑遭遇反复；AI浪潮进展迅猛，投资者在星辰大海中寻找脚踏实地的核心资产。

A股市场权重指数涨跌互现，在资产荒和保险会计准则的改变下，大盘、高股息、高质量资产延续强势表现，而小盘、成长表现较差。在基本面偏弱、景气持续性较差、增量资金有限的背景下，市场存量博弈特征较为明显，行业轮动速度较快，行业选择的难度较大。

报告期内，本基金仍处于建仓期，以稳健的思路构建组合，主要配置于固定收益类资产。随着权益市场的企稳回暖，基金将逐步增加权益类资产比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A基金份额净值为1.0022元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.22%，同期业绩比较基准收益率为-1.35%；截至报告期末人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C基金份额净值为1.0015元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.15%，同期业绩比较基准收益率为-1.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望2024年下半年，全球央行转向格局将更加清晰；外部地缘因素可能在未来一段时间持续影响宏观经济和微观主体；居民消费和购房意愿仍较低迷，或需较长时间才能扭转；市场对更为积极的财政政策抱有期望。在此背景下，我们将重点关注以下几个方向：供给格局清晰、全球定价的大宗品；兼顾景气度与安全性的资产；受益于AI科技浪潮和“新质生产力”等增量逻辑的资产。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在管理人改变估值技术导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。本基金管理人设立估值委员会，成员主要由公募基金事业部相关领导、投研、交易、合规风控及运营等部门人员组成，以上人员均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理列席会议，但不参与具体决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种、流通受限股票等的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金允许单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有基金份额比例达到或者超过50%。本基金为发起式基金，且基金合同生效未满3年，故报告期不存在需要说明的情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由中国人保资产管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
报告截止日：2024年06月30日

单位：人民币元

本期末

资 产 附注号

2024年06月30日

资 产：

货币资金 6.4.7.1 271,331.98

结算备付金 378,422.51

存出保证金 705.06

交易性金融资产 6.4.7.2 11,384,732.19

其中：股票投资 -

基金投资 10,879,366.85

债券投资 505,365.34

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -


买入返售金融资产 6.4.7.4 -

应收清算款 -

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.5 -

资产总计 12,035,191.74

本期末

负债和净资产 附注号

2024年06月30日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 -

应付赎回款 -

应付管理人报酬 5,909.27

应付托管费 1,339.73

应付销售服务费 656.32

应付投资顾问费 -

应交税费 83.42

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.6 2,112.00

负债合计 10,100.74

净资产：

实收基金 6.4.7.7 12,000,000.00

未分配利润 6.4.7.8 25,091.00

净资产合计 12,025,091.00

负债和净资产总计 12,035,191.74

注：1、报告截止日2024年06月30日，人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A份额净值人民币1.0022元，基金份额总额10,000,000.00份；人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C份额净值人民币1.0015元，基金份额总额2,000,000.00份；总份额合计12,000,000.00份。
2、本基金合同于2024年4月26日生效，无上年度末数据。
6.2 利润表
会计主体：人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
本报告期：2024年04月26日（基金合同生效日）至2024年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2024年04月26日（基金合同
生效日）至2024年06月30
日

一、营业总收入 44,441.23

1.利息收入 10,084.90

其中：存款利息收入 6.4.7.9 1,409.41

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 8,675.49

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 39,135.04

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -

基金投资收益 6.4.7.11 -599.64

债券投资收益 6.4.7.12 912.87

资产支持证券投资收益 6.4.7.13 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 38,821.81

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 -4,778.71
填列）


4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 -

减：二、营业总支出 19,350.23

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 12,796.24

2.托管费 6.4.10.2.2 2,989.28

3.销售服务费 6.4.10.2.3 1,421.47

4.投资顾问费 -

5.利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6.信用减值损失 6.4.7.20 -

7.税金及附加 31.24

8.其他费用 6.4.7.21 2,112.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 25,091.00
列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,091.00

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 25,091.00

注：本基金合同于2024年4月26日生效，本期数据按实际存续期计算，无上年度可比期间数据。
6.3 净资产变动表
会计主体：人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
本报告期：2024年04月26日（基金合同生效日）至2024年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2024年04月26日（基金合同生效日）至2024年06月30日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 - - -

二、本期期初净资

产 12,000,000.00 - 12,000,000.00

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 - 25,091.00 25,091.00
填列）
（一）、综合收益

总额 - 25,091.00 25,091.00

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 - - -
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回 - - -
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资

产 12,000,000.00 25,091.00 12,025,091.00

注：本基金合同于2024年4月26日生效，本期数据按实际存续期计算，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

黄明 贾鸣 沈静

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称"本基金"）系由基金管理人中国人保资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称"基金合同"）及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会（以
下简称"中国证监会"）以证监许可【2024】262号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为12,000,000.00份，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2024BJAB1B0386号的验资报告。基金合同于2024年4月26日正式生效。本基金的管理人为中国人保资产管理有限公司，托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额（以下简称"人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A"）和C类基金份额（以下简称"人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C"）两类份额。其中，人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A是指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时收取赎回费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C是指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，但在赎回时收取赎回费，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不包括 QDII 基金和香港互认基金）的基金份额、国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、次级债券）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。基金的投资组合比例为：本基金80%以上的基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金份额，其中，股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基金）、权益类混合型基金（指基金合同中约定股票资产占基金资产的比例为60%以上或者最近四个季度披露的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金）占比合计为基金资产的60%-95%；投资于货币市场基金的投资比例不超过基金资产的15%；每个交易日日终，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、解释及其他相关规定，并参照中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》等基金行业实务操作的有关规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况以及2024年4月26日至2024年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2024年4月26日（基金合同生效日）至2024年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

（1）金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

（2）金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部
或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

（1）对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2）当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

（3）经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时交易双方计划以净额结算时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金


实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

（1）利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

（2）投资收益

基金投资收益为卖出基金交易日的成交总额扣除应结转的基金投资成本与相关交易费用的的差额确认。

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。

债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息（若有）与相关交易费用后的差额确认。

资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息（若有）后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

（3）公允价值变动收益


公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

（4）信用减值损失

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
6.4.4.10 费用的确认和计量

（1）本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率逐日计提。
（2）本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提。

（3）本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值0.40%的年费率逐日计提。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。

（5）卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（3）基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 外币交易

本基金本报告期内无外币交易。
6.4.4.13 分部报告


根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别基金投资、股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

（1）对于基金投资，根据中基协发[2017]3号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》的规定在估值日对非上市基金和上市基金进行估值。

（2）对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。

（3）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

（4）根据《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协字
[2022]566号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

（2）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

（3）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

（4）对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，受让方不再缴纳印花税。

（5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

本期末

项目

2024年06月30日


活期存款 271,331.98

等于：本金 271,307.44

加：应计利息 24.54

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 271,331.98

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2024年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 501,210.00 4,215.34 505,365.34 -60.00
债 银行间市场

券 - - - -
合计 501,210.00 4,215.34 505,365.34 -60.00

资产支持证券 - - - -

基金 10,884,085.56 - 10,879,366.85 -4,718.71

其他 - - - -


合计 11,385,295.56 4,215.34 11,384,732.19 -4,778.71

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无因买断式逆回购交易而取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2024年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 2,112.00

合计 2,112.00

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A

金额单位：人民币元

项目 本期

(人保泰睿积极配置三个月持 2024年04月26日（基金合同生效日）至2024年06月30
有混合发起式（FOF）A) 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 10,000,000.00 10,000,000.00

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 10,000,000.00 10,000,000.00

6.4.7.7.2 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C

金额单位：人民币元

本期

项目

(人保泰睿积极配置三个月持 2024年04月26日（基金合同生效日）至2024年06月30
日

有混合发起式（FOF）C) 基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 2,000,000.00 2,000,000.00

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,000,000.00 2,000,000.00

注：本期申购含红利再投、转换入、分级调整的份(金)额，本期赎回含转换出、分级调整的份(金)额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A

单位：人民币元

项目

(人保泰睿积极配置三 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
个月持有混合发起式

（FOF）A)

上年度末 - - -

基金合同生效日 - - -

本期利润 26,078.87 -3,983.46 22,095.41

本期基金份额交易产 - - -

生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 26,078.87 -3,983.46 22,095.41

6.4.7.8.2 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C

单位：人民币元

项目

(人保泰睿积极配置三 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
个月持有混合发起式

（FOF）C)

上年度末 - - -

基金合同生效日 - - -

本期利润 3,790.84 -795.25 2,995.59

本期基金份额交易产

生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 3,790.84 -795.25 2,995.59

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2024年04月26日（基金合同生效日）至2024年06月30
日

活期存款利息收入 992.39

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 415.64

其他 1.38


合计 1,409.41

6.4.7.10 股票投资收益
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.11 基金投资收益

单位：人民币元

本期

项目 2024年04月26日（基金合同生效日）至2024
年06月30日

卖出/赎回基金成交总额 -

减：卖出/赎回基金成本总额 -

减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 -

减：交易费用 599.64

基金投资收益 -599.64

6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2024年04月26日（基金合同生效日）至2024年
06月30日

债券投资收益——利息收入 912.87

债券投资收益——买卖债券（债转股 -
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 912.87

6.4.7.13 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2024年04月26日（基金合同生效日）至2024年06月30
日

股票投资产生的股利收益 -

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 38,821.81

合计 38,821.81

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2024年04月26日（基金合同生效日）至2024年06月30日

1.交易性金融资产 -4,778.71

——股票投资 -

——债券投资 -60.00

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -4,718.71

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税


合计 -4,778.71

6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 持有基金产生的费用

本期

项目 2024年04月26日（基金合同生效日）
至2024年06月30日

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 2,594.21

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 3,603.35

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 1,053.59

注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费及托管费等进行的估算，上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
6.4.7.20 信用减值损失
本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2024年04月26日（基金合同生效日）至2024年06月30
日

审计费用 2,112.00

信息披露费 -

证券出借违约金 -

合计 2,112.00

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国人保资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国人民保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东

注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，与本基金管理人同受一方控制的关联方发生的交易已经根据实际发生情况于下文分别列示。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5 基金交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2024年04月26日（基金合同生效日）至2024年
06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 12,796.24

其中：应支付销售机构的客户维护费 -

应支付基金管理人的净管理费 12,796.24

注：1、支付基金管理人中国人保资产管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金的基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.60%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金的基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)×0.60%÷当年天数。2、人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）成立日期为2024年4月26日。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2024年04月26日（基金合同生效日）至2024年06月
30日

当期发生的基金应支付的托管费 2,989.28

注：1、支付基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.15%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)×0.15%÷当年天数。
2、人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）成立日期为2024年4月26日。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售 2024年04月26日（基金合同生效日）至2024年06月30日

服务费的

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 人保泰睿积极配置三个月持有 人保泰睿积极配置三个月持有 合计
混合发起式（FOF）A 混合发起式（FOF）C

中国人保

资产管理 0.00 1,421.47 1,42
有限公司 1.47

合计 0.00 1,421.47 1,42
1.47

注：1、本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、C两类基金份额：A类基金份额不收取销售服务费；C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值×0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：C类基金日销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值×0.40%÷当年天数。
2、人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）成立日期为2024年4月26日。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A

份额单位：份

本期

项目 2024年04月26日（基金合同生效日）至2
024年06月30日

基金合同生效日（2024年04月26日）持有 10,000,000.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,000,000.00

报告期间申购/买入总份额 -

报告期间因拆分变动份额 -

减：报告期间赎回/卖出总份额 -

报告期末持有的基金份额 10,000,000.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 83.33%

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）基金成立日期为2024年4月26日。本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名 2024年04月26日（基金合同生效日）至2024年06月30日

称

期末余额 当期利息收入

上海浦东
发展银行

股份有限 271,331.98 992.39
公司
注：本基金由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管的银行存款利息收入，按银行同业或协议利率计算。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项的说明。
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
本基金本报告期无交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在力求基金资产安全性、较高流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。


本基金的基金管理人建立了由董事会负最终责任、管理层直接领导、内部控制职能部门统筹协调、内部控制评价部门监察监督、业务职能部门负首要责任的分工明确、路线清晰、相互协作、有效执行的内部控制组织体系。公募基金事业部部务会为公募基金业务日常运行管理的议事机构，负责事业部经营管理重要事项的研究与决定，以及拟提交公司审批事项的审核。

为加强公募基金管理的内部控制，防范和化解经营风险，提高经营管理效益，保障基金持有人利益，基金管理人遵照中国法律和公司章程的规定履行职责，建立健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；公募基金事业部及各职能部门根据既定的业务规范、制度执行具体业务；董事会下设风险管理与消费者权益保护委员会、监事会、总裁室下设风险合规委员会、风险管理部、法律合规部为公司不同层面的监督机构，构成公司相对独立的监督系统。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下，其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

截至本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风
险。本基金的基金管理人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进
行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2024年0 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

6月30日

资产
货币资

金 271,331.98 - - - 271,331.98

结算备

付金 378,422.51 - - - 378,422.51

存出保

证金 705.06 - - - 705.06

交易性

金融资 505,365.34 - - 10,879,366.85 11,384,732.19
产
资产总

计 1,155,824.89 - - 10,879,366.85 12,035,191.74

负债
应付管

理人报 - - - 5,909.27 5,909.27
酬
应付托

管费 - - - 1,339.73 1,339.73

应付销

售服务 - - - 656.32 656.32
费

应交税

费 - - - 83.42 83.42

其他负

债 - - - 2,112.00 2,112.00

负债总

计 - - - 10,100.74 10,100.74

利率敏

感度缺 1,155,824.89 - - 10,869,266.11 12,025,091.00
口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

假设 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末

分析 2024年06月30日

1.市场利率上升25个基点 -718.62

2.市场利率下降25个基点 721.42

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与
整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和
股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基
金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方
式，对基金资产的市场价格风险进行管理。

于6月30日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2024年06月30日

公允价值 占基金资产净
值比例(%)

交易性金融资产－股票投

资 - -

交易性金融资产－基金投

资 10,879,366.85 90.47

交易性金融资产－债券投

资 - -

交易性金融资产－贵金属

投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 10,879,366.85 90.47

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变

用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风
假设 险

Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基
准的相关性

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）

相关风险变量的变动

本期末

分析 2024年06月30日

1.业绩比较基准增加5% -2,752.86

2.业绩比较基准减少5% 2,752.86

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的公开报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末

公允价值计量结果所属的层次

2024年06月30日

第一层次 10,879,366.85

第二层次 505,365.34

第三层次 -

合计 11,384,732.19

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 10,879,366.85 90.40

3 固定收益投资 505,365.34 4.20

其中：债券 505,365.34 4.20

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 649,754.49 5.40

8 其他各项资产 705.06 0.01

9 合计 12,035,191.74 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 505,365.34 4.20

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 505,365.34 4.20

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 019733 24国债02 5,000 505,365.34 4.20

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明

报告期内，所投资的子基金均运作情况较好，未发生基金转换运作方式的情况。运作期内，投资过程符合基金合同约定的投资政策、投资限制等要求。

本基金为基金中基金，在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，为基金份额持有人创造持续稳定的投资回报。本基金80%以上的基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金份额，其中，股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基金）、权益类混合型基金（指基金合同中约定股票资产占基金资产的比例为60%以上或者最近四个季度披露的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金）占比合计为基金资产的60%-95%；投资于货币市场基金的投资比例不超过基金资产的15%。本基金为混合型基金中基金，由于本基金主要投资于证券投资基金，持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金整体风险符合基金合同约定的投资政策、投资限制等要求。
7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

是否属
占基 于基金
序 基金代 运作方 持有份额 公允价值 金资 管理人
号 码 基金名称 式 （份） （元） 产净 及管理
值比 人关联
例(%) 方所管
理的基


金

短融ETF 契约型 1,100,110. 否

1 511360 开放式 10,000.00 00 9.15

银华日利 契约型 否

2 511880 开放式 8,400.00 847,870.80 7.05

华宝添益 契约型 否

3 511990 开放式 8,419.00 841,975.77 7.00

永赢开泰中高 契约型

4 007543 等级中短债债 开放式 720,850.60 803,820.50 6.68 否

券C

交银施罗德稳 契约型 否

5 008205 利中短债债券C 开放式 704,659.56 803,593.76 6.68

鹏扬浦利中短 契约型 否

6 008498 债债券C 开放式 762,558.38 803,279.00 6.68

鑫元中短债债 契约型 否

7 008865 券C 开放式 703,296.70 803,164.83 6.68

广发招财短债 契约型 否

8 010324 债券E 开放式 751,950.37 802,105.46 6.67

万家家享中短 契约型 否

9 007926 债债券C 开放式 762,631.08 798,169.69 6.64

创金合信恒兴 契约型 否

10 006875 中短债债券C 开放式 659,576.22 771,374.39 6.41

南方祥元债券C 契约型 否

11 004706 开放式 439,560.44 501,054.95 4.17

易方达信用债 契约型 否

12 000033 债券C 开放式 440,994.88 500,970.18 4.17

华安安浦债券C 契约型 否

13 006338 开放式 508,388.41 500,711.75 4.16

鹏扬淳开债券 契约型 否

14 007408 A 开放式 464,103.45 500,628.39 4.16

招商招旭纯债 契约型 否

15 010753 债券D 开放式 364,000.71 500,537.38 4.16

7.13 投资组合报告附注
7.13.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.13.2

本基金本报告期末未持有股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 705.06

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 705.06

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

人保
泰睿
积极
配置
三个

月持 1 10,000,000.00 10,000,000.00 100.0 0.00 0.00%
有混 0%

合发
起式
（FO
F）A
人保
泰睿
积极
配置
三个

月持 1 2,000,000.00 2,000,000.00 100.0 0.00 0.00%
有混 0%

合发
起式
（FO
F）C

合计 2 6,000,000.00 12,000,000.00 100.0 0.00 0.00%
0%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份


（份） 额比例

人保泰睿积极配置三个月持

有混合发起式（FOF）A 0.00 0.00%
基金管理人所有从业 人保泰睿积极配置三个月持

人员持有本基金 有混合发起式（FOF）C 0.00 0.00%

合计 0.00 0.00%

本报告期内无基金管理人的从业人员持有本基金的情况。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

人保泰睿积极配置

三个月持有混合发 0
本公司高级管理人员、基金投资 起式（FOF）A
和研究部门负责人持有本开放式 人保泰睿积极配置

基金 三个月持有混合发 0
起式（FOF）C

合计 0

人保泰睿积极配置

三个月持有混合发 0
起式（FOF）A

本基金基金经理持有本开放式基 人保泰睿积极配置

金 三个月持有混合发

0
起式（FOF）C

合计 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

基金管理人固 三年

有资金 10,000,000.00 83.33% 10,000,000.00 83.33%

基金管理人高

级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金经理等人

员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金管理人股

东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 10,000,000.00 83.33% 10,000,000.00 83.33% 三年

§9 开放式基金份额变动

单位：份

人保泰睿积极配置三个 人保泰睿积极配置三个
月持有混合发起式（FO 月持有混合发起式（FO
F）A F）C

基金合同生效日(2024年04月26 10,000,000.00 2,000,000.00
日)基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末

基金总申购份额 - -

减：基金合同生效日起至报告期

期末基金总赎回份额 - -

基金合同生效日起至报告期期末

基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 10,000,000.00 2,000,000.00

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


2024年1月24日，本基金管理人发布了《中国人保资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》，2024年1月5日新任公司公募基金事业部总经理贾鸣，原公司公募基金事业部总经理蔡红标因工作安排转任公司风险管理部总经理。

2024年4月13日，本基金管理人发布了《中国人保资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》，2024年4月8日新任公司总裁黄本尧。

2024年6月20日，本基金管理人发布了《中国人保资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》，2024年6月14日公司总裁黄本尧因工作调整离任。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的重大诉讼。10.4 基金投资策略的改变

本报告期无基金投资策略的改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

券商 易 占当期 占当期 备
名称 单 成交金额 股票成 佣金 佣金总 注
元 交总额 量的比


数 的比例 例

量

广发

证券 1 - - - - -

申万

宏源 1 - - - - -

证券
注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。1、基金交易单元的选择标准如下：
(1)基本情况：包括但不限于资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；主要股东实力强大；具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合进行证券交易的需要，并能为投资组合提供全面的信息服务；
(2)公司治理：公司治理完善，股东会、董事会、监事会及管理层权责明确，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求；
(3)研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先水平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域，并能在符合相关法规及执业规范的前提下，根据公司的特定要求，提供专题研究报告；研究报告应分析严谨，观点独立、客观，并具备较强风险意识和风险测算能力；
2、基金交易单元的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内无新增或退租的交易单元。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

广发证券 501,210.0 100.00% 110,900,000. 100.00% - - 2,782,785. 100.00%
0 00 20

申万宏源证

券 - - - - - - - -

10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

人保泰睿积极配置三个月持

有期混合型发起式基金中基 中国证监会规定报刊及网站

1 金（FOF）基金份额发售公 2024-03-23
告

人保泰睿积极配置三个月持

有期混合型发起式基金中基

2 金（FOF）基金合同、招募 中国证监会规定报刊及网站 2024-03-23
说明书及资料概要提示性公

告

人保泰睿积极配置三个月持

3 有期混合型发起式基金中基 中国证监会规定报刊及网站 2024-03-23
金（FOF）托管协议

人保泰睿积极配置三个月持

4 有期混合型发起式基金中基 中国证监会规定报刊及网站 2024-03-23
金（FOF）基金合同

人保泰睿积极配置三个月持

5 有期混合型发起式基金中基 中国证监会规定报刊及网站 2024-03-23
金（FOF）招募说明书

人保泰睿积极配置三个月持

6 有混合发起式（FOF）基金 中国证监会规定报刊及网站 2024-03-23
产品资料概要

中国人保资产管理有限公司

7 基金行业高级管理人员变更 中国证监会规定报刊及网站 2024-04-13
公告

关于人保泰睿积极配置三个

月持有期混合型发起式基金 中国证监会规定报刊及网站

8 中基金（FOF）提前结束募 2024-04-26
集的公告

人保泰睿积极配置三个月持

9 有期混合型发起式基金中基 中国证监会规定报刊及网站 2024-04-27
金（FOF）基金合同生效公


告

中国人保资产管理有限公司

10 基金行业高级管理人员变更 中国证监会规定报刊及网站 2024-06-20

公告

关于旗下部分基金基金产品 中国证监会规定报刊及网站

11 资料概要更新的提示性公告 2024-06-21

人保泰睿积极配置三个月持

有期混合型发起式基金中基 中国证监会规定报刊及网站

12 金（FOF）基金产品资料概 2024-06-21

要

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 持有基金份额比

序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号

别 20%的时间区间

机 20240426-20240

构 1 630 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 83.33%

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生
流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份
额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。

在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续
六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较 高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。此外，当单一基金份额持有人所持有的基金 份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，本基金自2024年6月28日
起下调股票交易佣金费率。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）募集注册的文件；

2、《人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》；
3、《人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）在规定报刊上披露的各项公告的原稿。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
12.3 查阅方式

基金管理人办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号20层、21层、22层、25层03、04单元、26层01、02、07、08单元

基金托管人地址：上海市博成路1388号浦银中心A栋

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。

客户服务中心电话：400-820-7999

基金管理人网址：fund.piccamc.com

中国人保资产管理有限公司
二〇二四年八月三十一日
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