长盛利鑫90 天持有期纯债债券型证券投资基金（长盛利鑫 90 天持有纯债C 份额）
基金产品资料概要

编制日期：2024 年 5 月 9 日
送出日期：2024 年 5 月 10 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 长盛利鑫 90 天持有纯债 基金代码 020687

下属基金简称 长盛利鑫 90 天持有纯债 C 下属基金交易代码 020688

基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，每份

认购或申购、转换转入的基

运作方式 其他开放式 开放频率 金份额的最短持有期为 90

天，最短持有期到期后方可

申请赎回

开始担任本基金基金经 -

基金经理 张建 理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基

其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50

个工作日出现前述情形的，基金管理人可直接终止《基金合同》，无需召开基金份额

持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
（投资者阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况）

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括债券(包括国债、金融债、企业债、公司
债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公
司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债、可分离交易可转债的纯债部分等债
券及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包
投资范围 括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
部分除外）、可交换债券。


长盛利鑫 90 天持有期纯债债券型证券投资基金（长盛利鑫 90 天持有纯债 C 份额）基金产品资料概要

本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％；每个交易
日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府
债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执
行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基
金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

（一）大类资产配置

本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础
上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通
过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升
投资组合回报。

（二）债券组合管理策略

1、利率策略：利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率
因素的投资策略。

2、类属配置策略：债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况，货币市场及资本
市场资金供求关系，以及不同时期市场投资热点，分析国债、金融债、企业债、公司债
等不同债券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同
债券类属之间配置比例。

3、信用策略：信用品种的选择采取以利率研究和发行人偿债能力研究为核心的分析方
主要投资策略 式，在对宏观经济、利率走势、发行人经营及财务状况进行分析的基础上，结合信用品
种的发行条款，建立信用债备选库，并以此为基础拟定信用品种的投资方法。

4、相对价值策略：本基金认为市场存在着失效的现象，短期因素的影响被过分夸大。
债券市场的参与者众多，投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同，发掘存在
于这些不同因素之间的相对价值，也是本基金发现投资机会的重要方面。

5、债券选择策略：根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合
其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择那些定价
合理或价值被低估的债券进行投资。

（三）国债期货投资策略

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流
动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合
国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套
期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及
风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购
赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基
金，高于货币市场基金。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用

本基金 C 类基金份额不收取认购/申购费用。本基金每份认购或申购、转换转入的基金份额的最短持有期为 90 天，最短持有期到期后方可申请赎回，无赎回费用。
(二)基金运作相关费用


长盛利鑫 90 天持有期纯债债券型证券投资基金（长盛利鑫 90 天持有纯债 C 份额）基金产品资料概要

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.30%

托管费 0.05%

销售服务费 0.20%

其他费用 会计师费、律师费、信息披露费等

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详见招募说明书。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金面临的常规风险：市场风险、管理风险、流动性风险（包括但不限于拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估，巨额赎回情形下的流动性风险管理措施，实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响，实施侧袋机制对投资者的影响等）信用风险等。

本基金面临的特定风险包括：1、投资债券资产的风险；2、发生巨额赎回的风险；3、最短持有期限锁定持有的风险；4、投资国债期货的风险；5、投资资产支持证券的风险；6、基金合同直接终止的风险等。(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同，请投资者务必详细阅读相关内容。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.csfunds.com.cn][客服电话：400-888-2666]

1.基金合同、 托管协议、 招募说明书；2.定期报告， 包括基金季度报告、 中期报告和年度报告；
3.基金份额净值；4.基金销售机构及联系方式；5.其他重要资料
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