为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 农银金季三个月持有债券C (020584)
点赞|评论
农银金季三个月持有债券C020584
基金类型:债券型     成立日期:2024-03-04     基金规模:2.09亿份     基金经理: 史向明 
基金全称:农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金     基金管理人:农银汇理基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.03%
  • 近一月增长率
    0.13%
  • 近一季增长率
    0.46%
  • 近半年增长率
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
农银海棠定开混合 0.9444 2.24%
农银汇理区间精选混合 1.6485 2.19%
农银物联网混合 1.6005 1.64%
农银汇理区间策略混合 1.5023 0.93%
农银深证100指数 1.3729 0.62%
名称 万份收益 7日年化
农银14天理财债券B 0.7915 2.92%
农银7天理财债券B 0.7372 2.82%
农银货币B 0.5389 1.86%
农银货币A 0.4738 1.62%
农银红利日结货币B 0.4294 1.56%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -1.02%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.71%
兴全有机增长混合 -0.10%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4505
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
农银汇理金季三个月持有期债券型发起式
证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:南京银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 15 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银金季三个月持有债券

基金主代码 020583

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 4 日

报告期末基金份额总额 775,924,830.21 份

投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基
金资产的稳健增值。

投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、
信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、期
限结构配置策略、类属配置策略、信用债和资产支持证
券投资策略、跨市场投资策略等策略,力争实现基金资
产的稳健增值。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+一年期定期存款利率

(税后)×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于
货币型基金,低于股票型、混合型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 农银金季三个月持有债券 A 农银金季三个月持有债券 C

下属分级基金的交易代码 020583 020584

报告期末下属分级基金的份额总额 566,863,710.39 份 209,061,119.82 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

农银金季三个月持有债券 A 农银金季三个月持有债券 C

1.本期已实现收益 7,203,986.59 2,092,187.82

2.本期利润 7,959,862.25 2,299,293.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.0049 0.0046

4.期末基金资产净值 570,133,528.94 210,195,366.79

5.期末基金份额净值 1.0058 1.0054

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

农银金季三个月持有债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③



过去三个月 0.49% 0.01% 0.90% 0.06% -0.41% -0.05%

自基金合同

0.58% 0.01% 0.97% 0.06% -0.39% -0.05%
生效起至今

农银金季三个月持有债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③



过去三个月 0.45% 0.01% 0.90% 0.06% -0.45% -0.05%

自基金合同

0.54% 0.01% 0.97% 0.06% -0.43% -0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于 80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金建仓期为基金合同生效日
(2024 年 3 月 4 日)起六个月,截至报告期末,建仓期未满。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金的 理学硕士,具有基金从业资格。历任中国
基金经 银河证券公司上海总部债券研究员、天治
史向明 理、公司 2024 年 3 月 4 - 23 年 基金管理公司债券研究员及基金经理、上
投资副总 日 投摩根基金管理公司固定收益部投资经
监 理。现任农银汇理基金管理有限公司投资
副总监、基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期末,本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的
相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额
持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度在经济基本面趋势未改、债券供给放量未有冲击,流动性维持均衡宽松的延续下,债
券市场整体走强。4 月上旬债市维持窄幅震荡格局,下旬围绕政府债供给、货币政策预期、欠配
压力、以及央行对长债收益率表态等因素,10Y 国债利率在突破 2.3%后迎来急跌,月末回暖。5
月债市多空交织,市场担忧的利空因素在五月逐步落地,地产方面集中出台了一系列地产新政,包
括取消全国层面房贷利率政策下限、下调房贷首付款比例和公积金贷款利率、拟设立保障性住房
再贷款等,一线城市楼市政策持续松绑,供给方面财政部明确特别国债发行计划,资金面宽松,
长端利率窄幅震荡,收益率曲线有所陡峭化。6 月受非银资金持续充裕,宏观数据有所回落以及股债跷跷板效应下,债市再度走强。相较一季度末,1 年期国债、国开债收益率二季度分别下行
18bp 和 15bp,10 年期国债、国开债分别下行 8bp 和 12bp,1 年、3 年和 5 年 AAA 信用债利率分别
下行 31bp、37bp 和 36bp。二季度中债总指数上涨 1.77%,中债企业债总指数上涨 1.82%,中债综
合指数上涨 1.76%。

本基金成立于 3 月,由于债券收益率已处历史低位,且基金开放时不排除负债端的波动,因
而建仓期间采用了相对保守的策略,不断比较逆回购、同业存单、高等级信用债的收益进行择机配置,持仓以短期信用债为主。进入三季度,预计经济基本面和资金欠配压力对债市的支撑逻辑依旧延续,货币政策保持支持性,债市利率上行动力不足,非银资金充裕,利率下行仍然有诉求,整体看目前有利债市的大环境仍在,但随着利率逐步创出新低,资本利得的博弈空间愈加有限,供给预计将逐步放量,叠加央行面向一级交易商开展国债借入的操作,谨慎情绪也随之积累。当前市场处于资产荒与周期底修复的博弈状态,三季度随着稳增长措施逐步落地以及债券供给增加,预计后市可能出现收益下行空间有限而震荡加剧的格局,且不排除收益率负向波动的可能。基金现阶段拟保持较低久期,持续关注地产数据变化、政策的持续和延展对于推动经济的实际效果,并根据市场变化调整组合久期和杠杆,同时不断梳理信用债持仓,防止信用风险发生。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末农银金季三个月持有债券 A 基金份额净值为 1.0058 元,本报告期基金份额净
值增长率为 0.49%;截至本报告期末农银金季三个月持有债券 C 基金份额净值为 1.0054 元,本报
告期基金份额净值增长率为 0.45%;同期业绩比较基准收益率为 0.90%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内,本基金未出现上述情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 674,534,573.43 86.39

其中:债券 674,534,573.43 86.39


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 55,265,918.99 7.08

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -


7 银行存款和结算备付金合计 50,927,600.17 6.52

8 其他资产 42,523.07 0.01

9 合计 780,770,615.66 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 248,766,519.18 31.88

其中:政策性金融债 10,143,216.44 1.30

4 企业债券 20,327,923.29 2.61

5 企业短期融资券 201,401,249.35 25.81

6 中期票据 134,120,514.75 17.19

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 69,918,366.86 8.96

9 其他 - -

10 合计 674,534,573.43 86.44

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 1920046 19宁波银行二级 700,000 73,047,945.36 9.36

2 1920059 19江苏银行二级 500,000 51,844,989.07 6.64

3 1928028 19中国银行二级 500,000 51,757,273.22 6.63


01

4 072410029 24 平安证券 500,000 50,354,780.82 6.45
CP003

5 112415164 24 民生银行 500,000 49,941,164.84 6.40
CD164

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2023 年 9 月 8 日,宁波银行股份有限公司因:1.办理经常项目资金收付,未对交易单证的真
实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查;2.违反规定办理结汇、售汇业务;3.违反规定办理资本项目资金收付;4.违反外汇账户管理规定;5.违反外汇登记管理规定;6.未按照规定报送统计报表等资料,被国家外汇管理局宁波市分局给予警告,合计处罚款 670 万元,没收违法所得183.02 万元。

2023 年 11 月 27 日,宁波银行股份有限公司因监管标准化数据与 1104 数据交叉核验不一致;
监管标准化数据与客户风险数据交叉核验不一致;监管标准化数据漏报;监管标准化数据错报;虚假受托支付,贷款资金长期留存借款人账户;企业划型不准确,被国家金融监督管理总局宁波监管局罚款合计 520 万元。

2023 年 11 月 27 日,宁波银行股份有限公司因消费者个人信息管理不到位;贷款“三查”不
尽职;押品管理不到位,被国家金融监督管理总局宁波监管局罚款合计 100 万元。

2024 年 6 月 14 日,宁波银行股份有限公司因违规置换已核销贷款;授信准入管理不到位,
被国家金融监督管理总局宁波监管局罚款合计 65 万元。

2023 年 8 月 10 日,江苏银行股份有限公司因报送的互联网保险业务数据不真实,未按规定
披露互联网保险信息,被国家金融监督管理总局江苏监管局警告,处 16 万元罚款。

2023 年 11 月 29 日,中国银行股份有限公司因:1.违反账户管理规定;2.违反清算管理规定;
3.违反商户管理规定;4.违反备付金管理规定;5.违反人民币反假有关规定;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.未按规定履行客户身份识别义务;8.未按规定保存客户身份资料和交易记录;9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;10.与身份不明的客户进行交易;11.违反金融营销宣传管理规定;12.违反个人金融信息保护规定,被中国人民银行警告,没收违法所得 37.340315 万元,罚款 3664.2 万元。

2023 年 12 月 28 日,中国银行股份有限公司因:一、部分重要信息系统识别不全面,灾备建
设和灾难恢复能力不符合监管要求,二、重要信息系统投产及变更未向监管部门报告,且投产及变更长期不规范引发重要信息系统较大及以上突发事件,三、信息系统运行风险识别不到位、处置不及时,引发重要信息系统重大突发事件,四、监管意见整改落实不到位,引发重要信息系统重大突发事件,五、信息科技外包管理不审慎,六、网络安全域未开展安全评估,网络架构重大变更未开展风险评估且未向监管部门报告,七、信息系统突发事件定级不准确,导致未按监管要求上报,八、迟报重要信息系统重大突发事件,九、错报漏报监管标准化(EAST)数据,被国家金融监督管理总局罚款 430 万元。

2024 年 4 月 3 日,中国银行股份有限公司因办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性
及其与外汇收支的一致性进行合理审查,被国家外汇管理局北京市分局处 40 万元人民币罚款,没收违法所得 2236.13 元人民币。

2023 年 10 月 8 日,平安证券股份有限公司因基金销售业务存在以下问题:一是个别销售业
务部门未有效进行物理隔离;二是未有效执行基金销售业务的内部控制制度;三是私募基金的宣传推介不规范,被深圳证监局采取出具警示函行政监管措施。

2024 年 2 月 5 日,平安证券股份有限公司因存在以下违规行为:一是债券发行定价过程中,
存在违反公平竞争的行为,个别项目债券发行利率与承销费用挂钩;二是个别债券项目尽调不完整,关键要素获取不充分,被中国证监会采取出具警示函行政监管措施。

2024 年 6 月 7 日,平安证券股份有限公司在获知发行人实际控制人变更相关事项后,未按规
定及时向本所报告并申请中止相应发行注册程序,履行保荐职责不到位,被上海证券交易所予以监管警示。

2023 年 8 月 2 日,中国民生银行股份有限公司因:一、规避委托贷款监管,违规利用委托债
权投资业务向企业融资;二、违规贷款未整改收回情况下继续违规发放贷款;三、对政府平台公司融资行为监控不力,导致政府债务增加;四、股权质押管理问题未整改;五、审计人员配备不足问题未整改;六、对相关案件未按照有关规定处置;七、未按监管要求将福费廷业务纳入表内核算;八、代销池业务模式整改不到位;九、违规开展综合财富管理代销业务整改不到位;十、个别贷款风险分类结果仍存在偏离,整改不到位;十一、发放违反国家宏观调控政策贷款仍未整改收回;十二、部分正常资产转让问题整改不到位;十三、部分不良资产转让问题整改不到位或未整改;十四、对部分违规问题未进行责任追究或追究不到位,被国家金融监督管理总局处以罚款 4780 万元。

本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 42,523.07

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 42,523.07

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 农银金季三个月持有债券 A 农银金季三个月持有债券
C

报告期期初基金份额总额 1,943,704,196.63 572,566,767.39

报告期期间基金总申购份额 675,292.80 159,940.23

减:报告期期间基金总赎回份额 1,377,515,779.04 363,665,587.80

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 566,863,710.39 209,061,119.82

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 农银金季三个月持有债券 A 农银金季三个月持有债券 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,250.00 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,250.00 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 1.76 -
份额比例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固10,001,250.00 1.2910,001,250.00 1.29 3 年
有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 - - - - -



基金管理人股 - - - - -


其他 - - - - -

合计 10,001,250.00 1.2910,001,250.00 1.29 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予注册本基金募集的文件;

2、《农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》;

3、《农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件;

6、本报告期内公开披露的临时公告。
10.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。
10.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司
2024 年 7 月 18 日
点击查看>>  附件 
众禄基金app
众禄微信公众号