上银慧诚利 60 天持有期债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银慧诚利 60 天持有期债券

基金主代码 020550

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 03 月 25 日

报告期末基金份额总额 240,575,743.40 份

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业
绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资组合策略、信
用债投资策略、信用衍生品投资策略、国债期货投资策略等。

业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税
后)*20%

风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期风险与预期收益理论上低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银慧诚利 60 天持有期债券 A 上银慧诚利 60 天持有期债券 C

下属分级基金的交易代码 020550 020551

报告期末下属分级基金的份额 51,301,249.37 份 189,274,494.03 份

总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）

上银慧诚利 60 天持有期债券 A 上银慧诚利 60 天持有期债券 C

1.本期已实现收益 638,900.41 1,943,261.10

2.本期利润 654,022.60 1,976,683.10

3.加权平均基金份额本期利润 0.0114 0.0106

4.期末基金资产净值 51,903,872.61 191,390,842.19

5.期末基金份额净值 1.0117 1.0112

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上银慧诚利 60 天持有期债券 A 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 1.14% 0.03% 0.92% 0.05% 0.22% -0.02%

自基金合同 1.17% 0.03% 0.96% 0.05% 0.21% -0.02%
生效起至今
上银慧诚利 60 天持有期债券 C 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 1.09% 0.03% 0.92% 0.05% 0.17% -0.02%

自基金合同 1.12% 0.03% 0.96% 0.05% 0.16% -0.02%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金合同生效日为 2024 年 3 月 25 日，自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至本报告
期末，本基金仍处于建仓期；截至本报告期末，基金合同生效不满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期


硕士研究生，
历任

Bloomberg 抵
押贷款证券小
组金融应用工
程师，申银万
国期货研究所
高级分析师，
上海银行金融
市场部债券与
衍生品交易业
务副经理，中
银基金专户投
资经理等职

务。2021 年
5 月担任上银
聚鸿益三个月
定期开放债券
型发起式证券
投资基金基金
固定收益部副 经理，2021

蔡唯峰 总监、基金经 2024-03-25 - 12 年 年 9 月担任上
理 银慧添利债券
型证券投资基
金基金经理，
2021 年 12 月
担任上银慧尚
6 个月持有期
混合型证券投
资基金基金经
理，2022 年
5 月担任上银
聚顺益一年定
期开放债券型
发起式证券投
资基金基金经
理，2022 年
6 月担任上银
慧享利 30 天
滚动持有中短
债债券型发起
式证券投资基
金基金经理，
2022 年 8 月


担任上银慧信

利三个月定期

开放债券型证

券投资基金基

金经理，2024

年 2 月担任上

银聚泽益债券

型证券投资基

金基金经理，

2024 年 3 月

担任上银慧诚

利 60 天持有

期债券型证券

投资基金基金

经理，2024

年 5 月担任上

银慧元利 90

天持有期债券

型证券投资基

金基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的约定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定及公司内部的公平交易管理制度，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输

送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年二季度债券市场整体较好，收益率下行，出现几次波动。回顾下，4 月市场利率下行，主要因流动性充足，短端形成突破，带动长端，导致利率下行，信用也出现下行。4 月下旬央行表
态债券利率偏低，引发调整，债券回调较大。随后利率在 4 月下旬震荡后 5 月继续下行， 5 月中房
地产政策出台，一线城市放松，股市拉升，地产板块活跃，地产债券涨幅较大，后续高频数据显示地产热度有限，债券市场重回弱复苏逻辑，市场利率再度走低。6 月货币政策整体宽松，跨季周资金面整体温和，央行 OMO 上仍然投放了适度的流动性，市场博弈跨季后资金利率向下，市场对 1 年以内利率较为看好，引发了利率曲线大幅陡峭下行，信用债收益率也下行，但幅度小于利率，信用利差被动走阔，预计后续基本面继续弱复苏。整体而言，二季度经济数据尚待修复，部分行业如消费在季初较好，中途也出现走弱迹象，整体数据如 PMI 偏弱，一季度 GDP 超预期，弱化政策干预预期，经济后续还要依靠自我修复能力，在此阶段债券回调风险有限，继续看好市场。本基金在二季度采取中高久期和中高杠杆策略，积极提升仓位，通过逢回调加仓，积极配置信用等策略提升收益，取得较好效果，二季度整体收益超出预期。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末上银慧诚利 60 天持有期债券 A 基金份额净值为 1.0117 元，本报告期内，该类基
金份额净值增长率为 1.14%，同期业绩比较基准收益率为 0.92%；截至报告期末上银慧诚利 60 天持
有期债券 C 基金份额净值为 1.0112 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.09%，同期业绩
比较基准收益率为 0.92%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本报告中予以披露的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 295,761,426.90 96.26

其中：债券 295,761,426.90 96.26


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 31,866.00 0.01

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

7 银行存款和结算备付 3,610,347.45 1.18
金合计

8 其他资产 7,841,415.67 2.55

9 合计 307,245,056.02 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(％)

1 国家债券 30,622,535.33 12.59

2 央行票据 - -

3 金融债券 38,422,489.80 15.79

其中：政策性金融债 38,422,489.80 15.79

4 企业债券 116,719,406.01 47.97

5 企业短期融资券 3,005,635.07 1.24

6 中期票据 105,098,775.17 43.20

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 1,892,585.52 0.78

10 合计 295,761,426.90 121.57

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)

1 220322 22 进出 22 200,000 20,409,163.9 8.39
3


2 190311 19 进出 11 170,000 17,495,878.3 7.19
6

3 102100557 21 宝城投 150,000 15,591,909.8 6.41
MTN001 4

4 2280146 22 建德城投 149,000 15,437,000.0 6.34
债 02 8

5 102282145 22 招金 150,000 15,426,762.3 6.34
MTN001 0

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期末未持有股票资产。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)


1 存出保证金 10,684.36

2 应收证券清算款 83,199.49

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 7,747,531.82

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 7,841,415.67

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

上银慧诚利 60 天持有期债券 A 上银慧诚利 60 天持有期债券 C

报告期期初基金份额总额 57,578,735.93 203,612,723.45

报告期期间基金总申购份额 16,968,190.84 101,667,084.01

减：报告期期间基金总赎回份 23,245,677.40 116,005,313.43
额

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 51,301,249.37 189,274,494.03

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例无达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立上银慧诚利 60 天持有期债券型证券投资基金的文件

2、《上银慧诚利 60 天持有期债券型证券投资基金基金合同》

3、《上银慧诚利 60 天持有期债券型证券投资基金托管协议》

4、《上银慧诚利 60 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、报告期内在中国证监会规定报刊上公开披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60231999，公司网址：www.boscam.com.cn。

上银基金管理有限公司
二〇二四年七月十九日
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