弘毅远方中短债债券型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:弘毅远方基金管理有限公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月19日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 弘毅远方中短债债券

基金主代码 017545

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年05月23日

报告期末基金份额总额 752,448,330.10份

本基金主要通过重点投资中短期债券，在严格控制
投资目标 风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业
绩比较基准的投资回报。

本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过
对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货
币政策、产业政策）、流动性水平（包括资金面供
投资策略 求情况、证券市场估值水平）的深入研究分析以及
市场情绪的合理判断，紧密追踪债券市场、货币市
场的预期风险和收益，并据此对本基金资产在债券、
现金之间的投资比例进行动态调整，谋求基金资产
的长期稳健增值。

业绩比较基准 中债综合财富（1-3年）指数收益率×90%+一年期
定期存款利率（税后） ×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。


基金管理人 弘毅远方基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 弘毅远方中短债A 弘毅远方中短债C

下属分级基金的交易代码 017545 017546

报告期末下属分级基金的份额总 186,447,956.90份 566,000,373.20份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)
弘毅远方中短债A 弘毅远方中短债C

1.本期已实现收益 1,651,426.91 3,559,796.31

2.本期利润 2,127,871.40 4,695,264.22

3.加权平均基金份额本期利润 0.0099 0.0089

4.期末基金资产净值 190,191,545.53 576,506,419.76

5.期末基金份额净值 1.0201 1.0186

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
弘毅远方中短债A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.00% 0.02% 0.85% 0.03% 0.15% -0.01%

过去六个月 1.70% 0.01% 1.39% 0.02% 0.31% -0.01%

自基金合同 2.01% 0.01% 1.83% 0.02% 0.18% -0.01%

生效起至今
弘毅远方中短债C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.94% 0.01% 0.85% 0.03% 0.09% -0.02%

过去六个月 1.60% 0.01% 1.39% 0.02% 0.21% -0.01%

自基金合同 1.86% 0.01% 1.83% 0.02% 0.03% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金基金合同生效日为 2023 年 5 月 23 日。基金合同生效日至报告期期末，本基
金运作时间未满一年。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

上海大学信息学学士。曾任
本基金基金经理；弘 上海银行资金营运中心自

毅远方国企转型升 营业务科经理，华夏基金管
级混合型发起式证 理有限公司基金经理，华泰
券投资基金基金经 资产管理公司证券投资事

章劲 理;弘毅远方消费升 2023- - 18年 业部固定收益投资部总经

级混合型发起式证 06-02 理、证券投资总监、投资管
券投资基金基金经 理部总经理，华泰保兴基金
理；公司副总经理兼 管理有限公司副总经理兼

首席投资官 首席投资官等职务。 2022
年2月加入弘毅远方基金管


理有限公司。

上海财经大学金融硕士。曾
本基金基金经理；弘 任永诚财产保险股份有限

毅远方久盈混合型 公司固定收益研究员、永诚
伍银 2023- - 10年 保险资产管理有限公司固

证券投资基金基金 09-06 定收益投资经理。2023年8
经理 月加入弘毅远方基金管理

有限公司。

注：1、基金经理的任职日期及离任日期即本基金管理人对外披露的任免日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资管理符合有关法律法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，制定了《公平交易管理办法》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人旗下管理的投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日总成交量5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年4季度，债市呈现横盘震荡、利率中枢下移的特征，收益率整体呈M型走势。10月中上旬，特殊再融资债供给冲击引发的债市供需格局失衡，利率快速上行，且短端利率上行更多，曲线平坦化；而10月下旬至11月上旬，1万亿国债增发落地与跨月后资
金面改善，利率震荡下行；11月中旬至11月底，稳增长预期、增发国债发行供给扰动和金融防空转监管基调，利率上行调整且曲线熊平；12月中央经济工作会议落地叠加第三次银行存款利率下调，利率迎来一波快速下行并接近年内低点，曲线牛陡。4季度，本基金结合基金合同要求及债市情况，积极关注中短久期信用债配置机会，严控信用风险、精选个券，保证组合的流动性安全，择机参与利率债交易，产品净值取得了较好的增长。
前瞻来看，随着财政加码和“三大工程”实物工作量的逐步落地，2024年宏观经济增速将会恢复常态。财政政策稳健扩张，货币政策配合发力。随着政府逆周期调节，以及经济动能的内生修复，后续经济进一步上行是大概率事件。但经济复苏的可持续性有待进一步观察，后续地产投资能否企稳回升是经济能否反转的必要条件。利率走势可能延续“低趋势、窄波动”特征，同时，化债与资本新规的影响或进一步体现，短久期、高票息资产更加稀缺，债券市场结构性资产荒可能继续演绎，机构投资者波段交易与票息挖掘或更加极致。组合投资策略方面，将重点放在挖掘票息上，关注品种溢价及利差压缩带来的投资收益增厚，通过把握经济及政策预期差来提升交易贡献，同时将适度运用杠杆策略，并重视货币政策目标优先级的动态切换与资金环境的关系。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末弘毅远方中短债A基金份额净值为1.0201元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.00%，同期业绩比较基准收益率为0.85%；截至报告期末弘毅远方中短债C基金份额净值为1.0186元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.94%，同期业绩比较基准收益率为0.85%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 662,960,436.96 85.08

其中：债券 662,960,436.96 85.08

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 65,078,389.88 8.35

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 8,978,925.06 1.15
计

8 其他资产 42,198,361.91 5.42

9 合计 779,216,113.81 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 88,571,565.97 11.55

其中：政策性金融债 40,887,461.75 5.33

4 企业债券 27,315,121.12 3.56

5 企业短期融资券 196,588,910.38 25.64

6 中期票据 350,484,839.49 45.71

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 662,960,436.96 86.47

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 230201 23国开01 300,000 30,603,500.00 3.99

2 1928002 19民生银行二级01 260,000 27,043,813.81 3.53

3 10238021 23河钢集MTN001 200,000 21,578,986.30 2.81


1

4 10228012 22华发集团MTN00 200,000 21,033,277.81 2.74
5 1

5 01238187 23津城建SCP029 200,000 20,823,497.27 2.72
0
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情形；中国民生银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情形。

本基金管理人对上述证券的投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的投资有严格的投资决策流程控制，对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司制度的规定。

除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 42,198,361.91

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 42,198,361.91

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

弘毅远方中短债A 弘毅远方中短债C

报告期期初基金份额总额 255,460,362.03 433,615,611.75

报告期期间基金总申购份额 48,423,402.45 1,238,481,915.91

减：报告期期间基金总赎回份额 117,435,807.58 1,106,097,154.46

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 186,447,956.90 566,000,373.20

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或转换本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内未有单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予弘毅远方中短债债券型证券投资基金募集注册的文件；

2、《弘毅远方中短债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《弘毅远方中短债债券型证券投资基金托管协议》；

4、《弘毅远方中短债债券型证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、关于申请募集注册弘毅远方中短债债券型证券投资基金的法律意见书；

8、报告期内弘毅远方中短债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站www.honyfunds.com查阅和下载。
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