国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 23 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国联安沪深 300 指数增强
基金主代码 020220
交易代码 020220
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 1 月 23 日
报告期末基金份额总额 185,178,967.87 份
投资目标 本基金为指数增强型基金,在力求对沪深 300 指数进行
有效跟踪的基础上,通过量化策略精选个股增强并优化指
数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超
额收益,追求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金以沪深 300 指数为标的指数,在对标的指数进行
有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力
争获取高于标的指数的投资收益。正常情况下,本基金力
争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)
*5%
风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基
金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标
的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国联安沪深300指数增强A 国联安沪深 300 指数增强 C
下属分级基金的交易代码 020220 020221
报告期末下属分级基金的份
105,242,249.90 份 79,936,717.97 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2024 年 1 月 23 日(基金合同生效日)-2024 年 3 月
主要财务指标 31 日)
国联安沪深 300 指数增 国联安沪深 300 指数增
强 A 强 C
1.本期已实现收益 3,760,624.48 3,009,592.28
2.本期利润 6,042,769.43 6,241,903.90
3.加权平均基金份额本期利润 0.0521 0.0570
4.期末基金资产净值 110,494,947.79 83,893,585.57
5.期末基金份额净值 1.0499 1.0495
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响;
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎
回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国联安沪深 300 指数增强 A:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
自基金合同 4.99% 0.70% 9.40% 0.97% -4.41% -0.27%
生效起至今
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
2、国联安沪深 300 指数增强 C:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
自基金合同 4.95% 0.70% 9.40% 0.97% -4.45% -0.27%
生效起至今
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2024 年 1 月 23 日至 2024 年 3 月 31 日)
1.国联安沪深 300 指数增强 A:
注:1、本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%;
2、本基金基金合同于 2024 年 1 月 23 日生效。截至报告期末,本基金成立不满一年;
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月。截至本报告期末,本基金尚在建
仓期;
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.国联安沪深 300 指数增强 C:
注:1、本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%;
2、本基金基金合同于 2024 年 1 月 23 日生效。截至报告期末,本基金成立不满一年;
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月。截至本报告期末,本基金尚在建
仓期;
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期
证券从业
姓名 职务 限 说明
年限
任职日期 离任日期
本基金 章椹元先生,硕士研究生。曾任建
基金经 信基金管理有限公司研究员,富国
理、兼 基金管理有限公司基金经理助理、
任国联 基金经理,融通基金管理有限公司
安中证 专户投资经理、基金经理、指数与
全指半 量化投资部总经理。2019 年 5 月
导体产 加入国联安基金管理有限公司,担
品与设 任量化投资部总经理。2020 年 5
备交易 月起担任国联安沪深 300 交易型
型开放 开放式指数证券投资基金的基金
式指数 经理;2020 年 8 月起兼任国联安
证券投 沪深 300 交易型开放式指数证券
资基金 16 年(自 投资基金联接基金、国联安中证全
章椹元 基金经 2024-01-23 - 2008 年起) 指半导体产品与设备交易型开放
理、国 式指数证券投资基金、国联安中证
联安中 全指半导体产品与设备交易型开
证全指 放式指数证券投资基金联接基金
半导体 的基金经理;2021 年 2 月起兼任
产品与 国联安中证全指证券公司交易型
设备交 开放式指数证券投资基金的基金
易型开 经理;2021 年 5 月起兼任国联安
放式指 中证新材料主题交易型开放式指
数证券 数证券投资基金的基金经理;2021
投资基 年 6 月起兼任国联安上证科创板
金联接 50 成份交易型开放式指数证券投
基金基 资基金的基金经理;2021 年 9 月
金经 起兼任国联安创业板科技交易型
理、国 开放式指数证券投资基金的基金
联安沪 经理;2021 年 10 月起兼任国联安
深 300 新精选灵活配置混合型证券投资
交易型 基金的基金经理;2022 年 11 月起
开放式 兼任国联安添鑫灵活配置混合型
指数证 证券投资基金的基金经理;2022
券投资 年 12 月起兼任国联安中证 1000
基金基 指数增强型证券投资基金的基金
金经 经理;2023 年 3 月起兼任国联安
理、国 国证 ESG300 交易型开放式指数
联安沪 证券投资基金的基金经理;2023
深 300 年 4 月起兼任国联安中证消费 50
交易型 交易型开放式指数证券投资基金
开放式 的基金经理;2024 年 1 月起兼任
指数证 国联安沪深 300 指数增强型证券
券投资 投资基金的基金经理。
基金联
接基金
基金经
理、国
联安中
证全指
证券公
司交易
型开放
式指数
证券投
资基金
基金经
理、国
联安中
证新材
料主题
交易型
开放式
指数证
券投资
基金基
金经
理、国
联安上
证科创
板 50 成
份交易
型开放
式指数
证券投
资基金
基金经
理、国
联安新
精选灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、国
联安添
鑫灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安中
证 1000
指数增
强型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安创
业板科
技交易
型开放
式指数
证券投
资基金
基金经
理、国
联安国
证
ESG300
交易型
开放式
指数证
券投资
基金基
金经
理、国
联安中
证消费
50 交易
型开放
式指数
证券投
资基金
基金经
理、量
化投资
部总经
理。
注:1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准;
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严
格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2024 年一季度,世界地缘冲突仍在不断加剧,带动黄金价格继续上涨,国际通货膨胀
也处于较高水平,美联储加息达到阶段性高点,年中降息预期有所增强;国内方面,一季度A 股市场先跌后涨,在经历了一月份快速回落后,春节之后的 A 股市场迅速反弹,整体反应投资者信心正在修复。经济复苏是否能达到预期仍然是决定市场走势的关键。风格方面,大小盘轮动频率加剧,市场波动性有所增加。
报告期内,本基金经过一系列定量的方法,选择合适的资产配置比例和个股配置比例,精选市场基本面优秀的上市企业,以期获得超越基准指数的超额收益。本基金将继续坚持现有的投资策略,努力为投资者创造理想的投资回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,国联安沪深 300 指数增强 A 的份额净值为 1.0499 元,国联安沪深 300
指数增强 C 的份额净值为 1.0495 元。本报告期内,国联安沪深 300 指数增强 A 的份额净值
增长率为 4.99%,同期业绩比较基准收益率为 9.40%;国联安沪深 300 指数增强 C 的份额净
值增长率为 4.95%,同期业绩比较基准收益率为 9.40%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 180,096,553.59 92.27
其中:股票 180,096,553.59 92.27
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
- -
资产
6 银行存款和结算备付金合计 844,371.53 0.43
7 其他各项资产 14,251,839.50 7.30
8 合计 195,192,764.62 100.00
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值(元)
例(%)
A 农、林、牧、渔业 586,416.00 0.30
B 采矿业 550,792.00 0.28
C 制造业 20,186,288.36 10.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,023,622.00 1.04
E 建筑业 899,304.00 0.46
F 批发和零售业 923,217.00 0.47
G 交通运输、仓储和邮政业 1,532,030.00 0.79
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 910,656.00 0.47
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 27,612,325.36 14.20
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值(元)
例(%)
A 农、林、牧、渔业 352,000.00 0.18
B 采矿业 6,546,926.00 3.37
C 制造业 81,729,506.77 42.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,659,902.00 1.88
E 建筑业 1,913,445.00 0.98
F 批发和零售业 1,184,200.00 0.61
G 交通运输、仓储和邮政业 4,730,181.00 2.43
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,239,821.46 4.24
J 金融业 37,962,986.00 19.53
K 房地产业 2,199,291.00 1.13
L 租赁和商务服务业 1,304,652.00 0.67
M 科学研究和技术服务业 1,150,917.00 0.59
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,510,400.00 0.78
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 152,484,228.23 78.44
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末本基金未持有港股通股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,200 8,855,080.00 4.56
2 300750 宁德时代 31,500 5,990,040.00 3.08
3 601318 中国平安 121,200 4,946,172.00 2.54
4 600036 招商银行 153,300 4,936,260.00 2.54
5 000858 五粮液 22,500 3,453,975.00 1.78
6 600887 伊利股份 96,800 2,700,720.00 1.39
7 000725 京东方 A 605,200 2,457,112.00 1.26
8 600919 江苏银行 301,900 2,385,010.00 1.23
9 000333 美的集团 35,800 2,299,076.00 1.18
10 000651 格力电器 57,100 2,244,601.00 1.15
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 600737 中粮糖业 98,400.00 944,640.00 0.49
2 600312 平高电气 65,200.00 936,924.00 0.48
3 600867 通化东宝 91,100.00 933,775.00 0.48
4 600720 中交设计 95,400.00 931,104.00 0.48
5 601952 苏垦农发 92,600.00 927,852.00 0.48
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,以套期保值为目的,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的股指期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本报告期末本基金未持有国债期货,没有相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期末本基金未持有国债期货,没有相关投资评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局、上海银保监局、国家金融监督管理总局宁波监管局的处罚。
本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,除上述主体外,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 9,677,724.34
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 4,574,115.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,251,839.50
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名指数股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前五名积极投资中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
国联安沪深300指数增 国联安沪深300指数增
项目
强A 强C
基金合同生效日基金份额总额 124,092,565.57 134,535,700.95
基金合同生效日起至报告期期末基金总
2,039,847.39 11,150,380.92
申购份额
减:基金合同生效日起至报告期期末基
20,890,163.06 65,749,363.90
金总赎回份额
基金合同生效日起至报告期期末基金拆
- -
分变动份额
本报告期期末基金份额总额 105,242,249.90 79,936,717.97
注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期
内发生的转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额比 期初份 申购份
类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间
机构 1 2024年3月5日至 40,000, 0.00 0.00 40,000,800.0 21.60%
2024 年 3 月 31 日 800.00 0
产品特有风险
(1)持有份额比例较高的投资者(“高比例投资者”)大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回,中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险,赎回款项延期获得。
(2)基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;若
高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费,相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产,可能对基金资产净值造成较大波动。
(3)基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金发行及募集的文件
2、《国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》
3、《国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》
4、《国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
9.2 存放地点
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
9.3 查阅方式
网址:www.cpicfunds.com
国联安基金管理有限公司
二〇二四年四月二十二日
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