红塔红土中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金（红塔红土中债 0-3 年政
策性金融债指数 C 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 19 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 红塔红土中债 0-3 年政策性 基金代码 020048

金融债指数

下属基金简称 红塔红土中债 0-3 年政策性 下属基金交易代码 020049

金融债指数 C

基金管理人 红塔红土基金管理有限公 基金托管人 江苏银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2023 年 12 月 27 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 12 月 27 日

基金经理 陈纪靖 经理的日期

证券从业日期 2012 年 11 月 15 日

注：《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000
万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金投资目标与投资策略详情请查阅本基金招募说明书“第九部分 基金的投资”章节。

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标，本基金
还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、货币市
投资范围 场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会相关规定）。

本基金不投资股票等权益类资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资
于待偿期为 0-3 年（包含 3 年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金
非现金基金资产的 80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金投资策略包括债券指数化投资策略，优化抽样复制策略，替代性策略和其他债
券投资策略。

业绩比较基准 中债-0-3 年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，
风险收益特征 低于股票型基金和混合型基金。

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以
及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

申购费 本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

（前收费）

赎回费 N＜7 日 1.50% -

N≥7 日 0.00% -

(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方

别

管理费 0.15% 基金管理人和销售机构

托管费 0.05% 基金托管人

销 售 服 0.10% 销售机构

务费

审 计 费 80,000.00 元 会计师事务所

用

信 息 披 120,000.00 元 规定披露报刊

露费

按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以

其 他 费 在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见 相关服务机构

用 本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更

新

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

本基金暂未披露过年度报告，暂无综合费率测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证，投资者可能损失本金。

投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资于本基金的一般风险有：市场风险，信用风险，流动性风险，操作风险，管理风险，操作或技术风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，其他风险等。

此外，本基金的特有风险包括：

1、指数化投资相关风险

本基金投资于待偿期为 0-3 年（包含 3 年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非
现金基金资产的 80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的债券仓位，在债券市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

3、标的指数跟踪偏离的风险

（1）本基金采用抽样复制和动态最优化的方法，组合与标的指数之间可能存在差异，组合中还会保留部分现金或其他债券品种。此外，标的指数成份债券取价规则和基金估值方法之间可能存在差异，使本基金存在跟踪误差。

（2）由于标的指数调整成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（3）由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（4）由于成份债券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度
和跟踪误差。

（5）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入券数的限制，基金投资组合中某些债券的持有比例与标的指数中该债券的权重可能不完全相同；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

4、标的指数编制方案变更的风险

如指数编制方案发生重大变更，可能相应引发指数成份券及权重发生较大调整，进而增加基金投资成本和跟踪误差，对基金净值表现产生影响。

5、跟踪误差控制未达约定目标的风险

在正常市场情况下，基金管理人力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。但因指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

6、标的指数值计算出错的风险

尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。
7、标的指数变更的风险

根据基金合同的规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行调整，届时基金的风险收益特征可能发生变化，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

8、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间， 基金管理人应按照指数编制机构提
供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

9、成份券违约的风险

如债券发行人出现违约、拒绝到期支付本息，将可能面临成份券违约、基金资产损失、无法及时调整投资组合、跟踪偏离度和跟踪误差扩大风险。

10、本基金主要投资于政策性金融债，可能面临以下风险：

（1）政策性银行改制后的信用风险。若未来政策性银行进行改制，政策性金融债券的性质有可能发生较大变化，债券信用等级也可能相应调整，基金投资可能面临一定信用风险。

（2）政策性金融债流动性风险。政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性，在极端市场环境下，可能集中买入或卖出，存在流动性风险。

（3）投资集中度风险。政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化，可能对基金净值表现产生较大影响。
(二)重要提示

本基金根据 2023 年 10 月 19 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予红塔
红土中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2023】2380 号）注册募集。

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照该院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站（www.htamc.com.cn)或咨询红塔红土基金管理有限公司的客服电话（4001-666-916）：

1、《红塔红土中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》；

2、《红塔红土中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》；

3、《红塔红土中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》；

4、红塔红土中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年
度报告；

5、基金份额净值；

6、销售机构和联系方式；

7、其他重要资料。
点击查看>>  附件