国泰事件驱动策略股票型证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）摘要




国泰事件驱动策略股票型证券投资基金更新
招募说明书摘要
（2012 年第二号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示
本基金经中国证监会证监许可【2011】883 号文核准募集。本基金的基金合同于 2011 年
8 月 17 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，
但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所
持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险，投资者在投资本
基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分
考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投
资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中
的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性
风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性
风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。本基金为开放式股票型基金，
属证券投资基金中的高风险、高收益品种。
投资有风险，投资人认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2012 年 8 月 17
日，投资组合报告为 2012 年 2 季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2012 年 6 月 30
日。


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一、基金管理人
（一）基金管理人概况

名称：国泰基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼

成立时间：1998 年 3 月 5 日

法定代表人：陈勇胜

注册资本：壹亿壹千万元人民币

联系人：何 晔

联系电话：021-38569000，4008888688

股本结构：

股东名称 股权比例

中国建银投资有限责任公司 60%

意大利忠利集团 30%

中国电力财务有限公司 10%

（二）基金管理人管理基金的基本情况

截至 2012 年 8 月 17 日，本基金管理人共管理 3 只封闭式证券投资基金：金泰证券投资

基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式)，

以及 24 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包

括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰

金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资

基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由

金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证

券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、

国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证

券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资

基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放

式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证

券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板 300 成长交易型开放式指数证

券投资基金、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选

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股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金。

另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前

受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资

管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专

户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）

资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、

专户理财和 QDII 等管理业务资格。

（三）主要人员情况

1、董事会成员：

陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师，20 年证券从业经历。1982 年起在中国建设

银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理

（主持工作）。1992 年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公

司总经理，1998 年 3 月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理，1999 年 10 月起任公司董

事长、党委书记。

庄乾志，董事，博士研究生，高级经济师。1999 年 8 月至 2004 年 12 月在中国建设银行

总行工作，历任建设银行总行投资银行部副经理、机构业务部高级经理。2005 年 1 月至 2007

年 7 月在中国建银投资有限责任公司任投行部副总兼证券公司重组办公室主任。2007 年 8 月

至 2009 年 2 月在西南证券有限责任公司任董事、党委委员及副总裁。2009 年 2 月起在中国建

银投资有限责任公司工作，先后任资本市场部负责人、战略部负责人，现任中国建银投资有

限责任公司办公室、党委办公室主任。2012 年 4 月起任公司董事。

林川，董事，博士研究生。2006 年 6 月至 2009 年 1 月在美国华盛顿互惠银行任高级计量

分析师。2009 年 2 月至 2009 年 7 月在美国富升人寿保险任财务经理。2010 年 3 月起在中国

建银投资有限责任公司风险管理部工作，现任中国建银投资有限责任公司风险管理部综合风

险组负责人。2012 年 4 月起任公司董事。

Philippe SETBON，董事，硕士研究生。1991 年起历任 BARCLAYS BANK 金融分析师；1993

年起任 BOISSY GESTION SA (AZUR–GMF)首席执行官；2003 年起任 ROTHSCHILD ET COMPAGNIE

GESTION SA 股票投资部总监；2004 年起任 GENERALI FINANCES SA 副总经理、投资总监；2007

年起任 GENERALI INVESTMENT FRANCE S.A/GENERALI INVESTMENTS 首席执行官、投资总监；

2009 年起任 GENERALI INVESTMENTS 董事会主席/首席执行官。2011 年起任 Generali Group 首

席投资官。并兼任 Generali Investments SICAV (卢森堡)主席、Generali Investments

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Deutschland 监事会主席、Generali Investments SGR 副主席、THALIA SA (Lugano) 董事会

成员等职务。2010 年 6 月起任公司董事。

游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师

（Chartered Insurer）。1994 年起历任中国保险（欧洲)控股有限公司总裁助理、忠利保险有

限公司英国分公司、忠利亚洲中国地区总经理、中意财产保险有限公司董事、总经理，兼任

中意人寿保险有限公司董事。2010 年 6 月起任公司董事。

侯文捷，董事，硕士研究生，高级工程师。1994 年 3 月至 2002 年 2 月在中国电力信托投

资有限公司工作，历任经理部项目经理，证券部项目经理，北京证券营业部副经理，天津证

券营业部副经理、经理。2002 年 2 月起在中国电力财务有限公司工作，先后任信息中心主任、

信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记，现任中国电力财务有限公

司党组成员、副总经理。2012 年 4 月起任公司董事。

金旭，董事，硕士研究生，19 年证券从业经历。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监

会工作，历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。

2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任党支部副书记、副总经理。2004 年 7

月至 2006 年 1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球

投资有限公司北京代表处任首席代表。2007 年 5 月担任国泰基金管理有限公司总经理。2007

年 11 月起任公司董事、党委副书记。

吴鹏，独立董事，博士研究生。著名律师，执业范围包括金融证券。曾在日本著名律师

事务所从事与中国相关法律工作，日本西南大学讲授中国法律。1993 年回国从事律师工作，

现为北京中伦律师事务所合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。2001 年 5 月起任公

司独立董事。

王军，独立董事，博士研究生，教授。1986 年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执

教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、执行院长。兼任国务院学

位委员会第六届学科评议组法学组成员、中国法学会国际经济法学研究会常务副会长、中国

法学会民法学研究会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心

仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委仲裁员、北京市华贸硅谷律师事务所兼职律师

等职。2010 年 6 月起任公司独立董事。

刘秉升，独立董事，大学学历，高级经济师。1980 年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书

记；1982 年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长；1985 年起任吉林省抚松县

县委常委、常务副县长；1989 年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记；1995

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年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记；1998 年起任中国建设银行海南省分行行长、

党委书记。2007 年任海南省银行业协会会长。2010 年 11 月起任公司独立董事。

韩少华，独立董事，大学专科，高级会计师。1964 年起在中国建设银行河南省工作，历

任河南省分行副处长、处长；南阳市分行行长、党组书记；分行总会计师。2003 年至 2008 年

任河南省豫财会计师事务所副所长。2010 年 11 月起任公司独立董事。

2、监事会成员

唐建光，监事会主席，大学本科。1982 年 1 月至 1988 年 10 月在煤炭工业部基建司任工

程师；1988 年 10 月至 1993 年 7 月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长；1993 年 7 月至 1995

年 9 月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长；1995 年 9 月至 1998 年 10 月在煤炭部基

建管理中心工作，先后任综合处处长、中心副主任；1998 年 10 月至 2005 年 1 月在中国建设

银行资产保全部任副总经理；2005 年 1 月进入中国建银投资有限责任公司，先后任资产处置

部负责人、总经理、资产管理处置部总经理、负责人，现任中国建银投资有限责任公司企业

管理部高级业务总监。2010 年 11 月起担任本公司监事会主席。

Amerigo BORRINI，监事，大学本科，CFA，金融咨询师。1967 年起历任忠利集团会计结

算部、忠利集团金融分析师、忠利集团基金经理、忠利集团资产管理公司财务部首席执行官、

忠利集团财务部总监、忠利集团总经理助理、忠利集团首席风险官。2010 年 6 月起任本公司

监事。

刘顺君，监事，硕士研究生，高级经济师。1986 年 7 月至 2000 年 3 月在中国人民解放军

军事经济学员工作，历任教员、副主任。2000 年 4 月至 2003 年 1 月在长江证券有限责任公司

工作，历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003 年 1 月至 2005 年 5 月任长江巴黎百富勤

证券有限责任公司北京部高级经理。2005 年 6 月起在中国电力财务有限公司工作，先后任金

融租赁公司筹建处综合部主任，营业管理部主任助理，华北分公司副总经理、党组成员、纪

检组长、工会主席，福建业务部副主任、主任，现任中国电力财务有限公司投资管理部主任。

2012 年 4 月起任公司监事。

沙骎，监事，硕士研究生。1998 年 5 月至 1999 年 11 月任职于国泰君安证券，1999 年 11

月至 2000 年 11 月任职于平安保险集团，2000 年 11 月至 2008 年 1 月任职于宝盈基金管理有

限公司。2008 年 2 月加入国泰基金管理有限公司；2008 年 2 月至 2009 年 8 月任交易部总监；

2009 年 9 月至 2011 年 6 月任研究部总监；2011 年 1 月至 2012 年 2 月兼任公司投资副总监；

2012 年 2 月起兼任公司投资总监。2011 年 4 月起任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理；

2011 年 6 月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2010 年 11 月起担任公

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司职工监事。

王骏，监事，硕士研究生。曾任国泰君安证券公司会计、清算部经理，2001 年 10 月加入

国泰基金管理有限公司，从事基金登记核算工作，现任运营管理部总监。2007 年 11 月起任公

司职工监事。

3、高级管理人员

陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。

金旭，总经理，简历情况见董事会成员介绍。

巴立康，硕士研究生，高级会计师，19 年证券从业经历。1993 年 4 月至 1998 年 4 月在

华夏证券工作，历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。

1998 年 4 月至 2007 年 11 月在华夏基金管理有限公司工作，历任综合管理部总经理、基金运

作部总经理、基金运营总监、稽核总监。现任公司副总经理兼北京分公司总经理。

梁之平，本科，15 年证券从业经历。曾任国泰君安证券股份有限公司国际业务部研究部

经理，大成基金管理有限公司基金运营部总监、市场部总监兼客户服务中心总监、委托投资

部总监，2008 年 4 月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理兼财富管理中心总经理，2011

年 1 月至 2012 年 2 月兼任深圳分公司总经理，2010 年 4 月起任公司副总经理兼财富管理中心

总经理。

林海中，硕士研究生，10 年证券基金从业经历。2002 年 8 月至 2005 年 4 月在中国证监

会信息中心工作，历任专业助理、主任科员；2005 年 4 月至 2012 年 6 月在中国证监会基金监

管部工作，历任主任科员、副处长、处长。2012 年 6 月起加盟国泰基金管理有限公司，2012

年 8 月起任公司督察长。

4、本基金拟任基金经理

王航，硕士研究生，CFA，11 年证券基金从业经历。曾任职于南方证券有限公司。2003

年 1 月加盟国泰基金管理有限公司；历任社保 111 组合基金经理助理、国泰金鹿保本基金和

国泰金象保本基金经理助理、国泰金马稳健混合的基金经理助理、国泰金牛创新股票的基金

经理助理；2008 年 5 月至 2012 年 1 月任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理；2010

年 4 月起兼任金鑫证券投资基金的基金经理；2011 年 8 月起兼任国泰事件驱动策略股票型证

券投资基金的基金经理。

5、本基金投资决策委员会成员

本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司总经理、分管副总经理、投资总

监、研究开发部、固定收益部、基金管理部、财富管理中心、市场体系等负责人员中产生。

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公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人

列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，

审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究

相关投资部门提出的重大投资建议等。

投资决策委员会成员组成如下：

金旭女士：总经理

梁之平先生：副总经理兼财富管理中心总经理

张人蟠先生：总经理助理

周向勇先生：总经理助理

沙骎先生：投资总监

张则斌先生：财富管理中心投资总监

黄焱先生：投资总监兼基金管理部总监

张玮先生：投资总监兼研究部总监

刘夫先生：投资副总监

裴晓辉先生：固定收益投资总监兼固定收益部总监

6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。



二、基金托管人
1、基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：尹 东

联系电话：(010) 6759 5003

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中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于 1954

年成立，1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设

银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立，承继了原中国建设银行的商

业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于 2005 年 10 月 27 日在香

港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11

日，中国建设银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股

在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：

250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股)。

截至 2011 年 9 月 30 日，中国建设银行资产总额 117,723.30 亿元，较上年末增长 8.90%。

截至 2011 年 9 月 30 日止九个月，中国建设银行实现净利润 1,392.07 亿元，较上年同期增长

25.82%。年化平均资产回报率为 1.64%，年化加权平均净资产收益率为 24.82%。利息净收入

2,230.10 亿元，较上年同期增长 22.41%。净利差为 2.56%，净利息收益率为 2.68%，分别较

上年同期提高 0.21 和 0.23 个百分点。手续费及佣金净收入 687.92 亿元，较上年同期增长

41.31%。

中国建设银行在中国内地设有 1.3 万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约

翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科、台北设有代表处，海

外机构已覆盖到全球 13 个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，24 小时

不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行 33 家，拥有

建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住

房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。2011 年上半年，中国建设银行主要国

际排名位次持续上升，先后荣获国内外知名机构授予的 50 多个重要奖项。中国建设银行在英

国《银行家》2011 年“世界银行品牌 500 强”中位列第 10，较去年上升 3 位；在美国《财

富》世界 500 强中排名第 108 位，较去年上升 8 位。中国建设银行连续第三年获得香港《亚

洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”，先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲

货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国国内最佳银行”与“中国最佳私人银行”等奖项。

中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII

托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老

金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等 12 个职能处室、团队，现有员工 130

余人。自 2008 年以来中国建设银行托管业务持续通过 SAS70 审计，并已经成为常规化的内控

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工作手段。

2、主要人员情况

杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广

东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管

理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行

计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富

的客户服务和业务管理经验。

张军红，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零

售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，

具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户

为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维

护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国

建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保

基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前

国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2011 年 12 月 31 日，中国建设银行已托管 224

只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。

2011 年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为 2011 年度“中

国最佳托管银行”；并获和讯网 2011 年中国“最佳资产托管银行”奖。



三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构

1、直销机构

序号 机 构 名 称 机 构 信 息

地址：上海浦东世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼

国泰基金管理有限 电话：021-38561759 传真：021-68775881
1
公司上海直销柜台 客户服务专线：400-888-8688，021-38569000

联系人：吕鲁申 网址：www.gtfund.com

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地址：中国北京市西城区金融大街 7 号第 5 层
国泰基金管理有限
2 电话：010-66553078 传真：010-66553082
公司北京直销柜台
联系人：王彬

国泰基金 网站：www.gtfund.com 登录网上交易页面
3
电子交易平台 电话：021-38561739 联系人：徐怡

2、代销机构

序号 机 构 名 称 机 构 信 息

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
中国银行股份有限
1 法定代表人：肖钢 联系人：客户服务中心
公司
客服电话：95566 网址：www.boc.cn

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

中国建设银行股份 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
2
有限公司 法定代表人：王洪章 客服电话：95533

网址：www.ccb.com

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

中国农业银行股份 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
3
有限公司 法定代表人：蒋超良 客户服务电话：95599

网址：www.95599.cn

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100005）

中国工商银行股份 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100005）
4
有限公司 法定代表人：姜建清 电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

注册地址：上海市银城中路 188 号

交通银行股份有限 法定代表人：胡怀邦 客服电话：95559
5
公司 联系人：曹榕 电话：021-58781234

网址：www.bankcomm.com

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

招商银行股份有限 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏
6
公司 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109

客户服务热线：95555 网址：www.cmbchina.com



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注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号
上海浦东发展银行
7 法定代表人：吉晓辉 电话：021-61618888
股份有限公司
联系人：汤嘉惠、虞谷云 客户服务热线：95528

网址：www.spdb.com.cn

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

华夏银行股份有限 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
8
公司 法定代表人：吴建 客户服务热线：95577

网址：www.hxb.com.cn

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

中信银行股份有限 法定代表人：孔丹 联系人：丰靖
9
公司 电话：010-65550827 传真：010-65550827

客服电话：95558 网址：bank.ecitic.com

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

中国民生银行股份 法定代表人：董文标 联系人：董云巍、吴海鹏
10
有限公司 电话：010-58351666 传真：010-83914283

客服电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

法定代表人：闫冰竹 联系人：谢小华
北京银行股份有限
11 电话：010-66223587 传真：010-66226045
公司
客服电话：010-95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

注册地址：上海市浦东新区浦东大道 981 号

上海农村商业银行 法定代表人：胡平西 联系人：吴海平
12
股份有限公司 电话：021-38576977 传真：021-50105124

客服电话：021-962999 网址：www.srcb.com

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心
中国中投证券有限
13 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.
责任公司
18.19.20.21.22.23 单 元

法定代表人：龙增来 联系人：刘毅

电话：0755-82023442 客服电话：400-600-8008


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网址：www.china-invs.cn

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

国泰君安证券股份 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺
14
有限公司 电话：021-38676161 传真：021-38670161

客服电话：400-888-8666 网址：www.gtja.com

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路 233 号

宏源证券股份有限 法定代表人：冯戎 联系人：李巍
15
公司 电话：010-88085858 传真：010-88085195

客服电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com

注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、
19 层
万联证券有限责任 法定代表人：张建军 联系人：罗创斌
16
公司
电话：020-38286651 传真：020-22373718-1013

客服电话：400-888-8133 网址：www.wlzq.com.cn

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

中信建投证券股份 法定代表人：王常青 联系人：魏明
17
有限公司 电话：010-85130588 传真：010-65182261

客服电话：400-888-8108 网址：www.csc108.com

注册地址：上海市淮海中路 98 号

法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣
海通证券股份有限
18 电话：021-23219000 传真：021-23219100
公司
客服电话：400-888-8001（全国），021-95553

网址：www.htsec.com

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

中国银河证券股份 法定代表人：顾伟国 联系人：田薇
19
有限公司 电话：010-66568430 传真：010-66568990

网址：www.chinastock.com.cn

中信证券（浙江） 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19
20
有限责任公司 楼

法定代表人：沈强 联系人：周妍

电话：0571-86078823 客服电话：0571-96598


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网址：www.bigsun.com.cn

注册地址：上海市常熟路 171 号

申银万国证券股份 法定代表人：丁国荣 联系人：邓寒冰
21
有限公司 电话：021-54033888 传真：021-54038844

客服电话：021-962505 网址：www.sw2000.com.cn

注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

东方证券股份有限 法定代表人：王益民 联系人：吴宇
22
公司 电话：021-63325888 传真：021-63326173

客服电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn

注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层

东吴证券股份有限 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹
23
公司 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021

客服电话：0512-33396288 网址：www.dwzq.com.cn

注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼
（4301-4316 房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、
广发证券股份有限 38、39、41、42、43、44 楼
24
公司
法定代表人：孙树明 联系人：黄岚

电话：020-87555888 传真：020-87555305

客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn

注册地址：江西省南昌市永叔路 15 号

办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4
楼
国盛证券有限责任
25
公司 法定代表人：曾小普 联系人：徐美云

电话：0791-6285337 传真：0791-6288690

网址：www.gsstock.com

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A
座 16-18 层
民生证券有限责任 法定代表人：余政 联系人：赵明
26
公司
电话：010-85127622 传真：010-85127917

客服电话：400-619-8888 网址：www.mszq.com

27 上海证券有限责任 注册地址：上海市西藏中路 336 号
公司

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法定代表人：郁忠民 联系人：张瑾

电话：021-53519888 传真：021-53519888

客服电话：021-962518 网址：www.962518.com

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨
光大证券股份有限
28 电话：021-22169999 传真：021-22169134
公司
客服电话：10108998、400-888-8788

网址：www.ebscn.com

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层
1507-1510 室

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号
中信万通证券有限 楼第 20 层（266061）
29
责任公司
法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超

电话：0532-85022326 传真：0532-85022605

客服电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层

中信证券股份有限 法定代表人：王东明 联系人：陈忠
30
公司 电话：010-84588888 传真：010-84865560

网址：www.ecitic.com

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
华泰证券有限责任
31 法定代表人：吴万善 联系人：张小波
公司
电话：025-84457777 网址：www.htzq.com.cn

客服电话：95597

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

长江证券股份有限 法定代表人：胡运钊 联系人：李良
32
公司 电话：021-63219781 传真：021-51062920

客服电话：95579 网址：www.95579.com

渤海证券股份有限 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101
33
公司 室

办公地址：天津市河西区宾水道 8 号



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法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权

电话：022-28451861 传真：022-28451892

客服电话：400-651-5988 网址：www.bhzq.com

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 17 层

中原证券股份有限 法定代表人：菅明军 联系人：程月艳、耿铭
34
公司 电话：0371-65585670 传真：0371-65585665

客服电话：400-813-9666/0371-967218

网址：www.ccnew.com

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26
楼
国信证券股份有限 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕
35
公司
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952

客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人：宫少林 联系人：黄健
招商证券股份有限
36 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636
公司
网址：www.newone.com.cn

客服电话：400-888-8111\95565

注册地址：福建省福州市湖东路 268 号证券大厦

兴业证券股份有限 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得
37
公司 电话：021-38565785 传真：021-38565783

客服电话：400-888-8123 网址：www.xyzq.com.cn

注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

38 齐鲁证券有限公司 法定代表人：李玮 联系人：吴阳

电话：0531-68889155 传真：0531-68889752

客服电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn

安信证券股份有限 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层
39
公司 A02 单元

法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹


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联系电话：0755-82825551 传真：0755-82558355

客服电话：400-800-1001 网址：www.essence.com.cn

注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

东莞证券有限责任 法定代表人：游锦辉 联系人：梁健伟
40
公司 电话：0769-22119341 传真：0769-22116999

客服电话：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

恒泰证券股份有限 法定代表人：庞介民 联系人：常向东
41
公司 电话：0471-4913998 传真：0471-4930707

客服电话：0471-4961259 网址：www.cnht.com.cn

注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

法定代表人：傅毅辉 联系人：卢金文
42 厦门证券有限公司
电话：0592-5161642 传真：0592-5161140

客服电话：0592-5163588 网址：www.xmzq.cn

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57
层
华宝证券有限责任 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川
43
公司
电话：021-68778081 传真 021-68778117

客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28
层
中国国际金融有限 法定代表人：李剑阁 联系人：罗文雯
44
公司
电话：010-65051166 传真：010-65051156

网址：www.cicc.com.cn

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

华福证券有限责任 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾
45
公司 电话：0591-87278701 传真：0591-87841150

客服电话：0591-96326 网址：www.hfzq.com.cn

46 天相投资顾问有限 注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
公司
法定代表人：林义相 联系人：林爽

电话：010-66045608 传真：010-66045500


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客服电话：010-66045678 网址：www.txsec.com

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

信达证券股份有限 法定代表人：高冠江 联系人：唐静
47
公司 电话：010-88656100 传真：010-88656290

客服电话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

中国民族证券有限 法定代表人：赵大建 联系人：李微
48
责任公司 电话：010-59355941 传真：010-66553791

客服电话：400-889-5618 网址：www.e5618.com

注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

法定代表人：李晓安 联系人：李昕田
华龙证券有限责任
49 电话：0931-8888088 传真：0931-4890515
公司
客服电话：0931-4890100、4890619、4890618

网址：www.hlzqgs.com

注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

国元证券股份有限 法定代表人：凤良志 联系人：祝丽萍
50
公司 电话：0551-2257012 传真：0551-2272100

客服电话：95578 网址：www.gyzq.com.cn

注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

杭州银行股份有限 法定代表人：吴太普 联系人：严峻
51
公司 电话：0571-85163127 传真：0571-85179591

客服电话：400-888-8508 网址：www.hzbank.com.cn

注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号

渤海银行股份有限 法定代表人：刘宝凤 联系人：王宏
52
公司 电话：022-58316666 传真：022-58316259

客服电话：400-888-8811 网址：www.cbhb.com.cn

53 青岛银行股份有限 注册地址：青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦
公司
法定代表人：郭少泉 联系人：滕克

电话：0532-85709732 传真：0532-85709725

客服电话：96588（青岛）400-669-6588（全国）



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网址：www.qdccb.com

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

平安证券有限责任 法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽
54
公司 电话：0755-22626391 传真：0755-82400862

客服电话：95511-8 网址：www.pingan.com

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

德邦证券有限责任 法定代表人：姚文平 联系人：罗芳
55
公司 电话：021-68761616 传真：021-68767981

客服电话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大
厦 A 座 41 楼

56 中航证券有限公司 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾

电话：0791-86768681 传真：0791-86770178

客服电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com

注册地址：洛阳市新区开元大道与通济街交叉口

法定代表人：王建甫 联系人：胡艳丽
洛阳银行股份有限
57 电话：0379-65921977 传真：0379-65920155
公司
客服电话：0379-96699

网址：www.bankofluoyang.com.cn

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼

东海证券有限责任 法定代表人：朱科敏 联系人：李涛
58
公司 电话：0519-88157761 传真：0519-88157761

客服电话：400-888-8588 网址：www.longone.com.cn

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24
层
方正证券股份有限 法定代表人：雷杰 联系人：郭瑞军
59
公司
电话：0731-85832503 传真：0731-85832214

客服电话：95571 网址：www.foundersc.com

60 山西证券股份有限 注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
公司
法定代表人：侯巍 联系人：郭熠

电话：0351-8686659 传真：0351-8686619


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客服电话：400-666-1618 网址：www.i618.com.cn

注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大
厦
深圳农村商业银行 法定代表人：李伟 联系人：曾明 宋永成
61
股份有限公司
电话：0755-25188269 传真：0755-25188785

客服电话：4001961200 网址：www.961200.net

注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

湘财证券有限责任 法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺
62
公司 电话：021-68634518 传真：021-68865680

客服电话：400-888-1551 网址：www.xcsc.com

注册地址：北京市西城区月坛北街 26 号

华融证券股份有限 法定代表人：宋德清 联系人：陶颖
63
公司 电话：010-58568040 传真：010-58568062

客服电话：010-58568118 网址：www.hrsec.com.cn

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

日信证券有限责任 法定代表人：孔佑杰 联系人：陈韦杉
64
公司 电话：010-66413306 传真：010-66412537

客服电话：010-88086830 网址：www.rxzq.com.cn

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人：孙名扬 联系人：张宇宏
65 江海证券有限公司
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211

客服电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔
19 楼，20 楼
广州证券有限责任 法定代表人：刘东 联系人：林洁茹
66
公司
电话：020-88836655 传真： 020-88836654

客服电话：020-961303 网址： www.gzs.com.cn

注册地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼

大连银行股份有限 法定代表人：陈占维 联系人：李鹏
67
公司 电话：0411-82308602 传真： 0411-82311420

客服电话：400-664-0099 网址：www.bankofdl.com


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注册地址：青海省西宁市长江路 53 号

天源证券经纪有限 法定代表人：林小明 联系人：王斌
68
公司 电话：0755-33331188 传真：0755-33329815

客服电话：4006543218 网址：www.tyzq.com.cn

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼
I、J 单元

法定代表人：薛峰 联系人：张玉静
深圳众禄基金销售
69
有限公司 电话：0755-33227953 传真：0755-82080798

客服电话：4006-788-877

网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
诺亚正行（上海） 法定代表人： 汪静波 联系人：方成
70 基金销售投资顾问
有限公司 电话：021-38602377 传真：021-38509777

客服电话：4008215399 网址： www.noah-fund.com

注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

上海好买基金销售 法定代表人：杨文斌 联系人：李华鋆
71
有限公司 电话：58870011 传真：021-68596916

客服电话：400-700-9665 网址： www.ehowbuy.com

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

杭州数米基金销售 法定代表人： 陈柏青 联系人： 周嬿旻
72
有限公司 电话：0571-28829790 传真：0571- 26698533

客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

上海长量基金销售 法定代表人： 张跃伟 联系人：沈雯斌
73
投资顾问有限公司 电话：021-58788678 传真：021-58788678-8101

客服电话：400-089-1289 网址： www.erichfund.com
（二）注册登记机构

名称：国泰基金管理有限公司

住所：上海浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼

办公地址：上海浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼

法定代表人：陈勇胜

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联系人：何晔

传真：021-38561800

客户服务专线：400-888-8688，021-38569000

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号 19 楼

负责人：韩炯

联系电话：021-31358666

传 真：021-31358600

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

法定代表人：杨绍信

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：单峰

经办注册会计师：汪棣、单峰



四、基金名称
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金



五、基金类型
1、基金类型：股票型证券投资基金

2、基金运作方式：契约型开放式

3、基金的存续期间：不定期




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 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）摘要


六、投资目标
深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的事件性投资机会，在积极把握宏
观经济和市场发展趋势的基础上精选具有估值优势的公司股票进行投资，力争获取超越业绩
比较基准的收益。


七、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支
持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证
监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入本基金的投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%—95%；债券、货币市场工具、权证、
资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的 40%，其
中，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。


八、投资策略
本基金通过深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事件，在积极
把握宏观经济和市场发展趋势的基础上，将事件性因素作为投资的主线，并将事件驱动投资
策略贯彻到本基金的投资管理中。

具体而言，本基金的投资策略分三个层次：首先是大类资产配置，即采用基金管理人的
资产配置评估模型（Melva），依据对宏观经济、企业盈利、流动性、估值等相关因素的分析

判断确定不同资产类别的配置比例；其次是行业配置，即从估值水平和发展前景两个角度出
发，注重事件性因素对行业影响的分析，采取定性和定量分析相结合的方法，对行业进行优

化配置和动态调整；最后，在大类资产配置和行业配置的基础上，通过对影响上市公司当前
及未来价值的事件性因素进行全面的分析，深入挖掘受益于事件因素或市场估值未能充分体

现事件影响的上市公司股票，在综合考虑投资组合的风险和收益的前提下，完成本基金投资
组合的构建，并依据事件影响的深入对其进行动态调整。
1、大类资产配置策略
本基金运用基金管理人的资产配置评估模型（Melva），通过宏观经济、企业盈利、流动
性、估值和行政干预等相关因素的分析判断，采用评分方法确定大类资产配置比例。
2、行业配置策略
在行业配置策略上，本基金将从估值水平和发展前景两个角度出发，注重事件性因素对



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 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）摘要


行业影响的分析，采取定性和定量分析相结合的方法，对行业进行优化配置和动态调整。
本基金管理人将定期根据行业生命周期、流动性等定量指标以及宏观经济环境、行业事
件性因素等方面的定性分析，对各行业的发展前景和投资价值进行评估、排序，并根据评估
结果确定本基金的行业配置。
具体而言，本基金所采用的行业评估系统主要包含以下几个定性、定量分析体系：
（1）定量分析：
①生命周期识别指标，包括行业销售增长率、行业产值占 GDP 的比重以及行业利润率等；
②流动性指标，包括行业平均存货周转率、行业平均应收账款周转率等；
③行业估值指标，包括行业 PE、PB、PEG 等。
（2）定性分析：
①宏观因素对行业的影响分析。分析和总结国内外主要宏观经济周期不同阶段的行业景
气规律与股票市场不同阶段的行业表现规律，结合对当前中国经济和资本市场特征的研究，
精选优势行业；
②事件性因素影响分析。对应国内经济处于转型期的现状，行业和板块受外生因素的影
响比较明显，表现出很强的事件驱动性质。行业的政策扶持、产业升级以及行业内重大事件
往往会对整个行业或板块内的个股的估值水平产生普遍的影响。本基金认为可能对行业或板
块带来趋势性影响的事件因素主要包括，重大行业政策变化、行业管制的放松或收紧以及行
业内重大事件等；
③行业内部环境分析，诸如新进入者的威胁、替代品的威胁、购买者的议价能力、供应
者的议价能力、行业内竞争者的竞争程度的分析等。
3、个股投资策略
基于对国内外股票市场大量的实证研究，基金管理人开发了“国泰事件驱动因素选股系
统”，将影响个股估值的事件性因素归纳为以下几个主要方面：
（1）资产重组，包括重组、注入和购并等

资产重组是指企业与其他主体在资产、负债或所有者权益诸项目之间的调整。资产重组

是在资产结构上的重大调整，而且往往对公司的运营产生深远的影响，这些影响包括生产效

率的提高、生产成本的降低、渠道的整合、公司管理水平的提升等等多个方面。由于资产结

构和运营模式的调整，发生资产重组后的公司，其未来的估值水平会与之前的估值发生明显

的改变。

本基金广泛的收集市场公开的事件信息，借助“国泰事件驱动因素选股系统”，对正在进

行或者已完成资产重组的公司进行估值分析，估算公司预期盈利水平和成长潜力，挑选具有

绝对或相对估值吸引力的上市公司股票。



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 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）摘要


（2）公司股权变动

与资产重组一样，公司股权的变动不仅仅直接改变公司的资产结构，同时也会对企业未

来在生产、经营、管理等多个方面产生影响。本基金通过定性和定量方法对股权变动可能带

来的影响进行模拟分析，并借助“国泰事件驱动因素选股系统”对发生股权变动的上市公司

的估值预期进行调整，挑选具有绝对或相对估值吸引力的上市公司股票。

（3）再融资

再融资是指上市公司通过配股、增发或者发行可转换债券等方式在证券市场上进行的直

接融资。再融资的上市公司，一方面其资产、负债或所有者权益的结构将发生变动；而另一

方面，由于融资和投资的行为，公司的盈利能力、现金流水平等也会相应的产生改变。本基

金通过对上市公司再融资方案的持续关注和深入挖掘，结合对上市公司的实地考察和历史业

绩分析，对公司的估值预期进行调整，并依此来挑选具有估值优势的上市公司股票。

（4）大小非解禁

本基金将关注存在大小非解禁的上市公司的基本面因素，对大小非解禁带来的影响进行

全面的分析，并根据对估值水平和市场价格的判断选择具有估值优势的上市公司。

（5）管理层股份解禁

本基金将持续关注存在管理层股份解禁的上市公司基本面因素，研究管理层股份解禁给

上市公司估值和市场股票表现带来的影响，并根据对估值水平和市场价格的判断选择具有估

值优势的上市公司。

（6）上市公司或控股股东管理层变动

作为上市公司或控股股东的实际经营者，管理层的变动虽然不会改变公司的资产结构，

但是对公司的运营状况有直接的影响。管理层的变动往往伴随着企业的经营方向、市场政策、

开发投入等多个方面的变化。本基金通过实地调查和历史分析相互结合的办法，力求形成对

发生管理层变动的公司的合理估值预期，并根据事件影响的深入对其进行持续的跟进和修正。

（7）股权激励计划

股权激励包括股票期权﹑员工持股计划和管理层收购等多种不同的表现形式。股权激励

计划以股权形式给予企业经营者一定的经济权利，使他们能够以股东的身份参与企业决策﹑

分享利润﹑承担风险，从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务。从公司管理实践来看，股权

激励对于改善公司治理结构，降低代理成本、提升管理效率，增强公司凝聚力和市场竞争力

起到非常积极的作用。本基金通过实地调查，从基本面的变动角度入手对公司进行重新估值，

并挑选具有估值优势的上市公司股票。

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 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）摘要


（8）重大合同公告或重大新产品推出

重大合同公告或重大新产品的推出有可能对盈利能力、利润规模、增长水平甚至资产负

债比例等诸多估值因素产生影响。本基金通过实地调查以及行业和历史分析，对公告重大合

同或重大新产品的公司进行估值调整，并在此基础上进行股票选择。

（9）其他

其他事件类型还包括上下游公司的重大事项、投资者与管理者的关系改善、同一公司其

他类型证券的发行或到期等诸多方面。本基金将对影响公司的资产结构或者运营管理能力等

方面的事件性因素进行综合分析，力求形成对上市公司的合理估值预期，并依此来挑选具有

估值优势的上市公司股票。

4、债券投资策略

本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政

策方向及收益率曲线分析，通过收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。

5、权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基

础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在

风险可控的前提下稳健的超额收益。

6、股指期货的投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原

则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期

保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对

证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

未来，随着中国证券市场投资工具的发展和丰富，在符合有关法律法规规定的前提下，

基金可相应调整和更新相关投资策略。



九、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20%。
本基金为股票型基金。在综合考虑了基金股票组合的构建、投资标的以及市场上可得的
股票指数的编制方法后，本基金选择市场认同度较高并且作为股指期货标的的沪深 300 指数
作为本基金股票组合的业绩比较基准。沪深 300 指数成份股选自沪深两个证券市场，覆盖了
大部分流通市值，为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票，能够反映 A 股市


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场总体发展趋势。债券组合的业绩基准则采用了中证综合债券指数，中证综合债券指数是综
合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央行票据及短期融资券整体走势的跨市
场债券指数，该指数旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，具有较强的市场
代表性。
如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、
或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用
于本基金业绩基准的指数时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后
变更业绩比较基准并及时公告。



十、风险收益特征
本基金为股票型基金，股票型基金的风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，

属于较高风险、相对较高预期收益的品种。



十一、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 7 月 17 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止 2012 年 6 月 30 日，本报告所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 159,772,926.41 89.49

其中：股票 159,772,926.41 89.49

2 固定收益投资 5,530,896.60 3.10

其中：债券 5,530,896.60 3.10

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产


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5 银行存款和结算备付金合计 10,823,538.90 6.06

6 其他各项资产 2,415,866.69 1.35

7 合计 178,543,228.60 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 80,804,992.52 45.44

C0 食品、饮料 21,679,552.00 12.19

C1 纺织、服装、皮毛 7,784,000.00 4.38

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 16,320,654.97 9.18

C5 电子 18,567,334.40 10.44

C6 金属、非金属 - -

C7 机械、设备、仪表 14,911,451.15 8.39

C8 医药、生物制品 1,542,000.00 0.87

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,030,753.45 4.52

E 建筑业 3,362,100.00 1.89

F 交通运输、仓储业 250,545.68 0.14

G 信息技术业 4,562,820.56 2.57

H 批发和零售贸易 4,408,000.00 2.48

I 金融、保险业 31,559,988.39 17.75

J 房地产业 9,050,502.93 5.09

K 社会服务业 17,743,222.88 9.98

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 - -

合计 159,772,926.41 89.86

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细



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占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
值比例（％）

1 002236 大华股份 400,000 12,280,000.00 6.91

2 600030 中信证券 800,000 10,104,000.00 5.68

3 600315 上海家化 215,347 8,400,686.47 4.72

4 600837 海通证券 821,153 7,907,703.39 4.45

5 600763 通策医疗 356,439 7,813,142.88 4.39

6 002029 七 匹 狼 280,000 7,784,000.00 4.38

7 600587 新华医疗 309,910 7,741,551.80 4.35

8 600266 北京城建 460,000 6,987,400.00 3.93

9 002415 海康威视 231,152 6,287,334.40 3.54

10 002567 唐人神 452,200 5,950,952.00 3.35

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 5,530,896.60 3.11

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 5,530,896.60 3.11

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 019201 12国债01 34,990 3,510,896.60 1.97

2 019202 12国债02 20,000 2,020,000.00 1.14

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

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本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编

制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

（3）其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 2,226,540.60

3 应收股利 49,500.00

4 应收利息 69,959.83

5 应收申购款 69,866.26

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,415,866.69

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在的流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。



十二、基金的业绩
本基金业绩截止日为 2012 年 6 月 30 日，并经基金托管人复核。

本基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ 准差④
2011 年 8 月 17 日（基
金合同生效日）至 -3.10% 0.67% -14.73% 1.12% 11.63% -0.45%
2011 年 12 月 31 日

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2012 年上半年 4.23% 1.20% 4.72% 1.06% -0.49% 0.14%
2011 年 8 月 17 日（基
金合同生效日）至 1.00% 1.00% -10.70% 1.09% 11.70% -0.09%
2012 年 6 月 30 日



十三、费用概览
（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金财产拨划支付的银行费用；

4、基金合同生效后的基金信息披露费用；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计

提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律

法规另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，

经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若

遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

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 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）摘要


H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，

经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若

遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规

定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生

的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

（六）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。



十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的
要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2012年3月30日刊登的本基金招募
说明书进行了更新，更新的主要内容如下：
1、在“重要提示”部分，新增基金合同生效日信息、招募说明书内容的截止日期；
2、更新了“二、释义”中《销售办法》的定义；
3、更新了“三、基金管理人”中的相关内容；
4、更新了“五、相关服务机构”中直销机构、代销机构相关信息；
5、新增了“九、基金的投资”中基金投资组合报告，数据截止至2012年6月30日；
6、新增了“十、基金的业绩”，数据截止2012年6月30日；
7、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”中的相关信息；
8、更新了“二十二、其他应披露的事项”，披露了自基金成立以来涉及本基金的相关公
告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内
容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。

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国泰基金管理有限公司

二〇一二年九月二十九日




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