国泰沪深300指数证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年8月22日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

5 托管人报告......13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1资产负债表......14

6.2利润表......15

6.3所有者权益（基金净值）变动表......16

6.4报表附注......17

7 投资组合报告......35

7.1期末基金资产组合情况......35

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......35

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......45

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......46

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......46

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......47

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......47

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47

7.12投资组合报告附注......47

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8 基金份额持有人信息......48

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......48

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......49

9 开放式基金份额变动......49

10 重大事件揭示......49

10.1基金份额持有人大会决议......49

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50

10.4基金投资策略的改变......50

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......50

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......50

10.8其他重大事件......51

11 备查文件目录......52

11.1备查文件目录......52

11.2存放地点......52

11.3查阅方式......52

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 国泰沪深300指数证券投资基金

基金简称 国泰沪深300指数

基金主代码 020011

交易代码 020011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007年11月11日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,547,397,212.85份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和

投资目标 数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间

的日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对沪深300指数的有效跟踪。

本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股在沪深300指数中的

基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配

投资策略 股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指

数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便

实现对跟踪误差的有效控制。

业绩比较基准 90%×沪深300指数收益率+10%×银行同业存款收益率。

风险收益特征 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 李永梅 王永民

联系电话 021-31081600转 010-66594896

负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95566

传真 021-31081800 010-66594942

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京西城区复兴门内大街1号

世纪大道100号上海环球金融

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中心39楼

办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 北京西城区复兴门内大街1号

楼嘉昱大厦16层-19层

邮政编码 200082 100818

法定代表人 陈勇胜 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com

基金半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦

16层-19层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国泰基金管理有限公司登记注册 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦

中心 16层-19层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 36,695,568.05

本期利润 213,764,485.72

加权平均基金份额本期利润 0.0812

本期加权平均净值利润率 11.04%

本期基金份额净值增长率 11.54%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 222,497,188.28

期末可供分配基金份额利润 0.0873

期末基金资产净值 2,001,904,560.89

期末基金份额净值 0.7859

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -21.33%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 5.43% 0.62% 4.48% 0.61% 0.95% 0.01%

过去三个月 6.68% 0.58% 5.50% 0.56% 1.18% 0.02%

过去六个月 11.54% 0.54% 9.71% 0.51% 1.83% 0.03%

过去一年 19.37% 0.64% 14.66% 0.60% 4.71% 0.04%

过去三年 70.44% 1.68% 62.69% 1.58% 7.75% 0.10%

自基金合同生 -21.33% 1.69% -21.63% 1.64% 0.30% 0.05%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰沪深300指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2007年11月11日至2017年6月30日）

注：本基金的合同生效日为2007年11月11日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置

比例符合合同约定。

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4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于 1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的

首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在

北京和深圳设有分公司。

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理93只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活配

置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选

证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基 第8页共53页

金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资

基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TMT50指数分级证券投资基

金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰现金宝货币市场基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿信平衡混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII等管理业务资格。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

硕士。2001年5月至2006年9月

在华安基金管理有限公司任量化

分析师；2006年9月至2007年8

本基金的基金 月在汇丰晋信基金管理有限公司

经理、国泰黄 任应用分析师；2007年9月至2007

金ETF、国泰 年10月在平安资产管理有限公司

上证180金融 任量化分析师；2007年10月加入

ETF、国泰上 国泰基金管理有限公司，历任金融

证180金融 工程分析师、高级产品经理和基金

ETF联接、国 经理助理。2014年1月起任国泰

泰深证 黄金交易型开放式证券投资基金、

TMT50指数 上证180金融交易型开放式指数

分级、国泰黄 证券投资基金、国泰上证180金融

金ETF联接、 交易型开放式指数证券投资基金

国泰中证军工 联接基金的基金经理，2015年 3

ETF、国泰中 月起兼任国泰深证TMT50指数分

证全指证券公 级证券投资基金的基金经理，2015

司ETF、国泰 年4月起兼任国泰沪深300指数证

策略价值灵活 券投资基金的基金经理，2016年4

艾小军 配置混合、国 2015-04-1 - 16年 月起兼任国泰黄金交易型开放式

泰策略收益灵 0 证券投资基金联接基金的基金经

活配置混合、 理，2016年7月起兼任国泰中证

国泰国证航天 军工交易型开放式指数证券投资

军工指数 基金和国泰中证全指证券公司交

（LOF）、国泰 易型开放式指数证券投资基金的

中证申万证券 基金经理，2017年3月至2017年

行业指数 5月兼任国泰保本混合型证券投

（LOF）、国泰 资基金的基金经理，2017年3月

量化收益灵活 起兼任国泰策略收益灵活配置混

配置混合、国 合型证券投资基金和国泰国证航

泰宁益定期开 天军工指数证券投资基金（LOF）

放灵活配置混 的基金经理，2017年4月起兼任

合的基金经 国泰中证申万证券行业指数证券

理、投资总监 投资基金（LOF）的基金经理，2017

（量化）、金融 年 5月起兼任国泰策略价值灵活

工程总监 配置混合型证券投资基金（由国泰

保本混合型证券投资基金变更而

来）、国泰量化收益灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理，2017

年 8月起兼任国泰宁益定期开放

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灵活配置混合型证券投资基金的

基金经理。2017年7月起任投资

总监（量化）、金融工程总监。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗

口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的

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基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

一季度受益供给侧结构改革所带来的盈利改善预期，以及以贵州茅台为首的白酒股旺盛的消费需求，以格力电器为首的家电龙头受益行业季度中提升所带来的业绩向好；另一方面，受美国经济复苏，美联储加息预期影响，国内货币政策转向稳健中性，市场流动性趋紧，A股市场整体表现为窄幅震荡向上，市场风格偏向均衡；在新股发行加速的大背景下，估值偏高的创业板表现不佳。二季度受银监会、证监会、保监会全面加强的监管政策压制，市场利率持续攀升，10年期国债收益率突破3.6%。4月初A股市场承压，市场结构发生极端分化，以贵州茅台、中国平安、招商银行、格力电器、海康威视等为代表的漂亮50持续走强，包括二线蓝筹在内的绝大部分股票持续走弱。在市场短期持续调整的压力下，监管部门针对性的进行了监管协调，叠加季度末央行缓解流动性、A股成功纳入MSCI指数，6月份以来市场风险偏好有所修复，市场结构分化有所收敛，行情呈现向二线蓝筹发展态势。期间，上证综指上涨2.86%，以一线蓝筹为主的中证100上涨15.13%，沪深300指数上涨10.78%，中小板指上涨7.33%，创业板指下跌7.34%。

在行业表现上，申万一级行业中表现最好的家电、食品饮料和非银金融，涨幅分别达到29.8%、

18%和7.7%，而表现较差的为农林牧渔、纺织服装、综合，分别下跌了14.9%、14.4%、14.3%。

本报告期内，我们根据市场行情判断以及日常申赎情况，对股票仓位及头寸进行了合理安排。

在交易策略上，我们严格按照基金合同规定全面跟踪沪深300指数，避免不必要的主动操作，减少

了交易冲击成本。报告期内，本基金日均跟踪误差为0.055%，低于基金合同的日均跟踪误差不超过

0.35%的规定。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金2017年上半年净值增长率为11.54%，同期业绩比较基准收益率为9.71%。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年随着十九大的临近，整体上政策有望更加友好。全国金融工作会议定调未来五年的金融政策，成立金融稳定发展委员会，预计未来的金融监管政策将更加注重协调，有助于市场的合理预期。随着中报业绩的披露，市场将更加关注业绩稳健成长、估值有吸引力的二线蓝筹的投资价值。

另一方面，漂亮50已累积了较大幅度的获利盘压力，我们预计大盘或将维持区间震荡，风格上有望

向二线蓝筹扩散。

沪深300这一中国经济最具代表性的指数的长期增长空间不言而喻。基于长期投资、价值投资

的理念，投资者可积极利用沪深300指数基金这一优良的资产配置工具，把握中国经济长期增长机

会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国泰沪深300指数证券投资基金

（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：国泰沪深300指数证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资 产： - -

银行存款 6.4.7.1 108,503,599.98 110,734,326.97

结算备付金 375,099.63 235,802.97

存出保证金 46,578.13 93,798.83

交易性金融资产 6.4.7.2 1,897,413,911.01 1,780,326,247.90

其中：股票投资 1,897,413,911.01 1,780,326,247.90

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 223,894.72 70,214.07

应收利息 6.4.7.5 19,197.71 21,428.12

应收股利 - -

应收申购款 230,721.19 205,669.44

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 2,006,813,002.37 1,891,687,488.30

第14页共53页

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负 债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 3,369,014.17 990,814.71

应付管理人报酬 804,586.93 813,014.20

应付托管费 160,917.37 162,602.84

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 275,178.18 377,281.06

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 298,744.83 195,865.41

负债合计 4,908,441.48 2,539,578.22

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 1,779,407,372.61 1,872,874,549.93

未分配利润 6.4.7.10 222,497,188.28 16,273,360.15

所有者权益合计 2,001,904,560.89 1,889,147,910.08

负债和所有者权益总计 2,006,813,002.37 1,891,687,488.30

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.7859元，基金份额总额2,547,397,212.85

份。

6.2利润表

会计主体：国泰沪深300指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 220,752,006.97 -272,683,938.44

1.利息收入 393,916.70 480,977.91

其中：存款利息收入 6.4.7.11 393,688.93 480,842.14

债券利息收入 227.77 135.77

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

第15页共53页

2.投资收益（损失以“-”填列） 43,130,481.09 16,445,771.66

其中：股票投资收益 6.4.7.12 27,338,492.17 341,103.63

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 71,722.73 57,017.87

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 15,720,266.19 16,047,650.16

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 177,068,917.67 -289,921,691.03

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 158,691.51 311,003.02

减：二、费用 6,987,521.25 6,953,494.70

1．管理人报酬 4,796,084.52 4,530,528.30

2．托管费 959,216.87 906,105.65

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 831,022.87 1,125,056.35

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.19 401,196.99 391,804.40

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 213,764,485.72 -279,637,433.14

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 213,764,485.72 -279,637,433.14

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰沪深300指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,872,874,549.93 16,273,360.15 1,889,147,910.08

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 213,764,485.72 213,764,485.72

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -93,467,177.32 -7,540,657.59 -101,007,834.91

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 130,773,957.81 6,079,694.36 136,853,652.17

2.基金赎回款 -224,241,135.13 -13,620,351.95 -237,861,487.08

第16页共53页

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 1,779,407,372.61 222,497,188.28 2,001,904,560.89

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,805,737,291.23 170,199,844.01 1,975,937,135.24

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -279,637,433.14 -279,637,433.14

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 93,971,358.19 384,520.35 94,355,878.54

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 400,799,332.25 -17,108,950.76 383,690,381.49

2.基金赎回款 -306,827,974.06 17,493,471.11 -289,334,502.95

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 1,899,708,649.42 -109,053,068.78 1,790,655,580.64

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：周向勇，会计机构负责人：倪蓥

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

国泰沪深300指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据原国泰金象保本增值混合证券投资基

金基金份额持有人大会审议通过的《关于修改〈国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同〉中国泰金象保本基金相关转型条款的议案》，并经中国证监会证监基金字[2007]第307号《关于核准国泰金象保本增值证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，由原国泰金象保本增值混合证券投资基金在保本期满后转型而来。自2007年11月11日起，《国泰沪深300指数证券投资基金基金合同》正式生效。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

第17页共53页

根据《国泰沪深300指数证券投资基金招募说明书》和《关于原国泰金象保本增值混合证券投

资基金基金份额拆分比例的公告》，本基金于2007年12月18日进行了基金份额拆分，拆分比例为

1:1.431547301，并于2007年12月19日进行了份额变更登记。

本基金于合同生效后自2007年11月16日至2007年12月14日止期间进行集中申购，共募集

净有效集中申购资金5,938,412,579.14元。根据《国泰沪深300指数证券投资基金招募说明书》的规

定，本基金集中申购期内募集的净有效集中申购资金连同申购资金产生的利息收入3,606,042.98元

在本基金集中申购期结束后于2007年12月19日按上述拆分后的基金份额净值1.000元折算为基金

份额，划入基金份额持有者账户。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰沪深300指数证券投资基金基金合同》的有

关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成

份股、新股(一级市场初次发行或增发)等，股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于沪深

300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%，其中备选成份股投资比例不高于15%，

投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金的业绩比较基准为：

90%X 沪深300指数收益率+10%X 银行同业存款收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2017年8月22日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰沪深300指数证券投资基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年

6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动

情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第18页共53页

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关

于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得

税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问

题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关

于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往

来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融

业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳

税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取

得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 108,503,599.98

定期存款 -

第19页共53页

其他存款 -

合计 108,503,599.98

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,623,088,527.56 1,897,413,911.01 274,325,383.45

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,623,088,527.56 1,897,413,911.01 274,325,383.45

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 19,026.06

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 151.96

应收债券利息 -

第20页共53页

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 0.79

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 18.90

合计 19,197.71

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 275,178.18

银行间市场应付交易费用 -

合计 275,178.18

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 4,403.16

应付指数使用费 95,987.39

预提费用 198,354.28

合计 298,744.83

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,681,201,943.99 1,872,874,549.93

本期申购 187,213,552.17 130,773,957.81

本期赎回（以“-”号填列） -321,018,283.31 -224,241,135.13

本期末 2,547,397,212.85 1,779,407,372.61

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

第21页共53页

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 940,328,844.04 -924,055,483.89 16,273,360.15

本期利润 36,695,568.05 177,068,917.67 213,764,485.72

本期基金份额交易产生的 -47,839,893.03 40,299,235.44 -7,540,657.59

变动数

其中：基金申购款 66,516,657.67 -60,436,963.31 6,079,694.36

基金赎回款 -114,356,550.70 100,736,198.75 -13,620,351.95

本期已分配利润 - - -

本期末 929,184,519.06 -706,687,330.78 222,497,188.28

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 388,371.68

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 4,843.80

其他 473.45

合计 393,688.93

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 343,039,426.53

减：卖出股票成本总额 315,700,934.36

买卖股票差价收入 27,338,492.17

6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,669,950.50

交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 2,598,000.00

成本总额

减：应收利息总额 227.77

买卖债券差价收入 71,722.73

第22页共53页

6.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 15,720,266.19

基金投资产生的股利收益 -

合计 15,720,266.19

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 177,068,917.67

——股票投资 177,068,917.67

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 177,068,917.67

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 65,666.47

转换费收入 93,025.04

合计 158,691.51

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的25%归入基金资产。

6.4.7.18交易费用

第23页共53页

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 831,022.87

银行间市场交易费用 -

合计 831,022.87

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 148,765.71

银行汇划费用 1,799.34

指数使用费 191,843.37

债券账户服务费 9,000.00

查询费 200.00

合计 401,196.99

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.02%

的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币50,000.00元。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构

申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 基金销售机构、受基金管理人的控股股

东（中国建投）控制的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第24页共53页

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单位进行交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 4,796,084.52 4,530,528.30

其中：支付销售机构的客户维护费 1,096,091.61 1,016,758.16

注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.5%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 959,216.87 906,105.65

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X0.1%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

第25页共53页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 108,503,599. 388,371.68 113,256,864. 469,945.83

98 96

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

于2017年6月30日，本基金持有基金托管人中国银行的A股普通股3,696,563股，估值总额

为人民币13,677,283.10元，占基金资产净值的比例为0.68%。持有申万宏源集团股份有限公司(受基

金管理人控股股东中国建投控制的公司)的A股普通股1,057,153股，估值总额为人民币5,920,056.80

元，占基金资产净值的比例为0.30%。(于2016年6月30日，本基金持有基金托管人中国银行的A

股普通股4,026,400股，估值总额为人民币12,924,744.00元，占基金资产净值的比例为0.72%。持有

申万宏源集团股份有限公司(受基金管理人控股股东中国建投控制的公司)的A股普通股865,521股，

估值总额为人民币7,279,031.61元，占基金资产净值的比例为0.41%)。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

00285 洁美 2017-0 2018-0 网下 29.82 73.00 6,666. 198,78 486,61 -

9 科技 3-24 4-09 中签 00 0.12 8.00

00286 星帅 2017-0 2018-0 网下 19.81 48.90 7,980. 158,08 390,22 -

0 尔 3-31 4-12 中签 00 3.80 2.00

第26页共53页

00287 长缆 2017-0 2017-0 网下 18.02 18.02 1,313. 23,660 23,660 -

9 科技 6-05 7-07 中签 00 .26 .26

00288 金龙 2017-0 2017-0 网下 6.20 6.20 2,966. 18,389 18,389 -

2 羽 6-15 7-17 中签 00 .20 .20

60393 睿能 2017-0 2017-0 网下 20.20 20.20 857.00 17,311 17,311 -

3 科技 6-28 7-06 中签 .40 .40

60330 旭升 2017-0 2017-0 网下 11.26 11.26 1,351. 15,212 15,212 -

5 股份 6-30 7-10 中签 00 .26 .26

30067 大烨 2017-0 2017-0 网下 10.93 10.93 1,259. 13,760 13,760 -

0 智能 6-26 7-03 中签 00 .87 .87

30067 国科 2017-0 2017-0 网下 8.48 8.48 1,257. 10,659 10,659 -

2 微 6-30 7-12 中签 00 .36 .36

60333 百达 2017-0 2017-0 网下 9.63 9.63 999.00 9,620. 9,620. -

1 精工 6-27 7-05 中签 37 37

30067 富满 2017-0 2017-0 网下 8.11 8.11 942.00 7,639. 7,639. -

1 电子 6-27 7-05 中签 62 62

60361 君禾 2017-0 2017-0 网下 8.93 8.93 832.00 7,429. 7,429. -

7 股份 6-23 7-03 中签 76 76

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

60005中国联2017-04 重大事 7.472017-0 8.221,545,875.08,303,641.7411,547,686.2-

0 通 -05 项 8-21 0 5

60198中国重2017-05 重大事 6.46- -1,663,617.011,994,057.7410,746,965.8-

9 工 -31 项 0 2

60108中国神2017-06 重大事 23.48- - 358,577.00 8,258,109.008,419,387.96-

8 华 -05 项

60079国电电2017-06 重大事 3.60- -2,147,725.06,892,607.337,731,810.00-

5 力 -05 项 0

30010乐视网2017-04 重大事 28.63- - 216,835.0012,823,297.706,207,986.05-

4 -17 项

00010TCL集2017-04 重大事 3.432017-0 3.721,695,520.05,592,822.075,815,633.60-

第27页共53页

0 团 -21 项 7-26 0

60048信威集2016-12 重大事 14.59- - 324,234.00 7,096,122.454,730,574.06-

5 团 -26 项

60010同方股2017-04 重大事 14.36- - 320,557.00 3,691,844.964,603,198.52-

0 份 -21 项

60172上海电2017-06 重大事 7.572017-0 7.54551,963.00 5,996,127.384,178,359.91-

7 气 -22 项 7-03

60191中远海2017-05 重大事 5.352017-0 5.89692,859.00 7,695,329.993,706,795.65-

9 控 -17 项 7-26

00225上海莱2017-04 重大事 20.24- - 181,130.00 2,340,995.343,666,071.20-

2 士 -21 项

00050海虹控2017-05 重大事 24.93- - 131,295.00 3,532,764.213,273,184.35-

3 股 -11 项

60095江苏有2017-06 重大事 10.57- - 274,654.00 3,540,667.522,903,092.78-

9 线 -19 项

00242胜利精2017-01 重大事 8.07- - 339,900.00 3,253,173.442,742,993.00-

6 密 -16 项

00212中环股2016-04 重大事 10.31- - 262,160.00 2,759,065.972,702,869.60-

9 份 -25 项

60066奥瑞德2017-04 重大事 17.40- - 134,513.00 2,613,714.042,340,526.20-

6 -28 项

00204紫光国2017-02 重大事 30.822017-0 27.74 72,000.00 2,440,266.702,219,040.00-

9 芯 -20 项 7-17

60187招商轮2017-05 重大事 5.16- - 404,525.00 2,408,297.402,087,349.00-

2 船 -02 项

60065*ST中2017-06 重大事 13.48- - 144,688.00 2,788,587.421,950,394.24-

4 安 -09 项

60160中信重2017-04 重大事 5.542017-0 5.26234,898.00 1,640,336.151,301,334.92-

8 工 -19 项 7-26

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

第28页共53页

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金属被动式股票指数基金，运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对沪深300指数的有效跟踪。

本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部分别由副总经理和督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券(2016年12月31日：本基金未持有信用类债券)。

第29页共53页

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证券交易所交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计

息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

第30页共53页

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 108,503,599.98 - - -108,503,599.9

8

结算备付金 375,099.63 - - - 375,099.63

存出保证金 46,578.13 - - - 46,578.13

交易性金融资产 - - -1,897,413,911.011,897,413,911.

01

应收证券清算款 - - - 223,894.72 223,894.72

应收利息 - - - 19,197.71 19,197.71

应收申购款 1,099.40 - - 229,621.79 230,721.19

2,006,813,002.

资产总计 108,926,377.14 - -1,897,886,625.23

37

负债

应付赎回款 - - - 3,369,014.17 3,369,014.17

应付管理人报酬 - - - 804,586.93 804,586.93

应付托管费 - - - 160,917.37 160,917.37

应付交易费用 - - - 275,178.18 275,178.18

其他负债 - - - 298,744.83 298,744.83

4,908,441.4

负债总计 - - - 4,908,441.48

8

利率敏感度缺口 108,926,377.14 - -1,892,978,183.752,001,904,560.

89

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 110,734,326.97 - - -110,734,326.9

7

结算备付金 235,802.97 - - - 235,802.97

存出保证金 93,798.83 - - - 93,798.83

交易性金融资产 - - -1,780,326,247.901,780,326,247.

90

第31页共53页

应收利息 - - - 21,428.12 21,428.12

应收证券清算款 - - - 70,214.07 70,214.07

应收申购款 564.15 - - 205,105.29 205,669.44

1,891,687,488.

资产总计 111,064,492.92 - -1,780,622,995.38

30

负债

应付管理人报酬 - - - 813,014.20 813,014.20

应付托管费 - - - 162,602.84 162,602.84

应付赎回款 - - - 990,814.71 990,814.71

应付交易费用 - - - 377,281.06 377,281.06

其他负债 - - - 195,865.41 195,865.41

负债总计 - - - 2,539,578.22 2,539,578.22

1,889,147,910.

利率敏感度缺口 111,064,492.92 - -1,778,083,417.16

08

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于 2017年 6月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

0.00%(2016年12月31日:0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12

月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金为以完全复制为目标的被动型指数基金，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建

指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的 第32页共53页

申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，本基金的基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。

本基金投资组合中股票资产投资比例不低于基金资产的90%。此外，本基金的基金管理人每日

对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value

atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资 占基金资产

公允价值 产净值比 公允价值 净值比例

例（%） （%）

1,897,413,911. 1,780,326,247

交易性金融资产－股票投资 94.78 94.24

01 .90

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

1,897,413,911. 1,780,326,247

合计 94.78 94.24

01 .90

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数外的其他市场变量不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

沪深300指数上升5% 增加约9,553 增加约9,205

沪深300指数下降5% 减少约9,553 减少约9,205

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

第33页共53页

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为1,803,538,134.80 元，属于第二层次的余额为93,875,776.21元，无属于第三层次

的余额(2016年12月31日：第一层次1,731,451,711.65 元，第二层次48,874,536.25元，无第三层次)。

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一

层次(2016年12月31日：同)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日同）。

(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其

他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地

产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本

收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信

托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生

的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

第34页共53页

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增

值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税

有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 1,897,413,911.01 94.55

其中：股票 1,897,413,911.01 94.55

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 108,878,699.61 5.43

7 其他各项资产 520,391.75 0.03

8 合计 2,006,813,002.37 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

第35页共53页

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值

（％）

A 农、林、牧、渔业 5,223,327.00 0.26

B 采矿业 64,231,602.41 3.21

C 制造业 645,809,806.94 32.26

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 51,392,584.09 2.57

E 建筑业 84,602,957.88 4.23

F 批发和零售业 38,372,033.44 1.92

G 交通运输、仓储和邮政业 53,439,138.96 2.67

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 94,444,483.57 4.72

J 金融业 630,950,567.61 31.52

K 房地产业 98,807,091.33 4.94

L 租赁和商务服务业 16,621,957.31 0.83

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 15,052,086.10 0.75

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 22,194,436.31 1.11

S 综合 5,326,903.24 0.27

合计 1,826,468,976.19 91.24

7.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 34,372,426.33 1.72

第36页共53页

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 3,664,687.90 0.18

F 批发和零售业 2,833,993.80 0.14

G 交通运输、仓储和邮政业 3,096,797.73 0.15

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,825,032.28 0.19

J 金融业 17,537,772.18 0.88

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,585,351.00 0.18

R 文化、体育和娱乐业 2,028,873.60 0.10

S 综合 - -

合计 70,944,934.82 3.54

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 601318 中国平安 1,937,849 96,136,688.89 4.80

2 600036 招商银行 1,808,303 43,236,524.73 2.16

3 600519 贵州茅台 87,684 41,373,695.40 2.07

4 601166 兴业银行 2,212,697 37,306,071.42 1.86

5 000651 格力电器 856,373 35,256,876.41 1.76

6 000333 美的集团 794,796 34,208,019.84 1.71

7 600016 民生银行 4,145,974 34,079,906.28 1.70

8 601328 交通银行 4,817,091 29,673,280.56 1.48

9 000002 万科A 1,186,701 29,631,923.97 1.48

10 601668 中国建筑 2,747,370 26,594,541.60 1.33

11 600000 浦发银行 1,971,646 24,941,321.90 1.25

12 601288 农业银行 6,764,066 23,809,512.32 1.19

第37页共53页

13 600887 伊利股份 1,089,427 23,520,728.93 1.17

14 600030 中信证券 1,371,748 23,347,150.96 1.17

15 600837 海通证券 1,410,502 20,945,954.70 1.05

16 002415 海康威视 643,512 20,785,437.60 1.04

17 601398 工商银行 3,781,387 19,852,281.75 0.99

18 601169 北京银行 2,154,624 19,757,902.08 0.99

19 600104 上汽集团 620,550 19,268,077.50 0.96

20 601601 中国太保 551,024 18,663,182.88 0.93

21 000858 五粮液 330,780 18,411,214.80 0.92

22 600900 长江电力 1,150,368 17,692,659.84 0.88

23 000725 京东方A 4,198,168 17,464,378.88 0.87

24 601766 中国中车 1,696,519 17,168,772.28 0.86

25 601211 国泰君安 786,275 16,126,500.25 0.81

26 600276 恒瑞医药 296,325 14,991,081.75 0.75

27 601818 光大银行 3,618,095 14,653,284.75 0.73

28 000001 平安银行 1,497,461 14,061,158.79 0.70

29 601988 中国银行 3,696,563 13,677,283.10 0.68

30 600048 保利地产 1,239,846 12,361,264.62 0.62

31 600019 宝钢股份 1,773,227 11,898,353.17 0.59

32 600050 中国联通 1,545,875 11,547,686.25 0.58

33 601390 中国中铁 1,299,694 11,268,346.98 0.56

34 600518 康美药业 518,058 11,262,580.92 0.56

35 600028 中国石化 1,844,428 10,937,458.04 0.55

36 601989 中国重工 1,663,617 10,746,965.82 0.54

37 002304 洋河股份 123,383 10,710,878.23 0.54

38 600015 华夏银行 1,117,631 10,304,557.82 0.51

39 601688 华泰证券 572,765 10,252,493.50 0.51

40 000063 中兴通讯 423,498 10,053,842.52 0.50

41 002450 康得新 430,634 9,697,877.68 0.48

42 601006 大秦铁路 1,153,046 9,674,055.94 0.48

43 601186 中国铁建 802,833 9,658,080.99 0.48

44 601009 南京银行 858,740 9,626,475.40 0.48

45 000776 广发证券 515,601 8,894,117.25 0.44

46 600690 青岛海尔 590,169 8,882,043.45 0.44

47 001979 招商蛇口 415,691 8,879,159.76 0.44

48 601899 紫金矿业 2,501,671 8,580,731.53 0.43

49 000538 云南白药 90,795 8,521,110.75 0.43

50 601336 新华保险 165,122 8,487,270.80 0.42

51 601088 中国神华 358,577 8,419,387.96 0.42

52 600703 三安光电 426,882 8,409,575.40 0.42

53 600309 万华化学 293,180 8,396,675.20 0.42

54 601377 兴业证券 1,129,951 8,395,535.93 0.42

55 600585 海螺水泥 359,880 8,180,072.40 0.41

56 600816 安信信托 589,031 8,004,931.29 0.40

第38页共53页

57 601628 中国人寿 292,082 7,880,372.36 0.39

58 600795 国电电力 2,147,725 7,731,810.00 0.39

59 600958 东方证券 543,853 7,564,995.23 0.38

60 000625 长安汽车 510,696 7,364,236.32 0.37

61 002024 苏宁云商 649,547 7,307,403.75 0.37

62 601939 建设银行 1,171,644 7,205,610.60 0.36

63 601901 方正证券 718,494 7,134,645.42 0.36

64 600340 华夏幸福 208,248 6,992,967.84 0.35

65 000423 东阿阿胶 96,758 6,955,932.62 0.35

66 600999 招商证券 399,004 6,870,848.88 0.34

67 002142 宁波银行 353,767 6,827,703.10 0.34

68 002230 科大讯飞 169,610 6,767,439.00 0.34

69 600089 特变电工 653,492 6,750,572.36 0.34

70 600741 华域汽车 277,676 6,730,866.24 0.34

71 600606 绿地控股 856,393 6,696,993.26 0.33

72 601669 中国电建 844,034 6,684,749.28 0.33

73 601857 中国石油 847,275 6,515,544.75 0.33

74 600660 福耀玻璃 245,613 6,395,762.52 0.32

75 601607 上海医药 221,131 6,386,263.28 0.32

76 000338 潍柴动力 483,162 6,377,738.40 0.32

77 601985 中国核电 814,492 6,361,182.52 0.32

78 600009 上海机场 168,887 6,301,173.97 0.31

79 300104 乐视网 216,835 6,207,986.05 0.31

80 000568 泸州老窖 122,623 6,202,271.34 0.31

81 002241 歌尔股份 319,944 6,168,520.32 0.31

82 300070 碧水源 327,704 6,111,679.60 0.31

83 002456 欧菲光 333,549 6,060,585.33 0.30

84 600886 国投电力 763,893 6,034,754.70 0.30

85 601225 陕西煤业 850,567 6,013,508.69 0.30

86 000166 申万宏源 1,057,153 5,920,056.80 0.30

87 000100 TCL集团 1,695,520 5,815,633.60 0.29

88 300072 三聚环保 156,567 5,800,807.35 0.29

89 000069 华侨城A 575,711 5,791,652.66 0.29

90 002236 大华股份 253,060 5,772,298.60 0.29

91 002736 国信证券 428,770 5,681,202.50 0.28

92 002466 天齐锂业 104,459 5,677,346.65 0.28

93 601618 中国中冶 1,102,762 5,524,837.62 0.28

94 600031 三一重工 675,081 5,488,408.53 0.27

95 000783 长江证券 579,313 5,486,094.11 0.27

96 600029 南方航空 629,791 5,479,181.70 0.27

97 600196 复星医药 175,167 5,428,425.33 0.27

98 600068 葛洲坝 481,898 5,416,533.52 0.27

99 300059 东方财富 448,715 5,393,554.30 0.27

100 600115 东方航空 782,199 5,318,953.20 0.27

第39页共53页

101 600705 中航资本 941,359 5,318,678.35 0.27

102 600010 包钢股份 2,395,492 5,246,127.48 0.26

103 600739 辽宁成大 289,029 5,211,192.87 0.26

104 601600 中国铝业 1,148,304 5,190,334.08 0.26

105 002008 大族激光 149,783 5,188,483.12 0.26

106 601888 中国国旅 170,850 5,149,419.00 0.26

107 000413 东旭光电 457,315 5,131,074.30 0.26

108 600674 川投能源 520,541 5,111,712.62 0.26

109 600066 宇通客车 231,284 5,081,309.48 0.25

110 601788 光大证券 340,276 5,080,320.68 0.25

111 601555 东吴证券 451,828 5,074,028.44 0.25

112 600637 东方明珠 231,956 5,026,486.52 0.25

113 600373 中文传媒 205,012 4,819,832.12 0.24

114 601099 太平洋 1,190,301 4,785,010.02 0.24

115 000839 中信国安 477,788 4,773,102.12 0.24

116 002594 比亚迪 94,780 4,734,261.00 0.24

117 600485 信威集团 324,234 4,730,574.06 0.24

118 601933 永辉超市 667,114 4,723,167.12 0.24

119 600535 天士力 113,185 4,701,704.90 0.23

120 600383 金地集团 409,840 4,700,864.80 0.23

121 600893 航发动力 169,630 4,630,899.00 0.23

122 600100 同方股份 320,557 4,603,198.52 0.23

123 000623 吉林敖东 197,259 4,515,258.51 0.23

124 600406 国电南瑞 254,177 4,486,224.05 0.22

125 300124 汇川技术 175,013 4,469,832.02 0.22

126 000768 中航飞机 241,875 4,460,175.00 0.22

127 002673 西部证券 305,992 4,351,206.24 0.22

128 002475 立讯精密 148,533 4,343,104.92 0.22

129 600109 国金证券 368,616 4,320,179.52 0.22

130 600111 北方稀土 379,494 4,299,667.02 0.21

131 000963 华东医药 86,182 4,283,245.40 0.21

132 601800 中国交建 266,902 4,241,072.78 0.21

133 002202 金风科技 273,311 4,228,121.17 0.21

134 000895 双汇发展 176,364 4,188,645.00 0.21

135 601727 上海电气 551,963 4,178,359.91 0.21

136 002739 万达电影 81,889 4,173,882.33 0.21

137 600415 小商品城 568,184 4,113,652.16 0.21

138 002081 金螳螂 372,630 4,091,477.40 0.20

139 002195 二三四五 568,308 4,063,402.20 0.20

140 002065 东华软件 185,510 4,042,262.90 0.20

141 600570 恒生电子 86,235 4,025,449.80 0.20

142 600271 航天信息 195,011 4,025,027.04 0.20

143 601018 宁波港 690,015 3,898,584.75 0.19

144 600023 浙能电力 712,370 3,889,540.20 0.19

第40页共53页

145 600221 海航控股 1,183,389 3,810,512.58 0.19

146 600177 雅戈尔 374,723 3,792,196.76 0.19

147 600352 浙江龙盛 397,670 3,789,795.10 0.19

148 000728 国元证券 308,733 3,772,717.26 0.19

149 600547 山东黄金 130,253 3,768,219.29 0.19

150 603993 洛阳钼业 738,637 3,737,503.22 0.19

151 601216 君正集团 762,347 3,727,876.83 0.19

152 300024 机器人 190,424 3,713,268.00 0.19

153 601919 中远海控 692,859 3,706,795.65 0.19

154 600018 上港集团 583,034 3,696,435.56 0.18

155 002252 上海莱士 181,130 3,666,071.20 0.18

156 002007 华兰生物 98,864 3,608,536.00 0.18

157 600170 上海建工 940,498 3,592,702.36 0.18

158 000793 华闻传媒 351,953 3,561,764.36 0.18

159 600804 鹏博士 196,847 3,494,034.25 0.17

160 000157 中联重科 765,941 3,439,075.09 0.17

161 000540 中天金融 492,316 3,421,596.20 0.17

162 601111 中国国航 347,117 3,384,390.75 0.17

163 600208 新湖中宝 748,735 3,369,307.50 0.17

164 600085 同仁堂 96,204 3,363,291.84 0.17

165 601998 中信银行 533,734 3,357,186.86 0.17

166 601198 东兴证券 192,545 3,319,475.80 0.17

167 600820 隧道股份 328,096 3,313,769.60 0.17

168 000750 国海证券 596,470 3,280,585.00 0.16

169 000503 海虹控股 131,295 3,273,184.35 0.16

170 002465 海格通信 298,620 3,207,178.80 0.16

171 600153 建发股份 246,666 3,189,391.38 0.16

172 300144 宋城演艺 152,088 3,174,076.56 0.16

173 000826 启迪桑德 89,657 3,148,753.84 0.16

174 600688 上海石化 475,969 3,146,155.09 0.16

175 000630 铜陵有色 1,102,366 3,130,719.44 0.16

176 002310 东方园林 186,945 3,125,720.40 0.16

177 600157 永泰能源 867,618 3,097,396.26 0.15

178 000709 河钢股份 738,982 3,096,334.58 0.15

179 600362 江西铜业 181,865 3,066,243.90 0.15

180 300017 网宿科技 252,257 3,044,741.99 0.15

181 000009 中国宝安 375,612 3,038,701.08 0.15

182 000060 中金岭南 270,995 3,035,144.00 0.15

183 600663 陆家嘴 127,884 3,023,177.76 0.15

184 000876 新希望 366,947 3,016,304.34 0.15

185 600489 中金黄金 300,068 3,009,682.04 0.15

186 600061 国投安信 193,476 3,008,551.80 0.15

187 002146 荣盛发展 303,768 2,998,190.16 0.15

188 002027 分众传媒 213,749 2,941,186.24 0.15

第41页共53页

189 601155 新城控股 157,430 2,918,752.20 0.15

190 300315 掌趣科技 356,286 2,907,293.76 0.15

191 600959 江苏有线 274,654 2,903,092.78 0.15

192 002074 国轩高科 91,878 2,898,750.90 0.14

193 600118 中国卫星 103,406 2,878,823.04 0.14

194 600332 白云山 98,220 2,852,308.80 0.14

195 002500 山西证券 296,602 2,841,447.16 0.14

196 600297 广汇汽车 375,155 2,824,917.15 0.14

197 601633 长城汽车 209,718 2,787,152.22 0.14

198 600369 西南证券 492,950 2,765,449.50 0.14

199 600150 中国船舶 120,808 2,762,878.96 0.14

200 600008 首创股份 418,942 2,756,638.36 0.14

201 000425 徐工机械 735,095 2,756,606.25 0.14

202 002426 胜利精密 339,900 2,742,993.00 0.14

203 002129 中环股份 262,160 2,702,869.60 0.14

204 601333 广深铁路 592,765 2,679,297.80 0.13

205 000559 万向钱潮 239,699 2,545,603.38 0.13

206 000792 盐湖股份 243,593 2,545,546.85 0.13

207 002714 牧原股份 92,780 2,525,471.60 0.13

208 000686 东北证券 244,203 2,454,240.15 0.12

209 000402 金融街 208,986 2,449,315.92 0.12

210 000983 西山煤电 275,038 2,412,083.26 0.12

211 600583 海油工程 386,057 2,408,995.68 0.12

212 300027 华谊兄弟 292,215 2,364,019.35 0.12

213 600718 东软集团 151,339 2,353,321.45 0.12

214 300033 同花顺 37,798 2,351,413.58 0.12

215 600037 歌华有线 160,991 2,344,028.96 0.12

216 600666 奥瑞德 134,513 2,340,526.20 0.12

217 600498 烽火通信 91,944 2,330,780.40 0.12

218 600649 城投控股 221,114 2,323,908.14 0.12

219 600895 张江高科 135,557 2,288,202.16 0.11

220 600256 广汇能源 547,252 2,265,623.28 0.11

221 600827 百联股份 139,377 2,264,876.25 0.11

222 002385 大北农 356,361 2,241,510.69 0.11

223 002183 怡亚通 258,935 2,234,609.05 0.11

224 000917 电广传媒 197,284 2,229,309.20 0.11

225 002049 紫光国芯 72,000 2,219,040.00 0.11

226 600074 保千里 171,244 2,193,635.64 0.11

227 600588 用友网络 127,666 2,185,641.92 0.11

228 000415 渤海金控 324,382 2,183,090.86 0.11

229 600704 物产中大 299,256 2,181,576.24 0.11

230 000008 神州高铁 293,499 2,136,672.72 0.11

231 601872 招商轮船 404,525 2,087,349.00 0.10

232 600060 海信电器 137,130 2,080,262.10 0.10

第42页共53页

233 002470 金正大 274,033 2,063,468.49 0.10

234 600376 首开股份 179,401 2,052,347.44 0.10

235 601718 际华集团 229,130 2,014,052.70 0.10

236 601866 中远海发 553,492 1,992,571.20 0.10

237 600654 *ST中安 144,688 1,950,394.24 0.10

238 002174 游族网络 60,205 1,912,110.80 0.10

239 300168 万达信息 130,478 1,898,454.90 0.09

240 600038 中直股份 41,041 1,878,446.57 0.09

241 002152 广电运通 224,595 1,866,384.45 0.09

242 600021 上海电力 150,065 1,814,285.85 0.09

243 000977 浪潮信息 104,351 1,807,359.32 0.09

244 000627 天茂集团 222,638 1,798,915.04 0.09

245 600737 中粮糖业 178,066 1,680,943.04 0.08

246 000671 阳光城 281,987 1,641,164.34 0.08

247 002131 利欧股份 486,944 1,602,045.76 0.08

248 600372 中航电子 91,870 1,595,781.90 0.08

249 000938 紫光股份 26,003 1,589,303.36 0.08

250 600685 中船防务 57,494 1,574,185.72 0.08

251 000738 航发控制 79,579 1,557,361.03 0.08

252 000718 苏宁环球 265,181 1,553,960.66 0.08

253 601118 海南橡胶 273,130 1,551,378.40 0.08

254 600482 中国动力 60,692 1,534,900.68 0.08

255 002292 奥飞娱乐 90,673 1,532,373.70 0.08

256 600446 金证股份 87,129 1,531,727.82 0.08

257 002424 贵州百灵 80,862 1,525,057.32 0.08

258 601877 正泰电器 75,089 1,508,538.01 0.08

259 000156 华数传媒 99,477 1,483,202.07 0.07

260 601021 春秋航空 41,922 1,409,836.86 0.07

261 300133 华策影视 121,774 1,363,868.80 0.07

262 601608 中信重工 234,898 1,301,334.92 0.07

263 002153 石基信息 56,164 1,276,607.72 0.06

264 300251 光线传媒 153,088 1,253,790.72 0.06

265 601958 金钼股份 167,603 1,201,713.51 0.06

266 002299 圣农发展 77,100 1,146,477.00 0.06

267 601611 中国核建 91,155 1,091,125.35 0.05

268 600871 石化油服 314,647 1,050,920.98 0.05

269 000555 神州信息 51,107 853,486.90 0.04

270 600188 兖州煤业 66,408 812,833.92 0.04

271 002797 第一创业 67,064 617,659.44 0.03

272 601127 小康股份 30,804 614,539.80 0.03

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

第43页共53页

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 300430 诚益通 148,500 5,173,740.00 0.26

2 601997 贵阳银行 313,670 4,959,122.70 0.25

3 600522 中天科技 374,627 4,514,255.35 0.23

4 601992 金隅股份 582,326 3,767,649.22 0.19

5 002508 老板电器 82,802 3,600,230.96 0.18

6 002044 美年健康 210,903 3,585,351.00 0.18

7 600436 片仔癀 52,597 3,210,520.88 0.16

8 601229 上海银行 115,767 2,956,689.18 0.15

9 600682 南京新百 76,802 2,833,993.80 0.14

10 600919 江苏银行 286,617 2,662,671.93 0.13

11 601117 中国化学 343,794 2,403,120.06 0.12

12 002411 必康股份 80,500 2,328,060.00 0.12

13 600977 中国电影 108,380 2,028,873.60 0.10

14 002558 巨人网络 42,316 1,955,845.52 0.10

15 002602 世纪华通 53,797 1,950,679.22 0.10

16 002352 顺丰控股 36,402 1,935,130.32 0.10

17 000959 首钢股份 276,490 1,932,665.10 0.10

18 600909 华安证券 189,242 1,909,451.78 0.10

19 002555 三七互娱 72,802 1,861,547.14 0.09

20 600926 杭州银行 118,413 1,758,433.05 0.09

21 600549 厦门钨业 75,424 1,620,861.76 0.08

22 601375 中原证券 140,527 1,413,701.62 0.07

23 601881 中国银河 112,440 1,333,538.40 0.07

24 000961 中南建设 193,492 1,261,567.84 0.06

25 600233 圆通速递 59,299 1,161,667.41 0.06

26 601163 三角轮胎 42,028 1,105,336.40 0.06

27 603858 步长制药 13,300 952,812.00 0.05

28 601966 玲珑轮胎 42,134 945,065.62 0.05

29 603160 汇顶科技 8,600 862,580.00 0.04

30 002831 裕同科技 7,800 585,000.00 0.03

31 002841 视源股份 7,752 575,353.44 0.03

32 002839 张家港行 34,616 544,163.52 0.03

33 002859 洁美科技 6,666 486,618.00 0.02

34 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.02

35 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

36 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

37 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

38 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

39 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

40 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

41 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

第44页共53页

42 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

43 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

44 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

45 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

46 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

47 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

48 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

49 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

50 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

51 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

52 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 002415 海康威视 5,369,012.47 0.28

2 300430 诚益通 5,281,500.00 0.28

3 601997 贵阳银行 4,868,389.18 0.26

4 600522 中天科技 4,344,540.17 0.23

5 601992 金隅股份 4,028,514.00 0.21

6 002508 老板电器 3,703,872.70 0.20

7 600606 绿地控股 3,545,350.41 0.19

8 601009 南京银行 3,434,080.00 0.18

9 002044 美年健康 3,311,986.00 0.18

10 600816 安信信托 3,274,695.76 0.17

11 601318 中国平安 3,269,683.00 0.17

12 601225 陕西煤业 3,101,597.00 0.16

13 600436 片仔癀 2,946,985.09 0.16

14 600682 南京新百 2,868,442.00 0.15

15 601229 上海银行 2,858,222.00 0.15

16 600919 江苏银行 2,702,210.00 0.14

17 601899 紫金矿业 2,649,912.00 0.14

18 601818 光大银行 2,532,848.00 0.13

19 601216 君正集团 2,490,914.00 0.13

20 600309 万华化学 2,458,324.88 0.13

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

第45页共53页

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 601318 中国平安 9,371,426.39 0.50

2 601166 兴业银行 7,373,988.60 0.39

3 600016 民生银行 5,185,524.30 0.27

4 601668 中国建筑 5,159,305.13 0.27

5 600036 招商银行 4,859,628.10 0.26

6 601328 交通银行 4,636,639.75 0.25

7 000333 美的集团 4,553,274.02 0.24

8 600519 贵州茅台 4,418,973.90 0.23

9 000651 格力电器 4,231,579.53 0.22

10 600867 通化东宝 3,826,859.29 0.20

11 601288 农业银行 3,775,355.00 0.20

12 600873 梅花生物 3,531,032.96 0.19

13 300058 蓝色光标 3,341,768.89 0.18

14 601398 工商银行 3,220,098.54 0.17

15 000002 万科A 3,208,919.15 0.17

16 002085 万丰奥威 3,147,628.32 0.17

17 600000 浦发银行 3,143,295.37 0.17

18 300146 汤臣倍健 2,975,216.60 0.16

19 000778 新兴铸管 2,960,049.96 0.16

20 600839 四川长虹 2,941,922.10 0.16

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 254,605,737.26

卖出股票的收入（成交）总额 343,039,426.53

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

年受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

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1 存出保证金 46,578.13

2 应收证券清算款 223,894.72

3 应收股利 -

4 应收利息 19,197.71

5 应收申购款 230,721.19

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 520,391.75

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

92,461 27,551.05 149,766,372.61 5.88% 2,397,630,840.24 94.12%

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 1,051,854.34 0.04%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 50~100

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

9 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 2,681,201,943.99

本报告期基金总申购份额 187,213,552.17

减：本报告期基金总赎回份额 321,018,283.31

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,547,397,212.85

10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

2017年2月9日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司副总经理任职公告》，经本基

金管理人第六届董事会第二十八次会议审议通过，聘任李辉先生担任公司副总经理。

2017年3月25日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公

告》，经本基金管理人第七届董事会第一次会议审议通过，聘任陈勇胜先生担任公司董事长、法定代表人，唐建光先生不再担任公司董事长、法定代表人。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

第49页共53页

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

针对上海证监局于2016年底向公司出具的警示函，公司高度重视，对相关情况进行了自查及说

明，并认真完成整改工作，进一步加强了公司内部控制和风险管理能力。本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

瑞银证券 1 - - - --

国金证券 1 - - - --

东方证券 1 - - - --

申万宏源 1 - - - --

中投证券 1 - - - --

万联证券 1 - - - --

中金证券 2 326,949,620.80 56.09% 239,100.11 54.18%-

长江证券 1 95,270,218.93 16.34% 69,671.58 15.79%-

中信建投 3 85,369,468.12 14.65% 62,431.05 14.15%-

银河证券 1 39,946,016.48 6.85% 37,201.72 8.43%-

中信证券 1 29,495,191.56 5.06% 27,468.94 6.22%-

安信证券 1 5,541,577.63 0.95% 5,160.90 1.17%-

光大证券 1 342,117.09 0.06% 250.19 0.06%-

注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

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（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

瑞银证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

中金证券 2,669,950.50 100.00% - - - -

长江证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

《中国证券报》、《上海证

1 国泰基金管理有限公司副总经理任职公告 券报》、《证券时报》、《证 2017-02-09

券日报》

国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证

2 值方法的公告 券报》、《证券时报》、《证 2017-03-08

券日报》

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3 国泰基金管理有限公司关于北京分公司迁址 《中国证券报》、《上海证 2017-03-25

的公告 券报》、《证券时报》

4 国泰基金管理有限公司关于高级管理人员变 《中国证券报》、《上海证 2017-03-25

更的公告 券报》、《证券时报》

5 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 2017-03-25

值方法的公告 券报》、《证券时报》

6 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 2017-04-21

值方法的公告 券报》、《证券时报》

7 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 2017-05-12

值方法的公告 券报》、《证券时报》

8 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 2017-05-25

值方法的公告 券报》、《证券时报》

9 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 2017-06-09

值方法的公告 券报》、《证券时报》

10 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 2017-06-29

值方法的公告 券报》、《证券时报》

11 备查文件目录

11.1备查文件目录

1、关于核准国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复

2、国泰沪深300指数证券投资基金基金合同

3、国泰沪深300指数证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件

11.2存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦

16-19层。

11.3查阅方式

可咨询本基金管理人：部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com

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国泰基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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