国泰沪深 300 指数证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 7 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

　‫ڀ‬告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰沪深 300 指数

基金主代码 020011

交易代码 020011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 11 月 11 日

报告期末基金份额总额 1,233,014,945.24 份

投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，
通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争
控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的
日平均跟踪误差不超过 0.35%，实现对沪深 300 指
数的有效跟踪。

投资策略 1、本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照
成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投


资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配
股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎
回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，
基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现
对跟踪误差的有效控制。

2、存托凭证投资策略

本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值
的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

业绩比较基准 90%×沪深 300 指数收益率+10%×银行同业存款收
益率

风险收益特征 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C

称
下属分级基金的交易代

020011 005867

码
报告期末下属分级基金

1,227,843,978.40 份 5,170,966.84 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C

1.本期已实现收益 32,989,884.58 122,569.04

2.本期利润 54,679,934.94 200,510.66


3.加权平均基金份额本期利润 0.0440 0.0528

4.期末基金资产净值 1,316,574,079.85 6,329,016.79

5.期末基金份额净值 1.0723 1.2240

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰沪深 300 指数 A：

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 4.26% 0.92% 3.16% 0.88% 1.10% 0.04%

过去六个月 1.52% 1.25% 0.33% 1.18% 1.19% 0.07%

过去一年 31.81% 1.25% 22.93% 1.20% 8.88% 0.05%

过去三年 61.54% 1.29% 44.13% 1.23% 17.41% 0.06%

过去五年 87.52% 1.11% 59.20% 1.06% 28.32% 0.05%

自基金合同

23.60% 1.56% 8.81% 1.51% 14.79% 0.05%
生效起至今
2、国泰沪深 300 指数 C：

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 4.13% 0.92% 3.16% 0.88% 0.97% 0.04%

过去六个月 1.31% 1.25% 0.33% 1.18% 0.98% 0.07%

过去一年 31.22% 1.25% 22.93% 1.20% 8.29% 0.05%

过去三年 60.21% 1.29% 44.13% 1.23% 16.08% 0.06%

自新增 C 类 49.58% 1.27% 34.01% 1.22% 15.57% 0.05%
份额至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较

国泰沪深 300 指数证券投资基金


累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2007 年 11 月 11 日至 2021 年 6 月 30 日)

1．国泰沪深 300 指数 A：

注：本基金的合同生效日为 2007 年 11 月 11 日，本基金在六个月建仓期结束时，各项
资产配置比例符合合同约定。
2．国泰沪深 300 指数 C：

注：(1)本基金的合同生效日为 2007 年 11 月 11 日，本基金在六个月建仓期结束时，各
项资产配置比例符合合同约定。

(2)自 2018 年 4 月 16 日起，本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 期限 说明

年限

任职日期 离任日期

国泰

沪深

300 指

硕士研究生。曾任职于中信证
数增

券、华安基金管理有限公司、
强、国

创金合信基金管理有限公司。
泰中

2018 年 7 月加入国泰基金管
证 500

理有限公司，任基金经理助
指数

理。2019 年 11 月起任国泰中
增强、

证500指数增强型证券投资基
国泰

金、国泰国证新能源汽车指数
国证

证券投资基金（LOF）和国泰
新能

沪深300指数增强型证券投资
源汽

基金的基金经理，2019 年 11
车指

月至2020年12月任国泰国证
数

2021-01- 有色金属行业指数分级证券
谢东旭 （LOF - 10 年

08 投资基金的基金经理，2020
）、国

年8月起兼任国泰上证综合交
泰国

易型开放式指数证券投资基
证有

金的基金经理，2021 年 1 月起
色金

兼任国泰国证有色金属行业
属行

指数证券投资基金（由国泰国
业指

证有色金属行业指数分级证
数、国

券投资基金终止分级运作变
泰上

更而来）、国泰沪深 300 指数
证综

证券投资基金和国泰上证综
合

合交易型开放式指数证券投
ETF、

资基金发起式联接基金的基
国泰

金经理。

沪深

300 指

数、国


泰上

证综

合 ETF

联接

的基

金经

理

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常
交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度在迎接中国共产党成立 100 周年的氛围下，政策总体偏暖，市场流动
性边际趋松，在基数效应逐步减弱的情况下，上市公司经营业绩更能较客观的得到反映。随着季末的临近，科创板推出 2 周年临近，科创板上市公司的科创成色逐步显现，业绩预期普遍表现出色，高景气度行业上市公司业绩预增提振了市场做多热情，市场风格相较一季度发生了较大的变化，包括半导体芯片、新能源汽车、医疗等表现出色，中证新能源汽车指数、中华半导体芯片指数季度涨幅分别达到 45.74%、41.04%，一季度表现较好的银行等低市盈率板块表现相对逊色。
全季度来看，上证指数上涨 4.34%，大盘蓝筹股的表征指数如上证 50 下跌
1.15%，沪深300指数上涨3.48%，成长性中盘股表征指数如中证500上涨8.86%，板块上科技股占比较多的创业板指上涨 26.05%，科创板 50 上涨 27.23%。

在行业表现上，申万一级行业中表现较好的电气设备、电子、汽车，涨幅分别为 30.7%、21.22%和 18.99%，表现落后的为家用电器、农林牧渔、房地产，分别下跌了 8.51%、8.16%和 7.88%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金 A 类本报告期内的净值增长率为 4.26%，同期业绩比较基准收益率为
3.16%。

本基金 C 类本报告期内的净值增长率为 4.13%，同期业绩比较基准收益率为
3.16%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着新冠疫苗在主要经济体的逐步接种并普及，全球经济有望从新冠疫情的阴霾中逐步恢复，不过经济总体上仍然比较脆弱，尤其是在中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程中，全球位居前列的经济体的博弈和竞争料将带来更多的不确定性，我们预计政策料将保持温和，兼具行业高景气度和未来经济社会发展方向的新能源领域以及包括半导体芯片为代表的科技领域投资价值逐步凸显，兼
具高景气度以及为我国经济体量相匹配的军工行业是我们中长期坚定看好的方
向。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 1,242,970,411.99 93.61

其中：股票 1,242,970,411.99 93.61

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

- -
金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 82,989,830.60 6.25

7 其他各项资产 1,926,028.59 0.15

8 合计 1,327,886,271.18 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）


A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00

- -
B 采矿业

C 制造业 9,506,589.23 0.72

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 683,132.39 0.05

E 建筑业 2,560,671.75 0.19

F 批发和零售业 1,491,671.90 0.11

G 交通运输、仓储和邮政业 794,898.00 0.06

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,070,795.86 0.08

J 金融业 5,923,530.62 0.45

K 房地产业 2,554,945.84 0.19

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 24,633,798.20 1.86

5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 14,591,602.56 1.10

27,261,657.14 2.06
B 采矿业

C 制造业 658,356,438.41 49.77

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 20,714,728.70 1.57

E 建筑业 15,463,777.59 1.17

F 批发和零售业 7,297,311.45 0.55


G 交通运输、仓储和邮政业 31,507,549.83 2.38

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,344,449.25 2.75

J 金融业 308,106,813.81 23.29

K 房地产业 26,234,476.27 1.98

L 租赁和商务服务业 25,158,431.70 1.90

M 科学研究和技术服务业 15,930,392.10 1.20

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 1,420,520.00 0.11

Q 卫生和社会工作 24,370,121.78 1.84

R 文化、体育和娱乐业 5,578,343.20 0.42

S 综合 - -

合计 1,218,336,613.79 92.10

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(％)

1 600519 贵州茅台 34,091 70,114,959.70 5.30

2 601318 中国平安 664,938 42,742,214.64 3.23

3 600036 招商银行 763,085 41,351,576.15 3.13

4 000858 五 粮 液 118,923 35,425,972.47 2.68

5 000333 美的集团 294,018 20,984,064.66 1.59

6 601012 隆基股份 229,294 20,370,478.96 1.54

7 300059 东方财富 597,091 19,578,613.89 1.48

8 600276 恒瑞医药 276,879 18,819,465.63 1.42

9 601888 中国中免 61,860 18,564,186.00 1.40

10 601166 兴业银行 882,612 18,137,676.60 1.37

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产


净值比例
(％)

1 600390 五矿资本 394,500 2,359,110.00 0.18

2 601117 中国化学 147,797 1,294,701.72 0.10

3 600068 葛洲坝 165,634 1,240,598.66 0.09

4 002422 科伦药业 60,676 1,210,486.20 0.09

5 600177 雅戈尔 166,083 1,094,486.97 0.08

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“招商银行”、“兴业银行”公告自身或其分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
招商银行公司本身及北京等下属分行、支行由于为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产等原因，和个人经营性贷款业务严重违反审慎经营规则，分别受到银保监会和当地银保监局罚款、责令改正等监管处罚。
兴业银行公司本身及青岛等下属分行、支行由于同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保，和同业投资业务接受第三方金融机构信用担保等原因，分别受到当地银保监局罚款等监管处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 150,816.18

2 应收证券清算款 725,109.99

3 应收股利 -

4 应收利息 7,078.54

5 应收申购款 1,043,023.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,926,028.59

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国泰沪深300指数A 国泰沪深300指数C

本报告期期初基金份额总额 1,253,874,050.87 2,245,697.52

报告期期间基金总申购份额 53,238,046.29 10,985,797.35

减：报告期期间基金总赎回份额 79,268,118.76 8,060,528.03

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,227,843,978.40 5,170,966.84

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、关于核准国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会决议
的批复

2、国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同

3、国泰沪深 300 指数证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18
号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。

基金托管人住所。
8.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com

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