国泰沪深300指数证券投资基金
2009年年度报告摘要
2009年12月31日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年三月二十九日
国泰沪深300指数证券投资基金2009年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年3月22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见
的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2009 年1月1 日起至2009年12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国泰沪深300 指数
基金主代码 020011
交易代码 020011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年11月11 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,032,921,204.34份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方
法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,
力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之
间的日平均跟踪误差不超过0.35%,实现对沪深
300 指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为以完全复制为目标的指数基金,按照成
份股在沪深300 指数中的基准权重构建指数化投
资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配
股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和
赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,以
便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准
90%×沪深300 指数收益率+10%×银行同业存款
收益率。
风险收益特征 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 李峰 唐州徽
联系电话 信息披露负责人 021-38561600转 010-66594855
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-888-8688 95566
传真 021-38561800 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年
2007年11月11 日(基
金合同生效日)至
2007 年12 月31 日
本期已实现收益 -648,382,867.66 -886,151,349.65 1,985,817.34
本期利润 2,773,441,355.65 -4,203,832,542.59 16,965,634.20
加权平均基金份额本期利
润
0.3004 -0.6199 0.0089
本期基金份额净值增长率 89.60% -62.61% 0.41%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007年末
期末可供分配基金份额利
润
0.0120 -0.3234 0.3041
期末基金资产净值 7,840,866,190.46 2,638,533,199.45 6,404,687,585.31
期末基金份额净值 0.711 0.375 1.003
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 17.52% 1.66% 17.07% 1.59% 0.45% 0.07%
过去六个月 11.79% 2.01% 11.89% 1.92% -0.10% 0.09%
过去一年 89.60% 1.93% 84.85% 1.85% 4.75% 0.08%
自基金合同
生效起至今 -28.82% 2.33% -25.27% 2.32% -3.55% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
国泰沪深300 指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2007 年11月11 日至2009 年12 月31 日)
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注:本基金的合同生效日为2007 年11 月11 日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配
置比例符合合同约定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰沪深300 指数证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注:2007 年计算期间为基金合同生效日2007 年11月11 日至2007 年12月31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金成立至今尚未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于1998 年3 月5 日,是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的首
批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在
北京和深圳设有分公司。
截至2009 年12 月31 日,本基金管理人共管理2 只封闭式证券投资基金:金泰证券投资基金、
金鑫证券投资基金,以及12 只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系
列证券投资基金(包括2 只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券
投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值
混合证券投资基金(二期)、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型
证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰
沪深300 指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券
证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(由金
盛证券投资基金转型而来)。另外,本基金管理人于2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基
金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。
2007 年11 月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年2 月18 日,本基金管
理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于4月1 日经中
国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金
公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
黄刚
本基金
的基金
经理
2007-11-11 2009-04-01 16
硕士研究生。曾任职于上海社会
科学院、上海金属交易所、上海
期货交易所,2000 年5 月加盟
国泰基金管理有限公司,曾任研
究开发部经理、市场部经理,国
泰金鹰增长股票的共同基金经
理、国泰金泰封闭的经理、社保
组合的投资经理,2004 年11月
至2007年11月担任理财部副总
监,2007 年3 月至2008 年5月
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担任国泰金鹏蓝筹混合的基金
经理,2007年11 月至2009 年3
月任国泰沪深300 指数的基金
经理。
刘翔
本基金
的基金
经理
2009-03-12 - 4
硕士研究生。曾就职于中国海员
对外技术服务公司深圳分公司、
Sprint AAA 公司、美国通用电
气公司、深圳中兴通讯股份有限
公司,2005 年8 月至2007 年7
月在标准普尔信息服务公司任
资深分析师,2007年7月至2007
年12 月在招商基金管理有限公
司任高级信用分析师。2007 年
12 月加盟国泰基金管理有限公
司,任高级策略分析师,2009
年3月起任国泰沪深300指数的
基金经理。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交
易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、
勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持
有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金
合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、
完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平
对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有
效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相
关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,
确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
国泰沪深300指数证券投资基金2009年年度报告摘要
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本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,基金单位净值从0.375 元上涨到0.711元,上涨89.6%;基金份额从70.32亿份
上升到110.33 亿份,增长56.9%;基金净资产从26.39 亿元增长至78.41 亿元,增长197.1%。
随着以中国政府4 万亿为代表的经济刺激计划出台,A 股市场从2008 年的底部大幅反弹,
沪深300 指数在2009年内一度冲高上涨超过100%。沪深300 指数在一季度上涨37.96%,二季度
上涨26.27%。而三季度随着市场对政策转向的担忧,市场发生阶段性调整,沪深300指数从年内
高点一度下跌超过26%。四季度市场再次整体震荡向上,沪深300 指数上涨19%。
在本报告期内,我们采取全面跟踪沪深300 指数,相应地维持较高的股票资产仓位。由于申
购和赎回的量都比较大,我们在交易策略上尽量按照交易时间平均分单交易执行,减少交易冲击
成本。报告期内,本基金组合状况跟踪效果如下:
(1)日跟踪偏差(TD)平均为0.011%,范围在-0.384%至0.289%之间;
(2)年化日均跟踪误差(TE)从年初的0.322%稳步降至年末的0.088%。
跟踪误差TE 远低于基金合同规定的0.35%。TE 的稳定下降,表明本基金所采用的跟踪交易
技术稳定可靠。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金本报告期份额净值增长率为89.60%,同期业绩比较基准增长率为
84.85%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们预期随着2010 年中国和全球经济持续恢复,各项宏观数据将会呈现不断改善的趋势。
出于对经济刺激政策可能提前退出、流动性可能减弱、市场过度扩容的担忧,以及沪深300 指数
2009 年上涨96.71%,2010 年市场震荡调整的可能性增大。但整体上,我们认为市场持续向上的
可能性较大,不断改善的上市公司业绩也将有利于维持市场向上的运行势态。
在此,我们愿再次与投资者共享源自中证指数公司的数据,来增加对沪深300 指数价值的了
解。
沪深300 指数选择成交金额位于前50%的上市公司中总市值排名前300 名的股票组成样本
股。沪深300 指数的样本股代表了沪深两市A股市场的核心优质资产,成长性强,估值水平低,
国泰沪深300指数证券投资基金2009年年度报告摘要
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其在整体经营业绩和估值水平方面对投资者具有很强的吸引力。
沪深300 指数样本股代表性高、行业分布合理,沪深300指数样本股为各行业龙头企业,这
些公司治理结构良好、经营管理能力突出、核心竞争力强、资产规模大、经营业绩好、产品品牌
广为人知,如中国平安、中信证券、中国石油、中国联通、贵州茅台、中国神华、招商银行、长
江电力等。它们均是与国计民生密切相关的支柱型产业,并且在资源、市场占有率、国家产业扶
持政策等方面享有优势。从长远来看,这些具有增长潜力和竞争优势的蓝筹公司,是国民经济的
中流砥柱,并将引领中国经济的发展和证券市场的走势,为投资者的长期投资提供参考。
沪深300 指数样本股盈利能力强,成长性高、股息率高。作为市场中优质蓝筹的典范,沪深
300 指数的成份股积极回馈投资者,其分红派息总额和市场占比逐年增加。此外,其样本股估值
水平低、投资价值较高。根据市场一致预期,沪深300 指数09 年动态市盈率相当于21倍左右,
而PB 中值水平为3.5 倍,虽然高于国际主要成熟市场的估值水平,但仍处于A 股估值的合理区
间。截至2009 年9月30 日,沪深300 市值占全部A股总市值的76%,而08年的利润占A股市
场利润的93%。我们坚信沪深指数300 成分股代表了中国经济中最有价值的核心资产部分,而这
些股票的长期增长空间是不言而喻的。基于长期投资、价值投资的理念,投资者应积极利用沪深
300指数基金这一优良的资产配置工具,把握随同中国经济增长的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人按照相关法律法规规定,成立了估值委员会,并制订了相关制度及
流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允
与合理。报告期内相关基金估值政策由普华永道会计师事务所进行审核并出具报告,由托管银行
进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责,成员包括基金核算、金融工程、行业研究
方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经
理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不
存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规和本基金合同的约定,本基金无应分配但尚未实施的利润。本基金管理人将在
本基金符合法律法规和本基金合同约定的利润分配条件时,及时进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
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本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对国泰沪深300 指数证券投
资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金2009 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师
签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计
报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:国泰沪深300 指数证券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 403,014,197.27 200,495,070.56
结算备付金 1,823,189.99 315,541.01
存出保证金 1,171,999.70 473,300.22
交易性金融资产 7,582,386,877.76 2,445,722,684.37
其中:股票投资 7,373,678,461.76 2,445,722,684.37
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基金投资 - -
债券投资 208,708,416.00 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 15,029,030.71 6,887,837.30
应收利息 3,710,485.53 38,596.46
应收股利 - -
应收申购款 87,892,383.77 2,937,095.83
递延所得税资产 - -
其他资产 17,069.97 -
资产总计 8,095,045,234.70 2,656,870,125.75
负债和所有者权益
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 200,800,000.00 -
应付证券清算款 12,809,610.30 5,907,541.90
应付赎回款 31,439,510.85 8,500,037.82
应付管理人报酬 3,172,433.27 1,211,306.74
应付托管费 634,486.65 242,261.34
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,634,048.02 462,968.06
应交税费 652,003.80 652,003.80
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 3,036,951.35 1,360,806.64
负债合计 254,179,044.24 18,336,926.30
所有者权益:
实收基金 7,708,032,102.68 4,912,499,527.34
未分配利润 132,834,087.78 -2,273,966,327.89
所有者权益合计 7,840,866,190.46 2,638,533,199.45
负债和所有者权益总计 8,095,045,234.70 2,656,870,125.75
注:报告截止日2009 年12月31 日,基金份额净值0.711 元,基金份额总额11,032,921,204.34
份。
7.2 利润表
会计主体:国泰沪深300 指数证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31日
国泰沪深300指数证券投资基金2009年年度报告摘要
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单位:人民币元
项 目
本期
2009年1月1日至2009年12
月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12
月31日
一、收入 2,817,871,589.22 -4,150,367,512.21
1.利息收入 4,879,268.34 5,822,262.68
其中:存款利息收入 2,453,672.24 5,822,262.68
债券利息收入 2,425,596.10 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -617,229,598.71 -840,679,375.01
其中:股票投资收益 -662,583,155.83 -882,174,048.74
基金投资收益 - -
债券投资收益 -755,160.54 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 1,375,937.67
股利收益 46,108,717.66 40,118,736.06
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
3,421,824,223.31 -3,317,681,192.94
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 8,397,696.28 2,170,793.06
减:二、费用 44,430,233.57 53,465,030.38
1.管理人报酬 27,703,895.79 20,953,003.59
2.托管费 5,540,779.21 4,190,600.76
3.销售服务费 - -
4.交易费用 10,519,786.02 27,828,102.33
5.利息支出 206,576.70 -
其中:卖出回购金融资产支出 206,576.70 -
6.其他费用 459,195.85 493,323.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
2,773,441,355.65 -4,203,832,542.59
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,773,441,355.65 -4,203,832,542.59
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国泰沪深300 指数证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31日
单位:人民币元
本期
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
国泰沪深300指数证券投资基金2009年年度报告摘要
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一、期初所有者权益(基金净值) 4,912,499,527.34 -2,273,966,327.89 2,638,533,199.45
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 2,773,441,355.65 2,773,441,355.65
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
2,795,532,575.34 -366,640,939.98 2,428,891,635.36
其中:1.基金申购款 10,674,337,257.88 -1,173,424,651.94 9,500,912,605.94
2.基金赎回款 -7,878,804,682.54 806,783,711.96 -7,072,020,970.58
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净值) 7,708,032,102.68 132,834,087.78 7,840,866,190.46
上年度可比期间
项目 2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,462,299,429.09 1,942,388,156.22 6,404,687,585.31
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -4,203,832,542.59 -4,203,832,542.59
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
450,200,098.25 -12,521,941.52 437,678,156.73
其中:1.基金申购款 2,850,352,869.01 -675,623,738.25 2,174,729,130.76
2.基金赎回款 -2,400,152,770.76 663,101,796.73 -1,737,050,974.03
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净值) 4,912,499,527.34 -2,273,966,327.89 2,638,533,199.45
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:金旭,主管会计工作负责人:巴立康,会计机构负责人:王骏
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.1.1会计政策变更的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
7.4.1.2会计估计变更的说明
本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.1.3差错更正的说明
本基金本报告期不存在重大会计差错。
7.4.2关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
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国泰基金管理有限公司(“国泰基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司 基金管理人的股东
万联证券有限责任公司(“万联证券”) 基金代销机构、基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.3.2关联方报酬
7.4.3.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
27,703,895.79 20,953,003.59
其中:支付销售机构的客户维护
费
5,806,086.68 4,329,067.60
注:支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。
7.4.3.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
5,540,779.21 4,190,600.76
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.3.4各关联方投资本基金的情况
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14
7.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
本期末
2009 年12月31 日
上年度末
2008 年12月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
中国银行高邮
支行
6,710,067.11 0.06% - -
7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
关联方名称 2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 403,014,197.27 2,303,963.97 200,495,070.56 5,710,661.54
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.3.7其他关联交易事项的说明
无。
7.4.4期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.4.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股 )
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300039 上海凯宝 2009-12-28 2010-01-08
网上申
购
38.00 38.00 500 19,000.00 19,000.00 -
300037 新宙邦 2009-12-28 2010-01-08
网上申
购
28.99 28.99 500 14,495.00 14,495.00 -
002333 罗普斯金 2009-12-30 2010-01-12
网上申
购
22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00 -
002330 得利斯 2009-12-25 2010-01-06
网上申
购
13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00 -
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注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在
新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股
获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
600739 辽宁成大 2009-12-28
公告
重大
事项
38.09 2010-01-11 41.90 1,115,519
38,831,212.2
2
42,490,118.71 -
000709 唐钢股份 2009-12-16
吸收
合并
7.09 2010-01-25 6.60 5,838,297
42,490,372.9
7
41,393,525.73
复牌后更名
为河北钢铁
000623 吉林敖东 2009-12-28
公告
重大
事项
49.19 2010-01-11 54.11 709,758
21,731,558.8
0
34,912,996.02 -
600022 济南钢铁 2009-11-09
资产
重组
5.27 2010-02-24 5.00 1,721,146
11,698,850.5
6
9,070,439.42 -
000685 中山公用 2009-12-28
公告
重大
事项
30.47 2010-01-11 33.52 220,904 6,041,694.57 6,730,944.88 -
600102 莱钢股份 2009-11-09
资产
重组
13.07 2010-02-24 11.88 377,684 5,528,567.64 4,936,329.88 -
注:本基金截至2009 年12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂
时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.4.3.1银行间市场债券正回购
无。
7.4.4.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009 年12 月31 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额200,800,000.00元,于2010年1 月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有
的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券
回购交易的余额。
7.4.5有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
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16
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 7,373,678,461.76 91.09
其中:股票 7,373,678,461.76 91.09
2 固定收益投资 208,708,416.00 2.58
其中:债券 208,708,416.00 2.58
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 404,837,387.26 5.00
6 其他各项资产 107,820,969.68 1.33
7 合计 8,095,045,234.70 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 31,126,521.30 0.40
B 采掘业 882,126,200.39 11.25
C 制造业 2,238,495,587.47 28.55
C0 食品、饮料 303,079,343.25 3.87
C1 纺织、服装、皮毛 38,512,955.74 0.49
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 22,968,013.50 0.29
C4 石油、化学、塑胶、塑料 196,451,632.23 2.51
C5 电子 33,945,110.88 0.43
C6 金属、非金属 709,413,313.25 9.05
C7 机械、设备、仪表 699,277,011.46 8.92
C8 医药、生物制品 198,140,001.94 2.53
C99 其他制造业 36,708,205.22 0.47
D 电力、煤气及水的生产和供应业 239,780,604.86 3.06
E 建筑业 154,702,960.16 1.97
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F 交通运输、仓储业 354,838,149.90 4.53
G 信息技术业 228,550,280.54 2.91
H 批发和零售贸易 233,659,360.88 2.98
I 金融、保险业 2,342,214,373.41 29.87
J 房地产业 419,581,733.21 5.35
K 社会服务业 92,315,289.90 1.18
L 传播与文化产业 19,544,861.99 0.25
M 综合类 136,691,452.75 1.74
合计 7,373,627,376.76 94.04
8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 51,085.00 0.00
C0 食品、饮料 6,590.00 0.00
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 14,495.00 0.00
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 11,000.00 0.00
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 19,000.00 0.00
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 51,085.00 0.00
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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18
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 600036 招商银行 14,739,255 266,043,552.75 3.39
2 601328 交通银行 23,932,227 223,766,322.45 2.85
3 601318 中国平安 3,788,901 208,730,556.09 2.66
4 600016 民生银行 25,234,049 199,601,327.59 2.55
5 600030 中信证券 6,217,438 197,528,005.26 2.52
6 601166 兴业银行 4,743,921 191,227,455.51 2.44
7 601088 中国神华 4,422,152 153,979,332.64 1.96
8 600000 浦发银行 7,080,122 153,567,846.18 1.96
9 000002 万 科A 13,364,054 144,465,423.74 1.84
10 601169 北京银行 5,933,055 114,745,283.70 1.46
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度
报告正文。
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 300039 上海凯宝 500 19,000.00 0.00
2 300037 新宙邦 500 14,495.00 0.00
3 002333 罗普斯金 500 11,000.00 0.00
4 002330 得利斯 500 6,590.00 0.00
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度
报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 601328 交通银行 210,711,593.05 7.99
2 600036 招商银行 150,225,106.17 5.69
3 601318 中国平安 122,617,040.99 4.65
4 600030 中信证券 122,303,698.41 4.64
5 600016 民生银行 115,705,126.95 4.39
6 600837 海通证券 112,954,071.83 4.28
7 000002 万 科A 95,926,454.85 3.64
国泰沪深300指数证券投资基金2009年年度报告摘要
19
8 601166 兴业银行 95,436,283.17 3.62
9 601088 中国神华 95,354,893.85 3.61
10 601601 中国太保 94,463,982.78 3.58
11 600000 浦发银行 93,096,810.05 3.53
12 601169 北京银行 83,077,358.96 3.15
13 601398 工商银行 67,961,612.54 2.58
14 000001 深发展A 64,889,739.31 2.46
15 600519 贵州茅台 48,787,751.80 1.85
16 600050 中国联通 46,473,432.22 1.76
17 600028 中国石化 43,426,006.95 1.65
18 601939 建设银行 41,824,985.02 1.59
19 601186 中国铁建 40,160,104.92 1.52
20 600019 宝钢股份 40,012,710.07 1.52
注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 600036 招商银行 86,169,848.64 3.27
2 601318 中国平安 77,726,013.07 2.95
3 600030 中信证券 75,728,340.86 2.87
4 601088 中国神华 63,965,167.08 2.42
5 601328 交通银行 63,743,352.57 2.42
6 600000 浦发银行 61,743,306.00 2.34
7 000002 万 科A 54,435,895.16 2.06
8 601166 兴业银行 52,592,387.78 1.99
9 600016 民生银行 52,422,557.24 1.99
10 000001 深发展A 35,359,130.14 1.34
11 000629 攀钢钢钒 32,928,812.12 1.25
12 601398 工商银行 31,755,100.02 1.20
13 600519 贵州茅台 31,194,841.11 1.18
14 601169 北京银行 28,301,628.00 1.07
15 601601 中国太保 28,012,931.63 1.06
16 000983 西山煤电 27,045,762.22 1.03
17 600050 中国联通 26,520,057.54 1.01
18 600028 中国石化 26,029,869.74 0.99
19 601857 中国石油 25,628,234.70 0.97
20 600019 宝钢股份 25,504,387.49 0.97
注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
国泰沪深300指数证券投资基金2009年年度报告摘要
20
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 4,877,581,382.24
卖出股票的收入(成交)总额 2,734,799,106.60
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考
虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 208,708,416.00 2.66
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 208,708,416.00 2.66
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 010004 20 国债⑷ 2,070,520 208,708,416.00 2.66
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
国泰沪深300指数证券投资基金2009年年度报告摘要
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序号 名称 金额
1 存出保证金 1,171,999.70
2 应收证券清算款 15,029,030.71
3 应收股利 -
4 应收利息 3,710,485.53
5 应收申购款 87,892,383.77
6 其他应收款 17,069.97
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 107,820,969.68
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。
8.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 300039 上海凯宝 19,000.00 0.00 新股流通受限
2 300037 新宙邦 14,495.00 0.00 新股流通受限
3 002333 罗普斯金 11,000.00 0.00 新股流通受限
4 002330 得利斯 6,590.00 0.00 新股流通受限
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数机构投资者 个人投资者
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
291,057 37,906.39 1,961,183,937.43 17.78% 9,071,737,266.91 82.22%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
6,736,800.78 0.06%
§10开放式基金份额变动
单位:份
国泰沪深300指数证券投资基金2009年年度报告摘要
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基金合同生效日(2007 年11 月11 日)基金份额总额 347,989,794.67
本报告期期初基金份额总额 7,032,099,561.45
本报告期基金总申购份额 15,279,641,215.89
减:本报告期基金总赎回份额 11,278,819,573
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 11,032,921,204.34
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人重大人事变动如下:
1、2009年1 月17日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了
《国泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》,经本基金管理人第四届董事会第九次会议
审议通过,同意聘任初伟斌先生担任公司副总经理。初伟斌先生的副总经理任职资格已获中国证
监会核准(证监许可[2008]1481 号文)。
2、2009年7 月16日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了
《国泰基金管理有限公司关于变更公司督察长的公告》,经本基金管理人第四届董事会第十五次
会议审议通过,同意丁昌海先生辞去公司督察长职务,聘任李峰女士为公司督察长。李峰女士的
督察长任职资格已获中国证监会核准(证监许可[2009]609 号文)。
报告期内,基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
报告期内,本基金投资策略无改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计
师事务所的报酬为120,000.00元,目前的审计机构已提供审计服务的年限为5 年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
国泰沪深300指数证券投资基金2009年年度报告摘要
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金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
申银万国证
券股份有限
公司
1 3,478,534,637.38 45.94% 2,956,746.97 46.47%
-
中国银河证
券股份有限
公司
1 1,448,389,882.25 19.13% 1,176,826.14 18.50%
-
安信证券股
份有限公司
1 2,138,776,295.66 28.25% 1,817,953.71 28.57%
-
瑞银证券有
限责任公司
1 506,227,889.21 6.69% 411,312.92 6.46%
本年新增
万联证券有
限责任公司
1 - - - -
本年新增
注:1、本报告期内,本基金新增租用瑞银证券专用交易席位和万联证券专用交易席位。
2、基金租用席位的选择标准是:
(1) 资力雄厚,信誉良好;
(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3) 经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为;
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5) 公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、
行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资
的特定要求,提供专门研究报告。
选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券商标准的,
由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),经公司批准。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
申银万国证
券股份有限
公司
171,954,367.60 39.22% 1,263,000,000.00 61.21% - -
中国银河证
券股份有限
公司
773,718.00 0.18% - - - -
安信证券股265,667,249.20 60.60% 800,400,000.00 38.79% - -
国泰沪深300指数证券投资基金2009年年度报告摘要
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份有限公司
瑞银证券有
限责任公司
- - - - - -
万联证券有
限责任公司
- - - - - -
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