国泰沪深 300 指数证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12

5 托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

6 中期财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......14

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 15

6.4 报表附注......17

7 投资组合报告......39

7.1 期末基金资产组合情况......39

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......50

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......51

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......51

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......51

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......51

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......51

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52

7.11 投资组合报告附注......52

8 基金份额持有人信息......53

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......53

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......54


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......54

9 开放式基金份额变动......54
10 重大事件揭示......55

10.1 基金份额持有人大会决议......55

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......55

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55

10.4 基金投资策略的改变......55

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......55

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......55

11 备查文件目录......57

11.1 备查文件目录......57

11.2 存放地点......57

11.3 查阅方式......57

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰沪深 300 指数证券投资基金

基金简称 国泰沪深 300 指数

基金主代码 020011

交易代码 020011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 11 月 11 日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,304,003,642.11 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C

下属分级基金的交易代码 020011 005867

报告期末下属分级基金的份额总额 1,285,978,353.64 份 18,025,288.47 份

2.2 基金产品说明

本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和
投资目标 数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间
的日平均跟踪误差不超过 0.35%，实现对沪深 300 指数的有效跟踪。

1、本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股在沪深 300 指数
中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生
配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的
投资策略 指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以
便实现对跟踪误差的有效控制。

2、存托凭证投资策略

本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行
存托凭证的投资。

业绩比较基准 90%×沪深 300 指数收益率+10%×银行同业存款收益率

风险收益特征 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 刘国华 许俊

信 息 披 露

联系电话 021-31081600转 010-66596688


负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95566

传真 021-31081800 010-66594942

中国（上海）自由贸易试验区

注册地址 北京西城区复兴门内大街1号

浦东大道1200号2层225室

办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 北京西城区复兴门内大街1号

楼嘉昱大厦16层-19层

邮政编码 200082 100818

法定代表人 邱军 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com

基金中期报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦

16 层-19 层和本基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国泰基金管理有限公司 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标

国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C

本期已实现收益 4,566,521.13 36,735.73

本期利润 6,059,149.96 -18,045.33

加权平均基金份额本期利润 0.0047 -0.0012

本期加权平均净值利润率 0.53% -0.12%

本期基金份额净值增长率 0.54% 0.28%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C

期末可供分配利润 211,743,467.26 4,966,319.04

期末可供分配基金份额利润 0.1647 0.2755


期末基金资产净值 1,110,001,383.37 17,574,614.00

期末基金份额净值 0.8632 0.9750

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C

基金份额累计净值增长率 -0.50% 19.15%

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰沪深 300 指数 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 2.00% 0.81% 1.05% 0.79% 0.95% 0.02%

过去三个月 -3.64% 0.77% -4.62% 0.75% 0.98% 0.02%

过去六个月 0.54% 0.79% -0.62% 0.76% 1.16% 0.03%

过去一年 -10.35% 0.92% -12.87% 0.89% 2.52% 0.03%

过去三年 6.11% 1.12% -6.44% 1.08% 12.55% 0.04%

自基金合同生 -0.50% 1.51% -17.18% 1.45% 16.68% 0.06%
效起至今
国泰沪深 300 指数 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 1.94% 0.81% 1.05% 0.79% 0.89% 0.02%

过去三个月 -3.77% 0.77% -4.62% 0.75% 0.85% 0.02%

过去六个月 0.28% 0.78% -0.62% 0.76% 0.90% 0.02%

过去一年 -10.80% 0.92% -12.87% 0.89% 2.07% 0.03%

过去三年 4.52% 1.12% -6.44% 1.08% 10.96% 0.04%

自新增 C 类份 19.15% 1.19% 1.99% 1.14% 17.16% 0.05%
额起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰沪深 300 指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图


（2007 年 11 月 11 日至 2023 年 6 月 30 日）

国泰沪深 300 指数 A
国泰沪深 300 指数 C

注：(1)本基金的合同生效日为 2007 年 11 月 11 日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配
置比例符合合同约定。

(2)自 2018 年 4 月 16 日起，本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码。


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的

首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 244 只开放式证券投资基金。另外，本基金管理

人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多

个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，
本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24
日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户
理财和 QDII 等管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

国泰中证 500 硕士研究生。曾任职于 Arrowstreet
指数增强、国 Capital（美国）。2019 年 12 月加
泰中证内地运 入国泰基金，历任研究员、基金经
输主题 ETF、 理助理。2022 年 1 月起任国泰中
国泰沪深 300 证 500 指数增强型证券投资基金
指数增强、国 的基金经理，2022 年 11 月起兼任
泰国证新能源 国泰中证内地运输主题交易型开
汽车指数 放式指数证券投资基金的基金经
（LOF）、国泰 理，2022 年 12 月起兼任国泰沪深
吴中昊 国证有色金属 2022-12-3 - 8 年 300 指数证券投资基金、国泰国证
行业指数、国 0 新能源汽车指数证券投资基金
泰上证综合 （LOF）、国泰沪深 300 指数增强
ETF、国泰沪 型证券投资基金、国泰上证综合交
深 300 指数、 易型开放式指数证券投资基金、国
国泰国证房地 泰国证房地产行业指数证券投资
产行业指数、 基金、国泰国证有色金属行业指数
国泰沪深 300 证券投资基金和国泰沪深 300 增
增强策略 强策略交易型开放式指数证券投
ETF、国泰中 资基金的基金经理，2023 年 2 月
证 1000 增强 起兼任国泰中证 1000 增强策略交


策略 ETF、国 易型开放式指数证券投资基金的
泰中证钢铁 基金经理，2023 年 5 月起兼任国
ETF、国泰中 泰中证钢铁交易型开放式指数证
证煤炭 ETF、 券投资基金和国泰中证煤炭交易
国泰创业板指 型开放式指数证券投资基金的基
数（LOF）、国 金经理，2023 年 6 月起兼任国泰
泰中证香港内 创业板指数证券投资基金（LOF）
地国有企业 的基金经理，2023 年 8 月起兼任
ETF（QDII） 国泰中证香港内地国有企业交易
的基金经理 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
（QDII）的基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合
同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平
交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、
勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有
人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未
发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与
本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团
队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法
权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这
些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下，且大多数溢价率均值

都可以通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。


（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

A 股上半年整体波动较大。一季度受到大语言模型 ChatGPT 及其突破性的用户交互体验的影响，
计算机，通信，传媒等 TMT 板块受到了投资人的追捧，成交活跃，带动 A 股震荡抬升。二季度经
济复苏不及预期，5 月的出口数据走弱，出口金额同比下降 7.5%，CPI 和 PPI 同比继续走低。投资
人风险偏好下降，投资由一季度的概念导向转向业绩导向，使得市场整体呈现快速轮转的效应。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金 A 类本报告期内的净值增长率为 0.54%，同期业绩比较基准收益率为-0.62%。

本基金 C 类本报告期内的净值增长率为 0.28%，同期业绩比较基准收益率为-0.62%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

如何提振消费仍然是经济复苏的核心问题。在货币政策效果不及预期的情况下，经济的恢复期可能要持续的更长，这很大程度上影响了投资人的风险偏好。下半年是否会出现财政刺激，财政、货币政策如何形成合力，接下来的政策“组合拳”可能是推动 A 股走势的核心。除此之外，AI 作为跨时代的产物，仍具有很强的投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国泰沪深 300 指数证券投资基金
（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6 中期财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国泰沪深 300 指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 86,754,676.81 82,362,084.98

结算备付金 - 134,875.28

存出保证金 14,430.76 33,034.07

交易性金融资产 6.4.7.2 1,048,278,805.83 1,017,567,337.34

其中：股票投资 1,048,278,805.83 1,017,567,337.34

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - 10,473,742.63

应收股利 - -

应收申购款 480,113.60 795,328.92

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 1,135,528,027.00 1,111,366,403.22

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -


应付清算款 6,197,193.03 -

应付赎回款 978,810.88 418,334.22

应付管理人报酬 462,171.03 471,447.09

应付托管费 92,434.21 94,289.42

应付销售服务费 7,116.67 5,731.49

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 214,303.81 442,324.23

负债合计 7,952,029.63 1,432,126.45

净资产：

实收基金 6.4.7.7 910,866,211.07 901,621,097.24

未分配利润 6.4.7.8 216,709,786.30 208,313,179.53

净资产合计 1,127,575,997.37 1,109,934,276.77

负债和净资产总计 1,135,528,027.00 1,111,366,403.22

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 1,304,003,642.11 份，其中 A 类基金份额净
值 0.8632 元，份额总额 1,285,978,353.64 份；C 类基金份额净值 0.9750 元，份额总额 18,025,288.47
份。
6.2 利润表
会计主体：国泰沪深 300 指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 9,730,253.42 -87,460,663.66

1.利息收入 139,609.30 134,778.55

其中：存款利息收入 6.4.7.9 139,609.30 134,778.55

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 8,091,419.84 11,426,118.80

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -4,602,730.97 776,778.40

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 - -

资产支持证券投资收益 - -


贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.12 - -

股利收益 6.4.7.13 12,694,150.81 10,649,340.40

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 1,437,847.77 -99,074,148.71
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 61,376.51 52,587.70

减：二、营业总支出 3,689,148.79 3,562,866.41

1．管理人报酬 2,855,419.64 2,759,119.02

2．托管费 571,083.96 551,823.73

3．销售服务费 38,484.44 22,084.12

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.16 224,160.75 229,839.54

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 6,041,104.63 -91,023,530.07
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,041,104.63 -91,023,530.07

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 6,041,104.63 -91,023,530.07

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国泰沪深 300 指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 901,621,097.24 208,313,179.53 1,109,934,276.77
值）
二、本期期初净

资产（基金净 901,621,097.24 208,313,179.53 1,109,934,276.77
值）

三、本期增减变 9,245,113.83 8,396,606.77 17,641,720.60
动额（减少以

“-”号填列）

（一）、综合收 - 6,041,104.63 6,041,104.63
益总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 9,245,113.83 2,355,502.14 11,600,615.97
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 79,123,001.37 23,189,597.68 102,312,599.05
款

2.基金赎回 -69,877,887.54 -20,834,095.54 -90,711,983.08
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 910,866,211.07 216,709,786.30 1,127,575,997.37
产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 821,355,626.37 406,971,939.62 1,228,327,565.99
值）
二、本期期初净

资产（基金净 821,355,626.37 406,971,939.62 1,228,327,565.99
值）
三、本期增减变

动额（减少以 37,357,471.72 -80,622,404.83 -43,264,933.11
“-”号填列）

（一）、综合收 - -91,023,530.07 -91,023,530.07
益总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 37,357,471.72 10,401,125.24 47,758,596.96
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 92,708,751.42 30,002,288.34 122,711,039.76
款

2.基金赎回 -55,351,279.70 -19,601,163.10 -74,952,442.80
款

（三）、本期向基 - - -
金份额持有人分

配利润产生的基
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 858,713,098.09 326,349,534.79 1,185,062,632.88
产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国泰沪深 300 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据原国泰金象保本增值混合证券投资基
金基金份额持有人大会审议通过的《关于修改〈国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同〉中国泰金象保本基金相关转型条款的议案》，并经中国证监会证监基金字[2007]第 307 号《关于核准国泰金象保本增值证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，由原国泰金象保本增值混合证券投
资基金在保本期满后转型而来。自 2007 年 11 月 11 日起，《国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合
同》正式生效。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《国泰沪深 300 指数证券投资基金招募说明书》和《关于原国泰金象保本增值混合证券投
资基金基金份额拆分比例的公告》，本基金于 2007 年 12 月 18 日进行了基金份额拆分，拆分比例为
1:1.431547301，并于 2007 年 12 月 19 日进行了份额变更登记。

本基金于合同生效后自 2007 年 11 月 16 日至 2007 年 12 月 14 日止期间进行集中申购，共募集
净有效集中申购资金 5,938,412,579.14 元。根据《国泰沪深 300 指数证券投资基金招募说明书》的规定，本基金集中申购期内募集的净有效集中申购资金连同申购资金产生的利息收入 3,606,042.98 元
在本基金集中申购期结束后于 2007 年 12 月 19 日按上述拆分后的基金份额净值 1.000 元折算为基金
份额，划入基金份额持有者账户。

根据基金管理人国泰基金管理有限公司 2018 年 4 月 12 日《关于国泰沪深 300 指数证券投资基
金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备

案，自 2018 年 4 月 16 日起对本基金增加 C 类基金份额并相应修改法律文件。A 类基金份额在投资
者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费（原基金份额自动转入 A 类基金份额）；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金 A 类基金份额和C 类基金份额分别设置代码，分别计算基金份额净值并分别公告。投资者可自行选择申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同》的有
关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发，含存托凭证)等，股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%，其中备选成份股投资比例不高于 15%，投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。本基金的业绩比较基准为：90%X 沪深 300 指数收益率+10%X银行同业存款收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2023 年 8 月 28 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年
6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情
况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取 得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 86,754,676.81

等于：本金 86,747,378.51

加：应计利息 7,298.30

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 86,754,676.81

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,043,185,059.13 - 1,048,278,805.83 5,093,746.70

贵金属投资-金交 -

- - -
所黄金合约

债券 交 易 所 - - - -


市场

银 行 间 -

市场 - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,043,185,059.13 - 1,048,278,805.83 5,093,746.70

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 945.21

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 47,324.03

其中：交易所市场 47,324.03

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 109,095.94

应付指数使用费 56,938.63

合计 214,303.81

6.4.7.7 实收基金
国泰沪深 300 指数 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 1,276,245,378.63 891,459,682.73

本期申购 97,215,091.76 67,904,934.81

本期赎回（以“-”号填列） -87,482,116.75 -61,106,701.43

本期末 1,285,978,353.64 898,257,916.11

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
国泰沪深 300 指数 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 14,527,154.82 10,161,414.51

本期申购 16,037,800.48 11,218,066.56

本期赎回（以“-”号填列） -12,539,666.83 -8,771,186.11

本期末 18,025,288.47 12,608,294.96

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
国泰沪深 300 指数 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 998,435,046.46 -794,084,805.53 204,350,240.93

本期利润 4,566,521.13 1,492,628.83 6,059,149.96

本期基金份额交易产生的 7,628,015.63 -6,293,939.26 1,334,076.37
变动数

其中：基金申购款 75,938,432.12 -57,650,440.66 18,287,991.46

基金赎回款 -68,310,416.49 51,356,501.40 -16,953,915.09

本期已分配利润 - - -

本期末 1,010,629,583.22 -798,886,115.96 211,743,467.26

国泰沪深 300 指数 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 13,814,440.62 -9,851,502.02 3,962,938.60

本期利润 36,735.73 -54,781.06 -18,045.33

本期基金份额交易产生的 3,317,416.33 -2,295,990.56 1,021,425.77
变动数

其中：基金申购款 15,205,175.92 -10,303,569.70 4,901,606.22

基金赎回款 -11,887,759.59 8,007,579.14 -3,880,180.45

本期已分配利润 - - -

本期末 17,168,592.68 -12,202,273.64 4,966,319.04

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 138,231.78

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,220.09

其他 157.43

合计 139,609.30

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 72,050,725.72

减：卖出股票成本总额 76,430,879.21

减：交易费用 222,577.48

买卖股票差价收入 -4,602,730.97

6.4.7.11 债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.12 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

项目 本期


2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 12,694,150.81

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 12,694,150.81

6.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 1,437,847.77

——股票投资 1,437,847.77

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 1,437,847.77

6.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 59,627.59

转换费收入 1,748.92

合计 61,376.51

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的
25%归入基金资产。
6.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 59,507.37


证券出借违约金 -

银行汇划费用 848.13

指数使用费 114,216.68

合计 224,160.75

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.02%
的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币
50,000.00 元。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构

国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,855,419.64 2,759,119.02

其中：支付销售机构的客户维护费 1,097,412.19 1,051,037.37

注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 571,083.96 551,823.73

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2023年1月1日至2023年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C 合计

国泰基金管理有限公 - 1,263.63 1,263.63
司

合计 - 1,263.63 1,263.63

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2022年1月1日至2022年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国泰沪深300指数A 国泰沪深300指数C 合计

国泰基金管理有限公 - 1,046.05 1,046.05
司

合计 - 1,046.05 1,046.05

注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付
给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值 X0.50%/ 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国泰沪深 300 指数 A

份额单位：份

本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

持有的基金

持有的基金份
关联方名称 份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份
总份额的比

额的比例

例

国泰元鑫资产管 3,558,224.06 0.28% 3,558,224.06 0.28%
理有限公司
国泰沪深 300 指数 C

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 86,754,676.8 138,231.78 66,030,043.6 132,254.06
1 9

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明


于 2023 年 06 月 30 日，本基金持有基金托管人中国银行的 A 股普通股 1,167,963.00 股，成本总
额为人民币 3,918,852.65 元，估值总额为人民币 4,566,735.33 元，占基金资产净值的比例为 0.41%。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注

新股

68824 晶合 2023-0 6 个月 锁定 19.86 18.06 6,220. 123,52 112,33 -

9 集成 4-24 以上 流通 00 9.20 3.20

受限

1 个月 网下

30148 豪恩 2023-0 内 中签 39.78 39.78 2,356. 93,721 93,721 -

8 汽电 6-26 （含） 流通 00 .68 .68

受限

新股

68847 阿特 2023-0 6 个月 锁定 11.10 17.04 5,294. 58,763 90,209 -

2 斯 6-02 以上 流通 00 .40 .76

受限

1 个月 网下

30120 朗威 2023-0 内 中签 25.82 25.82 2,754. 71,108 71,108 -

2 股份 6-28 （含） 流通 00 .28 .28

受限

1 个月 网下

30126 恒工 2023-0 内 中签 36.90 36.90 1,775. 65,497 65,497 -

1 精密 6-29 （含） 流通 00 .50 .50

受限

新股

68846 中芯 2023-0 6 个月 锁定 5.69 5.41 11,330 64,467 61,295 -

9 集成 4-28 以上 流通 .00 .70 .30

受限

68848 九州 2023-0 6 个月 新股 3,580. 62,542 54,308

5 一轨 1-11 以上 锁定 17.47 15.17 00 .60 .60 -

流通


受限

新股

68836 中科 2023-0 6 个月 锁定 23.60 64.67 831.00 19,611 53,740 -

1 飞测 5-12 以上 流通 .60 .77

受限

新股

30135 湖南 2023-0 6 个月 锁定 23.77 42.89 1,134. 26,955 48,637 -

8 裕能 2-01 以上 流通 00 .18 .26

受限

新股

68848 南芯 2023-0 6 个月 锁定 39.99 36.71 1,008. 40,309 37,003 -

4 科技 3-28 以上 流通 00 .92 .68

受限

新股

00128 陕西 2023-0 6 个月 锁定 9.60 9.41 3,767. 36,163 35,447 -

6 能源 3-31 以上 流通 00 .20 .47

受限

新股

30130 川宁 2022-1 6 个月 锁定 5.00 8.96 3,574. 17,870 32,023 -

1 生物 2-20 以上 流通 00 .00 .04

受限

新股

60106 中信 2023-0 6 个月 锁定 6.58 7.58 3,901. 25,668 29,569 -

1 金属 3-30 以上 流通 00 .58 .58

受限

新股

68835 颀中 2023-0 6 个月 锁定 12.10 12.07 2,361. 28,568 28,497 -

2 科技 4-11 以上 流通 00 .10 .27

受限

新股

30129 三博 2023-0 6 个月 锁定 29.60 71.42 333.00 9,856. 23,782 -

3 脑科 4-25 以上 流通 80 .86

受限

新股

68855 航天 2023-0 6 个月 锁定 21.17 23.50 956.00 20,238 22,466 -

2 南湖 5-08 以上 流通 .52 .00

受限

新股

68857 天玛 2023-0 6 个月 锁定 30.26 25.33 884.00 26,749 22,391 -

0 智控 5-29 以上 流通 .84 .72

受限

新股

68854 国科 2023-0 6 个月 锁定 43.67 53.05 410.00 17,904 21,750 -

3 军工 6-14 以上 流通 .70 .50

受限


新股

68845 美芯 2023-0 6 个月 锁定 75.00 90.76 221.00 16,575 20,057 -

8 晟 5-15 以上 流通 .00 .96

受限

新股

68858 安杰 2023-0 6 个月 锁定 125.80 118.03 163.00 20,505 19,238 -

1 思 5-12 以上 流通 .40 .89

受限

新股

68850 索辰 2023-0 6 个月 锁定 245.56 122.11 150.00 36,834 18,316 -

7 科技 4-10 以上 流通 .00 .50

受限

新股

68847 晶升 2023-0 6 个月 锁定 32.52 42.37 402.00 13,073 17,032 -

8 股份 4-13 以上 流通 .04 .74

受限

新股

68856 航天 2023-0 6 个月 锁定 12.68 22.31 726.00 9,205. 16,197 -

2 软件 5-15 以上 流通 68 .06

受限

新股

30143 泓淋 2023-0 6 个月 锁定 19.99 16.90 949.00 18,970 16,038 -

9 电力 3-10 以上 流通 .51 .10

受限

新股

30133 德尔 2023-0 6 个月 锁定 14.81 13.73 1,122. 16,616 15,405 -

2 玛 5-09 以上 流通 00 .82 .06

受限

新股

68833 西高 2023-0 6 个月 锁定 14.16 16.21 888.00 12,574 14,394 -

4 院 6-09 以上 流通 .08 .48

受限

新股

68859 新相 2023-0 6 个月 锁定 11.18 14.59 959.00 10,721 13,991 -

3 微 5-25 以上 流通 .62 .81

受限

新股

68851 慧智 2023-0 6 个月 锁定 20.92 19.16 721.00 15,083 13,814 -

2 微 5-08 以上 流通 .32 .36

受限

新股

68843 华曙 2023-0 6 个月 锁定 26.66 31.50 418.00 11,143 13,167 -

3 高科 4-07 以上 流通 .88 .00

受限

68862 华丰 2023-0 6 个月 新股 9.26 18.59 708.00 6,556. 13,161 -


9 科技 6-16 以上 锁定 08 .72

流通

受限

新股

68862 安凯 2023-0 6 个月 锁定 10.68 12.34 1,016. 10,850 12,537 -

0 微 6-15 以上 流通 00 .88 .44

受限

新股

30134 涛涛 2023-0 6 个月 锁定 73.45 46.64 266.00 19,537 12,406 -

5 车业 3-10 以上 流通 .70 .24

受限

新股

30148 豪恩 2023-0 6 个月 锁定 39.78 39.78 262.00 10,422 10,422 -

8 汽电 6-26 以上 流通 .36 .36

受限

新股

68847 友车 2023-0 6 个月 锁定 33.99 29.49 332.00 11,284 9,790. -

9 科技 5-04 以上 流通 .68 68

受限

新股

30132 新莱 2023-0 6 个月 锁定 39.06 39.36 228.00 8,905. 8,974. -

3 福 5-29 以上 流通 68 08

受限

新股

68842 时创 2023-0 6 个月 锁定 19.20 25.53 346.00 6,643. 8,833. -

9 能源 6-20 以上 流通 20 38

受限

68850 索辰 2023-0 1-6 个 8,791.

7 科技 6-20 月 送股 - 122.11 72.00 - 92 -

（含）

新股

60113 柏诚 2023-0 6 个月 锁定 11.66 12.26 664.00 7,742. 8,140. -

3 股份 3-31 以上 流通 24 64

受限

新股

30120 朗威 2023-0 6 个月 锁定 25.82 25.82 306.00 7,900. 7,900. -

2 股份 6-28 以上 流通 92 92

受限

新股

30129 美硕 2023-0 6 个月 锁定 37.40 36.07 215.00 8,041. 7,755. -

5 科技 6-19 以上 流通 00 05

受限

30120 国泰 2023-0 6 个月 新股 10,379 7,740.

3 环保 3-28 以上 锁定 46.13 34.40 225.00 .25 00 -

流通


受限

新股

30126 恒工 2023-0 6 个月 锁定 36.90 36.90 198.00 7,306. 7,306. -

1 精密 6-29 以上 流通 20 20

受限

新股

30133 亚华 2023-0 6 个月 锁定 32.60 30.37 232.00 7,563. 7,045. -

7 电子 5-16 以上 流通 20 84

受限

新股

30142 世纪 2023-0 6 个月 锁定 26.35 30.60 229.00 6,034. 7,007. -

8 恒通 5-10 以上 流通 15 40

受限

新股

00132 登康 2023-0 6 个月 锁定 20.68 25.49 145.00 2,998. 3,696. -

8 口腔 3-29 以上 流通 60 05

受限

新股

00136 南矿 2023-0 6 个月 锁定 15.38 14.87 177.00 2,722. 2,631. -

0 集团 3-31 以上 流通 26 99

受限

新股

60313 恒尚 2023-0 6 个月 锁定 15.90 17.09 139.00 2,210. 2,375. -

7 节能 4-10 以上 流通 10 51

受限

新股

00132 长青 2023-0 6 个月 锁定 18.88 19.60 114.00 2,152. 2,234. -

4 科技 5-12 以上 流通 32 40

受限

新股

00136 海森 2023-0 6 个月 锁定 44.48 39.48 55.00 2,446. 2,171. -

7 药业 3-30 以上 流通 40 40

受限

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金属被动式股票指数基金，运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%，实现对沪深 300 指数的有效跟踪。

本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、信息披露等方面专业人员。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有信用类债券比例为 0.00%(2022 年 12 月 31 日：0.00%)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估

与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对
本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管
理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证
金及结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 86,754,676.81 - - - 86,754,676.81

存出保证金 14,430.76 - - - 14,430.76

交易性金融资产 - - - 1,048,278,805.83 1,048,278,805.
83


应收申购款 - - - 480,113.60 480,113.60

1,135,528,027.
资产总计 86,769,107.57 - - 1,048,758,919.43

00

负债

应付清算款 - - - 6,197,193.03 6,197,193.03

应付赎回款 - - - 978,810.88 978,810.88

应付管理人报酬 - - - 462,171.03 462,171.03

应付托管费 - - - 92,434.21 92,434.21

应付销售服务费 - - - 7,116.67 7,116.67

其他负债 - - - 214,303.81 214,303.81

7,952,029.6
负债总计 - - - 7,952,029.63

3

1,127,575,997.
利率敏感度缺口 86,769,107.57 - - 1,040,806,889.80

37

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 82,362,084.98 - - - 82,362,084.98

结算备付金 134,875.28 - - - 134,875.28

存出保证金 33,034.07 - - - 33,034.07

交易性金融资产 - - - 1,017,567,337.34 1,017,567,337.
34

应收清算款 - - - 10,473,742.63 10,473,742.63

应收申购款 3,234.73 - - 792,094.19 795,328.92

1,111,366,403.
资产总计 82,533,229.06 - - 1,028,833,174.16

22

负债

应付赎回款 - - - 418,334.22 418,334.22

应付管理人报酬 - - - 471,447.09 471,447.09

应付托管费 - - - 94,289.42 94,289.42

应付销售服务费 - - - 5,731.49 5,731.49

其他负债 - - - 442,324.23 442,324.23

负债总计 - - - 1,432,126.45 1,432,126.45

利率敏感度缺口 82,533,229.06 - - 1,027,401,047.71 1,109,934,276.


77

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2023年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为0.00%（2022

年 12 月 31 日：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2022 年 12 月 31 日：

同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风
险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影
响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求
进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 1,048,278,80 92.97 1,017,567,337 91.68


5.83 .34

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

1,048,278,80 92.97 1,017,567,337 91.68
合计

5.83 .34

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准外的其他市场变量不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 5% 增加约 5,829 增加约 5,759

业绩比较基准下降 5% 减少约 5,829 减少约 5,759

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 1,047,046,444.18 1,015,932,527.42

第二层次 287,979.98 -

第三层次 944,381.67 1,634,809.92

合计 1,048,278,805.83 1,017,567,337.34

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：
同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）

1 权益投资 1,048,278,805.83 92.32

其中：股票 1,048,278,805.83 92.32

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -


7 银行存款和结算备付金合计 86,754,676.81 7.64

8 其他各项资产 494,544.36 0.04

9 合计 1,135,528,027.00 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值

（％）

A 农、林、牧、渔业 11,721,559.95 1.04

B 采矿业 40,793,003.78 3.62

C 制造业 591,587,645.95 52.47

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,245,466.06 2.77

E 建筑业 24,838,981.57 2.20

F 批发和零售业 3,488,729.31 0.31

G 交通运输、仓储和邮政业 32,630,449.30 2.89

H 住宿和餐饮业 1,071,202.00 0.10

I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,036,392.88 4.61

J 金融业 214,485,189.05 19.02

K 房地产业 15,697,057.95 1.39

L 租赁和商务服务业 9,790,690.50 0.87

M 科学研究和技术服务业 10,217,116.41 0.91

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 6,006,685.55 0.53

R 文化、体育和娱乐业 1,418,346.60 0.13

S 综合 - -

合计 1,047,028,516.86 92.86

7.2.2 积极投资期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,007,380.43 0.09

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.00

E 建筑业 10,516.15 0.00

F 批发和零售业 29,569.58 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,149.40 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 62,048.60 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,250,288.97 0.11

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600519 贵州茅台 34,771 58,797,761.00 5.21

2 300750 宁德时代 146,180 33,444,522.20 2.97

3 601318 中国平安 600,438 27,860,323.20 2.47

4 600036 招商银行 685,985 22,472,868.60 1.99

5 000858 五粮液 107,623 17,603,894.11 1.56


6 000333 美的集团 272,518 16,056,760.56 1.42

7 002594 比亚迪 50,302 12,991,497.54 1.15

8 601166 兴业银行 805,812 12,610,957.80 1.12

9 600900 长江电力 542,498 11,967,505.88 1.06

10 600276 恒瑞医药 247,479 11,854,244.10 1.05

11 600030 中信证券 540,880 10,698,606.40 0.95

12 601899 紫金矿业 912,681 10,377,182.97 0.92

13 600887 伊利股份 352,860 9,992,995.20 0.89

14 300059 东方财富 703,045 9,983,239.00 0.89

15 601012 隆基绿能 336,232 9,639,771.44 0.85

16 601398 工商银行 1,942,287 9,361,823.34 0.83

17 600309 万华化学 104,431 9,173,219.04 0.81

18 000651 格力电器 249,751 9,118,409.01 0.81

19 002475 立讯精密 276,589 8,975,313.05 0.80

20 601328 交通银行 1,522,600 8,831,080.00 0.78

21 002415 海康威视 259,554 8,593,832.94 0.76

22 000568 泸州老窖 40,841 8,559,048.37 0.76

23 000725 京东方 A 2,077,746 8,497,981.14 0.75

24 300760 迈瑞医疗 26,900 8,064,620.00 0.72

25 000063 中兴通讯 176,571 8,041,043.34 0.71

26 601816 京沪高铁 1,360,800 7,157,808.00 0.63

27 603259 药明康德 113,711 7,085,332.41 0.63

28 002230 科大讯飞 102,601 6,972,763.96 0.62

29 300274 阳光电源 57,700 6,729,551.00 0.60

30 600028 中国石化 1,054,021 6,703,573.56 0.59

31 601668 中国建筑 1,162,038 6,670,098.12 0.59

32 300124 汇川技术 103,230 6,628,398.30 0.59

33 002714 牧原股份 151,568 6,388,591.20 0.57

34 601288 农业银行 1,769,137 6,245,053.61 0.55

35 002352 顺丰控股 135,708 6,119,073.72 0.54

36 000001 平安银行 537,775 6,039,213.25 0.54

37 601888 中国中免 54,060 5,975,251.80 0.53

38 002129 TCL 中环 179,200 5,949,440.00 0.53

39 000792 盐湖股份 301,100 5,772,087.00 0.51

40 601088 中国神华 182,777 5,620,392.75 0.50

41 002142 宁波银行 219,645 5,557,018.50 0.49

42 601138 工业富联 220,094 5,546,368.80 0.49

43 688981 中芯国际 108,607 5,486,825.64 0.49

44 600031 三一重工 329,268 5,475,726.84 0.49

45 300498 温氏股份 290,625 5,332,968.75 0.47

46 000002 万科 A 377,267 5,289,283.34 0.47

47 600048 保利发展 398,125 5,187,568.75 0.46

48 600016 民生银行 1,375,589 5,158,458.75 0.46

49 600406 国电南瑞 222,601 5,142,083.10 0.46


50 600438 通威股份 149,811 5,140,015.41 0.46

51 600050 中国联通 1,057,475 5,075,880.00 0.45

52 600809 山西汾酒 27,084 5,012,435.88 0.44

53 600837 海通证券 535,046 4,933,124.12 0.44

54 600690 海尔智家 209,907 4,928,616.36 0.44

55 601601 中国太保 189,700 4,928,406.00 0.44

56 688111 金山办公 10,268 4,848,754.96 0.43

57 601728 中国电信 860,500 4,844,615.00 0.43

58 600919 江苏银行 654,735 4,812,302.25 0.43

59 600436 片仔癀 16,798 4,810,275.28 0.43

60 600089 特变电工 215,500 4,803,495.00 0.43

61 300015 爱尔眼科 258,541 4,795,935.55 0.43

62 600000 浦发银行 650,746 4,711,401.04 0.42

63 601857 中国石油 628,047 4,691,511.09 0.42

64 002371 北方华创 14,700 4,669,455.00 0.41

65 600941 中国移动 49,900 4,655,670.00 0.41

66 601988 中国银行 1,167,963 4,566,735.33 0.41

67 603501 韦尔股份 45,845 4,494,643.80 0.40

68 601766 中国中车 674,219 4,382,423.50 0.39

69 002304 洋河股份 33,352 4,380,785.20 0.39

70 603288 海天味业 92,525 4,334,796.25 0.38

71 601390 中国中铁 569,333 4,315,544.14 0.38

72 600905 三峡能源 793,000 4,258,410.00 0.38

73 300014 亿纬锂能 68,078 4,118,719.00 0.37

74 600150 中国船舶 123,800 4,074,258.00 0.36

75 000938 紫光股份 126,616 4,032,719.60 0.36

76 002466 天齐锂业 57,400 4,012,834.00 0.36

77 601688 华泰证券 285,240 3,927,754.80 0.35

78 603986 兆易创新 36,869 3,917,331.25 0.35

79 601225 陕西煤业 214,912 3,909,249.28 0.35

80 002460 赣锋锂业 62,597 3,815,913.12 0.34

81 002027 分众传媒 560,270 3,815,438.70 0.34

82 002459 晶澳科技 91,352 3,809,378.40 0.34

83 601169 北京银行 820,169 3,797,382.47 0.34

84 688012 中微公司 24,056 3,763,561.20 0.33

85 000338 潍柴动力 300,718 3,746,946.28 0.33

86 600570 恒生电子 84,223 3,730,236.67 0.33

87 601985 中国核电 522,876 3,686,275.80 0.33

88 600104 上汽集团 259,045 3,670,667.65 0.33

89 002050 三花智控 119,506 3,616,251.56 0.32

90 000625 长安汽车 275,376 3,560,611.68 0.32

91 002049 紫光国微 37,680 3,513,660.00 0.31

92 601211 国泰君安 249,854 3,495,457.46 0.31

93 600111 北方稀土 140,213 3,362,307.74 0.30


94 601919 中远海控 353,078 3,318,933.20 0.29

95 603019 中科曙光 64,880 3,302,392.00 0.29

96 000100 TCL 科技 832,501 3,280,053.94 0.29

97 603799 华友钴业 70,967 3,258,094.97 0.29

98 601628 中国人寿 92,367 3,229,150.32 0.29

99 002179 中航光电 70,374 3,191,460.90 0.28

100 600660 福耀玻璃 88,730 3,180,970.50 0.28

101 601229 上海银行 551,236 3,169,607.00 0.28

102 600585 海螺水泥 133,070 3,159,081.80 0.28

103 601818 光大银行 1,028,595 3,157,786.65 0.28

104 600893 航发动力 73,943 3,124,831.18 0.28

105 600009 上海机场 68,786 3,124,260.12 0.28

106 601989 中国重工 631,817 3,045,357.94 0.27

107 002271 东方雨虹 111,700 3,044,942.00 0.27

108 601658 邮储银行 615,200 3,008,328.00 0.27

109 002555 三七互娱 85,905 2,996,366.40 0.27

110 300122 智飞生物 66,610 2,944,162.00 0.26

111 002812 恩捷股份 29,700 2,861,595.00 0.25

112 600958 东方证券 289,702 2,810,109.40 0.25

113 600999 招商证券 205,566 2,789,530.62 0.25

114 600019 宝钢股份 493,527 2,773,621.74 0.25

115 000977 浪潮信息 57,000 2,764,500.00 0.25

116 600760 中航沈飞 61,188 2,753,460.00 0.24

117 300896 爱美客 6,000 2,669,700.00 0.24

118 688036 传音控股 18,042 2,652,174.00 0.24

119 002709 天赐材料 64,100 2,640,279.00 0.23

120 688599 天合光能 60,389 2,573,175.29 0.23

121 300316 晶盛机电 36,200 2,566,580.00 0.23

122 688008 澜起科技 44,201 2,538,021.42 0.23

123 600426 华鲁恒升 82,280 2,520,236.40 0.22

124 601186 中国铁建 255,010 2,511,848.50 0.22

125 601360 三六零 197,900 2,481,666.00 0.22

126 600584 长电科技 78,800 2,456,196.00 0.22

127 000661 长春高新 18,016 2,455,580.80 0.22

128 601006 大秦铁路 329,596 2,448,898.28 0.22

129 000776 广发证券 164,071 2,413,484.41 0.21

130 601600 中国铝业 439,498 2,412,844.02 0.21

131 002920 德赛西威 15,400 2,399,474.00 0.21

132 002410 广联达 73,808 2,398,021.92 0.21

133 300142 沃森生物 89,146 2,357,911.70 0.21

134 600745 闻泰科技 48,200 2,356,980.00 0.21

135 002241 歌尔股份 132,768 2,356,632.00 0.21

136 600547 山东黄金 100,121 2,350,841.08 0.21

137 601377 兴业证券 382,838 2,342,968.56 0.21


138 600588 用友网络 114,126 2,339,583.00 0.21

139 601939 建设银行 372,154 2,329,684.04 0.21

140 000166 申万宏源 499,455 2,307,482.10 0.20

141 601009 南京银行 286,620 2,292,960.00 0.20

142 600011 华能国际 243,900 2,258,514.00 0.20

143 600010 包钢股份 1,258,171 2,252,126.09 0.20

144 001979 招商蛇口 171,575 2,235,622.25 0.20

145 000596 古井贡酒 9,000 2,226,420.00 0.20

146 300450 先导智能 60,800 2,199,136.00 0.20

147 601669 中国电建 381,945 2,192,364.30 0.19

148 600085 同仁堂 37,978 2,186,013.68 0.19

149 300408 三环集团 74,305 2,180,851.75 0.19

150 600196 复星医药 70,571 2,180,643.90 0.19

151 002311 海大集团 46,049 2,156,935.16 0.19

152 601800 中国交建 196,927 2,148,473.57 0.19

153 603659 璞泰来 55,970 2,139,173.40 0.19

154 000963 华东医药 48,663 2,110,514.31 0.19

155 000538 云南白药 39,893 2,093,584.64 0.19

156 600886 国投电力 165,189 2,089,640.85 0.19

157 603993 洛阳钼业 391,485 2,086,615.05 0.19

158 300033 同花顺 11,901 2,086,007.28 0.18

159 000768 中航西飞 77,077 2,061,809.75 0.18

160 600600 青岛啤酒 19,700 2,041,511.00 0.18

161 600845 宝信软件 39,778 2,021,120.18 0.18

162 300782 卓胜微 20,660 1,996,375.80 0.18

163 601689 拓普集团 24,500 1,977,150.00 0.18

164 002252 上海莱士 261,600 1,964,616.00 0.17

165 002493 荣盛石化 168,400 1,960,176.00 0.17

166 000733 振华科技 20,221 1,938,182.85 0.17

167 600926 杭州银行 164,417 1,931,899.75 0.17

168 601100 恒立液压 29,720 1,911,887.60 0.17

169 600015 华夏银行 352,843 1,908,880.63 0.17

170 600795 国电电力 494,191 1,892,751.53 0.17

171 600176 中国巨石 133,240 1,886,678.40 0.17

172 300347 泰格医药 29,100 1,878,114.00 0.17

173 002180 纳思达 54,800 1,876,900.00 0.17

174 600732 爱旭股份 60,740 1,867,755.00 0.17

175 600674 川投能源 123,500 1,858,675.00 0.16

176 000157 中联重科 275,215 1,857,701.25 0.16

177 603369 今世缘 34,700 1,832,160.00 0.16

178 002236 大华股份 92,161 1,820,179.75 0.16

179 600115 中国东航 379,158 1,804,792.08 0.16

180 600029 南方航空 298,761 1,801,528.83 0.16

181 000425 徐工机械 261,918 1,773,184.86 0.16


182 601066 中信建投 72,100 1,744,820.00 0.15

183 000301 东方盛虹 146,500 1,731,630.00 0.15

184 601995 中金公司 48,600 1,726,272.00 0.15

185 601633 长城汽车 68,410 1,721,879.70 0.15

186 601788 光大证券 108,173 1,718,868.97 0.15

187 300496 中科创达 17,700 1,705,395.00 0.15

188 601336 新华保险 46,240 1,700,244.80 0.15

189 601117 中国化学 203,200 1,682,496.00 0.15

190 601868 中国能建 718,900 1,682,226.00 0.15

191 600346 恒力石化 117,000 1,676,610.00 0.15

192 601877 正泰电器 59,591 1,647,691.15 0.15

193 002074 国轩高科 59,200 1,635,104.00 0.15

194 002202 金风科技 153,103 1,625,953.86 0.14

195 600741 华域汽车 87,364 1,612,739.44 0.14

196 601111 中国国航 193,376 1,593,418.24 0.14

197 002001 新和成 102,896 1,584,598.40 0.14

198 688126 沪硅产业 75,625 1,580,562.50 0.14

199 300454 深信服 13,900 1,574,175.00 0.14

200 601618 中国中冶 395,772 1,571,214.84 0.14

201 688223 晶科能源 110,817 1,558,087.02 0.14

202 002841 视源股份 23,300 1,557,372.00 0.14

203 002821 凯莱英 13,120 1,546,323.20 0.14

204 688396 华润微 29,360 1,538,757.60 0.14

205 600989 宝丰能源 122,000 1,538,420.00 0.14

206 603806 福斯特 41,312 1,536,393.28 0.14

207 600188 兖矿能源 50,800 1,519,936.00 0.13

208 601838 成都银行 124,200 1,516,482.00 0.13

209 300661 圣邦股份 18,170 1,492,302.10 0.13

210 601901 方正证券 228,091 1,491,715.14 0.13

211 601615 明阳智能 88,100 1,487,128.00 0.13

212 000876 新希望 125,837 1,469,776.16 0.13

213 605117 德业股份 9,640 1,441,662.00 0.13

214 688303 大全能源 35,502 1,436,055.90 0.13

215 600460 士兰微 47,100 1,425,717.00 0.13

216 600039 四川路桥 144,960 1,422,057.60 0.13

217 300413 芒果超媒 41,460 1,418,346.60 0.13

218 000895 双汇发展 57,703 1,413,146.47 0.13

219 603392 万泰生物 20,939 1,398,097.03 0.12

220 002648 卫星化学 93,420 1,397,563.20 0.12

221 002736 国信证券 159,754 1,394,652.42 0.12

222 600233 圆通速递 95,400 1,389,024.00 0.12

223 601607 上海医药 61,500 1,378,215.00 0.12

224 000786 北新建材 56,200 1,377,462.00 0.12

225 603260 合盛硅业 19,600 1,372,392.00 0.12


226 002007 华兰生物 60,708 1,360,466.28 0.12

227 003816 中国广核 435,900 1,355,649.00 0.12

228 300769 德方纳米 12,280 1,353,624.40 0.12

229 300207 欣旺达 82,500 1,346,400.00 0.12

230 300999 金龙鱼 33,000 1,319,670.00 0.12

231 002601 龙佰集团 79,494 1,311,651.00 0.12

232 300751 迈为股份 7,680 1,300,838.40 0.12

233 300433 蓝思科技 110,246 1,296,492.96 0.11

234 601238 广汽集团 122,880 1,280,409.60 0.11

235 600383 金地集团 175,115 1,262,579.15 0.11

236 300759 康龙化成 32,750 1,253,670.00 0.11

237 601021 春秋航空 21,724 1,248,478.28 0.11

238 600132 重庆啤酒 13,500 1,244,160.00 0.11

239 600332 白云山 39,022 1,244,021.36 0.11

240 600763 通策医疗 12,500 1,210,750.00 0.11

241 600219 南山铝业 389,400 1,175,988.00 0.10

242 300223 北京君正 13,300 1,174,523.00 0.10

243 600875 东方电气 61,500 1,146,975.00 0.10

244 300763 锦浪科技 11,000 1,145,100.00 0.10

245 000983 山西焦煤 125,700 1,143,870.00 0.10

246 002756 永兴材料 17,820 1,115,710.20 0.10

247 600362 江西铜业 57,472 1,090,818.56 0.10

248 601865 福莱特 28,200 1,085,982.00 0.10

249 000723 美锦能源 143,900 1,085,006.00 0.10

250 601699 潞安环能 66,100 1,078,752.00 0.10

251 600754 锦江酒店 25,300 1,071,202.00 0.10

252 600918 中泰证券 154,400 1,066,904.00 0.09

253 601878 浙商证券 107,431 1,061,418.28 0.09

254 601872 招商轮船 180,100 1,042,779.00 0.09

255 601319 中国人保 177,000 1,033,680.00 0.09

256 601998 中信银行 169,870 1,015,822.60 0.09

257 600061 国投资本 142,460 1,014,315.20 0.09

258 000617 中油资本 140,000 1,012,200.00 0.09

259 603290 斯达半导 4,700 1,011,440.00 0.09

260 000069 华侨城 A 227,202 999,688.80 0.09

261 603486 科沃斯 12,800 995,456.00 0.09

262 000408 藏格矿业 43,800 988,566.00 0.09

263 300628 亿联网络 27,940 979,855.80 0.09

264 600803 新奥股份 51,500 977,470.00 0.09

265 601799 星宇股份 7,900 976,440.00 0.09

266 603833 欧派家居 10,154 972,753.20 0.09

267 688005 容百科技 17,580 949,671.60 0.08

268 600884 杉杉股份 62,700 949,278.00 0.08

269 300601 康泰生物 37,180 944,000.20 0.08


270 688363 华熙生物 10,549 940,548.84 0.08

271 002938 鹏鼎控股 38,467 934,363.43 0.08

272 600183 生益科技 64,800 920,160.00 0.08

273 603899 晨光股份 20,600 919,584.00 0.08

274 300919 中伟股份 14,800 891,700.00 0.08

275 000708 中信特钢 55,900 885,456.00 0.08

276 002916 深南电路 11,420 860,725.40 0.08

277 601898 中煤能源 101,400 855,816.00 0.08

278 603185 弘元绿能 11,400 849,870.00 0.08

279 601881 中国银河 71,436 829,371.96 0.07

280 600018 上港集团 154,907 813,261.75 0.07

281 688561 奇安信 15,149 784,869.69 0.07

282 000877 天山股份 96,000 781,440.00 0.07

283 002120 韵达股份 80,355 768,193.80 0.07

284 601216 君正集团 187,134 767,249.40 0.07

285 002064 华峰化学 110,000 754,600.00 0.07

286 002414 高德红外 94,772 736,378.44 0.07

287 601155 新城控股 50,126 722,315.66 0.06

288 600025 华能水电 99,800 711,574.00 0.06

289 600606 绿地控股 233,694 642,658.50 0.06

290 300957 贝泰妮 7,000 622,160.00 0.06

291 603195 公牛集团 6,364 611,325.84 0.05

292 688187 时代电气 14,548 608,979.28 0.05

293 688065 凯赛生物 9,744 606,661.44 0.05

294 601698 中国卫通 23,400 465,192.00 0.04

295 601808 中海油服 32,800 455,264.00 0.04

296 000800 一汽解放 51,565 431,599.05 0.04

297 605499 东鹏饮料 2,400 414,960.00 0.04

298 300979 华利集团 8,500 414,290.00 0.04

299 601236 红塔证券 52,260 389,337.00 0.03

300 001289 龙源电力 8,400 189,000.00 0.02

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 688249 晶合集成 6,220 112,333.20 0.01

2 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01

3 688472 阿特斯 5,294 90,209.76 0.01

4 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01

5 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01

6 688469 中芯集成 11,330 61,295.30 0.01


7 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00

8 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00

9 301358 湖南裕能 1,134 48,637.26 0.00

10 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00

11 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

12 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

13 601061 中信金属 3,901 29,569.58 0.00

14 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00

15 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00

16 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

17 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

18 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00

19 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

20 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00

21 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

22 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

23 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

24 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

25 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

26 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

27 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

28 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

29 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

30 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

31 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

32 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

33 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

34 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

35 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

36 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

37 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00

38 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

39 688169 石头科技 24 7,696.32 0.00

40 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

41 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

42 002032 苏泊尔 100 5,000.00 0.00

43 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

44 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

45 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

46 300529 健帆生物 100 2,318.00 0.00

47 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

48 601966 玲珑轮胎 100 2,222.00 0.00

49 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

50 002600 领益智造 100 691.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600028 中国石化 2,157,607.00 0.19

2 600941 中国移动 1,953,023.00 0.18

3 300496 中科创达 1,702,177.00 0.15

4 600905 三峡能源 1,697,906.00 0.15

5 600732 爱旭股份 1,631,175.00 0.15

6 601899 紫金矿业 1,612,484.00 0.15

7 600188 兖矿能源 1,591,497.00 0.14

8 600519 贵州茅台 1,589,737.00 0.14

9 002074 国轩高科 1,587,863.00 0.14

10 300207 欣旺达 1,582,381.00 0.14

11 002920 德赛西威 1,581,341.00 0.14

12 300454 深信服 1,550,427.00 0.14

13 600887 伊利股份 1,493,779.00 0.13

14 601117 中国化学 1,484,831.00 0.13

15 600460 士兰微 1,414,924.00 0.13

16 601607 上海医药 1,396,785.00 0.13

17 688223 晶科能源 1,309,539.44 0.12

18 002648 卫星化学 1,279,034.00 0.12

19 000983 山西焦煤 1,264,999.00 0.11

20 688249 晶合集成 1,235,172.84 0.11

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600900 长江电力 2,160,216.00 0.19

2 002602 世纪华通 2,014,760.20 0.18

3 688343 云天励飞 1,773,168.54 0.16

4 603882 金域医学 1,248,968.08 0.11

5 002008 大族激光 1,229,954.80 0.11

6 688249 晶合集成 1,039,996.92 0.09

7 002600 领益智造 1,021,676.00 0.09

8 688169 石头科技 1,021,295.97 0.09


9 688515 裕太微 967,031.03 0.09

10 300595 欧普康视 925,118.60 0.08

11 601966 玲珑轮胎 888,539.00 0.08

12 688472 阿特斯 734,647.87 0.07

13 300529 健帆生物 714,903.00 0.06

14 300750 宁德时代 681,994.73 0.06

15 600048 保利发展 659,814.00 0.06

16 688469 中芯集成 629,452.53 0.06

17 688475 萤石网络 565,971.18 0.05

18 601669 中国电建 565,597.00 0.05

19 300015 爱尔眼科 560,210.00 0.05

20 688361 中科飞测 540,267.36 0.05

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 105,704,499.93

卖出股票的收入（成交）总额 72,050,725.72

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“兴业银行”、“招商银行”公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
兴业银行及下属分支机构因贷款业务严重违反审慎经营规则；未按规定落实重要岗位人员轮岗，严重违反审慎经营规则；违反规定办理结汇、售汇业务；在销售产品准入集中统一管理、基金销售业务数据统计质量等方面存在不足；衍生品交易未严格审查交易对手的交易资格；对实际无贷款利率避险需求的客户提供代客 LPR 利率互换业务；代客 LPR 利率互换业务未按规定进行分类管理；债券交易超授权；通过资产管理产品开展不正当交易；比例投资本行主承销的债券；债券投资五级分类不准确；债券投资风险管理未独立于当地分支行；通过金融交易市场进行电子化交易的同业业务委托分支机构询价和项目发起；市场风险资本计量严重不审慎；流动贷款资金偿还委托贷款等原因，受到监管机构公开处罚。
招商银行及下属分支机构因个人经营贷款挪用至房地产市场；个人经营贷款“三查”不到位；总行对分支机构管控不力承担管理责任；因管理不善导致金融许可证遗失；信贷资金违规回流借款人开立存单；不当销售；违规审批用于固定资产投资项目的流动资金贷款；贷款受托支付不及时；贷前调查不尽职形成风险；违规发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；贷后管理不尽职，贷款资金被挪用；信贷资产非真实洁净转让；理财资金违规变相用于置换土地出让金；国内信用证项下福费廷转卖业务逆时序操作；违规通过保理业务向房地产项目提供融资等原因，受到监管机构公开处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
7.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额


1 存出保证金 14,430.76

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 480,113.60

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 494,544.36

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例(%) 况说明

1 688249 晶合集成 112,333.20 0.01 新股锁定

2 301488 豪恩汽电 93,721.68 0.01 网下中签

3 688472 阿特斯 90,209.76 0.01 新股锁定

4 301202 朗威股份 79,009.20 0.01 网下中签

5 301261 恒工精密 72,803.70 0.01 网下中签

6 301488 豪恩汽电 10,422.36 0.00 新股锁定

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 的基金份

户数(户) 占总份额 占总份额比
额 持有份额 持有份额

比例 例

国泰沪深 300

75,391 17,057.45 7,955,643.11 0.62% 1,278,022,710.53 99.38%
指数 A

国泰沪深 300

3,194 5,643.48 1,002,504.85 5.56% 17,022,783.62 94.44%
指数 C

合计 78,585 16,593.54 8,958,147.96 0.69% 1,295,045,494.15 99.31%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

国泰沪深 300 指数 A 1,473,645.22 0.11%

基金管理人所有从业人 国泰沪深 300 指数 C 32,953.96 0.18%
员持有本基金

合计 1,506,599.18 0.12%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 国泰沪深 300 指数 A 0

金投资和研究部门负责人 国泰沪深 300 指数 C 0~10

持有本开放式基金

合计 0~10

国泰沪深 300 指数 A 0

本基金基金经理持有本开 国泰沪深 300 指数 C 0

放式基金

合计 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C


基金合同生效日（2007 年 11 月 11 347,989,794.67 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,276,245,378.63 14,527,154.82

本报告期基金总申购份额 97,215,091.76 16,037,800.48

减：本报告期基金总赎回份额 87,482,116.75 12,539,666.83

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,285,978,353.64 18,025,288.47

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人及高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 备注

数量 票成交总 金总量的


额的比例 比例

华西证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

中金财富 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

中信建投 4 94,246,677.60 56.30% 77,922.81 58.96% -

光大证券 1 47,957,916.21 28.65% 35,071.95 26.54% -

华金证券 1 9,493,389.89 5.67% 6,847.64 5.18% -

中信证券 1 4,075,946.43 2.43% 3,795.91 2.87% -

东方财富证券 2 3,790,550.11 2.26% 2,734.09 2.07% -

中航证券 2 3,360,271.63 2.01% 2,423.79 1.83% -

东吴证券 1 2,312,772.80 1.38% 1,668.22 1.26% -

中金公司 2 665,116.91 0.40% 486.39 0.37% -

长江证券 1 593,205.38 0.35% 433.75 0.33% -

申万宏源 2 556,280.15 0.33% 518.06 0.39% -

东方证券 1 342,389.09 0.20% 250.40 0.19% -

注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

华西证券 - - - - - -


华创证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

中金财富 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

华金证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

东方财富证券 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、关于核准国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复

2、国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同

3、国泰沪深 300 指数证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件
11.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层。

基金托管人住所或办公场所。
11.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com


国泰基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
点击查看>>  附件