国泰金牛创新成长股票型证券投资基金
2009年年度报告摘要
2009年12月31日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年三月二十九日
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年3 月22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审
计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2009 年1月1 日起至2009 年12 月31 日止。
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
2
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国泰金牛创新股票
基金主代码 020010
交易代码 020010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年5 月18 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,493,652,356.27 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为成长型股票基金,主要投资于通过各类创新预期能带来公
司未来高速增长的创新型上市公司股票,在有效的风险控制前提下,
追求基金资产的长期增值。
投资策略
①大类资产配置策略
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和
货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的
分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、
债券市场相对收益率,主动调整股票、债券及现金类资产的配置比
例。
②股票资产投资策略
本基金的股票资产投资将在国家发展规划所指引的产业领域内,采
取自下而上的选股方法。利用“成长因子”筛选出成长型上市公司
股票池;在此基础上利用公司自主开发的“创新型上市公司评价体
系”,对符合创新特征的上市公司进行深入的分析和比较,筛选出通
过创新能够在未来带来高速成长的上市公司,形成创新成长型上市
公司股票池;最后通过相对价值评估,形成优化的股票投资组合。
③债券资产投资策略
本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短
期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和
收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准=80%×[沪深300 指数收益率]+20%×[上证
国债指数收益率](在其它较理想的业绩基准出现以后,经一定程序
会对现有业绩基准进行替换)。
风险收益特征 本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
3
姓名 李峰 李芳菲
联系电话 021-38561600转 010-68424199
信息披露
负责人
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-888-8688 95599
传真 021-38561800 010-68424181
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年
2007 年5 月18 日(基
金合同生效日)至
2007 年12 月31 日
本期已实现收益 786,866,847.59 -1,380,782,275.72 2,043,417,974.20
本期利润 2,962,061,042.57 -3,568,891,376.90 3,075,884,241.73
加权平均基金份额本期利
润
0.5751 -0.7115 0.3797
本期基金份额净值增长率 93.28% -54.17% 36.36%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007年末
期末可供分配基金份额利
润
0.0489 -0.4012 0.2037
期末基金资产净值 6,248,967,765.24 2,944,254,516.62 7,710,760,574.84
期末基金份额净值 1.137 0.599 1.307
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 20.85% 1.41% 15.23% 1.41% 5.62% 0.00%
过去六个月 20.10% 1.66% 10.92% 1.70% 9.18% -0.04%
过去一年 93.28% 1.62% 73.60% 1.64% 19.68% -0.02%
自基金合同20.78% 2.08% 0.92% 2.03% 19.86% 0.05%
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
4
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2007 年5月18 日至2009 年12 月31日)
注:本基金的合同生效日为2007 年5 月18 日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例
符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
5
注:2007 年计算期间为本基金合同生效日2007年5月18 日至2007 年12月31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
金额单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009 0.200 51,133,295.75 54,348,871.17 105,482,166.92 -
2008 - - - - -
2007 0.500 298,390,691.92 155,368,457.63 453,759,149.55 -
合计 0.700 349,523,987.67 209,717,328.80 559,241,316.47 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于1998 年3月5 日,是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的首批
规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深
圳设有分公司。
截至2009 年12 月31日,本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金:金泰证券投资基金、金
鑫证券投资基金,以及12 只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投
资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
6
泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二
期)、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投
资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰
金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投
资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(由金盛证券投资基金转型而来)。另外,本基金管理人
于2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投
资组合。
2007 年11 月19 日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年2 月18 日,本基金管
理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于4 月1 日经中国证
监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,
囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII 等管理业务资格。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
何江旭
本基金
的基金
经理、
基金管
理部总
监、权
益类资
产投资
副总监
2007-05-18 2009-12-02 15
硕士研究生。曾任职于浙江金
达期货经纪有限公司、君安证
券公司、国信证券公司。2000
年5 月加盟国泰基金管理有限
公司,历任研究开发部总监助
理、投资决策委员会秘书、基
金管理部副总监,2002 年11月
至2004 年7 月担任国泰金鑫封
闭的基金经理,2003 年1 月至
2004 年3 月担任金鼎证券投资
基金的基金经理,2004 年6 月
至2008 年4 月担任国泰金马稳
健混合的基金经理,2007 年4
月至2008年5 月兼任国泰金鹰
增长股票的基金经理,2007 年
3月至2009年12月兼任基金管
理部总监,2007 年5 月至2009
年12 月任国泰金牛创新股票的
基金经理,2008 年3 月至2009
年12 月兼任权益类资产投资副
总监。
范迪钊
本基金
的基金
经理
2009-12-02 - 9
学士。曾任职于上海银行、香
港百德能控股公司上海代表
处、华一银行、法国巴黎百富
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
7
勤有限公司上海代表处,2005
年3 月加盟国泰基金管理有限
公司,历任行业研究员、高级
行业研究员、社保基金经理助
理,2009年5 月至2009 年9月
任国泰金鹏蓝筹混合和国泰金
鑫封闭的基金经理助理。2009
年9 月起任国泰双利债券的基
金经理,2009 年12月起兼任国
泰金牛创新股票的基金经理。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制
度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽
责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最
大利益。
本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同
的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,
本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金
管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的
合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规
定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平
对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至本报告期末,本基金管理人管理的基金类型包括:封闭式基金、开放式基金的股票型基金、
指数型股票基金、混合基金(偏股型)、债券基金(债券型)、保本基金和货币基金等,其中封闭式基
金二只、股票型基金四只(其中国泰区位优势股票、国泰中小盘成长股票是本年新发行基金,年度投
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
8
资区间不完整,未参与年度收益率比较)、混合基金(偏股型)三只。本基金与国泰金鹰增长股票的业
绩表现差异为9.66%,主要由于资产配置差异所致。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在经历了多灾多难的2008 年之后,A 股市场终于迎来了收获的2009 年。全年市场走出了11 根月
阳线,是A 股历史上仅有的,最终沪深300 指数收于3575.7 点,较上年上涨了96.7%。
2009 年市场的关键词是信贷。在4 万亿经济刺激计划的鼓励下,银行业压抑多年的放贷冲动集中
爆发,上半年信贷规模已超过了7 万亿元。宽裕的流动性推动股市在半年间强劲上升超过了70%,而
此期间表现较好的是有色、房地产、采掘等资源类行业。而下半年来看,由于信贷投放的减少,市场
的热点又转向了家电、汽车、信息设备等消费类行业。
本基金在2009 年较好地把握了上述行业及板块间的轮动,从年初的中小市值股票,到年中的金融、
地产、汽车,再到下半年的消费品行业,充分享受了行业轮动带来的超额收益。而在股票仓位上,由
于坚持了良好的投资纪律及心态,始终维持在80%-85%的均衡位置,没有出现追随趋势的仓位变化而
导致的净值损失。及至年末,本基金的净值增长在可比基金中排名前列。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金本报告期份额净值增长率为93.28%,同期业绩比较基准增长率为73.60%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2010 年是经济恢复及刺激政策退出交织的一年。对于习惯于以流动性作为重要指标的A股投资者
而言,可能会经历一段较为沮丧的时期,政府为了抑制通货膨胀的压力而采取的一系列紧缩措施会成
为A 股市场上涨的阻力。然而,我们对经济增长的前景并不悲观,刺激政策的及时退出能够使得这一
轮的经济周期更为平稳,内需的增长依然强劲,而全球经济滞后于中国的恢复也会带动出口的增长。
更为重要的是,通过这次经济危机,中国政府的调控水平以及企业应对危机的能力经受住了考验。我
们相信,在刺激政策逐渐退出后,随着上市公司内生性增长潜力的恢复,A 股市场将走出先抑后扬的
走势。
本基金将坚持长期价值投资的理念,积极寻找基本面及估值匹配度较好的投资标的。在2010 年市
场逐渐进入全流通的背景下,我们认为A 股市场估值中枢将逐渐下移,以产业资本的标准来衡量投资
会起到越来越重要的作用,而宏观经济结构转型的压力会使得不同行业间的估值差异逐渐加大。在行
业上,我们较为长期的看好食品饮料、医药、家电等行业中的龙头公司,同时也重视金融、地产、资
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
9
源品等周期性行业中出现的低估品种。同时,本基金还将积极寻找能够受益于各种创新活动的优质公
司,通过风险与收益的平衡,力争继续为持有人获取较高的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人按照相关法律法规规定,成立了估值委员会,并制订了相关制度及流程。
估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报
告期内相关基金估值政策由普华永道会计师事务所进行审核并出具报告,由托管银行进行复核。公司
估值委员会由主管运营副总经理负责,成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干,均具
有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或
有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切
以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金已于2009年实施利润分配105,482,166.92元。
截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为268,872,246.55 元,可供分配的份额利润为0.0489
元。本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于2010 年1 月15 日进行利润分配,
每10 份基金份额派发红利0.25 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管国泰金牛创新成长股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限
公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《国泰金牛创新成长股票型证券投资基金
基金合同》、《国泰金牛创新成长股票型证券投资基金托管协议》的约定,对国泰金牛创新成长证券投
资基金管理人—国泰基金管理有限公司2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日基金的投资运作,进行
了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额
持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,国泰基金管理有限公司在国泰金牛创新成长股票型证券投资基金的投资运作、基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害
基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重
要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
10
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的国泰金牛创新成长股票型证券投资基金年度
报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完
整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2010 年3 月19 日
§6 审计报告
本基金2009年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出
具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:国泰金牛创新成长股票型证券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 504,620,268.81 196,791,897.73
结算备付金 12,810,470.00 3,022,091.33
存出保证金 1,785,002.25 1,500,000.00
交易性金融资产 5,711,478,930.68 2,746,826,868.40
其中:股票投资 5,613,218,930.68 2,553,006,334.40
基金投资 - -
债券投资 98,260,000.00 193,820,534.00
资产支持证券投资 - -
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
11
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 50,000,000.00 -
应收证券清算款 - 9,742,758.98
应收利息 627,653.96 6,888,421.99
应收股利 - -
应收申购款 6,310,777.30 637,021.76
递延所得税资产 - -
其他资产 30,884.32 -
资产总计 6,287,663,987.32 2,965,409,060.19
负债和所有者权益
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 7,774,529.00 11,353,805.86
应付赎回款 15,755,521.98 1,794,317.04
应付管理人报酬 7,543,852.17 3,833,773.97
应付托管费 1,257,308.70 638,962.32
应付销售服务费 - -
应付交易费用 4,614,019.71 1,826,510.90
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,750,990.52 1,707,173.48
负债合计 38,696,222.08 21,154,543.57
所有者权益:
实收基金 5,493,652,356.27 4,916,719,915.71
未分配利润 755,315,408.97 -1,972,465,399.09
所有者权益合计 6,248,967,765.24 2,944,254,516.62
负债和所有者权益总计 6,287,663,987.32 2,965,409,060.19
注:报告截止日2009年12 月31 日,基金份额净值1.137 元,基金份额总额5,493,652,356.27份。
7.2 利润表
会计主体:国泰金牛创新成长股票型证券投资基金
本报告期:2009 年1月1 日至2009 年12 月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2009年1月1日至2009年12
月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12
月31日
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
12
一、收入 3,068,827,507.72 -3,448,249,341.67
1.利息收入 6,606,537.65 10,078,511.13
其中:存款利息收入 5,010,829.88 3,988,546.79
债券利息收入 1,190,171.36 6,017,151.60
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 405,536.41 72,812.74
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 884,461,148.40 -1,272,479,290.28
其中:股票投资收益 855,426,012.94 -1,300,105,839.46
基金投资收益 - -
债券投资收益 822,591.00 -466,337.22
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 264,052.44 1,217,262.68
股利收益 27,948,492.02 26,875,623.72
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
2,175,194,194.98 -2,188,109,101.18
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
2,565,626.69 2,260,538.66
减:二、费用 106,766,465.15 120,642,035.23
1.管理人报酬 70,823,703.70 66,302,019.48
2.托管费 11,803,950.60 11,050,336.53
3.销售服务费 - -
4.交易费用 23,680,810.85 42,801,679.22
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 458,000.00 488,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
2,962,061,042.57 -3,568,891,376.90
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列)
2,962,061,042.57 -3,568,891,376.90
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国泰金牛创新成长股票型证券投资基金
本报告期:2009 年1月1 日至2009 年12 月31日
单位:人民币元
本期
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,916,719,915.71 -1,972,465,399.09 2,944,254,516.62
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
13
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 2,962,061,042.57 2,962,061,042.57
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
576,932,440.56 -128,798,067.59 448,134,372.97
其中:1.基金申购款 3,947,099,621.98 -256,163,677.79 3,690,935,944.19
2.基金赎回款 -3,370,167,181.42 127,365,610.20 -3,242,801,571.22
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
- -105,482,166.92 -105,482,166.92
五、期末所有者权益(基金净值) 5,493,652,356.27 755,315,408.97 6,248,967,765.24
上年度可比期间
项目 2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 5,900,031,012.72 1,810,729,562.12 7,710,760,574.84
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -3,568,891,376.90 -3,568,891,376.90
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
-983,311,097.01 -214,303,584.31 -1,197,614,681.32
其中:1.基金申购款 686,647,796.38 -43,785,761.69 642,862,034.69
2.基金赎回款 -1,669,958,893.39 -170,517,822.62 -1,840,476,716.01
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净值) 4,916,719,915.71 -1,972,465,399.09 2,944,254,516.62
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:金旭,主管会计工作负责人:巴立康,会计机构负责人:王骏
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.1.3 差错更正的说明
本基金本报告期不存在重大会计差错。
7.4.2 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司(“国泰基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
14
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司 基金管理人的股东
万联证券有限责任公司(“万联证券”) 基金代销机构、基金管理人的股东
中国建银投资证券有限责任公司(“中投证券”) 基金代销机构、受中国建投控制的公司
中信建投证券有限责任公司(“中信建投”) 基金代销机构、受中国建投重大影响的公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1股票交易
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
万联证券 80,916,535.27 0.53% - -
中投证券 78,776,372.62 0.51% 552,287,133.92 3.86%
中信建投 1,251,086,595.15 8.12% 263,951,151.18 1.84%
7.4.3.1.2权证交易
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中投证券 - - 27,313,384.18 38.23%
中信建投 - - 5,716,250.85 8.00%
7.4.3.1.3应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
万联证券 65,745.56 0.51% - -
中投证券 64,006.40 0.50% 39,242.15 0.85%
中信建投 1,016,517.42 7.88% 15,513.52 0.34%
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
15
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中投证券 448,738.40 3.73% - -
中信建投 214,461.49 1.78% - -
注:
1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费
后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
70,823,703.70 66,302,019.48
其中:支付销售机构的客户维护
费
12,696,757.69 13,993,900.80
注:支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.3.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
11,803,950.60 11,050,336.53
注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
16
无。
7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
关联方名称 2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 504,620,268.81 4,741,349.29 196,791,897.73 3,876,258.56
注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12月31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量(单位:股/张) 总金额
中信建投 300027 华谊兄弟 新股网下发行 55,467 1,585,246.86
中信建投 601888 中国国旅 新股网下发行 29,786 350,879.08
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12月31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量(单位:股/张) 总金额
- - - - - -
7.4.3.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.4 期末(2009年12月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.4.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股 )
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600875 东方电气 2009-12-03 2010-12-01 非公开42.07 42.36 2,500,000 105,175,000.00 105,900,000.00 -
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
17
发行
002024 苏宁电器 2009-12-30 2010-12-31
非公开
发行
17.20 17.23 5,000,000 86,000,000.00 86,150,000.00 -
600060 海信电器 2009-12-25 2010-12-24
非公开
发行
18.38 18.53 3,500,000 64,330,000.00 64,855,000.00 -
600486 扬农化工 2009-09-30 2010-09-29
非公开
发行
30.20 32.51 1,500,000 45,300,000.00 48,765,000.00 -
300027 华谊兄弟 2009-10-19 2010-02-01
网下申
购
28.58 55.43 55,467 1,585,246.86 3,074,535.81 -
002315 焦点科技 2009-12-01 2010-03-09
网下申
购
42.00 69.18 21,354 896,868.00 1,477,269.72 -
300014 亿纬锂能 2009-10-15 2010-02-01
网下申
购
18.00 39.55 32,686 588,348.00 1,292,731.30 -
300003 乐普医疗 2009-09-29 2010-02-01
网下申
购
29.00 51.20 17,223 499,467.00 881,817.60 -
601888 中国国旅 2009-09-25 2010-01-15
网下申
购
11.78 20.94 29,786 350,879.08 623,718.84 -
300039 上海凯宝 2009-12-28 2010-01-08
网上申
购
38.00 38.00 500 19,000.00 19,000.00 -
300041 回天胶业 2009-12-28 2010-01-08
网上申
购
36.40 36.40 500 18,200.00 18,200.00 -
300037 新宙邦 2009-12-28 2010-01-08
网上申
购
28.99 28.99 500 14,495.00 14,495.00 -
002333 罗普斯金 2009-12-30 2010-01-12
网上申
购
22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00 -
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市
后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股
上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行
管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12 个月内不得转让。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
600739 辽宁成大 2009-12-28
公告
重大
事项
38.09 2010-01-11 41.90 2,210,283 84,382,697.57 84,189,679.47 -
000623 吉林敖东 2009-12-28 公告49.19 2010-01-11 54.11 1,645,242 54,214,192.63 80,929,453.98 -
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
18
重大
事项
注:本基金截至2009 年12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.4.3.1银行间市场债券正回购
无。
7.4.4.3.2交易所市场债券正回购
无。
7.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 5,613,218,930.68 89.27
其中:股票 5,613,218,930.68 89.27
2 固定收益投资 98,260,000.00 1.56
其中:债券 98,260,000.00 1.56
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 0.80
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 517,430,738.81 8.23
6 其他各项资产 8,754,317.83 0.14
7 合计 6,287,663,987.32 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 330,885,926.66 5.30
C 制造业 1,945,592,360.86 31.13
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
19
C0 食品、饮料 331,329,128.96 5.30
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 125,762,756.16 2.01
C5 电子 246,089,011.41 3.94
C6 金属、非金属 530,483,248.12 8.49
C7 机械、设备、仪表 473,805,190.82 7.58
C8 医药、生物制品 238,123,025.39 3.81
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 159,975,294.50 2.56
F 交通运输、仓储业 67,200,516.60 1.08
G 信息技术业 456,478,807.57 7.30
H 批发和零售贸易 618,479,862.83 9.90
I 金融、保险业 1,580,190,379.26 25.29
J 房地产业 348,892,518.75 5.58
K 社会服务业 102,448,727.84 1.64
L 传播与文化产业 3,074,535.81 0.05
M 综合类 - -
合计 5,613,218,930.68 89.83
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 600704 中大股份 10,626,961 282,252,084.16 4.52
2 601318 中国平安 4,995,275 275,189,699.75 4.40
3 600036 招商银行 14,124,862 254,953,759.10 4.08
4 601169 北京银行 13,074,467 252,860,191.78 4.05
5 601166 兴业银行 5,860,043 236,218,333.33 3.78
6 000527 美的电器 8,917,649 206,889,456.80 3.31
7 600570 恒生电子 8,616,243 181,027,265.43 2.90
8 600837 海通证券 9,407,246 180,525,050.74 2.89
9 600585 海螺水泥 3,105,349 154,832,701.14 2.48
10 600660 福耀玻璃 10,000,670 149,410,009.80 2.39
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本管理人网站的年度报告
正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
20
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 601318 中国平安 258,039,675.82 8.76
2 600036 招商银行 221,505,751.66 7.52
3 601169 北京银行 215,560,927.58 7.32
4 601398 工商银行 215,159,107.82 7.31
5 600704 中大股份 207,962,591.43 7.06
6 601166 兴业银行 207,240,286.03 7.04
7 600000 浦发银行 183,865,517.61 6.24
8 000527 美的电器 182,587,141.06 6.20
9 600325 华发股份 177,864,236.94 6.04
10 600837 海通证券 176,052,554.88 5.98
11 600875 东方电气 170,978,430.87 5.81
12 600028 中国石化 161,370,361.04 5.48
13 002024 苏宁电器 145,765,694.52 4.95
14 002244 滨江集团 144,157,616.07 4.90
15 600585 海螺水泥 138,480,061.97 4.70
16 002022 科华生物 129,122,140.37 4.39
17 000895 双汇发展 127,710,739.72 4.34
18 601088 中国神华 122,523,237.36 4.16
19 600406 国电南瑞 121,967,983.07 4.14
20 601390 中国中铁 112,032,213.08 3.81
21 600887 *ST 伊利 110,725,043.85 3.76
22 600660 福耀玻璃 106,883,962.41 3.63
23 600048 保利地产 93,767,527.69 3.18
24 002056 横店东磁 90,503,510.26 3.07
25 000063 中兴通讯 90,000,270.75 3.06
26 600063 皖维高新 89,957,509.67 3.06
27 600060 海信电器 89,585,116.51 3.04
28 600739 辽宁成大 89,123,596.25 3.03
29 601668 中国建筑 88,316,380.00 3.00
30 600690 青岛海尔 81,819,357.61 2.78
31 002085 万丰奥威 80,004,579.23 2.72
32 000002 万 科A 74,652,910.91 2.54
33 002236 大华股份 73,041,428.65 2.48
34 600104 上海汽车 72,790,388.49 2.47
35 600535 天士力 72,787,912.64 2.47
36 000667 名流置业 71,397,389.90 2.42
37 601006 大秦铁路 69,354,279.30 2.36
38 000001 深发展A 68,364,631.00 2.32
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
21
39 002140 东华科技 68,111,485.87 2.31
40 000060 中金岭南 64,997,298.09 2.21
41 000918 嘉凯城 63,404,029.11 2.15
42 601899 紫金矿业 63,345,522.32 2.15
43 601628 中国人寿 62,710,380.78 2.13
44 000016 深康佳A 61,537,571.52 2.09
45 600583 海油工程 60,525,743.07 2.06
46 600348 国阳新能 60,038,774.00 2.04
注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 600000 浦发银行 401,812,620.71 13.65
2 002022 科华生物 365,225,607.95 12.40
3 600100 同方股份 362,443,535.44 12.31
4 600900 长江电力 235,824,724.94 8.01
5 600804 鹏博士 164,768,932.63 5.60
6 601318 中国平安 148,859,841.02 5.06
7 600036 招商银行 147,655,062.24 5.02
8 000069 华侨城A 131,681,146.53 4.47
9 600104 上海汽车 130,933,561.96 4.45
10 601398 工商银行 129,755,479.59 4.41
11 600028 中国石化 128,684,745.69 4.37
12 000667 名流置业 117,680,322.55 4.00
13 600383 金地集团 110,541,367.40 3.75
14 600138 中青旅 109,715,893.82 3.73
15 600875 东方电气 108,671,106.34 3.69
16 002085 万丰奥威 108,340,230.84 3.68
17 002056 横店东磁 103,297,415.68 3.51
18 600570 恒生电子 102,677,254.51 3.49
19 601166 兴业银行 98,331,883.37 3.34
20 600063 皖维高新 95,063,641.14 3.23
21 600606 金丰投资 91,458,414.79 3.11
22 000002 万 科A 90,078,825.92 3.06
23 601088 中国神华 88,629,246.08 3.01
24 600895 张江高科 87,693,546.59 2.98
25 002236 大华股份 87,582,712.84 2.97
26 002073 青岛软控 87,318,582.61 2.97
27 600963 岳阳纸业 86,210,122.77 2.93
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
22
28 600600 青岛啤酒 83,986,280.41 2.85
29 600704 中大股份 79,767,026.59 2.71
30 600406 国电南瑞 79,421,789.27 2.70
31 600048 保利地产 78,231,966.23 2.66
32 600030 中信证券 76,345,064.81 2.59
33 601186 中国铁建 74,329,178.60 2.52
34 601169 北京银行 71,435,176.63 2.43
35 002244 滨江集团 70,999,418.20 2.41
36 600009 上海机场 67,581,568.68 2.30
37 600547 山东黄金 67,221,707.09 2.28
38 002140 东华科技 65,132,239.17 2.21
39 000060 中金岭南 61,597,675.52 2.09
40 000932 华菱钢铁 60,493,258.57 2.05
41 000338 潍柴动力 59,675,094.07 2.03
42 600289 亿阳信通 59,272,336.13 2.01
43 600161 天坛生物 59,172,533.20 2.01
注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 7,919,169,525.10
卖出股票的收入(成交)总额 7,890,264,970.74
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 98,260,000.00 1.57
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 98,260,000.00 1.57
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
23
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 0901040 09 央票40 500,000 49,135,000.00 0.79
2 0901044 09 央票44 500,000 49,125,000.00 0.79
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受
到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,785,002.25
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 627,653.96
5 应收申购款 6,310,777.30
6 其他应收款 30,884.32
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,754,317.83
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额 占总份额持有份额 占总份额比
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
24
比例 例
185,624 29,595.59 1,839,041,134.81 33.48% 3,654,611,221.46 66.52%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
897,863.57 0.02%
§10开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2007 年5 月18 日)基金份额总额 8,884,797,014.31
本报告期期初基金份额总额 4,916,719,915.71
本报告期基金总申购份额 3,947,099,621.98
减:本报告期基金总赎回份额 3,370,167,181.42
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,493,652,356.27
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动如下:
1、2009 年1 月17 日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国
泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》,经本基金管理人第四届董事会第九次会议审议通过,
同意聘任初伟斌先生担任公司副总经理。初伟斌先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准(证监
许可[2008]1481号文)。
2、2009 年7 月16 日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国
泰基金管理有限公司关于变更公司督察长的公告》,经本基金管理人第四届董事会第十五次会议审议通
过,同意丁昌海先生辞去公司督察长职务,聘任李峰女士为公司督察长。李峰女士的督察长任职资格
已获中国证监会核准(证监许可[2009]609号文)。
报告期内,本基金托管人的托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内,本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
报告期内,本基金投资策略无改变。
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
25
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事
务所的报酬为120,000.00 元,目前的审计机构提供审计服务的年限为3 年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
华泰证券有限
责任公司
1 1,561,704,882.27 10.14% 1,327,444.79 10.28%
-
招商证券股份
有限公司
1 1,612,431,061.47 10.47% 1,310,112.17 10.15%
-
申银万国证券
股份有限公司
1 1,259,215,815.29 8.17% 1,070,327.62 8.29%
-
中国银河证券
有限责任公司
1 2,397,927,607.91 15.57% 2,038,226.22 15.79%
-
中信证券股份
有限公司
1 4,295,747,059.13 27.89% 3,651,368.93 28.29%
-
广发证券股份
有限公司
1 1,062,317,383.73 6.90% 863,143.04 6.69%
-
中信建投证券
有限责任公司
1 1,251,086,595.15 8.12% 1,016,517.42 7.88%
-
华泰联合证券
有限责任公司
1 890,065,205.30 5.78% 723,184.97 5.60%
-
中国建银投资
证券有限责任
公司
1 78,776,372.62 0.51% 64,006.40 0.50%
-
万联证券有限
责任公司
1 80,916,535.27 0.53% 65,745.56 0.51%
-
渤海证券股份
有限公司
1 913,654,763.64 5.93% 776,601.45 6.02% 新增
注:基金租用席位的选择标准是:
(1)资力雄厚,信誉良好;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
26
(3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行
业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的特定
要求,提供专门研究报告。
选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券商标准的,
由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公司批准。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
华泰证券有限
责任公司
- - 849,500,000.00 11.87% - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
- - - - - -
中国银河证券
有限责任公司
1,893,690.10 1.55% 3,208,200,000.00 44.83% 763,231.25 100.00%
中信证券股份
有限公司
96,917,993.11 79.48% 3,098,600,000.00 43.30% - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
有限责任公司
1,333,086.00 1.09% - - - -
华泰联合证券
有限责任公司
- - - - - -
中国建银投资
证券有限责任
公司
- - - - - -
万联证券有限
责任公司
- - - - - -
渤海证券股份
有限公司
21,795,380.00 17.87% - - - -
点击查看>>  附件