国泰金龙系列证券投资基金
2010 年年度报告摘要
（国泰金龙系列证券投资基金由国泰金龙债券证券投资基金

和国泰金龙行业精选证券投资基金组成）

2010 年 12 月 31 日




基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年三月二十六日
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要


国泰金龙债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要

§1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三

分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本系列基金合同规定，于 2011 年 3 月

21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报

告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本系列基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留

意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。




1
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§2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金简称 国泰金龙债券
基金主代码 020002
交易代码 020002
系列基金名称 国泰金龙系列证券投资基金
系列其他子基金名称 国泰金龙行业混合(020003)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 12 月 5 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 195,479,077.77 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C
下属分级基金的交易代码 020002 020012
报告期末下属分级基金的份额 151,544,378.15 份 43,934,699.62 份
总额


2.2 基金产品说明


在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较高的当期收入
投资目标
和总回报，力求基金资产的稳定增值。
以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方
向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实
施积极的债券投资管理。在对拟公开发行股票的公司进行充分研究
投资策略
的基础上，择机参与拟公开发行股票的申购。因申购所持有的股票
资产自可上市交易之日起在 180 个自然日内卖出；因可转债转股
所持有的股票资产自可上市交易之日起在 180 个自然日内卖出。
业绩比较基准 本基金以中信全债指数收益率作为衡量基金业绩的比较基准。
风险收益特征 本基金属于收益稳定、风险较低的品种。


2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公
名称 国泰基金管理有限公司
司
信息披露负责人 姓名 李峰 周倩芝


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联系电话 021-38561600转 021-61618888
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com zhouqz@spdb.com.cn
（021）38569000，400-888-86
客户服务电话 021-61618888
88
传真 021-38561800 021-63602540


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标


单位：人民币元

3.1.1 期间数 2010 年 2009 年 2008 年
据和指标 国泰金龙债券 A国泰金龙债券 C 国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C 国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C

本期已实现
8,132,308.56 2,242,516.58 14,145,057.34 4,263,958.67 50,714,177.59 12,016,347.56
收益

本期利润 11,295,451.75 3,975,181.09 -34,617,828.74 -11,542,636.98 100,168,664.79 29,098,279.02

加权平均基
金份额本期 0.0686 0.0707 -0.0546 -0.0566 0.1282 0.0909
利润
本期基金份
额净值增长 8.48% 8.00% 2.41% 1.93% 11.61% 11.41%
率
3.1.2 期末数 2010 年末 2009 年末 2008 年末
据和指标 国泰金龙债券 A国泰金龙债券 C 国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C 国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C
期末可供分
配基金份额 0.0553 0.0491 0.0554 0.0485 0.0441 0.0421
利润
期末基金资
165,973,564.18 47,841,560.09 185,748,331.69 66,046,446.17 1,855,511,674.45 615,693,390.47
产净值
期末基金份
1.095 1.089 1.059 1.052 1.075 1.073
额净值
注：(1)经中国证监会批准，国泰金龙债券基金于 2008 年 6 月 3 日刊登公告，自 2008

年 6 月 5 日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式。


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(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收

益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(3)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用实际收益水

平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰金龙债券 A：
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去三个月 4.58% 0.32% -1.77% 0.10% 6.35% 0.22%
过去六个月 8.85% 0.32% -0.92% 0.08% 9.77% 0.24%
过去一年 8.48% 0.31% 2.00% 0.07% 6.48% 0.24%
过去三年 23.99% 0.25% 12.19% 0.08% 11.80% 0.17%
过去五年 49.07% 0.22% 12.96% 0.07% 36.11% 0.15%
自基金合同生效
56.66% 0.23% 25.66% 0.09% 31.00% 0.14%
起至今
国泰金龙债券 C：
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去三个月 4.51% 0.32% -1.77% 0.10% 6.28% 0.22%
过去六个月 8.57% 0.32% -0.92% 0.08% 9.49% 0.24%
过去一年 8.00% 0.31% 2.00% 0.07% 6.00% 0.24%
过去三年 22.64% 0.25% 12.19% 0.08% 10.45% 0.17%
过去五年 47.45% 0.23% 12.96% 0.07% 34.49% 0.16%
自基金合同生效
54.96% 0.23% 25.66% 0.09% 29.30% 0.14%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

国泰金龙债券证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2003 年 12 月 5 日至 2010 年 12 月 31 日）
国泰金龙债券 A


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注：本基金的合同生效日为 2003 年 12 月 5 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资

产配置比例符合合同约定。
国泰金龙债券 C




注：本基金的合同生效日为 2003 年 12 月 5 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资

产配置比例符合合同约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰金龙债券证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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国泰金龙债券 A




国泰金龙债券 C




3.3 过去三年基金的利润分配情况


1、国泰金龙债券 A

金额单位：人民币元
每10份基金份 年度利润分配
年度 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 备注
额分红数 合计
2010 年 0.500 4,083,943.28 3,421,331.59 7,505,274.87 -


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2009 年 0.400 30,291,046.17 13,318,837.36 43,609,883.53 -
2008 年 1.260 69,723,803.49 33,574,829.58 103,298,633.07 -
合计 2.160 104,098,792.94 50,314,998.53 154,413,791.47 -
2、国泰金龙债券 C

金额单位：人民币元
每10份基金份 年度利润分配
年度 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 备注
额分红数 合计
2010 年 0.440 1,283,699.41 1,489,247.84 2,772,947.25 -
2009 年 0.400 9,626,874.13 5,296,021.91 14,922,896.04 -
2008 年 0.400 18,427,717.05 6,415,555.60 24,843,272.65 -
合计 1.240 29,338,290.59 13,200,825.35 42,539,115.94 -


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文

批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地

为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至 2010 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 3 只封闭式证券投资基金：金泰证券投

资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金（创新型封闭式

基金），以及 14 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投

资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资

基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值

混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券

投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰

沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利

债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基

金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价

值经典股票型证券投资基金（LOF）。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金

理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月

19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为

首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国

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证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的

基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助
证券从业
姓名 职务 理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期
硕士研究生，CFA，FRM。2001
年 6 月加入国泰基金管理有限
公司，历任股票交易员、债券交
易员；2004 年 9 月至 2005 年 10
月，英国城市大学卡斯商学院金
融系学习；2005 年 10 月至 2008
本基金
年 3 月在国泰基金管理有限公
吴晨 的基金 2010-04-29 - 8
司任基金经理助理；2008 年 4
经理
月至 2009 年 3 月在长信基金管
理有限公司从事债券研究；2009
年 4 月至 2010 年 3 月在国泰基
金管理有限公司任投资经理。
2010 年 4 月起担任国泰金龙债
券的基金经理。
硕士。曾任职于中行辽宁省分
行、大连市商业银行、汉唐证券。
2004 年 11 月加盟国泰基金管理
有限公司，2004 年 11 月至 2006
年 10 月任国泰金象保本基金的
基金经理助理，2005 年 6 月至
本基金
2006 年 10 月兼任国泰货币的基
陈强 的基金 2009-03-27 2010-07-23 13
金经理助理，2006 年 11 月至
经理
2007 年 11 月任国泰金象保本基
金的基金经理。2008 年 8 月至
2010 年 6 月担任国泰金鹿保本
混合（二期）的基金经理。2009
年 3 月至 2010 年 7 月担任国泰
金龙债券的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期

为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。




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 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公

平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着

诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风

险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和

基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及

时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间

严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理

和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。




4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有

效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010 年国内外经济形势极为复杂，货币政策发生明显转向。证券市场也随之经历了“过

山车”般大幅波动。

在经历了 2009 年财政与货币的双宽松政策刺激以后，2010 年上半年我国宏观经济显著

回稳。但通胀预期也随之升温，资产价格快速上涨，为管理通胀预期，央行货币政策由宽松


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 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

转向中性。4 月更是出台了有史以来最为严厉的房地产调控政策。受此影响，股票市场在初

期震荡整理后大幅下挫，小盘股大幅波动。而债券市场在经济悲观预期的主导下，受资金推

动影响走出一波强劲上涨行情。转债市场上半年大幅扩容，各转债普遍缺乏债底保护，持续

下跌，溢价率有所回归。

下半年，受经济增速放缓影响，政策放松预期有所抬头，股票市场开始估值修复。在 3

季度末美联储决定开始第二轮定量宽松政策，各国货币竞相贬值后，市场更是大幅上行，其

中周期类股涨幅居前，市场风格转换明显。但在 11 月我国政府连续加息以及提高存款准备

金率以表明回收流动性的决心后，市场再次掉头向下，大幅整理。债券市场受通胀大幅上行，

紧缩货币政策持续出台影响显著下跌，基本回吐了上半年的涨幅。

2010 年本基金维持了一个相对中性的债券久期以及类属资产配置。在四季度以前维持

了较高的权益资产配置比例，使得基金基准有所波动。但在 11 月初本基金进行了较大幅度

的减仓操作，规避了市场的大幅调整，保证组合收益。同时我们在严控风险的前提下有选择

地适度参与新股申购以及公开增发，提高组合收益。



4.4.2 报告期内基金的业绩表现

国泰金龙债券 A2010 年净值增长率为 8.48%，同期业绩比较基准为 2.00%。

国泰金龙债券 C2010 年净值增长率为 8.00%，同期业绩比较基准为 2.00%。




4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


2011 年是十二五规划元年，作为经济调结构的过度之年，经济增速预计将有所回落，

但不会大起大落，平稳发展概率较大。CPI 涨幅前高后低，受基数影响，全年高点可能会出

现在 1 月和 6 月。紧缩货币政策在上半年仍然将密集出台，数量工具、存款准备金率调整和

针对新上项目的行政性手段仍然将是政府应对投资过热风险和平抑居民通胀预期的主要手

段。加息也仍然存在空间。预计 2011 年股票市场年初受货币紧缩预期影响将震荡整理，后

随政策放松而震荡上行。债券市场虽然受货币政策调整影响更为直接，但由于绝对收益水平

已经具有一定吸引力，调整空间将较为有限，存在阶段性机会。

本基金将采取债券久期中性，类属资产均衡配置，权益类资产灵活、积极的投资策略。

在控制风险的前提下适当参与新股发行以及公开增发等，积极降低组合波动率，寻求基金净


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 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

值的平稳增长。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


报告期内，本基金管理人按照相关法律法规规定，成立了估值委员会，并制订了相关制

度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估

值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由普华永道会计师事务所进行审核并出具报

告，由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、

金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业

经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并

提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


国泰金龙债券 A 类基金已于 2010 年实施利润分配 7,505,274.87 元。

截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 8,373,794.04 元，可供分配的份额利润为

0.0553 元。本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于 2011 年 1 月 19

日进行利润分配，每 10 分基金份额派发红利 0.50 元。

国泰金龙债券 C 类基金已于 2010 年实施利润分配 2,772,947.25 元。

截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 2,155,589.61 元，可供分配的份额利润为

0.0491 元。本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于 2011 年 1 月 19

日进行利润分配，每 10 分基金份额派发红利 0.45 元。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对国泰金龙

债券证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关

法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职

尽责地履行了基金托管人应尽的义务。




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 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、

基金合同、托管协议的规定，对国泰金龙债券证券投资基的投资运作进行了监督，对基金资

产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，

未发现基金管理人损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了一次利润分

配，分配金额为 10,278,222.12 元。


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告期内，由国泰基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值

表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分

未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


§6 审计报告


本基金 2010 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会

计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文

查看审计报告全文。


§7 年度财务报表


7.1 资产负债表


会计主体：国泰金龙债券证券投资基金

报告截止日：2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
2010年12月31日 2009年12月31日
资 产：
银行存款 4,035,629.04 101,828,865.13
结算备付金 3,388,796.14 2,624,204.83
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 205,782,249.30 240,884,454.02


12
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

其中：股票投资 26,484,727.40 21,116,975.58
基金投资 - -
债券投资 179,297,521.90 219,767,478.44
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 2,261,939.95 3,379,392.01
应收股利 - -
应收申购款 807,592.16 12,350,816.41
递延所得税资产 - -
其他资产 - 18.32
资产总计 216,526,206.59 361,317,750.72
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2010年12月31日 2009年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 10,000,000.00
应付证券清算款 - 74,904,380.22
应付赎回款 1,569,090.51 23,428,369.18
应付管理人报酬 105,460.22 137,608.33
应付托管费 35,153.42 45,869.45
应付销售服务费 11,938.31 23,069.49
应付交易费用 23,670.50 15,004.38
应交税费 520,046.38 348,971.58
应付利息 - 333.33
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 445,722.98 619,366.90
负债合计 2,711,082.32 109,522,972.86
所有者权益：
实收基金 195,479,077.77 238,241,412.91
未分配利润 18,336,046.50 13,553,364.95
所有者权益合计 213,815,124.27 251,794,777.86
负债和所有者权益总计 216,526,206.59 361,317,750.72
注：报告截止日 2010 年 12 月 31 日，下属 A 类基金的份额净值 1.095 元，下属 C 类基

金的份额净值 1.089 元；基金份额总额 195,479,077.77 份，下属 A 类基金的份额总额

151,544,378.15 份，下属 C 类基金的份额总额 43,934,699.62 份。




13
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

7.2 利润表


会计主体：国泰金龙债券证券投资基金

本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2010年1月1日至2010年12 2009年1月1日至2009年12
月31日 月31日
一、收入 18,714,824.22 -36,656,548.37
1.利息收入 6,420,395.91 27,459,623.76
其中：存款利息收入 457,291.92 1,864,855.25
债券利息收入 5,963,103.99 25,556,444.94
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 38,323.57
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 6,950,927.73 -630,582.03
其中：股票投资收益 10,239,835.47 5,802,630.42
债券投资收益 -3,428,275.13 -6,625,445.59
基金投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 192,233.14
股利收益 139,367.39 -
3.公允价值变动收益（损失以
4,895,807.70 -64,569,481.73
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号
- -
填列）
5.其他收入（损失以“-”号填
447,692.88 1,083,891.63
列）
减：二、费用 3,444,191.38 9,503,917.35
1．管理人报酬 1,375,957.71 5,339,415.22
2．托管费 458,652.50 1,779,805.04
3．销售服务费 174,710.28 649,323.41
4．交易费用 203,379.19 202,030.77
5．利息支出 946,809.08 1,232,988.65
其中：卖出回购金融资产支出 946,809.08 1,232,988.65
6．其他费用 284,682.62 300,354.26
三、利润总额（亏损总额以“-”
15,270,632.84 -46,160,465.72
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
15,270,632.84 -46,160,465.72
填列）


14
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

7.3 所有者权益（基金净值）变动表


会计主体：国泰金龙债券证券投资基金

本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
项目 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 238,241,412.91 13,553,364.95 251,794,777.86
二、本期经营活动产生的基金净值变 - 15,270,632.84 15,270,632.84
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净 -42,762,335.14 -209,729.17 -42,972,064.31
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 999,310,968.17 44,042,575.47 1,043,353,543.64
2.基金赎回款 -1,042,073,303.31 -44,252,304.64 -1,086,325,607.95
四、本期向基金份额持有人分配利润 - -10,278,222.12 -10,278,222.12
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 195,479,077.77 18,336,046.50 213,815,124.27
上年度可比期间
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,300,260,479.70 170,944,585.22 2,471,205,064.92
二、本期经营活动产生的基金净值变 - -46,160,465.72 -46,160,465.72
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净 -2,062,019,066.79 -52,697,974.98 -2,114,717,041.77
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 952,287,836.18 34,794,681.37 987,082,517.55
2.基金赎回款 -3,014,306,902.97 -87,492,656.35 -3,101,799,559.32
四、本期向基金份额持有人分配利润 - -58,532,779.57 -58,532,779.57
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 238,241,412.91 13,553,364.95 251,794,777.86
报表附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏




15
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

7.4 报表附注


7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.1.1 会计政策变更的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

7.4.1.2 会计估计变更的说明

本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.1.3 差错更正的说明

本基金本报告期不存在重大会计差错。

7.4.2 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司 基金管理人的股东
万联证券有限责任公司(“万联证券”) 基金代销机构、基金管理人的原股东(2010 年 6
月 21 日以前)
中国建银投资证券有限责任公司(“中投证券”) 基金代销机构、受中国建投控制的公司
宏源证券股份有限公司(“宏源证券”) 基金代销机构、受中国建投控制的公司
中信建投证券有限责任公司(“中信建投”) 基金代销机构、受中国建投重大影响的公司
意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东(自 2010 年 6 月 21 日起)
注：根据国泰基金管理有限公司于 2010 年 6 月 21 日发布的公告，经公司股东会审议通

过，并报经中国证监会证监许可[2009]1163 号文批准，公司股东中国建银投资有限责任公司、

原股东万联证券有限责任公司将其所持有的国泰基金管理有限公司合计 30%的股权转让给

意大利忠利集团。



下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.3.1.1 股票交易

无。

7.4.3.1.2 权证交易

无。


16
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

无。

7.4.3.2 关联方报酬

7.4.3.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的管理
1,375,957.71 5,339,415.22
费
其中：支付销售机构的客户维护
199,135.99 649,453.99
费
注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%

的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。

7.4.3.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的托管
458,652.50 1,779,805.04
费
注：支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。

7.4.3.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的各关 2010年1月1日至2010年12月31日
联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C 合计
国泰基金管理有限公司 - 44,614.82 44,614.82
浦发银行 - 4,891.26 4,891.26
中信建投 - 802.68 802.68
中投证券 - 424.21 424.21
万联证券 - 23.73 23.73


17
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

合计 - 50,756.70 50,756.70
上年度可比期间
获得销售服务费的各关 2009年1月1日至2009年12月31日
联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 合计
国泰基金管理有限公
- 117,766.63 117,766.63
司
浦发银行 - 8,960.91 8,960.91
中信建投 - 3,075.37 3,075.37
中投证券 - 23.40 23.40
万联证券 - 13.73 13.73
宏源证券 - 84.00 84.00
合计 - 129,924.04 129,924.04
注：支付销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.3%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公

司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。

7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日
国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C
期初持有的 基金份
14,905,403.64 - 14,338,119.01 -
额
期间申购/买入总份
733,533.64 - 567,284.63 -
额
期间因拆分 变动份
- - - -
额
减：期间赎回/卖出
- - - -
总份额
期末持有的 基金份
15,638,937.28 - 14,905,403.64 -
额
期末持有的 基金份
额占基金总 份额比 10.32% - 8.50% -
例
注：本基金的基金管理人在本报告期内增持国泰金龙债券 A 类 733,533.64 份基金份额，

18
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

均为红利再投资所获得。

7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

国泰金龙债券 A

无。

国泰金龙债券 C

无。

7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
浦发银行 4,035,629.04 391,328.96 101,828,865.13 1,837,705.46
注：本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
10 南京高
中信建投 1080175 债券分销 100,000 10,000,000.00
新债
10 红河开
中信建投 1080160 债券分销 100,000 10,000,000.00
投债 02
中信建投 002405 四维图新 新股网下发行 6,057 155,059.20
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
中信建投 300027 华谊兄弟 新股网下发行 13,206 377,427.48
中信建投 601888 中国国旅 新股网下发行 26,807 315,786.46
中信建投 110008 王府转债 新债网上发行 820 82,000.00
中信建投 601117 中国化学 新股网上发行 14,000 76,020.00
7.4.3.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.4 期末（2010 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


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 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

金额单位：人民币元
7.4.4.1.1 受限证券类别：股票
证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
证券名称
代码 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股 ） 成本总额 估值总额 注

网下申
300133 华策影视 2010-10-14 2011-01-26 68.00 116.00 22,564 1,534,352.00 2,617,424.00 -
购

网下申
300125 易世达 2010-09-27 2011-01-13 55.00 83.49 25,115 1,381,325.00 2,096,851.35 -
购

网下申
002501 利源铝业 2010-11-05 2011-02-17 35.00 52.80 38,847 1,359,645.00 2,051,121.60 -
购

网下申
300137 先河环保 2010-10-27 2011-02-09 22.00 38.21 52,080 1,145,760.00 1,989,976.80 -
购

网下申
601118 海南橡胶 2010-12-30 2011-04-07 5.99 5.99 153,943 922,118.57 922,118.57 -
购

网下申
601126 四方股份 2010-12-28 2011-03-31 23.00 31.11 16,189 372,347.00 503,639.79 -
购

网下申
601933 永辉超市 2010-12-09 2011-03-15 23.98 31.24 4,946 118,605.08 154,513.04 -
购

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。

其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规

定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新

股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。

7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购

无。

7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购

无。

7.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与

公允价值相差很小。



20
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

(b)以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可

分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中

的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可

观察输入值)。

于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余

额为 135,875,249.30 元，属于第二层级的余额为 69,907,000.00 元，无属于第三层级的余额

(2009 年 12 月 31 日：第一层级 220,826,454.02 元，第二层级 20,058,000.00 元，无第三层级)。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一

层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009 年度：同)。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例（%）
1 权益投资 26,484,727.40 12.23
其中：股票 26,484,727.40 12.23
2 固定收益投资 179,297,521.90 82.81
其中：债券 179,297,521.90 82.81
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 7,424,425.18 3.43
6 其他各项资产 3,319,532.11 1.53
7 合计 216,526,206.59 100.00
注：股票市值为新股中签或可转债转股产生。



21
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值
例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,922,920.37 0.90
B 采掘业 - -
C 制造业 18,696,410.56 8.74
C0 食品、饮料 749,732.50 0.35
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 4,862,616.30 2.27
C6 金属、非金属 2,051,121.60 0.96
C7 机械、设备、仪表 11,032,940.16 5.16
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 996,608.08 0.47
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 154,513.04 0.07
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 2,096,851.35 0.98
L 传播与文化产业 2,617,424.00 1.22
M 综合类 - -
合计 26,484,727.40 12.39


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 600089 特变电工 281,583 5,254,338.78 2.46
2 300118 东方日升 80,109 4,862,616.30 2.27
3 600815 厦工股份 232,483 3,284,984.79 1.54
4 300133 华策影视 22,564 2,617,424.00 1.22
5 300125 易世达 25,115 2,096,851.35 0.98

22
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

6 002501 利源铝业 38,847 2,051,121.60 0.96
7 300137 先河环保 52,080 1,989,976.80 0.93
8 002477 雏鹰农牧 17,466 1,000,801.80 0.47
9 002482 广田股份 11,758 996,608.08 0.47
10 601118 海南橡胶 153,943 922,118.57 0.43
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网

站的年度报告正文。


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动


8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 600815 厦工股份 13,664,589.53 5.43
2 600558 大西洋 8,612,971.16 3.42
3 600352 浙江龙盛 8,124,331.58 3.23
4 002423 中原特钢 7,507,917.00 2.98
5 600089 特变电工 4,527,854.64 1.80
6 002248 华东数控 3,769,342.10 1.50
7 300118 东方日升 3,364,578.00 1.34
8 002422 科伦药业 2,269,309.28 0.90
9 002443 金洲管道 1,961,916.00 0.78
10 300058 蓝色光标 1,780,528.10 0.71
11 300133 华策影视 1,534,352.00 0.61
12 002446 盛路通信 1,522,433.88 0.60
13 002409 雅克科技 1,490,100.00 0.59
14 300125 易世达 1,381,325.00 0.55
15 002501 利源铝业 1,359,645.00 0.54
16 300077 国民技术 1,341,812.50 0.53
17 002365 永安药业 1,291,801.00 0.51
18 002415 海康威视 1,277,924.00 0.51
19 300044 赛为智能 1,249,996.00 0.50
20 002117 东港股份 1,157,206.05 0.46
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值


23
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

比例（％）
1 600815 厦工股份 13,284,163.12 5.28
2 002423 中原特钢 7,914,986.46 3.14
3 600558 大西洋 7,725,562.77 3.07
4 600352 浙江龙盛 6,982,370.60 2.77
5 600033 福建高速 6,302,265.87 2.50
6 002422 科伦药业 3,818,666.16 1.52
7 002248 华东数控 3,098,859.69 1.23
8 600173 卧龙地产 2,148,264.86 0.85
9 300077 国民技术 2,111,857.90 0.84
10 002443 金洲管道 2,029,725.40 0.81
11 300058 蓝色光标 2,012,481.44 0.80
12 600312 平高电气 2,007,522.68 0.80
13 002446 盛路通信 1,886,189.04 0.75
14 300044 赛为智能 1,884,826.73 0.75
15 300106 西部牧业 1,620,946.50 0.64
16 600725 云维股份 1,525,691.00 0.61
17 002320 海峡股份 1,482,345.36 0.59
18 002409 雅克科技 1,443,526.62 0.57
19 002365 永安药业 1,432,573.12 0.57
20 002353 杰瑞股份 1,399,593.25 0.56
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 84,364,698.26
卖出股票的收入（成交）总额 92,801,631.85
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，

不考虑相关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例（％）
1 国家债券 44,584,518.00 20.85
2 央行票据 10,012,000.00 4.68
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 116,633,132.00 54.55

24
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

5 企业短期融资券 - -
6 可转债 8,067,871.90 3.77
7 其他 - -
8 合计 179,297,521.90 83.86


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
值比例（％）
1 019021 10 国债 21 200,000 19,984,000.00 9.35
2 126012 08 上港债 200,000 19,908,000.00 9.31
3 122974 09 镇城投 170,210 17,225,252.00 8.06
4 122976 09 永煤债 148,910 14,913,336.50 6.97
10 红河开投债
5 1080160 100,000 10,131,000.00 4.74
02


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。


8.9 投资组合报告附注


8.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告

编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,261,939.95


25
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

5 应收申购款 807,592.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,319,532.11
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元
流通受限部分的公 占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
允价值 值比例（%）
1 300133 华策影视 2,617,424.00 1.22 新股网下申购
2 300125 易世达 2,096,851.35 0.98 新股网下申购
3 002501 利源铝业 2,051,121.60 0.96 新股网下申购
4 300137 先河环保 1,989,976.80 0.93 新股网下申购
5 601118 海南橡胶 922,118.57 0.43 新股网下申购


§9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份
户均持有 持有人结构
份额 持有人户
的基金份 机构投资者 个人投资者
级别 数(户)
额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
国 泰
金 龙 7,473 20,278.92 25,502,535.17 16.83% 126,041,842.98 83.17%
债券 A
国 泰
金 龙 2,764 15,895.33 789,610.17 1.80% 43,145,089.45 98.20%
债券 C
合计 10,237 19,095.35 26,292,145.34 13.45% 169,186,932.43 86.55%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况


项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员 国泰金龙债券
62,650.02 0.04%
持有本开放式基金 A
国泰金龙债券 C 26,806.60 0.06%


26
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

合计 89,456.62 0.05%


§10 开放式基金份额变动



单位：份
项目 国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C
基金合同生效日(2003 年 12 月 5
1,887,374,602.86 -
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 175,449,433.66 62,791,979.25
本报告期基金总申购份额 895,007,748.40 104,303,219.77
减：本报告期基金总赎回份额 918,912,803.91 123,160,499.40
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 151,544,378.15 43,934,699.62


§11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议


报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


报告期内基金管理人重大人事变动如下：

2010 年 4 月 30 日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登

了《国泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》，经本基金管理人第四届董事会第 23

次会议审议通过，同意聘任梁之平先生担任公司副总经理。梁之平先生的副总经理任职资格

已获中国证监会核准（证监许可[2010]472 号文）。

2010 年 9 月 15 日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登

了《国泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》，经本基金管理人董事会审议通过，

决定聘任余荣权先生担任公司副总经理。余荣权先生的副总经理任职资格已获中国证监会核

准（证监许可[2010]1198 号文）。



报告期内，基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。




27
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变


报告期内，本基金投资策略无改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任

会计师事务所的报酬为 60,000.00 元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为 8 年。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况


报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
占当期 占当期
券商名称 交易单元数量 股票成 佣金总
成交金额 佣金
交总额 量的比
的比例 例
国泰君安证券股份 -
1 48,905,508.42 52.70% 39,736.19 51.57%
有限公司
申银万国证券股份 -
1 43,896,123.43 47.30% 37,311.34 48.43%
有限公司
注：基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分
析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准

28
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 回购成 权证成
成交金额 成交金额 成交金额
交总额 交总额 交总额
的比例 的比例 的比例
国泰君安证券
38,036,862.63 4.53% - - - -
股份有限公司
申银万国证券
802,304,575.08 95.47% 11,927,300,000.00 100.00% - -
股份有限公司




29
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要


国泰金龙行业精选证券投资基金 2010 年年度报告摘要

§1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三

分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本系列基金合同规定，于 2011 年 3 月

21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报

告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本系列基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留

意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。




30
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要




§2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金简称 国泰金龙行业混合
基金主代码 020003
交易代码 020003
系列基金名称 国泰金龙系列证券投资基金
系列其他子基金名称 国泰金龙债券 A(020002)、国泰金龙债券 C(020012)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 12 月 5 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 652,393,111.62 份
基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明


有效把握我国行业的发展趋势，精心选择具有良好行业背景的成长
投资目标
性企业，谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式，通过资产配置有效
规避资本市场的系统性风险；通过行业精选，确定拟投资的优势行
投资策略
业及相应比例；通过个股选择，挖掘具有突出成长潜力且被当前市
场低估的上市公司。
本基金股票投资部分的业绩比较基准是上证 A 股指数和深圳 A 股
指数的总市值加权平均，债券投资部分的业绩比较基准是上证国债
业绩比较基准 指数。
基金整体业绩比较基准=75%×[上证 A 股指数和深圳 A 股指数的总市
值加权平均]+25%×[上证国债指数]。
风险收益特征 承担中等风险，获取相对超额回报。


2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司
姓名 李峰 周倩芝
信息披露
联系电话 021-38561600转 021-61618888
负责人
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com zhouqz@spdb.com.cn
客户服务电话 （021）38569000，400-888-8688 021-61618888


31
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

传真 021-38561800 021-63602540


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现收益 55,918,860.92 139,809,177.58 -320,796,544.74
本期利润 60,616,878.51 214,600,896.07 -413,231,814.22
加权平均基金份额本期利
0.0991 0.3910 -0.6667
润
本期基金份额净值增长率 10.00% 72.69% -50.06%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配基金份额利
0.3757 0.3125 0.0574
润
期末基金资产净值 639,171,641.10 489,022,684.01 303,199,384.78
期末基金份额净值 0.980 0.917 0.531
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基准
份额净值 业绩比较基
阶段 长率标准差 收益率标准差 ①－③ ②－④
增长率① 准收益率③
② ④
过去三个月 6.29% 1.44% 3.96% 1.17% 2.33% 0.27%
过去六个月 28.82% 1.25% 12.29% 1.03% 16.53% 0.22%
过去一年 10.00% 1.19% -11.76% 1.06% 21.76% 0.13%
过去三年 -5.14% 1.65% -36.23% 1.61% 31.09% 0.04%
过去五年 382.46% 1.61% 121.50% 1.54% 260.96% 0.07%


32
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

自基金合同
411.88% 1.43% 95.69% 1.40% 316.19% 0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

国泰金龙行业精选证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2003 年 12 月 5 日至 2010 年 12 月 31 日）




注：本基金的合同生效日为 2003 年 12 月 5 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产
配置比例符合合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰金龙行业精选证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图




33
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要




3.3 过去三年基金的利润分配情况


金额单位：人民币元
每10份基金
年度 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
份额分红数
2010年 0.300 10,369,516.27 8,649,746.56 19,019,262.83 -
2009年 - - - - -
2008年 0.200 5,697,645.31 5,606,509.54 11,304,154.85 -
合计 0.500 16,067,161.58 14,256,256.10 30,323,417.68 -


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文

批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地

为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至 2010 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 3 只封闭式证券投资基金：金泰证券投

资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金（创新型封闭式



34
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

基金），以及 14 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投

资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资

基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值

混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券

投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰

沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利

债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基

金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价

值经典股票型证券投资基金（LOF）。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金

理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月

19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为

首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国

证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的

基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
姓名 职务 说明
离任日 年限
任职日期
期
硕士研究生，CFA。曾任职于南方
证券有限公司。2003 年 1 月加盟
本基金 国泰基金管理有限公司，历任社
的基金 保 111 组合基金经理助理、国泰
经理， 金鹿保本基金和国泰金象保本基
王航 国泰金 2008-05-17 - 13 金经理助理、国泰金马稳健回报
鑫封闭 基金经理助理、国泰金牛创新成
的基金 长基金经理助理，2008 年 5 月起
经理 任国泰金龙行业混合的基金经
理，2010 年 4 月起兼任国泰金鑫
封闭的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期

为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。




35
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公

平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着

诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风

险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和

基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及

时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间

严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理

和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。




4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有

效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010 年 A 股市场总体走势先抑后扬，冲高回落。7 月份，上证指数在触及 2319.74 全年

低点后步入反弹，10 月份在资源板块和权重指标股带领下股指大幅冲高。四季度后，中小

市值股票普遍走弱，医药、食品饮料等全年强势品种也步入调整。

从市场风格特征看，2010 年市场整体呈现结构分化趋势。在政策由宽松转向紧缩的预

期下，中小盘成长股以及防御类消费品股票表现良好。由于市场对政策担忧加剧，且大盘蓝


36
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

筹受政策影响更大，因此大小盘风格切换仅在十月份昙花一现。

内需型行业是本基金 2010 年配置的重点，此外符合政策导向的战略新兴产业也是本基

金重点关注和投资的板块。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金 2010 年度净值增长率为 10%，同期业绩比较基准为-11.76%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2011 年，世界经济继续改善，为保持经济复苏态势，预计主要经济体仍将维持宽

松的货币环境。在弱复苏、宽货币的大环境下，美国短期内 QE2 政策不会退出。

国内经济方面，进出口会延续去年良好的增长态势，但增速有所放缓。全年对投资决策

影响最大的因素就是通胀以及政府所采取的应对政策，一月通胀压力明显，翘尾因素带来的

压力要到四五月份才会消失。如果目前物价上行的趋势得不到控制，政策不得不通过回收流

动性等紧缩政策促使物价下行，但流动性的收紧必然使得经济增长面临压力、股票市场估值

中枢下移。

我们判断 2011 年投资机会更多来自于盈利超预期而非估值提升，市场偏好由追捧成长

性转向看重估值。基于上述判断，本基金在资产配置方面趋于谨慎，行业选择重点关注以下

投资方向：战略新兴产业中真正有明确需求增长空间的核能、高铁以及节能环保行业；具有

国际竞争优势及符合国家战略的海外工程建设、先进装备制造业；此外，在调结构的背景下，

符合经济结构转型政策方向的大消费仍然是本基金重点关注的领域。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


报告期内，本基金管理人按照相关法律法规规定，成立了估值委员会，并制订了相关制

度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估

值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由普华永道会计师事务所进行审核并出具报

告，由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、

金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业

经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并

提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。




37
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金已于 2010 年实施利润分配 19,019,262.83 元。

截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 245,099,220.95 元，可供分配的份额利润

为 0.3757 元。本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于 2011 年 1 月 19

日进行利润分配，每 10 分基金份额派发红利 3.40 元。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对国泰金龙

行业精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他

有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全

尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、

基金合同、托管协议的规定，对国泰金龙行业精选证券投资基金的投资运作进行了监督，对

基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的

复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了一

次利润分配，分配金额为 19,019,262.83 元。


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告期内，由国泰基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值

表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分

未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


§6 审计报告


本基金 2010 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会


38
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文

查看审计报告全文。


§7 年度财务报表


7.1 资产负债表


会计主体：国泰金龙行业精选证券投资基金

报告截止日：2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
2010年12月31日 2009年12月31日
资 产：
银行存款 34,214,376.08 27,697,985.18
结算备付金 3,238,037.08 1,429,805.36
存出保证金 1,840,000.00 1,840,000.00
交易性金融资产 624,209,584.00 477,277,382.20
其中：股票投资 476,000,294.40 364,459,429.30
基金投资 - -
债券投资 148,209,289.60 112,817,952.90
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 4,364,741.69 938,144.80
应收利息 2,016,439.70 1,744,288.73
应收股利 - -
应收申购款 2,600,902.68 1,649,971.67
递延所得税资产 - -
其他资产 - 8,682.31
资产总计 672,484,081.23 512,586,260.25
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2010年12月31日 2009年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 30,000,000.00 20,000,000.00
应付证券清算款 - 7,373.29
应付赎回款 778,887.35 1,870,752.94
应付管理人报酬 824,629.75 619,808.82

39
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

应付托管费 137,438.31 103,301.49
应付销售服务费 - -
应付交易费用 943,687.94 352,355.41
应交税费 2,088.00 2,088.00
应付利息 23,040.88 4,200.00
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 602,667.90 603,696.29
负债合计 33,312,440.13 23,563,576.24
所有者权益：
实收基金 210,243,448.90 171,807,402.01
未分配利润 428,928,192.20 317,215,282.00
所有者权益合计 639,171,641.10 489,022,684.01
负债和所有者权益总计 672,484,081.23 512,586,260.25
注：报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.980 元，基金份额总额 652,393,111.62

份。


7.2 利润表


会计主体：国泰金龙行业精选证券投资基金

本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2010年1月1日至2010年12 2009年1月1日至2009年12
月31日 月31日
一、收入 74,529,529.77 224,584,731.24
1.利息收入 4,382,045.36 2,968,818.64
其中：存款利息收入 434,046.96 287,577.77
债券利息收入 3,946,276.18 2,681,240.87
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,722.22 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 65,294,028.53 146,731,036.27
其中：股票投资收益 63,885,337.41 145,403,425.52
基金投资收益 - -
债券投资收益 -880,554.51 -567,908.65
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,289,245.63 1,895,519.40
3.公允价值变动收益（损失以 4,698,017.59 74,791,718.49


40
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号
- -
填列）
5.其他收入（损失以“-”号填
155,438.29 93,157.84
列）
减：二、费用 13,912,651.26 9,983,835.17
1．管理人报酬 8,323,555.62 6,077,501.32
2．托管费 1,387,259.28 1,012,916.91
3．销售服务费 - -
4．交易费用 3,337,177.96 2,663,566.45
5．利息支出 684,702.68 40,273.76
其中：卖出回购金融资产支出 684,702.68 40,273.76
6．其他费用 179,955.72 189,576.73
三、利润总额（亏损总额以“-”
60,616,878.51 214,600,896.07
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
60,616,878.51 214,600,896.07
填列）


7.3 所有者权益（基金净值）变动表


会计主体：国泰金龙行业精选证券投资基金

本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
项目 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 171,807,402.01 317,215,282.00 489,022,684.01
二、本期经营活动产生的基金净值变 - 60,616,878.51 60,616,878.51
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净 38,436,046.89 70,115,294.52 108,551,341.41
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 203,798,040.55 391,402,923.70 595,200,964.25
2.基金赎回款 -165,361,993.66 -321,287,629.18 -486,649,622.84
四、本期向基金份额持有人分配利润 - -19,019,262.83 -19,019,262.83
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 210,243,448.90 428,928,192.20 639,171,641.10
上年度可比期间
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


41
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

一、期初所有者权益（基金净值） 184,004,267.07 119,195,117.71 303,199,384.78
二、本期经营活动产生的基金净值变 - 214,600,896.07 214,600,896.07
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净 -12,196,865.06 -16,580,731.78 -28,777,596.84
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 151,298,949.09 185,156,643.24 336,455,592.33
2.基金赎回款 -163,495,814.15 -201,737,375.02 -365,233,189.17
四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 171,807,402.01 317,215,282.00 489,022,684.01
报告附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏


7.4 报表附注


7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.1.1 会计政策变更的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

7.4.1.2 会计估计变更的说明

本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.1.3 差错更正的说明

本基金本报告期不存在重大会计差错。

7.4.2 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司 基金管理人的股东
万联证券有限责任公司 基金代销机构、基金管理人的原股东(2010 年 6
月 21 日以前)
中国建银投资证券有限责任公司(“中投证券”) 基金代销机构、受中国建投控制的公司
中信建投证券有限责任公司(“中信建投”) 基金代销机构、受中国建投重大影响的公司
中国国际金融有限公司(“中金公司”) 基金代销机构、受中国建投重大影响的公司
意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东(自 2010 年 6 月 21 日起)
注：根据国泰基金管理有限公司于 2010 年 6 月 21 日发布的公告，经公司股东会审议通


42
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

过，并报经中国证监会证监许可[2009]1163 号文批准，公司股东中国建银投资有限责任公司、

原股东万联证券有限责任公司将其所持有的国泰基金管理有限公司合计 30%的股权转让给

意大利忠利集团。



下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.3.1.1 股票交易

金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31
日
关联方名称
占当期股票 占当期股
成交金额 成交总额的 成交金额 票成交总
比例 额的比例
中信建投 275,135,864.26 12.46% 98,154,428.01 5.73%
中投证券 182,956,102.50 8.28% 397,152,230.33 23.19%
7.4.3.1.2 权证交易

无。

7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金总 占期末应付佣金
期末应付佣金余额
佣金 量的比例 总额的比例
中信建投 223,549.84 12.13% 75,994.56 8.05%
中投证券 155,511.49 8.44% 59,826.28 6.34%
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金总 占期末应付佣金
期末应付佣金余额
佣金 量的比例 总额的比例
中信建投 79,751.99 5.55% - -
中投证券 337,574.23 23.49% - -
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的

证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。



43
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市

场信息服务等。

7.4.3.2 关联方报酬

7.4.3.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的管理
8,323,555.62 6,077,501.32
费
其中：支付销售机构的客户维护
1,199,790.77 834,643.56
费
注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%

的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

7.4.3.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的托管
1,387,259.28 1,012,916.91
费
注：支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入



44
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
浦发银行 34,214,376.08 395,725.28 27,697,985.18 259,103.00
注：本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
中金公司 600036 招商银行 配股 153,755 1,360,731.75
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
- - - - - -
7.4.3.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.4 期末（2010 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
7.4.4.1.1 受限证券类别：股票
证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
证券名称
代码 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股 ） 成本总额 估值总额 注

非公开
002092 中泰化学 2010-04-19 2011-04-20 16.33 13.40 100,000 1,633,000.00 1,340,000.00 -
发行

非公开
002092 中泰化学 2010-09-20 2011-04-20 发行- - 13.40 50,000 - 670,000.00 -
送股

网下申
300125 易世达 2010-09-27 2011-01-13 55.00 83.49 12,557 690,635.00 1,048,383.93 -
购

网下申
300127 银河磁体 2010-09-27 2011-01-13 18.00 27.90 10,300 185,400.00 287,370.00 -
购

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。

其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规


45
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新

股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购

由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行

结束之日起 12 个月内不得转让。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。

7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购

无。

7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的

卖出回购证券款余额 30,000,000.00 元，于 2011 年 1 月 4 日到期。该类交易要求本基金在回

购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券

后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与

公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可

分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中

的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可

观察输入值)。

于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余

额为 557,594,584.00 元，属于第二层级的余额为 66,615,000.00 元，无属于第三层级的余额

(2009 年 12 月 31 日：第一层级 428,735,990.81 元，第二层级 48,541,391.39 元，无第三层级)。


46
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一

层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009 年度：同)。对于持有的非公

开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，并于限售期满

后从第二层级转入第一层级(2009 年度：同)。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例（%）
1 权益投资 476,000,294.40 70.78
其中：股票 476,000,294.40 70.78
2 固定收益投资 148,209,289.60 22.04
其中：债券 148,209,289.60 22.04
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 37,452,413.16 5.57
6 其他各项资产 10,822,084.07 1.61
7 合计 672,484,081.23 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 52,835,287.41 8.27
C 制造业 262,110,552.77 41.01
C0 食品、饮料 48,660,523.96 7.61
C1 纺织、服装、皮毛 21,187,950.84 3.31
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,010,000.00 0.31


47
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

C5 电子 60,929,075.13 9.53
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 93,314,222.60 14.60
C8 医药、生物制品 36,008,780.24 5.63
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 20,314,290.00 3.18
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 39,292,687.21 6.15
H 批发和零售贸易 21,277,335.64 3.33
I 金融、保险业 58,244,568.56 9.11
J 房地产业 20,877,188.88 3.27
K 社会服务业 1,048,383.93 0.16
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 476,000,294.40 74.47


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 601318 中国平安 718,970 40,377,355.20 6.32
2 600535 天士力 837,699 34,144,611.24 5.34
3 002106 莱宝高科 454,149 30,087,371.25 4.71
4 000895 双汇发展 330,000 28,710,000.00 4.49
5 002236 大华股份 321,251 26,946,533.88 4.22
6 600763 通策医疗 1,060,458 21,187,950.84 3.31
7 600547 山东黄金 399,821 21,074,564.91 3.30
8 000002 万 科Ａ 2,539,804 20,877,188.88 3.27
9 600970 中材国际 499,000 20,314,290.00 3.18
10 600887 伊利股份 521,446 19,950,523.96 3.12
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网

站的年度报告正文


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动


8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

48
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 601318 中国平安 48,922,989.89 10.00
2 600036 招商银行 47,548,321.04 9.72
3 601166 兴业银行 32,984,355.34 6.74
4 600763 通策医疗 28,342,339.05 5.80
5 600535 天士力 27,861,295.23 5.70
6 000002 万 科Ａ 25,881,301.59 5.29
7 002236 大华股份 25,165,088.32 5.15
8 002106 莱宝高科 24,366,554.87 4.98
9 000983 西山煤电 23,942,754.53 4.90
10 002095 生 意 宝 22,978,850.06 4.70
11 000422 湖北宜化 20,556,993.78 4.20
12 000157 中联重科 19,286,155.02 3.94
13 002230 科大讯飞 18,502,070.23 3.78
14 600031 三一重工 18,348,667.07 3.75
15 600499 科达机电 17,975,110.61 3.68
16 601766 中国南车 17,846,961.17 3.65
17 600016 民生银行 17,792,888.91 3.64
18 600295 鄂尔多斯 17,773,230.65 3.63
19 600348 国阳新能 17,466,705.79 3.57
20 600970 中材国际 17,304,853.28 3.54
21 600125 铁龙物流 16,604,102.32 3.40
22 601601 中国太保 14,700,021.08 3.01
23 000729 燕京啤酒 14,525,511.76 2.97
24 600739 辽宁成大 14,512,228.62 2.97
25 600335 鼎盛天工 14,404,035.51 2.95
26 300134 大富科技 14,239,856.91 2.91
27 600559 老白干酒 13,815,623.45 2.83
28 002099 海翔药业 13,777,778.43 2.82
29 600737 中粮屯河 13,659,201.83 2.79
30 000001 深发展Ａ 13,430,856.99 2.75
31 600547 山东黄金 13,139,970.45 2.69
32 601999 出版传媒 12,826,002.18 2.62
33 000895 双汇发展 12,790,123.32 2.62
34 000708 大冶特钢 12,728,421.46 2.60
35 000869 张 裕Ａ 12,413,136.97 2.54
36 000024 招商地产 11,820,517.00 2.42
37 600406 国电南瑞 11,496,986.43 2.35
38 000423 东阿阿胶 11,367,318.36 2.32
39 002503 搜于特 11,295,107.83 2.31


49
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

40 300115 长盈精密 11,204,140.34 2.29
41 600312 平高电气 11,093,087.38 2.27
42 600146 大元股份 11,008,874.40 2.25
43 600170 上海建工 10,883,552.81 2.23
44 600029 南方航空 10,721,546.55 2.19
45 601628 中国人寿 10,266,127.32 2.10
46 600485 中创信测 10,248,155.75 2.10
47 600597 光明乳业 10,068,848.90 2.06
48 002073 软控股份 9,992,115.82 2.04
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 600036 招商银行 46,831,996.58 9.58
2 600406 国电南瑞 42,718,741.97 8.74
3 601318 中国平安 29,616,048.31 6.06
4 601166 兴业银行 29,530,240.25 6.04
5 002095 生 意 宝 29,121,469.44 5.96
6 000157 中联重科 28,252,445.12 5.78
7 600016 民生银行 23,748,567.68 4.86
8 000422 湖北宜化 22,025,429.25 4.50
9 600739 辽宁成大 20,055,457.61 4.10
10 000983 西山煤电 19,628,489.58 4.01
11 600295 鄂尔多斯 19,201,495.54 3.93
12 601601 中国太保 18,941,571.91 3.87
13 600970 中材国际 18,729,668.37 3.83
14 002099 海翔药业 18,324,056.27 3.75
15 600597 光明乳业 17,234,209.54 3.52
16 000708 大冶特钢 17,006,957.11 3.48
17 600993 马应龙 16,611,650.50 3.40
18 600031 三一重工 16,537,151.11 3.38
19 000729 燕京啤酒 15,156,567.21 3.10
20 600125 铁龙物流 15,107,977.01 3.09
21 600348 国阳新能 14,038,093.95 2.87
22 000656 ST 东 源 13,685,250.94 2.80
23 600737 中粮屯河 13,664,867.72 2.79
24 600535 天士力 13,455,144.03 2.75
25 600660 福耀玻璃 13,102,310.21 2.68
26 600559 老白干酒 12,678,346.01 2.59

50
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

27 000001 深发展Ａ 12,584,173.70 2.57
28 600704 中大股份 12,246,481.62 2.50
29 000423 东阿阿胶 12,166,559.89 2.49
30 601766 中国南车 12,079,330.17 2.47
31 600146 大元股份 12,070,204.08 2.47
32 300115 长盈精密 12,038,789.30 2.46
33 000869 张 裕Ａ 11,908,225.62 2.44
34 002073 软控股份 11,618,489.11 2.38
35 601628 中国人寿 11,475,424.11 2.35
36 000063 中兴通讯 11,438,273.11 2.34
37 601999 出版传媒 11,370,126.61 2.33
38 600029 南方航空 11,236,700.98 2.30
39 600170 上海建工 10,752,894.58 2.20
40 601169 北京银行 10,473,374.95 2.14
41 600485 中创信测 10,131,564.28 2.07
42 000024 招商地产 10,095,009.30 2.06
43 600585 海螺水泥 9,819,635.18 2.01
44 002106 莱宝高科 9,814,927.99 2.01
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,129,969,404.21
卖出股票的收入（成交）总额 1,087,727,121.62
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，

不考虑相关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例（％）
1 国家债券 113,322,289.60 17.73
2 央行票据 - -
3 金融债券 34,887,000.00 5.46
其中：政策性金融债 34,887,000.00 5.46
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -

51
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

8 合计 148,209,289.60 23.19


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
值比例（％）
1 010110 21 国债⑽ 356,390 35,867,089.60 5.61
2 020039 10 贴债 13 300,000 29,718,000.00 4.65
3 020042 10 贴债 16 300,000 29,715,000.00 4.65
4 030201 03 国开 01 200,000 19,884,000.00 3.11
5 080401 08 农发 01 150,000 15,003,000.00 2.35


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。


8.9 投资组合报告附注


8.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告

编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,840,000.00
2 应收证券清算款 4,364,741.69
3 应收股利 -
4 应收利息 2,016,439.70
5 应收申购款 2,600,902.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -

52
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

9 合计 10,822,084.07
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者
(户) 份额 占总份额 占总份额比
持有份额 持有份额
比例 例
39,990 16,313.91 57,499,730.00 8.81% 594,893,381.62 91.19%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况


项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
238,499.05 0.04%
式基金


§10 开放式基金份额变动




单位：份
基金合同生效日(2003 年 12 月 5 日)基金份额总额 684,348,868.87
本报告期期初基金份额总额 533,111,765.72
本报告期基金总申购份额 632,412,841.02
减：本报告期基金总赎回份额 513,131,495.12
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 652,393,111.62




53
 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

§11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议


报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


报告期内基金管理人重大人事变动如下：

2010 年 4 月 30 日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登

了《国泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》，经本基金管理人第四届董事会第 23

次会议审议通过，同意聘任梁之平先生担任公司副总经理。梁之平先生的副总经理任职资格

已获中国证监会核准（证监许可[2010]472 号文）。

2010 年 9 月 15 日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登

了《国泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》，经本基金管理人董事会审议通过，

决定聘任余荣权先生担任公司副总经理。余荣权先生的副总经理任职资格已获中国证监会核

准（证监许可[2010]1198 号文）。



报告期内，基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。




11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变


报告期内，本基金投资策略无改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任

会计师事务所的报酬为 60,000.00 元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为 8 年。


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 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
占当期
占当期佣
券商名称 交易单元数量 股票成
成交金额 佣金 金总量的
交总额
比例
的比例
上海证券有限 -
1 767,815,444.80 34.77% 652,649.55 35.42%
责任公司
海通证券股份 -
1 650,865,116.21 29.47% 528,833.27 28.70%
有限公司
国泰君安证券 -
1 326,314,525.43 14.78% 277,372.36 15.05%
股份有限公司
中信建投证券 -
1 275,135,864.26 12.46% 223,549.84 12.13%
有限责任公司
中国建银投资 -
证券有限责任 1 182,956,102.50 8.28% 155,511.49 8.44%
公司
华泰证券股份 -
1 5,344,645.00 0.24% 4,542.98 0.25%
有限公司
东吴证券有限 -
1 - - - -
责任公司
注：基金租用席位的选择标准是：

(1)资力雄厚，信誉良好；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济

面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能

根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商



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 国泰金龙系列证券投资基金 2010 年年度报告摘要

标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 回购成 权证成
成交金额 成交金额 成交金额
交总额 交总额 交总额
的比例 的比例 的比例
上海证券有限
91,832,313.10 91.95% 1,000,000,000.00 54.37% - -
责任公司
海通证券股份
- - - - - -
有限公司
国泰君安证券
8,035,147.90 8.05% 241,300,000.00 13.12% - -
股份有限公司
中信建投证券
- - - - - -
有限责任公司
中国建银投资
证券有限责任 - - 577,800,000.00 31.42% - -
公司
华泰证券股份
- - 20,000,000.00 1.09% - -
有限公司
东吴证券有限
- - - - - -
责任公司




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