华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金智和利率债

基金主代码 019805

交易代码 019805

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 15 日

报告期末基金份额总额 67,590,737.15 份

在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求
投资目标 获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略；2、久期策略；3、类属配置策
略；4、杠杆投资策略。

业绩比较基准 中债-综合财富（总值）指数收益率×80%+银行人民
币活期存款利率（税后）×20%。

风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于


股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 687,838.03

2.本期利润 632,546.97

3.加权平均基金份额本期利润 0.0073

4.期末基金资产净值 68,503,084.35

5.期末基金份额净值 1.0135

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

净值增 业绩比 较基准

阶段 净值增 长率标 较基准 收益率 ①-③ ②-④
长率① 准差② 收益率 标准差

③

④

过去三个 1.02% 0.06% 1.60% 0.05% -0.58% 0.01%
月

自基金合 1.35% 0.05% 2.56% 0.04% -1.21% 0.01%

同生效起
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2023 年 11 月 15 日至 2024 年 3 月 31 日)

注：1、本基金的合同生效日为 2023 年 11 月 15 日，自基金成立起 6 个月内
为建仓期，截至报告期末本基金尚处于建仓期，且运作未满 1 年。

2、本基金业绩比较基准=中债-综合财富(总值)指数收益率*80%+银行人民币活期存款利率(税后)*20%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职日 离任日

期 期


新加坡国立大学金融工
程硕士，先后就职于华
泰证券资产管理总部、
李博 本基金的基金 2023-11- 华泰证券（上海）资产
良 经理 15 - 11 管理有限公司，历任固
定收益证券交易员、固
定收益投资助理、固定
收益投资经理，现担任
基金经理。

武汉大学经济学学士、
华中科技大学文学双学
士，2009 年至 2013 年曾
任韬睿惠悦咨询公司分
析师；2013 年至 2018
年任职于深交所下属深
杨义 本基金的基金 2023-11- - 6 圳证券信息有限公司，
山 经理 15 历任指数事业部研究
员、资深研究员，从事
证券指数研发和相关研
究工作。2018 年加入华
泰证券（上海）资产管
理有限公司，现担任基
金经理。

注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金
经理的任职日期为基金合同的生效日期。

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、
高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规
定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金合
同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合
法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合
符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年一季度经济运行持续恢复，1 至 3 月制造业 PMI 均值 49.7，较 23 年
10 至 12 月提升 0.4 个百分点。生产需求两端均有改善，一方面受益于去年四季
度增发国债的项目带动，另一方面出口好于预期。但制造业景气度仍然在荣枯线上下徘徊，国内有效需求不足等问题仍然存在。外围来看，欧美经济景气度分化，美国通胀压力仍然存在，美联储降息预期陆续递延。国内宏观调控前置，加快财
政项目实物工作量，货币政策降准 0.5 个百分点，调降 5 年 LPR 25 个基点。一
季度金融信贷数据相对平滑，债市存在一定程度的资产荒，贷款比价效应和货币宽松预期也带动了债券配置需求。


截至 3 月 29 日，10 年国债活跃券收于 2.2925%，环比上季度下行 26.25 个
基点；同期 1 年 AAA 同业存单下行 16bp 至 2.23%，曲线延续平坦化的趋势。产
品操作上，组合跟随基金申赎进行了债券投资，重点参与了交易所市场的利率债 基准做市品种。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值收益率为 1.02%，同期业绩比较基准收益率为 1.60%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200
人的情形；

2、本基金自 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 3 月 26 日出现连续 20 个工作日基
金资产净值低于 5000 万元的情形，截止本报告期末，上述情况已消除。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 54,982,896.68 71.83

其中：债券 54,982,896.68 71.83

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 8,000,000.00 10.45

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 8,533,184.35 11.15

7 其他各项资产 5,034,569.57 6.58


8 合计 76,550,650.60 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(％)

1 国家债券 44,622,754.60 65.14

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,360,142.08 15.12

其中：政策性金融债 10,360,142.08 15.12

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 54,982,896.68 80.26

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 019725 23 国债 22 133,000.00 13,663,581.92 19.95

2 220208 22 国开 08 100,000.00 10,360,142.08 15.12

3 249917 24 贴现国 100,000.00 9,962,530.77 14.54
债 17

4 019734 24 国债 03 80,000.00 8,019,649.32 11.71


5 019728 23 国债 25 50,000.00 5,090,353.42 7.43

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金不得投资股票。
5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)


1 存出保证金 36,069.12

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 4,998,500.45

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,034,569.57

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 199,953,377.03

本报告期基金总申购份额 37,526,115.49

减：本报告期基金总赎回份额 169,888,755.37

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 67,590,737.15

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


本基金管理人未使用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人未使用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购份 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 额 份额

间区间

2024-01-01 至 49,97 49,97

1 2024-01-22 4,012. 0.00 4,012. 0.00 0.00%
99 99

2024-01-01 至 100,0 70,00 30,002,472.

2 2024-03-31 02,47 0.00 0,000. 22 44.39%
2.22 00

机构 2024-01-01 至 49,91 49,91

3 2024-01-24 4,145. 0.00 4,145. 0.00 0.00%
95 95

4 2024-03-26 0.00 9,878,4 0.00 9,878,482.5 14.62%
82.51 1

5 2024-03-27 至 0.00 14,816, 0.00 14,816,753. 21.92%
2024-03-31 753.93 93

产品特有风险

1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；
4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
5、若本基金连续50个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，其他投资者可能面临基金终止基金合同的风险；
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；

7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金管理人根据监管规定要求于 2024 年 1 月 30 日在本基金管理人官

网及监管规定渠道发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人

员变更的公告》，自 2024 年 1 月 29 日起，聂挺进先生因个人原因离职，不再担

任公司总经理职务。

2、本基金管理人根据监管规定要求于 2024 年 2 月 29 日在本基金管理人官

网及监管规定渠道发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人

员变更的公告》，自 2024 年 2 月 28 日起，江晓阳先生新任本基金管理人总经理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；

2、《华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金托管协议》；

4、《华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、《关于申请募集注册华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金之法律意见
书》；

8、基金产品资料概要；

9、中国证监会规定的其他备查文件。
9.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。
客服电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。


华泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二四年四月十九日
点击查看>>  附件