中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金
2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024年04月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中信建投质选成长混合发起式
基金主代码 019760
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年12月01日
报告期末基金份额总额 15,317,118.66份
本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动
投资目标 性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩
比较基准的投资回报。
在大类资产配置过程中,本基金将对宏观经济、国
家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的
重要因素进行研究。通过综合考虑相关类别资产的
投资策略 风险收益水平及市场走势,结合经济、金融的政策
调整、环境改变及其发展趋势,动态调整股票、债
券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组
合。
业绩比较基准 中证800指数收益率×75%+恒生指数收益率(使用
估值汇率折算)×5%+中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高
于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属各类别基金的基金简称 中信建投质选成长混合 中信建投质选成长混合
发起式A 发起式C
下属各类别基金的交易代码 019760 019761
报告期末下属各类别基金的份额 14,004,483.30份 1,312,635.36份
总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
主要财务指标 中信建投质选成长混 中信建投质选成长混
合发起式A 合发起式C
1.本期已实现收益 708,414.86 57,457.23
2.本期利润 1,218,935.46 86,065.83
3.加权平均基金份额本期利润 0.0837 0.0695
4.期末基金资产净值 15,151,532.35 1,418,277.71
5.期末基金份额净值 1.0819 1.0805
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投质选成长混合发起式A净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 基准收益 基准收益
率① 率标准差 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③ ④
过去三个月 8.15% 0.74% 1.52% 0.95% 6.63% -0.21%
自基金合同
生效起至今 8.19% 0.63% 0.26% 0.88% 7.93% -0.25%
中信建投质选成长混合发起式C净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差 率标准差
② 率③ ④
过去三个月 8.04% 0.74% 1.52% 0.95% 6.52% -0.21%
自基金合同
生效起至今 8.05% 0.63% 0.26% 0.88% 7.79% -0.25%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同生效于 2023 年 12 月 1 日,截至报告期末本基金基金合同生效
未满一年。
2、根据本基金基金合同的约定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月为建仓期,截至报告期末本基金尚处于建仓期内。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券
姓名 职务 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
中国籍,1982年2月生,南
开大学经济学硕士。曾任苏
州博思堂经纪顾问有限公
司市场分析员、渤海证券股
份有限公司研究员、广发证
周户 本基金的 15年 券股份有限公司研究员、国
基金经理 2023-12-01 - 金通用基金管理有限公司
研究员、国金证券股份有限
公司研究员。2014年6月加
入中信建投基金管理有限
公司,曾任投资研究部研究
员,现任本公司权益投资一
部基金经理,担任中信建投
质选成长混合型发起式证
券投资基金基金经理。
注:1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2024年一季度,预期从悲观到修复。2024年3月,PMI为50.8,过去6个月首次在枯荣线以上。1-2月,信贷10.1%,M2,8.7%,货币指标有所减弱;投资、工业增加值、出口同比增速有所回升。价格层面,PPI,降幅收窄,CPI,2月转正;汇率,1月以来,轻微贬值,币值相对稳定。币值平稳,外部环境相对稳定,经济改善预期抬升。政策层面,两会前后,一系列宏观调控政策不断出台,同时,证监会新一届领导正式开展工作,为市场情绪进一步改善奠定基础。
本基金遵从“长期可持续盈利”的投资之道,以绝对收益为目标,坚守内化的投资体系,以深度研究为基础,多策略嵌套,均衡配置,行稳致远。一季度,在市场调整阶段,坚守绝对收益目标,产品回撤相对较小,而在市场反弹阶段,持续的深度研究,为产品积累了丰富的优质标的,基本覆盖了市场反弹的方向,进一步验证动态投资策略的
有效性和精准性。展望二季度,继续坚守绝对收益目标,进一步优化组合结构,逢低积极布局优质资产,提升产品组合的成长性,提升产品的阿尔法能力。通过动态投资与长盈投资的嵌套,让收益日积月累。展望未来,基金管理人继续坚守投资之道,遵从内化的投资体系,同时基金管理人认为结构性和阶段性机会仍将存在,对持仓优质资产的前景均有良好预期和信心,相信未来一个阶段能够为持有人带来合理回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投质选成长混合发起式A基金份额净值为1.0819元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为8.15%,同期业绩比较基准收益率为1.52%;截至报告期末中信建投质选成长混合发起式C基金份额净值为1.0805元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为8.04%,同期业绩比较基准收益率为1.52%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 6,053,610.95 36.21
其中:股票 6,053,610.95 36.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,932,709.91 11.56
其中:债券 1,932,709.91 11.56
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 6,602,483.04 39.49
其中:买断式回购的买入
返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合
7 计 2,126,639.56 12.72
8 其他资产 4,170.49 0.02
9 合计 16,719,613.95 100.00
注:本基金本报告期末通过深港通机制投资香港股票的公允价值为151,004.04元,占基金资产净值比例为0.91%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 63,424.00 0.38
C 制造业 5,118,659.41 30.89
电力、热力、燃气及水
D 生产和供应业 - -
E 建筑业 48,843.00 0.29
F 批发和零售业 85,120.00 0.51
交通运输、仓储和邮政
G 业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I 技术服务业 321,758.50 1.94
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 264,802.00 1.60
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施
N 管理业 - -
居民服务、修理和其他
O 服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,902,606.91 35.62
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 50,041.56 0.30
能源 7,841.66 0.05
医疗保健 93,120.82 0.56
合计 151,004.04 0.91
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 688623 双元科技 6,241 378,329.42 2.28
2 002050 三花智控 15,500 367,815.00 2.22
3 600963 岳阳林纸 70,200 339,066.00 2.05
4 688283 坤恒顺维 7,310 309,505.40 1.87
5 603757 大元泵业 12,900 297,087.00 1.79
6 600399 抚顺特钢 45,700 283,340.00 1.71
7 688576 西山科技 3,702 267,025.26 1.61
8 601888 中国中免 3,100 264,802.00 1.60
9 603275 众辰科技 7,300 260,099.00 1.57
10 688269 凯立新材 8,832 248,709.12 1.50
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 1,319,173.97 7.96
2 央行票据 - -
3 金融债券 613,535.94 3.70
其中:政策性金融债 613,535.94 3.70
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,932,709.91 11.66
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 019703 23国债10 10,000 1,019,452.05 6.15
2 018064 进出2103 4,000 407,756.38 2.46
3 110004 贴债2364 3,000 299,721.92 1.81
4 108803 进出2102 2,000 205,779.56 1.24
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无余额。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无余额。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无余额。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,170.49
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 4,170.49
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无余额。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无余额。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
中信建投质选成长混合 中信建投质选成长混合
发起式A 发起式C
报告期期初基金份额总额 14,910,637.88 1,210,520.75
报告期期间基金总申购份额 92,591.95 629,985.44
减:报告期期间基金总赎回份额 998,746.53 527,870.83
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列) - -
报告期期末基金份额总额 14,004,483.30 1,312,635.36
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
中信建投质选成长混 中信建投质选成长混
合发起式A 合发起式C
报告期期初管理人持有的本基金份
额 10,001,358.46 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份 10,001,358.46 -
额
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例(%) 71.4154 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限
自合同生
基金管理人固 效之日起
有资金 10,001,358.46 65.2953% 10,001,358.46 65.2953% 不少于3
年
基金管理人高
级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人
员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股
东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,001,358.46 65.2953% 10,001,358.46 65.2953% -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投 持有基金
资 份额比例
者 序 达到或者
类 号 超过20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
别 的时间区
间
机 20240101-
构 1 20240331 10,001,358.46 - - 10,001,358.46 65.2953%
个 20240101-
人 1 20240331 3,688,314.03 39,924.12 - 3,728,238.15 24.3403%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,无影响投资者决策的其他重要信息。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件;
2、《中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金基金合同》;
3、《中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
10.3 查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
中信建投基金管理有限公司
2024年04月22日
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