达诚中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：达诚基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 26 日（基金合同生效日）起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 达诚中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 019572

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 26 日

报告期末基金份额总额 60,825,416.77 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态优化的方法，投资于标
的指数中具有代表性和流动性较好的成份券和备选成份券，或选择非
成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以
实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2.0%。如
因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管
理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。当标的指数成份券发
生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整
的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序
后及时对相关成份券进行调整。1、同业存单指数化投资策略。2、债
券投资策略。3、资产支持证券投资策略。4、杠杆投资策略。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场
基金。本基金为跟踪中证同业存单 AAA 指数的指数基金，与标的指数
以及标的指数所代表的 AAA 同业存单市场具备相似的风险收益特征。

基金管理人 达诚基金管理有限公司


基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 26 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 823,298.19

2.本期利润 818,226.06

3.加权平均基金份额本期利润 0.0029

4.期末基金资产净值 60,979,467.93

5.期末基金份额净值 1.0025

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、本基金合同于 2024 年 1 月 26 日生效，截至本报告期末不足一季度；

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

自基金合同

0.25% 0.01% 0.45% 0.01% -0.20% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金合同生效之日为 2024 年 1 月 26 日，截至本报告期末，基金成立未满 6 个月；本基金
建仓期为本基金合同生效之日（2024 年 1 月 26 日）起 6 个月，截止本报告期末，本基金尚处于
建仓期中。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

王栋先生，硕士。拥有 16 年金融行业从
业经验，曾任中国民生银行深圳分行金融
王栋 本基金的 2024年 1月 26 - 11 年 同业业务业务经理；平安银行总行资管部
基金经理 日 固收投资投资经理；平安理财有限责任公
司固收投资投资经理。现任达诚基金管理
有限公司固收投资部部门总监。

陈佶先生，硕士。拥有 10 年证券相关行
本基金的 2024年 1月 26 业经验，曾任永赢基金管理有限公司交易
陈佶 基金经理 日 - 9 年 员、交易主管；华宝证券有限责任公司交
易主管。现任达诚基金管理有限公司基金
经理。

本基金的 2024年 3月 14 何盼盼女士，硕士。拥有 12 年相关行业
何盼盼 基金经理 日 - 1 年 从业经验，曾任平安利顺货币经纪有限责
任公司货币经纪人；嘉兴银行股份有限公


司金融市场部资管中心投资经理、资产管
理部投资经理。现任达诚基金管理有限公
司基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，建立了健全、有效的公平交易制度体系，贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等各业务环节。基金管理人通过完善各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异以及分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内，不同时间窗口下同向交易的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度、差价率均值、同向交易占优比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易中成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。未发现不公平交易和利益输送的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


经济基本面来看，2024 年一季度国内经济逐步转好，制造业 PMI 也在 3 月重回扩张区间，除
季节性因素外，内外需同步改善是主因。需求端改善幅度明显好于供给端，并对生产起到较大提振作用，但从业人员指标仍然偏弱，出厂价格指数下行，需求改善→供给增加与就业改善→物价上行的传导链条，有待进一步通畅。非制造业 PMI 景气度连续四个月上行，分行业看，邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等与企业生产密切相关的行业商务活动指数景气度较高，批发、铁路运输、租赁及商务服务等行业的景气水平也有不同程度回升，同时天气转暖和节后集中开工，建筑工程项目进度加快，建筑业也在快速扩张。

3 月政府工作报告公布了 2024 年的目标，其中 GDP 目标为 5%左右，CPI 目标增速为 3%左右，
各类经济指标与 2023 年保持基本一致，意味着今年的宏观环境以稳定为主。此外，考虑到 2023年本身有 2022 年的低基数效应，今年的宏观目标复合增速高达 5.1%，其实显著高于去年的 4%，显示政府对于稳定经济增速和市场预期的重视。此次会议还提出，要“多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，谨慎出台收缩性抑制性举措，清理和废止有悖于高质量发展的政策规定”，显示政策对于经济和市场信心的重视。会议还提出财政赤字规模为 4.06 万亿元，高于去年年初设
定的 3.88 万亿元约 0.18 万亿，同时将发行特别国债 1 万亿元，并在未来几年每年都会发行特别
国债。总体上看，今年广义和类财政空间宽广，全年财政支出的持续性和灵活性料都较强。

通胀方面，2 月 CPI 由于季节因素小幅超预期，从实际数据来看主要是猪价超预期，尽管春
节带来 2 月多数食品分项环比提升，但受我国今年供给充裕影响，多数分项上升幅度不及此前春节所在月季节性，而超过季节性的主要系猪肉 CPI，从生猪存栏量来看本轮猪肉价格已处于底部区域，受春节假期停工影响，PPI 降幅小幅走扩，中上游受油价和能需求支撑的石油开采和煤炭板块之外，其余分项多数走弱，而下游更多反映生活资料 PPI，受需求有一定回温影响，部分项有所回暖。

海外影响方面，美联储主席鲍威尔在美国 2 月核心 PCE 同比增速（2.8%）出炉，符合市场预
期后表态“预计通胀将继续在颠簸的道路上下降”，重申美联储不急于降息，政策制定者在等待更多通胀得到遏制的证据。市场当前对于美联储降息时点仍在年中到三季度。

债券市场方面，由于货币供给充裕与资产供给的错配，1-2 月债市走出了较为极致的行情，3
月起随着各期限品种收益率纷纷降至低位，债市交易情绪趋向保守，债牛行情也步入了短暂的“减速期”，10 年国开仅由 2.45%下行至 2.41%（-4bp）。期间，由于债市缺乏一个强主线逻辑，长端利率在多个短期定价因素的扰动下上下波动，整体呈现 W 型的波浪走势。

2024 年一季度，达诚同业存单指数 7 天持有以严控信用风险和回撤为主，封闭期内以银行存
款为主，打开封闭期后以持有到期的票息策略为基础，积极配置高等级存单，并搭配部分仓位的
高等级信用债。产品整体运作稳定，净值稳中有升。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末达诚中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期基金份额净值为 1.0025 元，本报告期
份额净值增长率为 0.25%,同期业绩比较基准收益率为 0.45%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 45,292,727.06 70.70

其中：债券 45,292,727.06 70.70

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 17,907,081.29 27.95

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 845,692.37 1.32

8 其他资产 14,675.93 0.02

9 合计 64,060,176.65 100.00

注：1.本基金本报告期末未持有港股通股票。

2.本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,188,606.56 16.71

其中：政策性金融债 10,188,606.56 16.71

4 企业债券 5,209,209.84 8.54

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 29,894,910.66 49.02

9 其他 - -

10 合计 45,292,727.06 74.28

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 230206 23 国开 06 100,000 10,188,606.56 16.71

2 112305088 23 建设银行 60,000 5,988,313.34 9.82
CD088

3 1780416 17 西安高新债 250,000 5,209,209.84 8.54
01

4 112313132 23 浙商银行 50,000 4,997,660.15 8.20
CD132

5 112310149 23 兴业银行 50,000 4,993,877.95 8.19
CD149

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

无。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 14,675.93

6 其他应收款 -

7 其他 -


8 合计 14,675.93

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2024 年 1 月 26 日)基 508,396,781.00
金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金 10,523,210.29
总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期期末基 458,094,574.52
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金 -
拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 60,825,416.77

注：1、本基金合同生效日为 2024 年 1 月 26 日。

2、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予达诚中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金募集注册文件

（2）达诚中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同

（3）达诚中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人网站 www.integrity-funds.com 或客服电话 021-60581258。

达诚基金管理有限公司
2024 年 4 月 22 日
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