银华中证国新央企科技引领交易型开放式
指数证券投资基金联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 银华中证国新央企科技引领 ETF 联接

基金主代码 019508

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 25 日

报告期末基金份额总额 38,516,472.94 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF，以
实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对

值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。如因
指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪

误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟
踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF
的比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在
扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金和应收申购款等。

业绩比较基准 中证国新央企科技引领指数收益率×95%+银行活期存

款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益高于债券


型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，
紧密跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 银华中证国新央企科技引领 银华中证国新央企科技引领
ETF 联接 A ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 019508 019509

报告期末下属分级基金的份额总额 12,935,741.21 份 25,580,731.73 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 562380

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 26 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2023 年 7 月 6 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。

投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动而进行相应调整。

本基金标的指数为中证国新央企科技引领指数及其未来可能发生的
变更。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值
的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期
货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保
证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

业绩比较基准 中证国新央企科技引领指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货
币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数
的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）


银华中证国新央企科技引领 ETF 联 银华中证国新央企科技引领 ETF 联
接 A 接 C

1.本期已实现收益 226,956.77 440,687.88

2.本期利润 -137,631.78 18,690.02

3.加权平均基金份额本期 -0.0096 0.0007
利润

4.期末基金资产净值 13,043,249.66 25,765,780.06

5.期末基金份额净值 1.0083 1.0072

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银华中证国新央企科技引领 ETF 联接 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -1.20% 1.28% -1.81% 1.32% 0.61% -0.04%

自基金合同

0.83% 1.29% 2.71% 1.69% -1.88% -0.40%
生效起至今

银华中证国新央企科技引领 ETF 联接 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -1.26% 1.28% -1.81% 1.32% 0.55% -0.04%

自基金合同

0.72% 1.29% 2.71% 1.69% -1.99% -0.40%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金合同生效日期为 2024 年 01 月 25 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按
基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

王帅先 本基金的 2024 年1 月 25 - 11.5 年 硕士学位。曾就职于泰康资产管理有限责
生 基金经理 日 任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工


银瑞信投资管理有限公司，2018 年 8 月
加入银华基金，历任量化投资部基金经理
助理，现任量化投资部基金经理。自 2019
年 6 月 28 日至 2021 年 2 月 25 日担任银
华深证 100 交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，自 2019 年 11 月 1 日至
2021 年 5 月 19 日兼任银华中证研发创新
100 交易型开放式指数证券投资基金基
金经理，自 2019 年 12 月 6 日至 2021 年
2 月 25 日兼任银华巨潮小盘价值交易型
开放式指数证券投资基金基金经理，自
2020 年 1 月 22 日起兼任银华中证 5G 通
信主题交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，自 2020 年 3 月 20 日起兼任银
华中证创新药产业交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自 2020 年 5 月 28
日至 2023 年 4 月 12 日兼任银华中证 5G
通信主题交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理，自 2020 年 12 月
10 日至 2022 年 6 月 20 日兼任银华中证
农业主题交易型开放式指数证券投资基
金基金经理，自 2021 年 1 月 5 日起兼任
银华中证光伏产业交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自 2021 年 2 月 3
日至2022年6月20日兼任银华巨潮小盘
价值交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理，自 2021 年 2 月
4 日起兼任银华中证沪港深 500 交易型开
放式指数证券投资基金基金经理，自

2021 年 2 月 9 日至 2022 年 6 月 20 日兼
任银华中证影视主题交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，自 2021 年 3 月
3 日起兼任银华中证全指证券公司交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，自
2021 年 3 月 10 日至 2022 年 6 月 20 日兼
任银华中证有色金属交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，自 2021 年 4 月
29 日起兼任银华中证基建交易型开放式
指数证券投资基金基金经理，自 2021 年
6 月 29 日起兼任银华中证科创创业 50 交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
自 2021 年 10 月 26 日至 2023 年 4 月 6
日兼任银华中证细分食品饮料产业主题
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理，自 2021 年 12 月 7 日至 2023 年 7 月


28 日兼任银华中证细分化工产业主题交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
自 2021 年 12 月 30 日起兼任银华中证创
新药产业交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理，自 2022 年
1 月 4 日至 2024 年 1 月 23 日兼任银华中
证现代物流交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，自 2022 年 2 月 18 日至
2023 年 3 月 17 日兼任银华中证消费电子
主题交易型开放式指数证券投资基金基
金经理，自 2022 年 6 月 30 日至 2024 年
1 月 23 日兼任银华中证全指电力公用事
业交易型开放式指数证券投资基金基金
经理，自 2022 年 9 月 1 日起兼任银华沪
深 300 成长交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，自 2022 年 11 月 24 日至
2024 年 1 月 23 日兼任银华中证 1000 增
强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，自 2022 年 12 月 29 日至 2024
年 1 月 23 日兼任银华沪深 300 价值交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，自
2023 年 6 月 26 日起兼任银华中证国新央
企科技引领交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，自 2023 年 8 月 23 日起兼
任银华中证 800 增强策略交易型开放式
指数证券投资基金基金经理，自 2024 年
1 月 25 日起兼任银华中证国新央企科技
引领交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理，自 2024 年 3 月 6 日起
兼任银华中证 A50 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自 2024 年 5 月 22
日起兼任银华中证 A50 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经理。具有
从业资格。国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋
求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内
（1 日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等
方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年 2 季度，经济运行依然延续了之前的趋势，从整体上呈现弱复苏的特征。伴随着春节
效应的结束与消费进入传统淡季，我们能够看到一些与往年不同的特征：节假日消费与经济活动同比恢复良好，而非节假日期间的淡季特征则较为明显。这些特征一定程度上凸显出商务活动的复苏依旧相对落后于整体水平。海外方面，美联储降息周期比预期有所推迟，海外利率水平依旧在高位维持。在上述因素的作用下，A 股市场在二季度中有所回调。

在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基金的跟踪误差控制在合理水平。

展望 2024 年第 3 季度，我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更
替正在同步发生，我们正处于这样的进程中，新的产业链条正在逐渐取代旧产业，成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入，经济活动的扩张、收入水平的提升，都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期，国内政策、汇率水平、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量，我们也将对此进行持续的观察。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银华中证国新央企科技引领 ETF 联接 A 基金份额净值为 1.0083 元，本报告期
基金份额净值增长率为-1.20%；截至本报告期末银华中证国新央企科技引领 ETF 联接 C 基金份额净值为 1.0072 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.26%；业绩比较基准收益率为-1.81%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的
时间范围为 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 5 月 30 日。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 36,785,287.50 94.19

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 2,187,333.62 5.60

8 其他资产 82,722.87 0.21

9 合计 39,055,343.99 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

银华中证

国新央企

科技引领 交易型开放 银华基金

1 交易型开 股票型 式 管理股份 36,785,287.50 94.79
放式指数 有限公司

证券投资

基金

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在本报告期未投资股指期货。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策

本基金在本报告期未投资国债期货。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11.3 本期国债期货投资评价

本基金在本报告期未投资国债期货。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 16,820.64

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 65,902.23

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 82,722.87

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有差异。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 银华中证国新央企科技引 银华中证国新央企科技引
领 ETF 联接 A 领 ETF 联接 C

报告期期初基金份额总额 16,708,194.46 26,275,277.07

报告期期间基金总申购份额 3,355,421.70 35,994,038.04

减:报告期期间基金总赎回份额 7,127,874.95 36,688,583.38

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 12,935,741.21 25,580,731.73

注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集申请获中国证监会注册的文件

9.1.2《银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

9.1.3《银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
9.1.4《银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

9.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照

9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照

9.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
9.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司
2024 年 7 月 18 日
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