中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 019098

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 19 日

报告期末基金份额总额 1,805,929,268.35 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法为主，
选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的品种，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.20%，年化跟踪误差不超过 2.0%。如因
指数编制规则调整或其他原因导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述
范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步
扩大。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，主要投资于同业存单，其长期平均风险和预期
收益率低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基
金为跟踪中证同业存单 AAA 指数的指数基金，与标的指数、以及标的
指数所代表的 AAA 同业存单市场具备相似的风险收益特征。

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 13,656,753.34

2.本期利润 15,567,232.63

3.加权平均基金份额本期利润 0.0060

4.期末基金资产净值 1,818,479,537.26

5.期末基金份额净值 1.0069

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.61% 0.01% 0.66% 0.02% -0.05% -0.01%

自基金合同

0.69% 0.01% 0.70% 0.02% -0.01% -0.01%
生效起至今
注：业绩比较基准=中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金合同于 2023 年 9 月 19 日生效，截至报告期末，本基金成立未满一年。按基金合同规
定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至报告期末，本基金尚在建仓期内。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

吕文晔，硕士研究生， 中国国籍，已取
得证券、基金从业资格。2006 年 4 月至
2006 年 12 月任职于汇丰银行，担任个人
理财顾问；2007 年 1 月至 2010 年 4 月任
职于德勤华永会计师事务所，担任高级审
计员；2010 年 5 月至 2012 年 2 月任职于
德勤咨询（上海），担任高级顾问；2012
吕文晔 本基金的 2023年9 月19 - 8 年 年 3 月至 2015 年 9 月任职于平安资产管
基金经理 日 理有限公司，担任债券交易员；2015 年
10 月至 2017 年 10 月任职于浙商基金管
理有限公司，担任基金经理；2017 年 11
月加入中银国际证券股份有限公司，现任
中银证券现金管家货币市场基金、中银证
券安源债券型证券投资基金、中银证券汇
嘉定期开放债券型发起式证券投资基

金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、


中银证券安瑞 6 个月持有期债券型证券
投资基金、中银证券中证同业存单 AAA
指数 7 天持有期证券投资基金基金经理。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日期；

2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、研究与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，投资监督团队负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1 日内、3 日内、5 日内）公
司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度债券市场收益率总体震荡下行的态势。9 月稳地产政策不断加码叠加季末资金面边际收紧，10 年国债收益率上行至 2.68%。10 月资金面依然未明显好转，在万亿国债增发供给预期扰动下债市略偏弱，月末上行至 2.72 左右。11 月经济基本面内生动能趋弱，债券收益率在相对高位区间小幅波动。12 月随着年末跨年资金趋松，中央经济工作会议强刺激信号较为有限，存款利率下调引发利率降息预期，债市开始全面走强，10 年期国债在年末收于 2.56%附近。

本基金报告期内组合逐步完成建仓，后续将追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0069 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.61%，业绩
比较基准收益率为 0.66%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,045,302,500.78 97.65

其中：债券 2,045,302,500.78 97.65

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产


7 银行存款和结算备付金合计 5,527,798.35 0.26

8 其他资产 43,655,153.36 2.08

9 合计 2,094,485,452.49 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 153,039,690.77 8.42

其中：政策性金融债 153,039,690.77 8.42

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 92,290,622.95 5.08

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 1,799,972,187.06 98.98

9 其他 - -

10 合计 2,045,302,500.78 112.47

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 230301 23 进出 01 1,000,000 101,997,868.85 5.61

2 112305276 23 建设银行 1,000,000 99,872,978.26 5.49
CD276

3 112310029 23 兴业银行 1,000,000 99,842,221.92 5.49
CD029

4 112320139 23 广发银行 1,000,000 99,494,960.58 5.47
CD139

5 112322089 23 邮储银行 1,000,000 99,352,596.72 5.46
CD089

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货，无相关投资政策。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金持有的“23 建设银行 CD276、23 建设银行 CD212”的发行主体中国建设银行股份有限
公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚。

本基金持有的“23 兴业银行 CD029”的发行主体兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年
内受到中国银行间市场交易商协会的自律处分，受到中国证券监督管理委员会福建监管局的监管措施，受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的行政处罚。


本基金持有的“23 广发银行 CD139”的发行主体广发银行股份有限公司在报告编制日前一年
内受到国家金融监督管理总局的行政处罚。

本基金持有的“23 邮储银行 CD089”的发行主体中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制
日前一年内受到中国人民银行的行政处罚。

本基金持有的“23 农业银行 CD100”的发行主体中国农业银行股份有限公司在报告编制日前
一年内受到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚，受到国家金融监督管理总局的行政处罚。
本基金持有的“23 中信银行 CD153”的发行主体中信银行股份有限公司在报告编制日前一年
内受到国家金融监督管理总局的行政处罚。

本基金持有的“23 中国银行 CD045”的发行主体中国银行股份有限公司在报告编制日前一年
内受到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚。

本基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。
本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

注：本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 43,655,153.36

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 43,655,153.36

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 3,860,536,561.78

报告期期间基金总申购份额 1,377,069,880.51

减：报告期期间基金总赎回份额 3,431,677,173.94

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,805,929,268.35

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件

2、基金合同

3、托管协议

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

除第 6 项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中银国际证券股份有限公司
2024 年 1 月 19 日
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