中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 19 日
送出日期：2023 年 9 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中银证券中证同业存单 AAA 基金代码 019098

指数 7 天持有期

基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 9 月 19 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

本基金每个开放日开放申
运作方式 其他开放式 开放频率 购，但对每份基金份额设置

7 天的最短持有期限。

开始担任本基金基金经 2023 年 9 月 19 日

基金经理 吕文晔 理的日期

证券从业日期 2015 年 11 月 16 日

其他 本基金类型为混合型（固定收益类）。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标，本
基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政
府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、
政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非金
融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、
投资范围 通知存款等）、现金等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离
交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。 基金的
投资组合比例为：投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资
产的 80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份
主要投资策略 券和备选成份券中流动性较好的品种，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险
收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金

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力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.20%，年化跟踪误差不超过 2.0%。如因指数
编制规则调整或其他原因导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%

本基金为混合型基金，主要投资于同业存单，其长期平均风险和预期收益率低于股票型
风险收益特征 基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金为跟踪中证同业存单 AAA 指数的指
数基金，与标的指数、以及标的指数所代表的 AAA 同业存单市场具备相似的风险收益特
征。

三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
申购费
本基金不收取申购费。
赎回费
本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有 7 天的最短持有期限。基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回，不收取赎回费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.20%

托管费 0.05%

销售服务费 0.20%

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的主要风险包括市场风险、管理风险、技术风险、流动性风险、特有风险和其他风险。其中特有风险如下：

1、本基金对于每份基金份额设置 7 天的最短持有期，同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能
提出赎回或转换转出申请，在该基金份额满足最短持有期限相关约定后，基金份额持有人方可提出赎回或转换转出申请。基金份额持有人红利再投资所得的基金份额持有期从该红利再投资所得基金份额确认之日起开始计算。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。

2、本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。
3、基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，在募集期认购本基金的投资者可能
面临在基金合同生效之日起 1 个月内不能赎回基金份额的风险。


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4、指数化投资相关的风险

本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%，基金业绩表现
将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的同业存单仓位，在同业存单市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。

（1）标的指数的风险

1）标的指数下跌的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数值波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

2）标的指数计算出错的风险

指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，从而使基金收益发生变化。同时，中证指数有限公司不对指数的实时性、完整性和准确性做出任何承诺。标的指数值可能出现错误，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。

（2）基金跟踪偏离风险

基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间可能产生差异，主要影响因素可能包括：

1）本基金采用抽样复制和动态最优化策略，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，基金投资组合与标的指数构成可能存在差异，从而可能导致基金实际收益率与标的指数收益率产生偏离；

2）本基金在实际投资操作中由于受到买入和卖出债券的交易成本、基金费用、买入卖出时市场的流动性情况、基金的申购与赎回情况等实际运作因素的影响，可能造成基金对标的指数的跟踪存在偏离；

3）在标的指数编制中，债券利息计算再投资收益，而基金再投资中未必能获得相同的收益率；

4）指数调整成份券时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异。

（3）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.20%以内，年化跟踪误差控制在 2.0%以内，但标的指
数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

（4）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并履行相应程序。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

（5）成份券停牌的风险

成份券可能因各种原因临时或长期停牌。发生停牌时，基金可能面临因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大的风险。

（6）成份券违约的风险

基金在运作过程中可能发生成份券交收违约或发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情形，可能会面临基金资产损失、无法及时调整投资组合、跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。

5、资产支持证券的投资风险

基金管理人本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，但仍或面临信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险，所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或由于资产支持证券信用质量降低、市场利率波动导致证券价格下降，造成基金财产损失。受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，

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资产支持证券存在一定的流动性风险。

6、《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5000 万元情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。因此，基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险。
(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式

以下资料详见本基金管理人网站 www.bocifunds.com（客服热线：400-620-8888（免长途话费））：

1.基金合同、托管协议、招募说明书

2.本基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式
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