博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:博道基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月22日


目录


§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 5

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 5

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 6

4.3 公平交易专项说明 ...... 6

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 7

4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8
§5 投资组合报告...... 8

5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 8

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 9

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 9

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 9

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 9

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......10

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......10

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......10

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......10

5.11 投资组合报告附注 ......10
§6 开放式基金份额变动 ......11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......12

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......12

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......12
§8 备查文件目录......12

8.1 备查文件目录 ......12

8.2 存放地点 ......12

8.3 查阅方式 ......12

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博道中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 019037

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年10月24日

报告期末基金份额总额 91,074,315.56份

本基金通过指数化投资，在尽量控制偏离度及
投资目标 跟踪误差的前提下，以实现对标的指数的有效
跟踪。

本基金为指数基金，在正常市场情况下，本基
金的风险控制目标是力争使基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。本基金
将采用抽样复制和动态优化的方法，主要以标
投资策略 的指数的成份券构成为基础，综合考虑投资标
的久期、流动性、基金日常申购赎回以及银行
间和交易所成份券交易特性及交易惯例等情况
进行优化，以保证对标的指数的有效跟踪。当
由于市场流动性不足或因法规规定等其他原

因，导致标的指数成份券和备选成份券无法满
足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备


选成份券外寻找其他同业存单构建替代组合，
对指数进行跟踪复制。本基金的债券投资策略
和资产支持证券投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+同期银行
活期存款利率（税后）×5%

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益
低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币
风险收益特征 市场基金。同时，本基金为同业存单指数基金，
主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，
具有与标的指数以及标的指数所代表的同业存
单市场相似的风险收益特征。

基金管理人 博道基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

注：本基金对认/申购、转换转入的每份基金份额设定7天的最短持有期限，基金份额在最短持有期限内不办理赎回及转换转出业务，最短持有期限为持有期起始日（含）至持有期到期日（不含），自持有期到期日（含该日）起可以提出赎回或转换转出申请。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年01月01日 - 2024年03月31日）

1.本期已实现收益 2,299,522.08

2.本期利润 900,194.08

3.加权平均基金份额本期利润 0.0023

4.期末基金资产净值 91,872,929.00

5.期末基金份额净值 1.0088

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较

率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④


② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.49% 0.01% 0.61% 0.01% -0.12% 0.00%

自基金合同

生效起至今 0.88% 0.01% 1.13% 0.01% -0.25% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为2023年10月24日，建仓期为自基金合同生效日起的6个月。基金合同生效日至报告期期末，本基金尚处于建仓期，且运作时间未满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

博道盛利6个月持有 陈连权先生，中国籍，经济
期混合、博道和瑞多 学硕士。2007年8月至2015
陈连权 元稳健6个月持有期 2023- - 17年 年5月担任交银施罗德基金
混合、博道和祥多元 10-24 管理有限公司投资研究部

稳健债券、博道中证 分析师、专户投资部副总经


同业存单AAA指数7 理，2015年5月至2017年11
天持有期的基金经 月担任富国基金管理有限

理、固定收益投资总 公司固定收益研究部总经

监 理、固定收益专户投资部总
经理、固定收益投资总监兼
基金经理，2018年2月至202
1年12月担任上海远海资产
管理有限公司副总经理、投
资总监、研究总监。2021年
12月加入博道基金管理有

限公司，现任固定收益投资
总监。具有基金从业资格。
自2022年2月9日起担任博

道盛利6个月持有期混合型
证券投资基金基金经理至

今、自2022年10月25日起担
任博道和瑞多元稳健6个月
持有期混合型证券投资基

金基金经理至今、自2023年
4月11日起担任博道和祥多
元稳健债券型证券投资基

金基金经理至今、自2023年
10月24日起担任博道中证

同业存单AAA指数7天持有
期证券投资基金基金经理

至今。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。


公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，实现投资组合间公平交易分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生2次，经检查未发现异常；本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年一季度，经济延续底部波动的特征，在美联储确认加息结束后市场对首次降息时点的预期仍有所反复，基本面总体波澜不惊，但股票市场在期间出现了深度下跌，提振了避险情绪，十年国债利率下行26BP至2.29%，一年期AAA同业存单利率下行17BP至2.23%附近。

经济基本面方面，尽管股票市场的大幅波动使得市场一度对经济比较悲观，但一季度的经济实际表现却可能是震荡向上的，PMI从12月份的49反弹至3月份的50.8，1-2月份的工业增加值同比增速维持在7%，产成品同比增速从11月份的1.7%反弹至2月份的2.4%，库存周期呈现底部企稳特征，CPI从12月份的-0.3%反弹至正值区域，2月份录得0.7%，而2月份的PPI则持平于12月份的-2.7%，总体而言，通胀指标也呈现出周期磨底特征。

海外方面，美联储基本确认了加息周期的结束，但对降息的次数与时点仍未明确，市场预期也常有反复，由于美国经济与就业市场总体上表现强势，虽然通胀数据处于回落的预期通道之中，但仍然使得降息事件存在不确定性，趋势而言，若美联储能够在今年降息，将可能助推中国的再通胀进程。


总体上看，一季度的利率下行很大程度来自股票市场风险事件以及流动性的推动，而非来自经济基本面的超预期恶化，展望二季度，市场可能在事件冲击之后重新回到基本面的轨道。

本基金在一季度总体维持适中的久期，主要配置AAA级国有股份制大银行发行的同业存单品种。

本基金将秉持勤勉尽责，力争为投资者获得长期可持续的投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标" 及"3.2.1基金份额净值增长率
及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 61,437,044.81 63.88

其中：债券 61,437,044.81 63.88

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 18,000,000.00 18.72

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 10,583,901.15 11.00

8 其他资产 6,156,409.70 6.40

9 合计 96,177,355.66 100.00

注：银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 61,437,044.81 66.87

9 其他 - -

10 合计 61,437,044.81 66.87

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 112310248 23兴业银行CD2 100,000 9,920,695.41 10.80
48

2 112302049 23工商银行CD0 100,000 9,875,426.89 10.75
49

3 112317112 23光大银行CD1 70,000 6,992,332.57 7.61
12

4 112406067 24交通银行CD0 70,000 6,979,403.67 7.60
67


5 112308161 23中信银行CD1 70,000 6,954,882.57 7.57
61

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或者在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（1）截至本报告期末，23兴业银行CD248（证券代码112310248）为本基金持有的前十大证券。2023年5月8日，发行主体兴业银行股份有限公司因基金销售业务在销售产品准入集中统一管理、基金销售业务数据统计质量等方面存在不足，被福建证监局采取责令改正措施（行政监管措施决定书〔2023〕18号）。

截至本报告期末，23中信银行CD161（证券代码112308161）为本基金持有的前十大证券。2023年11月16日，发行主体中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）因违反高管准入管理相关规定等56项主要违法违规事实，国家金融监督管理总局对中信银行总行罚款15242.59万元、没收违法所得462.59万元，对分支机构罚款6770万元，罚没合计22475.18万元（金罚决字〔2023〕15号）。2023年12月29日，中信银行因部分重要信息系统应认定未认定，相关系统未建灾备或灾难恢复能力不符合监管要求等6项主要违法违规事实，被国家金融监督管理总局罚款400万元（金罚决字〔2023〕69号）。
截至本报告期末，24广发银行CD021（证券代码112420021）为本基金持有的前十大证券。2023年8月3日，发行主体广发银行股份有限公司因小微企业划型不准确等14项主要违法违规事实，被国家金融监督管理总局罚款合计2340万元（金罚决字〔2023〕5号），其中，总行550万元，分支机构1790万元。


本基金认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。

（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 5,911,868.49

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 244,541.21

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 6,156,409.70

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 3,219,289,388.11

报告期期间基金总申购份额 147,421,253.79

减：报告期期间基金总赎回份额 3,275,636,326.34

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以

“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 91,074,315.56

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人本报告期末未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、转换、红利再投等。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会准予博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金募集注册的文件；

2、《博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》；

3、《博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》；

4、《博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集注册博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
8.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。
8.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站（www.bdfund.cn）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-085-2888（免长途话费）。


博道基金管理有限公司
2024年04月22日
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