永赢瑞益债券型证券投资基金

2024 年中期报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 08 月 29 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 27 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......5

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ......6

3.2 基金净值表现 ......7

§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14

§5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......15

6.1 资产负债表 ......15

6.2 利润表 ......16

6.3 净资产变动表 ......17

6.4 报表附注 ......18

§7 投资组合报告 ......38

7.1 期末基金资产组合情况 ......38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......39

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......39

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......39

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....40

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......40

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......40

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......40


7.12 投资组合报告附注 ......40

§8 基金份额持有人信息 ......41

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......41

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......42

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......42

§9 开放式基金份额变动 ......42

§10 重大事件揭示 ......42

10.1 基金份额持有人大会决议 ......42

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......42

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......43

10.4 基金投资策略的改变 ......43

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......43

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......43

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......43

10.8 其他重大事件 ......44

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......45

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......45

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......45

§12 备查文件目录 ......45

12.1 备查文件目录 ......45

12.2 存放地点 ......45

12.3 查阅方式 ......46

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 永赢瑞益债券型证券投资基金

基金简称 永赢瑞益债券

基金主代码 004238

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 03 月 02 日

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,925,148,764.78 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 永赢瑞益债券 A 永赢瑞益债券 B

下属分级基金的交易代码 004238 018961

报告期末下属分级基金的份额总额 4,521,001,714.44 份 404,147,050.34 份

2.2 基金产品说明

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动
投资目标 性和严格控制基金资产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长
的投资收益。

本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资
本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、
投资策略 债券市场相对收益率、券种的流动性等因素，综合运用类属配置策
略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略、杠杆策略、资产支持
证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策
略，力求实现基金资产的增值保值。

业绩比较基准 中国债券总全价指数收益率

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，
风险收益特征 其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基
金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 永赢基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

姓名 汪成杰 龚小武

信息披露负责人 联系电话 021-20430340 021-52629999-212056

电子邮箱 wangcj@maxwealthfund.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 400-805-8888 95561

传真 021-51690177 021-62159217

注册地址 浙江省宁波市鄞州区中山东路 福建省福州市台江区江滨中大
466 号 道 398 号兴业银行大厦


上海市浦东新区世纪大道 210 号 上海市浦东新区银城路 167 号 4
办公地址 二十一世纪大厦 21、22、23、27 楼

层

邮政编码 200120 200120

法定代表人 马宇晖 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.maxwealthfund.com

基金中期报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦
21、22、23、27 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

上海市浦东新区世纪大道 210 号
注册登记机构 永赢基金管理有限公司 二十一世纪大厦 21、22、23、27
层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）

永赢瑞益债券 A 永赢瑞益债券 B

本期已实现收益 70,137,524.88 3,932,076.11

本期利润 113,880,074.09 6,244,231.20

加权平均基金份额本期利润 0.0290 0.0265

本期加权平均净值利润率 2.66% 2.43%

本期基金份额净值增长率 2.75% 2.75%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2024 年 06 月 30 日）

永赢瑞益债券 A 永赢瑞益债券 B

期末可供分配利润 465,348,366.90 41,724,737.34

期末可供分配基金份额利润 0.1029 0.1032

期末基金资产净值 4,986,350,081.34 445,871,787.68

期末基金份额净值 1.1029 1.1032

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2024 年 06 月 30 日）

永赢瑞益债券 A 永赢瑞益债券 B

基金份额累计净值增长率 42.31% 3.83%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

永赢瑞益债券 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 0.41% 0.01% 0.72% 0.04% -0.31% -0.03%

过去三个月 1.32% 0.04% 0.98% 0.09% 0.34% -0.05%

过去六个月 2.75% 0.04% 2.24% 0.09% 0.51% -0.05%

过去一年 4.17% 0.04% 3.05% 0.08% 1.12% -0.04%

过去三年 11.84% 0.04% 6.26% 0.08% 5.58% -0.04%

自基金合同生 42.31% 0.12% 10.94% 0.10% 31.37% 0.02%
效起至今
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本基金业绩比较基准为：中国债券总全价指数收益率。

永赢瑞益债券 B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 0.41% 0.01% 0.72% 0.04% -0.31% -0.03%

过去三个月 1.31% 0.04% 0.98% 0.09% 0.33% -0.05%

过去六个月 2.75% 0.04% 2.24% 0.09% 0.51% -0.05%

自基金合同生 3.83% 0.04% 2.79% 0.08% 1.04% -0.04%
效起至今
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本基金业绩比较基准为：中国债券总全价指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

注：本基金自 2023 年 07 月 28 日增设 B 类份额，截至本报告期末，本类基金份额生效未满一年。
§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


永赢基金管理有限公司（以下简称"公司"）于 2013 年 10 月 8 日取得了中国证监会《关于核准
设立永赢基金管理有限公司的批复》（证监许可[2013]1280 号），随后，公司于 2013 年 10 月 11 日
取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字[2013]008 号），并于 2013 年
11 月 7 日在国家工商行政管理总局注册成立，此后，于 2013 年 11 月 12 日取得中国证监会核发的
《基金管理资格证书》（编号 A087），并于 2017 年 3 月 14 日获得中国证监会颁发的信用代码为

913302007178854322 的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》。2014 年 8 月 18 日，公司完成
工商变更登记，注册资本由人民币壹点伍亿元增至人民币贰亿元；2018 年 1 月 25 日，公司完成增
资，注册资本由人民币贰亿元增至人民币玖亿元。目前，公司的股权结构为宁波银行股份有限公司
持股 71.49％，Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 持股 28.51％。

截止 2024 年 06 月 30 日，本基金管理人共管理 132 只开放式证券投资基金，即永赢货币市场基
金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金、永赢丰益债券型证券投资基金、永赢添益债券型证券投资基金、永赢瑞益债券型证券投资基金、永赢天天利货币市场基金、永赢永益债券型证券投资基金、永赢丰利债券型证券投资基金、永赢增益债券型证券投资基金、永赢恒益债券型证券投资基金、永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金、永赢惠益债券型证券投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金、永赢润益债券型证券投资基金、永赢聚益债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、永赢荣益债券型证券投资基金、永赢盛益债券型证券投资基金、永赢嘉益债券型证券投资基金、永赢裕益债券型证券投资基金、永赢祥益债券型证券投资基金、永赢通益债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢诚益债券型证券投资基金、永赢昌益债券型证券投资基金、永赢宏益债券型证券投资基金、永赢伟益债券型证券投资基金、永赢颐利债券型证券投资基金、永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、永赢智能领先混合型证券投资基金、永赢泰利债券型证券投资基金、永赢悦利债券型证券投资基金、永赢卓利债券型证券投资基金、永赢凯利债券型证券投资基金、永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金、永赢众利债券型证券投资基金、永赢同利债券型证券投资基金、永赢昌利债券型证券投资基金、永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金、永赢创业板指数型发起式证券投资基金、永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金、永赢淳利债券型证券投资基金、永赢高端制造混合型证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金、永赢科技驱动混合型证券投资基金、永赢元利债券型证券投资基金、永赢易弘债券型证券投资基金、永赢股息优选混合型证券投资基金、永赢中债-1-5 年国开行债券指数证券投资基金、永赢医药健康股票型证券投
资基金、永赢邦利债券型证券投资基金、永赢瑞宁 87 个月定期开放债券型证券投资基金、永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金、永赢鑫享混合型证券投资基金、永赢鼎利债券型证券投资基金、永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金、永赢成长领航混合型证券投资基金、永赢泰宁 63 个月定期开放债券型证券投资基金、永赢鑫欣混合型证券投资基金、永赢稳健增利 18 个月持有期混合型证券投资基金、永赢鑫盛混合型证券投资基金、永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、永赢惠添益混合型证券投资基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、永赢华嘉信用债债券型证券投资基金、永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金、永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、永赢乾益债券型证券投资基金、永赢鑫辰混合型证券投资基金、永赢中债-3-5 年政策性金融债指数证券投资基金、永赢长远价值混合型证券投资基金、永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢轩益债券型证券投资基金、永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢合享混合型发起式证券投资基金、永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）、永赢安盈 90 天滚动持有债券型发起式证券投资基金、永赢稳健增强债券型证券投资基金、永赢优质精选混合型发起式证券投资基金、永赢添添欣 12 个月持有期混合型证券投资基金、永赢养老目标日期2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金、永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金、永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金、永赢坤益债券型证券投资基金、永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金、永赢宏泰短债债券型证券投资基金、永赢添添悦 6 个月持有期混合型证券投资基金、永赢优质生活混合型证券投资基金、永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金、永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金、永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金、永赢安泰中短债债券型证券投资基金、永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金、永赢消费鑫选 6 个月持有期混合型证券投资基金、永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金、永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金、永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金、永赢季季享 90 天持有期中短债债券型证券投资基金、永赢昭利债券型证券投资基金、永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金、永赢月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金、永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金、永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢匠心增利债券型证券投资基金、永赢启源混合型发起式证券投资基金、永赢中证沪深港黄金产业
股票交易型开放式指数证券投资基金、永赢睿信混合型证券投资基金、永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢腾利债券型证券投资基金、永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金、永赢瑞弘 12 个月持有期债券型证券投资基金、永赢璟利债券型证券投资基金、永赢安裕 120 天滚动持有债券型证券投资基金、永赢悦享债券型证券投资基金、永赢上证科创板 100 指数增强型发起式证券投资基金、永赢启鑫混合型证券投资基金、永赢安怡 30 天持有期债券型证券投资基金、永赢安源 60 天滚动持有债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

杨凡颖女士，厦门大学
经济学硕士，14 年证
券相关从业经验。曾任
鹏华基金管理有限公
司固定收益部高级研
究员、基金经理助理、
固定收益投资部副总 2022 年 01月 社保投资助理；兴银基
杨凡颖 经理兼基金经理 07 日 - 14 年 金管理有限责任公司
固定策略分析部总经
理兼基金经理；永赢基
金管理有限公司固定
收益投资部投资经理。
现任永赢基金管理有
限公司固定收益投资
部副总经理。

余国豪先生，硕士，8
年证券相关从业经验。
2023 年 04月 曾任兴业基金管理有
余国豪 基金经理 07 日 - 8 年 限公司固定收益研究
员，现任永赢基金管理
有限公司固定收益投
资部基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢瑞益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2024 年上半年，实体经济层面，经济增长同比增速前高后低，内生复苏动能略显疲弱，实物工作量及实体部门预期均有待修复。经济结构呈现一定分化：地产投资低位徘徊；基建投资受地方化债影响未见明显动力；消费缓慢回补但缺乏弹性；制造业投资在设备更新等政策支持下表现相对强势；出口在外需和基数影响下同比增速提升。货币金融层面，受实体信贷需求相对不足、政府债发行节奏后置的影响，融资增速受到拖累。政策层面，三中全会围绕中国式现代化目标推进全方面改革举措；特别国债、设备更新及消费品以旧换新、地产去库存等稳增长支持政策相机出台，展示对实体经济的呵护态度；货币政策兼顾内外平衡，政策利率及广义存贷款利率稳中有降，挤水分、
防空转、关注长债风险是阶段性重心。

利率表现上，在经济动力偏弱、价格涨势不足、融资需求缺位的环境下，上半年债券收益率震荡下行，10 年期国债收益率累计下行约 35bp。其中，一季度利率单边下行，超长债表现亮眼，收益率曲线扁平运行；二季度利率走势波动加大，受利差空间压缩、央行提示长债风险等因素影响，收益率曲线整体呈现陡峭化运行。

信用市场，2024 年上半年信用债新增违约展期规模同比下降，新增主体仍集中在房地产及相关产业链，头部企业在一季度发生舆情后，二季度银行融资及股东资产收购等支持逐步落地，信用风险短期缓释。市场表现方面，上半年广义基金规模增长显著，对信用债配置力量较强，信用债收益率整体下行、各品种利差均有不同幅度压缩，其中低等级长久期债券收益率下行幅度更大。

报告期内，本基金秉持稳健的操作风格，根据市场情况保持了积极的久期和杠杆水平。信用债投资方面，严格把控信用风险，同时积极挖掘各期限品种利差压缩带来的超额收益机会；利率债投资方面，继续保持灵活适度操作，积极把握市场波动带来的交易型机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢瑞益债券 A 基金份额净值为 1.1029 元，本报告期内，该类基金份额净值增长
率为2.75%，同期业绩比较基准收益率为2.24%；截至报告期末永赢瑞益债券B基金份额净值为1.1032元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 2.75%，同期业绩比较基准收益率为 2.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

利率债或延续强势格局，但下行空间有限，波动或有所加大。一方面，国内经济仍呈现有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱的问题，短期内或难见到明显改观。在涨价动力不足、资产荒延续、社会广谱利率下行的背景下，债市尚不具备反转基础，预计利率仍然维持震荡下行方向。另一方面，从空间和波动性来看，在汇率压力较大，外围降息尚未兑现的环境下，短端资金利率难见持续、显著回落，而长端与短端利差已明显压缩，利率下行的空间受到约束。此外，央行将买卖国债纳入货币政策工具箱，对长债的管控意愿和能力有所提升，旨在平滑利率下行节奏并引导向上的收益率曲线，对市场节奏形成影响。交易上也需关注机构预期较为一致、仓位集中度较高所带来的波动风险。

信用市场仍处于化债周期中，且信用资产荒格局未发生变化，预计信用债收益率和利差中枢维持低位，但利率市场波动节奏、拥挤的机构行为等因素或将放大行情的波动性，在整体资产荒的大背景下，将注意把握市场波动带来的信用债投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。本基金管理人估值委员会成员包括公司总经理、督察长、投资和研究部门的分管领导、基金运营的分管领导、基金运营部负责人、合规部负责人和风险管理部负责人。以上成员均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务；本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：永赢瑞益债券型证券投资基金

报告截止日：2024 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 6.4.7.1 574,329.79 19,465,712.74

结算备付金 - -

存出保证金 3,516.62 9,716.51

交易性金融资产 6.4.7.2 6,413,439,754.31 3,411,589,178.16

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 6,413,439,754.31 3,411,589,178.16

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 12,811,705.20 302.10

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 6,426,829,305.92 3,431,064,909.51

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 992,320,676.22 680,557,391.42

应付清算款 - -

应付赎回款 - 53,625,000.00

应付管理人报酬 1,329,868.84 732,081.75

应付托管费 443,289.62 244,027.24


应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 333,342.95 242,854.17

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 180,259.27 281,749.46

负债合计 994,607,436.90 735,683,104.04

净资产：

实收基金 6.4.7.7 4,925,148,764.78 2,511,095,021.40

未分配利润 6.4.7.8 507,073,104.24 184,286,784.07

净资产合计 5,432,221,869.02 2,695,381,805.47

负债和净资产总计 6,426,829,305.92 3,431,064,909.51

注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.1030 元，基金份额总额 4,925,148,764.78 份。
其中永赢瑞益债券 A 类基金份额净值 1.1029 元，份额总额 4,521,001,714.44 份；永赢瑞益债券 B
类基金份额净值 1.1032 元，份额总额 404,147,050.34 份。
6.2 利润表
会计主体：永赢瑞益债券型证券投资基金

本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2024 年 01 月 01 2023 年 01 月 01 日
日至2024年06月 至 2023 年 06 月 30
30 日 日

一、营业总收入 134,417,775.92 95,833,102.03

1.利息收入 31,543.57 125,564.91

其中：存款利息收入 6.4.7.9 6,995.43 14,557.37

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 24,548.14 111,007.54

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 88,331,528.05 65,206,490.66

其中：股票投资收益 6.4.7.10 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 88,331,528.05 65,206,490.66

资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 46,054,704.30 30,501,025.37

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -


5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - 21.09

减：二、营业总支出 14,293,470.63 11,660,708.75

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,759,786.28 4,854,138.63

2．托管费 6.4.10.2.2 2,253,262.16 1,618,046.17

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 4,935,189.24 4,857,661.65

其中：卖出回购金融资产支出 4,935,189.24 4,857,661.65

6．信用减值损失 6.4.7.18 - -

7．税金及附加 202,152.42 188,859.30

8．其他费用 6.4.7.19 143,080.53 142,003.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 120,124,305.29 84,172,393.28

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 120,124,305.29 84,172,393.28

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 120,124,305.29 84,172,393.28

6.3 净资产变动表
会计主体：永赢瑞益债券型证券投资基金

本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产 2,511,095,021.40 184,286,784.07 2,695,381,805.47

二、本期期初净资产 2,511,095,021.40 184,286,784.07 2,695,381,805.47

三、本期增减变动额（减少以“-” 2,414,053,743.38 322,786,320.17 2,736,840,063.55
号填列）

（一）、综合收益总额 - 120,124,305.29 120,124,305.29

（二）、本期基金份额交易产生的净

资产变动数（净资产减少以“-”号 2,414,053,743.38 202,662,014.88 2,616,715,758.26
填列）

其中：1.基金申购款 4,550,805,311.32 396,542,093.69 4,947,347,405.01

2.基金赎回款 -2,136,751,567.94 -193,880,078.81 -2,330,631,646.75

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产变动（净资产减 - - -
少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 4,925,148,764.78 507,073,104.24 5,432,221,869.02

上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

实收基金 未分配 净资产合计

利润


一、上期期末净资产 1,748,314,240.22 50,510,495.05 1,798,824,735.27

二、本期期初净资产 1,748,314,240.22 50,510,495.05 1,798,824,735.27

三、本期增减变动额（减少以“-” 4,112,112,592.96 293,762,481.72 4,405,875,074.68
号填列）

（一）、综合收益总额 - 84,172,393.28 84,172,393.28

（二）、本期基金份额交易产生的净

资产变动数（净资产减少以“-”号 4,112,112,592.96 209,590,088.44 4,321,702,681.40
填列）

其中：1.基金申购款 7,095,287,364.83 361,481,539.56 7,456,768,904.39

2.基金赎回款 -2,983,174,771.87 -151,891,451.12 -3,135,066,222.99

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产变动（净资产减 - - -
少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 5,860,426,833.18 344,272,976.77 6,204,699,809.95

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

芦特尔 虞俏依 曹婷

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

永赢瑞益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1827 号文《关于准予永赢瑞益债券型证券投资基金注册的批复》
的核准，由基金管理人永赢基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2017 年 3 月 2 日生
效，首次设立募集规模为 200,026,166.65 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为永赢基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据基金管理人于 2023 年 7 月 28 日发布的《永赢基金管理有限公司关于永赢瑞益债券型证券
投资基金增设 B 类基金份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告》，自 2023 年 7 月 28 日起，
本基金在现有份额的基础上增设 B 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、企业债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资
范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

本基金的业绩比较基准为：中国债券总全价指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露
编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财务
状况以及自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项


6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半
征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税
行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后
月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

6.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应

纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末

2024 年 06 月 30 日

活期存款 574,329.79

等于：本金 574,259.89

加：应计利息 69.90

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 574,329.79

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2024 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交所黄 - - - -
金合约

交 易 所 市 - - - -
场

债券 银 行 间 市 6,277,295,714.91 79,473,754.31 6,413,439,754.31 56,670,285.09
场

合计 6,277,295,714.91 79,473,754.31 6,413,439,754.31 56,670,285.09

资产支持证券 - - - -


基金 - - - -

其他 - - - -

合计 6,277,295,714.91 79,473,754.31 6,413,439,754.31 56,670,285.09

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2024 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 78,963.73

其中：交易所市场 -

银行间市场 78,963.73

应付利息 -

预提费用 101,295.54

合计 180,259.27

6.4.7.7 实收基金
永赢瑞益债券 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,416,999,268.19 2,416,999,268.19


本期申购 4,146,662,098.80 4,146,662,098.80

本期赎回（以“-”号填列） -2,042,659,652.55 -2,042,659,652.55

本期末 4,521,001,714.44 4,521,001,714.44

永赢瑞益债券 B

金额单位：人民币元

本期

项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 94,095,753.21 94,095,753.21

本期申购 404,143,212.52 404,143,212.52

本期赎回（以“-”号填列） -94,091,915.39 -94,091,915.39

本期末 404,147,050.34 404,147,050.34

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
永赢瑞益债券 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 257,372,818.64 -80,025,321.77 177,347,496.87

本期期初 257,372,818.64 -80,025,321.77 177,347,496.87

本期利润 70,137,524.88 43,742,549.21 113,880,074.09

本期基金份额交易产生的变动数 235,403,039.85 -61,282,243.91 174,120,795.94

其中：基金申购款 475,296,889.96 -115,547,882.50 359,749,007.46

基金赎回款 -239,893,850.11 54,265,638.59 -185,628,211.52

本期已分配利润 - - -

本期末 562,913,383.37 -97,565,016.47 465,348,366.90

永赢瑞益债券 B

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 10,053,388.09 -3,114,100.89 6,939,287.20

本期期初 10,053,388.09 -3,114,100.89 6,939,287.20

本期利润 3,932,076.11 2,312,155.09 6,244,231.20

本期基金份额交易产生的变动数 36,444,750.81 -7,903,531.87 28,541,218.94

其中：基金申购款 47,429,965.08 -10,636,878.85 36,793,086.23

基金赎回款 -10,985,214.27 2,733,346.98 -8,251,867.29

本期已分配利润 - - -

本期末 50,430,215.01 -8,705,477.67 41,724,737.34

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日


活期存款利息收入 6,959.08

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 36.35

合计 6,995.43

6.4.7.10 股票投资收益--买卖股票差价收入

本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2024年01月01日至2024年06月30日

债券投资收益--利息收入 78,349,648.44

债券投资收益--买卖债券（债转股及债券到期兑付）

差价收入 9,981,879.61

债券投资收益--赎回差价收入 -

债券投资收益--申购差价收入 -

合计 88,331,528.05

6.4.7.11.2 债券投资收益--买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2024年01月01日至2024年06月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 3,077,105,061.82

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 3,030,616,716.49

减：应计利息总额 36,435,390.72

减：交易费用 71,075.00

买卖债券差价收入 9,981,879.61

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 46,054,704.30

--股票投资 -

--债券投资 46,054,704.30

--资产支持证券投资 -

--贵金属投资 -

--其他 -

2.衍生工具 -

--权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 46,054,704.30

6.4.7.17 其他收入

本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日

审计费用 32,323.20

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

汇划手续费 23,184.99

账户维护费 27,000.00

其他 900.00

合计 143,080.53

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

永赢基金管理有限公司（“永赢基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

兴业银行股份有限公司（“兴业银行”） 基金托管人、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023
年 06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 6,759,786.28 4,854,138.63


其中：应支付销售机构的客户维护费 887,499.50 447,149.18

应支付基金管理人的净管理费 5,872,286.78 4,406,989.45

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 2023 年 01 月 01 日至 2023
06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 2,253,262.16 1,618,046.17

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 574,329.79 6,959.08 538,367.25 14,027.71

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末 2024 年 06 月 30 日本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 992,320,676.22 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额


102001557 20 川铁投 2024 年 07 月 105.78 100,000 10,578,087.43
MTN001 01 日

102002319 20 赣州城 2024 年 07 月 103.97 53,000 5,510,418.69
投 MTN001 01 日

102100080 21 上虞城 2024 年 07 月 103.25 500,000 51,627,295.08
建 MTN001 01 日

102100234 21 赣州城 2024 年 07 月 103.46 123,000 12,725,566.56
投 MTN001 02 日

102100304 21 太原国 2024 年 07 月 102.14 500,000 51,069,344.26
投 MTN001 01 日

102281287 22 怀柔科 2024 年 07 月 100.56 700,000 70,392,613.70
学 MTN001 02 日

102380086 23 汕头投 2024 年 07 月 104.76 600,000 62,853,967.21
资 MTN001 02 日

102380725 23 芜湖建 2024 年 07 月 103.00 300,000 30,898,882.19
设 MTN001 01 日

102381451 23 渝高建 2024 年 07 月 102.51 200,000 20,502,750.68
投 MTN001 01 日

102480049 24 娄城高 2024 年 07 月 102.52 300,000 30,757,377.05
新 MTN001 02 日

24 淄博城

102480179 运 2024 年 07 月 103.58 200,000 20,715,492.90
MTN001(项 01 日

目收益)

102480298 24 泰州城 2024 年 07 月 102.88 200,000 20,575,665.57
建 MTN001 01 日

102480436 24 厦国贸 2024 年 07 月 102.50 53,000 5,432,595.57
MTN001 01 日

102480827 24 泉州文 2024 年 07 月 102.16 500,000 51,080,123.29
旅 MTN001 02 日

112403140 24 农业银 2024 年 07 月 98.21 398,000 39,086,882.14
行 CD140 03 日

112408074 24 中信银 2024 年 07 月 98.74 685,000 67,637,485.06
行 CD074 03 日

112408074 24 中信银 2024 年 07 月 98.74 87,000 8,590,454.31
行 CD074 04 日

112417028 24 光大银 2024 年 07 月 98.74 1,000,000 98,740,854.10
行 CD028 04 日

200203 20 国开 03 2024 年 07 月 102.37 800,000 81,893,398.91
01 日

210218 21 国开 18 2024 年 07 月 102.17 562,000 57,418,388.36
01 日

240004 24 附息国 2024 年 07 月 101.83 679,000 69,142,514.04
债 04 01 日


240210 24 国开 10 2024 年 07 月 100.86 1,300,000 131,118,712.33
01 日

240401 24 农发 01 2024 年 07 月 100.68 700,000 70,473,131.15
01 日

合计 10,540,000 1,068,822,000.58

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的基金管理人视风险管理为规范经营的重点，建立以五道防线为框架的风险控制组织体系。五道防线分别为员工自律及业务部门的自控和互控的第一道防线，合规风控部门监督管理的第二道防线，审计部事后检查的第三道防线，公司风险控制委员会监督管理的第四道防线，董事会及其下设的审计及风险管理委员会对公司风险控制监督管理的第五道防线。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 70,473,131.15 30,388,180.33

合计 70,473,131.15 30,388,180.33

注：国债、政策性金融债以及仅有长期债券评级的 1 年期及以内信用债券列示为未评级。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本期末及上年度末，本基金均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 393,898,858.89 -

合计 393,898,858.89 -

注：上年度末，本基金未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

AAA 1,575,410,456.64 619,833,677.81

AAA 以下 3,158,341,831.43 2,331,882,579.22

未评级 1,215,315,476.20 429,484,740.80

合计 5,949,067,764.27 3,381,200,997.83

注：国债或政策性金融债列示为未评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资


本期末及上年度末，本基金均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本期末及上年度末，本基金均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。

本基金本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于固定收益品种，因此存在相应的利率风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2024 年 06 1 个月内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 30 日
资产

货币资金 574,329.79 - - - - - 574,329.79

结 算 备 付 - - - - - - -
金

存 出 保 证 3,516.62 - - - - - 3,516.62
金

交 易 性 金 116,083,03 61,874,41 1,354,254,3 3,743,676,8 1,137,551,1 0.00 6,413,439,7
融资产 7.38 9.67 86.59 06.82 03.85 54.31

衍 生 金 融 - - - - - - -
资产

买 入 返 售 - - - - - - -
金融资产

应 收 清 算 - - - - - - -
款

应收股利 - - - - - - -

应 收 申 购 - - - - - 12,811,70 12,811,705.
款 5.20 20

递 延 所 得 - - - - - - -
税资产

其他资产 - - - - - - -

资产总计 116,660,88 61,874,41 1,354,254,3 3,743,676,8 1,137,551,1 12,811,70 6,426,829,3
3.79 9.67 86.59 06.82 03.85 5.20 05.92

负债

短期借款 - - - - - - -

交 易 性 金 - - - - - - -
融负债

衍 生 金 融 - - - - - - -
负债

卖 出 回 购 992,320,67 - - - - - 992,320,676
金 融 资 产 6.22 .22

款

应 付 清 算 - - - - - - -
款

应 付 赎 回 - - - - - - -
款

应 付 管 理 - - - - - 1,329,868 1,329,868.8
人报酬 .84 4

应 付 托 管 - - - - - 443,289.6 443,289.62
费 2

应 付 销 售 - - - - - - -
服务费

应 付 投 资 - - - - - - -
顾问费

应交税费 - - - - - 333,342.9 333,342.95
5

应付利润 - - - - - - -

递 延 所 得 - - - - - - -
税负债

其他负债 - - - - - 180,259.2 180,259.27
7

负债总计 992,320,67 - - - - 2,286,760 994,607,436
6.22 .68 .90

利 率 敏 感 -875,659,7 61,874,41 1,354,254,3 3,743,676,8 1,137,551,1 10,524,94 5,432,221,8
度缺口 92.43 9.67 86.59 06.82 03.85 4.52 69.02

上年度末

2023 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日
资产

货币资金 19,465,712 - - - - - 19,465,712.
.74 74

结 算 备 付 - - - - - - -
金

存 出 保 证 9,716.51 - - - - - 9,716.51
金

交 易 性 金 83,190,146 190,507,1 373,682,774 2,332,904,6 431,304,486 - 3,411,589,1
融资产 .31 70.64 .20 00.44 .57 78.16

衍 生 金 融 - - - - - - -
资产

买 入 返 售 - - - - - - -
金融资产

应 收 清 算 - - - - - - -
款

应收股利 - - - - - - -


应 收 申 购 - - - - - 302.10 302.10
款

递 延 所 得 - - - - - - -
税资产

其他资产 - - - - - - -

资产总计 102,665,57 190,507,1 373,682,774 2,332,904,6 431,304,486 302.10 3,431,064,9
5.56 70.64 .20 00.44 .57 09.51

负债

短期借款 - - - - - - -

交 易 性 金 - - - - - - -
融负债

衍 生 金 融 - - - - - - -
负债

卖 出 回 购 680,557,39 680,557,391
金 融 资 产 1.42 - - - - - .42
款

应 付 清 算 - - - - - - -
款

应 付 赎 回 - - - - - 53,625,00 53,625,000.
款 0.00 00

应 付 管 理 - - - - - 732,081.7 732,081.75
人报酬 5

应 付 托 管 - - - - - 244,027.2 244,027.24
费 4

应 付 销 售 - - - - - - -
服务费

应 付 投 资 - - - - - - -
顾问费

应交税费 - - - - - 242,854.1 242,854.17
7

应付利润 - - - - - - -

递 延 所 得 - - - - - - -
税负债

其他负债 - - - - - 281,749.4 281,749.46
6

负债总计 680,557,39 - - - - 55,125,71 735,683,104
1.42 2.62 .04

利 率 敏 感 -577,891,8 190,507,1 373,682,774 2,332,904,6 431,304,486 -55,125,4 2,695,381,8
度缺口 15.86 70.64 .20 00.44 .57 10.52 05.47

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


假设 1. 市场利率曲线向上、向下平行移动 50 个基点

2. 其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2024年 06月 30日） 上年度末（2023 年 12 月 31
分析 日）

市场利率平行上升 50 个基 -79,894,038.62 -32,295,448.75
点

市场利率平行下降 50 个基 79,894,038.62 32,295,448.75
点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金于上年度末及本期末均未持有股票等交易性权益投资，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 6,413,439,754.31 3,411,589,178.16

第三层次 - -

合计 6,413,439,754.31 3,411,589,178.16

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2024 年 08 月 27 日经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 6,413,439,754.31 99.79

其中：债券 6,413,439,754.31 99.79

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -


7 银行存款和结算备付金合计 574,329.79 0.01

8 其他各项资产 12,815,221.82 0.20

9 合计 6,426,829,305.92 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内无买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内无卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内无股票投资变动。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 291,288,691.46 5.36

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,884,250,247.08 34.69

其中：政策性金融债 994,499,915.89 18.31

4 企业债券 152,220,813.40 2.80

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 3,691,781,143.48 67.96

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 393,898,858.89 7.25

9 其他 - -

10 合计 6,413,439,754.31 118.06

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 230208 23 国开 08 1,800,000 183,951,813.70 3.39

2 240004 24 附息国债 04 1,600,000 162,927,868.13 3.00

3 240210 24 国开 10 1,300,000 131,118,712.33 2.41

4 102382009 23 开福城投 MTN001 1,000,000 104,887,431.69 1.93

5 212380008 23 交行债 01 1,000,000 103,614,437.16 1.91

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司在报告编制日前一年受到行政处罚，处罚金
额分别合计为 160 万元、2884 万元、4134 万元、15642 万元。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关
的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,516.62

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 12,811,705.20

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,815,221.82

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

数（户） 金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份
比例 额比例

永赢瑞益 742 6,092,994.22 4,517,004,344. 99.9116% 3,997,370.30 0.0884%
债券 A 14

永赢瑞益 11 36,740,640.9 404,136,878.78 99.9975% 10,171.56 0.0025%
债券 B 4

合计 753 6,540,702.21 4,921,141,222. 99.9186% 4,007,541.86 0.0814%


92

注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对于下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

级别

基金管理人所有从业人 永赢瑞益债券 A 98,674.28 0.00%
员持有本基金 永赢瑞益债券 B 93.55 0.00%
合计 98,767.83 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投 永赢瑞益债券 A 0~10

资和研究部门负责人持有本 永赢瑞益债券 B 0

开放式基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开放 永赢瑞益债券 A 0~10
式基金 永赢瑞益债券 B 0
合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 永赢瑞益债券 A 永赢瑞益债券 B

基金合同生效日（2017 年 03 月 02 日）基金 200,026,166.65 -
份额总额

本报告期期初基金份额总额 2,416,999,268.19 94,095,753.21

本报告期基金总申购份额 4,146,662,098.80 404,143,212.52

减：本报告期基金总赎回份额 2,042,659,652.55 94,091,915.39

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 4,521,001,714.44 404,147,050.34

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经永赢基金管理有限公司董事会审议通过，聘任虞俏依女士担任公司总经理助理
职务，郑凌云先生不再担任公司总经理助理职务。本基金管理人已于 2024 年 4 月 19 日在规定信息
披露媒介登载了高级管理人员变更公告。上述变更事项已按有关规定向监管机构报备。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《基金合同》及《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未发生托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注
总额的比例 总量的比例

国盛证券 2 - - - --

信达证券 2 - - - --

中泰证券 2 - - - --

中信证券 2 - - - --

注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2、基金交易单元的选择程序如下:(1)本基金管理人根据证券公司选择标准进行评估并确定选用的证券公司。 (2)本基金管理人与被选择的证券公司签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名 债券成 成交金 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
称 成交金额 交总额 额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

国盛证 - - - - - - - -
券

信达证 - - - - - - - -
券

中泰证 - - - - - - - -
券

中信证 - - - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 永赢瑞益债券型证券投资基金 2023 年第 中国证监会规定媒介 2024年01月19日
4 季度报告

永赢瑞益债券型证券投资基金暂停接受

2 机构投资者申购、转换转入、定期定额投 中国证监会规定媒介 2024年02月05日
资业务的公告

永赢瑞益债券型证券投资基金 A 类基金

3 份额暂停机构投资者大额申购（含定期定 中国证监会规定媒介 2024年02月21日
额投资）、转换转入业务的公告

4 永赢瑞益债券型证券投资基金 2023 年年 中国证监会规定媒介 2024年03月27日
度报告

永赢基金管理有限公司关于提请投资者

5 及时更新已过期身份证件及完善身份信 中国证监会规定媒介 2024年03月28日
息的公告

6 永赢基金管理有限公司关于提醒投资者 中国证监会规定媒介 2024年04月11日
防范金融诈骗的声明

永赢瑞益债券型证券投资基金 A 类基金

7 份额暂停机构客户大额申购（含定期定额 中国证监会规定媒介 2024年04月17日
投资）、转换转入业务的公告

8 永赢基金管理有限公司高级管理人员变 中国证监会规定媒介 2024年04月19日
更公告

9 永赢瑞益债券型证券投资基金 2024 年第 中国证监会规定媒介 2024年04月20日
1 季度报告

10 永赢基金管理有限公司关于提醒投资者 中国证监会规定媒介 2024年06月26日


防范金融诈骗的声明

11 永赢瑞益债券型证券投资基金（A 份额） 中国证监会规定媒介 2024年06月27日
基金产品资料概要更新(2024 年第 1 号)

12 永赢瑞益债券型证券投资基金（B 份额） 中国证监会规定媒介 2024年06月27日
基金产品资料概要更新(2024 年第 1 号)

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 序 持有基金份额比例达到或者超过 期初 申购 赎回 份额占
别 号 20%的时间区间 份额 份额 份额 持有份额 比

机构 1 20240101-20240415,20240430-2 945,046,360. 0.00 0.00 945,046,360 19.19%
0240603 19 .19

产品特有风险

本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，存在可能因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基金规模持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会准予永赢瑞益债券型证券投资基金注册的文件；

2.《永赢瑞益债券型证券投资基金基金合同》；

3.《永赢瑞益债券型证券投资基金托管协议》；

4.《永赢瑞益债券型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 21、22、23、27 层

12.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：400-805-8888

永赢基金管理有限公司
2024 年 08 月 29 日
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