长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告期内,本基金自 2023 年 7 月 24 日起增加 C 类基金份额并调整基金份额净值计算精度为
“本基金份额净值的计算保留至小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入”。详情参阅《关于长盛城镇化主题混合型证券投资基金和长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金
份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告》。本基金自 2023 年 8 月 21
日起年管理费率由 1.5%调整为 1.2%,年托管费率由 0.25%调整为 0.2%。详情参阅 2023 年 8 月 19
日披露的《长盛基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛互联网+混合
基金主代码 002085
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 12 月 28 日
报告期末基金份额总额 20,809,217.83 份
投资目标 本基金的投资目标在于把握中国互联网行业发展以及传
统产业与互联网融合发展过程中所蕴含的投资机会,在
严格控制投资风险的基础上,力求为基金份额持有人获
取超过业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,运用
科学严谨、规范化的资产配置方法,灵活配置互联网+
主题的上市公司股票和债券,谋求基金资产的长期稳定
增长。
(一)大类资产配置策略:在大类资产配置中,本
基金将主要考虑:宏观经济指标;微观经济指标;市场
指标;政策因素。本基金将通过深入分析上述指标与因
素,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等
类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。
(二)股票投资策略
1、互联网+主题的界定:本基金所投资的互联网+
主题包括互联网产业链相关行业以及与互联网发生融合
发展的传统产业的股票。
2、个股选择:本基金将结合定性与定量分析,充分
发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主
动选股能力,在互联网+主题界定的上市公司中选择具有
长期持续成长能力的公司。
本基金筛选股票的程序为:第一,将将样本空间中
过去一年日均成交金额排名在后 20%的股票剔除。第二,
根据本基金对互联网+主题上市公司的界定挑选基金备
选股票池。第三,对备选互联网+主题相关上市公司,具
体从公司基本状况、成长性评估和股票估值三个方面进
行筛选。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的
特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型
基金和货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长盛互联网+混合 A 长盛互联网+混合 C
下属分级基金的交易代码 002085 018934
报告期末下属分级基金的份额总额 20,783,625.19 份 25,592.64 份
注:报告期内,本基金自 2023 年 7 月 24 日起增加 C 类基金份额并调整基金份额净值计算精度为
“本基金份额净值的计算保留至小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入”。详情参阅《关于长盛城镇化主题混合型证券投资基金和长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金
份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告》。本基金自 2023 年 8 月 21
日起年管理费率由 1.5%调整为 1.2%,年托管费率由 0.25%调整为 0.2%。详情参阅 2023 年 8 月 19
日披露的《长盛基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 报告期(2023 年 7 月 24 日-2023 年 9
主要财务指标 月 30 日) 月 30 日)
长盛互联网+混合 A 长盛互联网+混合 C
1.本期已实现收益 -3,509,287.07 -148,966.92
2.本期利润 -8,307,627.64 481,418.20
3.加权平均基金份额 -0.3947 0.4114
本期利润
4.期末基金资产净值 28,653,036.93 34,901.12
5.期末基金份额净值 1.3786 1.3637
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2023 年 09 月 30 日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、本基金自 2023 年 7 月 24 日起增加 C 类基金份额,并自该日起接受投资者对 C 类基金份额的
申购和赎回。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛互联网+混合 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -22.24% 1.65% -1.60% 0.44% -20.64% 1.21%
过去六个月 -25.40% 2.15% -3.27% 0.43% -22.13% 1.72%
过去一年 -11.57% 1.83% 0.44% 0.49% -12.01% 1.34%
过去三年 5.00% 1.63% -3.19% 0.56% 8.19% 1.07%
过去五年 29.32% 1.43% 18.37% 0.62% 10.95% 0.81%
自基金合同
37.86% 1.36% 17.78% 0.60% 20.08% 0.76%
生效起至今
长盛互联网+混合 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
自基金合同
-13.08% 1.66% -1.33% 0.47% -11.75% 1.19%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
本基金基金经理,长盛电子 杨秋鹏先生,硕士。
信息产业混合型证券投资 曾任方正证券股份
基金基金经理,长盛竞争优2022 年 8 月 有限公司研究员,东
杨秋鹏 势股票型证券投资基金基 16 日 - 8 年 兴证券股份有限公
金经理,长盛研发回报混合 司研究员等职务。
型证券投资基金基金经理。 2019年5月加入长盛
基金管理有限公司。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,全球经济分化持续,在原油供需存在持续矛盾的大背景下,部分上游资源品价格上行,美国经济增长动能较强,通胀压力持续,美债利率维持高位对全球金融市场的扰动仍在持续。国内方面,三季度消费中服务业景气度持续改善,投资中基建投资增速继续托底固定资产投资,地产受限于销售低迷与融资受限,资产负债表改善速度较慢,拿地与新开工持续承压,但政策预期持续改善,落地效果仍待观察,出口链条整体修复程度较好,汽车、家电等行业中出口链企业持续受益于出口改善景气度上行,高附加值产品在出口结构中占比不断提升,四季度出口的景气修复可能会持续。产业方面,AI 产业趋势延续,软件方面,海外应用落地节奏加快,巨头加速 AI 应用内嵌,多模态模型持续迭代,AI 落地的场景进一步丰富,硬件方面,在大模型算法的持续迭代背景下,AI 对于汽车、机器人、手机 PC 等硬件方面的产业驱动值得持续关注,从云到端的渗透速度可能进一步加快。此外,半导体与消费电子景气度触底,四季度景气度拐点进一步明确。
报告期内,本基金针对以上投资机会和风险对组合结构进行了一定调整,继续重点关注以 AI
应用为代表的人工智能产业链,针对市场风格变化,对组合进行了进一步均衡。展望四季度,本基金将持续关注 AI 的产业应用进展,根据 AI 的细分行业应用的进展,重点投资机会做集中布局,以更好抓住 AI 应用下,科技行业的细分投资机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长盛互联网+混合 A 的基金份额净值为 1.3786 元,本报告期基金份额净值增
长率为-22.24%,同期业绩比较基准收益率为-1.60%;截至本报告期末长盛互联网+混合 C 的基金
份额净值为 1.3637 元,本报告期基金份额净值增长率为-13.08%,同期业绩比较基准收益率为-1.33%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金自 2022 年 11 月 01 日至 2023 年 7 月 27 日期间出现连续 60 个工作日基金资产净值低
于 5000 万元的情形,本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。本基金自 2023 年 08
月 04 日至 2023 年 09 月 30 日期间出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 26,283,929.28 86.87
其中:股票 26,283,929.28 86.87
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 3,905,804.82 12.91
8 其他资产 65,236.75 0.22
9 合计 30,254,970.85 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6,275,636.24 21.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,885,961.04 62.35
J 金融业 2,122,332.00 7.40
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 26,283,929.28 91.62
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 6,304 2,337,523.20 8.15
2 300033 同花顺 14,200 2,122,332.00 7.40
3 603019 中科曙光 51,400 1,980,956.00 6.91
4 002050 三花智控 48,700 1,446,390.00 5.04
5 688041 海光信息 26,688 1,440,618.24 5.02
6 002920 德赛西威 9,800 1,407,672.00 4.91
7 002230 科大讯飞 27,700 1,403,282.00 4.89
8 300226 上海钢联 46,600 1,388,680.00 4.84
9 600570 恒生电子 42,400 1,375,880.00 4.80
10 600845 宝信软件 30,300 1,368,954.00 4.77
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 27,289.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 37,947.12
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 65,236.75
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 长盛互联网+混合 A 长盛互联网+混合 C
报告期期初基金份额总额 20,688,324.05 -
报告期期间基金总申购份额 2,449,216.65 11,581,844.24
减:报告期期间基金总赎回份额 2,353,915.51 11,556,251.60
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 20,783,625.19 25,592.64
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 长盛互联网+混合 A 长盛互联网+混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 6,005,998.35 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 6,005,998.35 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总 28.90 -
份额比例(%)
注:分级基金,比例的分母采用各自级别的份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比例
者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 (%)
别
机 1 20230728~20230803 -11,544,381.7311,544,381.73 - -
构 2 20230701~202309306,005,998.35 - -6,005,998.35 28.86
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况,当该基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,保护中小投资者利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件;
2、《长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2023 年 10 月 25 日
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