广发添福 90 天持有期债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发添福 90 天持有债券

基金主代码 018804

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 24 日

报告期末基金份额总额 336,239,133.61 份

在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求

投资目标

获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收

益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综

投资策略 合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求

获得稳健的投资收益。

具体投资策略包括：（1）久期配置策略；（2）类


属配置策略；（3）利率债投资策略；（4）信用债

券投资策略；（5）金融衍生产品投资策略。

业绩比较基准 中债-新综合全价（总值）指数收益率×80%+一年期

定期存款利率（税后）×20%

本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于

风险收益特征

货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发添福 90 天持有债券 广发添福 90 天持有债券

称 A C

下属分级基金的交易代

018804 018805

码

报告期末下属分级基金 242,126,844.09 份 94,112,289.52 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

广发添福90天持有债 广发添福90天持有债

券 A 券 C

1.本期已实现收益 1,136,040.48 839,091.42

2.本期利润 1,417,527.25 1,156,785.43

3.加权平均基金份额本期利润 0.0090 0.0102

4.期末基金资产净值 249,320,470.58 96,774,294.59

5.期末基金份额净值 1.0297 1.0283


注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发添福 90 天持有债券 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.01% 0.02% 0.92% 0.05% 0.09% -0.03%
月

过去六个 2.54% 0.03% 2.09% 0.05% 0.45% -0.02%
月
自基金合

同生效起 2.97% 0.03% 3.01% 0.05% -0.04% -0.02%
至今
2、广发添福 90 天持有债券 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.96% 0.02% 0.92% 0.05% 0.04% -0.03%
月

过去六个 2.43% 0.03% 2.09% 0.05% 0.34% -0.02%
月
自基金合

同生效起 2.83% 0.03% 3.01% 0.05% -0.18% -0.02%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发添福 90 天持有期债券型证券投资基金


累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2023 年 10 月 24 日至 2024 年 6 月 30 日)

1、广发添福 90 天持有债券 A：
2、广发添福 90 天持有债券 C：

注：（1）本基金合同生效日期为 2023 年 10 月 24 日，至披露时点未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例
符合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经 洪志先生，管理学硕士，持有
理；广发汇佳定期 中国证券投资基金业从业证
开放债券型发起式 书。曾任广发基金管理有限公
证券投资基金的基 司固定收益管理总部债券交
金经理；广发汇利 易兼研究员、投资经理、广发
一年定期开放债券 鑫裕灵活配置混合型证券投
型发起式证券投资 资基金基金经理(自 2019 年 1
基金的基金经理； 月10日至2020年2月11日)、
广发均衡增长混合 广发集裕债券型证券投资基
型证券投资基金的 金基金经理(自2019年1月10
基金经理；广发鑫 日至 2020 年 2 月 11 日)、广
惠纯债定期开放债 发安悦回报灵活配置混合型
券型发起式证券投 证券投资基金基金经理(自
资基金的基金经 2019 年 1 月 10 日至 2020 年 2
理；广发景辉纯债 月 11 日)、广发聚盛灵活配置
洪志 债券型证券投资基 2023- - 11 年 混合型证券投资基金基金经
金的基金经理；广 10-24 理(自2019年5月21日至2021
发景宏债券型证券 年 1 月 27 日)、广发鑫和灵活
投资基金的基金经 配置混合型证券投资基金基
理；广发上海清算 金经理(自 2019 年 5 月 21 日
所 0-4 年央企 80 债 至 2021 年 4 月 8 日)、广发汇
券指数证券投资基 康定期开放债券型发起式证
金的基金经理；广 券投资基金基金经理(自 2019
发中债 1-5 年国开 年5月21日至2021年9月22
行债券指数证券投 日)、广发汇宏 6 个月定期开
资基金的基金经 放债券型发起式证券投资基
理；广发政策性金 金基金经理(自2019年5月21
融债债券型证券投 日至 2021 年 10 月 14 日)、广
资基金的基金经 发汇立定期开放债券型发起
理；广发汇阳三个 式证券投资基金基金经理(自
月定期开放债券型 2019 年 5 月 21 日至 2021 年
发起式证券投资基 10 月 25 日)、广发汇兴 3 个月


金的基金经理；广 定期开放债券型发起式证券
发民玉纯债债券型 投资基金基金经理(自 2019 年
证券投资基金的基 1 月 10 日至 2022 年 7 月 11
金经理；广发汇明 日)、广发汇吉 3 个月定期开
一年定期开放债券 放债券型发起式证券投资基
型发起式证券投资 金基金经理(自2019年4月10
基金的基金经理 日至 2023 年 1 月 10 日)、广
发民玉纯债债券型证券投资
基金基金经理助理(自 2023 年
5 月 25 日至 2023 年 12 月 26
日)、广发汇阳三个月定期开
放债券型发起式证券投资基
金基金经理助理(自2023年11
月1日至2023年12月26日)、
广发汇荣三个月定期开放债
券型发起式证券投资基金基
金经理(自 2021 年 6 月 16 日
至 2024 年 4 月 25 日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照
“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 9 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年二季度，债市收益率整体呈震荡下行态势。房地产政策加码宽松，超长期特别国债发行计划落地，对债市带来小幅扰动。6 月，经济和金融数据表现令市场对货币政策宽松预期再起。报告期内，组合总体保持积极的仓位配置，择机提高了杠杆水平，随后在季末收益率不断创新低的背景下，适度降低了杠杆仓位。

展望三季度，预计债券市场的主线在于基本面修复情况和资金面政策导向。财政政策或将成为内需的关键变量，预计三季度政府债券发行将有所加快，但考虑到物价偏低，货币政策预计将维持支持基调，资金面偏宽松的格局可能不会有明显变化。考虑到债券绝对收益和信用利差进入历史较低的分位水平，债市交易拥挤度上升，预计债市波动将有所加大，组合将维持积极的票息配置，在波动中把握机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 1.01%，C 类基金份额净值增长
率为 0.96%，同期业绩比较基准收益率为 0.92%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

存托凭证 - -

2 固定收益投资 450,131,177.78 98.76

其中：债券 450,131,177.78 98.76

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,045,615.88 0.89

7 其他资产 1,614,912.36 0.35

8 合计 455,791,706.02 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,361,312.89 5.88

其中：政策性金融债 20,361,312.89 5.88

4 企业债券 71,815,453.70 20.75

5 企业短期融资券 130,627,893.34 37.74

6 中期票据 227,326,517.85 65.68

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 450,131,177.78 130.06

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例
（％）

1 102381913 23 晋能煤业 200,000 21,169,508.20 6.12
MTN003

2 102381548 23 义乌商品 200,000 20,789,375.34 6.01
MTN003

3 102380255 23 良渚文化 200,000 20,713,726.78 5.98
MTN001

4 102280704 22 桂交投 200,000 20,366,824.11 5.88
MTN002

5 102100483 21 陆金开 200,000 20,342,164.38 5.88
MTN002

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金本报告期末未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 41,668.89

2 应收证券清算款 616,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 957,243.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,614,912.36

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发添福90天持有 广发添福90天持有

债券A 债券C

报告期期初基金份额总额 21,299,233.62 131,090,820.96

报告期期间基金总申购份额 226,762,913.19 18,913,672.00

减：报告期期间基金总赎回份额 5,935,302.72 55,892,203.44

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 242,126,844.09 94,112,289.52

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予广发添福 90 天持有期债券型证券投资基金注册募集的文
件

（二）《广发添福 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同》


（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发添福 90 天持有期债券型证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书
8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

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二〇二四年七月十八日
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