兴证全球兴晨六个月持有期混合型证券投
资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 08 月 01 日（基金合同生效日）起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴证全球兴晨六个月持有混合

基金主代码 018620

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 1 日

报告期末基金份额总额 498,840,527.91 份

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力求实现
资产净值的长期稳健增值。

投资策略 本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、股票投
资策略、债券投资策略以及其他品种的投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×10%+恒生指数收益率（使用估
值汇率折算）×5%+中债综合（全价）指数收益率×85

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了
投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交
易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还
面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所
面临的特别投资风险。基金管理人对本基金的风险评
级为 R2。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴证全球兴晨六个月持有混 兴证全球兴晨六个月持有混
合 A 合 C

下属分级基金的交易代码 018620 018621


报告期末下属分级基金的份额总额 165,937,495.28 份 332,903,032.63 份

本基金是混合型基金，其预 本基金是混合型基金，其预
期风险与收益高于债券型基 期风险与收益高于债券型基
金与货币市场基金，低于股 金与货币市场基金，低于股
票型基金。 本基金除了投 票型基金。 本基金除了投
资 A 股外，还可根据法律法 资 A 股外，还可根据法律法
规规定投资香港联合交易所 规规定投资香港联合交易所
下属分级基金的风险收益特征 上市的股票。除了需要承担 上市的股票。除了需要承担
与境内证券投资基金类似的 与境内证券投资基金类似的
市场波动风险等一般投资风 市场波动风险等一般投资风
险之外，本基金还面临汇率 险之外，本基金还面临汇率
风险、香港市场风险等境外 风险、香港市场风险等境外
证券市场投资所面临的特别 证券市场投资所面临的特别
投资风险。 投资风险。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 8 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

兴证全球兴晨六个月持有混合 A 兴证全球兴晨六个月持有混合 C

1.本期已实现收益 326,395.01 435,570.56

2.本期利润 230,480.21 243,265.16

3.加权平均基金份额本期利润 0.0014 0.0007

4.期末基金资产净值 166,167,975.49 333,146,297.79

5.期末基金份额净值 1.0014 1.0007

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴证全球兴晨六个月持有混合 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

自基金合同

0.14% 0.02% -1.53% 0.12% 1.67% -0.10%
生效起至今

兴证全球兴晨六个月持有混合 C

净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 净值增长率① ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③ 准收益率标


准差④

自基金合同

0.07% 0.02% -1.53% 0.12% 1.60% -0.10%
生效起至今

注：本基金基金合同生效日为 2023 年 8 月 1 日，截至报告期末，本基金成立不满一年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到 2023 年 09 月 30 日。

2、按照《兴证全球兴晨六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期

为 2023 年 08 月 01 日起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例将符合本基金合同规
定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

3、本基金基金合同生效日为 2023 年 8 月 1 日，截至报告期末，本基金成立不满一年。

3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

固定收益

部副总

监、兴全

汇吉一年 刘琦，北京大学概率论与数理统计专业
持有期混 博士。历任嘉实基金管理有限公司研究
合型证券 员、基金经理助理，嘉实国际资产管理
投资基金 2023 年 8 月 1 有限公司助理副总裁，易方达基金管理
刘琦 基金经 日 - 15 年 有限公司固定收益部基金经理，工银瑞
理、兴证 信基金管理有限公司固定收益部基金经
全球兴晨 理，光大理财有限责任公司固定收益部
六个月持 总监。现任兴证全球基金管理有限公司
有混合型 固定收益部副总监。

证券投资

基金基金

经理。

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴证全球兴晨六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利
益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，经济复苏略有企稳迹象，七月下旬政治局会议定调宏观调控，货币宽松、财政刺激、地产需求松绑等一系列稳增长政策逐步出台、落地，八月下旬开始逐步显现一定效果，社融信贷等经济数据逐步企稳回升，生产端有所改善，房地产销售环比改善。全球经济韧性较强，中国出口环比改善，国内物价水平依旧偏低。

三季度，债券收益率振荡，10 年国债利率基本持平于 2.7%附近，股市整体下行，上证指数
下跌 2.86%，创业板指下跌 9.53%，中证转债指数下跌 0.52%。

报告期内，权益方面，审慎投资，季末开始小幅建仓，以低估值高分红类资产为主。债券方面，谨慎建仓，九月市场调整后，建仓部分短久期高等级利率型债券，组合保持很短久期，规避了债券市场下跌风险。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末兴证全球兴晨六个月持有混合 A 份额净值为 1.0014 元，本报告期的基金份额
净值收益率为 0.14%，同期业绩比较基准收益率为-1.53%，截至本报告期末兴证全球兴晨六个月
持有混合 C 份额净值为 1.0007 元，本报告期的基金份额净值收益率为 0.07%，同期业绩比较基准
收益率为-1.53%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 14,354,766.16 2.87

其中：股票 14,354,766.16 2.87

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 323,224,071.88 64.67

其中：债券 323,224,071.88 64.67

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 116,026,152.62 23.21

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 46,096,288.44 9.22

8 其他资产 127,564.70 0.03

9 合计 499,828,843.80 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 5,196,355.16 元，占净值比例 1.04%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 5,718,919.00 1.15

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -


业

J 金融业 2,218,272.00 0.44

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,221,220.00 0.24

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 9,158,411.00 1.83

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 - -

非日常生活消费品 - -

日常消费品 - -

能源 - -

金融 5,196,355.16 1.04

医疗保健 - -

工业 - -

信息技术 - -

通信服务 - -

公用事业 - -

房地产 - -

合计 5,196,355.16 1.04

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 01658 邮储银行 1,430,000 5,196,355.16 1.04

2 600309 万华化学 22,500 1,987,200.00 0.40

3 601318 中国平安 30,500 1,473,150.00 0.30

4 600519 贵州茅台 700 1,258,985.00 0.25

5 000708 中信特钢 83,800 1,241,078.00 0.25

6 000333 美的集团 22,200 1,231,656.00 0.25

7 002027 分众传媒 170,800 1,221,220.00 0.24

8 600036 招商银行 22,600 745,122.00 0.15

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）


1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 298,834,087.85 59.85

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 16,053,251.15 3.22

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 8,336,732.88 1.67

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 323,224,071.88 64.73

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 1823009 18 中再寿险 400,000 41,755,715.07 8.36

2 1928004 19 农业银行二 400,000 41,213,446.99 8.25
级 02

3 1920039 19 杭州银行二 400,000 41,118,710.38 8.24
级

4 1921021 19 重庆农商二 400,000 41,034,382.51 8.22
级

5 1923001 19 中国人寿 300,000 30,892,665.57 6.19

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货交易中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与股指期货的交易，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金参与国债期货的交易以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明
卖） （元）

TL2312 TL2312 2 1,975,800.00 -7,400.00 -

公允价值变动总额合计（元） -7,400.00

国债期货投资本期收益（元） -22,425.04

国债期货投资本期公允价值变动（元） -7,400.00

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金参与国债期货的投资交易，符合法律法规规定和基金合同的投资限制，并遵守相关的业务规则，且对基金的总体风险相对可控。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 70,994.56

2 应收证券清算款 56,570.14


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 127,564.70

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113658 密卫转债 8,336,732.88 1.67

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 兴证全球兴晨六个月持有 兴证全球兴晨六个月持有
混合 A 混合 C

基金合同生效日(2023 年 8 月 1 日)基金 165,937,495.28 332,903,032.63
份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总 - -
申购份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基 - -
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - -
分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 165,937,495.28 332,903,032.63

注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 兴证全球兴晨六个月持有 兴证全球兴晨六个月持有
混合 A 混合 C

基金合同生效日(2023 年 8 月 1 日)管理 0.00 0.00

人持有的本基金份额

基金合同生效日起至报告期期末买入/申 0.00 0.00
购总份额

基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎 0.00 0.00
回总份额

报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 0.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总 0 0
份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回

类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 20%的时间

区间

机 - - - - - - -
构

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特有风险。
注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情
形。

2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会准予兴证全球兴晨六个月持有期混合型证券投资基金募集注册的文件；

2.《兴证全球兴晨六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；


3.《兴证全球兴晨六个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4.关于申请募集注册兴证全球兴晨六个月持有期混合型证券投资基金的法律意见书；

5.基金管理人业务资格批件和营业执照；

6.基金托管人业务资格批件和营业执照；

7.中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

兴证全球基金管理有限公司
2023 年 10 月 25 日
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