中银富利 6 个月持有期混合型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银富利 6 个月持有期混合

基金主代码 018539

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 20 日

报告期末基金份额总额 84,735,032.27 份

投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金

资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业

盈利、信用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值

水平及预期收益等因素的动态分析，在限定投资范围内，

决定债券类资产和权益类资产等的配置比例，并跟踪影响

资产配置策略的各种因素的变化，定期或不定期对大类资

产配置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔

细分析利率走势基础上，依次通过久期管理策略、期限结

构配置策略、类属配置策略、信用债投资策略自上而下完

成组合构建。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投

资纪律并有效管理投资风险。

1、资产配置策略

本基金主要通过对宏观经济指标、货币政策和财政政策、

国家产业政策以及资本市场资金环境的分析，预判宏观经

济发展趋势及利率走势，据此评价未来一定时间段内债券、

股票市场相对收益率，同时评估各类资产在未来一定时间

段内流动性和信用水平，以本基金投资风格、投资目标为

指导，动态调整债券、股票及现金类资产等的配置比例，

以期实现本基金投资目标。


2、债券投资策略

包括：（1）久期管理策略（2）期限结构配置策略（3）类

属配置策略（4）信用债投资策略（含资产支持证券）（5）

可转换债券与可交换债券投资策略。

3、股票投资策略

在股票投资限额内，本基金将在严格控制投资风险前提下

参与股票资产投资。本基金将综合运用中银基金股票研究

分析方法和其它投资分析工具，充分发挥研究团队主动选

股优势，自下而上精选具有投资潜力的股票构建投资组合。

4、港股投资策略

本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投

资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境

外投资额度进行境外投资。

5、存托凭证投资策略

本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票

投资策略执行。

6、国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的

久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法

规的规定，根据风险管理原则，以套期保值为目的，结合

对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性

和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基

差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等

指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础

上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

7、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选

择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交

易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货

市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其

合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收

益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨

慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深 300 指数收益

率*15%+恒生指数收益率*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，本基金的预期收益和预期风险高于

货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金可

投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场

风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度

以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 中银基金管理有限公司


基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银富利 6 个月持有期混合 中银富利 6 个月持有期混合

A C

下属两级基金的交易代码 018539 018540

报告期末下属两级基金的份 64,830,557.50 份 19,904,474.77 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

中银富利 6 个月持有期 中银富利 6 个月持有期

混合 A 混合 C

1.本期已实现收益 2,576,341.70 1,059,371.58

2.本期利润 1,839,117.22 747,268.47

3.加权平均基金份额本期利润 0.0196 0.0193

4.期末基金资产净值 66,919,312.27 20,487,647.13

5.期末基金份额净值 1.0322 1.0293

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、中银富利 6 个月持有期混合 A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 1.53% 0.09% 0.91% 0.14% 0.62% -0.05%

过去六个月 2.74% 0.07% 2.39% 0.18% 0.35% -0.11%

自基金合同 3.22% 0.06% 2.75% 0.17% 0.47% -0.11%
生效日起
2、中银富利 6 个月持有期混合 C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 1.43% 0.09% 0.91% 0.14% 0.52% -0.05%

过去六个月 2.53% 0.07% 2.39% 0.18% 0.14% -0.11%


自基金合同 2.93% 0.06% 2.75% 0.17% 0.18% -0.11%
生效日起
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较

中银富利 6 个月持有期混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2023 年 10 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日)

1．中银富利 6 个月持有期混合 A：
2．中银富利 6 个月持有期混合 C：

注：截至报告期末，本基金成立未满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中银基金管理有限公
司 高 级 助 理 副 总 裁
（SAVP），经济学硕
士。曾任万家基金管理
有限公司交易员。2010
年加入中银基金管理
有限公司，曾任债券交
易员。2016 年 8 月至今
苗婷 基金经理 2023-10-20 - 18 任中银新机遇基金基
金经理，2016 年 8 月至
2023 年 8 月任中银瑞
利基金基金经理，2016
年8月至今任中银珍利
基金基金经理，2016
年8月至今任中银新财
富基金基金经理，2016
年 8 月至 2023 年 8 月
任中银裕利基金基金


经理，2016 年 8 月至
2023 年 11 月任中银腾
利基金基金经理，2016
年 12 月至今任中银广
利基金基金经理，2021
年 6 月至 2021 年 12 月
任中银诚利基金基金
经理，2023 年 10 月至
今任中银富利基金基
金经理。具备基金从业
资格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，二季度全球发达国家经济增长动能边际走弱，通胀水平虽有回落但仍具一定粘性，货币政策出现分化。美国经济基本面稳中趋弱、表现分化，通胀水平回落，5 月 CPI 同比
较 3 月回落 0.2 个百分点至 3.3%，就业市场景气度有所下降，5 月失业率较 3 月上行 0.2 个百分
点至 4.0%，5 月制造业 PMI 较 3 月回落 1.6 个百分点至 48.7%，5 月服务业 PMI 较 3 月回升 2.4
个百分点至 53.8%。美联储二季度维持政策利率在较高水平不变，而 6 月点阵图将年内预期降息
次数从 3 月的 3 次下调至 1 次。欧元区经济延续分化，服务业景气度整体好于制造业，4 月失业
率较 3 月持平于 6.0%，6 月制造业 PMI 较 3 月回落 0.5 个百分点至 45.6%，6 月服务业 PMI 较 3
月回升 1.1 个百分点至 53.6%，欧央行在 6 月如期下调政策利率 25bps，开启降息周期。日本经济
整体向好，5 月 CPI 同比较 3 月回升 0.1 个百分点至 2.8%，6 月制造业 PMI 较 3 月回升 1.8 个百
分点至 50%，6 月服务业 PMI 较 3 月回落 4.3 个百分点至 49.8%，日本央行维持政策利率不变，
而在 6 月决定了减少购债的大方向。综合来看，全球经济增长有所分化，不确定性边际提升，美联储货币政策有望在年内继欧央行之后转为降息。

国内经济方面，国内经济数据边际趋弱，出口提供一定支撑，消费未明显提振，而投资增速回落，地产依然负增，经济动能环比仍弱，PPI 与 CPI 通胀虽回升但仍在低位。具体来看，二季
度领先指标中采制造业 PMI 再度回落至荣枯线下方，6 月值较 3 月值回落 1.3 个百分点至 49.5%，
同步指标工业增加值 5 月同比增长 5.60%，较 3 月值抬升 1.1 个百分点。从经济增长动力来看，
出口增速由负转正，消费同比增速有所修复，投资增速再度回落：5 月美元计价出口增速较 3 月
抬升 15.2 个百分点至 7.6%，5 月社会消费品零售总额增速较 3 月回升 0.6 个百分点至 3.7%，基建
投资强度转弱，制造业投资边际回落，房地产投资继续负增，1-5 月固定资产投资增速较 1-3 月回
落 0.5 个百分点至 4.0%的水平。通胀方面，CPI 仍居于低位，5 月同比增速较 3 月回升 0.2 个百分
点至 0.3%，PPI 仍处于负值区间，5 月同比增速较 3 月回升 1.4 个百分点至-1.4%。

2.市场回顾


债券市场方面，二季度债市品种普遍收涨。其中，二季度中债总财富指数上涨 1.75%，中债银行间国债财富指数上涨 1.84%，中债企业债总财富指数上涨 1.79%。在收益率曲线上，二季度
收益率曲线陡峭下行。其中，二季度 10 年期国债收益率从 2.29%下行 8bp 至 2.21%，10 年期金融
债（国开）收益率从 2.41%下行 12bp 至 2.29%。货币市场方面，央行保持流动性合理充裕基调不变，在缴税走款及跨月跨季时点加大公开市场操作投放力度熨平波动，叠加银行信贷投放进一步放缓，银行间资金面总体均衡偏松，稳定性增强，分层现象有所改善，资金价格整体回落，其中，
二季度银行间 1 天回购加权平均利率均值在 1.84%左右，较上季度均值下行 1bp，银行间 7 天回
购利率均值在 1.94%左右，较上季度均值下行 19bp。

可转债方面，二季度中证转债指数上涨 0.75%。权益市场震荡收跌，转债估值有待进一步上行。

股票市场方面，二季度上证综指收跌 2.43%，代表大盘股表现的沪深 300 指数收跌 2.14%，
中小板综合指数收跌 6.45%，创业板综合指数收跌 8.50%。

3. 运行分析

二季度权益市场普遍下跌，债券市场各品种上涨。策略上，报告期内组合维持较低的权益仓位，持仓以公用事业、能源、银行为主；固收配置利率债为主，积极参与波段投资机会，合理分配类属资产比例。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 1.53%，同期业绩比较基准收益率为 0.91%。

报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 1.43%，同期业绩比较基准收益率为 0.91%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例(%)

1 权益投资 10,784,713.90 12.29

其中：股票 10,784,713.90 12.29

2 固定收益投资 41,750,272.92 47.59


其中：债券 41,750,272.92 47.59

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 15,000,000.00 17.10

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 15,469,964.69 17.63

7 其他各项资产 4,730,187.94 5.39

8 合计 87,735,139.45 100.00

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票，本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,872,701.00 2.14

C 制造业 2,424,739.90 2.77

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,766,161.00 4.31

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 96,574.00 0.11

G 交通运输、仓储和邮政业 844,826.00 0.97

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 648,825.00 0.74

J 金融业 437,627.00 0.50

K 房地产业 200,604.00 0.23

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 259,160.00 0.30

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 233,496.00 0.27

S 综合 - -

合计 10,784,713.90 12.34

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 600900 长江电力 81,600 2,359,872.00 2.70

2 601728 中国电信 105,500 648,825.00 0.74

3 601088 中国神华 12,100 536,877.00 0.61

4 600938 中国海油 14,100 465,300.00 0.53

5 001965 招商公路 38,200 453,052.00 0.52

6 600919 江苏银行 58,900 437,627.00 0.50

7 600642 申能股份 43,000 379,690.00 0.43

8 000883 湖北能源 58,000 348,580.00 0.40

9 600028 中国石化 52,800 333,696.00 0.38

10 601899 紫金矿业 17,500 307,475.00 0.35

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,727,297.55 35.15

其中：政策性金融债 30,727,297.55 35.15

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,146,863.85 1.31

8 同业存单 9,876,111.52 11.30

9 其他 - -

10 合计 41,750,272.92 47.77

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例
（％）

1 230210 23 国开 10 100,000 10,434,904.11 11.94

2 240202 24 国开 02 100,000 10,224,803.28 11.70

3 240401 24 农发 01 100,000 10,067,590.16 11.52

4 112410147 24 兴业银行 100,000 9,876,111.52 11.30
CD147

5 110059 浦发转债 10,400 1,146,863.85 1.31

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 1、2023 年 11 月 16 日，农业银行由于一系列违法违规行为，包括但不限于流动资金贷款被
用于固定资产投资、贷款受托支付问题和不良资产转让流程问题整改不到位、贷款资金被挪用等，遭到了严厉的行政处罚，被国家金融监督管理总局行政处罚。

2、2024 年 1 月 2 日，国家开发银行福建省分行因委托支付内控管理不到位、固定资产贷款未落
实管理要求等违法违规事实，被国家金融监督管理总局福建监管局行政处罚。

3、2024 年 5 月 31 日，兴业银行乌鲁木齐兴业街支行因贷后管理不到位、贷款资金回流至借款人
账户，被国家金融监督管理总局新疆监管局行政处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要 求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 43,298.15

2 应收证券清算款 4,686,889.79

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 4,730,187.94

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)

1 110059 浦发转债 1,146,863.85 1.31

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中银富利6个月持有期 中银富利6个月持有期

混合A 混合C

本报告期期初基金份额总额 151,563,681.45 71,479,779.74

本报告期基金总申购份额 185,166.17 480,531.48

减：本报告期基金总赎回份额 86,918,290.12 52,055,836.45


本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 64,830,557.50 19,904,474.77

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 中银富利6个月持有期混合 中银富利6个月持有期混合

A C

报告期期初管理人持有的本基 20,000,000.00 -

金份额

本报告期买入/申购总份额 0.00 -

本报告期卖出/赎回总份额 -20,000,000.00 -

报告期期末管理人持有的本基 0.00 -

金份额

报告期期末持有的本基金份额 0.00 -

占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2024-05-08 -20,000,000.00 -20,524,000.00 0.0000%

合计 -20,000,000.00 -20,524,000.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

20240423-202406 40,000 15,000,0 25,000,000.

1 30 ,000.0 0.00 00.00 00 29.5037%
机构 0

20240424-202406 31,999 31,999,000.

2 30 ,000.0 0.00 0.00 00 37.7636%
0

产品特有风险

本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。


§9 备查文件目录

9.1备查文件目录
1、中国证监会准予中银富利 6 个月持有期混合型证券投资基金募集的文件；
2、《中银富利 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3、《中银富利 6 个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地，供公众查阅。
9.3查阅方式
投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

中银基金管理有限公司
二〇二四年七月十八日
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