银河星汇 30 天持有期债券型证券投资基
金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河星汇 30 天持有债券

基金主代码 018527

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 22 日

报告期末基金份额总额 531,105,059.34 份

投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础

上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有
人创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风
险的基础上，分析和判断国内外宏观经济形势、市场
利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因

素，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建
及动态调整投资组合，获取稳定的投资收益。

业绩比较基准 中债综合财富（1-3 年）指数收益率×80%+一年期定

期存款基准利率（税后）×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市场
基金，低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 银河星汇 30 天持有债券 A 银河星汇 30 天持有债券 C

下属分级基金的交易代码 018527 018528

报告期末下属分级基金的份额总额 174,453,277.81 份 356,651,781.53 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

银河星汇 30 天持有债券 A 银河星汇 30 天持有债券 C

1.本期已实现收益 690,993.82 1,446,203.48

2.本期利润 964,410.01 2,040,212.33

3.加权平均基金份额本期利润 0.0107 0.0101

4.期末基金资产净值 179,737,236.94 366,883,076.48

5.期末基金份额净值 1.0303 1.0287

注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河星汇 30 天持有债券 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 1.02% 0.02% 1.01% 0.02% 0.01% 0.00%

过去六个月 2.11% 0.03% 1.97% 0.02% 0.14% 0.01%

自基金合同

3.03% 0.02% 2.83% 0.02% 0.20% 0.00%
生效起至今

银河星汇 30 天持有债券 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.98% 0.02% 1.01% 0.02% -0.03% 0.00%

过去六个月 2.01% 0.03% 1.97% 0.02% 0.04% 0.01%

自基金合同 2.87% 0.02% 2.83% 0.02% 0.04% 0.00%

生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（1-3 年）指数收益率×80%+一年期定期存款基准利率（税后）×20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。截止本报告
期末，本基金各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士研究生学历，19 年金融行业从业经
历。曾任职于花旗银行、东亚银行、大
华银行、招商银行、上海赞庚投资公司
等金融机构。2017 年 11 月加入银河基
金管理有限公司，现担任固定收益部基
金经理。2018 年 2 月至 2022 年 2 月担
任银河强化收益债券型证券投资基金的
基金经理，2018 年 2 月起担任银河钱包
货币市场基金基金经理、银河银富货币
市场基金基金经理，2019 年 5 月起任银
河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理，2019 年 10 月担
任银河天盈中短债债券型证券投资基金
基金经理，2020 年 4 月起担任银河嘉裕
张沛 本基金的 2023 年 9 月 - 19 年 纯债债券型证券投资基金基金经理，

基金经理 22 日 2020 年 5 月至 2021 年 12 月担任银河臻
选多策略混合型证券投资基金基金经

理，2020 年 12 月起任银河聚利 87 个月
定期开放债券型证券投资基金基金经

理，2021 年 9 月至 2022 年 11 月担任银
河中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金基金经理，2022 年 9 月起担任银河
中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资
基金基金经理，2023 年 8 月起担任银河
中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券
投资基金的基金经理，2023 年 9 月起担
任银河星汇 30 天持有期债券型证券投资
基金的基金经理，2023 年 12 月起担任
银河中债 0-3 年政策性金融债指数证券
投资基金的基金经理。

注：1、上表中任职日期为公司作出决定之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况
（完全复制的指数基金除外）。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本投资组合与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年 2 季度，随着稳增长政策的进一步出台，尤其是各地地产政策支持个人住房需求的
释放，中国经济企稳复苏的前景愈发光明。叠加 2 季度我国进出口韧性十足，我们有理由相信，我国经济正走在高质量发展的路上，中国式现代化、高质量发展的总基调必定为中国经济发展保驾护航。

本季度债券继续维持强势，10 年国债接近 2.2%的历史低位，3-5 年利率债普遍接近 DR007
的价格水平。资金方面，央行维持流动性灵活适度，熨平税期及月末资金波动，整个季度资金波动不大，为债券利率下行提供较为坚实的基础。

本基金在成立后秉承回撤可控，收益有适度弹性的原则进行资产配置。本季度，在均衡配置底仓的基础上，通过国债期货套期保值及利率债波段操作增厚组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银河星汇 30 天持有债券 A 的基金份额净值为 1.0303 元，本报告期基金份额
净值增长率为 1.02%，同期业绩比较基准收益率为 1.01%；截至本报告期末银河星汇 30 天持有债
券 C 的基金份额净值为 1.0287 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.98%，同期业绩比较基准收
益率为 1.01%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 499,952,249.56 90.37

其中：债券 499,952,249.56 90.37

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 20,006,463.13 3.62

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -


产

7 银行存款和结算备付金合计 14,392,950.49 2.60

8 其他资产 18,864,795.98 3.41

9 合计 553,216,459.16 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 11,269,114.75 2.06

2 央行票据 - -

3 金融债券 217,465,373.05 39.78

其中：政策性金融债 71,949,900.40 13.16

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 100,762,455.47 18.43

6 中期票据 170,455,306.29 31.18

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 499,952,249.56 91.46

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 230411 23 农发 11 300,000 30,557,557.38 5.59

2 272380015 23 新华人寿资 200,000 21,353,748.63 3.91
本补充债 01

3 102382890 23 鲁高速 200,000 20,908,928.96 3.83
MTN009

4 252380002 23 东方债 01BC 200,000 20,801,757.38 3.81

5 102382635 23 国药租赁 200,000 20,801,202.19 3.81
MTN001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本期国债期货以套期保值为主，通过国债期货交易降低组合净值波动。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明
卖） （元）

- - - - - -

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -105,478.92

国债期货投资本期公允价值变动（元） 12,307.89

5.9.3 本期国债期货投资评价

整体操作上相对谨慎，对降低组合波动性方面有提升作用，后期将力争提升组合收益的同时，将回撤保持在可控范围内。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）


1 存出保证金 2,652.11

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 18,862,143.87

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 18,864,795.98

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 银河星汇 30 天持有债券 A 银河星汇 30 天持有债券 C

报告期期初基金份额总额 105,103,123.16 214,614,545.93

报告期期间基金总申购份额 117,619,275.05 234,182,949.07

减:报告期期间基金总赎回份额 48,269,120.40 92,145,713.47

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 174,453,277.81 356,651,781.53

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河星汇 30 天持有期债券型证券投资基金的文件

2、《银河星汇 30 天持有期债券型证券投资基金基金合同》

3、《银河星汇 30 天持有期债券型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河星汇 30 天持有期债券型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 21-22 层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860

公司网址：http://www.cgf.cn

银河基金管理有限公司
2024 年 7 月 18 日
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