国投瑞银货币市场基金

2023年中期报告

2023年6月30日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现 ......7

4 管理人报告 ......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......18

5 托管人报告 ......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......18

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18

6 半年度财务会计报告（未经审计） ......18

6.1 资产负债表 ......18

6.2 利润表 ......20

6.3 净资产（基金净值）变动表......21

6.4 报表附注 ......23

7 投资组合报告 ......44

7.1 期末基金资产组合情况......44

7.2 债券回购融资情况......44

7.3 基金投资组合平均剩余期限......45

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......45

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......45

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......46

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ......46
7.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 47


7.9 投资组合报告附注......47

8 基金份额持有人信息......48

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......48


8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......49

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......49

9 开放式基金份额变动......50
10 重大事件揭示 ......50

10.1 基金份额持有人大会决议......50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......50

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50

10.4 基金投资策略的改变......50

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......50

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......51

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......53

10.9 其他重大事件 ......53

11 影响投资者决策的其他重要信息......54
12 备查文件目录 ......55

12.1 备查文件目录 ......55

12.2 存放地点 ......55

12.3 查阅方式 ......55

2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国投瑞银货币市场基金

基金简称 国投瑞银货币

基金主代码 121011

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2009 年 1 月 19 日

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,119,693,907.93 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国投瑞银货币 国投瑞银货币 国投瑞银货币 D
A B

下属分级基金的交易代码 121011 128011 018486

报告期末下属分级基金的份 1,265,021,095. 854,662,796.10 10,016.04 份
额总额 79 份 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比
较基准的收益率。

本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，依据宏观经
投资策略 济、货币政策、财政政策和短期利率变动预期，综合考虑各投资
品种的流动性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合
管理。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后），即（1-利息税率）×同期 7 天通
知存款利率

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风
风险收益特征 险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股
票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国投瑞银基金管理有限公 中国工商银行股份有限公

司 司

信息披露 姓名 王明辉 郭明


负责人 联系电话 400-880-6868 010-66105799

电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-880-6868 95588

传真 0755-82904048 010-66105798

注册地址 上海市虹口区杨树浦路168 北京市西城区复兴门内大

号20层 街55号

办公地址 深圳市福田区福华一路119 北京市西城区复兴门内大

号安信金融大厦18楼 街55号

邮政编码 518046 100140

法定代表人 傅强 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司 深圳市福田区福华一路 119 号安信金
融大厦 18 楼

3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）

3.1.1 期间数据和指标 国投瑞银货币 国投瑞银货币 国投瑞银货币
A B D

本期已实现收益 14,205,453.83 23,586,423.93 6.04

本期利润 14,205,453.83 23,586,423.93 6.04

本期净值收益率 0.9552% 1.0756% 0.1473%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B 国投瑞银货币 D

期末基金资产净值 1,265,021,095.7 854,662,796.10 10,016.04


9

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.3 累计期末指标 国投瑞银货币 国投瑞银货币 国投瑞银货币

A B D

累计净值收益率 48.6607% 53.9132% 0.1473%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。

2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申 购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

4、本基金于 2023 年 6 月 5 日起增加 D 类基金份额，本基金 D 类基金份额报告期
间的起始日为 2023 年 6 月 5 日。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．国投瑞银货币 A：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.1693% 0.0056% 0.1126% 0.0000% 0.0567% 0.0056%

过去三个月 0.4916% 0.0036% 0.3418% 0.0000% 0.1498% 0.0036%

过去六个月 0.9552% 0.0027% 0.6810% 0.0000% 0.2742% 0.0027%

过去一年 1.7034% 0.0026% 1.3781% 0.0000% 0.3253% 0.0026%

过去三年 5.5889% 0.0031% 4.1916% 0.0000% 1.3973% 0.0031%

自基金合同生 48.6607% 0.0047% 21.8775% 0.0000% 26.7832% 0.0047%
效起至今

2．国投瑞银货币 B：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① 准差② 率③ 率标准差

④


过去一个月 0.1891% 0.0056% 0.1126% 0.0000% 0.0765% 0.0056%

过去三个月 0.5518% 0.0036% 0.3418% 0.0000% 0.2100% 0.0036%

过去六个月 1.0756% 0.0027% 0.6810% 0.0000% 0.3946% 0.0027%

过去一年 1.9480% 0.0026% 1.3781% 0.0000% 0.5699% 0.0026%

过去三年 6.3519% 0.0031% 4.1916% 0.0000% 2.1603% 0.0031%

自基金合同生 53.9132% 0.0047% 21.8775% 0.0000% 32.0357% 0.0047%
效起至今

3．国投瑞银货币 D：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

自基金合同生 0.1473% 0.0061% 0.0975% 0.0000% 0.0498% 0.0061%
效起至今

注：1、本基金的业绩比较基准为：同期 7 天通知存款利率（税后），即（1-利息
税率）×同期 7 天通知存款利率。

2、本基金于 2023 年 6 月 5 日起增加 D 类基金份额，本基金 D 类基金份额报告期
间的起始日为于 2023 年 6 月 5 日。

3、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较

国投瑞银货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2009 年 1 月 19 日至 2023 年 6 月 30 日)

国投瑞银货币 A

国投瑞银货币 B
国投瑞银货币 D


注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项
资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

本基金于 2023 年 6 月 5 日起增加 D 类基金份额，本基金 D 类基金份额报告期
间的起始日为 2023 年 6 月 5 日。

4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称"公司"）前身为中融基金管理有限公司，经
中国证券监督管理委员会批准，于 2005 年 6 月 8 日合资成立，注册资本 1 亿元人民币。
公司是境内第一家外方持股比例达到 49%的合资基金公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。公司目前已建立较为完整的产品线，产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII 型、FOF 型、商品型等类型，为投资者提供多样化选择，满足不同风险偏好的投资需求。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

基金经理，固定收益部部门总
经理，中国籍，中山大学数量
经济学硕士。17 年证券从业
经历，特许金融分析师协会
（CFA Institute）和全球风险
协会（GARP）会员，拥有特
许金融分析师（CFA）和金融
风险管理师（FRM）资格。
2006 年 7 月至 2008 年 4 月历
任东莞农商银行资金营运中
心交易员、研究员，2008 年 4
月至 2012 年 9 月历任国投瑞
银基金管理有限公司交易员、
研究员、基金经理，2012 年 9
月至 2016 年 9 月任大成基金
管理有限公司基金经理。2016
年 10 月加入国投瑞银基金管
本基金 理有限公司，2017 年 6 月 17
基金经 日起担任国投瑞银钱多宝货
李达夫 理，固定 2017-05-12 - 17 币市场基金及国投瑞银添利
收益部 宝货币市场基金基金经理，
部门总 2017 年 12 月 15 日起兼任国
经理 投瑞银新活力定期开放混合
型证券投资基金（原国投瑞银
新活力灵活配置混合型证券
投资基金）基金经理,2018 年
12月 19日起兼任国投瑞银恒
泽中短债债券型证券投资基
金基金经理,2020年11月7日
起兼任国投瑞银双债增利债
券型证券投资基金基金经理，
2021 年 4 月 3 日起兼任国投
瑞银景气行业证券投资基金
的基金经理。曾于 2011 年 6
月 30 日至 2012 年 9 月 14 日
期间任国投瑞银货币市场基
金基金经理，于 2013 年 3 月
7 日至 2014 年 4 月 3 日期间
任大成货币市场证券投资基
金基金经理，于 2013 年 3 月


7 日至 2016 年 9 月 22 日期间
任大成现金增利货币市场证
券投资基金基金经理，于
2013 年 7月17 日至2016 年9
月 22 日期间任大成景安短融
债券型证券投资基金基金经
理，于2014年9月3日至2016
年 9 月 22 日期间任大成信用
增利一年定期开放债券型证
券投资基金基金经理，于
2015 年 8 月 4 日至 2016 年 9
月 22 日期间任大成恒丰宝货
币市场基金基金经理，于
2018 年 12 月 25 日至 2019 年
5 月 29 日期间担任国投瑞银
优选收益混合型证券投资基
金基金经理，于 2017 年 6 月
24 日至 2019 年 12 月 18 日期
间担任国投瑞银岁添利一年
期定期开放债券型证券投资
基金基金经理，于 2018 年 6
月 7 日至 2020 年 7 月 9 日期
间担任国投瑞银顺达纯债债
券型证券投资基金基金经理，
于 2018 年 10 月 17 日至 2020
年 7 月 17 日期间担任国投瑞
银顺祥定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经理，于
2018 年 9 月 6 日至 2020 年 11
月 12 日期间担任国投瑞银顺
昌纯债债券型证券投资基金
基金经理，于 2017 年 6 月 17
日至2023年5月29日担任国
投瑞银增利宝货币市场基金
基金经理，于 2017 年 5 月 12
日至2023年7月11日任国投
瑞银货币市场基金基金经理。

基金经理，中国籍，英国莱斯
特大学金融经济学硕士。12
本基金 年证券从业经历。2010 年 10
颜文浩 基金经 2017-06-27 - 12 月加入国投瑞银基金管理有
理 限公司交易部，2013 年 7 月
转岗固定收益部。2014 年 6
月 11 日至 9 月 1 日期间任国
投瑞银成长优选股票、融华债


券、景气行业混合、核心企业
股票、创新动力股票、稳健增
长混合、新兴产业混合、策略
精选混合、医疗保健混合、货
币市场基金、瑞易货币基金的
基金经理助理。2014 年 10 月
30 日起担任国投瑞银钱多宝
货币市场基金基金经理,2014
年 12 月 4 日起兼任国投瑞银
增利宝货币市场基金基金经
理,2015年4月23日起兼任国
投瑞银添利宝货币市场基金
基金经理，2016 年 7 月 13 日
起兼任国投瑞银顺鑫定期开
放债券型发起式证券投资基
金（原国投瑞银顺鑫一年期定
期开放债券型证券投资基金）
基金经理，2017 年 6 月 27 日
起兼任国投瑞银货币市场基
金基金经理,2018 年 10 月 17
日起兼任国投瑞银顺祥定期
开放债券型发起式证券投资
基金基金经理，2021 年 12 月
21 日起兼任国投瑞银安泽混
合型证券投资基金基金经理，
2023 年 5 月 31 日起兼任国投
瑞银中证同业存单 AAA 指数
7 天持有期证券投资基金基
金经理。曾于 2014 年 9 月 2
日至 2015 年 11 月 21 日任国
投瑞银瑞易货币市场基金基
金经理,于 2017 年 4 月 29 日
至 2018 年 6 月 1 日期间担任
国投瑞银瑞达混合型证券投
资基金基金经理，于 2016 年
4 月 19 日至 2018 年 7 月 6 日
期间担任国投瑞银全球债券
精选证券投资基金基金经理，
于 2016 年 4 月 15 日至 2019
年10月18日期间担任国投瑞
银招财灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,于2017年
4 月 29 日至 2019 年 10 月 18
日期间担任国投瑞银策略精
选灵活配置混合型证券投资


基金基金经理；于 2018 年 6
月 26 日至 2020 年 11 月 30 日
期间担任国投瑞银顺泓定期
开放债券型证券投资基金基
金经理，2017 年 4 月 29 日至
2022 年 1 月 27 日期间担任国
投瑞银融华债券型证券投资
基金基金经理。

注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

2、基金管理人于 2023 年 7 月 12 日发布关于本基金基金经理变更的公告，李达夫
先生不再担任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：

1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的
溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行 T 检验，检验在 95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。

2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况。

3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情况。

检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年国内生产总值同比增长 5.5%，其中一季度同比增 4.5%，二季度同比
增 6.3%。从结构上看，经济增长由去年以投资和出口拉动为主，转为今年的以消费和投资拉动为主。尽管二季度经济修复动能有所减缓，但从 6 月数据来看，除了地产链条以外，大多数高频数据环比企稳；不考虑政策额外发力的情况，基本面环比走势下滑最快的阶段已经过去。

2023 年上半年央行货币政策稳中偏松，兼顾量价操作。数量端，一季度信贷高增较
多消耗银行体系流动性，央行灵活投放 OMO 的同时也大幅超额续作 MLF，并叠加0.25%bp 降准，提前缓解季末市场流动性压力。二季度信贷增速放缓后央行每日 OMO操作回归散量，MLF 维持小幅超额续作，整体上维持了稳健政策基调的同时仍然呵护市场流动性合理充裕。价格端方面，二季度开始在银行下调各类存款利率的背景下，6
月 OMO 利率先于 MLF 调降，而后 LPR 报价跟随调降，银行间主要回购利率也较一季
度有所下行。二季度 R001 均值为 1.59%，较一季度下行 21bp； R007 均值为 2.15%，
较一季度下行 19bp。


2023 年上半年债券市场主要围绕资产荒逻辑以及市场对经济的“强预期、强现实”
转为“弱预期、弱现实”这两条主线运行，市场收益率整体震荡下行。开年至春节前，市场对经济复苏预期有所提升叠加理财赎回负反馈余波冲击，债券市场长短端均有调整。春节后由于银行信贷投放强劲，且年初存单到期压力较大，银行负债端压力增大，资金面在二月出现收紧。该阶段至三月，以存单为代表的短端债券进一步出现较为明显的调整，一直到三月中下旬央行超预期提前降准，部分压力才得已释放。而在此期间，一方面，由于前期已经定价了对经济强复苏的预期，加上临近两会，市场担心增量政策对债券市场可能产生冲击；另一方面，市场又对地产复苏的持续性存在分歧且部分高频数据出现背离。所以这段时间，长端品种围绕 2.9%位置上下震荡。随着两会后市场对政策加码发力的预期减弱、经济信贷数据环比走弱以及四月下旬银行开始调降存款利率、机构配置力量增加等一系列利好，长端利率持续下行至五月中旬，临近 2.7%的阻力位后开始窄幅震荡。由于一季度信贷增发透支了部分后续信贷需求，二季度开始，资金面明显转松，银行发行存单压力较低，短端收益率也打开下行空间，收益率曲线明显陡峭化。六月中旬央行超预期提前降息，长短端利率均快速下行，十年国债下行至上半年最低水
平 2.62%，1 年 AAA 存单下行至 2.26%。但随着市场出现部分止盈盘、季末资金面季节
性收敛以及国常会释放稳增长政策将加码的信号，利率快速回升并抹平降息带来的利率下行幅度。市场情绪趋于冷静后长端利率回落至 2.65%的 MLF 锚位附近。

报告期内组合严格遵循公募基金流动性新规中对于货币基金的运作要求，在货币基金投资管理上，一季度保持较为稳健的操作，整体维持以短久期高等级信用债和回购为主。3 月中下旬至二季度，组合积极配置 9M-1Y 存单以此拉长久期。同时在评估整体市场流动性环境的情况下，适当提升组合的杠杆，利用杠杆操作增厚组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金 A 类份额净值增长率为 0.9552%，B 类份额净值增长率为
1.0756%，D 类份额净值增长率为 0.1473%；A 类同期业绩比较基准收益率为 0.6810%,B类同期业绩比较基准收益率为 0.6810%,D 类同期业绩比较基准收益率为 0.0975%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济增长的主要支撑预计来自于消费、基建投资和制造业投资，不确定性可能在地产投资和出口领域，全年完成 5%的 GDP 增长目标难度不大。三季度经济或将进入磨底期，中期而言基本面仍将对市场形成有利支撑，但是进入 7 月，市场对基
本面因素的反应较为钝化，需要关注后续市场交易重心和宽信用政策边际的变化。货币政策方面，央行将继续精准有利实施稳健的货币政策，综合运用各类货币政策工具，保持银行体系流动性合理充裕，同时也继续发挥好结构性货币政策工具的引导作用。短期内基准利率可能按兵不动，为长期货币政策留出空间，但在政府债发行压力较为集中和MLF 到期高峰将至的情况下，不排除下半年继续降准置换 MLF 的可能。另外，《商业银行资本管理办法》拟于 2024 年实施，由于其中对同业业务、银行资本债的风险权重以及对资管产品穿透计量的要求均有所提升，年底或将对市场造成一定的扰动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。

本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。

本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；法律合规部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。

截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。
本基金 A 类份额本期已实现收益为 14,205,453.83 元，B 类份额本期已实现收益为
23,586,423.93 元，D 类份额本期已实现收益为 6.04 元，已全部在每日通过红利再投资方
式分配完毕。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对国投瑞银货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，国投瑞银货币市场基金的管理人--国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银货币市场基金2023 年中期报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银货币市场基金


报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 236,656,185.43 207,329,997.88

结算备付金 - -

存出保证金 - 771.45

交易性金融资产 6.4.7.2 1,696,630,939.17 2,550,645,861.11

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,696,630,939.17 2,550,645,861.11

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 500,199,104.71 99,945,989.58

应收清算款 98,191,870.50 -

应收股利 - -

应收申购款 2,101,574.12 7,298,607.40

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 2,533,779,673.93 2,865,221,227.42

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 411,492,152.50 414,461,928.10

应付清算款 - -

应付赎回款 1,000.00 985.22

应付管理人报酬 1,352,743.69 1,171,503.13

应付托管费 409,922.34 355,000.95

应付销售服务费 311,366.97 402,489.34

应付投资顾问费 - -

应交税费 282,555.84 273,874.77

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 236,024.66 347,396.04

负债合计 414,085,766.00 417,013,177.55

净资产：


实收基金 6.4.7.7 2,119,693,907.93 2,448,208,049.87

未分配利润 6.4.7.8 - -

净资产合计 2,119,693,907.93 2,448,208,049.87

负债和净资产总计 2,533,779,673.93 2,865,221,227.42

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，国投瑞银货币 A 类基金份额净值人民币 1.0000
元，国投瑞银货币 B 类基金份额净值人民币 1.0000 元，国投瑞银货币 D 类基金份额净
值人民币 1.0000 元，基金份额总额 2,119,693,907.93 份。其中国投瑞银货币 A 类基金份
额 1,265,021,095.79 份；国投瑞银货币 B 类基金份额 854,662,796.10 份；国投瑞银货币 D
类基金份额 10,016.04 份。
6.2 利润表
会计主体：国投瑞银货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至
2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 49,848,207.47 54,244,634.31

1.利息收入 17,973,247.72 19,288,112.51

其中：存款利息收入 6.4.7.9 5,208,981.77 5,562,632.46

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 12,764,265.95 13,725,480.05

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 31,874,959.75 34,956,521.80

其中：股票投资收益 6.4.7.10 - -

基金投资收益 6.4.7.11 - -

债券投资收益 6.4.7.12 31,874,959.75 34,956,521.80

资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

以摊余成本计量的金融

资产终止确认产生的收益 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - -
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填

列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - -

减：二、营业总支出 12,056,323.67 12,820,284.18

1．管理人报酬 6,280,568.34 7,048,925.45

2．托管费 1,903,202.55 2,136,038.05

3．销售服务费 1,985,712.69 2,413,551.43

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 1,684,175.45 985,328.06

其中：卖出回购金融资产支出 1,684,175.45 985,328.06

6. 信用减值损失 6.4.7.19 - -

7．税金及附加 45,249.34 58,662.18

8．其他费用 6.4.7.20 157,415.30 177,779.01

三、利润总额（亏损总额以“-” 37,791,883.80 41,424,350.13
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

列） 37,791,883.80 41,424,350.13

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 37,791,883.80 41,424,350.13

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 2,448,208,049.87 - 2,448,208,049.87
值）

加：会计政策变 - - -
更
二、本期期初净

资产（基金净 2,448,208,049.87 - 2,448,208,049.87
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -328,514,141.94 0.00 -328,514,141.94
“-”号填列）

（一）、综合收 - 37,791,883.80 37,791,883.80

益总额
（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -328,514,141.94 - -328,514,141.94
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 15,196,243,455.25 - 15,196,243,455.25
购款

2.基金赎 -15,524,757,597.19 - -15,524,757,597.19
回款
（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - -37,791,883.80 -37,791,883.80
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
四、本期期末净

资产（基金净 2,119,693,907.93 - 2,119,693,907.93
值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 3,010,963,527.24 - 3,010,963,527.24
值）

加：会计政策变 - - -
更
二、本期期初净

资产（基金净 3,010,963,527.24 - 3,010,963,527.24
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -39,649,636.13 0.00 -39,649,636.13
“-”号填列）

（一）、综合收 - 41,424,350.13 41,424,350.13
益总额
（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -39,649,636.13 - -39,649,636.13
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 17,431,886,530.98 - 17,431,886,530.98
购款

2.基金赎 -17,471,536,167.11 - -17,471,536,167.11
回款

（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - -41,424,350.13 -41,424,350.13
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
四、本期期末净

资产（基金净 2,971,313,891.11 - 2,971,313,891.11
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王彦杰，主管会计工作负责人：王彦杰，会计机构负责人：冯伟6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国投瑞银货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1423 号《关于核准国投瑞银货币市场基金募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,832,846,202.83 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 002 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案，《国投瑞银货币市场基金基金合同》于 2009 年 1 月 19 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 3,832,962,892.61 份基金份额，其中认购资金利息折合116,689.78 份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《关于国投瑞银货币市场基金增加 D 级基金份额并修改法律文件的公告》，
本基金自 2023 年 6 月 5 日起增加 D 类份额。根据投资者认(申)购本基金的金额等级，
对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额
等级。本基金设 A 级、B 级和 D 级三级基金份额，三级基金份额单独设置基金代码，
并单独公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份
额等级，其中 A 级和 B 级基金份额开通自动升降级业务，D 类基金份额不开通自动升
降级业务。

根据《货币市场基金管理暂行规定》和《国投瑞银货币市场基金基金合同》的有关
规定，本基金的投资范围为现金，期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30
日的财务状况以及 2023 年中期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以
内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 6,135,102.48

等于：本金 6,134,462.71

加：应计利息 639.77

定期存款 230,521,082.95

等于：本金 230,000,000.00

加：应计利息 521,082.95

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 150,196,930.45

存款期限 3 个月以上 80,324,152.50

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 236,656,185.43

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

按实际利率计 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
算的账面价值

交易所市场 - - - -

银行间市场 1,696,630,939.1 1,699,641,6 3,010,702.28 0.1420
债券 7 41.45

合计 1,696,630,939.1 1,699,641,6 3,010,702.28 0.1420
7 41.45

资产支持证券 - - - -

合计 1,696,630,939.1 1,699,641,6 3,010,702.28 0.1420
7 41.45

6.4.7.3 衍生金融资产/负债


无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 500,199,104.71 -

合计 500,199,104.71 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 其他资产

无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 111,449.32

其中：交易所市场 -

银行间市场 111,449.32

应付利息 -

账户维护费 10,520.00

审计费用 54,547.97

信息披露费 59,507.37

合计 236,024.66

6.4.7.7 实收基金
国投瑞银货币 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,704,248,506.92 1,704,248,506.92

本期申购 2,236,611,567.40 2,236,611,567.40

本期赎回（以“-”号填列） -2,675,838,978.53 -2,675,838,978.53


本期末 1,265,021,095.79 1,265,021,095.79

国投瑞银货币 B

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 743,959,542.95 743,959,542.95

本期申购 12,959,621,871.81 12,959,621,871.81

本期赎回（以“-”号填列） -12,848,918,618.66 -12,848,918,618.66

本期末 854,662,796.10 854,662,796.10

国投瑞银货币 D

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份） 账面金额

本期申购 10,016.04 10,016.04

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 10,016.04 10,016.04

注：1、申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。

2、本基金于 2023 年 6 月 5 日起增加 D 类基金份额，本基金 D 类基金份额报告期
间的起始日为 2023 年 6 月 5 日。

6.4.7.8 未分配利润
国投瑞银货币 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 14,205,453.83 - 14,205,453.83

本期基金份额交易产生

的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -14,205,453.83 - -14,205,453.83

本期末 0.00 - 0.00

国投瑞银货币 B

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 23,586,423.93 - 23,586,423.93

本期基金份额交易产生

的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -


基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -23,586,423.93 - -23,586,423.93

本期末 0.00 - 0.00

国投瑞银货币 D

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 6.04 - 6.04

本期基金份额交易产生

的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -6.04 - -6.04

本期末 0.00 - 0.00

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 15,496.26

定期存款利息收入 5,193,483.05

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 2.46

合计 5,208,981.77

6.4.7.10 股票投资收益

无。
6.4.7.11 基金投资收益

无。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 30,761,836.76

债券投资收益——买卖债券（债转 1,113,122.99
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -


合计 31,874,959.75

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑 6,829,456,182.29
付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期 6,803,426,716.88
兑付）成本总额

减：应计利息总额 24,916,342.42

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 1,113,122.99

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.15 衍生工具收益

无。
6.4.7.16 股利收益

无。
6.4.7.17 公允价值变动收益

无。
6.4.7.18 其他收入

无。
6.4.7.19 信用减值损失

无。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 54,547.97


信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行间账户维护费 18,000.00

银行汇划费 25,509.96

其他 -150.00

合计 157,415.30

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金
销售机构

中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人、基金销售机构

国投瑞银资本管理有限公司 基金管理人的子公司

安信证券股份有限公司（“安信证券”） 与基金管理人受同一实际控制的

公司、基金销售机构

瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”） 基金管理人股东的控股子公司、基
金销售机构

瑞士银行（中国）有限公司（“瑞士银行”） 基金管理人股东的全资子公司、基
金销售机构

瑞银基金销售（深圳）有限公司（“瑞银基金”） 基金管理人股东的全资子公司、基
金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 权证交易

无。
6.4.10.1.3 债券交易


无。
6.4.10.1.4 债券回购交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付

的管理费 6,280,568.34 7,048,925.45

其中：支付销售机构的客

户维护费 1,733,824.91 2,140,566.75

注：支付基金管理人国投瑞银的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付 1,903,202.55 2,136,038.05
的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国投瑞银货币 国投瑞银货 国投瑞银货币 D 合计

A 币 B

瑞银证券 6,000.38 2,038.57 - 8,038.95


瑞士银行（中国） 11,760.93 1,070.27 - 12,831.20

国投瑞银基金管理有限 14,452.84 55,186.27 90.32 69,729.43

公司

工商银行 274,156.96 1,125.69 - 275,282.65

安信证券 2,145.86 - - 2,145.86

瑞银基金 87.36 - - 87.36

合计 308,604.33 59,420.80 90.32 368,115.45

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国投瑞银货币 国投瑞银货 国投瑞银货币D 合计

A 币B

工商银行 309,400.03 902.29 - 310,302.32

国投瑞银基金管理有限 16,761.36 58,910.99 - 75,672.35

公司

安信证券 4,212.69 49.32 - 4,262.01

瑞银证券 4,740.58 1,031.24 - 5,771.82

瑞士银行 11,633.86 2,094.12 - 13,727.98

合计 346,748.52 62,987.96 - 409,736.48

注：支付基金销售机构的国投瑞银货币 A 类、国投瑞银货币 B 类、国投瑞银货币 D
类的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值 0.25%、0.01%、0.25%的年费率计提。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

国投瑞银货 国投瑞银货 国投瑞银货 国投瑞银货 国投瑞银货 国投瑞银货


币A 币B 币D 币A 币B 币D

报告期初持有的 149,847,29 16,090,835

基金份额 - 4.70 - - .14 -

报告期间申购/买 202,250,84 618,157,36

入总份额 - 6.55 - - 9.64 -

报告期间因拆分

变动份额 - - - - - -

减：报告期间赎回 251,501,00 410,501,00

/卖出总份额 - 0.00 - - 0.00 -

报告期末持有的 100,597,14 223,747,20

基金份额 - 1.25 - - 4.78 -

报告期末持有的
基金份额占基金

总份额比例 - 11.77% - - 17.30% -

注：（1）基金管理人国投瑞银投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募
说明书的规定执行。

（2）对于分类基金，比例的分母采用各自类别的总份额。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

国投瑞银货币 B

份额单位：份

国投瑞银货币B本期末 国投瑞银货币B上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份
基金份额 额占基金总份 基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

国投瑞银资本管 67,520,105.07 7.90% 74,440,720.00 10.01%

理有限公司

注：对于分类基金，比例的分母采用各自类别的总份额。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 6,135,102.48 15,496.26 16,457,248.89 15,866.99

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率或约
定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

于 2023 年上半年度，本基金因投资托管人发行的同业存单而取得的利息收入为人
民币1,584,626.13元（上年度可比期间：无）;于2023年6月30日，本基金持有1,000,000.00张托管人发行的同业存单，期末账面价值为人民币 99,101,240.42 元，占基金资产净值的比例为 4.72%（上年度可比期间：无）。
6.4.11 利润分配情况
1、国投瑞银货币 A

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

14,205,453.83 - - 14,205,453. -

83

2、国投瑞银货币 B

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

23,586,423.93 - - 23,586,423. -

93

3、国投瑞银货币 D

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

6.04 - - 6.04 -

注：本基金在本年度累计分配收益 37,791,883.80 元，均为以红利再投资方式结转入
实收基金，计入应付收益科目 37,791,883.80 元。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额为 411,492,152.50 元，是以如下债券作为质押：


金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

单价

112206227 22 交通银行 2023-07-03 99.74 1,000,000.0 99,740,685.06

CD227 0

190203 19 国开 03 2023-07-03 101.91 800,000.00 81,530,270.24

112302009 23 工商银行 2023-07-03 99.10 630,000.00 62,433,781.46

CD009

112303049 23 农业银行 2023-07-03 99.94 500,000.00 49,971,522.00

CD049

112309062 23 浦发银行 2023-07-03 98.18 500,000.00 49,091,091.29

CD062

112309072 23 浦发银行 2023-07-03 98.08 500,000.00 49,040,849.57

CD072

220211 22 国开 11 2023-07-03 101.58 400,000.00 40,631,374.14

140211 14 国开 11 2023-07-03 103.99 100,000.00 10,399,252.13

合计 4,430,000.0 442,838,825.89

0

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金的投资范围为现金，期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金管理
人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风险控制委员会、法律合规部、风险管理部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 750,600,953.88 999,703,334.53

合计 750,600,953.88 999,703,334.53

注：1、评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级债券为国债、政策性金融债、央行票据及无第三方机构评级的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 843,764,319.61 1,469,683,810.55

合计 843,764,319.61 1,469,683,810.55

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

AAA - 20,313,247.20

AAA 以下 - -

未评级 102,265,665.68 60,945,468.83

合计 102,265,665.68 81,258,716.03

注：1、评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级债券为国债、政策性金融债、央行票据及无第三方机构评级的债券。6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种
（企业债或短期融资券），并结合份额持有人集中度变化予以实现。

一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平
均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于本报告期末，本基金根据前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例管控上述各项指标，确保其符合监管法规要求。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略，借鉴瑞银全球资产管理公司海外管理经验，结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收益率利差分析、静态利差分析和期权调整利差等分析，计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期和有效凸性的风险控制指标，跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标，控制组合的利率风险。当预期债券市场利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预期债券市场利率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例，控制证券投资组合的久期，防范利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日
资产

银行存款 - - - - 236,656,185.43

结算备付金 - - - - -

存出保证金 - - - - -

交易性金融 - - - -1,696,630,939.1
资产 7

衍生金融资 - - - - -
产

买入返售金 - - - - 500,199,104.71
融资产

应收清算款 - - - 98,191,870.50 98,191,870.50

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 2,101,574.12 2,101,574.12

递延所得税 - - - - -
资产

其他资产 - - - - -

资产总计 2,533,779,673.9
- - - 100,293,444.62

3

负债

卖出回购金 - - - - 411,492,152.50
融资产款

应付清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 1,000.00 1,000.00

应付管理人 - - - 1,352,743.69 1,352,743.69
报酬

应付托管费 - - - 409,922.34 409,922.34

应付销售服 - - - 311,366.97 311,366.97
务费

应交税费 - - - 282,555.84 282,555.84

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 236,024.66 236,024.66

负债总计 - - - 2,593,613.50 414,085,766.00

利率敏感度 2,119,693,907.9
缺口 - - - 97,699,831.12

3

上年度末

2022 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日
资产


银行存款 - - - - 207,329,997.88

结算备付金 - - - - -

存出保证金 - - - - 771.45

交易性金融 - - - -2,550,645,861.1
资产 1

衍生金融资 - - - - -
产

买入返售金 - - - - 99,945,989.58
融资产

应收清算款 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 7,298,607.40 7,298,607.40

递延所得税 - - - - -
资产

其他资产 - - - - -

资产总计 2,865,221,227.4
- - - 7,298,607.40

2

负债

卖出回购金 - - - - 414,461,928.10
融资产款

应付清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 985.22 985.22

应付管理人 - - - 1,171,503.13 1,171,503.13
报酬

应付托管费 - - - 355,000.95 355,000.95

应付销售服 - - - 402,489.34 402,489.34
务费

应交税费 - - - 273,874.77 273,874.77

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 347,396.04 347,396.04

负债总计 - - - 2,551,249.45 417,013,177.55

利率敏感度 2,448,208,049.8
缺口 - - - 4,747,357.95

7

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人
分析 相关风险变量的变动 民币元）

本期末 上年度末


2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

市场利率下降 25 个基 1,351,752.23 1,816,554.16
点

市场利率上升 25 个基 -1,348,585.77 -1,813,037.81
点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生的其他价格风险。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金

公允价值 资产净 公允价值 资产净

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票 - - - -
投资

交易性金融资产—基金 - - - -
投资


交易性金融资产－债券 1,696,630,939.17 80.04 2,550,645,861.1 104.18
投资 1

衍生金融资产－权证投 - - - -
资

其他 - - - -

合计 1,696,630,939.17 80.04 2,550,645,861.1 104.18
1

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末

层次 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 1,696,630,939.17 2,550,645,861.11

第三层次 - -

合计 1,696,630,939.17 2,550,645,861.11

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 固定收益投资 1,696,630,939.17 66.96

其中：债券 1,696,630,939.17 66.96

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 500,199,104.71 19.74

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 236,656,185.43 9.34

4 其他各项资产 100,293,444.62 3.96

5 合计 2,533,779,673.93 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 5.21
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比
例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 411,492,152.50 19.41
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资产 原因 调整期


净值的比例（％）

1 2023-06-29 29.97 - -

7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 88

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 98

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40

注：本基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超 过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（％） 产净值的比例（％）

1 30 天以内 37.94 19.41

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 18.83 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 19.36 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 3.78 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 38.97 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 118.87 19.41

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合的平均剩余存续期不存在超过 240 天的情况。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例
序号 债券品种 公允价值

(％)


1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 132,560,896.51 6.25

其中：政策性金融债 132,560,896.51 6.25

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 709,969,579.74 33.49

6 中期票据 10,336,143.31 0.49

7 同业存单 843,764,319.61 39.81

8 其他 - -

9 合计 1,696,630,939.17 80.04

10 剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债券

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 112398169 23 广州银行 1,000,000.00 99,774,525.58 4.71

CD019

2 112206227 22 交通银行 1,000,000.00 99,740,685.06 4.71

CD227

3 112302009 23 工商银行 1,000,000.00 99,101,240.42 4.68

CD009

4 190203 19 国开 03 800,000.00 81,530,270.24 3.85

5 112321199 23 渤海银行 800,000.00 78,715,962.85 3.71

CD199

6 012380039 23 鲁钢铁 600,000.00 60,938,247.06 2.87

SCP001

7 012380835 23 首钢 SCP002 500,000.00 50,346,590.43 2.38

8 012381301 23 中化工 500,000.00 50,183,289.23 2.37

SCP001

9 112303049 23 农业银行 500,000.00 49,971,522.00 2.36

CD049

10 112205127 22 建设银行 500,000.00 49,914,391.18 2.35

CD127

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1507%

报告期内偏离度的最低值 0.0059%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0504%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细

无。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00
元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，渤海银行股份有限公司在报告编制前一 年受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国农业银行股份有限公 司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。交通银行股份有限公司 在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国建设银行股份有限公 司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。基金管理人认为， 上述事件有利于上述公司加强内部管理，上述公司当前总体生产经营和财务状况保持稳 定，事件对上述公司经营活动未产生实质性影响，不改变上述公司基本面。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体存在本期被监管部 门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 98,191,870.50

3 应收利息 -

4 应收申购款 2,101,574.12

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 100,293,444.62

7.9.4 其他需说明的重要事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有

持有人户 机构投资者 个人投资者

份额级别 的基金份

数(户) 额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

国投瑞银货币 19,887,383.1 1,245,133,71

272,767 4,637.74 1.57% 98.43%
A 0 2.69

国投瑞银货币 31,654,17 742,306,514. 112,356,281.

27 86.85% 13.15%
B 7.63 93 17

国投瑞银货币 100.00
2 5,008.02 - - 10,016.04

D %

合计 762,193,898. 1,357,500,00

272,796 7,770.25 35.96% 64.04%
03 9.90

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 基金类机构 170,021,240.01 8.02%

2 保险类机构 100,759,079.87 4.75%

3 其他机构 100,325,705.04 4.73%

4 信托类机构 65,411,826.02 3.09%

5 个人 60,091,148.18 2.83%

6 其他机构 52,531,614.01 2.48%

7 银行类机构 50,130,898.45 2.37%

8 其他机构 50,085,049.09 2.36%

9 券商类机构 35,005,769.55 1.65%

10 基金类机构 20,514,737.31 0.97%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

国投瑞银货 131,295.26 0.01%

基 金 管 理 币 A

人 所 有 从 国投瑞银货 0.00 0.00%

业 人 员 持 币 B

有本基金 国投瑞银货 10,016.04 100.00%

币 D

合计 141,311.30 0.01%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 国投瑞银货币 A 0~10

基金投资和研究部门 国投瑞银货币 B 0

负责人持有本开放式 国投瑞银货币 D 0

基金 合计 0~10

国投瑞银货币 A 0

国投瑞银货币 B 0

本基金基金经理持有

本开放式基金 国投瑞银货币 D 0

合计 0


9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B 国投瑞银货币 D

基金合同生效日（2009 年 1 1,425,014,004.60 2,407,948,888.01 -
月 19 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,704,248,506.92 743,959,542.95 -

本报告期基金总申购份额 12,959,621,871.8

2,236,611,567.40 1 10,016.04

减：本报告期基金总赎回份额 12,848,918,618.6

2,675,838,978.53 6 -

报告期期间基金拆分变动份 -

额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,265,021,095.79 854,662,796.10 10,016.04

注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额，总赎回份额含转换出份额和因份额升降级导致的强制调减份额；

2、本基金基金合同生效日为 2009 年 1 月 19 日，本基金于 2023 年 6 月 5 日起增加
D 类基金份额。

10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

报告期内，基金管理人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

本报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产相关的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

中信证券 2 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

中信建投证 3 - - - - -

券

瑞银证券 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

安信证券 3 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

山西证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

中信华南证 1 - - - - -

券

华泰证券 2 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -


南京证券 1 - - - - -

中金财富 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

国元证券 2 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2、本基金本报告期租用证券公司交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期 占当期债 占当期权证
成交金额 债券成 成交金 券回购成 成交金额 成交总额的
交总额 额 交总额的 比例

的比例 比例

中信证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

中信建投证 - - - - - -
券

瑞银证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

山西证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -


中信华南证 - - - - - -
券

华泰证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

南京证券 - - - - - -

中金财富 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

报告期内基金无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。

10.9 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

国投瑞银货币市场基金暂停及恢复大额 上海证券报，中国证监

1 申购（转换转入、定期定额投资）业务 会基金电子披露网站 2023-01-17
的公告

上海证券报，证券时

2 国投瑞银基金管理有限公司关于本公司 报，中国证券报，证券 2023-03-20
及深圳分公司办公地址变更的公告 日报，中国证监会基金

电子披露网站

国投瑞银货币市场基金暂停及恢复大额 上海证券报，中国证监

3 申购（转换转入、定期定额投资）业务 会基金电子披露网站 2023-04-26
的公告

4 国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投 上海证券报，证券时 2023-05-30
资者及时提供或更新身份信息资料的公 报，中国证券报，证券


告 日报，中国证监会基金

电子披露网站

5 关于国投瑞银货币市场基金增加D级基 上海证券报，中国证监 2023-06-05
金份额并修改法律文件的公告 会基金电子披露网站

国投瑞银货币市场基金D级基金份额开 上海证券报，中国证监

6 放日常申购、赎回、转换、定期定额投 会基金电子披露网站 2023-06-05
资业务公告

国投瑞银货币市场基金暂停及恢复大额 上海证券报，中国证监

7 申购（转换转入、定期定额投资）业务 会基金电子披露网站 2023-06-19
的公告

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回
申请也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较
大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值
的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间
市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基
金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金
合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基
金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等
情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进
行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


12备查文件目录

12.1 备查文件目录

《关于核准国投瑞银货币市场基金募集的批复》（证监许可[2008]1423 号）

《关于国投瑞银货币市场资基金备案的确认函》（基金部函[2009]27 号）

《国投瑞银货币市场基金基金合同》

《国投瑞银货币市场基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临时公告12.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区福华一路 119 号安信金融大厦 18 楼

存放网址：http://www.ubssdic.com
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。

咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
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