国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2023年8月17日

送出日期：2023年8月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国泰君安中证同业存单AA 基金代码 018360

A指数7天持有

基金管理人 上海国泰君安证券资产管 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
理有限公司 公司

基金合同生效日 上市交易所及上

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，对每份
运作方式 其他开放式 开放频率 基金份额设置7天的最短持有
期限

开始担任本基金

基金经理 杜浩然 基金经理的日期

证券从业日期 2014-07-02

《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
其他 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

（敬请投资者仔细阅读《国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募
说明书》第九部分基金的投资了解详细情况。）

投资目标 本基金通过指数化投资，在控制与标的指数偏离风险的基础上，争取获
得与标的指数相似的总回报。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资
目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包
括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分
离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资
券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币
市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
投资范围 符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯
债部分除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产
的80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金
资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序
后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投
资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，以实现对标的指
数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2
主要投资策略 %，年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
误差超过上述范围，管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编
制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照份额持有人利益优先原则，履行
内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

业绩比较基准 中证同业存单AAA指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金为同业存单指数基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股
风险收益特征 票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金通过指数化投资，争
取获得与标的指数相似的总回报，具有与标的指数相似的风险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
暂不适用
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
暂不适用
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
本基金基金份额不收取认购、申购、赎回费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.20%

托管费 0.05%

销售服务费 0.20%

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与
基金相关的会计师费、律师费、诉讼费或仲裁费；基金份额持有人大会费
其他费用 用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户
维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列
支的其他费用。

注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从
基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、启用侧袋机制的风险、
本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险及


1、本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。

基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金亏损的风险。

2、最短持有期限内不能赎回基金份额的风险

本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。本基金的申购赎回安排请参见招募说明书第八章的相关约定。

3、开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险

基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的风险。

4、指数化投资相关的风险

本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的
80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动，在同业存单市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。

（1）标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个同业存单市场。标的指数成份券的平均回报率与整个同业存单市场的平均回报率可能存在偏离。

（2）标的指数波动的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

（3）标的指数计算出错的风险

指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，从而使基金收益发生变化。同时，指数公司不对指数的实时性、完整性和准确性做出任何承诺。标的指数值可能出现错误，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。

（4）标的指数变更的风险

根据基金合同的约定，如果指数发布机构变更或停止该指数的编制及发布、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。

届时基金合同将发生变更，基于原标的指数的投资政策将会改变，基金投资组合将随之调整，基金的风险收益特征将与新的标的指数一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

（5）指数编制机构停止服务的风险


本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

（6）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

本基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间可能产生差异，主要影响因素可能包括：

1）本基金采用分层抽样和动态最优化策略，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，基金投资组合与标的指数构成可能存在差异，从而可能导致基金实际收益率与标的指数收益率产生偏离；

2）指数调整成份券时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异，而且会产生相应的交易成本；

3）基金运作过程中发生的费用，包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托管费等，可能导致本基金在跟踪指数时产生收益上的偏离；

4）基金发生申购或赎回时将带来一定的现金流或变现需求，当同业存单市场流动性不足时，或受银行间市场同业存单交易起点的限制，本基金投资组合面临一定程度的跟踪偏离风险；

5）在指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度。

（7）跟踪误差控制未达约定目标的风险

在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不
超过 2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

（8）基金估值与标的指数取价之间差异的风险

本基金标的指数为中证同业存单AAA指数，根据指数编制方案，该指数计算所使用价格为中证估值价格。由于中证同业存单AAA指数的成份券在银行间市场交易，而本基金对全国银行间市场上不含权的固定收益品种（包括同业存单），按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。中证估值价格与第三方估值机构提供的估值净值之间可能存在差异，可能导致本基金业绩表现与标的指数回报发生较大偏离，从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度以及对跟踪误差的控制。

（9）成份券停牌的风险

标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份券停牌时可能面临如下风险：

1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。


2）在极端情况下，标的指数成份券可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份券以获取足额的符合要求的赎回价格，由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。

（10）成份券违约的风险

标的指数成份券可能发生明显负面事件或违约风险，此时本基金面临如下风险：

1）若指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后对相关成份券进行调整，从而可能导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大；

2）若指数编制机构已作出调整的，但由于市场流动性等原因，基金管理人可能无法及时跟随指数调整方案处置发生明显负面事件或违约的同业存单，从而导致基金财产损失，以及跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

5、特定投资品种的风险

本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券存在一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。
（二）重要提示

中国证监会对国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见管理人网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521

基金管理合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料。
六、 其他情况说明

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，各方当事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。
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