国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 03 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月15日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2023年09月12日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......7
2.1 基金基本情况...... 7
2.2 基金产品说明...... 7
2.3 基金管理人和基金托管人......7
2.4 信息披露方式...... 8
2.5 其他相关资料...... 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8
3.1 主要会计数据和财务指标......8
3.2 基金净值表现...... 9
3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 10
§4 管理人报告......10
4.1 基金管理人及基金经理情况......10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14


4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 审计报告...... 15
6.1 审计报告基本信息......15
6.2 审计报告的基本内容......15
§7 年度财务报表......17
7.1 资产负债表......17
7.2 利润表...... 19
7.3 净资产变动表...... 20
7.4 报表附注......21
§8 投资组合报告......40
8.1 期末基金资产组合情况......41
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 41
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......41
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 42
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......42
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43
8.10 本基金投资股指期货的投资政策......43
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43
8.12 投资组合报告附注......43
§9 基金份额持有人信息......44
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......44
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......45
§10 开放式基金份额变动......45
§11 重大事件揭示...... 45
11.1 基金份额持有人大会决议......45
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45
11.4 基金投资策略的改变...... 45
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......46
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46
11.8 其他重大事件...... 47
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 48
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......48
12.2 影响投资者决策的其他重要信息......48


§13 备查文件目录...... 48
13.1 备查文件目录...... 48
13.2 存放地点......48
13.3 查阅方式......48


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 018360

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 09 月 12 日

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 312,911,786.79 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过指数化投资，在控制与标的指数偏离风险的基础
上，争取获得与标的指数相似的总回报。

本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化
的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和
备选成份券，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因指数编制
投资策略 规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，管理人应
采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风

险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照
份额持有人利益优先原则，履行内部决策程序后及时对相关
成份券进行调整。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金为同业存单指数基金，理论上其预期风险与预期收益
风险收益特征 水平低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。
本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，
具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海国泰君安证券资产管理有 上海浦东发展银行股份有限公
限公司 司

信息披露负责 姓名 吕巍 朱萍

人 联系电话 021-38676022 021-31888888


电子邮箱 zgxxpl@gtjas.com zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 95521 95528

传真 021-38871190 021-63602540

注册地址 上海市黄浦区南苏州路 381 号 上海市中山东一路 12 号

409A10 室

办公地址 上海市静安区新闸路 669 号博 上海市博成路 1388 号浦银中心
华广场 22-23 层及 25 层 A 栋

邮政编码 200120 200126

法定代表人 陶耿 张为忠

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名 《中国证券报》
称
登载基金年度报告正文的管理 www.gtjazg.com
人互联网网址

基金年度报告备置地点 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 22-23 层及 25 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普 中国上海市浦东新区东育路 588 号前
通合伙） 滩中心 42 楼

注册登记机构 上海国泰君安证券资产管理有限公司 上海市静安区新闸路 669 号博华广场
22-23 层及 25 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2023 年 09 月 12 日（基金合同生效日）-2023 年
12 月 31 日

本期已实现收益 5,825,947.89

本期利润 6,454,526.51

加权平均基金份额本期利润 0.0062

本期加权平均净值利润率 0.62%

本期基金份额净值增长率 0.74%

3.1.2 期末数据和指标 2023 年末

期末可供分配利润 1,506,686.94

期末可供分配基金份额利润 0.0048


期末基金资产净值 315,240,993.95

期末基金份额净值 1.0074

3.1.3 累计期末指标 2023 年末

基金份额累计净值增长率 0.74%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

（4）本基金于 2023 年 9 月 12 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准 ②－
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ④
② ④

过去三个月 0.64% 0.02% 0.66% 0.02% -0.02% 0.00%

自基金合同 0.74% 0.02% 0.73% 0.02% 0.01% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金于 2023 年 09 月 12 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：2023 年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

上海国泰君安证券资产管理有限公司正式成立于 2010 年 10 月 18 日，经中国证监会证监许可
【2010】631 号文批准，是业内首批券商系资产管理公司。公司注册资本金 20 亿元，注册地上海。
截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理国泰君安现金管家货币市场基金、国泰君安 1 年
定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金、国泰君安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、国泰君安中证 500 指数增强型证券投资基金、国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金、国泰君安君得明混合型证券投资基金、国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金、国泰君安君得利短债债券型证券投资基金、国泰君安君得

益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰君安 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金、国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金等48 只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经 证

理（助理）期限 券

姓名 职务 从 说明

任职日期 离任 业

日期 年

限

国泰君安 30 天滚动持有

中短债债券型证券投资基

金基金经理，国泰君安现

金管家货币市场基金基金

经理，国泰君安 60 天滚动

持有中短债债券型证券投

资基金基金经理，国泰君 杜浩然，复旦大学金融硕士，
安君得利短债债券型证券 2014 年 7 月入职上海国泰君安
投资基金基金经理，国泰 证券资产管理有限公司，历任
君安 90 天滚动持有中短 固定收益投资部助理研究员、
杜浩然 债债券型发起式证券投资 2023-09-12 - 9 年 投资经理；基金投资部基金经
基金基金经理，国泰君安 理；现任本公司固定收益投资
中证同业存单 AAA 指数 7 部（公募）副总经理，主要负
天持有期证券投资基金基 责固定收益类产品的投资研究
金经理，国泰君安君享利 工作。

30 天滚动持有债券型发

起式证券投资基金基金经

理，国泰君安 1 年定期开

放债券型发起式证券投资

基金基金经理。现任固定

收益投资部（公募）副总

经理。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的

基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《上海国泰君安证券资产管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本管理人因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 27 次。本基金与本公司管理的其他组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内本基金以 AAA 级同业存单为重要配置资产，适度参与 AAA 级短久期债券，保持适度久
期和杠杆，在关注收益的同时兼顾回撤控制。

2024 年本基金将继续保持稳收益、控回撤的投资风格。在跟踪 AAA 级同业存单指数的同时，根
据账户流动性情况适度调整仓位和杠杆水平，在市场波动中适当参与交易性机会增厚组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有基金份额净值为 1.0074 元，本报告期内，
基金份额净值增长率为 0.74%，同期业绩比较基准收益率为 0.73%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，预计经济将延续温和复苏趋势，货币政策保持稳健偏宽松格局，债券收益率总体
震荡下行，积极参与波段交易机会。宏观方面，随着疫情影响消退，消费处于稳步复苏趋势，居民
消费意愿持续回升，不过消费信心仍然存在一定的不足；2023 年 4 季度增发的 1 万亿国债大部分结
转至 2024 年上半年使用，叠加央行新增的 5000 亿 PSL，对 2024 年 1-2 季度经济构成支撑；2024 年
GDP 增速目标 5%左右，将发行 1 万亿超长期特别国债，财政仍有加力空间；不过地产行业仍未完全出清，地产销售、投资仍在下滑，对经济复苏构成拖累。货币政策方面，整体将保持稳健偏宽松基调，为经济持续回升保驾护航，在内外均衡的考量下，货币政策宽松幅度和节奏受到一定影响，资金中枢将围绕政策利率波动并略高，资金波动性下降，有利于保持流动性合理充裕的环境。债券收益率有望呈现震荡下行行情，不过受经济复苏节奏、政府债供给、货币宽松节奏等因素影响，将出现一定的波动性，可把握波动机会灵活参与交易行情。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人从维护基金份额持有人利益、保障基金合规运作角度出发，在合规文化建设、制度体系建设、合规审查及检查、反洗钱、员工执业行为规范等角度开展工作，不断深化员工的合规意识，推动公司合规文化和内部风险控制机制的完善和优化。

内部监察工作重点包括以下几个方面：

1、合规文化建设。管理人通过内外部合规培训、合规考试、法规解读、法律法规库维护更新、监管会议精神传达等多种形式推动公司合规文化建设，不断提高全体员工合规意识，为公司业务健康发展提供良好的文化土壤。

2、制度体系建设和完善。管理人根据法律法规变化，结合行业新动态，围绕新业务需要，不断优化和健全公司制度体系，并注重相关制度体系的落实和执行。通过制度体系的建设和完善，不断提升了业务管理流程的健全性、规范性、精细化和可操作性，为公司业务规范运营和合规管理进一步夯实了制度基础。

3、合规审查和检查。根据法律法规、监管要求和公司制度规定，做好对公司新业务、新产品、新投资品种及其他创新业务的法律合规及风险控制支持，定期对产品销售、投资、研究及交易等相关业务活动的日常合规性进行检查，查漏补缺。合规检查工作促进了内部控制管理的完善，防范了合规风险的进一步发生。

4、员工执业与投资行为管理。根据法律法规和公司制度要求，管理人不断加强员工执业行为管理。管理人要求新员工入职时需提供和完善个人信息并完成相关投资的申报工作，对投资、交易人员的通讯工具实行交易时间段集中管理，并对监控摄像、电子邮件、电话录音和即时通讯工具聊天记录定期进行合规检查。通过一系列常态化的员工执业和投资行为管理，促进员工执业和投资行为持续符合监管要求。

5、反洗钱合规管理。本报告期内，管理人持续加强反洗钱合规管理，制定反洗钱工作方案，并

在年度内推进落实。持续做好日常可疑交易监控排查、客户风险等级划分、修订反洗钱内部控制管理制度、跟进反洗钱系统改造、完成各类反洗钱工作报告、反洗钱金融机构分类评级自评工作等。
管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部合规风控工作的科学性和有效性，努力防范和控制各类风险，保障基金份额持有人的合法权益。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同的约定进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告期内，由上海国泰君安证券资产管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 21338 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金全体
基金份额持有人

审计意见 (一)我们审计的内容

我们审计了国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投
资基金(以下简称“国泰君安中证同业存单AAA指数7 天持有基
金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023
年 09 月 12 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日止期间的
利润表和净资产变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称

“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制，公允反映了国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持
有基金2023年12月31日的财务状况以及2023年09月12日(基
金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净资
产变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国泰君安中证
同业存单 AAA 指数 7 天持有基金，并履行了职业道德方面的其
他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -


管理层和治理层对财务报表的责 国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有基金的基金管理人上
任 海国泰君安证券资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)
管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使
其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国泰君安中证
同业存单 AAA 指数 7 天持有基金的持续经营能力，披露与持续
经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管
理人管理层计划清算国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7
天持有基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
任 的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的
审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表
使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大
的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导
致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计
估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国泰君安中证
同业存单 AAA 指数 7 天持有基金持续经营能力产生重大疑虑的
事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国泰君安中
证同业存单 AAA 指数 7 天持有基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。


我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大
审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值
得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 薛竞 段黄霖

会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

审计报告日期 2024-03-25

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 2023 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 1,519,853.24

结算备付金 -

存出保证金 -

交易性金融资产 7.4.7.2 404,516,102.50

其中：股票投资 -

基金投资 -

债券投资 404,516,102.50

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 7.4.7.3 -

应收清算款 -


应收股利 -

应收申购款 17,519,843.66

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.4 -

资产总计 423,555,799.40

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 108,020,335.82

应付清算款 -

应付赎回款 -

应付管理人报酬 61,060.76

应付托管费 15,265.17

应付销售服务费 61,060.76

应付投资顾问费 -

应交税费 11,584.93

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.5 145,498.01

负债合计 108,314,805.45

净资产：


实收基金 7.4.7.6 312,911,786.79

未分配利润 7.4.7.7 2,329,207.16

净资产合计 315,240,993.95

负债和净资产总计 423,555,799.40

注：1.报告截至日2023年12月 31日，本基金份额净值1.0074元，基金份额总额312,911,786.79
份。2.本财务报表的实际报告期间为 2023 年 9 月 12 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日止。
7.2 利润表
会计主体：国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

本报告期：2023 年 09 月 12 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 2023 年 09 月 12 日（基金
项 目 附注号 合同生效日）至 2023 年 12 月
31 日

一、营业总收入 8,438,114.95

1.利息收入 3,635,921.46

其中：存款利息收入 7.4.7.8 205,851.93

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 3,430,069.53

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 4,173,614.87

其中：股票投资收益 -

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.9 4,173,614.87

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -


衍生工具收益 -

股利收益 -

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.10 628,578.62

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） -

减：二、营业总支出 1,983,588.44

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 658,000.86

2．托管费 7.4.10.2.2 164,500.21

3．销售服务费 7.4.10.2.3 658,000.86

4．投资顾问费 -

5．利息支出 384,966.57

其中：卖出回购金融资产支出 384,966.57

6．信用减值损失 -

7．税金及附加 10,373.12

8．其他费用 7.4.7.11 107,746.82

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,454,526.51

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,454,526.51

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 6,454,526.51

注：本基金合同生效日为 2023 年 9 月 12 日，无上年度同期对比数据。

7.3 净资产变动表
会计主体：国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

本报告期：2023 年 09 月 12 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日


单位：人民币元

本期 2023 年 09 月 12 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31
项 目 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 - - -

二、本期期初净资产 2,211,070,640.01 - 2,211,070,640.01

三、本期增减变动额（减少以“-” -1,898,158,853.22 2,329,207.16 -1,895,829,646.06
号填列）

（一）、综合收益总额 - 6,454,526.51 6,454,526.51

（二）、本期基金份额交易产生的 -1,898,158,853.22 -4,125,319.35 -1,902,284,172.57
净资产变动数（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 145,880,320.10 609,288.01 146,489,608.11

2.基金赎回款 -2,044,039,173.32 -4,734,607.36 -2,048,773,780.68

（三）、本期向基金份额持有人分 - - -
配利润产生的净资产变动（净资产
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 312,911,786.79 2,329,207.16 315,240,993.95

注：本基金合同生效日为 2023 年 9 月 12 日，无上年度同期对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

陶耿 庄严 茹建江

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督
管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2023]757 号《关于准予国泰君安中证同业存单 AAA指数 7 天持有期证券投资基金注册的批复》准予注册，由上海国泰君安证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,210,128,909.93，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)
第 0473 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
证券投资基金基金合同》于 2023 年 9 月 12 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

2,211,070,640.01 份基金份额，认购资金利息折合基金份额为 941,730.08 元。本基金的基金管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为标的指数的成份券及备选成份券，还可投资于非属成

份券及备选成份券的其他同业存单、债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据等非金融企业债务融资工具、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债中的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对同业存单的投资比例不低于基金资产的 80%，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证同业存单 AAA 指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。本
财务报表由本基金的基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司于2024 年 3 月 25 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国
泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年 9 月 12 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日止期间的财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 9 月 12 日(基
金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2023 年 9
月 12 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。(1)金融资产金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。债务工具本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：以摊余成本计量：本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。以公允价值计量且其变动计入当期损益：本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券投资起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12

个月内的预期信用损失计量损失准备。本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金


损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件

的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资和和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：(1)对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用现金流量折现法等估值技术进行估值。(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要

税项列示如下：(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日

活期存款 1,519,833.57

等于：本金 1,519,269.48

加：应计利息 564.09

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 19.67

等于：本金 19.67

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 1,519,853.24

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末 2023 年 12 月 31 日

项目 成本 应计利息 公允价值 公允价值变
动

股票 - - - -

贵金属投资-金交所黄金合 - - - -
约


交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 400,752,111.38 3,135,412.50 404,516,102.50 628,578.62

合计 400,752,111.38 3,135,412.50 404,516,102.50 628,578.62

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 400,752,111.38 3,135,412.50 404,516,102.50 628,578.62

7.4.7.3 买入返售金融资产
7.4.7.3.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
7.4.7.3.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
7.4.7.5 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 56,198.01

其中：交易所市场 -

银行间市场 56,198.01

应付利息 -

预提信息披露费 30,000.00

预提审计费 50,000.00

预提账户维护费 9,300.00

合计 145,498.01

7.4.7.6 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 09 月 12 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31


日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 2,211,070,640.01 2,211,070,640.01

本期申购 145,880,320.10 145,880,320.10

本期赎回（以“-”号填列） -2,044,039,173.32 -2,044,039,173.32

本期末 312,911,786.79 312,911,786.79

注：1.申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。2.本基金自 2023 年 8 月 28 日至 2023
年 9 月 8 日 止公 开 发售 ， 共募 集 有效 净 认购 资 金人 民 币 2,210,128,909.93 元 ，折 合为
2,210,128,909.93 份基金份额。根据《国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招
募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 941,730.08 元在本基金成立后，折合为 941,730.08 份基金份额，划入基金份额持有人账户。
7.4.7.7 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

基金合同 - - -
生效日

本期利润 5,825,947.89 628,578.62 6,454,526.51

本期基金 -4,319,260.95 193,941.60 -4,125,319.35
份额交易
产生的变
动数

其中：基金 542,179.85 67,108.16 609,288.01
申购款

基 -4,861,440.80 126,833.44 -4,734,607.36
金赎回款

本期已分 - - -
配利润

本期末 1,506,686.94 822,520.22 2,329,207.16

7.4.7.8 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 09 月 12 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31
日

活期存款利息收入 185,876.38

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 19,975.55

结算备付金利息收入 -

其他 -


合计 205,851.93

7.4.7.9 债券投资收益
7.4.7.9.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 09 月 12 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31
日

债券投资收益——利息收入 7,124,685.75

债券投资收益——买卖债券（债 -2,951,070.88
转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收 -
入

债券投资收益——申购差价收 -
入

合计 4,173,614.87

7.4.7.9.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 09 月 12 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31
日

卖出债券（债转股及债券到期兑 3,395,852,292.07
付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到 3,371,983,207.41
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 26,786,077.34

减：交易费用 34,078.20

买卖债券差价收入 -2,951,070.88

7.4.7.10 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2023 年 09 月 12 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31
日

1.交易性金融资产 628,578.62

——股票投资 -

——债券投资 628,578.62

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -


2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 628,578.62

7.4.7.11 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 09 月 12 日（基金合同生效日）至
2023 年 12 月 31 日

审计费用 50,000.00

信息披露费 30,000.00

证券出借违约金 -

银行汇划费 18,046.82

证券账户开户费 400.00

账户维护费 9,300.00

合计 107,746.82

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

上海国泰君安证券资产管理有限公司(以下简称 基金管理人
“国泰君安资管”)
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦 基金托管人、代销机构
东发展银行”)

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君 基金管理人的股东、代销机构
安证券”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 09 月 12 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31
关联方名称 日

成交金额 占当期债券回购成交总额的比
例

国泰君安证券 12,599,000,000.00 100.00%

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 09 月 12 日（基金合同生效日）至
2023 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 658,000.86

其中：应支付销售机构的客户维护费 313,480.14

应支付基金管理人的净管理费 344,520.72

注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：


H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

2.本基金于 2023 年 9 月 12 日合同生效，无上年度同期可比数据。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 09 月 12 日（基金合同生效日）至
2023 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 164,500.21

注：1.本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

2.本基金于 2023 年 9 月 12 日合同生效，无上年度同期可比数据。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期 2023 年 09 月 12 日（基金合同生效日）至
获得销售服务费的各关联方名称 2023 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

国泰君安资管 825.46

国泰君安证券 174,239.57

浦东发展银行 469,305.18

合计 644,370.21

注：1.基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。销售服务费的计算方法如
下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。

2.本基金于 2023 年 9 月 12 日合同生效，无上年度同期可比数据。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额且无份额变动情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行，本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2023 年 09 月 12 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31
关联方名称 日

期末余额 当期利息收入

国泰君安证券 19.67 19,975.55

浦东发展银行 1,519,833.57 185,876.38

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。本基金的其他存款由基金结算机构国泰君安证券保管，按协议约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须做说明的其他关联方交易事项。
7.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内无利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 108,020,335.82 元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

102100999 21 成渝高速 2024-01-02 102.43 200,000 20,486,598.91
MTN001

102101470 21 川高速 2024-01-02 101.51 200,000 20,301,921.31
MTN006

102101931 21 邮政 2024-01-02 101.32 31,000 3,140,970.82
MTN005

102280019 22 长电 2024-01-02 103.23 200,000 20,645,643.84
MTN001

112304064 23 中国银行 2024-01-02 97.70 240,000 23,447,893.57
CD064

2128035 21 华夏银行 2024-01-02 100.93 80,000 8,074,751.47
02

230411 23 农发 11 2024-01-02 100.71 200,000 20,141,781.42

合计 1,151,000 116,239,561.34

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了由董事会（含内部控制委员会）、经营管理层（含风险控制委员会、首席风险官）、风险管理部门，以及业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期存款存放在本基金的托管行上海浦东发展银行股份有限公司，其他银行存款为国泰君安证券券商保证金，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 2023 年 12 月 31 日

A-1 -

A-1 以下 -

未评级 99,517,416.12

合计 99,517,416.12

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、本基金持有的未评级债券包括政策性金融债、短期融资券、超短期融资券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 2023 年 12 月 31 日

A-1 -

A-1 以下 -

未评级 131,483,039.99

合计 131,483,039.99

注：此表中同业存单的债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 2023 年 12 月 31 日

AAA 112,749,816.88

AAA 以下 -

未评级 60,765,829.51

合计 173,515,646.39

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2、本基金持有的未评级债券包括中期票据。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金最短持有期到期日起（含当日）随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 12 月 31 日除卖出回购金融资产款余额中有 108,020,335.82 元将在一个月内到期且
计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持证券均在银行间市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 1,519,853.24 - - - 1,519,853.24

交易性金融 363,219,523.87 41,296,578.63 - - 404,516,102.50
资产

应收申购款 - - - 17,519,843.66 17,519,843.66

资产总计 364,739,377.11 41,296,578.63 - 17,519,843.66 423,555,799.40

负债

卖出回购金 108,020,335.82 - - - 108,020,335.82
融资产款

应付管理人 - - - 61,060.76 61,060.76
报酬

应付托管费 - - - 15,265.17 15,265.17

应付销售服 - - - 61,060.76 61,060.76
务费

应交税费 - - - 11,584.93 11,584.93

其他负债 - - - 145,498.01 145,498.01

负债总计 108,020,335.82 - - 294,469.63 108,314,805.45

利率敏感度 256,719,041.29 41,296,578.63 - 17,225,374.03 315,240,993.95
缺口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日或行权日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动

对资产负债表日基金资产净值的影响
相关风险变量的变动 金额（单位：人民币元 ）

本期末 2023 年 12 月 31 日

分析 基准利率点利率增加 -295,765.17
0.1%

基准利率点利率减少 296,231.45
0.1%

注：上表反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性权益类投资，因此无其他的价格风险敞口。

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于2023年12月31日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 12 月 31 日

第一层次 -

第二层次 404,516,102.50

第三层次 -

合计 404,516,102.50

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 404,516,102.50 95.50

其中：债券 404,516,102.50 95.50

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,519,853.24 0.36

8 其他各项资产 17,519,843.66 4.14

9 合计 423,555,799.40 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期未进行股票投资。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期未进行股票投资。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期未进行股票投资。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,235,220.76 9.59

其中：政策性金融债 20,141,781.42 6.39

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 79,375,634.70 25.18

6 中期票据 163,422,207.05 51.84

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 131,483,039.99 41.71

9 其他 - -

10 合计 404,516,102.50 128.32

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)

1 012383871 23 张江高科 300,000 30,144,186.89 9.56
SCP002

2 072310277 23 国金证券 291,000 29,180,223.77 9.26
CP020

3 112310295 23 兴业银行 260,000 25,514,611.97 8.09
CD295

4 112302072 23 工商银行 260,000 25,399,922.56 8.06
CD072

5 112303197 23 农业银行 240,000 23,608,134.82 7.49
CD197

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金持有的前十名证券发行主体中国银行股份有限公司，2023 年 2 月因贷款违规，被中国银
行保险监督管理委员会处以罚款的处罚，2023 年 11 月因十二项违法行为，被中国人民银行处以罚款的处罚。

本基金持有的前十名证券发行主体兴业银行股份有限公司，2023 年 6 月因基金销售业务违规，
被证监会分局处以责令改正的处罚。

本基金持有的前十名证券发行主体中国农业银行股份有限公司，2023 年 8 月因违反信用信息采
集等，被中国人民银行分支行处以警告、罚款的处罚，2023 年 11 月因为存在违反外汇管理规定，被国家外汇管理局处以罚款。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 17,519,843.66

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,519,843.66

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

1,138 274,966.42 59,572,959.79 19.04% 253,338,827.00 80.96%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例


基金管理人所有从业人员持有 230,623.12 0.0737%
本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额。
§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2023 年 09 月 12 日）基金份额总额 2,211,070,640.01

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 145,880,320.10

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 2,044,039,173.32

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以 -
“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 312,911,786.79

注：基金总申购份额含红利再投资及转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

2023 年 4 月 8 日，本基金管理人发布了《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于完成公司法
定代表人变更登记的公告》，公司法定代表人变更为陶耿先生，相关工商变更手续已于 2023 年 4 月6 日在上海市场监督管理局办理完毕。

2、报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变


报告期内，本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 5 万元人民币。其为本基金提供审计服务的连续
年限为自 2023 年 09 月 12 日（基金合同生效日）至本报告期末。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期无涉及管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期无涉及托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元数 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 量 成交金 占当期股票成 佣金 占当期佣金总 备注

额 交总额的比例 量的比例

国泰君安证 2 - - - - -

券股份有限
公司
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交
易

占
券商名 占当期 成 当
称 成交金 占当期债券 占当期债券 成交金 权证成 交 期
额 成交总额的 成交金额 回购成交总 额 交总额 金 基
比例 额的比例 的比例 额 金
成
交


总
额
的
比
例

国泰君 - - 12,599,000,000.00 100.00% - - - -
安证券
股份有
限公司
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

国泰君安中证同业存单 AAA 指

1 数 7 天持有期证券投资基金托 证监会指定网站、公司官网 2023-08-18

管协议

国泰君安中证同业存单 AAA 指

2 数 7 天持有期证券投资基金基 证监会指定网站、公司官网 2023-08-18

金合同

国泰君安中证同业存单 AAA 指

3 数 7 天持有期证券投资基金基 证监会指定网站、公司官网 2023-08-18

金产品资料概要

国泰君安中证同业存单 AAA 指

4 数 7 天持有期证券投资基金招 证监会指定网站、公司官网 2023-08-18

募说明书

国泰君安中证同业存单 AAA 指

5 数 7 天持有期证券投资基金基 中国证券报 2023-08-18

金合同及招募说明书提示性公

告

国泰君安中证同业存单 AAA 指 中国证券报、证监会指定网站、

6 数 7 天持有期证券投资基金基 公司官网 2023-08-18

金份额发售公告

上海国泰君安证券资产管理有

7 限公司关于运用公司固有资金 证监会指定网站、公司官网 2023-08-21

投资旗下公募基金的公告

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

8 限公司关于运用公司固有资金 时报、证券日报 2023-08-22

投资旗下公募基金的公告

国泰君安中证同业存单 AAA 指 中国证券报、证监会指定网站、

9 数 7 天持有期证券投资基金基 公司官网 2023-09-13

金合同生效公告

10 国泰君安中证同业存单 AAA 指 中国证券报、证监会指定网站、 2023-10-12

数 7 天持有期证券投资基金开 公司官网


放日常申购、赎回和定期定额投

资业务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、关于准予国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金注册的批复；

2、《国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》；

3、《国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议》；

4、《国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、管理人业务资格批件、营业执照；

7、托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.gtjazg.com。
13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。


上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
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