国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 01 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月12日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 018360

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 09 月 12 日

报告期末基金份额总额 312,911,786.79 份

投资目标 本基金通过指数化投资，在控制与标的指数偏离风险的基础
上，争取获得与标的指数相似的总回报。

本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化
的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和
备选成份券，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因指数编制
投资策略 规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，管理人应
采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风

险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照
份额持有人利益优先原则，履行内部决策程序后及时对相关
成份券进行调整。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金为同业存单指数基金，理论上其预期风险与预期收益
风险收益特征 水平低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。
本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，


具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 01 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 3,807,094.21

2.本期利润 4,239,982.83

3.加权平均基金份额本期利润 0.0055

4.期末基金资产净值 315,240,993.95

5.期末基金份额净值 1.0074

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、本基金于 2023 年 9 月 12 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去三个月 0.64% 0.02% 0.66% 0.02% -0.02% 0.00%

自基金合同 0.74% 0.02% 0.73% 0.02% 0.01% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金于 2023 年 9 月 12 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经 证

理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职日期 离任 业

日期 年

限

国泰君安 30 天滚动持有 杜浩然，复旦大学金融硕士，
中短债债券型证券投资基 2014 年 7 月入职上海国泰君安
金基金经理，国泰君安现 证券资产管理有限公司，历任
金管家货币市场基金基金 固定收益投资部助理研究员、
杜浩然 经理，国泰君安 60 天滚动 2023-09-12 - 9 年 投资经理；基金投资部基金经
持有中短债债券型证券投 理；现任本公司固定收益投资
资基金基金经理，国泰君 部（公募）副总经理，主要负
安君得利短债债券型证券 责固定收益类产品的投资研究
投资基金基金经理，国泰 工作。

君安 90 天滚动持有中短


债债券型发起式证券投资

基金基金经理，国泰君安

中证同业存单 AAA 指数 7

天持有期证券投资基金基

金经理，国泰君安君享利

30 天滚动持有债券型发

起式证券投资基金基金经

理，国泰君安 1 年定期开

放债券型发起式证券投资

基金基金经理。现任固定

收益投资部（公募）副总

经理。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害计划份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本管理人因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的

次数为 6 次。本基金与本公司管理的其他组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度，债券市场波动较大，收益率先上后下，总体下行。基本面方面，10-12 月官方制造业
PMI 分别为 49.5、49.4、49，边际回落。资金面方面，10-11 月资金面呈现收敛态势，政府债密集发行缴款叠加货币政策兼顾内外均衡，资金中枢上行、资金波动加大分层加剧，10 月、11 月 DR007
月度均值分别为 1.98%和 1.97%，均明显高于 OMO 利率 1.80%，12 月随着政府债发行缴款高峰度过、
汇率压力缓解，央行稳定跨年流动性态度积极，资金利率边际回落，DR007 月度均值降至 1.84%。债券市场方面，10-11 月收益率震荡上行，12 月中下旬收益率加速下行，4 季度收益率总体下行，长
久期品种表现好于短久期品种；4 季度 1 年国债收益率下行 9bp、1 年 AAACD 收益率下行 4bp，1 年
AA+中票收益率下行 3bp、1 年 AA 城投收益率下行 2bp、1 年 AA2 城投收益率下行 4bp，3 年国开收益
率下行 11bp、10 年国开收益率下行 6bp。

操作方面，报告期内基金以剩余期限较短的同业存单等为主要配置资产，保持适度久期和杠杆，灵活调仓，保持好组合流动性，在关注收益的同时兼顾回撤控制。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有基金份额净值为 1.0074 元，本报告期内，
基金份额净值增长率为 0.64%，同期业绩比较基准收益率为 0.66%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 404,516,102.50 95.50


其中：债券 404,516,102.50 95.50

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,519,853.24 0.36

8 其他资产 17,519,843.66 4.14

9 合计 423,555,799.40 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,235,220.76 9.59

其中：政策性金融债 20,141,781.42 6.39

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 79,375,634.70 25.18

6 中期票据 163,422,207.05 51.84

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 131,483,039.99 41.71

9 其他 - -

10 合计 404,516,102.50 128.32

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值


比例(%)

1 012383871 23 张江高科 300,000 30,144,186.89 9.56
SCP002

2 072310277 23 国金证券 291,000 29,180,223.77 9.26
CP020

3 112310295 23 兴业银行 260,000 25,514,611.97 8.09
CD295

4 112302072 23 工商银行 260,000 25,399,922.56 8.06
CD072

5 112303197 23 农业银行 240,000 23,608,134.82 7.49
CD197

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

报告期内，未参与国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金持有的前十名证券发行主体中国银行股份有限公司，2023 年 2 月因贷款违规，被中国银
行保险监督管理委员会处以罚款的处罚，2023 年 11 月因十二项违法行为，被中国人民银行处以罚款的处罚。

本基金持有的前十名证券发行主体兴业银行股份有限公司，2023 年 6 月因基金销售业务违规，
被证监会分局处以责令改正的处罚。

本基金持有的前十名证券发行主体中国农业银行股份有限公司，2023 年 8 月因违反信用信息采
集等，被中国人民银行分支行处以警告、罚款的处罚，2023 年 11 月因为存在违反外汇管理规定，被国家外汇管理局处以罚款。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 17,519,843.66

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 17,519,843.66

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 2,211,070,640.01

报告期期间基金总申购份 145,880,320.10
额

减：报告期期间基金总赎 2,044,039,173.32
回份额

报告期期间基金拆分变动 -
份额（份额减少以“-”填
列）

报告期期末基金份额总额 312,911,786.79

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额且无份额变动情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未发生本基金交易情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、关于准予国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金注册的批复；

2、《国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》；

3、《国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议》；

4、《国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、管理人业务资格批件、营业执照；

7、托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.gtjazg.com。
9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二四年一月二十二日
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