国泰君安创新成长混合型发起式证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月12日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安创新成长混合发起

基金主代码 018325

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 05 月 16 日

报告期末基金份额总额 12,179,136.70 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳
健增值。

本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定
组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

在资产配置中，本基金主要考虑：（1）宏观经济因素，包括

GDP 增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等；
（2）微观经济因素，包括各行业主要企业的盈利变化情况及其
盈利预期；（3）市场因素，包括股票及债券市场的涨跌、市场
投资策略 整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市
场资金供求关系及其变化；（4）政策因素，与证券市场密切相
关的各种政策出台对市场的影响等。

本基金的投资策略还包括股票投资策略、存托凭证投资策略、
债券投资策略、可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债
券）投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货交易策略、
国债期货交易策略、股票期权投资策略、融资策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*80%+中债总全价（总值）指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券


型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰君安创新成长混合发起 A 国泰君安创新成长混合发起 C

下属分级基金的交易代码 018325 018326

报告期末下属分级基金的份额 10,048,161.26 份 2,130,975.44 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）

国泰君安创新成长混合发起 A 国泰君安创新成长混合发起 C

1.本期已实现收益 183,660.35 37,800.27

2.本期利润 -481,618.05 -102,462.66

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0478 -0.0489

4.期末基金资产净值 6,316,460.85 1,333,554.22

5.期末基金份额净值 0.6286 0.6258

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安创新成长混合发起 A 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 -7.09% 1.78% -2.40% 0.66% -4.69% 1.12%

过去六个月 -14.30% 2.16% -0.87% 0.82% -13.43% 1.34%

过去一年 -35.70% 1.80% -8.99% 0.74% -26.71% 1.06%

自基金合同 -37.14% 1.78% -11.53% 0.73% -25.61% 1.05%
生效起至今
国泰君安创新成长混合发起 C 净值表现

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③ 准收益率标


准差④

过去三个月 -7.18% 1.78% -2.40% 0.66% -4.78% 1.12%

过去六个月 -14.46% 2.16% -0.87% 0.82% -13.59% 1.34%

过去一年 -35.95% 1.80% -8.99% 0.74% -26.96% 1.06%

自基金合同 -37.42% 1.78% -11.53% 0.73% -25.89% 1.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

高俊，同济大
学车辆工程硕
士。2018-

2021 年任职
于上海恒复投
资管理有限公
司，担任电

子、新能源行
国泰君安创新 业分析师。

成长混合型发 2021-2022 年
起式证券投资 任职于富安达
高俊 基金基金经 2023-05-16 - 6 年 基金管理有限
理。现任公司 公司，担任电
公募权益投资 子行业研究

部基金经理。 员、基金经理
助理。2022

年 10 月加入
上海国泰君安
证券资产管理
有限公司，现
任公募权益投
资部基金经

理。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及

基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本管理人因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次。本基金与本公司管理的其他组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

今年二季度以来，整体上证指数和中证 800 指数在震荡回调过程中，考虑到人工智能硬件端在短期涨幅过高，因此在第二季度进行了仓位调整，展望 2024 年，尽管宏观经济恢复较为缓慢，半导体、消费电子得需求拐点迟早会出现，加上国产替代的驱动，仍然会出现较好得投资机会；随着汽车销量和出口数据的持续增长和国产供应能力的不断提升，随着下半年旺季的来临，相关标的的机会也逐步凸显；另外展望今年开工和明年招标预期，海风的投资机会凸显；此外，电力设备景气度较高，经历回调后，投资价值也慢慢体现。

整体来说，我们会一直坚持自下而上、左侧发掘优质个股的方式寻找机会，尽可能在提升基金收益的同时控制风险。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安创新成长混合发起 A 基金份额净值为 0.6286 元，本报告期内，该类基金
份额净值增长率为-7.09%，同期业绩比较基准收益率为-2.40%；截至报告期末国泰君安创新成长混合发起 C 基金份额净值为 0.6258 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-7.18%，同期业绩比较基准收益率为-2.40%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 5,733,515.64 74.73

其中：股票 5,733,515.64 74.73

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的 - -

买入返售金融资产

7 银行存款和结算备付 1,938,338.57 25.26

金合计

8 其他资产 199.70 0.00

9 合计 7,672,053.91 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 0.00 元，占期末净值的比例为 0.00%；通过转融通证券出借业务的证券公允价值为 0.00 元，占资产净值的比例为 0.00%。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 4,717,814.34 61.67

D 电力、热力、燃气及 17,600.00 0.23


水生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮 - -
政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信 826,926.30 10.81
息技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务 - -
业

N 水利、环境和公共设 - -
施管理业

O 居民服务、修理和其 - -
他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 171,175.00 2.24

S 综合 - -

合计 5,733,515.64 74.95

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)

1 688337 普源精电 17,892 451,236.24 5.90

2 301059 金三江 46,800 416,988.00 5.45

3 300051 琏升科技 52,400 390,904.00 5.11

4 300567 精测电子 6,600 372,966.00 4.88

5 603197 保隆科技 11,800 371,700.00 4.86

6 688112 鼎阳科技 12,403 334,756.97 4.38

7 603297 永新光学 5,100 308,499.00 4.03

8 688059 华锐精密 5,554 252,040.52 3.29

9 688391 钜泉科技 8,470 247,069.90 3.23

10 301328 维峰电子 6,500 239,915.00 3.14

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金可参与股指期货交易。若本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金可参与国债期货交易。若本基金参与国债期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 199.70

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 199.70

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

国泰君安创新成长混合发起 A 国泰君安创新成长混合发起 C

报告期期初基金份额总额 10,085,409.31 2,065,436.91

报告期期间基金总申购份额 68,451.48 180,115.09

减：报告期期间基金总赎回份 105,699.53 114,576.56
额

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 10,048,161.26 2,130,975.44

注：基金总申购份额含红利再投资及转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

国泰君安创新成长混合发起 A 国泰君安创新成长混合发起 C

报告期期初管理人持有的本基 10,009,000.00 2,000,000.00
金份额

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基 10,009,000.00 2,000,000.00
金份额

报告期期末持有的本基金份额 99.61 93.85
占基金总份额比例（%）

注：本报告期内基金管理人持有本基金份额未发生变化。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基 发起份额总数 发起份额占基 发起份额承诺


金总份额比例 金总份额比例 持有期限

基金管理人固 12,009,000.0 98.60% 12,009,000.0 98.60% 自基金合同生
有资金 0 0 效日起不少于
3 年

基金管理人高 - - - - -

级管理人员

基金经理等人 - - - - -

员

基金管理人股 - - - - -

东

其他 - - - - -

合计 12,009,000.0 98.60% 12,009,000.0 98.60% -

0 0

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

持有基金

投资者类 份额比例

别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
超过 20%

的时间区

间

20240401 12,009,0 12,009,0

机构 1 - 00.00 - - 00.00 98.60%
20240630

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大
额赎回的情况,可能导致:

(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动 性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额 赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本 数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投 资者的赎回办理造成影响;

(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影 响,影响基金的投资运作和收益水平;

(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;

(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策

略;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临 合同终止清算、转型等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、关于准予国泰君安创新成长混合型发起式证券投资基金注册的批复；

2、《国泰君安创新成长混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《国泰君安创新成长混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4、《国泰君安创新成长混合型发起式证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、法律意见书；

8、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.gtjazg.com。
10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二四年七月十九日
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