金元顺安丰祥债券型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日


目录


§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4

§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ...... 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 7

4.3 公平交易专项说明...... 7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 8

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8

§5 投资组合报告...... 8

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 9

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 9

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 9

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 9

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细...... 10

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 10

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 10

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 10

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 10

5.11 投资组合报告附注...... 11

§6 开放式基金份额变动...... 13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...... 13

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况...... 13

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 13

§8 影响投资者决策的其他重要信息...... 13

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 13

8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 14

§9 备查文件目录...... 15

9.1 备查文件目录 ...... 15

9.2 存放地点 ...... 15

9.3 查阅方式 ...... 15

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金元顺安丰祥债券

基金主代码 620009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年01月14日

报告期末基金份额总额 2,975,141,099.30份

投资目标 本基金在强调基金资产安全性的基础上，追求基金
资产的长期稳定增值。

本基金基于"自上而下"的原则，本基金采用久期控
制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、
兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比

例。经过对历史数据的统计分析发现，债券市场收
益率受到宏观经济形势和债券市场供需两方面不同
投资策略 程度的影响，因此本基金在债券投资过程中，将在
分析和判断宏观经济指标与债券收益率之间的数量
关系、市场利率变化和期限结构、信用利差状况和
债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合
久期和债券的结构，构建和调整固定收益投资组合，
获取稳健收益。

业绩比较基准 中债综合指数

风险收益特征 本基金系债券型基金，其风险收益低于股票型基金


和混合型基金，高于货币市场基金，属于中低风险
中低收益的证券投资基金品种。

基金管理人 金元顺安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 金元顺安丰祥债券A 金元顺安丰祥债券C

下属分级基金的交易代码 620009 018296

报告期末下属分级基金的份额总 2,807,543,534.47份 167,597,564.83份

额
注：
“金元惠理惠利保本混合型证券投资基金”（系本基金前身，以下简称“本基金”）合同生效日为2013年02月05日。自2015年01月14日起，本基金转型为债券型证券投资基金。故本报告中，本基金基金合同生效日为2015年01月14日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)

丰祥债券A 丰祥债券C

1.本期已实现收益 25,105,519.26 1,376,200.06

2.本期利润 16,726,943.04 782,664.78

3.加权平均基金份额本期利润 0.0065 0.0054

4.期末基金资产净值 3,296,322,416.71 196,709,188.86

5.期末基金份额净值 1.1741 1.1737

注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即09月30日；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

丰祥债券A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.61% 0.04% 0.01% 0.05% 0.60% -0.01%

过去六个月 1.88% 0.04% 0.95% 0.04% 0.93% 0.00%

过去一年 2.41% 0.06% 0.62% 0.05% 1.79% 0.01%

过去三年 13.22% 0.06% 4.54% 0.05% 8.68% 0.01%

过去五年 27.68% 0.26% 7.27% 0.06% 20.41% 0.20%

自基金合同

生效起至今 39.30% 0.21% 8.75% 0.07% 30.55% 0.14%

丰祥债券C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.59% 0.04% 0.01% 0.05% 0.58% -0.01%

自基金合同

生效起至今 1.32% 0.04% 0.59% 0.05% 0.73% -0.01%

3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基 证券 说明

金经理期限 从业


任职 离任 年限

日期 日期

金元顺安丰祥债券型证券

投资基金、金元顺安优质精
选灵活配置混合型证券投

资基金、金元顺安丰利债券
型证券投资基金、金元顺安
沣楹债券型证券投资基金、
金元顺安沣顺定期开放债

券型发起式证券投资基金

和金元顺安沣泉债券型证

周博洋 本基金基金经理 2018- - 11年 券投资基金的基金经理，兰
01-26 卡斯特大学理学硕士。曾任
上海新世纪资信评估投资

服务有限公司助理分析师，
上海证券有限责任有限公

司项目经理。2014年8月加
入金元顺安基金管理有限

公司。11年证券、基金等金
融行业从业经历，具有基金
从业资格。

注：
1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由风险管理部、监察稽核部和交易部监督，确保公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

进入三季度，债券市场继续反应对基本面的悲观预期，至8月15日央行降息，市场收益率到达底部，后续伴随一系列地产政策的出台，市场对基本面的预期发生改变，叠加持续收紧的资金面，市场收益率开始持续上行。整个三季度市场利率呈先下后上的走势，具体来看，1年期AAA存单收益率由2.31%上行至2.44%，10年国债收益率由2.64%上行至2.68%。三季度转债市场先扬后抑，整体下跌0.52%，主要是受海外流动性持续收紧、国内基本面复苏预期以及资金面波动的影响。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末丰祥债券A基金份额净值为1.1741元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.61%，同期业绩比较基准收益率为0.01%；截至报告期末丰祥债券C基金份额净值为1.1737元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.59%，同期业绩比较基准收益率为0.01%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,246,975,611.71 99.03

其中：债券 4,246,975,611.71 99.03

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 31,309,408.45 0.73

8 其他资产 10,298,847.96 0.24

9 合计 4,288,583,868.12 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 90,722,712.33 2.60

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,665,212,167.47 47.67


其中：政策性金融债 428,517,688.10 12.27

4 企业债券 30,350,009.87 0.87

5 企业短期融资券 422,133,692.44 12.09

6 中期票据 1,726,690,673.89 49.43

7 可转债（可交换债） 262,772,996.83 7.52

8 同业存单 49,093,358.88 1.41

9 其他 - -

10 合计 4,246,975,611.71 121.58

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 230203 23国开03 2,000,000 205,314,191.78 5.88

2 2028033 20建设银行二级 1,000,000 102,796,065.57 2.94

3 2028024 20中信银行二级 900,000 92,138,429.51 2.64

4 019703 23国债10 900,000 90,722,712.33 2.60

5 2028044 20广发银行二级 800,000 85,319,903.56 2.44
01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 28,334.91

2 应收证券清算款 4,251,232.39

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 6,019,280.66

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 10,298,847.96

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 113056 重银转债 17,043,251.42 0.49

2 127075 百川转2 16,473,908.45 0.47

3 127005 长证转债 16,291,362.34 0.47

4 128034 江银转债 16,104,048.53 0.46

5 113044 大秦转债 13,303,194.95 0.38


6 127039 北港转债 12,394,024.00 0.35

7 113505 杭电转债 12,214,157.55 0.35

8 127032 苏行转债 11,347,209.60 0.32

9 113516 苏农转债 10,187,563.37 0.29

10 128048 张行转债 10,151,176.18 0.29

11 113054 绿动转债 9,892,686.51 0.28

12 128044 岭南转债 9,706,056.40 0.28

13 127045 牧原转债 7,077,446.56 0.20

14 113609 永安转债 6,497,450.58 0.19

15 113631 皖天转债 5,567,457.34 0.16

16 127042 嘉美转债 5,089,482.69 0.15

17 110079 杭银转债 5,037,624.81 0.14

18 113021 中信转债 4,999,746.10 0.14

19 127049 希望转2 3,791,793.78 0.11

20 127078 优彩转债 3,784,621.37 0.11

21 110088 淮22转债 3,628,144.21 0.10

22 123149 通裕转债 3,560,212.29 0.10

23 127040 国泰转债 3,453,120.66 0.10

24 123160 泰福转债 3,418,147.32 0.10

25 123130 设研转债 3,378,526.34 0.10

26 127027 能化转债 3,371,749.59 0.10

27 123151 康医转债 3,310,937.08 0.09

28 113649 丰山转债 3,286,165.38 0.09

29 118023 广大转债 3,264,520.37 0.09

30 128141 旺能转债 3,223,785.37 0.09

31 123107 温氏转债 3,118,225.50 0.09

32 113024 核建转债 3,109,635.10 0.09

33 123076 强力转债 3,104,601.31 0.09

34 113017 吉视转债 3,082,219.11 0.09

35 128026 众兴转债 3,016,827.00 0.09

36 123169 正海转债 2,742,277.31 0.08

37 118016 京源转债 2,182,949.81 0.06

38 127006 敖东转债 1,740,135.67 0.05


39 118029 富淼转债 1,719,407.85 0.05

40 113640 苏利转债 1,694,369.14 0.05

41 128136 立讯转债 1,672,422.45 0.05

42 123146 中环转2 1,432,219.74 0.04

43 110043 无锡转债 1,198,512.06 0.03

44 110064 建工转债 801,238.20 0.02

45 127034 绿茵转债 785,214.77 0.02

46 128109 楚江转债 523,170.67 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

丰祥债券A 丰祥债券C

报告期期初基金份额总额 2,165,379,308.23 84,351,321.02

报告期期间基金总申购份额 701,907,261.69 94,243,447.39

减：报告期期间基金总赎回份额 59,743,035.45 10,997,203.58

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 2,807,543,534.47 167,597,564.83

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、2023年07月07日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加招商银行股份有限公司（招赢通平台）为销售机构并参与费率优惠的公告；

2、2023年07月20日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2023年第二季度报告；

3、2023年07月21日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加博时财富基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

4、2023年07月28日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加江海证券有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；
5、2023年08月09日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

6、2023年08月16日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加北京汇成基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

7、2023年08月16日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

8、2023年08月17日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

9、2023年08月21日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

10、2023年08月31日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2023年中期报告；

11、2023年09月08日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加北京度小满基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

12、2023年09月27日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；


13、2023年09月27日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海利得基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予金元顺安丰祥债券型证券投资基金募集注册的文件；

2、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金合同》；

3、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金招募说明书》；

4、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集注册金元顺安丰祥债券型证券投资基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

金元顺安基金管理有限公司

中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。

金元顺安基金管理有限公司
2023年10月25日
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