国泰君安沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安沪深 300 指数增强发起

基金主代码 018257

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 04 月 19 日

报告期末基金份额总额 125,405,951.21 份

本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深 300
投资目标 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进
行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越
目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金为增强型指数产品，在标的指数成份券权重
的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进
行主动调整，力争控制本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，在控制跟踪误差
的基础上获取超越标的指数的投资收益。如果标的
投资策略 指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风
险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人
应当按照份额持有人利益优先原则，履行内部决策
程序后及时对相关成份券进行调整。

本基金的投资策略包括股票投资策略、债券投资策
略、可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债
券）投资策略、资产支持证券投资策略、参与股指


期货交易策略、参与国债期货交易策略、融资及转
融通证券出借业务投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率
（税后）×5%

本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期
风险收益特征 收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似
的总回报，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰君安沪深 300 国泰君安沪深 300 指数增强发
指数增强发起 A 起 C

下属分级基金的交易代码 018257 018258

报告期末下属分级基金的份额总额 60,484,029.40 份 64,921,921.81 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 07 月 01 日-2023 年 09 月 30 日）
主要财务指标 国泰君安沪深 300 国泰君安沪深 300 指数增
指数增强发起 A 强发起 C

1.本期已实现收益 -455,444.19 -822,781.12

2.本期利润 -588,139.84 -2,066,699.79

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0238 -0.0566

4.期末基金资产净值 57,455,439.47 61,559,453.68

5.期末基金份额净值 0.9499 0.9482

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.本基金于 2023 年 4 月 19 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安沪深 300 指数增强发起 A 净值表现

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准 ①-③ ②-④
① 标准差② 收益率③ 收益率标准差


④

过去三个月 -2.64% 0.85% -3.77% 0.87% 1.13% -0.02%

自基金合同 -5.01% 0.79% -10.79% 0.84% 5.78% -0.05%
生效起至今
国泰君安沪深 300 指数增强发起 C 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去三个月 -2.74% 0.85% -3.77% 0.87% 1.03% -0.02%

自基金合同 -5.18% 0.79% -10.79% 0.84% 5.61% -0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金于 2023 年 4 月 19 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。


注：1、本基金于 2023 年 4 月 19 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经 证

理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职日期 离任 业

日期 年

限

国泰君安中证 500 指数增 胡崇海，浙江大学数学系运筹
强型证券投资基金基金经 学与控制论专业博士，12 年证
理，国泰君安中证 1000 券从业经验，具备基金从业资
指数增强型证券投资基金 格。曾任香港科技大学人工智
胡崇海 基金经理，国泰君安量化 2023-04-19 - 12 能实验室访问学者，其后加盟
选股混合型发起式证券投 年 方正证券研究所、国泰君安证
资基金基金经理，国泰君 券咨询部及研究所从事量化对
安科技创新精选三个月持 冲模型的研发工作，2014 年加
有期股票型发起式证券投 入上海国泰君安证券资产管理
资基金基金经理，国泰君 有限公司，先后在量化投资部、


安沪深 300 指数增强型发 权益与衍生品部担任高级投资
起式证券投资基金基金经 经理，从事量化投资和策略研
理。现任量化投资部总经 发工作，在 Alpha 量化策略以
理，兼任量化投资部（公 及基于机器学习的投资方面有
募）总经理。 独到且深入的研究。现任上海
国泰君安证券资产管理有限公
司量化投资部总经理，兼任量
化投资部（公募）总经理。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害计划份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 16次。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


分行业来看，三季度行业走出反转行情，年初走势较好的计算机、通讯、传媒等科技行业跌幅较大，相对而言大金融、周期资源等传统行业逐渐走强。主要的推动力可能是稳增长政策的逐步落地和前期 TMT 行业的超涨。随着房地产和资本市场政策的逐渐出台和落地，未来短期消费、地产、券商等行业基本面将受益，但是中长期看来，大盘成长仍然是市场的主线。

从主要宽基指数来看，三季度沪深 300 指数表现较好（跌幅 3.98%），优于中证 500 指数（跌幅
5.13%）、中证 1000 指数（跌幅 7.92%）和中证 2000 指数（跌幅 5.73%）。从市场表现来看，三季度
是市场相互博弈的过程，市场经历了两轮的连续缩量和两次的政策刺激。但由于经济形势的脆弱性和企业盈利不及预期，市场信心仍然偏弱。叠加国际形势和汇率走势偏弱，外资避险情绪严重，北向资金三季度持续净流出 800 亿左右，市场整体处于震荡阴跌的阶段。与市场整体相反，部分热点板块的赚钱效应显著，比如 AI，华为产业链，新型工业化等市场热点不断涌出。展望后市，由于宽松政策的密集加码，政策底部的逐渐明确，企业基本面和盈利的企稳回升，流动性的逐步改善，四季度有望迎来修复性行情，大盘成长可能会成为市场的主线。

从主要风险因子的走势来看，与上半年小盘股风格明显占优不同，三季度大小盘股表现相对均衡。动量因子在今年二季度走势强劲，三季度表现有所回落，但震荡中总体仍有收益。从风险因子的表现来看，三季度估值因子延续了二季度的较好表现，回归到历史常态表现，流动性和残差波动率具备明显的负向超额收益，成长因子和分析师情绪因子持续表现弱势。Alpha 表现方面，三季度受制于市场风险偏好下行、成交量萎缩等不利因素的影响，高频因子表现相比上期减弱。但基本面因子的整体表现依然符合历史规律，无明显失效的趋势。展望四季度，随着上市公司三季报业绩的逐步披露、资本市场信心和活跃度逐步恢复，我们认为基本面和高频模型均有较好的发挥空间。我们延续一贯的稳中求胜的投资理念，市场风格不适应的阶段尽量减少回撤。根据我们对年内投资组合的业绩因子来看，在主要市场风险因子暴露上的整体收益也十分有限，超额收益主要 90%依然均来自于模型的选股能力，即纯正的 Alpha 部分。为了进一步强化模型的选股能力，在未来的研究方面我们将加大另类因子的挖掘力度，在扩充有效因子库的基础上根据市场特征的演化有针对性地改进了模型，提升了模型整体的性能。

从沪深 300 指数当前的估值水平来看，截至三季度其加权 PE 和整体 PE 分别在 12 倍和 10 倍左
右，依然处于历史较为低估的水平，整体 PE 在历史上的分位数低于 10%，而用整体 PB 估值的话，
则历史分位数更低，处于历史分位数 3%之内。从业绩的可持续角度来看，估值进一步向下的空间要显著小于向上的空间。未来随着经济的全面逐步复苏，有望迎来估值和盈利的双击。我们认为做为一个大盘成长和大盘价值股的代表，沪深 300 指数从长期来看依然有其特殊的配置价值。

我们预计，未来一年市场依然会保持风格切换较快的特点，且市场热点依然较为分散，相对于主观选股来说，量化投资仍具有很高的性价比。尽管市场风格和行业走势会发生变化，但我们仍将坚持一贯的投资理念和投资组合管理体系。在本基金中，我们通过挖掘有投资逻辑的 Alpha 因子，不断改进底层量化模型以及定期监控策略的表现等方式来增强策略表现。我们一直坚守一贯的投资

体系和理念，并尽可能以此来稳定投资者对我们超额收益率的预期。在量化增强层面，我们将结合财务数据为基础的基本面信号和高频量价信号，通过机器学习模型来有效选择因子，并通过投资组合管理来控制模型在主要市场风险和行业上相对于基准指数的暴露程度，力求以较为稳定的方式增强沪深 300 指数。由于基本面量化和高频量价在信号层面较低的相关性，我们相信能够在兼顾两者的情况下追求稳健的 Alpha。作为宽基指数的增强型量化产品，我们具有越跌越安全的特点，投资管理人始终保持高仓位运作，并以稳健的方式跑赢指数。我们的投资策略是通过积少成多、以概率取胜的方式增厚投资收益，因此更需要投资者长期持有。我们认为沪深 300 指数当前整体估值低于历史均值，是中国核心资产的最好的代表，从中长期维度指数未来上涨的空间依然大于下跌的空间，我们将努力通过科学的手段增强量化模型的超额收益率水平，以此不断为客户增厚投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安沪深 300 指数增强发起 A 基金份额净值为 0.9499 元，本报告期内，该类
基金份额净值增长率为-2.64%，同期业绩比较基准收益率为-3.77%；截至报告期末国泰君安沪深 300指数增强发起 C 基金份额净值为 0.9482 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.74%，同期业绩比较基准收益率为-3.77%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 109,774,235.14 92.12

其中：股票 109,774,235.14 92.12

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -


其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 9,074,711.89 7.62

8 其他资产 314,827.01 0.26

9 合计 119,163,774.04 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,339,301.00 1.97

C 制造业 46,715,076.50 39.25

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,038,440.00 1.71

E 建筑业 4,132,655.00 3.47

F 批发和零售业 414,064.00 0.35

G 交通运输、仓储和邮政业 1,470,717.00 1.24

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,815,703.00 4.89

J 金融业 21,998,475.00 18.48

K 房地产业 1,382,856.00 1.16

L 租赁和商务服务业 2,281,560.00 1.92

M 科学研究和技术服务业 168,055.00 0.14

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 895,265.40 0.75

R 文化、体育和娱乐业 560,538.00 0.47

S 综合 - -

合计 90,212,705.90 75.80

5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 462,016.00 0.39

B 采矿业 381,012.00 0.32

C 制造业 13,766,799.24 11.57

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,221,024.00 1.03

E 建筑业 214,830.00 0.18


F 批发和零售业 113,868.00 0.10

G 交通运输、仓储和邮政业 15,264.00 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,004,440.00 1.68

J 金融业 719,482.00 0.60

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 13,091.00 0.01

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 649,703.00 0.55

S 综合 - -

合计 19,561,529.24 16.44

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 600519 贵州茅台 3,100 5,575,505.00 4.68

2 300750 宁德时代 14,240 2,891,147.20 2.43

3 601318 中国平安 52,800 2,550,240.00 2.14

4 600036 招商银行 67,500 2,225,475.00 1.87

5 002594 比亚迪 7,400 1,751,580.00 1.47

6 600050 中国联通 355,800 1,746,978.00 1.47

7 600031 三一重工 106,600 1,693,874.00 1.42

8 601398 工商银行 338,400 1,583,712.00 1.33

9 601818 光大银行 476,000 1,461,320.00 1.23

10 601319 中国人保 247,000 1,457,300.00 1.22

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 002600 领益智造 225,500 1,289,860.00 1.08

2 002461 珠江啤酒 104,900 912,630.00 0.77

3 603171 税友股份 25,100 849,635.00 0.71

4 603658 安图生物 17,400 795,702.00 0.67

5 000729 燕京啤酒 70,900 713,963.00 0.60

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明
卖） （元）

IF2310 IF2310 2 2,220,960.00 -18,960.00 -

公允价值变动总额合计（元） -18,960.00

股指期货投资本期收益（元） -132,034.90

股指期货投资本期公允价值变动（元） -18,960.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金可参与股指期货交易。若本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金可参与国债期货交易。若本基金参与国债期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金持有的前十名证券发行主体招商银行股份有限公司，2023 年 2 月因贷款违规，被中国银
行保险监督管理委员会处以罚款的处罚。

本基金持有的前十名证券发行主体中国光大银行股份有限公司，2023 年 9 月因贷后管理不到位
等等，被国家金融监督管理总局大连监管局处以责令改正的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 268,736.16

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 46,090.85

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 314,827.01

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

国泰君安沪深 300 指 国泰君安沪深 300 指
数增强发起 A 数增强发起 C

报告期期初基金份额总额 11,749,077.72 13,785,117.32

报告期期间基金总申购份额 48,900,906.24 56,425,232.42

减：报告期期间基金总赎回份额 165,954.56 5,288,427.93

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填 - -
列）

报告期期末基金份额总额 60,484,029.40 64,921,921.81

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

国泰君安沪深 300 国泰君安沪深
指数增强发起 A 300 指数增强发
起 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,009,000.00 5,010,000.00

报告期期间买入/申购总份额 20,963,312.37 -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 30,972,312.37 5,010,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 51.21 7.72

注：分类基金基金管理人持有本基金份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额

总额）。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额 （元） 适用费率

1 申购 2023-08-22 20,963,312.37 19,999,000.00 0

合计 20,963,312.37 19,999,000.00

注：本基金 A 类份额当申购金额大于或等于 1000 万时，每笔收取固定费用 1000 元。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

35,982,312.37 28.69% 15,019,000.00 11.98% 自基金合
基金管理人固有资金 同生效日
起不少于
3 年

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 12,416.39 0.01% - - -

合计 35,994,728.76 28.70% 15,019,000.00 11.98% -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例达

者 序 到或者超过 20%的时 期初份额 申购份额 赎回 持有份额 份额占
类 号 间区间 份额 比
别

1 20230701-20230930 15,019,000.00 20,963,312.37 - 35,982,312.37 28.69%

机 2 20230919-20230930 - 26,135,912.18 - 26,135,912.18 20.84%

构 20230809-20230821,

3 20230823-20230930 - 30,760,584.85 - 30,760,584.85 24.53%

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额

赎回的情况,可能导致:

(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;

(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;

(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;

(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、关于准予国泰君安沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复；

2、《国泰君安沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《国泰君安沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》；

4、《国泰君安沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、法律意见书；

8、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.gtjazg.com。
10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场

所免费查阅。

上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二三年十月二十五日
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