华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 03 月 31 日
基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人:恒丰银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 04 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰保兴科睿一年持有混合发起
基金主代码 018250
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 05 月 23 日
报告期末基金份额总额 112,423,802.38 份
投资目标 本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争
实现组合资产长期稳健的增值。
本基金根据资本市场实际情况,力争通过大类资产配置、在基
金合同约定的投资比例范围内动态调整权益资产仓位来降低组
投资策略 合波动性。同时,以专业的研究分析为根本,挖掘市场中有潜
力的投资标的和被低估的投资品种,获得基金的长期稳定增值。
本基金主要投资策略包括:大类资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、股指期货投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*15%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高
于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人 恒丰银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华泰保兴科睿一年持有混合发 华泰保兴科睿一年持有混合发
起 A 起 C
下属分级基金的交易代码 018250 018251
报告期末下属分级基金的份额总额 112,215,833.83 份 207,968.55 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 01 月 01 日-2024 年 03 月 31 日)
华泰保兴科睿一年持有混合发起 A 华泰保兴科睿一年持有混合发起 C
1.本期已实现收益 -1,299,372.37 -2,549.05
2.本期利润 -437,095.05 -959.52
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0039 -0.0046
4.期末基金资产净值 111,706,822.26 206,493.79
5.期末基金份额净值 0.9955 0.9929
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰保兴科睿一年持有混合发起 A
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 -0.39% 0.23% 1.65% 0.15% -2.04% 0.08%
过去六个月 -1.01% 0.20% 1.28% 0.14% -2.29% 0.06%
自基金合同生效起至今 -0.45% 0.18% 0.44% 0.13% -0.89% 0.05%
华泰保兴科睿一年持有混合发起 C
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 -0.46% 0.23% 1.65% 0.15% -2.11% 0.08%
过去六个月 -1.17% 0.20% 1.28% 0.14% -2.45% 0.06%
自基金合同生效起至今 -0.71% 0.18% 0.44% 0.13% -1.15% 0.05%
注:1、本基金合同生效日为 2023 年 05 月 23 日,截至本报告期末基金合同生效未满一年。
2、本基金业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*15%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华泰保兴科睿一年持有混合发起 A
华泰保兴科睿一年持有混合发起 C
注:1、本基金合同于 2023 年 05 月 23 日生效,截至报告期末基金合同生效未满一年。
2、按照本基金合同约定,建仓期为本基金合同生效之日起六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 业年限 说明
任职日期 离任日期
上海财经大学国际金融学硕士。
历任华泰资产管理有限公司固定
基金经理、公司固定 收益组合管理部投资助理、投资
周咏梅 收益投资二部副总经 2023 年 05 - 17 年 经理。在华泰资产管理有限公司
理 月 23 日 任职期间,曾管理组合类保险资
产管理产品等。2016 年 8 月加入
华泰保兴基金管理有限公司,历
任专户投资一部投资经理。
北京大学金融学硕士。历任国泰
基金经理、公司研究 君安证券股份有限公司研究员。
赵旭照 部副总经理(主持工 2023 年 05 - 9 年 2016 年 12 月加入华泰保兴基金
作) 月 23 日 管理有限公司,历任公司研究部
研究员、权益投资部基金经理、
研究部总经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范性文件要求和本基金基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作无违法违规、未履行基金合同或其他损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度的执行情况主要包括:公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;建立统一的研究报告发布和信息共享平台,使各投资组合得到公平的投资研究
服务;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行投资授权制度及授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度,以“时间优先、价格优先”为基本原则,结合投资交易系统中的公平交易模块,尽最大可能保证公平对待各投资组合;建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
本报告期内,未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情况,公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为,公平对待不同的投资组合,公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定,并拟定相应的监控、识别、分析与防控措施;公司禁止同一交易日内同一投资组合内部的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为,严格监控同一交易日内不同投资组合之间的反向交易。
公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1 日、3 日、5 日)内的
同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验,未发现违反公平交易制度的异常交易行为。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度,宏观经济整体好于年初的预期,外需出现改善的迹象,制造业表现较强,但内需方面,地产、基建、消费仍然表现较弱,需要进一步观察。股票方面,一季度 A 股出现了大幅波动,原因一方面是对宏观经济的担忧,另一方面是市场上的部分杠杆产品在市场下跌中加速出清,加剧了市场下跌。行业层面,一季度银行、石油石化、煤炭、家用电气、有色金属、公用事业等上游资源板块、高股息板块领涨,医药、计算机、电子、地产等板块领跌。账户操作上,我们一季度在市场反弹之后适度降低了股票仓位。
债券方面,无风险利率持续下行,收益率曲线平坦化,10 年国债下行约 26bp,30 年国债下行近 40bp,
1 年存单下行约 20bp,3 年期 AAA 下行约 30bp。操作上,继续增持了中长久期的利率债,并小幅增持了具
有相对性价比的转债资产。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰保兴科睿一年持有混合发起 A 份额净值为 0.9955 元,本报告期华泰保兴科睿一
年持有混合发起 A 份额净值增长率为-0.39%,同期业绩比较基准收益率为 1.65%;截至本报告期末华泰保
兴科睿一年持有混合发起 C 份额净值为 0.9929 元,本报告期华泰保兴科睿一年持有混合发起 C 份额净值
增长率为-0.46%,同期业绩比较基准收益率为 1.65%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金,基金合同生效未满三年,不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 11,941,526.00 10.65
其中:股票 11,941,526.00 10.65
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 89,364,004.78 79.73
其中:债券 89,364,004.78 79.73
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 10,002,630.14 8.92
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 694,083.34 0.62
8 其他资产 87,656.51 0.08
9 合计 112,089,900.77 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,115,280.00 2.78
B 采矿业 - -
C 制造业 7,799,246.00 6.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 1,027,000.00 0.92
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 11,941,526.00 10.67
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002567 唐人神 550,000 3,448,500.00 3.08
2 002714 牧原股份 40,000 1,726,000.00 1.54
3 600887 伊利股份 51,000 1,422,900.00 1.27
4 603477 巨星农牧 38,000 1,389,280.00 1.24
5 002840 华统股份 50,000 1,059,500.00 0.95
6 600919 江苏银行 130,000 1,027,000.00 0.92
7 600309 万华化学 6,000 496,800.00 0.44
8 300408 三环集团 20,000 493,800.00 0.44
9 300661 圣邦股份 7,500 487,650.00 0.44
10 688059 华锐精密 6,300 390,096.00 0.35
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 36,927,951.07 33.00
2 央行票据 - -
3 金融债券 48,056,989.60 42.94
其中:政策性金融债 20,267,345.25 18.11
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 4,379,064.11 3.91
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 89,364,004.78 79.85
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 230014 23 附息国债 14 100,000 10,369,153.01 9.27
2 230012 23 附息国债 12 100,000 10,326,890.11 9.23
3 230207 23 国开 07 100,000 10,195,983.61 9.11
4 2128035 21 华夏银行 02 100,000 10,166,708.20 9.08
5 019723 23 国债 20 100,000 10,164,345.21 9.08
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
根据公开市场信息显示,本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到行政处罚,详见《国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表(金罚决字〔2023〕29号)》《国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表(金罚决字〔2023〕41 号)》。宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到行政处罚,详见《国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息公开表(甬金罚决字〔2023〕24 号)》《国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息公开表(甬金罚决字〔2023〕26号)》。平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到行政处罚,详见中国人民银行-行政执法信息-行政处罚公示-银罚决字〔2023〕55 号、《国家金融监督管理总局深圳监管局行政处罚信息公开表(深金罚决
字〔2023〕69 号)》。
本基金投资上述证券的投资决策程序,符合法律法规及公司投资制度有关规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 87,456.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 199.86
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 87,656.51
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 3,269,913.70 2.92
2 113042 上银转债 1,109,150.41 0.99
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华泰保兴科睿一年持有 华泰保兴科睿一年持有
混合发起 A 混合发起 C
报告期期初基金份额总额 112,212,098.40 207,464.06
报告期期间基金总申购份额 3,735.43 504.49
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - -
报告期期末基金份额总额 112,215,833.83 207,968.55
注:总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 华泰保兴科睿一年持有 华泰保兴科睿一年持有
混合发起 A 混合发起 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,666.83 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,666.83 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 8.90 -
注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承诺持有
份额比例 份额比例 期限
基金管理人固有 10,001,666.83 8.90% 10,001,666.83 8.90% 自基金合同生效之
资金 日起不少于 3 年
基金管理人高级 - - - - -
管理人员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,666.83 8.90% 10,001,666.83 8.90% -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额比例
类别 份额
序号 达到或者超过 20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
占比
的时间区间
1 20240101-20240331 30,003,000.00 - - 30,003,000.00 26.69%
机构
2 20240101-20240331 50,009,000.00 - - 50,009,000.00 44.48%
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况,在市场流动性不足的情况下,如遇 投资者巨额赎回或集中赎回,存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险,以及基金份额净值出现大 幅波动的风险。
注:申购份额含红利再投、转换入份额。赎回份额含转换出份额。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金募集的文件
2、《华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》
3、《华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金托管协议》
4、《华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告
7、中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
基金管理人办公场所及基金托管人住所
10.3 查阅方式
1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅
2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com 查阅
3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090(免长途话费)查询
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