红土创新中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:红土创新基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 红土创新中证存单 AAA 指数 7 天持有期
基金主代码 018219
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 5 月 30 日
报告期末基金份额总额 1,392,983,182.24 份
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取
标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单,构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率
(税后)×5%
风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场
基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的
指数相似的风险收益特征。
基金管理人 红土创新基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 15,262,887.28
2.本期利润 14,154,222.30
3.加权平均基金份额本期利润 0.0041
4.期末基金资产净值 1,399,409,364.50
5.期末基金份额净值 1.0046
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 0.35% 0.02% 0.48% 0.01% -0.13% 0.01%
自基金合同
0.46% 0.01% 0.68% 0.01% -0.22% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
厦门大学金融工程硕士,CPA,CFA。曾任
宝盈基金研究员、宝盈货币市场基金基金
经理、红土创新基金专户投资经理,现任
红土创新货币市场基金、红土创新优淳货
本基金的 2023 年 5 月 30 币市场基金、红土创新纯债债券型证券投
邱骏 基金经理 日 - 13 年 资基金、红土创新丰源中短债债券型证券
投资基金、红土创新丰泽中短债债券型证
券投资基金、红土创新丰睿中短债债券型
证券投资基金、红土创新中证同业存单
AAA 指数7 天持有期证券投资基金基金经
理。
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《红土创新中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在不公平交易及异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,国内经济继续弱修复,经济及金融数据尽管缺乏显著亮点但也逐步改善。9 月份
制造业 PMI 为 50.2,自 3 月份以来首次回归到荣枯线以上。报告期内,政策继续保持积极基调。
货币政策方面,8 月 15 日央行宣布降低 1 年期 MLF 和 7 天逆回购利率 15 和 10 个 BP。9 月 14 日,
央行下调金融机构存款准备金率 0.25 个百分点。财政政策方面,报告期内陆续出台减税降费支持中小企业发展、个人所得税优惠、下调证券交易印花税等政策。地产方面,报告期内陆续出台优化个人住房贷款套数认定标准、调整优化住房信贷政策、降低存量首套房贷利率、一线城市认房不认贷、部分城市开始取消限购等措施。
报告期内,债市呈现“V”形走势,利率总体先下后上。报告期初至 8 月中旬,在整体较弱的
经济数据,同时随着前期已经预期的稳增长政策逐步落地,市场收益率缓步下行。8 月中旬,央行意外降息,但收益率在短暂回落后开始上行走势,尽管央行在 9 月中旬再度降准,但并未改变市场收益率上行的态势,仅在季末受节假效应影响,收益率小幅回落。整体看,报告期内,1 年
期国债收益率上行 32bp 左右,10 年期国债收益率上行 4bp 左右,1 年期 AAA 同业存单收益率上
行 13bp 左右。
报告期内,本基金主要投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券。本基金紧密跟踪市场变化,挖掘投资范围内不同资产的投资价值,择优配置。同时,在跟踪误差可控的前提下,适当参与高评级信用债投资,增厚组合收益。
展望四季度,我们认为国内经济大概率边际改善,但在未来发展重质不重量基调下,四季度国内经济将继续维持“稳复苏”的节奏。4 季度,在潜在供给较大的利率债发行,以及汇率压力影响下,预计市场资金面整体处于偏紧平衡状态,资金利率难以显著回落。在较高的短端利率以及仍然较弱的经济基本面因素共同影响下,预计 4 季度市场走势将维持震荡,交易性机会将阶段性存在。我们将积极跟踪生产、消费的修复进度,跟踪利率债供给和资金利率的变化情况,同时跟踪政策的变化和市场预期的变化,择机参与同业存单、高评级信用债投资。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0046 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.35%,业绩
比较基准收益率为 0.48%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低
于 5000 万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,460,408,980.60 99.59
其中:债券 1,460,408,980.60 99.59
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 937,328.06 0.06
8 其他资产 5,032,547.06 0.34
9 合计 1,466,378,855.72 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 101,254,918.03 7.24
其中:政策性金融债 101,254,918.03 7.24
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 80,450,710.38 5.75
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 1,278,703,352.19 91.37
9 其他 - -
10 合计 1,460,408,980.60 104.36
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的-债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190409 19 农发 09 1,000,000 101,254,918.03 7.24
2 112313029 23 浙商银行 1,000,000 99,793,998.53 7.13
CD029
3 112316091 23 上海银行 1,000,000 99,675,536.96 7.12
CD091
4 112381031 23 宁波银行 1,000,000 99,536,428.96 7.11
CD122
5 112320188 23 广发银行 1,000,000 99,487,204.40 7.11
CD188
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末无贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
无。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
无。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 32,447.06
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 5,000,100.00
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 5,032,547.06
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 6,917,815,516.85
报告期期间基金总申购份额 42,366,630.95
减:报告期期间基金总赎回份额 5,567,198,965.56
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 1,392,983,182.24
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(1)中国证监会批准红土创新中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金设立的文件
(2)红土创新中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同
(3)红土创新中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议
(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(5)报告期内红土创新中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金在指定报刊上各项公
告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司,客户服务电话:4000603333(免长途话费)
红土创新基金管理有限公司
2023 年 10 月 25 日
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